Заработай до
50000$
на приглашении друзей
получить StartUp Bonus
от ИнстаФорекс
Вложений не требуется!
Начни торговлю
без вложений и риска
С новым STARTUP бонусом 1000$
Получи бонус
55%
от ИнстаФорекс
на каждое пополнение
Ответить в теме
Страница 2 из 2
Первая 1 Главная страница темы

Показаны сообщения: с 21 по 39 из 39

Тема: HoneyNeurons - 216 роботов на 18 FX парах

 Перейти в классический вид темы
     
  1. ТОП сообщений
    Лучший ответ #1
    Аватар для honeyneurons

    Весь представленный здесь софт распространяется по ShareWare лицензии, вы можете пользоваться им совершенно бесплатно и неограниченное количество времени. Назначение этой темы - получить полезный фидбэк от коммьюнити. Ваше мнение, предложение и помощь в нахождении багов очень сильно помогут в дальнейшей разработке. Да и просто очень хочется поделиться достижениями, пообщаться на трейдинговые темы. Текущая версия протестирована на нескольких машинах, на Win 7, 8.1, 10, работает стабильно, без утечек памяти и крахов, уже больше месяца. Краткое описание Над представленным здесь софтом я, с парой коллег, непрерывно работал в течении 2 лет. Прямо скажу - кровью и потом.



    Торговая система состоит из нескольких программ, которые совместно представляют собой полноценный фреймворк для создания, тестирования, оптимизации и запуска автоматических советников вне терминала MT5. Сами же сделки оформляются через терминал MT5, где также отрисовываются спрогнозированная волна, текущая последняя волна, на основе которой произведен анализ, ТП/СЛ, дистанция для трейлинга. Две основные программы - HoneyCombs и HoneyMaster. HoneyMaster "Медовый Мастер" - это платформа для оптимизации роботов. Мы сознательно не пользуемся оптимизатором MT5, т.к. он медленный и обладает ограниченными возможностями.


    В HoneyMaster мы захардкодили на С++ десятки, а то и сотни, разнообразных торговых систем и популярных принципов технического анализа. Изначально идея заключалась в том, чтобы перепробовать все возможные торговые системы и их комбинации для того, чтобы найти из них наиболее прибыльные и устойчивые. На данный момент система получает на вход около 270 числовых значений, каждое число регулирует какой-то аспект анализирования/торговли. Эти числа, которые я называю "аминами" по аналогии с носителями генетической информации, могут принимать значения 0,1; или -2000000000 до 2000000000; или 0 - 100 и т.д... (Значение типа int) Каждый амин имеет свой установленный диапазон, значения вне которого попросту не имеют смысла.


    Для того чтобы полностью описать внутреннее устройство аналитического движка, потребуется небольшая книжка. Поэтому я вкратце опишу только основные вложенные принципы: Гармоническое Распознавание Паттернов на нескольких частотах Статистическое прогнозирование основанное на похожих паттернах Векторный анализ рынка Фильтрация рыночных ситуаций при помощи сигналов от RSI, MACD, Stoch, ADXW Множественные виртуализированные таймфреймы Индикатор собственной разрaботки BsTD - "детектор разворота" Поиск дивергенций, зон перекупленности/перепроданности, разворотов Поиск трендов и/или флэтов Тайм-менеджмент (например правила, запрещающие торговлю, если предыдущая сделка еще не закрылась или была открыта по той же самой волне...) Поиск уровней Распознавание Паттернов работает на 18 частотах, при этом в паттерне проверяются внутренние взаимоотношения(уровни, экстремумы, типы векторов, длина по оси времени и цены) как внутри группы векторов на одной частоте, так и соотношения между разными частотами. Система Распознавания настраивается в очень широких пределах и позволяет торговать как внутри одного дня, так и совершать сделки длительностью в месяц. По результатам тестирования мы обнаружили, что наиболее прогнозируемые волны - длиной от 12h часов до 5d. Торговля происходит на выбранной амином wave.amin частоте и только на ней. Остальные частоты - вспомогательные для распознавания паттернов. В движке ХаниМастера закодировали несколько основных парадигм, реализуемых при помощи индикаторов и их сигналов, векторного анализа: торговля по тренду, торговля только во время флэта, торговля на продолжение текущей волны, торговля на ожидание разворота рынка, ИИ, выбирающий одну из парадигм на основе логических "причин" поступающих от индикаторов и Системы Распознавания Паттернов. Также в системе реализованы фильтрация абнормальных волн(защищает от "диких" скачков на рынке), автоматический мани-менеджмент, контроль риска... Мы использовали несколько разных видов статистического прогнозирования. Наиболее перспективные из них основаны на пуле векторов, собранных в результате поиска похожих паттернов в исторических данных. Этот пул используется не только для прогнозирования будущей волны, но и для определения, завершена ли текущая волна, согласно статистическим данным. При прогнозировании можно использовать несколько разных парадигм: предсказание на основе простых средних значений, предсказание на основе нелинейной сетки распределения вероятностей(для каждого вектора в пуле рассчитывается своё значение вероятности), предсказание на основе математического ожидания прибыльности вектора, полученного в результате обработки нелинейной сетки распределения вероятностей. В ХаниМастере реализованы многие полезные для оптимизации приёмы: генетический принцип, тэгирование комбинаций, разделение аминов на три подгруппы. Любую комбинацию можно протестировать в режиме "Быстрого Анализа Деятельности", в котором собрана собрана и отображена информация для каждого бара в отдельности из движка во время его работы: какие сработали префильтры, какие индикаторы забраковали рыночную ситуацию, почему сделка была открыта или нет, и т.д...


