Инстафьючерсы - регламент

[Helios]

Введение.

Что такое ИнстаФьючерсы (далее просто "ИФ")? ИФ позволяет трейдерам совершать сделки между собой, формируя его цену, которая может быть от нуля (событие не произошло), до 1 (событие произошло). Например, один трейдер считает, что к закрытию недели курс EURUSD вырастет, а другой - что упадет. В таком случае первый трейдер совершает покупку ИФ по текущей цене, формируемой всеми трейдерами по данному инструменту посредством спроса и предложения, а второй - продажу ИФ-инструмента.

Трейдеры торгуют исключительно между собой: сумма прибыли выигравших всегда равна сумме убытка проигравших, за минусом комиссии компании в размере 0.5%. Таким образом, если на рынке Форекс вы пытаетесь противостоять в компетенции всему финансовому рынку, то, торгуя ИФ, вы получаете возможность зарабатывать на навыках более аккуратно, чем другие трейдеры форума, предсказывая направление движения цены первичного инструмента (EURUSD) на конец недели по сравнению с текущим моментом.

Так как торговля возможна как сделками по рыночной цене, так и посредством отложенных ордеров (для тех, кто не готов платить рыночный спред), формируется стакан отложенных ордеров, которые и формируют актуальную цену. ИФ можно в течение недели (срока действия ИФ) продать, если трейдер считает, что шансы на положительный исход события, на которое он поставил, уменьшились, и желает зафиксировать накопленные с момента открытия сделки прибыль или убыток.

Для расчетов прибыли или убытка можно использовать специальный калькулятор.

Скрипт для подсчета суммарного объема сделок их количества и профита (автор: Gold, разработка не является официальным продуктом Инстафорекс, и не может служить аргументом в споре с Инстафорекс).

Согласно пункту 5.6 правил акции Деньги за посты, торговля ИФ является необходимым условием для вывода прибыли, полученной от торговли на неснимаемые бонусные начисления.
Cделки, совершенные с самим собой (локирующие), не учитываются при отторговке бонуса.
Сделки на продажу по цене ниже 0.1 и покупку по цене выше 0.9 не учитываются в подсчете отработки объемов, необходимых по условиями акции "Деньги за посты".


Краткое описание параметров и алгоритма торговли.

Торговая сессия (время терминальное): с 00:00 понедельника до 21:00 пятницы по терминальному времени (т.е. за 3 часа до закрытия рынка торговля прекращается) еженедельно.

Торговля возможна как в терминале MetaTrader-4 (МТ4), так и в специальном биржевом веб-терминале.

Стакан заявок (если долго нет изменений, рекомендуется обновить страницу).

Если трейдер размещает лимитные ордера, то нужно учитывать, что текущие отложенные лимитные ордера "резервируют" маржу на счете под их исполнение. Это сделано для того, чтобы стакан заявок не засорялся "пустышками", т.е. ордерами, которые фактически не могут быть исполнены трейдером. Пример.

Если курс EURUSD будет выше в конце недели, чем в момент открытия недели, тогда все сделки, которые не были закрыты до 21:00 пятницы, закроются по цене 1.0000. Если ниже - то по цене 0.0000. Если котировки совпадут - по 0.5000. Сравнение производится по первой котировке первой свечи недели (Open) и последней котировке цены недели (Close).

Размер лота составляет 100 фьючерсов, минимальная сделка 0.01 лота, свопов нет. Расчет маржи для сделок на продажу будет производиться особым образом на основе максимального риска. К примеру, трейдер, открывающий sell-позицию по цене 0.2000, рискует тем, что, в случае неверности его прогноза, ИФ будет закрыт по цене 0.9999, то есть на каждые открытые 0.1 лота он потеряет: 100 * 0.1 (0.9999 - 0.2000) ~ 8$, соответственно, базовая маржа для продажи 0.1 лота по цене 0.2000 и составит те 8$.

В целях понижения рисков, система будет запрашивать для открытия сделки 150% от базовой маржи, то есть в примере выше требуемая маржа составит 8$ * 150% = 14$. Базовая маржа для сделок на покупку будет рассчитываться, как 100 * объем в лотах * котировка.
Общий принцип такой: чем выше цена, тем больше маржи требуется для сделок на покупку, и меньше - для сделок на продажу, и наоборот. Для облегчения и наглядности подсчетов требуемой маржи и рисков, будет создан специальный калькулятор, ссылка на который будет предоставлена отдельно.

