MQL4: Некоторые полезные функции

[Nick'Otin]

Получить количество ордеров (рыночных либо отложенных) данного типа.

intВ OrdersCount(intВ type)
{
В В intВ ordersВ =В 0;

В В intВ cntВ =В OrdersTotal();
В В forВ (intВ i=0;В i<cnt;В i++)В {
В В В В ifВ (!OrderSelect(i,В SELECT_BY_POS,В MODE_TRADES))В continue;

В В В В //Опционально
В В В В //ifВ (OrderSymbol()В !=В Symbol())В continue;

В В В В //Опционально
В В В В //ifВ (OrderMagicNumber()В !=В Magic)В continue;

В В В В ifВ (OrderType()В ==В type)В orders++;
В В }

В В returnВ (orders);
}В 

В эксперте эту функцию можно использовать следующим образом:

intВ start()В 
{
В В intВ BuyCntВ =В OrdersCount(OP_BUY);
В В ifВ (BuyCntВ >В 0)В returnВ (0);
В В ...В 

[Nick'Otin]

Получить время открытия последнего ордера данного типа.
Смотрим в открытых ордерах и в истории.
Если не найдено ордеров, удовлетворяющих условиям поиска, возвращаем -1.

datetimeВ GetLastOpenTime(intВ type)В {

В В datetimeВ tmВ =В -1;

В В intВ cntВ =В OrdersTotal();
В В forВ (intВ i=0;В i<cnt;В i++)В {
В В В В ifВ (!OrderSelect(i,В SELECT_BY_POS,В MODE_TRADES))В continue;
В В В В 
В В В В //Опционально
В В В В ifВ (OrderSymbol()В !=В Symbol())В continue;
В В В В ifВ (OrderMagicNumber()В !=В Magic)В continue;
В В В В 
В В В В ifВ (OrderType()В !=В type)В continue;
В В В В 
В В В В tmВ =В MathMax(tm,В OrderOpenTime());
В В }

В В cntВ =В HistoryTotal();
В В forВ (i=0;В i<cnt;В i++)В {
В В В В ifВ (!OrderSelect(i,В SELECT_BY_POS,В MODE_HISTORY))В continue;

В В В В //Опционально
В В В В ifВ (OrderSymbol()В !=В Symbol())В continue;
В В В В ifВ (OrderMagicNumber()В !=В Magic)В continue;
В В В В 
В В В В ifВ (OrderType()В !=В type)В continue;
В В В В 
В В В В tmВ =В MathMax(tm,В OrderOpenTime());
В В }

В В returnВ (tm);
}В 

[Nick'Otin]

Польза от функции GetLastOpenTime такая.
Например мы не хотим открывать лонг-ордера чаще чем раз в 2 часа.
Тогда условие на открытие будет выглядеть так:

ifВ (CurTime()В -В GetLastOpenTime(OP_BUY)В >=В 2*60*60)В {
В В В OrderSend(Symbol(),В OP_BUY,В ...
}В 

[Nick'Otin]

Получить дату следующего дня:

В В datetimeВ Time0В =В CurTime();
В В datetimeВ TomorrowВ =В Time0В +В 24*60*60;
В В intВ dayВ =В TimeDayOfYear(Tomorrow);
В В intВ monthВ =В TimeMonth(Tomorrow);
В В intВ yearВ =В TimeYear(Tomorrow);В 

[Nick'Otin]

Получить тикет последнего закрытого ордера из истории.
Если тип ордера не указан, берется самый последний ордер любого типа.
Если ордеров, отвечающих указанным критерию не найдено, возвращает -1.

intВ GetLastOrderHist(intВ typeВ =В -1)В 
{
В В intВ ticketВ =В -1;
В В datetimeВ dtВ =В 0;
В В intВ cntВ =В HistoryTotal();
В В В В 
В В forВ (intВ i=0;В iВ <В cnt;В i++)В {
В В В В ifВ (!OrderSelect(i,В SELECT_BY_POS,В MODE_HISTORY))В continue;

