Что происходит, когда срабатывает отложенный ордер, как это отследить?

[метаФизик]

Здравствуйте.
В своей тестовой торговле на форексе в том числе пробую использовать советник. В периоды повышенной волатильности мой советник срабатывает не совсем так, как я ожидаю.
Советник выставляет отложенный ордер, после того, как ордер срабатывает, может выставить ещё раз новый отложенный ордер на новом уровне, с новыми ТП и СЛ, рассчитанными советником. Постоянно за работой советника следить возможности нет, а когда смотрю, вижу, что явно расстояние между открытыми позами (сработавшими отложенными ордерами) не такое, какое должны быть по формулам, заложенным мной в советник. То же самое могу сказать про положение ТП и СЛ. Судя по всему, случилось какое-то "проскальзывание" (не до конца уверен, что правильно использую этот термин, но, думаю, меня правильно поняли)

Как можно отследить историю этих "проскальзываний"?
М.б. в Метатрейдере-4 есть такая возможность?
Или придётся писать специальный советник, который будет отслеживать эти изменения-"проскальзывания" и протоколировать (например в Алертах)?

[MonyaMaker]

Как можно отследить историю этих "проскальзываний"?

Сделай, чтобы срабатывал, как ожидаешь.
Про проскальзывание. Легко.
При установке отложки, фиксируешь заявленную цену в журнале, или где можешь, чтобы потом достать обратно.
Когда рынок подхватит твою отложку, сравниваешь её цену открытия с той ценой, которую ты заявлял при установке отложки.
Если разницы нет, то радуешься жизни.

: order was opened : #109557498 sell 10.00 EURUSD_OP at 1.09267 sl: 0.00000 tp: 0.00000
: Время начала открытия позиции: [2020.05.04 16:24:43]
: [SELL]Заявленная цена на открытие позиции: [1.09265]
: open #109557498 sell 10.00 EURUSD_OP at 1.09267 ok
: Ордер:[109557498] Проскальзывание:[0.00002]
: Цена по которой открыт ордер: [1.09267]
: Время окончания открытия позиции: [2020.05.04 16:24:49]
: Продолжительность времени открытия позиции[00:00:06]

Писать или не писать дополнительно код, это тебе решать.

[метаФизик]

Заглянул в своём МТ в Журнал.
Похоже, ответ на интересующий меня сейчас вопрос я получил.

Спасибо!

[метаФизик]

У меня не стоИт задача добиться отсутствия проскальзываний. Наоборот, проскальзывания при срабатывании лимитника моей торговле только на пользу.

Задача – изменить (усложнить) алгоритм советника, чтобы рассчитывал ТП и СЛ для новых ордеров по формулам, учитывающим, что произошло проскальзывание (то, что работает сейчас – не учитывает).

[MonyaMaker]

У меня не стоИт задача добиться отсутствия проскальзываний. Наоборот, проскальзывания при срабатывании лимитника моей торговле только на пользу.

Задача – изменить (усложнить) алгоритм советника, чтобы рассчитывал ТП и СЛ для новых ордеров по формулам, учитывающим, что произошло проскальзывание (то, что работает сейчас – не учитывает).

Ты с целью определись на кой тебе это надо, чтобы код в рынке зарабатывал, или код написать, а потом его толкать за деньги? И потом реагировать на пожелания кодопокупателей, в надежде довести код до ума? (Не удачный вариант. )
Излагаешь, как будто разрешение спрашиваешь. Разрешаю!
К проскальзыванию, допиши еще обработку свопа и комиссии, и про рыночный спред не забудь, и групповые обработки ордеров, с комбинационным и частичным закрытием, ещё риски и управление капиталом, мониторинг корзин, мультитаймфреймовый анализ, прогнозирование тоже не помешает.

Какие языки кроме MQL знаешь?

[метаФизик]

Какие языки кроме MQL знаешь?

