Ответить в теме
Страница 3 из 4
Первая ... 2 3 Последняя ◄╝

Показаны сообщения: с 41 по 60 из 72

Тема: Система TURTLES (черепашки)

 Перейти в классический вид темы
     
  1. ТОП сообщений
    2010-08-25   22:49
    Лучший ответ #1
    Накопленные выплаты 45376 RUB

    По следам черепах-трейдеров. Часть 4. В сегодняшней последней статье цикла мы рассмотрим большой блок вопросов, касающихся Системы Черепах, применительно к нашему времени. К сожалению, я просто не в силах рассказать о всех аспектах системы, поскольку сам подход Черепах к рынку гораздо глубже, нежели кажется на первый взгляд. Всем, кто заинтересовался этой темой, я рекомендую самостоятельно пройти свой путь, который проходит каждый человек, изучающий Систему Черепах, или любую другую методику трейдинга. Что насчет Forex? Человек, впервые нанёсший на график торгового инструмента Каналы Дончиана, с целью попытаться торговать как Черепахи, может испытать разочарование. Классический пробой 20- или 55-дневного максимума, с последующим сильным движением, встречается в нынешней торговле, крайней редко (последним ярким примером «хорошего» поведения цены является кризисный обвал 2008-2009 годов: торгующие по пробойной системе за это небольшое время смогли сделать громадные состояния, просто четко соблюдая правила, сформированные Ричардом Деннисом). Гораздо чаще цена, пробивая канал, ненадолго остается выше максимума, а затем возвращается в канал и направляется к противоположной его границе. Чаще всего такое случается во время затяжных боковых движений. В этой ситуации упряжка переходит в руки сторонников античерепашьего подхода, которые торгуют с применением системы «черепаховый суп». В такие моменты те, кто соблюдают простые правила Рича, как правило, терпят убытки. На рынке Forex систему Черепах можно применять ровно с тем же успехом, с каким это она применяется на фьючерсных рынках. Исследования , проводимые группой независимых трейдеров, показали, что валютные пары так же можно использовать для торговли. Лучше всего на Систему черепах откликнулись евро-доллар, фунт-доллар и японская йена. Аутсайдером тестирования оказались Новозеландский и Австралийский доллары (из-за большого количества ложных прорывов в период тестирования). Это тестирование показало, что Система Черепах, в её классическом виде, применима для рынка Forex в том числе. Как насчет дейтрейдинга? Как вы могли заметить все скрины в этом цикле делались на основании дневного таймфрейма, и это не случайно. Черепахи торговали на Дневном и Недельном таймфрейме, в ту пору популярность внутридневной торговли была мала. Появляется вопрос: Можно ли использовать эту систему в дейтрейдинге? Давайте рассмотрим пример.



    Как вы видите, основные правила работают на любом таймфрейме без исключения. Здесь за полтора дня было проведено 2 сделки на пробой канала, и при мощном движении обе сделки принесли прибыль. Основной вопрос в Системе при дейтрейдинге заключается в пересчете волатильности. Напоминаю, что N рассчитывается на основе дневной волатильности. Соответственно при внутридневной торговле N нужно пересчитывать, основываясь на внутридневной волатильности. Предпочтительные таймфреймы для торговли системой Черепах внутри дня - M15, H1 и H4. Усложнять или нет? На заре знакомства с системой Черепах я слышал большое количество критики в адрес системы на предмет выхода из сделок. С точками входа все ясно, а вот точка выхода, как и во всех системах следования тренду, оставляет много вопросов. Рич Деннис делал упор на простоту. Усложнять подход к торгам или нет – исключительно ваше дело. Отмечу лишь, что для себя оптимальным вариантом я выбрал использование Каналов в совокупности с Индикатором Ишимоку и собственным осциллятором. Эта связка даёт мне более полную картину происходящего и является своеобразным фильтром входов, нацеленным на выбор оптимальной точки, после которой может начаться мощное движение. Вы можете попробовать торговать по Системе Черепах, основываясь на Анализе Волн, Анализе Фибоначчи, или любом другом анализе, который вы используете в торговле. Главное понимать, что чем больше инструментов анализа вы будете использовать, тем больше у вас будет появляться дополнительных точек, на которые вы будете отвлекаться, забывая об основном подходе – новом максимуме или минимуме около 20- или 55 – дневного канала. Именно он должен являться для вас первостепенным сигналом к открытию позиции. С1 или С2? На вопрос, какую систему вы будете использовать, кратко- или долгосрочную, вы должны ответить сами для себя. В первую очередь этот выбор будет основным для вашей торговли системой Черепах. Либо вы будете дожидаться появления нового 20-дневного максимума, и выходить при образовании нового 10-дневного минимума, либо вы будете обращать внимание на прорыв 55-дневного канала, и выходить, соответственно на прорыве 20-дневного. Важно помнить, что если вы решитесь совмещать обе системы, необходимо не забыть про фильтр: если сделка С1 оказалась удачной, то следующий сигнал пропускается и открываться нужно при появлении сигнала С2. Часто у меня спрашивают: возможно ли входить в сделку при каждом появлении сигнала от С1 или С2. Практика показывает, что малый процент движений после прорыва оборачивается в сильное движение. Соответственно увеличение количества входов ведет к увеличению процента возможных потерь. В таких ситуациях я рекомендую обращать внимание на методы античерепашьей работы. Проще говоря, совмещать работу на прорыв канала с работой на отскок от него(т.н. «черепаший суп»). Практика показывает, что грамотное совмещение этих двух тактик является более прибыльной стратегией, нежели отдельная работа на прорыв и на отскок. Но об этом в другом цикле статей.


    Грааль или не Грааль? Разумеется, нет =) Грааль находится в каждом из вас и свой Грааль нужно искать в себе. Надеюсь, что Система Черепах окажется вам настолько же полезной, насколько полезной она оказалась для меня. Виктор Першиков aka Старший Оператор

    Изображение
    Превью
    2010-04-21   23:15
    Лучший ответ #2
    Накопленные выплаты 45376 RUB

