Заработай до
50000$
на приглашении друзей
получить StartUp Bonus
от ИнстаФорекс
Вложений не требуется!
Начни торговлю
без вложений и риска
С новым STARTUP бонусом 1000$
Получи бонус
55%
от ИнстаФорекс
на каждое пополнение
Ответить в теме
Страница 51 из 51
Первая ... 41 50 Главная страница темы

Показаны сообщения: с 1,001 по 1,008 из 1008

Тема: Опционные уровни для EURUSD, GBPUSD и др.

 Перейти в классический вид темы
  1. Линк #1001
    В начале пути
    meloman стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для meloman
    Регистрация:
    23.12.2010
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    41
    Деньги за посты:
    15529 RUB (Подробнее)
    Поставил лайков:
    6
    Получено лайков:  20
    в 14 сообщениях
    49%
    Здравствуйте, уважаемые участники форума!

    В этой теме предлагаю вам информацию об опционных уровнях на рынке форекс. О том, что такое опционные уровни и как их использовать можно почитать в интернете.

    Опционные уровни на 28 декабря 2010 г.

    Евро_M5

    Евро_H1


    Фунт_M5

    Фунт_H1


    Пояснение к рисункам:
    1. Линии - это уровни. Увеличение длины линии пропорционально увеличению объема уровня.
    2. Число над линией отражает объем в контрактах, которые были заключены на текущем уровне.


  2. Линк #1002
    Свой человек
    Афанасьевич хорошая репутация Афанасьевич хорошая репутация Афанасьевич хорошая репутация Афанасьевич хорошая репутация Афанасьевич хорошая репутация Афанасьевич хорошая репутация Аватар для Афанасьевич
    Регистрация:
    12.02.2014
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    434
    Деньги за посты:
    24930 RUB (Подробнее)
    Поставил лайков:
    274
    Получено лайков:  577
    в 307 сообщениях
    133%
    Нижняя граница недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.9839, ниже есть уровень 0.9825. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9959, ниже есть уровень 0.9915. Баланс недели расположен на уровне 0.9900. У меня есть продажа спрошлой недели, скорее всего буду её крыть завтра, а потом ждать цену либо на верхнем недельном уровне для продажи 0.9959, либо на нижнем месячном уровне для покупки. По анализу от Чикагской товарной биржи по ожидаемой волатильности фьючерс на швейцарский франк наступающую неделю с вероятностью 68% должен оставаться между уровнями 1.0155 и 1.0279, а баланс недели будет находиться на отметке 1.0217. С учётом разницы цен между фьючерсным и спотовым рынками такой диапазон будет у нас в пределах 0.9786-0.9904, а баланс будет находиться на уровне 0.9845. Колокол волатильности значительно смещён в сторону коллов, что говорит о том, что большинство участников рынка страхуется от роста котировок на фьючерс франка.На данный момент по открытому интересу 96.2% путов в деньгах, думаю, что движение на юг на наших графиках затруднено, но и покупать с текущих не буду по причинам, которые изложу позже.Нажмите на изображение для увеличения
Название: USDCHFH4.png
Просмотров: 6
Размер:	64.2 КБ
ID:	2860878Нажмите на изображение для увеличения
Название: Opera Снимок_2019-07-14_115853_www.cmegroup.com.png
Просмотров: 4
Размер:	135.1 КБ
ID:	2860885


