MQL4: Несколько вопросов от начинающего

[OLEKSANDR]

Продолжение темы [Архив] Несколько вопросов по MQL от начинающего

-------------------------------------------

[Сержант]

Не понятно что именно за переменная выше ниже МА

     int BUY = count(OP_BUY); int SELL = count(OP_SELL);  if(?переменная?>MA1||?переменная?>MA2)   {   if(BUY>=SELL) OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lot,Bid,3,0,0,NULL,Magic,0,clrRed);   } if(?переменная?<MA2||?переменная?<MA2)   {   if(BUY<=SELL) OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lot,Ask,3,0,0,NULL,Magic,0,clrGreen);   }   // Счетчик ордеров *************************************************************************************** int count(int type) //Функция подсчёта ордера в рынке по типу. Пример написания count(OP_BUY);   {    int cnt=0;//Обнуляем счетчик ордеров    if(OrdersTotal()>0){//Если в рынке присутствуют ордера       for(int i=OrdersTotal();i>=0;i--){//начнем цикл перебора ордеров          OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);//Выбираем ордер          if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()==type && OrderMagicNumber()==Magic){//Если Символ ордера равен нашему и Позицияравна задданоой в переданном параметре и магический номер ордера соответствует нашему             cnt++;//Увеличиваем счетчик ордеров на один          }       }       return(cnt);//Возвращаем кол-во найденных ордеров соответствующих критерию отбора    }    return(0); } 

К примеру, советник открывает любое количество ордеров в одном направлении, пока не наступит сетап для открытия в противоположную сторону. Тогда он всё фиксит и открывается по новому сетапу.

{   int _typeTrade=typeTrade();   if(_typeTrade==1){   openOrder(OP_BUY,lot,SL,TP); closeAllSell();}   if(_typeTrade==-1){  openOrder(OP_SELL,lot,SL,TP); closeAllBuy();}  } 

Вот, например, серия лонгов на картинке:



первые три сделки под ма (или одной ма, или обеими) выделил желтыми кружками, и последняя сделка выше обеих машек. Вот для тех, кто под машкой в желтых кружках и нужно ограничение для лонгов, чтобы открывались не более заданного количества. Т.е. мне нужно, чтобы советник не открывал ордеров в бай (ниже машек) больше того количества, которое я ему задаю
Для шортов наоборот Как это прописать в коде не знаю(

[AngelDeaths]

int order=3;  //переменная количества ордеров как BAY и SELL (){int _typeTrade=typeTrade();if(_typeTrade==1) {if (order>count()) {openOrder(OP_BUY,lot,SL,TP); closeAllSell();}if(_typeTrade==-1) {if (order>count()){openOrder(OP_SELL,lot,SL,TP); closeAllBuy();}}//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////int count() //Функция подсчёта ордера на рынке.   {   int cnt=0;//Обнуляем счетчик ордеров   if(OrdersTotal()>0){//Если в рынке присутствуют ордера      for(int i=OrdersTotal();i>=0;i--){//начнем цикл перебора ордеров         OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);//Выбираем ордер         if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic) //Если Символ ордера равен нашему и Позицияравна задданоой в переданном параметре и магический номер ордера соответствует нашему        {            cnt++;//Увеличиваем счетчик ордеров на один         }      }      return(cnt);//Возвращаем кол-во найденных ордеров соответствующих критерию отбора   }   return(0);} 

[Gold]

Т.е. мне нужно, чтобы советник не открывал ордеров в бай (ниже машек) больше того количества, которое я ему задаю
Для шортов наоборот Как это прописать в коде не знаю(

Если цена под скользящей, есть сигнал на покупку и нет открытых buy ордеров (или их количество не достигло заданного лимита) - открыть buy. Если buy есть - условие не выполнится и еще один ордер не откроется.