    Вспомнил еще одну систему, правда, в неё толком не вдавался, т.к. она расчитана на командную работу. Выкладываю для ознакомления. Полная торговая система TURTLES (черепашки) Большинство трейдеров используют механическую торговую систему (МТС). И это не случайно. Хорошая МТС автоматизирует весь процесс торговли. Такая система дает ответы на все вопросы, возникающие перед трейдером во время торговли. Система облегчает трейдеру последовательную торговлю, потому что есть набор правил, точно определяющих, что нужно делать. Механика торговли не оставляет трейдеру места для рассуждений. Если вы знаете, что ваша система зарабатывает деньги на длительном временном промежутке, то проще принимать сигналы и торговать в соответствии с системой в периоды потерь. Если вы полагаетесь на ваши собственные суждения во время торговли, то может оказаться, что вы робкие как раз тогда, когда нужно быть решительными, и бесстрашны, когда нужно быть осторожными. Если у вас есть работающая МТС и вы ей следуете, ваша торговля будет последовательной несмотря на внутреннее эмоциональное напряжение, которое могло бы возникнуть из-за серии проигрышей или большой прибыли. Вера, последовательность и дисциплина, достигнутые тщательным тестированием МТС – это ключ к успеху трейдера. Торговая Система Черепах была полной торговой системой. Ее правила охватывали все аспекты торговли и не оставляли фактически никаких вопросов для субъективного решения трейдером. Она имела все компоненты полной торговой системы. Компоненты полной системы Полная система предоставляет решения всех вопросов, необходимые для успешной торговли: • Рынки – Что покупать или продавать • Размер позиции – Сколько покупать или продавать • Входы – Когда покупать или продавать • Стопы – Когда выходить из проигрышной позиции • Выходы – Когда выходить из выигрышной позиции • Тактика – Как покупать или продавать Рынки – Что покупать или продавать Первое решение – что покупать или продавать, т.е. на каких рынках торговать. Если вы торгуете на небольшом количестве рынков, то вы сильно сокращаете свои шансы попасть в тренд. В то же время вы не хотите торговать на рынках с слишком низким оборотом и на нетрендовых рынках. Размер позиции – Сколько покупать или продавать Решение о том, сколько покупать или продавать – безусловно самое главное, однако это часто неправильно понимается трейдерами. Решение о том, сколько покупать или продавать влияет и на диверсификацию, и на управление капиталом. Диверсификация – это попытка распределить риск по многим финансовым инструментам и увеличить возможности для проведения успешных сделок. Для правильной диверсификации нужно делать похожие, если не идентичные, ставки по многим различным инструментам. Управление капиталом имеет дело с ограничением ставок таким образом, чтобы у вас не закончились деньги до того, как возникнут хорошие тренды. Сколько покупать или продавать – это единственный важнейший аспект торговли. Большинство начинающий трейдеров рискуют слишком многим на каждой сделке и сильно увеличивают свои шансы обанкротиться, даже придерживаясь в остальном правильного стиля торговли. Входы – Когда покупать или продавать Решение о том, когда покупать или продавать, часто называют решением о входе. Автоматические системы генерируют входные сигналы, которые определяют точную цену и рыночные условия для входа на рынок. Стопы – Когда выходить из проигрышной позиции Трейдеры, которые не урезают свои потери, не будут преуспевать в долгосрочной перспективе. Самая важная вещь в ограничении своих потерь – это заранее определить точку, где вы будете выходить, до того, как вы откроете позицию. Выходы – Когда выходить из выигрышной позиции Многие «торговые системы», которые продаются как полные торговые системы, не описывают отдельно правил выхода из выигрышной позиции. Однако вопрос когда выходить из выигрышной позиции – ключевой для прибыльности системы. Любая торговая система без описания, когда выходить из выигрышной позиции, не является полной. Тактика – Как покупать или продавать Как только получен сигнал, на первый план выходит тактика его исполнения. Особенно это справедливо для больших сделок, когда вход и выход из позиции может привести к неблагоприятным движениям цен или воздействию на рынок. Рынки: Чем торговали Черепахи Черепахи торговали фьючерсными контрактами на наиболее известных товарных биржах США. Так как мы торговали миллионами долларов, мы не могли торговать на рынках с дневным оборотом всего несколько сот контрактов, иначе бы наши ордера двигали бы рынок и было бы сложно входить и выходить из позиции, не получая больших убытков. Черепахи торговали только на наиболее ликвидных рынках. Вообще, Черепахи торговали на всех ликвидных рынках США, кроме рынков зерна и мяса. Так как Richard Dennis уже торговал на своем счете, он не мог нам позволить торговать зерном для него из-за превышения граничного размера позиции на бирже. Мы не торговали мясом из-за коррупции трейдеров в торговой яме. Через несколько лет после расформирования группы Черепах ФБР провело операцию в чикагской торговой яме по мясу и предъявило обвинение многим трейдерам в манипулировании ценами и других формах коррупции. Ниже приведен список фьючерсных рынков, на которых торговали Черепахи: Chicago Board of Trade 30 Year U.S. Treasury Bond 10 Year U.S. Treasury Note New York Coffee Cocoa and Sugar Exchange Coffee Cocoa Sugar Cotton Chicago Mercantile Exchange Swiss Franc Deutschmark British Pound French Franc Japanese Yen Canadian Dollar S&P 500 Stock Index Eurodollar 90 Day U.S. Treasury Bill Comex Gold Silver Copper New York Mercantile Exchange Crude Oil Heating Oil Unleaded Gas Черепахам дали свободу действий относительно выбора финансовых инструментов из этого списка. Однако, если трейдер принял решение не торговать на определенном рынке, то он не должен был торговать не этом рынке вообще. Мы не должны были торговать на рынках непоследовательно. Размер позиции Размер позиции – это одна из самых важных, но менее всего понимаемых компонент торговой системы. Черепахи использовали алгоритм расчета размера позиции, который был очень продвинутым для тех дней, так как он регулировал размер позиции в зависимости от волатильности рынка, выраженной в долларах. Это ознает, что данная позиция имела тенденцию к увеличению или уменьшению в данный день примерно на ту же сумму в долларовом выражении (по сравнению с позициями на других рынках), независимо от волатильности конкретного рынка. Такая нормализация волатильности очень важна, так как это означает, что различные сделки на различных рынках имели одинаковые шансы для получения определенной суммы прибыли (или определенной суммы убытка). Это увеличивало эффективность диверсификации торговли на различных рынках. Даже если волатильность данного рынка была низкой, любой существенный тренд приводил к значительному выигрышу, так как Черепахи имели больше контрактов по этому низковолатильному инструменту. Волатильность – смысл N Черепахи использовали концепцию, которую Richard Dennis и Bill Eckhardt назвали N, для представления базовой волатильности конкретного рынка. N – это просто 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя от Истинного Диапазона (True Range), которая сейчас более известна как ATR. Формально, N является средним дневным диапазоном движения цены конкретного рынка, с учетом гэпов при открытии. N измеряется в тех же пунктах, что и базовый контракт. Дневной Истинный Диапазона рассчитывается по формуле: True Range = Maximum (H-L, H-PDC, PDC-L) где: H – текущий High (максимальная цена дня) L – текущий Low (минимальная цена дня) PDC – цена вчерашнего закрытия (Previous Day’s Close) Для расчета N используйте следующую формулу: N = (19 x PDN + TR) / 20 где: PDN – вчерашнее N (Previous Day’s N) TR – текущий дневной True Range Поскольку эта формула требует вчерашнее значение N, вы должны начать с 20-дневного простого среднего True Range для начального расчета. Расчет долларовой волатильности Первым шагом в установлении размера позиции было определение долларовой волатильности рынка (Market Dollar Volatility), представленной волатильностью рыночной цены (которая определяется через N). Это звучит более сложно, чем есть на самом деле. Это определяется простой формулой: Dollar Volatility = N x Dollars per Point (Dollars per Point – это стоимость одного пункта движения цены в долларах) Размер позиции с учетом волатильности Черепахи составляли позиции из частей, которые мы называли юнитами (Unit). Величина юнита выбиралась так, чтобы 1 N представляло 1% от суммы торгового счета (Account) . Таким образом, юнит для данного рынка может быть рассчитан по следующей формуле: Unit = (1% of Account) / (Market Dollar Volatility) или Unit = (1% of Account) / (N x Dollars per Point) Расчет размера юнита на 06.12.2002 (используя значение N =0.0141 от 04.12.2002), будет таким: N = 0.0141 Account Size = $1,000,000 Dollars per Point = 42,000 (контракт на 42,000 галлонов с ценами в долларах) Unit Size = (0.01 x $1,000,000) / (0.0141 x 42,000) = 16.88 Поскольку невозможно торговать дробным количеством контрактов, эта величина должна быть усечена до 16 контрактов. Вы можете спросить: «Как часто необходимо рассчитывать значение N и размер юнита?». Для Черепах таблица с размерами юнитов и значениями N по каждому из торгуемых фьючерсов составлялась каждый понедельник. Важность размера позиции Диверсификация – это попытка распределить риск по многим финансовым инструментам и увеличить возможности для проведения успешных сделок. Для правильной диверсификации нужно делать похожие, если не идентичные, ставки по различным инструментам. Система Черепах использовала рыночную волатильность для измерения рисков, присущих каждому рынку. Затем мы использовали управление риском для построения позиций, имеющих постоянную величину риска (или волатильность). Это расширило полезный эффект от диверсификации и увеличило вероятность того, что прибыльные сделки перекроют ущерб от убыточных. Заметим, что такой диверсификации трудно достигнуть, используя недостаточный торговый капитал. Рассмотрим вышеприведенный пример, если используется счет размером $100,000. Размер юнита будет единичным контрактом, поскольку 1.688 усекается до 1. Для небольших счетов эффективность диверсификации резко снижается. Юниты как мера риска Поскольку Черепахи использовали юниты как базовую единицу измерения позиции, и поскольку эти юниты учитывали риск волатильности, то юнит был мерой и риска позиции, и всего портфеля позиций. Черепахам дали правила управления риском, которые ограничивали количество юнитов, которые мы могли удерживать в любой момент времени, на четырех различных уровнях. Фактически, эти правила контролировали общий риск, который мог выдержать трейдер, и эти ограничения минимизировали потери в течение продолжительных убыточных периодов, а также во время экстраординарных ценовых движений. Например, такое экстраординарное движение наблюдалось после краха фондового рынка в октябре 1987г. Федеральный резервный банк США резко снизил процентные ставки для поддержки доверия к рынку акций. Черепахи стояли в длинных позициях по евродоллару и казначейским облигациям. Потери на следующий день были огромными. В некоторых случаях от 20% до 40% от величины торговых счетов было потеряно в один день. Но эти потери были бы выше без ограничений на размер позиции. Один рынок – максимум 4 юнита на рынок. Хорошо коррелированные рынки – для хорошо коррелированных рынков могло быть максимум 6 юнитов в одном направлении (т.е. 6 юнитов на покупку или 6 на продажу). Хорошо коррелированными рынками являются: мазут и сырая нефть; золото и серебро; швейцарский франк и дойчмарка; казначейские обязательства и евродоллар и т.п. Плохо коррелированные рынки – для плохо коррелированных рынков могло быть максимум 10 юнитов в одном направлении. Плохо коррелированными рынками являются: золото и медь; серебро и медь, и многие комбинации зерновых, которые Черепахи не могли торговать из-за ограничений в размерах позиций. Одно направление – Общее максимальное количество юнитов в одном направлении (длинном или коротком) было 12 юнитов. Таким образом, теоретически можно было иметь 12 юнитов в длинном и 12 юнитов в коротком направлении одновременно. Входы Обычные трейдеры мыслят главным образом в терминах входных сигналов, когда думают об определенной торговой системе. Они полагают, что вход – самый важный аспект любой торговой системы. Они, должно быть, удивятся, обнаружив, что Черепахи использовали очень простую систему для входов, основанную на прорыве канала – вариант системы Ричарда Дончиана (Richard Donchian). Черепахам дали правила для двух различных, но родственных прорывных систем, которые мы называли Система 1 и Система 2. Нам дали полную свободу действий в распределении наших средств между этими двумя системами. Некоторые из нас выбрали торговлю на все деньги по Системе 2, некоторые распределили свой счет между системами 50% на 50%, некоторые выбрали другие варианты. Система 1 – Более краткосрочная система, основанная на 20-дневном прорыве Система 2 – Более простая долгосрочная система, основанная на 55-дневном прорыве Прорывы Прорыв определяется, когда цена выходит за границы high или low определенного количества дней. Таким образом, 20-дневный прорыв состоится при выходе за границы high или low предшествующих 20 дней. Черепахи всегда торговали на прорыве, когда он происходил, в течение дня, не дожидаясь, закрытия этого дня или открытия следующего. В случае открытия с гэпом Черепахи входили в позицию на открытии, если рынок открывался с прорывом. Вход Системы 1 – Черепахи входили в позицию, когда цена выходила на один тик за границы high или low предыдущих 20 дней. Если цена превышала 20-дневный high, то Черепахи покупали один юнит, открывая длинную позицию по соответствующему финансовому инструменту. Если цена падала на один тик ниже 20-дневного low, то Черепахи продавали один юнит, открывая короткую позицию. Сигнал на вход Системы 1 игнорировался, если последний прорыв привел к прибыльной сделке. ПРИМЕЧАНИЕ: Для проверки этого последний прорыв рассматривался независимо от того, произошел ли реальный вход в позицию при этом прорыве или этот прорыв был пропущен из-за этого правила. Считалось, что этот прорыв привел к убыточной сделке, если цена после прорыва прошла 2N в направлении, противоположном прорыву, до того, как произошел прибыльный 10-дневный выход. Направление последнего прорыва не имеет значения для этого правила. Таким образом, «убыточный длинный» или «убыточный короткий» прорыв позволяет войти в позицию на следующем прорыве, независимо от того будет он «длинным» или «коротким». Однако, в случае, когда прорыв был пропущен из-за того, что предыдущий прорыв был «прибыльным», вход будет сделан на 55-дневном прорыве, чтобы не пропустить большое движение. В любой момент времени, если вы вне рынка, всегда есть некоторая цена, при достижении которой открывается короткая позиция и есть другая, более высокая цена, при которой открывается длинная позиция. Если последний прорыв был убыточным, то входной сигнал будет ближе к текущей цене (на границе 