  3. Линк #1003
    Свой человек
    Афанасьевич хорошая репутация Афанасьевич хорошая репутация Афанасьевич хорошая репутация Афанасьевич хорошая репутация Афанасьевич хорошая репутация Афанасьевич хорошая репутация Аватар для Афанасьевич
    Регистрация:
    12.02.2014
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    434
    Деньги за посты:
    24930 RUB (Подробнее)
    Поставил лайков:
    274
    Получено лайков:  577
    в 307 сообщениях
    133%
    Верхний недельный уровень на валютной паре с японской еной с наибольшим открытым интересом находится на отметке 109.21, ниже есть уровни 108.67, 108.42 и 108.22. Нижний уровень с наибольшим недельным интересом находится на отметке 107.28, ниже есть уровень 107.05, а выше есть уровень 107.61. Недельный баланс находится на уровне 108.25. Предполагаю, что цена сходит к нижним уровням недельных уровней, там же находится и месячный баланс. Скорее всего закрою там продажу от недельного уровня 108.94. Покупать от месячного баланса не буду, подожду дальнейшего развития событий.Нажмите на изображение для увеличения
Название: USDJPYH4.png
Просмотров: 9
Размер:	53.6 КБ
ID:	2861102 Основываясь на предполагаемую волатильность, Чикагская товарная биржа предполагает, что с вероятностью 68% котировки на фьючерс японской ены в течении недели будут находиться в диапазоне 0.00926-0.00938 и балансом на 0.00932. С учётом форвард пойнд на спотовом рынке это будет диапазон 107.11-108.49 и балансом на уровне 107.80. Предполагаю увидеть цену сначала на нижнем уровне диапазона, а затем-на верхнем. Нажмите на изображение для увеличения
Название: Opera Снимок_2019-07-14_122213_www.cmegroup.com.png
Просмотров: 6
Размер:	140.4 КБ
ID:	2861105 По соотношению позиций в деньгах по месяцам на японской ене текущего контракта 73.3%% всех денег в коллах. Критическим принято считать соотношение 95%-5%. В текущем контракте на данный момент 34.16% денег от всех опционных контрактов, поэтому уровни этого месяца самые значимые. Ну что же, запас хода вниз до критического соотношения ещё есть, но продавать с текущих опасно.
    Название: Opera Снимок_2019-07-14_123010_forex-option.ru.png
Просмотров: 25

Размер: 13.1 КБ


  4. Линк #1004
    Частый гость
    Johansson приемлемый уровень репутации Аватар для Johansson
    Регистрация:
    25.03.2017
    Сообщений:
    52
    Деньги за посты:
    60 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    385
    Получено лайков:  53
    в 38 сообщениях
    102%
    Спасибо, Афанасьевич! А я вот насобирал небольшую инструкцию, но еще не в конечном виде. Хочу довести ее вид к пошаговой таблице, что в какой последовательности и куда смотреть и какие выводы делать.
    https://cloud.mail.ru/public/2WgN/2nMRJJQqj


  5. Линк #1005
    Свой человек
    Афанасьевич хорошая репутация Афанасьевич хорошая репутация Афанасьевич хорошая репутация Афанасьевич хорошая репутация Афанасьевич хорошая репутация Афанасьевич хорошая репутация Аватар для Афанасьевич
    Регистрация:
    12.02.2014
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    434
    Деньги за посты:
    24930 RUB (Подробнее)
    Поставил лайков:
    274
    Получено лайков:  577
    в 307 сообщениях
    133%
    Привет! Посмотрю позже, нам с Украины нужно заходить через VPN. Как было описано выше по анализу недельных опционов по франку, создались благоприятные условия для покупки нашей пары. Но так ли всё однозначно? Посмотрим на соотношение позиций на опционах. Основные деньги сосредоточены на сентябрьском и октябрьском контрактах, причём на октябрьском контракте соотношение позиций уже критическое, а значит цене на фьючерс пора падать (рост на наших графиках).
    Название: Opera Снимок_2019-07-14_195626_forex-option.ru.png
Просмотров: 29

Размер: 13.2 КБ
    Теперь можно посмотреть на распределение средств на октябре. Ничего не мешает цене пройти до уровня 0.9724, а на сентябрьском возможен поход к уровню 0.9770. На данный момент-это ключевые уровни для покупок.
    Название: Opera Снимок_2019-07-14_202459_forex-option.ru.png
Просмотров: 31