[Stam]

Закрыть можно только количество лотов, но никак не пунктов. У вас же объём лота (в конкретно этом примере) равен 0,01, то есть минимальный, а следовательно закрыть часть и так минимального лота нельзя. К примеру, если бы у вас был открыт ордер объёмом 0,03 лота, то вы можете закрыть либо весь ордер (0,03 лота), либо часть, то есть 0,01 или 0,02 лота. Причём не важно ордер в плюсе или в минусе.

Спасибо, про закрытие я вроде понял. У меня после прочтения ответа появился противоположный вопрос. А можно ли на открытом ордере не уменьшать лот, а наоборот его увеличивать? Ведь тогда не надо будет платить спрэд за открытие второго ордера, и можно вполне придумать какую нибудь стратегию. И тогда вместо стратегии СЕТКА ОРДЕРОВ можно использовать эту возможность. И как я понимаю, можно несколько раз снижать объём лота, пока ордер сам не закроешь?

[Сержант]

Спасибо. Ну таким образом мы выставим ограничение на общее количество ордеров, насколько я понимаю ) а на самом деле нужно отфильтровать нежелательные, не ограничивая общее количество. К примеру, в бай-серии до наступления селл-условия может быть хоть 20 ордеров, часть из них ниже мувингов, часть - выше них. Вот для тех, кто ниже, и хотелось бы ввести ограничение, чтобы открывалось не более 0, 1, 2,3 и т.д., но при этом не ущемлять в правах тех, кто выше)) ну для селл-серии наоборот соответственно.

да ладно, это походу нерешимая задача, забыли в общем)

[mql4coder]

Спасибо. Ну таким образом мы выставим ограничение на общее количество ордеров, насколько я понимаю ) а на самом деле нужно отфильтровать нежелательные, не ограничивая общее количество. К примеру, в бай-серии до наступления селл-условия может быть хоть 20 ордеров, часть из них ниже мувингов, часть - выше них. Вот для тех, кто ниже, и хотелось бы ввести ограничение, чтобы открывалось не более 0, 1, 2,3 и т.д., но при этом не ущемлять в правах тех, кто выше)) ну для селл-серии наоборот соответственно.

да ладно, это походу нерешимая задача, забыли в общем)

Да почему не решаемая то? Это же Элементарная задача.
Сейчас набросаю вам примерный код.

[mql4coder]

Спасибо. Ну таким образом мы выставим ограничение на общее количество ордеров, насколько я понимаю ) а на самом деле нужно отфильтровать нежелательные, не ограничивая общее количество. К примеру, в бай-серии до наступления селл-условия может быть хоть 20 ордеров, часть из них ниже мувингов, часть - выше них. Вот для тех, кто ниже, и хотелось бы ввести ограничение, чтобы открывалось не более 0, 1, 2,3 и т.д., но при этом не ущемлять в правах тех, кто выше)) ну для селл-серии наоборот соответственно.

да ладно, это походу нерешимая задача, забыли в общем)

Забирайте пробуйте. В коде все прокомментировано. Главное помните, пишите условия ГРАМОТНО!. Потому что условия для открытия ордера под мувингом к примеру, может выполнится а ордер открыться над мувингом, если цена была достаточно близко. Поэтому вводите доп параметры проверки, дабы избежать дестабилизации счетчика ордеров.

