ТСТ, как основа среднесрока

[keniets]

Продолжение темы. Предыдущее обсуждение находится здесь - [Архив] ТСТ, как основа среднесрока.
------------------------------------------------------------------------------------------

Долго думал, как коротко рассказать о своем подходе к торговле. А оказывается все просто.

Работаю я в основном среднесрочно и в основном по индикациям ТСТ, не скажу, что по системе, просто их достаточно много в ТСТ, чтоб выделять все в одну систему. Как и любой среднесрочник начинаю анализ инструмента со старших ТФ, у нас для них есть свой набор индикаторов, таких как TST_Monthly_v3.55, TST_VECTOR_BATIA и TST_VECTOR_CASH_ZONES. Это то, что использую я для определения положения цены относительно зон покупок или продаж, скажем так.

Тут на мансли я смотрю положение цены относительно месяца и выбираю приоритетное направление при открытии позиции.

Батя нужен в принципе для того же что и мансли, только диапазон служит для работы на неделе и обновляется индикатор каждую неделю. Есть батя, с обновлением в понедельник, есть - с обновлением в среду.

Ну а это горячо любимые мною кешзоны. Тут тоже много не нужно объяснять, как в них ориентироваться, есть конечно свои закономерности, но в основном они для меня служат помощником в выборе приоритета направления, особенно под экспирацию. Обновляются каждый день.


После этого я начинаю копаться в том, что показывает диапазон на день и том, что дает сигналы. Дневной диапазон - это у нас TST_LEVELS Он дает крепкие границы, которые имеют некоторые свойства, например такие, как возврат цены в пробитую границу. Вот как на фунте например было. На них удобно ориентироваться при дневном трейде, особенно для выхода из позиции.

Но самое главное - это не диапазон, не его границы, а правильный вход и выход, хотя без диапазонов тут никак. Для этого используется набор фильтров, их 5 штук, но на старшие два можно поглядывать редко, у них период обновления неделя и больше. Если даже не привыкать к мансли, кешзонам и батям, то можно и по фильтрам понимать приоритет для ведения торговли. Просто они новые, а я уже привык и к старому, по-этому в мой анализ входит многое и по-этому я не могу свой подход назвать системой, вернее это система, но достаточно сложная. Ну на картинке я показаны те фильтры, которые нужны постоянно и именно они принимают участие в принятии решения для открытия сделки и работы внутри дня и немного среднесрочно.

Взял евро, как раз последние дни были как показательные. Зелеными галочками на фильтрах показал места, которые засветили возможность открытия позиции, а в желтых кружечках сигнальный индикатор, вроде и без пояснений видно, как в паре с фильтрами дает работать и величина стопа сразу просматривается.


Ну писать и описывать все индикаторы и возможности направления ТСТ-вектор можно долго, я просто всего сам не знаю, показал только то, что использую, а возможностей там под любой характер и желания...

Удачи всем и попутного нам тренда!!!


Основы работы и полезные ссылки от Neuz.

Расчет ММ.

[KSergei]

Пара USDCAD график 15 минут.

Левелс по канадскому доллару вышел баевый, цена открылась выше обязательной зоны. Так же цена открылась между обязательной зоной и линией краткосрочного тренда, что формирует паттерн оз+ктл. Активацией паттерна будет выступать либо посещение обязательной зоны диапазон 1,2558/ 1,2548. Либо посещение линии краткосрочного тренда 1,2593. Целевой отметкой будет выступать соответственно противоположная отметка. Подожду активации паттерна для принятия решения.
Индикатор толпы ратио находится в синем цвете, что говорит о том что основная масса торговых спекулянтов на инструменте USDCAD стоят в покупках.

[keniets]

Евро по плану поехала вчера дальше, а на сегодня у нас левелс вон с какими причудами, обязательной зоны нет, зато канал взлетел неимоверно. На сегодня жду небольшое прорастание к уровню 1.1891 и после может быть коррекция. Важно, чтоб эта коррекция не поехала сильно вниз и тогда можно будет продолжить расти в сторону 1.2254. В общем пока жду дальше, а там посмотрим, лонг в б/у сидит пока.