В В В В //Опционально
В В В В ifВ (OrderSymbol()В !=В Symbol())В continue;
В В В В //Опционально
В В В В ifВ (OrderMagicNumber()В !=В Magic)В continue;
В В В В 
В В В В ifВ (typeВ !=В -1В &&В OrderType()В !=В type)В continue;
В В В В 
В В В В ifВ (OrderCloseTime()В >В dt)В {
В В В В В В dtВ =В OrderCloseTime();
В В В В В В ticketВ =В OrderTicket();
В В В В }
В В }
В В 
В В returnВ (ticket);
}В 

[Nick'Otin]

Функция для расчета рабочего лота по следующим условиям.
lotmin - стартовый размер лота.
lotmax - верхнее ограничение на размер лота.
Если последняя сделка закрылась в +, то увеличиваем лот на величину lotstep.
Как только последняя сделка закрылась в -, возвращаемся к lotmin.
Т.е. при наступлении серии положительных сделок мы увеличиваем нагрузку на лот.

Будем использовать функцию GetLastOrderHist, описанную выше.

//В ---В ПараметрыВ управленияВ капиталомВ ---
externВ boolВ uplotВ =В true;В -В вкл/выклВ изменениеВ величиныВ лота
externВ intВ lastprofitВ =В 1;В -В принимаетВ значенияВ -1/1.В 
-1В -В увеличениеВ лотаВ послеВ минусовойВ сделкиВ доВ первойВ плюсовой.
1В -В увеличениеВ лотаВ послеВ плюсовойВ сделкиВ доВ первойВ минусовой.
externВ doubleВ lotminВ =В 0.1;В -В начальноеВ значение
externВ doubleВ lotmaxВ =В 0.5;В -В потолок
externВ doubleВ lotstepВ =В 0.1;В -В приращениеВ лотаВ 

doubleВ GetLots()В {
В В 
В В doubleВ lotВ =В lotmin;
В В ifВ (!uplot)В returnВ (lot);
В В 
В В intВ ticketВ =В GetLastOrderHist();
В В ifВ (ticketВ ==В -1)В returnВ (lot);
В В 
В В ifВ (!OrderSelect(ticket,В SELECT_BY_TICKET,В MODE_HISTORY))В returnВ (lot);
В В ifВ (OrderProfit()*lastprofitВ <В 0)В returnВ (lot);
В В 
В В lotВ =В MathMin(OrderLots()В +В lotstep,В lotmax);
В В returnВ (lot);
}В 

[Nick'Otin]

Трейлинг-стоп.
MinProfit - когда профит достигает указанное количество пунктов, трейлинг начинает работу
TrailingStop - величина трала
TrailingStep - шаг
l - префикс для лонгов
s - префикс для шортов

externВ boolВ UseTrailingВ =В true;
externВ intВ lMinProfitВ =В 30;
externВ intВ sMinProfitВ =В 30;
externВ intВ lTrailingStopВ =В 15;
externВ intВ sTrailingStopВ =В 15;
externВ intВ lTrailingStepВ =В 5;
externВ intВ sTrailingStepВ =В 5;

ifВ (UseTrailing)В TrailingPositions();В В 

voidВ TrailingPositions()В 
{
В В intВ cntВ =В OrdersTotal();

В В forВ (intВ i=0;В i<cnt;В i++)В {
В В В В ifВ (!(OrderSelect(i,В SELECT_BY_POS,В MODE_TRADES)))В continue;
В В В В ifВ (OrderSymbol()В !=В Symbol())В continue;В В В В В В В В 

В В В В ifВ (OrderType()В ==В OP_BUY)В {
В В В В В В ifВ (Bid-OrderOpenPrice()В >В lMinProfit*Point)В {
В В В В В В В В ifВ (OrderStopLoss()В <В Bid-(lTrailingStop+lTrailingStep-1)*Point)В {
В В В В В В В В В В OrderModify(OrderTicket(),В OrderOpenPrice(),В Bid-lTrailingStop*Point,В OrderTakeProfit(),В 0,В Blue);
В В В В В В В В }
В В В В В В }
В В В В }