#property   copyright     "Copyright © 2015, by mql4coder, https://forexdengi.com/members/200268-mql4coder"#property   link          "https://forexdengi.com/members/200268-mql4coder"#property   version       "1.0"#property   strictenum   modes              {underMa,aboveMa};//енам для выбора метода подсчета ордеров, над и под мувингомextern int                magic                  = 2015;//уникальный номер экспертаextern int                step                   = 10;//расстояние между мувингами, нужно для правильной генерации игнала.extern int                maxtrades              = 3;//лимит ордеров каждого типа над и под мувингомextern string             st1                    = "Настройки мувинга для определения тренда";extern int                Periods                = 100;extern int                ShiftsMa               = 0;extern ENUM_MA_METHOD     Method                 = 0;extern ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice           = 0;extern string             st2                    = "Настройки сигнального мувинга";extern int                Periods2               = 25;extern int                ShiftsMa2              = 0;extern ENUM_MA_METHOD     Method2                = 0;extern ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice2          = 0;int                       check,dg,mt;double                    pt;int OnInit(){   dg=_Digits;   if(dg==3 || dg==5){pt=Point*10;mt=10;}else{pt=Point;mt=1;}//Адаптируем эксперт под 4 и 5 знаков   return(INIT_SUCCEEDED);}void OnDeinit(const int reason){     GlobalVariableDel("time"+_Symbol);//Удаляем глоабльную переменную для функции NewBar}void OnTick(){   getTrade();//Загружаем основную рабочую функцию   }void getTrade(){   double ma1=getIndi(Periods,ShiftsMa,Method,AppliedPrice,1);//Получаем первый мувинг   double ma2=getIndi(Periods2,ShiftsMa2,Method2,AppliedPrice2,1);//Получаем второй мувинг   //Проверяем, есле предыдущий бар пересек мувинг2 снизу вверх, и цена находится выше мувинга 1, и расстояние между мувингами позволяет открыть сделку, и у нас ордеров над мувингом меньше максимального, а также это нвоый бар   if(Close[1]>ma2 && Open[1]<ma2 && Bid>ma1 && NormalizeDouble(MathAbs(ma1-ma2),dg)>step*pt &&count(OP_BUY,aboveMa)<maxtrades && NewBar()){      check=OrderSend(_Symbol,OP_BUY,0.1,Ask,0,0,0,"BUY",magic,0,Blue);//Открываем сделку   }   //Проверяем, есле предыдущий бар пересек мувинг2 сверху вниз, и цена находится выше мувинга 1, и расстояние между мувингами позволяет открыть сделку, и у нас ордеров над мувингом меньше максимального, а также это нвоый бар   if(Close[1]<ma2 && Open[1]>ma2 && Ask>ma1 && NormalizeDouble(MathAbs(ma1-ma2),dg)>step*pt && count(OP_SELL,aboveMa)<maxtrades && NewBar()){      check=OrderSend(_Symbol,OP_SELL,0.1,Bid,0,0,0,"SELL",magic,0,Red);//Открываем сделку   }   //Проверяем, есле предыдущий бар пересек мувинг2 снизу вверх, и цена находится нижу мувинга 1, и расстояние между мувингами позволяет открыть сделку, и у нас ордеров под мувингом меньше максимального, а также это нвоый бар   if(Close[1]>ma2 && Open[1]<ma2 && Bid<ma1 && NormalizeDouble(MathAbs(ma1-ma2),dg)>step*pt && count(OP_BUY,underMa)<maxtrades && NewBar()){      check=OrderSend(_Symbol,OP_BUY,0.1,Ask,0,0,0,"BUY",magic,0,Blue);//Открываем сделку   }   //Проверяем, есле предыдущий бар пересек мувинг2 сверху вниз, и цена находится нижу мувинга 1, и расстояние между мувингами позволяет открыть сделку, и у нас ордеров под мувингом меньше максимального, а также это нвоый бар   if(Close[1]<ma2 && Open[1]>ma2 && Ask<ma1 && NormalizeDouble(MathAbs(ma1-ma2),dg)>step*pt && count(OP_SELL,underMa)<maxtrades && NewBar()){      check=OrderSend(_Symbol,OP_SELL,0.1,Bid,0,0,0,"SELL",magic,0,Red);//Открываем сделку   }}double getIndi(int PeriodMa,int ShiftMa,ENUM_MA_METHOD MethodMa,ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPriceMa,int shift){//Функция получения показаний индикатора   return(NormalizeDouble(iMA(_Symbol,0,PeriodMa,ShiftMa,MethodMa,AppliedPriceMa,shift),dg));//получаем значение мувинг аверейджа}// Counter ***************************************************************************************int count(int type, modes mode){//Функция подсчета ордеров по типу и нахождению над и под мувингом   int cnt=0,x=0;//обнуляем счетчики   if(OrdersTotal()>0){//если присутствуют ордера в рынке      for(int i=OrdersTotal();i>=0;i--){//Начинаем перебор ордеров         x=OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);//выбираем ордер         if(OrderSymbol()==_Symbol && OrderType()==type && OrderMagicNumber()==magic){//если ордер нашего эксперта            if(mode==underMa){//Проверяем передаваемый метод анализа ордеров. Если он равен - под мувингом               //проверяем, если цена открытия ордера под мувингом               if(NormalizeDouble(OrderOpenPrice(),dg)<getIndi(Periods,ShiftsMa,Method,AppliedPrice,iBarShift(_Symbol,0,OrderOpenTime()))){                  cnt++;//Увеличиваем счетчик               }               else continue;//иначе продолжаем            }            if(mode==aboveMa){//Проверяем передаваемый метод анализа ордеров. Если он равен - над мувингом               //проверяем, если цена открытия ордера нал мувингом               if(NormalizeDouble(OrderOpenPrice(),dg)>getIndi(Periods,ShiftsMa,Method,AppliedPrice,iBarShift(_Symbol,0,OrderOpenTime()))){                  cnt++;//Увеличиваем счетчик               }               else continue;//иначе продолжаем            }         }      }      return(cnt);//Возвращаем кол-во найденных ордеров   }   return(0);}// get New Bar ***************************************************************************************************************bool NewBar()//Функция поиска нового бара. Для того чтобы на одном баре открывался только один ордер{   static datetime LastTime;//Вводим переменную последнего известного бара   if(!GlobalVariableCheck("time"+_Symbol)){//проверяем, если у нас глобальная переменая, если вдруг был сбой      LastTime = 0;//если нет то время последнего бара равно нулю   }   else{      LastTime=(datetime)GlobalVariableGet("time"+_Symbol);//Если нашли глобальную переменную загружаем ее как время последнего бара   }   if (iTime(Symbol(), Period(), 0) != LastTime)//если пришел новый бар   {      LastTime = iTime(Symbol(), Period(), 0);//Запоминаем его время      GlobalVariableSet("time"+_Symbol,LastTime);//устанавливаем ег ов глобальную переменную      return (true);//возвращаем флаг события о приходе новго бара   }   else      return (false);//иначе говорим что нового бара нет} 