Фунтик тоже вчера правильно поехал, но сейчас очень важно сделать еще один минимум и можно на коррекцию. Но минимум нужно сделать иначе у нас получится тройка вниз и можно потом улететь снова вверх, а там есть еще ориентир на 1.4086. Так что если спускаться среднесрочно, то нужно сегодня клюнуть вниз под КТЛ и потом можно аккуратно корректироваться. Такие вот мысли.

[keniets]

Австралиец делает вид, что он готов идти дальше и левелс под это дело хорошо выставил свои важные уровни и обязательная зона и КТЛ под ценой и структура графика удовлетворяет этому. Короче говоря, похоже на то, что я ошибся думая, что мы идем дальше вниз, когда мансли рассматривал, буду рад ошибаться. Но я тут вне рынка, поэтому не так трогает, а вот киви...

Так вот киви. У него тоже не все так качественно выглядит для снижения по манслям, но ожидать можно. На вчерашнем ходе вниз мне выбили с небольшим плюсом один страховочный лонг и ушли назад вверх, чего я уже и не ожидал. А сегодня еще и левелс баевый выдали, как раз для синего сценария. Так что тут тоже не так все просто, но красный еще ожидаю после отработки 0,7090 по батям.

[keniets]

Канадец движется в правильном направлении, сделку перевел на безубыток и сижу в засаде, ожидаю дальнейшего роста по синему варианту. Тут дело в том, что если клюнем в КТЛ сейчас, то активируем паттерн и можно будет ожидать коррекцию к обязательной зоне, но важно, чтоб это была коррекция. В общем тут я пока жду рост и если по нарисованному пойдем, то поищу место добавки к лонгу.

И как у нас едет франк, вот прямо как по рельсам. Правильное предположение в четверг о пробое КТЛа сработало в пятницу и дальше на этой неделе продолжаем снижаться. До коррекции делать тут нечего, а когда ее получим, то уже будем думать, продавать в продолжение или же разворачиваться назад. А пока, я думаю, можно удерживать шорты, если они с прошлой пятницы и переводить стоп ниже.

[keniets]

Иена пока хорошо себя ведет, вчера спустилась к уровню 109,54, вернее это было ночью и я думаю, что его можно считать уже отработанным. Если же дадут правильную коррекцию, правильной формы и высоты, по левелсу это не выше 110,17, то можно будет предполагать продолжение снижения в сторону 106,22. Пока планы такие, шорты в б/у и ждут продолжение снижения.

[Denverror]

Всем привет!
Фунт вчера пробил нижнею границу, от которой ждал роста на подходе снизу к ней мувинги поменяли направление в продажи, поэтому покупки завершились. На сегодня мне об этом и левелс дал понять, что нужно искать вход в продажи. Обязательная зона выше открытия дня это дает продажное настроение у левелс. Евро растете, а фунт собрался падать чувствуется какой то подвох в действии фунта, могу ошибаться. Для консервативного входа буду ожидать пока фунт спуститься под границу, которая совсем близко к цене и может дать отбой вверх с изменением направления в рост. Мувинги в продажах. Крупные деньги идут в рост. Правильно увидеть обновление лоу вторника, далее получить откат и зайти в продажи. Если окажемся выше обязательной зоны и там сделаем накопление, все поменяется в бай начнем догонять евро.

[Denverror]

Рост евро оставляет следы внизу, которым надо будет вернуться, пробивает быстро границу и без подтверждения растет, видать сильно спешим к целям вверху после них позаботимся о нижних. Левелс без обязательной зоны показывает о развороте или коррекции вниз после таких движений, все верно нужна коррекция. До верхней цели осталось немного хода от неё жду отката. Еще выше есть тоже отличное место где нужно отметится евро была пробита ОЗ импульсной свечой. Думаю, произойдет откат, и снова пойдем в рост к другой верхней цели. Мувинги в покупках растем по быстрой ема 10 это показывает на сильный рост даже не откатываем к тяжелым сма 35 и ема 50. Тяжелые машки отбойные от них ожидаю, продолжение роста, если откатим. Крупные деньги идут в рост.