20-дневного канала), чем если бы это был прибыльный прорыв. В случае , если последний прорыв был прибыльный, то сигнал будет значительно дальше – на границе 55-дневного канала. Вход Системы 2 – Черепахи входили в позицию, когда цена выходила на один тик за границы high или low предыдущих 55 дней. Если цена превышала 55-дневный high, то Черепахи покупали один юнит, открывая длинную позицию по соответствующему финансовому инструменту. Если цена падала на один тик ниже 55-дневного low, то Черепахи продавали один юнит, открывая короткую позицию. Все прорывы в Системе 2 приводят к открытию позиций, вне зависимости от того, каким был предыдущий прорыв – прибыльным или нет. Добавление юнитов Черепахи входили в длинную позицию одним юнитом на прорыве и увеличивали размер открытой позиции после того, как цена прошла расстояние 1/2 N от начальной точки входа. Этот интервал (1/2 N) отсчитывался от реальной цены исполнения предыдущего ордера. Так, если начальный ордер исполнен из-за проскальзывания на расстоянии 1/2 N от прорыва, то новый ордер будет на расстоянии 1N от прорыва (1/2 N от проскальзывания плюс интервал 1/2 N для добавления юнита). Это может продолжаться до достижения максимально допустимого количества юнитов. Если рынок движется достаточно быстро, то можно добавлять максимум четыре юнита за один день. Пример: Золото N = 2.50 55-дневный прорыв = 310 Первый юнит добавлен 310.00 Второй юнит 310.00 + 1/2 x 2.50 или 311.25 Третий юнит 311.25 + 1/2 x 2.50 или 312.50 Четвертый юнит 312.50 + 1/2 x 2.50 или 313.75 Сырая нефть N = 1.20 55-дневный прорыв = 28.30 Первый юнит добавлен 28.30 Второй юнит 28.30 + 1/2 x 1.20 или 28.90 Третий юнит 28.90 + 1/2 x 1.20 или 29.50 Четвертый юнит 29.50 + 1/2 x 1.20 или 30.10 Последовательность Черепахам было предписано строго соблюдать входные сигналы, потому что большую часть прибыли каждого года могли принести 2-3 большие прибыльные сделки. Если сигнал был упущен, это могло сильно повлиять на финансовый результат года. Черепахи с лучшими результатами торговли последовательно выполняли входные сигналы. Черепахам с худшими результатами, а также всем, кто был уволен из программы, не удалось последовательно выполнить все входы, которые предписывала система. Стопы Есть такое выражение: «Есть старые трейдеры; и есть отважные трейдеры;Но нет старых отважных трейдеров». Трейдеры, которые не используют стопов, становятся банкротами. Черепахи всегда использовали стопы. Для большинства людей намного проще цепляться за надежду, что убыточная сделка обернется прибыльной, чем просто избавиться от убыточной позиции и признать, что эта сделка не сработала. Давайте проясним одну вещь. Избавление от убыточной сделки очень критично. Трейдеры, не урезающие убытков, не будут успешными в долгосрочной перспективе. Почти все примеры торговли, которая вышла из-под контроля и подвергла опасности целые финансовые институты, такие как Barings, Long-term Capital Management и другие, связаны со сделками, которым было позволено развиться в огромные убытки, потому что они не были закрыты, когда убытки были еще маленькими. Самая важная вещь в ограничении своих потерь – это заранее определить точку, где вы будете выходить, до того, как вы откроете позицию. Если рынок подойдет к вашей цене, вы должны выходить. Отклонение от этого метода приведет в конце концов к бедствию. Стопы Черепах Наличие стопов не означает, что у Черепах всегда были реальные стоп-ордера, размещенные у брокеров. Поскольку позиции у Черепах были довольно большими, мы не хотели выдавать наши позиции или торговые стратегии размещением стоп-ордеров у брокеров. Вместо этого, мы имели определенную цену, достижение которой заставляло нас выходить из позиции или лимитным, или рыночным ордером. Эти выходы не подлежали обсуждению. Если определенный товар торговался по цене стопа, то позиция закрывалась каждый раз, без исключений. Размещение стопов Черепахи размещали свои стопы, основываясь на риске позиции. Ни одна сделка не могла подвергаться риску более 2%. Так как движения цены на 1N представляло 1% счета, то максимальный стоп, который позволял 2%-ый риск, был равен 2N. Стопы Черепах устанавливались на 2N ниже входа в длинные позиции и на 2N выше входа в короткие позиции. Для того, чтобы сохранить минимальным риск общей позиции, если добавлялись юниты, то стопы для более ранних юнитов поднимались на 1/2 N. Это означает, что все стопы для всей позиции размещались на расстоянии 2N от самого последнего добавленного юнита. Однако, в случае, когда последние юниты были размещены на большем расстоянии или из-за быстрого рынка, вызывающего проскальзывания, или из-за гэпа на открытии, стопы будут отличаться. Например: Сырая нефть N = 1.20 55-дневный прорыв = 28.30 Альтернативная стратегия стопов Черепахам была рассказана альтернативная стратегия стопов, которая приводила к большей прибыльности, но которую было труднее исполнять, потому что она испытывала большее количество убыточных сделок, что выливалось в низкий win/loss ratio (коэффициент отношения прибыльных сделок к убыточным). Эту стратегию мы назвали Пила (Whipsaw). Вместо принятия 2%-го риска на каждой сделке, стопы размещаются на расстоянии ? N для полупроцентного риска. Если данный юнит был выбит стопом, этот юнит повторно вводился в рынок, если рынок достигал начальной цены входа. Несколько Черепах торговали этим методом с хорошим успехом. Стратегия «Пила» имеет также дополнительное преимущество – она не требует перемещать стопы для предыдущих юнитов при добавлении новых, поскольку общий риск никогда на превысит 2% для четырех юнитов. Например, используя стратегию «Пила», стопы для сырой нефти будут такие: Сырая нефть N = 1.20 55-дневный прорыв = 28.30 Поскольку стопы Черепах основаны на N, они учитывают волатильность рынков. Более волатильные рынки имеют более широкие стопы, но они также имеют меньше контрактов в одном юните. Это уравнивает риски по всем входам и приводит к лучшей диверсификации и более робастному управлению риском. Выходы Есть другая старая пословица: «Вы никогда не можете обанкротиться, получая прибыль». Черепахи не согласны с этим утверждением. Фиксация прибыли слишком рано – это одна из наиболее распространенных ошибок при торговле по трендовым системам. Цены никогда не идут прямо вверх; необходимо позволять ценам идти против вас, если вы собираетесь проехаться на тренде. В раннем тренде это часто может означать, что 10-30-процентная прибыль может смениться небольшим убытком. В середине тренда 80-100-процентная прибыль может упасть на 30-40%. Искушение облегчить позицию, зафиксировав прибыль, может быть очень велико. Черепахи знали, что от точки фиксирования прибыли зависит прибыльность или убыточность всей торговли. Система Черепах входит на прорывах. Большинство прорывов не заканчиваются трендом. Это означает, что большинство сделок Черепах были убыточными. Если прибыльные сделки не принесли достаточно денег, чтобы покрыть эти убытки, черепахи теряли деньги. Каждая прибыльная торговая система имеет различные оптимальные точки выхода. Рассмотрим систему Черепах. Если вы вышли из сделки с прибылью 1N, в то время как вы выходите из убыточных позиций с убытком 2N, то вам нужно в два раза больше прибыльных сделок, чтобы покрыть убытки от проигрышных сделок. Существует сложная зависимость между компонентами торговой системы. Это означает, что вы не можете рассматривать правильный выход из прибыльной позиции без рассмотрения входа, управления капиталом и других факторов. Правильный выход из прибыльной позиции – один из главнейших аспектов торговли и менее всего ценимый по достоинству. Выходы Черепах Выход Системы 1 – 10-дневный low для длинных позиций и 10-дневный high для коротких. Все юниты выводились из рынка, если цена шла против открытой позиции к 10-дневному прорыву. Выход Системы 2 – 20-дневный low для длинных позиций и 20-дневный high для коротких. Все юниты выводились из рынка, если цена шла против открытой позиции к 20-дневному прорыву. Как и в случае со входами, Черепахи обычно не размещеали стоп-ордеров, а вместо этого следили за ценой в течение дня и выходили из позиции, как только происходил прорыв. Эти выходы – трудные Для большинства трейдеров выходы системы Черепах были, вероятно, единственной сложной частью правил системы Черепах. Ожидание 10- или 20-дневного low могло часто означать наблюдение как улетучивается 20%, 40% и даже 100% достигнутой прибыли. Есть очень сильное желание выйти пораньше. Нужна большая дисциплина, чтобы наблюдая, как ваша прибыль улетучивается, удержаться в позиции для того, чтобы поймать действительно большое движение. Способность придерживаться дисциплины и строго выполнять правила – это отличительная черта опытного успешного трейдера. Тактика. Остались еще некоторые детали, которые влияют на прибыльность торговли по Системе Черепах. Входные ордера Как было упомянуто выше, Richard Dennis и William Eckhardt советовали Черапахам не использовать стопов, размещая ордера. Нам советовали следить за рынком и ставить ордера, когда рынок достигал нашей стоп-цены. Нам также говорили, что лучше размещать лимитные ордера вместо рыночных. Потому что лимитные ордера давали шанс для лучшего исполнения и меньшего проскальзывания, чем рыночные. Обычно цена совершает небольшие случайные колебания. Идея использования лимитных ордеров заключается в размещении ордера (на покупку) у нижнего края этих движений вместо размещения рыночного ордера. Лимитный ордер не будет двигать рынок, если это ордер небольшой, и почти всегда будет двигать его меньше, чем рыночный, если ордер большой. Требуется некоторая сноровка для определения лучшей цены для лимитного ордера, но на практике вы сможете получать лучшее исполнение по лимитным ордерам, расположенным вблизи рынка, чем по рыночным. Быстрые рынки Иногда рынок движется очень быстро, и если вы разместили лимитный ордер, он просто может быть не исполнен. Во время быстрого движения рынок может продвинуться на тысячи долларов на контракт всего за несколько минут. В таких случаях Черепахам советовали не паниковать, а подождать с размещением ордера, пока рынок не стабилизируется. Большинство начинающих трейдеров находят это сложным для выполнения. Они паникуют и размещают рыночные ордера. Они постоянно делают это в самое худшее время и часто заключают сделки по худшей цене дня. На быстром рынке ликвидность временно уменьшается. В случае быстрого подъема рынка, продавцы прекращают продажи и они не будут ее возобновлять, пока рост цены не остановится. При этом сценарии аски значительно поднимаются, и спред между бидом и аском расширяется. Покупатели теперь вынуждены платить намного большую цену, в то время как продавцы продолжают поднимать цены и цена в конце концов движется так далеко, что вовлекает в рынок новых продавцов, заставляя цену стабилизоваться и часто даже откатиться назад. Рыночные ордера, размещенные на быстром рынке, обычно исполняются по самой высшей цене как раз в точке, где цены начинают стабилизироваться. Черепахи ожидали пока не появятся признаки по крайней мере временного отката цены перед размещением ордеров, и это часто приводило к лучшему исполнению, чем это можно было сделать рыночным ордером. Если рынок стабилизировался за пределами нашей стоп-цены, мы выходили из рынка, но делали это без паники. Одновременные входные сигналы Бывали дни, когда на рынках были небольшие движения и мы занимались только отслеживанием открытых позиций, не размещая ни одного нового ордера. Бывали дни, когда сигналы возникали один за другим через несколько часов. В этом случае мы выставляли ордера в порядке поступления сигналов. Но были дни, когда казалось, что все происходит одновременно, и мы увеличивали количество открытых позиций с нуля до максимально допустимого предела за 1-2 дня. Часто этот бешеный ритм усиливался многочисленными сигналами на коррелированных рынках. Особенно когда рынки открывались с гэпом, генерируя входной сигнал. При открытии можно было одновременно получить сигналы по сырой нефти, мазуту и неэтилированному бензину. Что касается фьючерсных контрактов, очень часто возникали входные сигналы на одном и том же рынке по контрактам с разными месяцами исполнения. Покупай силу – продавай слабость Если сигналы приходят одновременно, мы всегда покупали на самом сильном рынке и продавали на самом слабом рынке в группе. Мы всегда входили в один рынок одним юнитом. Например, вместо одновременной покупки февральских, мартовских и апрельских фьючерсов на мазут мы выбирали один, самый сильный контракт, который имел достаточный объем и ликвидность. Это очень важно! Внутри коррелированной группы, лучшая длинная позиция – на самом сильном рынке (который всегда превосходит более слабые рынки в той же группе). И наоборот, самые большие прибыльные сделки в короткую сторону возникают на наиболее слабых рынках внутри коррелированной группы. Черепахи использовали различные способы измерения силы и слабости рынков. Простейший и наиболее употребительный – это просто посмотреть на графики и визуально определить, какой из них «выглядит» сильнее или слабее. Некоторые определяли, сколько N прошла цена после прорыва и покупали на том рынке, где цена продвинулась на большее расстояние (в единицах N). Другие вычитали цену 3-месячной давности из текущей цены и потом делили на текущее N для нормализации. Самые сильные рынки имели наибольшие значения, самые слабые – наименьшие. Любой из этих подходов работает хорошо. Переход на контракт с другим сроком исполнения Когда истекает фьючерсный контракт, нужно учитывать два главных фактора при переходе на контракт с более отдаленным сроком исполнения. Во-первых, бывает, что по контракту на ближайший месяц наблюдается хороший тренд, а по более отдаленному контракту – нет. Так что не переходите на новый контракт, пока текущий контракт дает лучший результат. Во-вторых, на другой контракт нужно переходить до того, как объем и открытый интерес по истекающему контракту сильно упадут. Насколько сильно – это зависит от размера юнита. Как правило, Черепахи переключались на новые контракты за несколько недель до истечения, если только открытый контракт не давал значительно лучших результатов, чем более отдаленный. Заключение Таковы правила полной торговой системы Черепах. Они не очень сложные, но знание этих правил не сделает вас богатыми. Вы должны быть способны выполнять их. Системе Черепах очень сложно следовать, потому что ее результат зависит от схватывания относительно нечастых больших трендов. Как результат, многие месяцы могут пройти между прибыльными периодами, иногда год или два. В течение этих периодов можно засомневаться в системе и прекратить выполнение ее правил. Многие Черепахи в попытке добиться сокращения риска торговой системы, слегка изменяли правила, что привело к противоположному эффекту. Чтобы увеличить уровень доверия, вам нужно следовать правилам системы, является ли она системой Черепах или любой другой системой. Вы лично должны провести расчеты на исторических данных. Недостаточно услышать от других, что система работает. Недостаточно прочитать итоги исследований, проведенных другими. Вы должны сделать это сами. Источник