Несколько лет назад в Экселе макрос написал. До сих пор работает.
https://www.youtube.com/playlist?lis...pCRtnDABI2ZjYO
https://yadi.sk/d/hhnsg002FybabA

[MonyaMaker]

Несколько лет назад в Экселе макрос написал. До сих пор работает.
https://www.youtube.com/playlist?lis...pCRtnDABI2ZjYO
https://yadi.sk/d/hhnsg002FybabA

Да-а-а-а! Грусть-печаль.
Это у тебя PR акция?
А почему он не должен по твоему работать, если не изменилась арифметика и теория?
У тебя впереди сложный переход, от формул и теории, к слабо прогнозируемым реальным процессам с кучей вариантов развития событий.
Не, прогнозировать можно, но будешь как персонаж и фильма "Люди в черном", который жил одновременно в тысячах реальностей.
В наших условиях, средства для прогнозирования, это кофейная гуща, бобы, шаманы и др.
Да, и на каждый вариант, для численного метода надо бы данные собрать и построить, максимально реальные, а не с потолка.
Тогда и анализ будет поближе к реальности.
И все это надо делать быстро, комбинации, вариации реальностей, в межтиковый интервал времени ( утрирую, но не далеко от сути. ).
На истории "точки" двигать, это одно, а денег с рынка срубить, это другое.
Инструмент должен соответствовать задаче, эксель для построения моделей подходит на 90%, но в реале нужен другой инструмент, иногда несколько, "заточенных" на свои задачи.

Вывод: Меняй инструмент, изучай и адаптируй задачу. ИМХО.

[метаФизик]

При всём том, что я очень мало чего Вам про себя рассказал, и похоже, что тот образ меня, который Вы в своей голове нарисовали, очень далёк от меня настоящего, в одном Вы правы:
я стараюсь не упускать случая, если можно попиарить сделанную мной в Экселе иллюстрацию к 19-й главе Фейнмановских Лекций по Физике (Принцип Наименьшего Действия).

[MonyaMaker]

При всём том, что я очень мало чего Вам про себя рассказал,...

А мне это надо?

... и похоже, что тот образ меня, который Вы в своей голове нарисовали, очень далёк от меня настоящего,

Я бы такую формулировку не использовал.

в одном Вы правы:
я стараюсь не упускать случая, если можно попиарить сделанную мной в Экселе иллюстрацию к 19-й главе Фейнмановских Лекций по Физике (Принцип Наименьшего Действия).

Контингент ценителей Фейнмановских Лекций по Физике, в данной теме "MQL-программирование, АТС" несколько ограничен.

В посте я написал, как это работает у меня, если интерес не пропал, жди, может кто ответит ещё.

[Leschich]

Здравствуйте.
В своей тестовой торговле на форексе в том числе пробую использовать советник. В периоды повышенной волатильности мой советник срабатывает не совсем так, как я ожидаю.
Советник выставляет отложенный ордер, после того, как ордер срабатывает, может выставить ещё раз новый отложенный ордер на новом уровне, с новыми ТП и СЛ, рассчитанными советником. Постоянно за работой советника следить возможности нет, а когда смотрю, вижу, что явно расстояние между открытыми позами (сработавшими отложенными ордерами) не такое, какое должны быть по формулам, заложенным мной в советник. То же самое могу сказать про положение ТП и СЛ. Судя по всему, случилось какое-то "проскальзывание" (не до конца уверен, что правильно использую этот термин, но, думаю, меня правильно поняли)

Приветствую. Раз советник не так работает, то вижу две причины. Как уже здесь упоминалось,- проскальзывание. Это особенность терминала и вообще работы брокера и дц и здесь ничего не сделаешь, такие правила и особенности торговли. Тем более, проскальзывание бывает как в одну сторону, так и в другую. Эт что касается выставления рыночных ордеров. Стоповые ордера, а также стоп лоссы могут скользить до... , короче, на огромные расстояния, в зависимости от волатильности. Лимитные ордера и тейк профиты, в идеале не должны проскальзывать. Да, в некоторых дц такое наблюдается, о это скорее исключение, чем правило. То же самое, касаемо гэпов. Лимитник срабатывает по заявленной цене, стоповый,- по первой рыночной цене после гэпа.
Вторая причина, некорректного выставления ордеров,- не корректно написан алгоритм советника. Что ближе к истине,- эт уже вам решать. Но, раз упоминалась волатильность, то скорее всего проскальзывания.