[Denverror]

Левелс балует Австралийца обязательными зонами, по которым быки шагаю верх. На сегодня такая ступенька присутствует, поэтому левелс дал направление в покупки. Мувинги находятся в баях, медвежьи выпады машки держат хорошо даже не дают поводов к продажам, надеюсь, и сегодня они хорошо себе проявят. Растем на отработку верхней цели по обязательной зоне, которую цена не посещала, пора её уже достать. Дальше от нее жду отката вниз, если механизм роста сломается, то уйдем на обновление лоу. Крупные деньги растущие, как бы вниз нам не зачем идти.

[Denverror]

Доставали вчерашнею границу от нее поехали вниз думал хорошо прокатимся, но сели на мувинги, которые удерживали снижение и при этом поменялся сигнал в покупки. Мувинги не пробили вниз поэтому ожидал роста, который сегодня левелс подтвердил обязательной зоной находящейся ниже открытия дня. Она теперь будет в помощь быкам. Крупные деньги падают, а идет рост пока имеет коррекционный характер, по целям вижу только один момент обновление хая, которое крупняку абсолютно не нужное. Вернемся под ОЗ с покупками завязываю, упадем на баланс дня.

[Алгол]

В последние дни евро перетянуло на себя одеяло с фунта, и теперь всё внимание на ее рост. Но у меня по дальнейшему росту есть замечания. Сначала покажу месячные опционы.

Максимальный OI на уровне 1,1900. Это сейчас водораздел роста и падения. Плюс в этом районе много останавливающих колл-опционв расставлено. И если цена все же прорывается сквозь них, тут же рядом и уровень Max Payn 1,1950. Для меня это на сегодня потолок. И посмотрите как много залили объема на открытии.

Что-то намечается уже с самого утра. Если глянуть свежие зоны по Батям, то и тут на цену сверху давят.



Это красный пунктир запредела роста понедельника плюс белый пунктир баланса зон среды. Ну и открылись на нижнем крае ОК и ОЗ сегодня нет. Это тоже намек на поход вниз. Но низко упасть пока не дадут. Тут же рядом нарисовали накладку селловой и баевой зон. И сегодняшняя баевая зона широкая. Не просто ее будет пройти. Хотя сегодня поздно вечером объявляют ставку ФРС, можем и прошить ее на этой новости. Ну а сегодняшний красный пунктир запредела роста лег на второй селловый уровень месячки. Хороший запас для роста.
По маржинальным зонам рост сдерживает голубая НКЗ. Всю ночь цена сидела в ней. Теперь напрашивается откат в зону выгодных цен.

Цель роста - желтая НКЗ совпадает с уровнем Max Payn. Ну и о продажах буду думать, когда цена закрепиться под зоной 1/2.

[Алгол]

А теперь и фунт. По месячным опционам цена ушла под сегодняшний красный баланс. Зеленый уровень Max Pain 1,3850 немного выше баланса.

Максимальный OI находится на уровне 1,3950. Но дальнейшее падение может сдержать граница рынка по путам на уровне 1,3750. И пока пишу пост цена пошла вверх. И это вполне логично, так как по ТСТ нужно вернуться на ретест чисто пробитого ОК.

А уже от ОК можем или вниз снова пойти, или пойти еще выше. Хотя наклон Палки и подвальный индикатор Ратио за падение цены. По Батям опустились в сегодняшнюю баевую зону.



Это лишний плюс к росту до ОК. А смотрите, как просели сегодняшние кеши.

Перевес остается за продавцами: 1510 против 480. Баланс кешей совпал с нижней границей коллов, а кеши путов поднялись очень близко к коллам. Есть шанс там увидеть цену на экспирации. По маржинальным зонам цена опустилась на золотую четвертинку.