Размер: 12.0 КБ

    Название: Opera Снимок_2019-07-14_203007_forex-option.ru.png
Просмотров: 28

Размер: 20.8 КБ
    Ну ещё для полной картинки на опционах посмотрим открытый интерес октябрьского контракта, а там большой перевес опционов по коллам, причём 87% из них уже в деньгах. Это много. Такие данные будут сдерживать понижению цены на наших графиках.Нажмите на изображение для увеличения
Название: Opera Снимок_2019-07-14_204651_www.cmegroup.com.png
Просмотров: 9
Размер:	109.0 КБ
ID:	2861701 Теперь стоит посмотреть, чем мы рискуем, если будем продавать пару от отскоков вверх. Смотрим фьючерсный контракт, и там по лоу видим цену 0.9901, на споте на сегодня это район 1.0065 на наших графиках. Это тоже надо иметь ввиду.Нажмите на изображение для увеличения
Название: Opera Снимок_2019-07-14_205012_www.cmegroup.com.png
Просмотров: 10
Размер:	65.9 КБ
ID:	2861704


  6. Линк #1006
    Частый гость
    Johansson приемлемый уровень репутации Аватар для Johansson
    Регистрация:
    25.03.2017
    Сообщений:
    52
    Деньги за посты:
    60 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    385
    Получено лайков:  53
    в 38 сообщениях
    102%
    Аргументы по 0,9770 и 0,9724 примерно понятны.
    Так получается на всей возможной линейке доступных опционных контрактов, надо смотреть в приоритете месячные (пусть и дальние), а недельными тогда пренебречь ?

    Цитата Сообщение от Афанасьевич Посмотреть сообщение
    Теперь стоит посмотреть, чем мы рискуем, если будем продавать пару от отскоков вверх. Смотрим фьючерсный контракт, и там по лоу видим цену 0.9901, на споте на сегодня это район 1.0065 на наших графиках. Это тоже надо иметь ввиду.
    Про лоу на хаях вообще не понял. Утром еще почитаю.

    Подправил файл: https://cloud.mail.ru/public/3AJM/2TdLooVbH


  7. Линк #1007
    Свой человек
    Афанасьевич хорошая репутация Афанасьевич хорошая репутация Афанасьевич хорошая репутация Афанасьевич хорошая репутация Афанасьевич хорошая репутация Афанасьевич хорошая репутация Аватар для Афанасьевич
    Регистрация:
    12.02.2014
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    434
    Деньги за посты:
    24930 RUB (Подробнее)
    Поставил лайков:
    274
    Получено лайков:  577
    в 307 сообщениях
    133%
    Цитата Сообщение от Johansson Посмотреть сообщение
    Про лоу на хаях вообще не понял.
    Добрый день! Это данные по фьючу. То что там лоу на наших графиках хай. Ну у тебя прогресс в познаниях, почитал твои обобщения. С чем там не согласен: крупные торговцы, возможно, иногда и покупают опционы, но наш вид анализа предполагает, что они являются продавцами опционов, а в торговые стратегии опционами лучше не лезть пока. Крупные игроки редко защищают уровень безубытка, там больше работает психология и стратегия покупателей опционов. Уровни я не пересчитываю, хотя, возможно, тут ты прав. Последняя неделя месяца перед экспирацией есть не что иное как преобразовавшийся месячный. Я не знаю, что ты имеешь ввиду под понятием хеджеры, на самом-то деле хеджерам запрещено страховать свои сделки , тем они и отличаются по классификации в отчетах от спекулянтов, а о подотчётных сделках брокер знает всё, вплоть до фамилий. Что на анализ можно полагаться последние две недели до экспирации-глупость, сам со временем поймёшь, когда будет своя статистика. Сетку ордеров в 300 пунктов я не устанавливаю, просто в одном диапазоне могу открыть три сделки, и если рынок пошёл против меня, то усредняться стараюсь пунктов через 300, иногда при этом могу крыть безнадёжные сделки с убытком, бывает и такое. По моим наблюдениям вне денег на эуспирацию оставляют 80% опционов. Выражение "ну и надо понимать,что опционный рынок, как и ои-это потенциал, это то, что уже произошло" вообще не понял, такое впечатление, что речь идёт о линиях поддержки теханализа. На самом деле опционный анализ можно отнести к фундаментальному анализу о намерениях и настроениях участников рынка. Приговор этому выносит экспирация, которая будет в будущем. А рассуждения о том, что крупный участник рынка покупает и продаёт опционы определённые фазы рынка- это только предположение. Большинство применяют стратегию дельта-нейтрального хеджирования, когда удерживается установленный баланс между базовым активом и опционами, и там идёт постоянная покупка (закрытие, перепродажа) как базового актива, так и опционов. Так что не так всё просто. Мы же не заморачиваемся этими нюансами, и предполагаем, что участники рынка страхуют свои сделки по базовому активу покупкой опционов, либо покупатель опционов пут угадал с направлением рынка и на уровне безубытка своего опциона покупает базовый актив. Всё. Не всегда сложный путь бывает самым правильным.