Как можно отследить историю этих "проскальзываний"?..
Или придётся писать специальный советник,

Спец советник писать не стоит, все можно сделать в вашем советнике, прописав перед выставлением ордеров принты или как уже упоминались здесь выше,- алерты.

Задача – изменить (усложнить) алгоритм советника, чтобы рассчитывал ТП и СЛ для новых ордеров по формулам, учитывающим, что произошло проскальзывание (то, что работает сейчас – не учитывает).

Можно, конечно усложнить код, чай совершенству нет предела, вопрос только в том, а надо ли??? Понятно еще, если работает скальпер и спреды и проскальзывания актуальны. При расстояниях между ордерами многократно превышающих спред, проще не обращать внимание на такие явления, как проскальзывание. Да, для информации можно получить данную инфу, вопрос в том, а надо ли и что с ней делать? Данная информация и усложнение советника добавит копейку в копилку?

я стараюсь не упускать случая, если можно попиарить сделанную мной в Экселе иллюстрацию к 19-й главе Фейнмановских Лекций по Физике (Принцип Наименьшего Действия).

Ваших статей(иллюстраций) не смотрел, однако одно только название "Принцип Наименьшего Действия" мне как стороннему посетителю подсказывает, что чем проще и меньше действий у советника,- тем лучше. Учитывая ваш диалог с MonyaMaker, по большому счету, ничего нового вам и не рассказал.

[метаФизик]

...
При расстояниях между ордерами многократно превышающих спред, проще не обращать внимание на такие явления, как проскальзывание...

У меня мартингейл. Советник, торговлю в котором я запускаю, или включаю режим "доторговывания" (как я это назвал), в зависимости от того, что показывает написанный мной Индюк.
Дело в том, что в моём очень простом алгоритме сейчас, если позиция открылась после срабатывания лимитника с проскальзыванием, то ТП выставляются (у новой позы, а у уже имевшихся – перемещаются) на такие уровни, что суммарный возможный профит по ТП от всех открытых на этот момент поз уменьшается по сравнению с тем, что было бы, если бы не было этого проскальзывания. Если проскальзывания большие и/или их произойдёт несколько за одну серию мартингейла, то профит вообще может в минуса уйти.

А вообще-то мне уже после первого ответа от MonyaMaker стало понятно, в каком направлении работать дальше. Для начала добавил в свой регулярный анализ прошедшей торговли просмотр Журнала в МетаТрейдере. Через пару месяцев буду писать в алгоритм советника код, который будет более умно рассчитывать уровни ТП (и возможно СЛ).

Ещё раз всем спасибо!

[Leschich]

Для начала добавил в свой регулярный анализ прошедшей торговли просмотр Журнала в МетаТрейдере.

Были бы интересны сделанные вами выводы по проскальзыванию!, тем более, что как понял, вы используете лимитные ордера, где проскальзывания минимальны? или в крайнем случае,- проскальзывание в более выгодную сторону для трейдера.

У меня мартингейл.

В смысле, разновидность мартина,- усреднение убыточной позиции?

Дело в том, что в моём очень простом алгоритме сейчас,

И здесь, как понял, расчет ТП идет от первого ордера в серии и в дальнейшем от кол-ва ордеров в серии с привязкой к первому ордеру?. Только в этом случае могу предположить, что проскальзывание как то влияет на конечный результат.

буду писать в алгоритм советника код, который будет более умно рассчитывать уровни ТП (и возможно СЛ).

Если проскальзывания большие и/или их произойдёт несколько за одну серию мартингейла, то профит вообще может в минуса уйти.

Если это так, как предполагаю, то проще расчет ТП делать не от первого ордера, а от безубытка серии. Или второй вариант расчета ТП,- от профита в моменте с учетом или без учета суммарной лотности серии..
З.Ы. Чтобы не предполагать и не "ванговать", показали бы свои формулы расчета, можно было более конструктивно ответить на вашу проблему.

[метаФизик]

Алгоритм такой: открывается поза с Лотом = lot
и одновременно с ней лимитник на расстоянии Step c тем же лотом.

После того, как лимитник сработает,
1) переносятся ТП всех открытых ранее поз на уровень ТП новой позы.