Можно поискать сигналы на покупку. Но на зоне 1/4 долго шла проторговка, и не факт, что там набирали в покупки. Поэтому лучше дождаться закрепления цены над нею, и там уже купить до золотой НКЗ, или дождаться закрепления цены под зоной 1/2. Там уже пойдут продажи.

[Алгол]

Австралийцу тоже расти не дают месячные опционы. Тут верхняя граница рынка коллов совпадает с уровнем Max Pain и уровнем максимального OI, на котором 1031 колл-опцион и лишь 31 пут-опцион.



Вряд ли цену смогут загнать выше этого уровня 0,7675. Но по индикации ТСТ падение цены не очень просматривается.

Наклон Палки и подвальный Ратио за рост. Вверху есть еще долговая ОЗ как цель для роста. Цена опустилась в ОЗ на сильный уровень Мюр4. Тут же и нижний край зоны баланса месячки. Не просто будет пройти все эти уровни до линии КТЛ. Которая к тому же ниже ОК и круглого уровня 0,7000. Но о продолжении нисходящего тренда и окончании коррекции к нему можно будет говорить лишь после закрепления цены под КТЛ. Сегодняшние зоны по Батям подросли.



Это тоже не добавляет оптимизма мишкам. Хотя баевая зона среды тонковата, что говорит о ее слабости. По маржинальным зонам цена достала на спуске зону 1/4.

По подвалу пока паритет сил. Куда пойдем отсюда пока не ясно. На золотой четвертинке есть хорошие стопы. Можем попробовать их забрать, а потом снова пойти вверх к золотой коррекционной НКЗ, а то и выше. И при закреплении цены под зоной 1/2 будет смена целей на нижние.

[Алгол]

Теперь один из моих любимых инструментов. Это кросс-пара фунт/йена. По индикации ТСТ на вчерашнем падении отработали долговую ОЗ прошлой среды.

Но остались еще три такие же долговые ОЗ. Сегодняшняя ОЗ и линия КТЛ над ценой. Это к падению цены. Наклон Палки за спуск цены, но подвальный Ратио показывает, что толпа в продажах. Старший фильтр в подвале еще не перекрасился, да и нет на графике сигнала на продажу от Фокса. Цена вывалилась из сегодняшнего ОК, но уже вернулась назад. И если закрепляемся над Палкой и глобальной ЕМА233, то рост продолжится. По Батям цена оттолкнулась от накладки баевых зон.



Рост может достать БД, тут же и белый пунктир баланса зон среды. Но есть цели выше, вплоть до линии КТЛ с первым селловым уровнем месячки. По маржинальным зонам цена оттолкнулась от зоны 1/2.

По подвалу пока паритет. Нужно дождаться цену над зоной 1/4, там можно пробовать купить, или подождать закрепления цены под зоной 1/2. Там уже будет смена направления, и цели уже будут внизу.

[tuma88]

Приветик !
Вот евро в районе 1,1847 и нужно ждать.Белая чёрточка.
Спасибо!

Снова я поспешил с указанием целей.
Проехала цена 1,1847, что говорилось в прошлом сообщении.
Короче, одно дело прогноз, а другое как на самом деле.
Собственно, кто с лентой был могли видеть напор покупок.
Вот такой рисунок показывал в соседней ветке,покажу и тут





Что касается продаж-пока рано продавать.
1,1950 ещё страйк большим ОИ.
Где-то на подходе к нему нужно мониторить обстановку.
Спасибо.

[Алгол]

На евро цена поднялась к долговой ОЗ позапрошлой среды.

Больше пока целей для такого практически безоткатного роста я не вижу. Любой дальнейший рост уже может быть только через хороший откат или коррекцию. Вчера даже ОЗ не посетили на этом росте, а это уже долг по низам. Эта ОЗ лежит выше сегодняшней линии КТЛ. А поздно вечером будут объявлять ставку ФРС, вполне можем ее достать, даже не меняя направления тренда. Но, правда, и до самой ОЗ далековато падать. Можем оставить ее отработку на пятницу. По Батям, как видим, пока устоял красный пунктир понедельника.