Каждую пятницу на закрытии рынка ИФ истекает, сделки закрываются, торговый результат считается следующим образом:

Если цена закрытия недели (23:59) по EURUSD выше цены открытия рынка понедельника (00:00) (на любую величину), то все сделки по фьючерсу закрываются по цене 0.9999. Покупатели получат прибыль, равную (0.9999 - котировка открытия) * объем в лотах * 100. Продавцы теряют такую же сумму (до этого она блокируется у них в качестве залога по сделке).
Если цена закрытия рынка ниже открытия - сделки закрываются по 0.0001, выигрывают те, кто имел сделки на продажу.
Продавцы получат прибыль, равную (котировка открытия - 0.0001) * объем в лотах * 100. Покупатели теряют аналогичную сумму.  

ИФ в MT4 обозначаются с приставкой week, напр., EURUSDweek. Чтобы найти данный инструмент, нажмите правой кнопкой мыши на "обзор рынка", далее "Показать все символы" - в самом конце списка будут ИФ-пары:






Система комментариев.

В связи со спецификой работы биржевого механизма обработки сделок, в системе используются временные ордера, разбиение ордеров на части, а также система комментариев, призванная помочь трейдеру разобраться в торговой истории и в текущих сделках.

а) Участники, торгующие через платформу МТ-4, должны включить отображение комментариев к текущим сделкам (правой кнопкой мыши кликнуть в закладке "Торговля", отметить птичкой "Комментарии"). Комментарии несут дополнительную информацию по торговым операциям.

б). Поле “комментарий” к каждой ИФ-сделке, исполненной с использованием биржевого механизма, содержит идентификатор(ы) и краткую информацию об открытии сделки, закрытии или отмене.

Идентификатор открытой (активной) сделки состоит из трех компонентов, описанных ниже:

1. "X:" общий комментарий, указывает на совершение торговой операции через биржевой механизм;

2. Буквенный код, обозначающий источник появления сделки:

- "M" - сделка открыта в результате исполнения рыночного ордера;
- "L" - сделка открыта в результате исполнения отложенного лимитного ордера;
- “S” - сделка открыта в результате исполнения отложенного стоп ордера.

3. Уникальный цифровой номер ордера - присваивается каждому открытому ордеру в системе и является единым для всех сделок, открытых в рамках этого ордера, включая исходный рыночный, лимитный или стоп ордер с нулевым торговым результатом, сохраняемый в истории торговых операций с комментариями "R", "LP" или “SP”, соответственно.

Если сделка уже закрыта, то ее ID включает дополнительную информацию:

4. Буквенный код, обозначающий причину закрытия сделки:

- "M" - сделка закрыта в результате исполнения рыночного ордера;
- "TP" - сделка закрыта в результате срабатывания тейк-профита;
- "SL" - сделка закрыта в результате срабатывания стоп-лосса.

5. Уникальный цифровой номер ордера - присваивается каждому закрытому ордеру в системе и является единым для всех сделок, закрытых в рамках этого ордера.

После исполнения (открытия) любого ордера в истории счета формируется техническая запись с нулевым торговым результатом, содержащая в комментарии информацию о типе запроса и его номере:

- "R" - торговая запись, содержащая исходные параметры исполненного рыночного ордера на открытие сделки;
- "LP" - торговая запись, содержащая исходные параметры исполненного лимитного ордера;
- "SP" - торговая запись, содержащая исходные параметры исполненного стоп ордера;

В случае, если ордер отклонен биржевым механизмом из-за нехватки средств для его исполнения, он помещается в историю торговли с дополнительной записью в комментарии [No Margin].

Категорически запрещены договорные сделки, при выявлении таких случаев форумчанин навсегда отстраняется от торговли данным инструментом.

-------------------------

Процесс торговли обсуждаем в теме Инстафьючерсы - торговля.


Представитель InstaForex на форуме, занимающийся непосредственно ИФ: InstaFutures Support
Email для связи: futucalc@instaforex.com (при обращении обязательно указывайте номер счета, сам текст обращения должен быть конкретным, лаконичным, без эмоциональной окраски).

-

Небольшой FAQ по ИФ.

1. Каких начислений касается отработка через торговлю ИФ?
Только неснимаемых. Начислений за общение в разделах "Кругозор", призовых средств за конкурсы лучших ответов/отзывов это условие не касается.

2. В какой период нужно проторговать ИФ?
В любой, хоть через год после начисления неснимаемых средств, условие только одно - необходимо проторговать ИФ перед подачей заявки на вывод средств.

3. Прибыль от торговли ИФ доступна к выводу?
Да.

