Почему большинство торговых стратегий работают только на истории?

[kokos1982r]

Всемирная паутина переполнена множеством видеоуроков по торговле на форекс. На всех из них нам демонстрируют как эффективно работают стратегии на скользящих средних, три экрана, торговля внутри каналов, алигаторы Вилямса и много других. Но как только пробуешь их применить в реальной торговле – результат 50/50. В чем дело?
Может быть потому, что на истории мы всегда видим где бы мы взяли профит, и смотрим очень внимательно, не пропуская ни одного движения? А в реале, ты то ешь, то спишь, то гуляешь. Одним словом не смотришь каждую минуту на котировку.

[WARFACE777]

Ну если бы так было, а я имею ввиду что были бы монолитные договоренности на всех уровнях рынка, то никто бы нигде не мог заработать сколько-нибудь значительных денег на трейдинге и все бы разбежались. Я понимаю, что хочется верить в такую теорию, так как она объясняет все неудачи. Но с другой стороны, а кто мешает играть на стороне манипуляторов. То есть если есть уверенность, что на некотором уровне будут происходить искусственные пробои для сноса чужих стопов, то можно ведь тогда торговать на завышенных стопах или вообще без них. Так как главное переждать такие колебания без того, чтобы не срабатывали впустую стопы.

Вот это уже более профессиональный подход, когда вы пытаетесь переработать существующие торговые стратегии. С другой стороны это логично если торговая стратегия не работает ,а стопы действительно располагаются на определенных уровнях, то почему бы не сделать стопы более осторожными, и в итоге получается что трейдер зарабатывает меньший процент из за более обширного стопа ,но возможно прибыльность будет выше за счет того что stop-loss будет более редко срабатывать, и таким образом прибыльность может даже не изменится, а может быть даже быть и больше .Поэтому всё нужно тестировать ,проверять , и если торговая стратегия не работает , а большинство торговых стратегий, которые находятся в интернете они не является рабочим ,то можно их дорабатывать ,и доводить до прибыльного уровня, наблюдая за состоянием рынка, и подгоняя параметры под это состояние.

[MNosok]

Вот это уже более профессиональный подход, когда вы пытаетесь переработать существующие торговые стратегии. С другой стороны это логично если торговая стратегия не работает ,а стопы действительно располагаются на определенных уровнях, то почему бы не сделать стопы более осторожными, и в итоге получается что трейдер зарабатывает меньший процент из за более обширного стопа ,но возможно прибыльность будет выше за счет того что stop-loss будет более редко срабатывать, и таким образом прибыльность может даже не изменится, а может быть даже быть и больше .Поэтому всё нужно тестировать ,проверять , и если торговая стратегия не работает , а большинство торговых стратегий, которые находятся в интернете они не является рабочим ,то можно их дорабатывать ,и доводить до прибыльного уровня, наблюдая за состоянием рынка, и подгоняя параметры под это состояние.

Ну так в этом вышеописываемом случае если предположить, что модель с манипуляторами действительно существует и работает, то совершенно логично, что если ей невозможно противостоять, то надо подстроиться под нее. То есть работать также как она работает, получая при этом прибыль. Простое действие, зачем двигаться поперек, если можно двигаться на этой же волне. Да, придется поменять слегка свою торговую стратегию, точнее сделать ее более гибкой и учитывающей поведение таких манипуляторов на рынке.

[roman-voron]

Да потому что все стратегии пишутся и создаются на истории. Весь анализ Все индикаторы все создается на истории. А рынок не подстраивается под них .Ни кто тебе не скажет с уверенностью в 100% куда пойдет цена . все предполагают что мол вот то поэтому то и все эти предположения из прошлого. Есть только одна стратегия если график идет вверх то он когда то пойдет в низ или наоборот, ну и постоянно полько в право!!!. да многие скажут вот у меня стратегия рабочая и все норм . да Нет такого господа если я создал идею как получать миллионы зачем мне ей делиться??? вот и все !!!