  8. Линк #1008
    Частый гость
    Johansson приемлемый уровень репутации Аватар для Johansson
    Регистрация:
    25.03.2017
    Сообщений:
    52
    Деньги за посты:
    60 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    385
    Получено лайков:  53
    в 38 сообщениях
    102%
    Цитата Сообщение от Афанасьевич Посмотреть сообщение
    Не всегда сложный путь бывает самым правильным.
    Приветствую, это точно. Слишком с высоких ступенек все эти рассуждения, многое не понял, мой уровень "ткни сюда, получишь это или то" ))

    Провел первый осознанный разбор ситуации по евро. Вот что делал :

    1. ITM PUT уже 55,4% на недельном.

    Разгружаем путы вверх на споте.

    2. Most actives
    Put 1.1175 вырос на 799
    Call 1,1275 вырос на 491

    Страхуются от падения цены на 1.1175. Примерно от этой отметки возможно buy.

    3. Премии в option prices по самым высоким столбикам ОИ.

    Put 1.1350 премия было 0, стало 0.0001
    Call 1.1375 премия было 0.0004 стало 0.0001

    Равнозначно. Нет перевеса.


    3.1 Премии в option prices вообще.
    И если рост и если падение премии на семь страйков вверх и вниз одинаковы. НО
    Премии на падение уменьшились от вчерашнего уровня.
    Премии на рост (если цена будет двигаться в сторону роста) наоборот выросли.


    4. Распред средств по Ромусу
    На 1.1198 стена путов, громадная.
    От 1.1198 возможно buy.

    5. Но все портит Соотношение позиций по Ромусу
    Быки / Медведи. 21.37 / 78.63
    Как-будто падать будем.

    Какой правильный вывод сделать ?

    Последний раз редактировалось Johansson; Вчера в 15:07.

  9. Линк #1009
    Частый гость
    Johansson приемлемый уровень репутации Аватар для Johansson
    Регистрация:
    25.03.2017
    Сообщений:
    52
    Деньги за посты:
    60 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    385
    Получено лайков:  53
    в 38 сообщениях
    102%
    Цитата Сообщение от Афанасьевич Посмотреть сообщение
    Последняя неделя месяца перед экспирацией есть не что иное как преобразовавшийся месячный.
    Вопрос.
    Афанасьевич, подскажите пожалуйста,
    Сколько по времени может держаться ITM в сумме более 40%



Страница 51 из 51
Первая ... 41 50 Главная страница темы

Похожие темы

  1. Торговля GBPUSD по новостной ленте Dow Jones Newswires
    от zosya в разделе Торговые стратегии
    Replies: 409
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 10:35
  2. EURUSD, GBPUSD - Торговые рекомендации от JudgeAlex (M15)
    от JudgeAlex в разделе Торговые сигналы, прогнозы, рекомендации
    Replies: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 21:30
  3. EURUSD, GBPUSD - Торговые рекомендации от JudgeAlex (H1)
    от JudgeAlex в разделе Торговые сигналы, прогнозы, рекомендации
    Replies: 10
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 22:30
  4. EURUSD, GBPUSD, EURJPY, GBPJPY - Среднесрочные рекомендации от JudgeAlex (H4)
    от JudgeAlex в разделе Торговые сигналы, прогнозы, рекомендации
    Replies: 4
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 20:11

Метки этой темы