4. Какова должна быть продолжительность сделки ИФ? Действует ли на них т.н. "правило 5 минут", применяемое к торговле валютными парами?
Продолжительность сделки ИФ не регламентируется, можно хоть через секунду после открытия сделку закрыть.

5. Можно ли заниматься торговлей только ИФ, и больше ничем?
Можно.

6. Можно ли проторговать ИФ "наперёд"? Например, если я буду в дальнейшем получать неснимаемые начисления, но уже после первого начисления проторгую ИФ таким объёмом, который превысит минимально необходимый и для последующих начислений?
Можно, но см. п.7 (б) данного FAQ-a.

7. А если "слил" зачисленные неснимаемые бонусные? Их все равно нужно будет проторговывать? Например, было зачислено бонусов 3000р., я их слил, объём отработан лишь частично, например, на 0.04 лота вместо требуемых по регламенту 0.1 лота. На следующую неделю пришло ещё 3000р., какой объем нужно проторговать - 0,1 лота или уже 0,2 лота с учетом предыдущего начисления?
Зависит от того, как именно "слил".
а) если стоп-аута не было, то 0,2 лота. Поскольку после предыдущего начисления было проторговано 0.04 лота, то останется наторговать: 0.2 - 0.04 = 0.16 лота.
б) если стоп-аут был, то отрабатывать придется заново.
То есть, при стоп-ауте, обнуляются как бонусы на счете, так и объем отработанных лотов ИФ. При отсутствии стоп-аута - не обнуляется ни то, ни другое.

8.Как узнать количество проторгованных объемов по ИФ?
Скрипт для подсчета суммарного объема сделок их количества и профита (автор: Gold, разработка не является официальным продуктом Инстафорекс, и не может служить аргументом в споре с Инстафорекс).


------------------------

Вниманию трейдеров! С 04.01.2021 начата торговля ежемесячным инстафьючерсом EURUSDmonth.

Экспирация будет производиться по тем же правилам, что и для еженедельного фьючерса.
В феврале 2021г.:
- котировка, с которой будет происходить сравнение - открытие рынка 01.02.2021г.;
- дата экспирации февральского ИФ - 26.02.2021г.

Все остальные правила и особенности торговли - полностью аналогичны EURUSDweek.

[TradeMoney]

Саму идею я понял: т.е. это похоже на опционы, но со своим внутренним спросом\предложением, интересно как будет формироваться и от чего зависеть шаг изменения "внутреннего стакана", по какой цене будет IPO (первичное размещение КФ) - судя по всему 0.5.
PS: Причём сейчас интерес трейдеров можно посмотреть по другим данным и примерно оценить будущий расклад на КФ, получается что тот кто открывает сделку раньше всех (с открытия торгов) заведомо сможет сыграть скальпингом\пипсовкой в профит, потому что другие трейдеры которые проснулись утром в большинстве случаев не изменят свое решение - откроются по направлению толпы что и толкнёт вашу позицию в профит, хотя всё зависит именно от "шага изменения цены".

[Guerrilla]

Тема очень интересная. В плане различных товаров не особо, в плане работы валютами что надо. Как-раз будет возможность отстоять свою точку зрения не только на словах, а на деле.

[Sleeper]

На первом этапе будет введена биржевая торговля КФ на курс EURUSD на неделю. Число торговых инструментов будет расширяться по мере роста популярности сервиса.

Это отличный инструмент. Подобные инструменты уже представлены на криптовалютном рынке и постепенно получают популярность. Например, торговались токены на победу Трампа (TRUMPWIN) или Байдена (TRUMPLOSE). Можно было неплохо заработать еще до самих выборов, причем по несколько раз. Поскольку токены имеют рыночное ценообразование, они то падали в цене (когда выходили очередные данные опросов), то росли. Например, перед выборами токен на победу Трампа стоил около 0.35, затем во время самих выборов вырастал до 0.6-0.7. Ну а впоследствии упал практически до нуля (по понятным причинам), а токен на победу Байдена торговался аналогично.
А предвыборная гонка - это всегда качели. Сегодня один лидирует, завтра другой. И на цене токена это отображается аналогично. Можно неплохие трейды делать.

Так что надеюсь, что будет спрос и инструмент приживется. Я бы с радостью торговал подобным образом на исходы событий.

[seregam81]

А свечи то какие-то страшные…?! Или такая классификация для КФ и будет? А может у меня глюк?

[Helios]

А свечи то какие-то страшные…?! Или такая классификация для КФ и будет? А может у меня глюк?

На первых порах так и будет, т.к. чем больше участников, тем более приближенной к реальности будет цена.