    2010-04-22   16:47
    Лучший ответ #3
    Накопленные выплаты 45376 RUB

    Ну, во первых, форум посвящен рыну, к примеру, вот один из разделов: "Валютный рынок FOREX, CFD"... ну а что народ торгует в основном на форексе, так это другой вопрос, кстати, у тебя в терминале есть целый отдел индюков от уважаемого трейдера Билла Вильямса, и скорее всего с его книгами вы так же знакомы, но он как раз-таки торгует на всем кроме форекса, впрочем, как и большинство гуру, чьи книги изучают пожалуй абсолютное большинство новичков. Во вторых, пожалуй так же у абс. большинства дилингов в терминале найдешь и CFD и Futures, а у некоторых есть и индексы. Т.ч. ограничивать свой круг познаний только форексом противоестественно. Ну и в третьих, если бы эта система лежала только на одном единственном рессурсе, я бы обязательно выложил бы ссылку, а так... стоит заяндить и тебе откроются с десяток страниц с кучей ссылок на эту систему. Но одну ссылку я, пожалуй, выложу. Это общее видео посвященное создателю и результатам работы команды черепах: http://creativelab.my1.ru/index/torg_sistema_turtles/0-21 Прошу обратить внимание на неукоснительный манименеджмент, а без него хоть на фьючах, хоть на форе ни куда не уйдешь.

    2010-04-23   16:29
    Лучший ответ #4
    Накопленные выплаты 45376 RUB

    Модификация системы (поэтому не стал открывать новую ветку) "Торговая система «Черепаший борщ». В оригинале, стратегия основывается на следовании за трендом - покупка после образования 20-дневного максимума и продажа после образования 20-дневного минимума. Модифицированная версия «Черепаший борщ» основным инструментом использует MACD на старшем временном интервале и определяет точный вход на основе стохастического осциллятора на младшем таймфрейме. В результате модифицирования, стратегия оставила от оригинала лишь часть названия. Итак, правила следования за трендом: Параметры MACD: быстрый EMA - 5, медленный EMA - 13, MACD SMA - 1. Параметры Стохастика: период %K - 5, период %R - 3, замедление - 3. Открытие длинной позиции (покупка): На часовом графике MACD образует 6-ой бар выше нулевой линии. На 15-минутном графике следует ожидать сигнала от Стохастика - пересечение уровня 30 снизу вверх. Открытие короткой позиции (продажа): На часовом графике MACD образует 6-ой бар ниже нулевой линии. На 15-минутном графике следует ожидать сигнала от Стохастика - пересечение уровня 70 сверху вниз. Открытая позиция сопровождается трейлинг-стопом. Стоп-лосс выставляется на расстоянии 50 пунктов от точки входа. Позиция закрывается либо после срабатывания трейлинг-стопа, либо по пересечении MACD средней линии. Система тестировалась в течение 7,5 месяцев по паре EUR/USD. 83% сделок оказались прибыльными. Общий профит составил 2230 пунктов (примерно 300 пунктов в месяц). Начальный депозит был равен 500$. Конечный размер депо составил 19700$. Да прибудет с вами профит!"

    2010-04-23   14:09
    Лучший ответ #5

    Это сейчас так просто говорить, торговать мог и школьник. Через несколько лет, кто-то тоже, может сказать, что в данное время торговать было как раз плюнуть. И, кстати, книга издана в 2004 году, а не в 1992.

    2015-01-27   00:46
    Лучший ответ #6
    Накопленные выплаты 13409 RUB

    А нет, я тестировал в основном, причем на разных таймфреймах, инструментах, интервалах. Торгую по ней только с осени - 20% примерно от депо плюс, но по этой системе можно за пару месяцев из этого плюса в просадку уйти, результат только на долгосроке. Что касается оптимизации, то в книге "Путь черепах" есть полная версия стратегии пошагово, там же написано подробно чем опасна оптимизация. Например увеличение риска до 3% на сделку = слив. Система суровая, сам дончиан проссал на ней большую часть на ней же заработанных денег перед выходом на пенсию на флетовом рынке. по моими тестам ниже Д1 - слив, но я тестировал только систему 2

  2. Линк#41
    Счетовод
    Отдыхаю
     
    yewinner авторитетный пользователь yewinner авторитетный пользователь yewinner авторитетный пользователь yewinner авторитетный пользователь yewinner авторитетный пользователь yewinner авторитетный пользователь yewinner авторитетный пользователь yewinner авторитетный пользователь yewinner авторитетный пользователь Аватар для yewinner
    Регистрация:
    17.12.2009
    Сообщений:
    2,382
    Деньги за посты (Подробнее):
    45376 RUB
    Поставил(а) лайков:
    515
    Получено лайков:  1,403
    в 626 сообщениях
    59%
    Вспомнил еще одну систему, правда, в неё толком не вдавался, т.к. она расчитана на командную работу. Выкладываю для ознакомления.

    Полная торговая система TURTLES (черепашки)

    Большинство трейдеров используют механическую торговую систему (МТС). И это не случайно. Хорошая МТС автоматизирует весь процесс торговли. Такая система дает ответы на все вопросы, возникающие перед трейдером во время торговли. Система облегчает трейдеру последовательную торговлю, потому что есть набор правил, точно определяющих, что нужно делать. Механика торговли не оставляет трейдеру места для рассуждений. Если вы знаете, что ваша система зарабатывает деньги на длительном временном промежутке, то проще принимать сигналы и торговать в соответствии с системой в периоды потерь. Если вы полагаетесь на ваши собственные суждения во время торговли, то может оказаться, что вы робкие как раз тогда, когда нужно быть решительными, и бесстрашны, когда нужно быть осторожными. Если у вас есть работающая МТС и вы ей следуете, ваша торговля будет последовательной несмотря на внутреннее эмоциональное напряжение, которое могло бы возникнуть из-за серии проигрышей или большой прибыли. Вера, последовательность и дисциплина, достигнутые тщательным тестированием МТС – это ключ к успеху трейдера.
    Торговая Система Черепах была полной торговой системой. Ее правила охватывали все аспекты торговли и не оставляли фактически никаких вопросов для субъективного решения трейдером. Она имела все компоненты полной торговой системы.
    Компоненты полной системы
    Полная система предоставляет решения всех вопросов, необходимые для успешной торговли:
    • Рынки – Что покупать или продавать
    • Размер позиции – Сколько покупать или продавать
    • Входы – Когда покупать или продавать
    • Стопы – Когда выходить из проигрышной позиции
    • Выходы – Когда выходить из выигрышной позиции
    • Тактика – Как покупать или продавать
    Рынки – Что покупать или продавать
    Первое решение – что покупать или продавать, т.е. на каких рынках торговать. Если вы торгуете на небольшом количестве рынков, то вы сильно сокращаете свои шансы попасть в тренд. В то же время вы не хотите торговать на рынках с слишком низким оборотом и на нетрендовых рынках.
    Размер позиции – Сколько покупать или продавать
    Решение о том, сколько покупать или продавать – безусловно самое главное, однако это часто неправильно понимается трейдерами. Решение о том, сколько покупать или продавать влияет и на диверсификацию, и на управление капиталом. Диверсификация – это попытка распределить риск по многим финансовым инструментам и увеличить возможности для проведения успешных сделок. Для правильной диверсификации нужно делать похожие, если не идентичные, ставки по многим различным инструментам.
    Управление капиталом имеет дело с ограничением ставок таким образом, чтобы у вас не закончились деньги до того, как возникнут хорошие тренды.
    Сколько покупать или продавать – это единственный важнейший аспект торговли. Большинство начинающий трейдеров рискуют слишком многим на каждой сделке и сильно увеличивают свои шансы обанкротиться, даже придерживаясь в остальном правильного стиля торговли.
    Входы – Когда покупать или продавать
    Решение о том, когда покупать или продавать, часто называют решением о входе. Автоматические системы генерируют входные сигналы, которые определяют точную цену и рыночные условия для входа на рынок.

    Стопы – Когда выходить из проигрышной позиции
    Трейдеры, которые не урезают свои потери, не будут преуспевать в долгосрочной перспективе. Самая важная вещь в ограничении своих потерь – это заранее определить точку, где вы будете выходить, до того, как вы откроете позицию.
    Выходы – Когда выходить из выигрышной позиции
    Многие «торговые системы», которые продаются как полные торговые системы, не описывают отдельно правил выхода из выигрышной позиции. Однако вопрос когда выходить из выигрышной позиции – ключевой для прибыльности системы. Любая торговая система без описания, когда выходить из выигрышной позиции, не является полной.
    Тактика – Как покупать или продавать
    Как только получен сигнал, на первый план выходит тактика его исполнения. Особенно это справедливо для больших сделок, когда вход и выход из позиции может привести к неблагоприятным движениям цен или воздействию на рынок.