В В В В ifВ (OrderType()В ==В OP_SELL)В {
В В В В В В ifВ (OrderOpenPrice()-AskВ >В sMinProfit*Point)В {
В В В В В В В В ifВ (OrderStopLoss()В >В Ask+(sTrailingStop+sTrailingStep-1)*PointВ ||В OrderStopLoss()В ==В 0)В {
В В В В В В В В В В OrderModify(OrderTicket(),В OrderOpenPrice(),В Ask+sTrailingStop*Point,В OrderTakeProfit(),В 0,В Blue);
В В В В В В В В }
В В В В В В }
В В В В }
В В }
В В 
}В 

[Nick'Otin]

2 метода - Buy и Sell. Помимо открытия позиции нормализуют цены и выводят в лог входные параметры. Возвращают номер тикета, либо -1 в случае ошибки. После открытия ордера выдерживается установленный таймаут.

#includeВ 
#includeВ 

intВ SleepOkВ =В 2000;
intВ SleepErrВ =В 6000;
intВ SlippageВ =В 3;

//~~~~~

intВ Buy(stringВ symbol,В doubleВ lot,В doubleВ price,В doubleВ sl,В doubleВ tp,В intВ magic,В stringВ comment="")В {
В В intВ digВ =В MarketInfo(symbol,В MODE_DIGITS);

В В priceВ =В NormalizeDouble(price,В dig);
В В slВ =В NormalizeDouble(sl,В dig);
В В tpВ =В NormalizeDouble(tp,В dig);
В В В В 
В В stringВ _lotВ =В DoubleToStr(lot,В 1);
В В stringВ _priceВ =В DoubleToStr(price,В dig);
В В stringВ _slВ =В DoubleToStr(sl,В dig);
В В stringВ _tpВ =В DoubleToStr(tp,В dig);

В В Print("BuyВ "",В symbol,В "",В ",В _lot,В ",В ",В _price,В ",В ",В Slippage,В ",В ",В _sl,В ",В ",В _tp,В ",В ",В magic,В ",В "",В comment,В """);

В В intВ resВ =В OrderSend(symbol,В OP_BUY,В lot,В price,В Slippage,В sl,В tp,В comment,В magic);
В В ifВ (resВ >=В 0)В {
В В В В Sleep(SleepOk);
В В В В returnВ (res);
В В }В В В В В 
В В В В В В В 
В В intВ codeВ =В GetLastError();
В В Print("ErrorВ openingВ BUYВ order:В ",В ErrorDescription(code),В "В (",В code,В ")");
В В Sleep(SleepErr);
В В В В 
В В returnВ (-1);
}

intВ Sell(stringВ symbol,В doubleВ lot,В doubleВ price,В doubleВ sl,В doubleВ tp,В intВ magic,В stringВ comment="")В {
В В intВ digВ =В MarketInfo(symbol,В MODE_DIGITS);

В В priceВ =В NormalizeDouble(price,В dig);
В В slВ =В NormalizeDouble(sl,В dig);
В В tpВ =В NormalizeDouble(tp,В dig);
В В 
В В stringВ _lotВ =В DoubleToStr(lot,В 1);
В В stringВ _priceВ =В DoubleToStr(price,В dig);
В В stringВ _slВ =В DoubleToStr(sl,В dig);
В В stringВ _tpВ =В DoubleToStr(tp,В dig);

В В Print("SellВ "",В symbol,В "",В ",В _lot,В ",В ",В _price,В ",В ",В Slippage,В ",В ",В _sl,В ",В ",В _tp,В ",В ",В magic,В ",В "",В comment,В """);
В В 
В В intВ resВ =В OrderSend(symbol,В OP_SELL,В lot,В price,В Slippage,В sl,В tp,В comment,В magic);
В В ifВ (resВ >=В 0)В {
В В В В Sleep(SleepOk);
В В В В returnВ (res);
В В }В В В В В 
В В В В В В В 
В В intВ codeВ =В GetLastError();
В В Print("ErrorВ openingВ SELLВ order:В ",В ErrorDescription(code),В "В (",В code,В ")");
В В Sleep(SleepErr);
В В В В 
В В returnВ (-1);
}В 

[Nick'Otin]

Открыть позицию в заданное время.
Код удобнее всего поместить в скрипт, который работает в бесконечном цикле. Это даст возможность открыться в нужное время, не дожидаясь прихода первого тика.