Вполне можем спуститься на накладку селловой зоны понедельника и баевой зоны среды. И по месячным опционам достали уровень 1,1900.



Что это за уровень, я писал в первом сегодняшнем сообщении. Теперь со спокойной душой можно и на юг ехать отдыхать.

[rasl crow]

По итогу торгового дня, можно сделать не большой прогноз на завтрашний день, если на азиатской сессии техническая картина не поменяется, пара евро/доллар, пока что на М15 сохраняется восходящий канал, цена находится в нижней части канала, если не получим пробой нижней границы, то можно будет рассматривать на завтра внутри дня кратко срочные сделки на бай, если будет пробой нижней границы, то получим отмену севера и буду ждать формирование нисходящего канала, но это возможно будет уже на следующей неделе, а пока что жду вновь движение на север и цель уровень сопротивления 1.1990.

[keniets]

Такс! Доброе утро всем! Давайте посмотрим, что у нас хочет на коррекцию, а что хочет в продолжение тренда. Вот евро, например, учитывая снова баевый левелс, хоть он и без обязательной зоны, мы можем продолжить шествие вверх до нового максимума и уже потом пойти на коррекцию. Так же можем отметить, что мы вчера отработали 1,1891 по левелсу и практически достали 1,1930 по сигнальщику. Коррекцию можно предполагать в область 1,1774, хотя учитывая то, что КТЛ выше уже, это может быть не просто. Да и вообще, зачем планировать коррекции, если есть индикации.

Фунт аж удивил вчера, был момент, когда я засомневался в дальнейшем снижении и даже закрыл одну продажу, которая была добавочная по УНО. Прошли мы ниже КТЛ, сменили его направление и теперь можно предполагать коррекцию и дальнейшее снижение. На фильтрах тоже все интересно, но об этом позже. Тут же, в отличие от евро, есть сегодня обязательная зона и мы можем видеть предположительные границы коррекции. Так что я пока высматриваю вот такой сценарий движения.

[keniets]

А австралиец видимо понял вчера, что расстроил меня тем, что не захотел спускаться и выкатил обязательную зону под ценой и решил все же развернуться. А оно то похоже на то, что все же развернулся хотя бы потому, что обязательная зона сегодняшнего дня уже выше цены и мы спустились ниже позавчерашнего минимума. Короче говоря, все возвращается ближе к плану и очень реально пойти вниз по красному сценарию.

А вот у новозеландца, структурно получается такая вот картинка, что мы и вверх на 0,7090 можем продолжить подниматься, где у нас место отработки по батям и вниз продолжить проваливаться по вчерашнему примеру, что, вероятно, даст нам на завтра смену направления КТЛа. Это же может повлиять и на австралийца, поэтому я его не трогаю, чтобы разделить риски смежных инструментов.

[keniets]

Канадца удерживаю в покупке одним ордером, пирамиду пока негде было строить, но если сегодня вот так пойдем, то в области обязательной зоны задумаюсь о покупке дополнительной. Хорошим показателем есть перевернувшийся полностью левелс и по КТЛу и по обязательной зоне. Я пока так вижу дальнейшее развитие ситуации.

Прекрасно смотрится франк и показывает как раз тот момент, когда ты видишь направление и при срабатывании стопа это видение не меняется, а просто просматривается коррекция по-другому. В такой момент нужно просто заходить повторно, а я этого не сделал в выделенном фрагменте и вот сижу, наблюдаю за движением цены. Будем искать другой вариант.

[keniets]

Иену продолжаю тянуть к низу. Сегодняшний левелс неплох, очень даже неплох для продолжения снижения. На скрине уровень 109,54 уже можно считать отработанным, просто оставил его для удобства еще на сегодняшний день. Снижение хорошо просматривается не только к сегодняшнему балансу, но и к следующему уровню неотработанной обязательной зоны на 108,92. Если к нему спустимся, то там буду ожидать коррекцию и ее ориентиром может быть 110,17, но это пока пустые размышления, давайте просто сегодняшнее движение отследим и будет потом присматривать варианты.