    Рынки: Чем торговали Черепахи

    Черепахи торговали фьючерсными контрактами на наиболее известных товарных биржах США. Так как мы торговали миллионами долларов, мы не могли торговать на рынках с дневным оборотом всего несколько сот контрактов, иначе бы наши ордера двигали бы рынок и было бы сложно входить и выходить из позиции, не получая больших убытков. Черепахи торговали только на наиболее ликвидных рынках. Вообще, Черепахи торговали на всех ликвидных рынках США, кроме рынков зерна и мяса. Так как Richard Dennis уже торговал на своем счете, он не мог нам позволить торговать зерном для него из-за превышения граничного размера позиции на бирже.
    Мы не торговали мясом из-за коррупции трейдеров в торговой яме. Через несколько лет после расформирования группы Черепах ФБР провело операцию в чикагской торговой яме по мясу и предъявило обвинение многим трейдерам в манипулировании ценами и других формах коррупции.

    Ниже приведен список фьючерсных рынков, на которых торговали Черепахи:
    Chicago Board of Trade
    30 Year U.S. Treasury Bond
    10 Year U.S. Treasury Note
    New York Coffee Cocoa and Sugar Exchange
    Coffee
    Cocoa
    Sugar
    Cotton
    Chicago Mercantile Exchange
    Swiss Franc
    Deutschmark
    British Pound
    French Franc
    Japanese Yen
    Canadian Dollar
    S&P 500 Stock Index
    Eurodollar
    90 Day U.S. Treasury Bill
    Comex
    Gold
    Silver
    Copper

    New York Mercantile Exchange
    Crude Oil
    Heating Oil
    Unleaded Gas

    Черепахам дали свободу действий относительно выбора финансовых инструментов из этого списка. Однако, если трейдер принял решение не торговать на определенном рынке, то он не должен был торговать не этом рынке вообще. Мы не должны были торговать на рынках непоследовательно.

    Размер позиции

    Размер позиции – это одна из самых важных, но менее всего понимаемых компонент торговой системы. Черепахи использовали алгоритм расчета размера позиции, который был очень продвинутым для тех дней, так как он регулировал размер позиции в зависимости от волатильности рынка, выраженной в долларах. Это ознает, что данная позиция имела тенденцию к увеличению или уменьшению в данный день примерно на ту же сумму в долларовом выражении (по сравнению с позициями на других рынках), независимо от волатильности конкретного рынка.
    Такая нормализация волатильности очень важна, так как это означает, что различные сделки на различных рынках имели одинаковые шансы для получения определенной суммы прибыли (или определенной суммы убытка).
    Это увеличивало эффективность диверсификации торговли на различных рынках. Даже если волатильность данного рынка была низкой, любой существенный тренд приводил к значительному выигрышу, так как Черепахи имели больше контрактов по этому низковолатильному инструменту.
    Волатильность – смысл N
    Черепахи использовали концепцию, которую Richard Dennis и Bill Eckhardt назвали N, для представления базовой волатильности конкретного рынка.
    N – это просто 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя от Истинного Диапазона (True Range), которая сейчас более известна как ATR. Формально, N является средним дневным диапазоном движения цены конкретного рынка, с учетом гэпов при открытии. N измеряется в тех же пунктах, что и базовый контракт.
    Дневной Истинный Диапазона рассчитывается по формуле:
    True Range = Maximum (H-L, H-PDC, PDC-L)
    где:
    H – текущий High (максимальная цена дня)
    L – текущий Low (минимальная цена дня)
    PDC – цена вчерашнего закрытия (Previous Day’s Close)
    Для расчета N используйте следующую формулу:
    N = (19 x PDN + TR) / 20
    где:
    PDN – вчерашнее N (Previous Day’s N)
    TR – текущий дневной True Range
    Поскольку эта формула требует вчерашнее значение N, вы должны начать с 20-дневного простого среднего True Range для начального расчета.
    Расчет долларовой волатильности
    Первым шагом в установлении размера позиции было определение долларовой волатильности рынка (Market Dollar Volatility), представленной волатильностью рыночной цены (которая определяется через N). Это звучит более сложно, чем есть на самом деле. Это определяется простой формулой:
    Dollar Volatility = N x Dollars per Point
    (Dollars per Point – это стоимость одного пункта движения цены в долларах)
    Размер позиции с учетом волатильности
    Черепахи составляли позиции из частей, которые мы называли юнитами (Unit). Величина юнита выбиралась так, чтобы 1 N представляло 1% от суммы торгового счета (Account) . Таким образом, юнит для данного рынка может быть рассчитан по следующей формуле:
    Unit = (1% of Account) / (Market Dollar Volatility)
    или
    Unit = (1% of Account) / (N x Dollars per Point)

    Расчет размера юнита на 06.12.2002 (используя значение N =0.0141 от 04.12.2002), будет таким:
    N = 0.0141
    Account Size = $1,000,000
    Dollars per Point = 42,000 (контракт на 42,000 галлонов с ценами в долларах)
    Unit Size = (0.01 x $1,000,000) / (0.0141 x 42,000) = 16.88
    Поскольку невозможно торговать дробным количеством контрактов, эта величина должна быть усечена до 16 контрактов.
    Вы можете спросить: «Как часто необходимо рассчитывать значение N и размер юнита?». Для Черепах таблица с размерами юнитов и значениями N по каждому из торгуемых фьючерсов составлялась каждый понедельник.
    Важность размера позиции
    Диверсификация – это попытка распределить риск по многим финансовым инструментам и увеличить возможности для проведения успешных сделок. Для правильной диверсификации нужно делать похожие, если не идентичные, ставки по различным инструментам.
    Система Черепах использовала рыночную волатильность для измерения рисков, присущих каждому рынку. Затем мы использовали управление риском для построения позиций, имеющих постоянную величину риска (или волатильность). Это расширило полезный эффект от диверсификации и увеличило вероятность того, что прибыльные сделки перекроют ущерб от убыточных.
    Заметим, что такой диверсификации трудно достигнуть, используя недостаточный торговый капитал. Рассмотрим вышеприведенный пример, если используется счет размером $100,000. Размер юнита будет единичным контрактом, поскольку 1.688 усекается до 1. Для небольших счетов эффективность диверсификации резко снижается.
    Юниты как мера риска
    Поскольку Черепахи использовали юниты как базовую единицу измерения позиции, и поскольку эти юниты учитывали риск волатильности, то юнит был мерой и риска позиции, и всего портфеля позиций. Черепахам дали правила управления риском, которые ограничивали количество юнитов, которые мы могли удерживать в любой момент времени, на четырех различных уровнях.
    Фактически, эти правила контролировали общий риск, который мог выдержать трейдер, и эти ограничения минимизировали потери в течение продолжительных убыточных периодов, а также во время экстраординарных ценовых движений. Например, такое экстраординарное движение наблюдалось после краха фондового рынка в октябре 1987г. Федеральный резервный банк США резко снизил процентные ставки для поддержки доверия к рынку акций. Черепахи стояли в длинных позициях по евродоллару и казначейским облигациям. Потери на следующий день были огромными. В некоторых случаях от 20% до 40% от величины торговых счетов было потеряно в один день. Но эти потери были бы выше без ограничений на размер позиции.

    Один рынок – максимум 4 юнита на рынок.
    Хорошо коррелированные рынки – для хорошо коррелированных рынков могло быть максимум 6 юнитов в одном направлении (т.е. 6 юнитов на покупку или 6 на продажу). Хорошо коррелированными рынками являются: мазут и сырая нефть; золото и серебро; швейцарский франк и дойчмарка; казначейские обязательства и евродоллар и т.п.
    Плохо коррелированные рынки – для плохо коррелированных рынков могло быть максимум 10 юнитов в одном направлении. Плохо коррелированными рынками являются: золото и медь; серебро и медь, и многие комбинации зерновых, которые Черепахи не могли торговать из-за ограничений в размерах позиций.
    Одно направление – Общее максимальное количество юнитов в одном направлении (длинном или коротком) было 12 юнитов. Таким образом, теоретически можно было иметь 12 юнитов в длинном и 12 юнитов в коротком направлении одновременно.

    Входы

    Обычные трейдеры мыслят главным образом в терминах входных сигналов, когда думают об определенной торговой системе. Они полагают, что вход – самый важный аспект любой торговой системы. Они, должно быть, удивятся, обнаружив, что Черепахи использовали очень простую систему для входов, основанную на прорыве канала – вариант системы Ричарда Дончиана (Richard Donchian).
    Черепахам дали правила для двух различных, но родственных прорывных систем, которые мы называли Система 1 и Система 2. Нам дали полную свободу действий в распределении наших средств между этими двумя системами. Некоторые из нас выбрали торговлю на все деньги по Системе 2, некоторые распределили свой счет между системами 50% на 50%, некоторые выбрали другие варианты.
    Система 1 – Более краткосрочная система, основанная на 20-дневном прорыве
    Система 2 – Более простая долгосрочная система, основанная на 55-дневном прорыве
    Прорывы
    Прорыв определяется, когда цена выходит за границы high или low определенного количества дней. Таким образом, 20-дневный прорыв состоится при выходе за границы high или low предшествующих 20 дней.
    Черепахи всегда торговали на прорыве, когда он происходил, в течение дня, не дожидаясь, закрытия этого дня или открытия следующего. В случае открытия с гэпом Черепахи входили в позицию на открытии, если рынок открывался с прорывом.
    Вход Системы 1 – Черепахи входили в позицию, когда цена выходила на один тик за границы high или low предыдущих 20 дней. Если цена превышала 20-дневный high, то Черепахи покупали один юнит, открывая длинную позицию по соответствующему финансовому инструменту. Если цена падала на один тик ниже 20-дневного low, то Черепахи продавали один юнит, открывая короткую позицию.
    Сигнал на вход Системы 1 игнорировался, если последний прорыв привел к прибыльной сделке.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Для проверки этого последний прорыв рассматривался независимо от того, произошел ли реальный вход в позицию при этом прорыве или этот прорыв был пропущен из-за этого правила. Считалось, что этот прорыв привел к убыточной сделке, если цена после прорыва прошла 2N в направлении, противоположном прорыву, до того, как произошел прибыльный 10-дневный выход. Направление последнего прорыва не имеет значения для этого правила. Таким образом, «убыточный длинный» или «убыточный короткий» прорыв позволяет войти в позицию на следующем прорыве, независимо от того будет он «длинным» или «коротким». Однако, в случае, когда прорыв был пропущен из-за того, что предыдущий прорыв был «прибыльным», вход будет сделан на 55-дневном прорыве, чтобы не пропустить большое движение.
    В любой момент времени, если вы вне рынка, всегда есть некоторая цена, при достижении которой открывается короткая позиция и есть другая, более высокая цена, при которой открывается длинная позиция. Если последний прорыв был убыточным, то входной сигнал будет ближе к текущей цене (на границе 20-дневного канала), чем если бы это был прибыльный прорыв. В случае , если последний прорыв был прибыльный, то сигнал будет значительно дальше – на границе 55-дневного канала.
    Вход Системы 2 – Черепахи входили в позицию, когда цена выходила на один тик за границы high или low предыдущих 55 дней. Если цена превышала 55-дневный high, то Черепахи покупали один юнит, открывая длинную позицию по соответствующему финансовому инструменту. Если цена падала на один тик ниже 55-дневного low, то Черепахи продавали один юнит, открывая короткую позицию.
    Все прорывы в Системе 2 приводят к открытию позиций, вне зависимости от того, каким был предыдущий прорыв – прибыльным или нет.
    Добавление юнитов
    Черепахи входили в длинную позицию одним юнитом на прорыве и увеличивали размер открытой позиции после того, как цена прошла расстояние 1/2 N от начальной точки входа. Этот интервал (1/2 N) отсчитывался от реальной цены исполнения предыдущего ордера.
    Так, если начальный ордер исполнен из-за проскальзывания на расстоянии 1/2 N от прорыва, то новый ордер будет на расстоянии 1N от прорыва (1/2 N от проскальзывания плюс интервал 1/2 N для добавления юнита).
    Это может продолжаться до достижения максимально допустимого количества юнитов. Если рынок движется достаточно быстро, то можно добавлять максимум четыре юнита за один день.
    Пример:
    Золото
    N = 2.50
    55-дневный прорыв = 310
    Первый юнит добавлен 310.00
    Второй юнит 310.00 + 1/2 x 2.50 или 311.25
    Третий юнит 311.25 + 1/2 x 2.50 или 312.50
    Четвертый юнит 312.50 + 1/2 x 2.50 или 313.75
    Сырая нефть
    N = 1.20
    55-дневный прорыв = 28.30
    Первый юнит добавлен 28.30
    Второй юнит 28.30 + 1/2 x 1.20 или 28.90
    Третий юнит 28.90 + 1/2 x 1.20 или 29.50
    Четвертый юнит 29.50 + 1/2 x 1.20 или 30.10
    Последовательность
    Черепахам было предписано строго соблюдать входные сигналы, потому что большую часть прибыли каждого года могли принести 2-3 большие прибыльные сделки. Если сигнал был упущен, это могло сильно повлиять на финансовый результат года. Черепахи с лучшими результатами торговли последовательно выполняли входные сигналы. Черепахам с худшими результатами, а также всем, кто был уволен из программы, не удалось последовательно выполнить все входы, которые предписывала система.