[Tramvay21]

Все дело в том, что на истории мы видим все пики минимумов и максимумов и по ним очевидно можно заметить какую то закономерность. Ведь все трейдеры ищут закономерности на истории и стараются привязывать их на график в реальном времени. Что не всегда, как показывает практика это срабатывает. Все дело в том, что рынок не имеет закономерностей, иначе бы он был убыточен для их властителей, а так он убыточен только для большинства трейдеров.

Закономерности есть и их очень много, просто проблема заключается в том, что эти закономерности сильно размазаны, что не позволяет их использовать в полной мере и тем более с большой точностью. Для успеха в идеале нужно найти свои повторяющиеся моменты и работать на них. При этом нужно еще грамотно измерять потенциал движения, стоп и шанс на отработку сигнала. Лишь только так будет профит у трейдера.

Поэтому не пытайтесь искать закономерности на истории - иъ просто нет. Торгуйте интуитивно, как на ставках.

Это полный бред, так как заведомо понятно, что таким способом не заработать, ведь есть волотильность, всякие комиссии от брокеров, что ваши шансы существенно уменьшит. Не стоит забывать и про то, что минус мы всегда идеально можем зафиксировать, а вот прибыль максимально взять никогда не получается. Все эти моменты в куче дадут убыточный результат такого торгового подхода.

[Waiting Mode]

Ну так в этом вышеописываемом случае если предположить, что модель с манипуляторами действительно существует и работает, то совершенно логично, что если ей невозможно противостоять, то надо подстроиться под нее. То есть работать также как она работает, получая при этом прибыль. Простое действие, зачем двигаться поперек, если можно двигаться на этой же волне. Да, придется поменять слегка свою торговую стратегию, точнее сделать ее более гибкой и учитывающей поведение таких манипуляторов на рынке.

Вы правильно заметили - на рынке нужна гибкость. Один раз все эти трендовые линии, уровни фибо, и прочие индикаторы сработают, и можно пройти вместе с трендом 7-10 фигур, а в другой раз рынок будет то устремляться по тренду, то уходить в резкую коррекцию, иногда останавливаясь в узком флете, иногда пробивать границы канала, давая ложные сигналы, и вводя трейдеров в заблуждение. Поэтому есть еще и фундамент, и когда он нестабильный, каждый центробанк "тянет на себя одеяло", иной раз происходят разнонаправленные движения. При этом в какое-то время центробанки "как будто договариваются", ЕЦБ вдруг перестает защищать уровни, и дорогое евро вдруг перестает быть дорогим, тогда и по технике все более-менее складывается.

[MNosok]

Вы правильно заметили - на рынке нужна гибкость. Один раз все эти трендовые линии, уровни фибо, и прочие индикаторы сработают, и можно пройти вместе с трендом 7-10 фигур, а в другой раз рынок будет то устремляться по тренду, то уходить в резкую коррекцию, иногда останавливаясь в узком флете, иногда пробивать границы канала, давая ложные сигналы, и вводя трейдеров в заблуждение. Поэтому есть еще и фундамент, и когда он нестабильный, каждый центробанк "тянет на себя одеяло", иной раз происходят разнонаправленные движения. При этом в какое-то время центробанки "как будто договариваются", ЕЦБ вдруг перестает защищать уровни, и дорогое евро вдруг перестает быть дорогим, тогда и по технике все более-менее складывается.

Сыграть на фундаментальном анализе наверное можно, но это надо иметь очень неплохие знания по аналитике, а также располагать значительным депозитом. Иначе просто можно попасть все правильно по всем направлениям в прибыль и даже заработать. Но в пересчете на время потраченное на это это может оказаться совершенно недостойная прибыль. Поэтому торговля на техническом анализе это дорога для большинства трейдеров. И если научится этому то можно уже будет присматриваться к фундаментальной торговле.

[Waiting Mode]

Сыграть на фундаментальном анализе наверное можно, но это надо иметь очень неплохие знания по аналитике, а также располагать значительным депозитом. Иначе просто можно попасть все правильно по всем направлениям в прибыль и даже заработать. Но в пересчете на время потраченное на это это может оказаться совершенно недостойная прибыль. Поэтому торговля на техническом анализе это дорога для большинства трейдеров. И если научится этому то можно уже будет присматриваться к фундаментальной торговле.