OpenTime - время открытия.
OpenPeriod - рабочий интервал, мин

В В externВ stringВ OpenTimeВ =В "00:00";
В В externВ intВ OpenPeriodВ =В 10;

В В datetimeВ tm0В =В StrToTime(TimeToStr(CurTime(),В TIME_DATE)В +В "В "В +В OpenTime);
В В datetimeВ tm1В =В tm0В +В OpenPeriod*60;

В В ifВ (CurTime()В <В tm0В ||В CurTime()В >В tm1)В return;

В В //ОткрываемВ позициюВ либоВ ставимВ ордерВ 

[Nick'Otin]

Эксперт, закрывающий ордера по рынку с указанным тейкпрофитом.
TakeProfit можно ставить 1, 2, 3

externВ intВ TakeProfitВ =В 2;
externВ intВ SlippageВ =В 3;

//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

voidВ initВ ()В {
}

voidВ deinit()В {
}

voidВ start()В {

В В ifВ (TakeProfitВ ==В 0)В return;

В В intВ cntВ =В OrdersTotal();
В В forВ (intВ i=cnt-1;В iВ >=В 0;В i--)В {
В В В В ifВ (!OrderSelect(i,В SELECT_BY_POS,В MODE_TRADES))В continue;
В В В В ifВ (OrderSymbol()В !=В Symbol())В continue;
В В 
В В В В intВ typeВ =В OrderType();
В В В В ifВ (typeВ ==В OP_BUY)В {
В В В В В В ifВ (BidВ >В OrderOpenPrice()В +В TakeProfit*Point)
В В В В В В В В OrderClose(OrderTicket(),В OrderLots(),В Bid,В Slippage);В В В 
В В В В }
В В 
В В В В ifВ (typeВ ==В OP_SELL)В {
В В В В В В ifВ (AskВ <В OrderOpenPrice()В -В TakeProfit*Point)В 
В В В В В В В В OrderClose(OrderTicket(),В OrderLots(),В Ask,В Slippage);В 
В В В В }
В В }
}В 

[Dom1no]

Подскажите,а как можно определить тип последнего ордера?

[Nick'Otin]

Можно так:

datetimeВ LastBuyTmВ =В GetLastOrderOpenTime(OP_BUY);
datetimeВ LastSellTmВ =В GetLastOrderOpenTime(OP_SELL);
//В LastBuyTmВ >В LastSellTm:В последнимВ былВ BUYВ ордер
//В LastSellTmВ >В LastBuyTm:В последнимВ былВ SELLВ ордер

datetimeВ GetLastOrderOpenTime(intВ type)В 
{
В В datetimeВ tmВ =В -1;

В В intВ cntВ =В OrdersTotal();
В В forВ (intВ i=0;В i<cnt;В i++)В {
В В В В ifВ (!OrderSelect(i,В SELECT_BY_POS,В MODE_TRADES))В continue;
В В В В 
В В В В //Опционально
В В В В ifВ (OrderSymbol()В !=В Symbol())В continue;
В В В В ifВ (OrderMagicNumber()В !=В Magic)В continue;
В В В В 
В В В В ifВ (OrderType()В !=В type)В continue;
В В В В 
В В В В tmВ =В MathMax(tm,В OrderOpenTime());
В В }
В В 
В В cntВ =В HistoryTotal();
В В forВ (i=0;В i<cnt;В i++)В {
В В В В ifВ (!OrderSelect(i,В SELECT_BY_POS,В MODE_HISTORY))В continue;
В В В 
В В В В //Опционально
В В В В ifВ (OrderSymbol()В !=В Symbol())В continue;
В В В В ifВ (OrderMagicNumber()В !=В Magic)В continue;
В В В В 
В В В В ifВ (OrderType()В !=В type)В continue;
В В В В 
В В В В tmВ =В MathMax(tm,В OrderOpenTime());
В В }

В В returnВ (tm);
}В 

[Nick'Otin]

Функция возвращает длину цепочки ордеров с положительным профитом. Считаем с конца history.