    Стопы

    Есть такое выражение: «Есть старые трейдеры; и есть отважные трейдеры;Но нет старых отважных трейдеров». Трейдеры, которые не используют стопов, становятся банкротами.
    Черепахи всегда использовали стопы. Для большинства людей намного проще цепляться за надежду, что убыточная сделка обернется прибыльной, чем просто избавиться от убыточной позиции и признать, что эта сделка не сработала.
    Давайте проясним одну вещь. Избавление от убыточной сделки очень критично. Трейдеры, не урезающие убытков, не будут успешными в долгосрочной перспективе.
    Почти все примеры торговли, которая вышла из-под контроля и подвергла опасности целые финансовые институты, такие как Barings, Long-term Capital Management и другие, связаны со сделками, которым было позволено развиться в огромные убытки, потому что они не были закрыты, когда убытки были еще маленькими. Самая важная вещь в ограничении своих потерь – это заранее определить точку, где вы будете выходить, до того, как вы откроете позицию. Если рынок подойдет к вашей цене, вы должны выходить.
    Отклонение от этого метода приведет в конце концов к бедствию.
    Стопы Черепах
    Наличие стопов не означает, что у Черепах всегда были реальные стоп-ордера, размещенные у брокеров. Поскольку позиции у Черепах были довольно большими, мы не хотели выдавать наши позиции или торговые стратегии размещением стоп-ордеров у брокеров. Вместо этого, мы имели определенную цену, достижение которой заставляло нас выходить из позиции или лимитным, или рыночным ордером. Эти выходы не подлежали обсуждению. Если определенный товар торговался по цене стопа, то позиция закрывалась каждый раз, без исключений.
    Размещение стопов
    Черепахи размещали свои стопы, основываясь на риске позиции. Ни одна сделка не могла подвергаться риску более 2%. Так как движения цены на 1N представляло 1% счета, то максимальный стоп, который позволял 2%-ый риск, был равен 2N. Стопы Черепах устанавливались на 2N ниже входа в длинные позиции и на 2N выше входа в короткие позиции. Для того, чтобы сохранить минимальным риск общей позиции, если добавлялись юниты, то стопы для более ранних юнитов поднимались на 1/2 N. Это означает, что все стопы для всей позиции размещались на расстоянии 2N от самого последнего добавленного юнита. Однако, в случае, когда последние юниты были размещены на большем расстоянии или из-за быстрого рынка, вызывающего проскальзывания, или из-за гэпа на открытии, стопы будут отличаться.
    Например:
    Сырая нефть
    N = 1.20
    55-дневный прорыв = 28.30

    Альтернативная стратегия стопов
    Черепахам была рассказана альтернативная стратегия стопов, которая приводила к большей прибыльности, но которую было труднее исполнять, потому что она испытывала большее количество убыточных сделок, что выливалось в низкий win/loss ratio (коэффициент отношения прибыльных сделок к убыточным). Эту стратегию мы назвали Пила (Whipsaw). Вместо принятия 2%-го риска на каждой сделке, стопы размещаются на расстоянии ? N для полупроцентного риска. Если данный юнит был выбит стопом, этот юнит повторно вводился в рынок, если рынок достигал начальной цены входа. Несколько Черепах торговали этим методом с хорошим успехом. Стратегия «Пила» имеет также дополнительное преимущество – она не требует перемещать стопы для предыдущих юнитов при добавлении новых, поскольку общий риск никогда на превысит 2% для четырех юнитов.
    Например, используя стратегию «Пила», стопы для сырой нефти будут такие:
    Сырая нефть
    N = 1.20
    55-дневный прорыв = 28.30

    Поскольку стопы Черепах основаны на N, они учитывают волатильность рынков. Более волатильные рынки имеют более широкие стопы, но они также имеют меньше контрактов в одном юните. Это уравнивает риски по всем входам и приводит к лучшей диверсификации и более робастному управлению риском.

    Выходы

    Есть другая старая пословица: «Вы никогда не можете обанкротиться, получая прибыль». Черепахи не согласны с этим утверждением. Фиксация прибыли слишком рано – это одна из наиболее распространенных ошибок при торговле по трендовым системам.
    Цены никогда не идут прямо вверх; необходимо позволять ценам идти против вас, если вы собираетесь проехаться на тренде. В раннем тренде это часто может означать, что 10-30-процентная прибыль может смениться небольшим убытком. В середине тренда 80-100-процентная прибыль может упасть на 30-40%. Искушение облегчить позицию, зафиксировав прибыль, может быть очень велико. Черепахи знали, что от точки фиксирования прибыли зависит прибыльность или убыточность всей торговли.
    Система Черепах входит на прорывах. Большинство прорывов не заканчиваются трендом. Это означает, что большинство сделок Черепах были убыточными. Если прибыльные сделки не принесли достаточно денег, чтобы покрыть эти убытки, черепахи теряли деньги. Каждая прибыльная торговая система имеет различные оптимальные точки выхода.
    Рассмотрим систему Черепах. Если вы вышли из сделки с прибылью 1N, в то время как вы выходите из убыточных позиций с убытком 2N, то вам нужно в два раза больше прибыльных сделок, чтобы покрыть убытки от проигрышных сделок.
    Существует сложная зависимость между компонентами торговой системы. Это означает, что вы не можете рассматривать правильный выход из прибыльной позиции без рассмотрения входа, управления капиталом и других факторов. Правильный выход из прибыльной позиции – один из главнейших аспектов торговли и менее всего ценимый по достоинству.
    Выходы Черепах
    Выход Системы 1 – 10-дневный low для длинных позиций и 10-дневный high для коротких. Все юниты выводились из рынка, если цена шла против открытой позиции к 10-дневному прорыву.
    Выход Системы 2 – 20-дневный low для длинных позиций и 20-дневный high для коротких. Все юниты выводились из рынка, если цена шла против открытой позиции к 20-дневному прорыву.
    Как и в случае со входами, Черепахи обычно не размещеали стоп-ордеров, а вместо этого следили за ценой в течение дня и выходили из позиции, как только происходил прорыв.
    Эти выходы – трудные

    Для большинства трейдеров выходы системы Черепах были, вероятно, единственной сложной частью правил системы Черепах. Ожидание 10- или 20-дневного low могло часто означать наблюдение как улетучивается 20%, 40% и даже 100% достигнутой прибыли. Есть очень сильное желание выйти пораньше. Нужна большая дисциплина, чтобы наблюдая, как ваша прибыль улетучивается, удержаться в позиции для того, чтобы поймать действительно большое движение. Способность придерживаться дисциплины и строго выполнять правила – это отличительная черта опытного успешного трейдера.

    Тактика.