    Есть еще много чего интересного, но, думаю, здесь не место и не время, чтобы всё описывать подробно. Система непроста, и поэтому мы предлагаем пользоваться только HoneyCombs - в эту софтину мы уже заранее вложили 216 роботов, созданные своими силами в HoneyMaster. Головную боль от оптимизации оставьте нам. Всё-таки разобраться в этой системе, как мне кажется, сможет только тот, кто её написал Если же решите рискнуть, заняться оптимизацией своей системы под, например, криптовлюту - пользуйтесь "Wave Master" - ом:


    В нём вы можете при помощи ползунков/кнопок обдуманно изменять значения аминов. Для отправной точки можете импортировать роботов из HoneyCombs(%UserName%\AppData\Roaming\HoneyCombs\Robots) и мутировать их. Мы будем преиодически обновлять популяцию роботов, раз в полгода, наверное(я считаю, что текущая популяция должна быть актуальной до конца 2019 года, а то и до середины 2020). Подробную документацию на оф.сайте можете поискать, правда там только на инглише. Если у кого-нибудь возникнет сильный интерес - подумаем над русификацией. Однако, времени, беда, нет совсем HoneyCombs "Медовые Соты" - это менеджер, запускающий роботов, созданных в ХаниМастере. В версию 1.057b мы заранее вложили 216 роботов, оптимизированных на двух машинах в течении 3 месяцев(почти 24/7). Эти роботы настроены на работу с 16 FX парами и двумя металлами: золотом и серебром.


    В итоге мы протестировали несколько сот тысяч разнообразных входных комбинаций на 10 годах исторических данных. Тестирование производилось по генетическому принципу: за несколько десятков циклов. После каждого цикла мы отфильтровывали результат, мутировали отдельные амины, использовали логику и мозг Человека Прямоходящего для ручной калибровки, запускали новый цикл оптимизации. Впоследствии отфильтрованная программно популяция роботов была подвергнута ручному "естественному отбору" и протестирована заново на последних 5 годах исторических данных. На последнем этапе оптимизации мы вручную выбрали самых перспективных роботов, следя за тем, чтобы они все торговали "каждый со своим уникальным характером"(чтобы не было ситуации, когда 100 роботов открывают одну и ту же сделку), протестировали их на реальном рынке на демо-счёте, отсеяли самые слабые звенья. В итоге выжили только 216 роботов из 300000+ роботов. Наш оптимизатор учитывает влияние свопов и спреда. При оптимизации мы использовали значения от Alpari для стандартного (не ECN) счёта на MT5. Выбор не ECN, а более высокого, спреда основан на желании настроить систему в более "жёстких" условиях, чтобы увеличить выживаемость. ХаниКомбс может работать в двух режимах - режиме автоматической торговли и режиме советника. В режиме советника (включается установкой галочки "Other Options" - "Force advisor mode") программа работает точно также, но не открывает реальных сделок, а только лишь отрисовывает свои торговые решения в терминале МТ5. Как торговать - решать вам. Могу лишь сказать, что получить более высокую прибыль можно при торговле руками, используя режим советника. Так, получая множество предсказаний от десятков роботов, следует совершать взвешенное "коллективное" решение. Например, если десять роботов прогнозируют падение цены, а двое - рост, то следует продавать. Таким образом вы избавите себя от потерь возникающих, когда несколько роботов торгуют против общего направления торговли. Кстати, мы собираемся в будущем реализовать такое поведение программно, в версии 2.0. Наша торговая система поддерживает свою базу данных о совершенных сделках, которую периодически обновляет с фидом от МТ5. Каждый робот имеет свою отдельную статистику: сколько сделок открыто/закрыто, прибыль/потери, St.PPD и St.DPD. St.PPD = "Statistic. Percent Per Day" - или "Статистич. Процентов в день". Это значение показывает сколько робот сделал прибыли/потерь в процентах от значения Капитала. St.DPD = "Statistic. Deals Per Day" - или "Статистич. Сделок в день". Это значение показывает сколько робот открывает сделок в день.