[linzikool]

Если клиенты будут торговать исключительно между собой, то как это вообще будет работать? Кто будет поставщиком ликвидности? Кто будет выступать контрагентом в момент открытия сделки клиентом? Или продавать и покупать можно будет лишь по той цене, что будет формироваться в стакане отложенными ордерами? И как тогда торговать по рынку?

[Grifelek]

Если клиенты будут торговать исключительно между собой, то как это вообще будет работать? Кто будет поставщиком ликвидности? Кто будет выступать контрагентом в момент открытия сделки клиентом? Или продавать и покупать можно будет лишь по той цене, что будет формироваться в стакане отложенными ордерами? И как тогда торговать по рынку?

Это все вопросы, которые мучают участников эксперимента. Все ждут понедельника, инструкций и так далее. Вряд ли сотрудники Инстафорекс работают по выходным и готовы прям ЩАЗ все рассказать. Ждем, волнуемся, строим предположения. По моим представлениям это будет что-то вроде тотализатора на исход недели. Отличие в том, что войти в сделку (сделать ставку) можно будет в течение всей недели и с учетом каких-то движений на рынке. Нам предлагают нечто интересное и злое
Поставщик "бонусной" ликвидности - однозначно спонсор, так как именно он пополняет счет, принимает ставки и, в итоге - начисляет на счет выигрыш.

[linzikool]

Это все вопросы, которые мучают участников эксперимента. Все ждут понедельника, инструкций и так далее. Вряд ли сотрудники Инстафорекс работают по выходным и готовы прям ЩАЗ все рассказать. Ждем, волнуемся, строим предположения. По моим представлениям это будет что-то вроде тотализатора на исход недели. Отличие в том, что войти в сделку (сделать ставку) можно будет в течение всей недели и с учетом каких-то движений на рынке. Нам предлагают нечто интересное и злое
Поставщик "бонусной" ликвидности - однозначно спонсор, так как именно он пополняет счет, принимает ставки и, в итоге - начисляет на счет выигрыш.

Любая сделка подразумевает агента и контрагента. Если контрагента нет среди клиентов, то контрагентами выступают банки или дилинги. Так функционирует форекс. А если только клиенты, да ещё 50 человек, то вы элементарно не сможете продать если кто-то в этот момент не покупает по такой же цене и таким же объёмом. В общем я слабо представляю как это всё будет функционировать. Как уже написал, возможно войти в рынок можно будет по цене выставленного отложенного ордера. То есть грубо говоря стоят отложенные ордера на продажу от 1.18 до 1.19 и вот вы сможете купить по рынку по одному или нескольким выставленным отложенным ордерам. Короче, не знаю, как только заработает эта система, то надеюсь ситуация прояснится.

[seregam81]

Любая сделка подразумевает агента и контрагента. Если контрагента нет среди клиентов, то контрагентами выступают банки или дилинги. Так функционирует форекс. А если только клиенты, да ещё 50 человек, то вы элементарно не сможете продать если кто-то в этот момент не покупает по такой же цене и таким же объёмом. В общем я слабо представляю как это всё будет функционировать. Как уже написал, возможно войти в рынок можно будет по цене выставленного отложенного ордера. То есть грубо говоря стоят отложенные ордера на продажу от 1.18 до 1.19 и вот вы сможете купить по рынку по одному или нескольким выставленным отложенным ордерам. Короче, не знаю, как только заработает эта система, то надеюсь ситуация прояснится.

Как я уловил из первого поста, то будет что-то типа опционов- если можно это так назвать. Задача участников открывая ордер предугадать закрытие недельной свечи, ведь именно про это и идет речь : на момент закрытия в 21:00 в пятницу где окажутся значения выше, = или ниже.

[utyf007]

Как я уловил из первого поста, то будет что-то типа опционов- если можно это так назвать. Задача участников открывая ордер предугадать закрытие недельной свечи, ведь именно про это и идет речь : на момент закрытия в 21:00 в пятницу где окажутся значения выше, = или ниже.

Вскользь прочел первый пост и как понял, что-то будет похоже как на ставки у букмекера. Скорей всего что будет торговля вестись по одно паре, чтоб были покупатели и продавцы, на начальном этапе. И получается, что если 10 человек продают, а 2-е покупает, то коэффициент будет 5 к 1, это грубо, если ставка одинаковая у всех, например по доллару. А в случае если цена идет вверх, тогда те кто покупал с поставленного доллара будут иметь 5 долларов. А если наоборот, цена идет вниз, тогда с доллара получается прибыль 20 центов. Ну и тогда возникает вопрос, зачем терминал для этого? Может со временем напишут какую-то платформу для этого дела, а терминал так, для начала... А там могу и ошибаться, в своих заключениях...