    Остались еще некоторые детали, которые влияют на прибыльность торговли по Системе Черепах.
    Входные ордера
    Как было упомянуто выше, Richard Dennis и William Eckhardt советовали Черапахам не использовать стопов, размещая ордера. Нам советовали следить за рынком и ставить ордера, когда рынок достигал нашей стоп-цены.
    Нам также говорили, что лучше размещать лимитные ордера вместо рыночных. Потому что лимитные ордера давали шанс для лучшего исполнения и меньшего проскальзывания, чем рыночные. Обычно цена совершает небольшие случайные колебания. Идея использования лимитных ордеров заключается в размещении ордера (на покупку) у нижнего края этих движений вместо размещения рыночного ордера.
    Лимитный ордер не будет двигать рынок, если это ордер небольшой, и почти всегда будет двигать его меньше, чем рыночный, если ордер большой.
    Требуется некоторая сноровка для определения лучшей цены для лимитного ордера, но на практике вы сможете получать лучшее исполнение по лимитным ордерам, расположенным вблизи рынка, чем по рыночным.
    Быстрые рынки
    Иногда рынок движется очень быстро, и если вы разместили лимитный ордер, он просто может быть не исполнен. Во время быстрого движения рынок может продвинуться на тысячи долларов на контракт всего за несколько минут. В таких случаях Черепахам советовали не паниковать, а подождать с размещением ордера, пока рынок не стабилизируется. Большинство начинающих трейдеров находят это сложным для выполнения. Они паникуют и размещают рыночные ордера. Они постоянно делают это в самое худшее время и часто заключают сделки по худшей цене дня.
    На быстром рынке ликвидность временно уменьшается. В случае быстрого подъема рынка, продавцы прекращают продажи и они не будут ее возобновлять, пока рост цены не остановится. При этом сценарии аски значительно поднимаются, и спред между бидом и аском расширяется. Покупатели теперь вынуждены платить намного большую цену, в то время как продавцы продолжают поднимать цены и цена в конце концов движется так далеко, что вовлекает в рынок новых продавцов, заставляя цену стабилизоваться и часто даже откатиться назад. Рыночные ордера, размещенные на быстром рынке, обычно исполняются по самой высшей цене как раз в точке, где цены начинают стабилизироваться.
    Черепахи ожидали пока не появятся признаки по крайней мере временного отката цены перед размещением ордеров, и это часто приводило к лучшему исполнению, чем это можно было сделать рыночным ордером. Если рынок стабилизировался за пределами нашей стоп-цены, мы выходили из рынка, но делали это без паники.
    Одновременные входные сигналы
    Бывали дни, когда на рынках были небольшие движения и мы занимались только отслеживанием открытых позиций, не размещая ни одного нового ордера. Бывали дни, когда сигналы возникали один за другим через несколько часов. В этом случае мы выставляли ордера в порядке поступления сигналов. Но были дни, когда казалось, что все происходит одновременно, и мы увеличивали количество открытых позиций с нуля до максимально допустимого предела за 1-2 дня. Часто этот бешеный ритм усиливался многочисленными сигналами на коррелированных рынках. Особенно когда рынки открывались с гэпом, генерируя входной сигнал. При открытии можно было одновременно получить сигналы по сырой нефти, мазуту и неэтилированному бензину. Что касается фьючерсных контрактов, очень часто возникали входные сигналы на одном и том же рынке по контрактам с разными месяцами исполнения.
    Покупай силу – продавай слабость
    Если сигналы приходят одновременно, мы всегда покупали на самом сильном рынке и продавали на самом слабом рынке в группе. Мы всегда входили в один рынок одним юнитом. Например, вместо одновременной покупки февральских, мартовских и апрельских фьючерсов на мазут мы выбирали один, самый сильный контракт, который имел достаточный объем и ликвидность. Это очень важно! Внутри коррелированной группы, лучшая длинная позиция – на самом сильном рынке (который всегда превосходит более слабые рынки в той же группе). И наоборот, самые большие прибыльные сделки в короткую сторону возникают на наиболее слабых рынках внутри коррелированной группы.
    Черепахи использовали различные способы измерения силы и слабости рынков. Простейший и наиболее употребительный – это просто посмотреть на графики и визуально определить, какой из них «выглядит» сильнее или слабее. Некоторые определяли, сколько N прошла цена после прорыва и покупали на том рынке, где цена продвинулась на большее расстояние (в единицах N).
    Другие вычитали цену 3-месячной давности из текущей цены и потом делили на текущее N для нормализации. Самые сильные рынки имели наибольшие значения, самые слабые – наименьшие. Любой из этих подходов работает хорошо.
    Переход на контракт с другим сроком исполнения
    Когда истекает фьючерсный контракт, нужно учитывать два главных фактора при переходе на контракт с более отдаленным сроком исполнения.
    Во-первых, бывает, что по контракту на ближайший месяц наблюдается хороший тренд, а по более отдаленному контракту – нет. Так что не переходите на новый контракт, пока текущий контракт дает лучший результат.
    Во-вторых, на другой контракт нужно переходить до того, как объем и открытый интерес по истекающему контракту сильно упадут. Насколько сильно – это зависит от размера юнита. Как правило, Черепахи переключались на новые контракты за несколько недель до истечения, если только открытый контракт не давал значительно лучших результатов, чем более отдаленный.
    Заключение
    Таковы правила полной торговой системы Черепах. Они не очень сложные, но знание этих правил не сделает вас богатыми. Вы должны быть способны выполнять их.
    Системе Черепах очень сложно следовать, потому что ее результат зависит от схватывания относительно нечастых больших трендов. Как результат, многие месяцы могут пройти между прибыльными периодами, иногда год или два. В течение этих периодов можно засомневаться в системе и прекратить выполнение ее правил. Многие Черепахи в попытке добиться сокращения риска торговой системы, слегка изменяли правила, что привело к противоположному эффекту.
    Чтобы увеличить уровень доверия, вам нужно следовать правилам системы, является ли она системой Черепах или любой другой системой. Вы лично должны провести расчеты на исторических данных. Недостаточно услышать от других, что система работает. Недостаточно прочитать итоги исследований, проведенных другими. Вы должны сделать это сами.

    Источник


  3. post_thanks Получено лайков: 2

    podlec (02.05.2012), Наташа Ростова (06.09.2010)

    <a href="https://www.instaforex.com/ru/pamm_system">Форекс портал</a>
  4. Линк#46
    Свой человек
    v1admir приемлемый уровень репутации Аватар для v1admir
    Регистрация:
    15.03.2012
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    932
    Деньги за посты (Подробнее):
    9849 RUB
    Поставил лайков:
    17
    Получено лайков:  55
    в 46 сообщениях
    6%
    эта система в перспективе дает слив ,может я что то неправильно делаю ,или знаний не хватает с опытом .Ведь есть системы более просты и понятны .Но это всего лишь мое мнение.


  5. Линк#47
    Кандидат форумных наук
    Скромняжка
     
    Tekora хорошая репутация Tekora хорошая репутация Tekora хорошая репутация Tekora хорошая репутация Tekora хорошая репутация Tekora хорошая репутация Аватар для Tekora
    Регистрация:
    26.06.2011
    Сообщений:
    1,756
    Деньги за посты (Подробнее):
    33277 RUB
    Поставил(а) лайков:
    211
    Получено лайков:  531
    в 423 сообщениях
    30%
    Цитата Сообщение от v1admir Посмотреть сообщение
    Ведь есть системы более просты и понятны
    Да куда уж проще чем черепашки то? Система и была придумана для тех, кто даже ниразу не торговал.


  6. Линк#48
    Кандидат форумных наук
    Баффет приемлемый уровень репутации Баффет приемлемый уровень репутации Аватар для Баффет
    Регистрация:
    24.03.2012
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    1,150
    Деньги за посты (Подробнее):
    15033 RUB
    Поставил лайков:
    100
    Получено лайков:  110
    в 95 сообщениях
    10%
    чтоб в команде зарабатывать с помощью данной стратегии лучше конечно найти инвестора в команду либо всем скинуться....Ричард Денис помоему, который достиг успехов по данной торговле , но при этом он отошел от команды и пошел против.....


  7. Линк#49
    Частый гость
    fitofon стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для fitofon
    Регистрация:
    21.04.2012
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    129
    Деньги за посты (Подробнее):
    1897 RUB
    Поставил лайков:
    0
    Получено лайков:  11
    в 8 сообщениях
    9%
    А мне нравится подход черепашек и их дисциплина. Я сам за собой замечаю, будь я более дисциплинированным по отношению к ТС и потерял бы значительно меньше (что равнозначно имел бы большую прибыль). Всё правильно. Разработал ТС, протестировал, решил применять - применяй без отклонений от ТС, что бы на рынке не происходило и как твой депозит себя не чувствовал! Для безубыточной торговли действительно ставка 2%депозита - самый верхний предел. А вот по ордерам, я действительно стараюсь подражать черепашкам - лучше поставить безрисковый стоп на закрытие сделки и вновь открыть сделку при более благоприятной ситуации (если прогнозируемое вами движене пары пошло не по сценарию) или вообще отказаться от сделки, если выясниться, что вы ошиблись в расчётах и прогнозе, чем тупо потерять значительную часть депозита а потом причитать "ах как я ошибся, лучше бы я её закрыл сразу". Пусть лучше потеряем на стопе часть прибыли при движении валюты в прогнозируемую сторону, чем потеряем значительную часть депозита при повороте рынка.


  8. Линк#50
    Свой человек
    Все пучком
     
    yshamil83 приемлемый уровень репутации yshamil83 приемлемый уровень репутации Аватар для yshamil83
    Регистрация:
    24.08.2011
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    271
    Деньги за посты (Подробнее):
    1999 RUB
    Поставил лайков:
    683
    Получено лайков:  169
    в 116 сообщениях
    62%
    Цитата Сообщение от v1admir Посмотреть сообщение
    эта система в перспективе дает слив ,может я что то неправильно делаю ,или знаний не хватает с опытом .Ведь есть системы более просты и понятны .Но это всего лишь мое мнение.
    Виктор в своём первом посте))) указал на то,что в современных условиях торговать нужно противоположно классике и то при определённых условиях,которые образуются на линии канала или за его пределами.
    Профитов!


  9. Линк#51
    В начале пути
    Vladic2 стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для Vladic2
    Регистрация:
    09.07.2012
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    23
    Деньги за посты (Подробнее):
    129 RUB
    Поставил лайков:
    1
    Получено лайков:  0
    в 0 сообщениях
    0%
    а мое мнение проста прочитайте все внимательно но если тогда не понятно тогда напишите пару вопросов что вам не понятно


  10. Линк#52
    В начале пути
    GurievEugen стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для GurievEugen
    Регистрация:
    16.07.2012
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    2
    Деньги за посты (Подробнее):
    26 RUB
    Поставил лайков:
    0
    Получено лайков:  0
    в 0 сообщениях
    0%
    Цитата Сообщение от v1admir Посмотреть сообщение
    эта система в перспективе дает слив ,может я что то неправильно делаю ,или знаний не хватает с опытом .Ведь есть системы более просты и понятны .Но это всего лишь мое мнение.
    Не совсем так! Торговая система черепах прибыльна даже на ФОРЕКСЕ. Не на всех парах конечно да и прибыльность не ахти но... Факт есть факт! Система прибыльна!!! Что бы не быть голословным... Доказательства этого.


  11. Линк#53
    Свой человек
    Сама доброта
     
    groschovskii стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для groschovskii
    Регистрация:
    13.07.2011
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    360
    Деньги за посты (Подробнее):
    4960 RUB
    Поставил лайков:
    0
    Получено лайков:  20
    в 19 сообщениях
    6%
    С 1000 долларов за 10 лет только насобиралось 3200 долларов? Я лучше вручную буду торговать и сам больше заработаю чем по данной стратегии. Я думал что что нибудь нормальное тут придоставят.Стратегия чушь полная!


    Регистрируйтесь по данной ссылке и торгуйте на форексе ничего не влаживая!

  12. Линк#54
    В начале пути
    DyukovA стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для DyukovA
    Регистрация:
    25.06.2012
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    29
    Деньги за посты (Подробнее):
    322 RUB
    Поставил лайков:
    0
    Получено лайков:  5
    в 5 сообщениях
    17%
    Цитата Сообщение от groschovskii Посмотреть сообщение
    С 1000 долларов за 10 лет только насобиралось 3200 долларов?
    Да за 10 лет 3200 долларов с 1000 это не много. Но черепашки не торговали по одному фин инструменту. В их арсенале было в районе 22 инструментов. По результатам тестирования видно, что по Евродоллару получилось 3200, а по Фунтодоллару 1350. При одновременной торговле получится не 3550, а 4320, и это только по двум инструментам. Если добавить к этому результаты торговли по австралийцу (австралиец самостоятельно делает 2000 из 1000 за 10 лет) то получится 8640 (если не понятно как это получается тогда советую прочитать третью книгу Ральфа Винса). При одновременной торговле по 22 инструментам проценты получаются внушительными.
    И прежде чем так критиковать данную стратегию, нужно было сначала понять её.

    Цитата Сообщение от groschovskii Посмотреть сообщение
    Я думал что что нибудь нормальное тут придоставят.Стратегия чушь полная!
    Может быть свою стратегию на всеобщее обозрение выложите и результаты торговли по ней. Очень надеюсь что Ваши результаты позволяют так говорить про Черепашек.)))))))