    Вот эти небольшие чарты - результат оптимизации в HoneyMaster. Все роботы были тестированы в последнем цикле на 5 годах исторических данных, соответственно эти графики символизируют движение уровня Капитала на 5 годах. В ХаниКомбс есть несколько дополнительных "тахометров", описывающих общие теоретические и статистические значения PPD и DPD. Теоретические значения получаются простым суммированием всех значений от активированных роботов, статистические - суммированием результатов торговли всех роботов. Их можно настроить удобным образом при помощи правой кнопки мыши - "Configure...":


    Также есть график прибыльности, возможность перехода в режим полупрозрачного виджета(всегда будет находиться поверх всех окон), редактирования аминов "на лету", установления как общих для всех роботов значений "риска", так и для каждого в отдельности. Для того, чтобы запустить HoneyCombs к работе, достаточно нажать "Start server" наверху и кликнуть правой кнопкой мыши по самой левой колонке, выбрать "Turn all robots on":


    Чтобы запустить/остановить отдельного робота, кликните по его Robot_id(колонка слева). Всегда можно просмотреть результаты оптимизации, сохраненные для каждого робота в отдельности: ХаниКомбс дотошно инспектирует настройки системы, чтобы избежать аварийных ситуаций: перед каждым анализом проверке подвергаются настройки времени компьютера пользователя, терминала МТ5, сервера брокера, также инспектируются входящие исторические данные на целостность, отсутствие непредвиденных "гэпов", и т.д. В случае нахождения проблем ХаниКомбс попытается решить проблему самостоятельно, а в противном случае запретит торговлю. Можно спать спокойно))) HoneyBee "Пчёлка" - это советник в МТ5, который в первую очередь обеспечивает связь MT5 - HoneyCombs. Для работы торговой системы на каждой паре в окне МТ5 должна висеть такая "пчёлка".


    Не пугайтесь большому количеству настроек - большинство из них предустановлены так, что вам не придётся о них думать. HoneBee открывает сделки, отрисовывает торговые решения, двигает Стоп Лоссы (трейлинг), снабжает HoneyCombs рыночными данными и результатами торговли. Чтобы не запускать вручную десятки пчёлок, да еще и настраивать их, используйте специальный скрипт "Launch HBees". Он автоматически подгрузит FX пары, откроет окна и запустит 18 пчёлок. Закрыть их можно с помощью скрипта "Close HBees". Для работы пчёлок не забудьте разрешить в МТ5 автоматическую торговлю и импорт .dll библиотек(пчёлке для работы необходима библиотека MT5dllNamedPipes.dll). Для этого пройдите в Tools - Options - Expert Advisors - "Allow dll imports" и "Allow automated trading". Пчёлки уже преднастроены на работу с большинством брокеров(калибровано под Alpari), но в случае необходимости калибровки, или если вы хотите задать уровни, при которых пчёлка экстренно прерывает торговлю(минимальный уровень Капитала и/или Баланса) и максимально разрешенный спред, вы можете выполнить следующие шаги: Открыть пчёлку на любой паре любого таймфрейма с нужными вам настройками. Сохранить новый шаблон с именем HoneyBee_My1.tpl (Прав.Кнопка.Мыши по окну - Templates - Save Templates...) При запуске скрипта "Launch Bees" поставить true для "User provided template HoneyBee_My1.tpl". Таким образом вы можете использовать скрипт "Launch HBees" со своими настройками для ваших пчёлок. Обратите внимание в этом скрипте на пункт "No alerts and sounds(Silent mode)". Значение true запрещает пчёлке проигрывать звуки и оповещать с помощью функции Alert. При необходимости калибровки под нестандартного брокера, обратите внимание на параметры Slippage, Max allowed Spread - они указаны в пипсах. Пипсы по умолчанию равны 0.00001 или 0.001(для ***JPY). Если ваш брокер использует 0.0001 и 0.01(для ***JPY), выставите значения Slippage, Max allowed Spread в 10 раз меньшие. Для того, чтобы скрипт "Launch HBees" запустил все 18 инструментов поставьте true для: "7 Major pairs", "9 Minor pairs", "Gold and Silver" в окне настройки скрипта перед его запуском. Заметьте: пчёлке не важно, в окне с каким таймфеймом она работает. В любом случае она использует данные M30, так что можете без опаски менять таймфрейм в окне в любое время. Всё, что изменится - вид окна. Легенда: Красная стрелка - Тейк Профит Синяя вертикальная стрелка - Стоп Лосс Фиолетовая горизонтальная пунктирная линия - цена при достижении которой начинает двигаться Стоп Лосс(уровень трейлинга) Аквамариновая стрелка - последняя волна(вектор), на основе которой совершён анализ рынка Аквамариновая пунктирная стрелка - спрогнозированная волна