если количество открытых поз < N, то
2) выставляется следующий лимитник на расстоянии Step от последней открытой позы с лотом в 2 раза бОльшим, чем самый большой в уже открытых позах.

Привязки к первому ордеру как раз нет.
ТП везде задаются в лимитниках по примитивной формуле на расстоянии Step + небольшая Дельта от цены лимитника.
(Дельта – чтобы профит после больших просадок было больше, чем после малых, потому что уравниловка – это несправедливость , Дельта примерно равна 1/10 – 1/20 от Step)

Если количество открытых поз доходит до N, то лимитники больше не выставляем, а тупо молимся Господу. А на том месте, где мог бы стоять лимитник, стоит СтопЛосс, один для всех поз.


Когда писал свои первые советники, года 4 назад, мартингейл у меня делался 3-мя советниками, работавшими параллельно в 3-х окнах одного МетаТрейдера. Один открывал позу и выставлял сетку лимитников в начале, второй передвигал ТП, третий удалял всё лишнее после срабатывания ТП. Потом соединил всё в один, и с тех его очень мало усовершенствовал.
И мартыном почти не торговал пару лет, но вот у меня появился Индюк, который, как мне однажды показалось, прогнозирует с опережением…

[метаФизик]

... проще расчет ТП делать не от первого ордера, а от безубытка серии...

Так и думаю сделать, но сначала понаблюдаю.
Замечено, что чем дольше наблюдаешь, тем легче потом увязываются между собой алгоритмы, и пишется программный код.

[Leschich]

После того, как лимитник сработает,
1) переносятся ТП всех открытых ранее поз на уровень ТП новой позы.

Привязки к первому ордеру как раз нет.

К первому то нет, а к последнему,- таки да. У вас советник с таким алгоритмом зажат в жесткие рамки и нет никакой возможности для импровизации, все жестко завязано на шаг и лот удвоения, и проскальзывание для вас чувствительно. Где то примерно года 4 отдал сетям и локам, пока не убедился, что можно зарабатывать не только математикой, и интерес сместился в сторону ручной торговли, однако изыскания ведутся и по сетям, так как и в сетях есть потенциал. Посему рискну дать рекомендации...
1. Отвязаться от жесткого коэффициента 2 и заменить на регулируемые коэффициенты, такие как геометрические(умножение), алгебраические(добавление). Как вариант, был у меня еще такой коэффициент, как увеличение лота по фибо.
2. Сделать шаг с прогрессией в зависимости от кол-ва ордеров или лотов.
3. Считать ТП от точки безубыточности.(как вариант, у меня был ТП для первого ордера и ТП для серии ордеров)
4 Ввести алгоритмы закрытия ордеров не только по общему ТП или в % от чего нибудь, но и индивидуально. Например, самого большого по прибыли и самого убыточного. Самого большого по прибыли и самого большого по лотности исключая самого прибыльного. Закрывать самый дальний от рынка при каких нить условиях. Закрывать профитные ордера для сброса лотности... и т.д.
5. Добавить тикет(ы) ордеров для приоритетного закрытия
6. Добавить безубыток для серии или для каждого ордера.
7. Добавить траллингстоп отдельного ордера или серии ордеров.
8. Добавить трал прибыли.
9. Добавить индикатор тренда-флета.
10. Добавить алгоритм работы противоположной серии и совместной работы серий.
В итоге, у вас появится советник, которым можно прооптимизировать и которым можно управлять по ходу событий, и проскальзывания для вас станут неактуальными и появятся приоритетные направления исследования. Простите, что немного озадачил направлениями в разработке(доработке)

[метаФизик]

Программу работы на ближайшие 15 лет Вы расписали вполне подробно.

[Leschich]

Программу работы на ближайшие 15 лет Вы расписали вполне подробно

Это я к тому, что проскальзывание есть в правилах торговли и уделять этому много времени не стоит, ну если только для интереса и понимания самого процесса. А направить усилия на совершенствование алгоритма кода советника или в направлении, так сказать, эффективности действий, вообще в трейдинге.

[MonyaMaker]

Программу работы на ближайшие 15 лет Вы расписали вполне подробно.

Если булки сжать, то и за год вполне реально сделать.