  13. Линк#55
    Мой первый пост!
    Сергей100 стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для Сергей100
    Регистрация:
    28.12.2012
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    1
    Деньги за посты (Подробнее):
    13 RUB
    Поставил лайков:
    0
    Получено лайков:  0
    в 0 сообщениях
    0%
    Всем привет!Есть у кого советники по системам 1 и 2 как описано в книге Куртиса Фейса?
    Если нет ,то кто может написать советник по моему видению данной сиситемы(по системе "пила")?Руками торговать не очень удобно,да и протестить хотелось на многих интструментах.


  14. Линк#56
    Свой человек
    junkie79 приемлемый уровень репутации Аватар для junkie79
    Регистрация:
    04.03.2014
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    605
    Деньги за посты (Подробнее):
    13409 RUB
    Поставил лайков:
    17
    Получено лайков:  59
    в 54 сообщениях
    10%
    Я тестировал, на евро и на фунте, в форекс тестере и советником, если все делать по системе то руками и советником с 2000 года все около ноля вертится, на каждый пойманый тренд приходится следующий флэтовый период который стирает все заработанное. На долгосроке около ноля все, даже с учетом последнего тренда по доллару против всего на свете. Оптимизировать можно забирая (как в ролики на youtube советовали) прибыль при возврате к 21 ЕМА, это немного уменьшает скачки доходности, как в минус так и в плюс, качество пробоя отфильтровать я не смог, (объемы не рассматривал) пробывал ADX и МАшки. Система для меня очень полезная, как учебник по механической торговле.


  15. Линк#57
    Свой человек
    junkie79 приемлемый уровень репутации Аватар для junkie79
    Регистрация:
    04.03.2014
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    605
    Деньги за посты (Подробнее):
    13409 RUB
    Поставил лайков:
    17
    Получено лайков:  59
    в 54 сообщениях
    10%
    Ну добавлю, что если тестировать без доливок (пирамиды), то вообще все плохо, с доливками если тест делать 2% на сделку, просадки по каждой паре до половины депозита, что для использования стратегии на нескольких парах однозначно = сливу в связи с высокой корреляцией, поэтому тесты с максимальным риском 0,5% (то есть меньше можно, больше нет) на каждый юнит. Тесты с 2000 по 2015 строго по системе 2 советником на котировках альпари. Изменение одно - выход при отскоке к 21 ЕМА. Пары по порядку против доллара Фунт, евро, швейцарец, австралиец. Максимальная просадка 5-10% на пару
    paperclip Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: GBPUSDturtles.gif
Просмотров: 19
Размер:	10.0 КБ
ID:	895749  

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: EURUSDturtles.gif
Просмотров: 17
Размер:	9.8 КБ
ID:	895750  

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: USDCHFturtles.gif
Просмотров: 11
Размер:	10.0 КБ
ID:	895752  

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: AUDUSDturtles.gif
Просмотров: 16
Размер:	10.3 КБ
ID:	895760  


    Последний раз редактировалось junkie79; 05.01.2015 в 06:59.

  16. Линк#58
    Свой человек
    junkie79 приемлемый уровень репутации Аватар для junkie79
    Регистрация:
    04.03.2014
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    605
    Деньги за посты (Подробнее):
    13409 RUB
    Поставил лайков:
    17
    Получено лайков:  59
    в 54 сообщениях
    10%
    Если торговать строго по 2% на сделку, то получится такая история (швейцарец, фунт, ауди, евро по порядку), не смотрите по евро на ровный график - там просадка 30% от депо в одном месте, по другим парам по 60-70% просадки, чтобы такую просадку пересидеть в системе нужно быть очень религиозным человеком или Чаком Норрисом
    paperclip Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: USDCHFturtles2.gif
Просмотров: 17
Размер:	10.3 КБ
ID:	896001  

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: GBPUSDturtles2.gif
Просмотров: 16
Размер:	10.1 КБ
ID:	896002  

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: AUDUSDturtles2.gif
Просмотров: 11
Размер:	10.6 КБ
ID:	896003  

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: EURUSDturtles2.gif
Просмотров: 14
Размер:	8.9 КБ
ID:	896004  


    Последний раз редактировалось junkie79; 05.01.2015 в 17:06.

  17. Линк#59
    Свой человек
    junkie79 приемлемый уровень репутации Аватар для junkie79
    Регистрация:
    04.03.2014
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    605
    Деньги за посты (Подробнее):
    13409 RUB
    Поставил лайков:
    17
    Получено лайков:  59
    в 54 сообщениях
    10%
    Прогон c оптимизацией на мультивалютном тестере за 10 лет пары eurusd,audusd,usdchf,usdcad,usdjpy,gbpusd,silver,s py
    без оптимизации по системе 1 (2% на сделку) получается доходность в 2 раза меньше ну и космические просадки, но в целом депо поднимает в 4-5 раз
    paperclip Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
Название: DonchianChart10.png
Просмотров: 25
Размер:	44.3 КБ
ID:	899018  



  18. Линк#60
    Кандидат форумных наук
    Скромняжка
     
    Tekora хорошая репутация Tekora хорошая репутация Tekora хорошая репутация Tekora хорошая репутация Tekora хорошая репутация Tekora хорошая репутация Аватар для Tekora
    Регистрация:
    26.06.2011
    Сообщений:
    1,756
    Деньги за посты (Подробнее):
    33277 RUB
    Поставил(а) лайков:
    211
    Получено лайков:  531
    в 423 сообщениях
    30%
    Это у Вас тестер под MT5? ... Выложите, если не трудно, сам советник. Интересно,было бы взглянуть на реализацию в програмнном коде системы. Как сделали паузу после удачных сделок?


  19. Линк#61
    Свой человек
    junkie79 приемлемый уровень репутации Аватар для junkie79
    Регистрация:
    04.03.2014
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    605
    Деньги за посты (Подробнее):
    13409 RUB
    Поставил лайков:
    17
    Получено лайков:  59
    в 54 сообщениях
    10%
    Цитата Сообщение от Tekora Посмотреть сообщение
    Это у Вас тестер под MT5? ... Выложите, если не трудно, сам советник. Интересно,было бы взглянуть на реализацию в програмнном коде системы. Как сделали паузу после удачных сделок?
    Тестер ЕА Аналайзер - он бесплатный и использует отчеты тестов из МТ4. Я тестировал в чистом виде только систему 2. Систему 1 не тестировал в чистом виде ровно потому что мне лень было давить эту паузу. ну и потому что мне хотелось в общих чертах понять можно ли зарабатывать с системой дончиана в настоящее время - ответ получил однозначный, есть только одно но - с такой системой доходность резко растет один раз в 5-6 лет, остальное время вяло растет, падает или тупит в бок. В реальности это боковое движение на долгосроке выглядит как мелкая преграда перед быстрым обогащением, на деле нужно быть очень не хилым, чтобы сидеть и смотреть как твой депо в течении 5 лет льется процентов на 30-40. Что же касается паузы, там все не трудно, но лень. В системе 1 трал идет по 10-ти дневным хаям-лоям, в этот трал встраивается переменная, сравнивающая ордерстоплосс() и орденопенпрайс() последнего ордера в пирамиде, ну и пока стоплосс не перескочил цену открытия - переменная добрая и разрешает открываться в эту сторону


  20. Линк#62
    Свой человек
    В эйфории
     
    bestflopreiz приемлемый уровень репутации bestflopreiz приемлемый уровень репутации Аватар для bestflopreiz
    Регистрация:
    04.07.2011
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    262
    Деньги за посты (Подробнее):
    3447 RUB
    Поставил лайков:
    278
    Получено лайков:  63
    в 44 сообщениях
    24%
    Ого, интересные тесты, спасибо за проделанную работу. Жалко конечно, но видимо изначальная суть системы черепах не сильно применима на рынке Форекс. Читал книгу Ковела про Черепах-трейдеров, очень интересно и познавательно, многому можно научиться у них, например, как следовать только своим правилам. Интересно, вот те черепахи, которые стали успешны после проекта, что они изменили в своей торговле, как именно торгую сейчас, ведь они поменяли что-то в своих системах, дабы и сейчас успешно торговать. Конечно, нам этого не понять и не узнать
    Смотрю, многие пробовали торговать по черепашкам, даже читал статью, где добавляли что-то новое к системе, но так ничего и не вышло, а жаль.


  21. Линк#63
    Свой человек
    junkie79 приемлемый уровень репутации Аватар для junkie79
    Регистрация:
    04.03.2014
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    605
    Деньги за посты (Подробнее):
    13409 RUB
    Поставил лайков:
    17
    Получено лайков:  59
    в 54 сообщениях
    10%
    Цитата Сообщение от bestflopreiz Посмотреть сообщение
    Жалко конечно, но видимо изначальная суть системы черепах не сильно применима на рынке Форекс.
    Золото, Серебро, евродоллар в чистом виде полностью работают по системе 2, евродоллар полностью работает по системе 1, последнее время работает австралиец. А вот фунт, канадец, s&p работают на неделях. Кто работал по нефтяным фьючерсам за последние пол года очень сильно заработали. Стратегия на 100% рабочая на любом текущем рынке в чистом виде.


  22. Линк#64
    Свой человек
    В эйфории
     
    bestflopreiz приемлемый уровень репутации bestflopreiz приемлемый уровень репутации Аватар для bestflopreiz
    Регистрация:
    04.07.2011
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    262
    Деньги за посты (Подробнее):
    3447 RUB
    Поставил лайков:
    278
    Получено лайков:  63
    в 44 сообщениях
    24%
    Цитата Сообщение от junkie79 Посмотреть сообщение
    Золото, Серебро, евродоллар в чистом виде полностью работают по системе 2, евродоллар полностью работает по системе 1, последнее время работает австралиец. А вот фунт, канадец, s&p работают на неделях. Кто работал по нефтяным фьючерсам за последние пол года очень сильно заработали. Стратегия на 100% рабочая на любом текущем рынке в чистом виде.
    Евро доллар сейчас очень работает по тренду, это я согласен, с 1,40 прет очень хорошо, можно было видимо хорошо заработать. А вы сами пробовали на реальном счете работать по этой системе? Просто, как я понял, система дает прибыль, но в процентах она очень мала, правильно? Надо большими объемами торговать, дабы получить хорошую прибыль?
    Просто даже в книге было написано, что они могли год два быть без прибыли, а затем очень хорошо получить. Но они-то торговали сотнями тысяч долларов...


  23. Линк#65
    Частый гость
    usolec стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для usolec
    Регистрация:
    25.01.2015
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    82
    Деньги за посты (Подробнее):
    1082 RUB
    Поставил лайков:
    4
    Получено лайков:  7
    в 5 сообщениях
    9%
    Сижу сейчас над данной ТС, изучаю её, пытаюсь как нибудь улучшить, проверяю на истории.

    Кто ей сегодня тут пользуется? Может поделитесь опытом именно после модернизации данной ТС. Читал, пишут что для Forex она подходит меньше, чем первое её предназночение.

    Заинтересовала данная ТС очень сильно)



Страница 3 из 4
Первая ... 2 3 Последняя ◄╝

Метки этой темы