    Все векторы, использованные при анализе, мы не отрисовываем, т.к. их количество обычно превышает 5-6 шт, и их отрисовывание перегрузило бы терминал как минимум визуально. Вместо этого пчёлка рисует только последнюю известную волну(Аквамариновая стрелка), использованную при анализе, на частоте на которой совершается торговля. В окне вы увидите несколько полезных кнопок, позволяющих приостановить пчёлку, закрыть её, перевести в режим "Советника", очистить окно от нарисованных стрелок:


    HoneyUpdater Этот советник обеспечивает связь MT5 - HoneyMaster. Нужен исключительно для обновления исторических данных в ХаниМастере. Перед тем, как нажать кнопку "Update data" в ХаниМастере, убедитесь в том, что советник активирован в любом окне МТ5. Он снабдит данными оптимизатор, а тот в свою очередь обновит данные на харддиске(он поддерживает свою собственную базу данных). Инструкции на ютуб На ютубе можете найти видео-инструкции как для HoneyCombs, так и для HoneyMaster: https://www.youtube.com/watch?v=pXpTdHN9sRI https://www.youtube.com/watch?v=PzRXF6qGrGQ Ссылки для скачивания К сожалению на forexdengi максимальный файл вложения - 5MB, что не даёт залить установочные файлы на форум. Прилагаю ссылки на гугл-докс: HoneyCombs и HoneyMaster x64 HoneyCombs и HoneyMaster x32 Вес установщика 400+MB (большая часть массы - это пакет 1М исторических данных для 18 пар), для установки HoneyCombs потребуется всего 1 GB, для установки HoneyMaster - 5GB места на системном разделе + 5GB на разделе установки. + дополнительное место для хранения результатов оптимизации, т.к. они немало требуют. Хэш-суммы архивов:


    Краткая инструкция для запуска 1. Установите HoneyCombs, при установке важно правильно указать два пути. Первый путь - путь установки самой программы, типично: "C:\Program Files\HoneyCombs" или "C:\Program Files(x86)\HoneyCombs". Второй путь - путь установки сопутствующих скриптов и советников. Здесь важно выбрать правильный путь до папки MQL5, принадлежащей терминалу MT5. Она располагается по типичному адресу: "C:\Users\%(ВАШЕ ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)%\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\36A64B8C79A6163D85E6173B54096685\MQL5", где 36A64B8C79A6163D85E6173B54096685 - абракадабра, которая у вас будет по-другому называться(это - идентификатор терминала). 2. Разрешите в МТ5 импорт .dll и автоматическую торговлю, для этого поставьте галки в Tools - Options - Expert Advisors - "Allow dll imports" и "Allow automated trading". 3. Запустите скрипт "Launch HBees" в терминале с первыми тремя параметрами true: "7 Major pairs", "9 Minor pairs", "Gold and Silver". В связи с особенностями MT5 скрипт "Launch HBees" может не запустить всех заказанных пчёлок. Это - особенность МТ5, которую тяжело обойти. Поэтому проверяйте вручную, удалось ли скрипту запустить всех нужных пчёлок, иначе торговля может происходить не по всем парам. 4. Запустите роботов в HoneyCombs кликнув правой кнопкой мыши по самой левой колонке - "Turn all robots on". 5. Запустите сервер в HoneyCombs кликнув по кнопке "Start Server" сверху. В случае проблем с соединением: мы защищаем свой код(проект с закрытым исходным кодом) благодаря нашему серверу лицензий, расположенному по адресу: 51.68.106.171. Для работы HoneyCombs необходимо разрешить вашему фаерволу исходящий доступ по этому адресу для HoneyCombs.exe расположенному в директории установки (на большинстве ПК делать ничего не нужно, исходящие соединения и так разрешены по умолчанию, а если нет - вы и сами знаете, что и как делать, если уж запретили). Постскриптум Советую использовать HoneyCombs для ручной торговли в режиме "Advisor mode". Просто наблюдайте за сделками в MT5, и когда 5-10 роботов совместно предскажут движение цены в одном направлении - открывайте сделку. Если же несколько роботов дают противоречивые предсказания(например, 4 робота прогнозируют падение цены, а 5 - рост), лучше воздержитесь от торговли. В будущем планируется реализовать такую возможность программно, но произойдет это не скоро(к концу 2019 года, наверное, сейчас у меня другие заботы, да и в любом случае ручная торговля всегда приносит лучшие результаты). Система открывает сделки в среднем 12 часов - 5 дней длительностью, этим объясняются возможные просадки длительностью в несколько недель. Мы заранее установили "безопасный" уровень риска в 2 промилле (0.2%) для каждой сделки(это максимально возможная сумма потерь в процентах от размера Капитала). Потеря от одной сделки может незначительно превысить 2 промилле в случае если был начислен своп. Текущий спред уже учитывается при расчете риска автоматически. Любителям рисковать можно увеличивать уровень риска до 1%(10 промилле), однако готовьтесь к тому, что просадка > 80% унесет ваш депозит в трубу. В текущей конфигурации система открывает около 28 сделок в день, а максимальная теоретическая прибыль - 0.6% в день, или 30% каждые 50 дней, или 210% в год. В реальности прибыль будет меньше, если будет вообще, рынку ведь "по-барабану" на наши теоретизирования . Повторюсь в третий раз - для максимизации прибыли советую использовать HoneyCombs в режиме советника и торговать руками, с частичным применением фундаментального анализа.

    Превью
    Лучший ответ #2
    Аватар для honeyneurons

    Каждый робот автоматически рассчитывает размер сделки согласно wave.amin - значение в промилле. Этот амин регулирует уровень риска для каждой отдельной сделки(максимально разрешенный убыток). Например, значение = 2, как настроено при текущей конфигурации, означает, что каждая сделка может потерять до 0.2% от размера EQUITY. То есть, если у вас сейчас EQUITY = 1000$, то любая открытая сделка при закрытии максимум потеряет 0.002 * 1000$ = 2$. Имейте ввиду, что реальный убыток от сделки может незначительно превысить 0.2%, если был начислен своп. Т.к. мы заранее не можем знать, будет ли он начислен, в расчетах он не принимается во внимание, только спред(используется текущий реальный спред на рынке). Значение wave.amin может быть ГЛОБАЛЬНО перегружено с помощью ползунка в HoneyCombs: Other Options - "Override risk size globally(per mille)". Если значение = 0, то роботы используют свое локальное значение, для каждого своё. Если значение > 0, то все роботы используют значение этого ползунка безоговорочно. По умолчанию мы используем глобальную перегрузку = 2 промилле, а на самом деле в настройках каждого робота в отдельности указано значение = 10 (или 1%). Так же вы можете вручную, если нет глобальной перегрузки( = 0), перегрузить значение wave.amin для каждого робота в отдельности, для этого щелкните правой кнопкой мыши по "Robot ID", выберите "Edit amins...", далее крутите ползунок "Risk Size(Per Mille)":



    Кстати, вы можете посмотреть результаты оптимизации отдельного робота прямо в HoneyCombs, для этого выберите "Show characteristics...":