[Сержант]

Забирайте пробуйте. В коде все прокомментировано. Главное помните, пишите условия ГРАМОТНО!. Потому что условия для открытия ордера под мувингом к примеру, может выполнится а ордер открыться над мувингом, если цена была достаточно близко. Поэтому вводите доп параметры проверки, дабы избежать дестабилизации счетчика ордеров.

Спасибище! Завтра буду испытывать

[Stam]

Подскажите, а советники торгуют на бонусных рублёвых счетах? Ведь в окне тестера (свойства эксперта) где мы указываем размеры депозита там стоят только USD, EUR и другие иностранные валюты, а рубля нет. При выборе объёма лота при открытии ордера мы смотрим курс USD/RUR, и только потом открываем. А каким же образом советник будет ссылаться на этот курс, когда он находится в другой паре, а не в той в которой я собираюсь торговать?

[work2it]

Ведь в окне тестера (свойства эксперта) где мы указываем размеры депозита там стоят только USD, EUR и другие иностранные валюты, а рубля нет

А вы считаете что для терминала есть разница какой валютной парой торговать? Ведь валюта депозита никогда не совпадает с торгуемой валютной парой. Если депозит в долларах, то вы можете торговать EURUSD, USDJPY, USDCHF по прямым курсам, а вот EURGBP, EURJPY, CADJPY - через cross-курсы. Например, EURUSD/GBPUSD = EURGBP. С рублевым депозитом все аналогично: EURRUB/USDRUB = EURUSD. Ну а в терминале можно получить стоимость тика торгуемого инструмента в валюте депозита:

MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE) 

[Kamazoov]

Скажите пожалуйста каким образом заставить советник работать на нескольких таймфреймах? Если например ставить его на один символ, но на несколько временных графиков, то если в нём присутствует ограничение на количество открытых позиций, будет он учитывать то, что открылось на этом символе, но на другом графике, с другим временным таймфреймом?