intВ GetLastPositiveOrdersCount()В 
{
В В intВ PosCntВ =В 0;
В В intВ cntВ =В HistoryTotal();
В В forВ (intВ iВ =В cnt-1;В iВ >=0;В i--)В {
В В В В 
В В В В ifВ (!OrderSelect(i,В SELECT_BY_POS,В MODE_HISTORY))В continue;
В В В В //ifВ (OrderSymbol()В !=В Symbol())В continue;
В В В В //ifВ (OrderMagicNumber()В !=В Magic)В continue;

В В В В В В 
В В В В intВ typeВ =В OrderType();
В В В В ifВ (typeВ !=В OP_BUYВ &&В typeВ !=В OP_SELL)В continue;
В В В В В В 
В В В В ifВ (OrderProfit()В <В 0)В break;

В В В В PosCnt++;
В В }

В В returnВ (PosCnt);
}В 

[Nick'Otin]

Подскажите,а как можно определить тип последнего ордера?

Можно еще так:

datetimeВ LastBuyTmВ =В GetLastOrderOpenTime(OP_BUY);
datetimeВ LastSellTmВ =В GetLastOrderOpenTime(OP_SELL);
//В LastBuyTmВ >В LastSellTm:В последнимВ былВ BUYВ ордер
//В LastSellTmВ >В LastBuyTm:В последнимВ былВ SELLВ ордер

datetimeВ GetLastOrderOpenTime(intВ type)В 
{
В В datetimeВ tmВ =В -1;

В В intВ cntВ =В OrdersTotal();
В В forВ (intВ i=0;В i<cnt;В i++)В {
В В В В ifВ (!OrderSelect(i,В SELECT_BY_POS,В MODE_TRADES))В continue;
В В В В 
В В В В //Опционально
В В В В ifВ (OrderSymbol()В !=В Symbol())В continue;
В В В В ifВ (OrderMagicNumber()В !=В Magic)В continue;
В В В В 
В В В В ifВ (OrderType()В !=В type)В continue;
В В В В 
В В В В tmВ =В MathMax(tm,В OrderOpenTime());
В В }
В В 
В В cntВ =В HistoryTotal();
В В forВ (i=0;В i<cnt;В i++)В {
В В В В ifВ (!OrderSelect(i,В SELECT_BY_POS,В MODE_HISTORY))В continue;
В В В 
В В В В //Опционально
В В В В ifВ (OrderSymbol()В !=В Symbol())В continue;
В В В В ifВ (OrderMagicNumber()В !=В Magic)В continue;
В В В В 
В В В В ifВ (OrderType()В !=В type)В continue;
В В В В 
В В В В tmВ =В MathMax(tm,В OrderOpenTime());
В В }

В В returnВ (tm);
}В 

[Nick'Otin]

Способ программного закрытия терминала.

#includeВ 

intВ start()В {
В В intВ hwndВ =В WindowHandle(Symbol(),В Period());
В В intВ hwnd_parentВ =В 0;

В В while(!IsStopped())В {
В В В В hwndВ =В GetParent(hwnd);
В В В В ifВ (hwndВ ==В 0)В break;
В В В В hwnd_parentВ =В hwnd;
В В }

В В ifВ (hwnd_parentВ !=В 0)
В В В В PostMessageA(hwnd_parent,В WM_CLOSE,В 0,В 0);

В В returnВ (0);
}В 

[Nick'Otin]

Полезная функция split и примеры ее использования.

split - разделяет элементы строки и возвращает их в виде массива.

Параметры:
[OUT] string& arr[] - возвращаемый массив строк.
[IN] string str - входная строка.
[IN] string sym - разделитель.[/code]

Пример:

В В stringВ textВ =В "1;В 2;В 3;В 4;В 5";
В В stringВ dig[];
В В split(dig,В text,В ";");

//ТеперьВ массивВ digВ будетВ содержатьВ 5В элементов:В В "1",В "2",В "3",В "4",В "5".В 

voidВ split(string&В arr[],В stringВ str,В stringВ sym)В 
{
В В ArrayResize(arr,В 0);