[Grifelek]

Если вы никогда не торговала по настоящему стакану заявок, то это отличный шанс потренироваться. Любое ваше действие будет отражаться в стакане. И по стакану можно увидеть активность игроков, то есть нас с вами. Если сейчас народ начнет выставлять ТР - стакан значительно расширится и цена начнет двигаться, удовлетворяя эти заявки. Чей-то ТР от SELL сойдется с чьим-то BUY-Limit и порядок. Так можно перекидывать друг другу "камни" всю неделю.
Интереснее всего, когда кто-то заходит по рынку и сразу большим лотом, такие заявки удовлетворяются сразу, они сгребают все, что есть, пока полностью не будут удовлетворены.

[Pavel1103]

Подскажите, а спред получается плавающий или это не спред и от чего зависит его расширение?

[Helios]

Подскажите, а спред получается плавающий или это не спред и от чего зависит его расширение?

Спред зависит от встречных заявок. Чем больше их объемы, и чем сильнее они перекрываются, тем меньше разница между предложением и спросом (фактически, спред).
Вот как на практике это выглядит: https://forexdengi.com/threads/16707...1#post21684554 и следующий пост.

[Grifelek]

Никаких проблем, в дальнейшем, после обкатки технологии

Здравствуйте. Александр, вы же общаетесь с представителями Инстафорекс, так? Если не трудно, поинтересуйтесь, могут ли разработчики веб-терминала добавить такую опцию, как отрисовка графика изменения цены ASK? Если есть график изменения BID, то встречный был бы тоже интересен.

[Helios]

Здравствуйте. Александр, вы же общаетесь с представителями Инстафорекс, так? Если не трудно, поинтересуйтесь, могут ли разработчики веб-терминала добавить такую опцию, как отрисовка графика изменения цены ASK? Если есть график изменения BID, то встречный был бы тоже интересен.

Правый клик мышкой на графике -> "Объекты графика" -> "Цена ASK".

[Grifelek]

Правый клик мышкой на графике -> "Объекты графика" -> "Цена ASK".

Это понятно, я про другое. Цена BID после себя оставляет историю в виде свечей/баров/линии. А цена ASK - нет. Вот если бы разработчики сделали такую фишку, было бы интересно... если возможно, конечно. Как опцию.

[Leschich]

Это понятно, я про другое. Цена BID после себя оставляет историю в виде свечей/баров/линии. А цена ASK - нет. Вот если бы разработчики сделали такую фишку, было бы интересно... если возможно, конечно. Как опцию.

Скорее всего, здесь действует такой принцип, как разумная достаточность. Чтобы передать данные о свече, необходимо сформировать 6 параметров(если что, я про МТ4) и по всем инструментам. Передавать данные свечи по Ask, какой смысл? Возрастет трафик инфы. И так многие удаляют с обзора лишние инструменты, для быстродействия терминала. Возможно замечали когда нить, как по шуму кулера проца можно определить начавшуюся волатильность перед новостями? И как рисовать сие безобразие на графике? Вполне достаточно тикового графика, который есть в обзоре или дополнительной линии на чарте. Просто мысль и свое видение. ИМХИО

[Grifelek]

Скорее всего, здесь действует такой принцип, как разумная достаточность. Чтобы передать данные о свече, необходимо сформировать 6 параметров(если что, я про МТ4) и по всем инструментам. Передавать данные свечи по Ask, какой смысл? Возрастет трафик инфы. И так многие удаляют с обзора лишние инструменты, для быстродействия терминала. Возможно замечали когда нить, как по шуму кулера проца можно определить начавшуюся волатильность перед новостями? И как рисовать сие безобразие на графике? Вполне достаточно тикового графика, который есть в обзоре или дополнительной линии на чарте. Просто мысль и свое видение. ИМХИО

Нафига тогда вообще графики рисовать? На обычном графике это может и не особо нужно, там спрэд более-менее одинаковый, а на КФ график цены Аск был бы очень интересен. Тиковый не отражает историю дальше окошка.

[Leschich]

Нафига тогда вообще графики рисовать? На обычном графике это может и не особо нужно, там спрэд более-менее одинаковый, а на КФ график цены Аск был бы очень интересен. Тиковый не отражает историю дальше окошка.

Как минимум, и как понял, это от малой ликвидности. Разрастется толпа, как понял, пока участвуют русскоязычные трейдеры, потом, наверное объединят трейдеров с другими странами, и спред уменшится, или найдут механизм регулирования. Опять ИМХИО, просто мысли вслух..