Здесь нужно всё использовать в совокупности. Часто фундамент дополняет технику, и наоборот. Когда они входят в противоречие, то тренды ломаются, либо цена движется непонятными импульсами. По технике можно торговать отдельные участки, но когда принимаются важные решения по фундаменту, к примеру, цикл поднятия или понижения ставок, то те, кто совершенно не обращают внимание на фундамент могут продолжать торговать по тем же техническим фигурам, а там уже может формироваться начало нового тренда. Иногда использование только одного технического анализа приводит к частым убыткам, и непонятным импульсам вверх-вниз.

[MNosok]

Здесь нужно всё использовать в совокупности. Часто фундамент дополняет технику, и наоборот. Когда они входят в противоречие, то тренды ломаются, либо цена движется непонятными импульсами. По технике можно торговать отдельные участки, но когда принимаются важные решения по фундаменту, к примеру, цикл поднятия или понижения ставок, то те, кто совершенно не обращают внимание на фундамент могут продолжать торговать по тем же техническим фигурам, а там уже может формироваться начало нового тренда. Иногда использование только одного технического анализа приводит к частым убыткам, и непонятным импульсам вверх-вниз.

Вполне возможно, что в некоторых случаях фундаментальный анализ может дополнять технический. Но согласитесь с тем, что невозможно одновременно заниматься и фундаментальным и техническим анализом, потому что результат будет не идеальным и там и там. Это скажем если уж вдвоем работать, так чтобы один человек делал фундаментальную часть, а второй техническую , вот тогда возможно, что-то и будет получаться. Но опять же такая кооперация выглядит весьма сомнительно потому-что трайдинг это больше индивидуальное занятие.

[Waiting Mode]

Вполне возможно, что в некоторых случаях фундаментальный анализ может дополнять технический. Но согласитесь с тем, что невозможно одновременно заниматься и фундаментальным и техническим анализом, потому что результат будет не идеальным и там и там. Это скажем если уж вдвоем работать, так чтобы один человек делал фундаментальную часть, а второй техническую , вот тогда возможно, что-то и будет получаться. Но опять же такая кооперация выглядит весьма сомнительно потому-что трайдинг это больше индивидуальное занятие.

Почему нет? Я всегда стараюсь просмотреть новости на неделю, разумеется помня еще и новости прошлой недели, когда цена может двигаться благодаря им. Хотя все тренды заточены именно на фундамент, не каждодневный, а глобальный. По чистой технике никогда не торгую, цена может быть очень высоко, индикаторы показывать перекупленность, и что с того, начинать продавать? Ну так рынок может остановиться, перекупленность просядет, и рынок снова начнет набирать максимумы. Вот когда фундамент не дает преимуществ какой-то из валютных пар, нужно внимательно смотреть на графики.

[MNosok]

Почему нет? Я всегда стараюсь просмотреть новости на неделю, разумеется помня еще и новости прошлой недели, когда цена может двигаться благодаря им. Хотя все тренды заточены именно на фундамент, не каждодневный, а глобальный. По чистой технике никогда не торгую, цена может быть очень высоко, индикаторы показывать перекупленность, и что с того, начинать продавать? Ну так рынок может остановиться, перекупленность просядет, и рынок снова начнет набирать максимумы. Вот когда фундамент не дает преимуществ какой-то из валютных пар, нужно внимательно смотреть на графики.

Ну у каждого есть своя методология. Применение фундаментального анализа на такие небольшие промежутки времени вполне возможно конечно. Но можно ли назвать новости предметом анализа чисто фундаментальным? Ведь согласитесь, падение некоторых валют может происходить быстро , в течение нескольких дней. И если вы не инсайдер или не имеет глубокого анализа предварительного и долгого который будет указывать на такое падение, то угадать его начало невозможно, кроме как не узнать о нем в новостях.