[mql4coder]

Скажите пожалуйста каким образом заставить советник работать на нескольких таймфреймах? Если например ставить его на один символ, но на несколько временных графиков, то если в нём присутствует ограничение на количество открытых позиций, будет он учитывать то, что открылось на этом символе, но на другом графике, с другим временным таймфреймом?

Для такой цели в эксперте должен быть параметр magic - уникальный номер эксперта, который присваивается ордерам открытым именно им.
Можете сколько угодно цеплять данный эксперт на разные пары или таймфреймы, но не забывайте менять magic каждому из экспертов.

[nil9]

Скажите пожалуйста, как написать, чтобы советник находил экстремумы за определенный период времени (допустим с 8:00 до 17:00)

[coder-ex]

Скажите пожалуйста, как написать, чтобы советник находил экстремумы за определенный период времени (допустим с 8:00 до 17:00)

В справке посмотрите работу функций iHighest и iLowest
Если будет не понятно что то по их использованию, то спрашивайте.

[nil9]

double max;int max = iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,10,0); 

правильно ли я написал? я назначил max наибольшим значением последних 10 баров. Если советник начнет это делать в 17:00, то он найдет экстремум цены с 8:00 до 17:00

[coder-ex]

double max;int max = iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,10,0); 

правильно ли я написал? я назначил max наибольшим значением последних 10 баров. Если советник начнет это делать в 17:00, то он найдет экстремум цены с 8:00 до 17:00

у вас две переменные имеют одинаковое имя:

// double max;   // это не нужно :)int _iIndH = iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,10,0); 

[nil9]

у вас две переменные имеют одинаковое имя:

// double max;   // это не нужно :)int _iIndH = iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,10,0); 

тоесть если я напишу:

int max = iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,10,0);int min = iLowest(NULL,0,MODE_LOW,10,0);vol = max-min 

то получу волатильность этих 10 баров?

[coder-ex]

тоесть если я напишу:

int max = iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,10,0);int min = iLowest(NULL,0,MODE_LOW,10,0);vol = max-min 

то получу волатильность этих 10 баров?

если результат данного вычисления вы называете волатильностью 10 баров, то да

[nil9]

если результат данного вычисления вы называете волатильностью 10 баров, то да

//+------------------------------------------------------------------+//| Установка ордеров                                                |//+------------------------------------------------------------------+void SetOrders()   {   double ldStop=0,ldTake=0;   int max = iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,10,0);   int min = iLowest(NULL,0,MODE_LOW,10,0);   double vol = max-min;   double TakeProfit=vol;   double StopLoss=vol/2;   double pAsk=Ask+DistanceSet*Point;   double pBid=Bid-DistanceSet*Point;   if(!ExistOrder(1))      {      if(StopLoss!=0) ldStop=pAsk+StopLoss*Point;      if(TakeProfit!=0) ldTake=pAsk-TakeProfit*Point;      SetOrder(OP_SELLLIMIT,pAsk,ldStop,ldTake,1);     }   if(!ExistOrder(2))      {      if(StopLoss!=0) ldStop=pBid-StopLoss*Point;      if(TakeProfit!=0) ldTake=pBid+TakeProfit*Point;      SetOrder(OP_BUYLIMIT,pBid,ldStop,ldTake,2);     } 

Все равно что-то не так. Помогите найти ошибку. Ордер не открывает

[Victor-Y]

Помогите найти ошибку

Вы внимательно прочитали то, что Вам коллега coder-ex посоветовал?

В справке посмотрите работу функций

Прочтите ещё раз, что Вам возвращают ф-ции iHighest и iLowest.