В В stringВ item;
В В intВ pos,В size;
В В 
В В intВ lenВ =В StringLen(str);
В В forВ (intВ i=0;В iВ <В len;)В {
В В В В posВ =В StringFind(str,В sym,В i);
В В В В ifВ (posВ ==В -1)В posВ =В len;
В В В В 
В В В В itemВ =В StringSubstr(str,В i,В pos-i);
В В В В itemВ =В StringTrimLeft(item);
В В В В itemВ =В StringTrimRight(item);
В В В В 
В В В В sizeВ =В ArraySize(arr);
В В В В ArrayResize(arr,В size+1);
В В В В arr[size]В =В item;
В В В В 
В В В В iВ =В pos+1;
В В }
}В 

[Nick'Otin]

Oграничить колличество лоссов подряд в течнии дня
Пример: 2 лосса в день подряд - отключение доступа к торговле

В intВ ordersВ =В 0;
В В 
В В intВ cntВ =В HistoryTotal();
В В forВ (intВ i=0;В iВ <В cnt;В i++)В {
В В В В ifВ (!OrderSelect(i,В SELECT_BY_POS,В MODE_HISTORY))В continue;
В В В В 
В В В В //ifВ (OrderSymbol()В !=В Symbol())В continue;
В В В В //ifВ (OrderMagicNumber()В !=В Magic)В continue;
В В В В 
В В В В ifВ (CurTime()В -В OrderCloseTime()В >В 24*60*60)В continue;
В В В В 
В В В В intВ typeВ =В OrderType();
В В В В ifВ (typeВ ==В OP_BUYВ ||В typeВ ==В OP_SELL)В 
В В В В {
В В В В В В ifВ (OrderProfit()В <В 0)В orders++;В В 
В В В В }
В В }
В В 
В В ifВ (ordersВ >В 2)В return;В 

Т.е. смотрим ордера за последние 24 часа с отрицательным профитом.

[Nick'Otin]

Закрытие всех лонгов или всех шортов по достижению профита в 1$.

externВ doubleВ ProfitВ =В 1;
externВ intВ SlippageВ =В 3;

ifВ (AccountProfit()В >В Profit)В 
{
В В В В CloseOrders(OP_BUY);
В В В В //orВ CloseOrders(OP_SELL);
}

voidВ CloseOrders(intВ type)В 
{
В В intВ cntВ =В OrdersTotal();
В В forВ (intВ i=cnt-1;В i>=0;В i--)В 
В В {
В В В В ifВ (!OrderSelect(i,В SELECT_BY_POS,В MODE_TRADES))В continue;

В В В В //ifВ (OrderSymbol()В !=В Symbol())В continue;
В В В В //ifВ (OrderMagicNumber()В !=В Magic)В continue;
В В В В 
В В В В ifВ (OrderType()В !=В type)В continue;
В В В В 
В В В В ifВ (typeВ ==В OP_BUY)В 
В В В В {
В В В В В В RefreshRates();
В В В В В В OrderClose(OrderTicket(),В OrderLots(),В MarketInfo(OrderSymbol(),В MODE_BID),В Slippage);
В В В В В В continue;
В В В В }

В В В В ifВ (typeВ ==В OP_SELL)
В В В В {
В В В В В В В RefreshRates();
В В В В В В В OrderClose(OrderTicket(),В OrderLots(),В MarketInfo(OrderSymbol(),В MODE_ASK),В Slippage);
В В В В В В В continue;
В В В В }
В В }
}В 

[tsn]

Подскажите, как реализовать следующие торговые критерии:выставление отложенного ордера по закрытию очередного? Например, закрылся Buy по ТР, а необходимо выставить SellStop на удалении в 15 пунктах от предыдущего Sell Stop (т.е. подвигать отложенники вслед за ценой)?

[twin]

Подскажите, как реализовать следующие торговые критерии:выставление отложенного ордера по закрытию очередного? Например, закрылся Buy по ТР, а необходимо выставить SellStop на удалении в 15 пунктах от предыдущего Sell Stop (т.е. подвигать отложенники вслед за ценой)?

Это вам надо обратиться за скриптами.....я так понимаю вас интересует трейлинг?Поищите в нете ,там есть нужные вам ,бесплатные скриптики для мт4 с инструкцией поустановке.
Правда я себе пытался поставтьодин такой,но он не встал,а на полощаке в проге возник сбой.Видно скрипт был сыроват.