[REPER]

А кто сказал что "стратегии" работают на истории? На основании каких исследований делается такой вывод - ну-у очень интересно прочитать и особенно посмотреть примеры

[Waiting Mode]

Ну у каждого есть своя методология. Применение фундаментального анализа на такие небольшие промежутки времени вполне возможно конечно. Но можно ли назвать новости предметом анализа чисто фундаментальным? Ведь согласитесь, падение некоторых валют может происходить быстро , в течение нескольких дней. И если вы не инсайдер или не имеет глубокого анализа предварительного и долгого который будет указывать на такое падение, то угадать его начало невозможно, кроме как не узнать о нем в новостях.

Ну здесь нужно смотреть на все в совокупности, там и фондовый рынок может упасть, даже вот падение европейских валют в понедельник совпало с падением биткойна. Плюс еще есть некоторые слухи, что вот допустим в Великобритании, сложная обстановка с коронавирусом. Правда вот уже на следующий день все пары отскочили, особенно фунт. И тут уже начинают говорить за импичмент, за беспорядки в США. Тут не успеешь в стать в одну сторону, уже надо переворачиваться. Иногда помогает даже чуйка. Мне в этой ситуации больше всего нравится нефть, отскоки относительно небольшие, а движение достаточно сильное и затяжное.

[Pavel1103]

А кто сказал что "стратегии" работают на истории? На основании каких исследований делается такой вывод - ну-у очень интересно прочитать и особенно посмотреть примеры

REPER приветствую! Ну как понять на основании каких исследований делаются такие выводы. Берешь значит историю котировок и начинаешь на ней торговать, я тебе гарантию даю, что не пройдет и нескольких исторических лет, как ты станешь долларовым миллионером Но если ты возьмешься торговать в реальном времени, то розовый цвет начнет сереть и по итогу сразу придет осознание, что торговля на истории, это не одно и тоже, что торговля в реальном времени. Сразу вскроется куча подводных камней, самыми маленькими из которых будет спред, своп и комиссии, а далее по нарастающей.
Я считаю, что причина простая, на истории мы берем можно сказать вакуумные условия для торговли с возможностью под глянуть в будущее, при этом на трейдера в психологическом плане не действует груз страха потери депозита, жадность и так далее. Тут конечно можно возразить и сказать, что на советник также не будет действовать ни один из выше перечисленных факторов, но я в тысячный раз повторяюсь, что у советника нет гибкости человеческого мышления, а есть заложенный алгоритм и этот алгоритм когда-нибудь даст сбой. Ну а сели советник запрограммировать на работу в диапазонах с усреднениями, то прибыльность от такой торговли будет не больше чем просто положить деньги на депозит в банке. Думаю, что своим постом ни для кого не отрыл Америку, но не мог пройти чтоб не вставить свои две копейки в данную тему

[Vikont63]

На верху к примеру цель кукловода отсопить толпу которая массово начинает продавать. Он делает движение вверх стопи всех продавцов а потом уже движет цену вниз без лишних пассажиров

А как быть с теми кто торгует на на отобой, а на пробой уровня. И маркетмейкер может так же легко зажать всех покупателей наверху, кто стоял на пробой, а потом уже рвануть вниз. Здесь наверное зависит от того, кого больше на этом уровне собралось, покупателей или продавцов, и кто больше того соответственно выгоднее стопить, и тем большая масса будет заперта на этом уровне. Но мы к сожалению такой информацией не обладаем, и не видим скопление на уровне, и в какую сторону стоит основная масса трейдеров.

[MNosok]

Ну здесь нужно смотреть на все в совокупности, там и фондовый рынок может упасть, даже вот падение европейских валют в понедельник совпало с падением биткойна. Плюс еще есть некоторые слухи, что вот допустим в Великобритании, сложная обстановка с коронавирусом. Правда вот уже на следующий день все пары отскочили, особенно фунт. И тут уже начинают говорить за импичмент, за беспорядки в США. Тут не успеешь в стать в одну сторону, уже надо переворачиваться. Иногда помогает даже чуйка. Мне в этой ситуации больше всего нравится нефть, отскоки относительно небольшие, а движение достаточно сильное и затяжное.

Я допустил некоторую неточность, когда я говорил о том как узнать заблаговременно о падении рынка, я также имел ввиду не только падение, но и рост, а фактически любую ситуацию, которая может дать возможность заработать на рынке. И соответственно поо новостям или иной другой информации надо ориентироваться на падение или на рост, чтобы заработать. Тем не менее как вы точно показали, новости тоже имеют неоднозначную трактовку, точнее результаты. Это только в голливудских фильмах так хорошо на бирже работают предсказания данные аналитиками.

[spartakus777]

А как быть с теми кто торгует на на отобой, а на пробой уровня. И маркетмейкер может так же легко зажать всех покупателей наверху, кто стоял на пробой, а потом уже рвануть вниз. Здесь наверное зависит от того, кого больше на этом уровне собралось, покупателей или продавцов, и кто больше того соответственно выгоднее стопить, и тем большая масса будет заперта на этом уровне. Но мы к сожалению такой информацией не обладаем, и не видим скопление на уровне, и в какую сторону стоит основная масса трейдеров.

Сейчас попробую объяснить механику кукла, как я это понимаю, при пробое уровня поддержки к примеру, огромное количество трейдеров ставит на пробой этого уровня, и для того, чтобы куклу заработать денег ему надо отстопить эту толпу, то есть сначала ему необходимо сделать ложный пробой, забрав все заявки: рыночные и лимитники,те кто ставил на продажу, после этого кукл начинает покупать и происходит ложный пробой и вынос стопов, тех кто продавал. А те, кто покупал вместе с куклом, их вынесут потом, для этого зачастую кукловод тестирует опять этот же уровень чтобы снести всех трейдеров которые поставил на покупку , его цель снести их безубыток, а потом уже начинается движение вверх.

[Vikont63]

Сейчас попробую объяснить механику кукла, как я это понимаю, при пробое уровня поддержки к примеру, огромное количество трейдеров ставит на пробой этого уровня

С одной стороны все верно. Но с другой стороны, на этом уровне такое же огромное количество трейдеров стоит и на отбой от этого уровня, кто торгует по отбойным системам. И в такое случае, все движения происходят с точностью до наоборот. И отстопить уже нужно всех покупателей, у которых стопы стоят за локальным хаем. И логично предположить, что стопить будут тех кого больше, чтобы собрать больше денег.Но мы не видим кого больше, покупателей или продавцов, поэтому собственно так и происходит что часть стоит вверх, а часть вниз.А кукл я так понимаю видит эту картину, и подводя цену к этому уровню уже знает кого будет выносить. Но это я так себе представляю.

[Serg866]

По моему мнению, почему на истории можно лучше понимать, так как это уже было и возможно, может повториться. По этому можно придумать, тактики и стратегии, как лучше вести работу. Как я бы поступил, если так произойдет снова. Это лучшая тренировка на истории. Возможно все будет по другому, но суть одна. Когда мы учимся, любые средства хороши. Когда научились, уже точно понятно как действовать дальше. Наблюдая за прошлом, мы видим настоящие и будущее.

[w358735]

Да потому что все стратегии пишутся и создаются на истории. Весь анализ Все индикаторы все создается на истории. А рынок не подстраивается под них .Ни кто тебе не скажет с уверенностью в 100% куда пойдет цена . все предполагают что мол вот то поэтому то и все эти предположения из прошлого. Есть только одна стратегия если график идет вверх то он когда то пойдет в низ или наоборот, ну и постоянно полько в право!!!. да многие скажут вот у меня стратегия рабочая и все норм . да Нет такого господа если я создал идею как получать миллионы зачем мне ей делиться??? вот и все !!!

Совершено верно! Тут даже логически рассудить, как бы создавались торговые стратегии не имея результатов рынка, только на истории. Это первый момент. Элемент психологии - это второй момент. На истории можно увидит намного больше, чем во время сомой торговли. Если честно, сказать, что большинство стратегий работают на истории, тоже спорный момент. Лучше сказать, что все торговые стратегии подстроены под историю рынка, очень грамотно и четко. Это больше похоже на действительность, потому что рынок это мнение толпы, а это в свою очередь, полная непредсказуемость. Никто не знает куда и когда пойдет рынок, никто не знает мнение толпы, только можно предположить.