    Теоретическое значение St.PPD будет также скорректировано вслед за перегрузкой. Глобальная перегрузка всегда главенствует над локальными перегрузками. ---------- Минимальный размер депозита напрямую связан со значением максимально допустимого убытка. Т.к. минимальный размер сделки = 0.01 лот, на стандартных аккаунтах, а размер риска по умолчанию = 0.2%, то для эффективной торговли необходимо 10 000$. Вероятные просадки при таком соотношении составляют около 20-40%. Связано это с тем, что роботы, как правило, открывают множество сделок в одном направлении и общий уровень риска при этом увеличивается(10 роботов продают с риском 0.2% = 2% риска, что они сольют). При депозите в 1000$ размер риска необходимо глобально увеличить до 1-2%. Это очень рискованное соотношение, т.к. вероятный размер просадок при этом превышает 80%. При депозите в 100$ размер риска необходимо глобально увеличить до 10-20%. Здесь можно почти со 99.99% вероятностью утверждать, что просадка сольёт депозит в трубу. При небольших депозитах и слишком мелком размере риска торговля упрётся в ограничение размера сделки минимум 0.01 лот и в итоге все сделки будут открываться с минимально разрешенным 0.01 лот, т.к., например 0.0001 лот использовать нельзя - в этом заключается главная проблема несоответствия размера депозита/риска. ----------- Трал у каждого робота регулируется амином: trade.amin. Значение = 100 отключает трейлинг вообще. Значение = 0 означает, что робот будет передвигать Стоп Лосс как только цена двинется в прибыльном направлении. Значения посередине устанавливают расстояние для трейлинга в процентом соотношении от расстояния до Тейк Профита. То есть, = 50 означает, что как только цена прошла половину расстояния до ТП, Стоп Лосс начнёт передвигаться. ----------- Защита от потери депозита реализована двумя путями: 1. В HoneyCombs - Other Options - "Turn robot off at loss level". Этот ползунок устанавливает максимально допустимый уровень убытков для каждого робота в отдельности. Как только убыток от робота превысил этот уровень, робот будет отключён, остальные же роботы продолжат работу. 2. В настройках HoneyBee, смотрите: "The minimum allowed EQUITY" - минимально допустимый уровень ЭКВИТИ. "The minimum allowed BALANCE" - минимально допустимый уровень БАЛАНСА. Значение - в валюте счёта. Как только любое из двух значений опустится ниже разрешенного, пчёлка перестанет открывать новые сделки. Для того чтобы не настраивать эти значения вручную для каждой пчёлки, можно сохранить шаблон с настройками, назвав его "HoneyBee_My1.tpl" и запускать скрипт "Launch HBees" с этим шаблоном. Как это сделать, читайте в шапке темы. ----------- При небольших депозитах, да и при больших тоже, необходимо торговать руками. У автоматической торговли есть множество существенных недостатков, главный - то что роботы могут предсказывать разное направление движения цены, особенно во время флэтов. В итоге ситуация, когда 5 роботов продают EURUSD, а пять покупают - бессмысленна, а такое происходит в половине случаев. Вот при такой ситуации торговать бессмысленно:


    Спред/комиссии здесь будут приносить только убытки, если открыть такие сделки. Необходимо дожидаться, когда роботы "войдут в унисон" и предскажут движение цены в одном направлении коллективно, вот так:


    Чем больше роботов дают одинаковый прогноз, тем лучше. В этом вся мощь системы - которая позволяет полагаться не на одного единственного робота, а на коллективное решение. Здесь как в государстве: если все ветви власти работают сообща - прогресс. Если развивают страну сообща - прогресс. Если воруют сообща - воруют как никогда успешно. Если же одни воруют, а другие пытаются строить - гражданская война) ----------- В результате трёхмесячной оптимизации я для себя усвоил один важный урок: никакой робот, основанный на техническом анализе, не способен всегда торговать в прибыль. Рынок меняется, ничего с этим не поделать. Стабильно прибыльный на 5, даже 10, годах советник запросто будет сливать следующие пять лет. Нет никаких гарантий, есть только наши заблуждения, вбитые тоннами лжи от маркетологов "супер систем, зарабатывающих 10000% в год". А перепробовал в HoneyMaster я чуть ли не все основные методы прогнозирования. Даже распознавание паттернов, которое совместно со статистическим прогнозированием работает во многом как нейронная сеть, адаптируясь под изменения рынка, запросто после 10 лет прибыльной торговли может начать сливать год за годом. Поэтому торговать можно только руками, только прислушиваясь к новостям, только на основе коллективных решений, если хочется именно зарабатывать, а не "в рулетку играть". И реальная стабильная прибыль, согласно статистике - десятки процентов в год. Именно стабильная прибыль, т.к. можно и 1000% поднять, если рисковать депозитом, но можно и потерять. Было бы это реально - зарабатывать 1000% в год - мы сейчас бы наблюдали мульти-миллиардеров, поднявших неслыханное состояние сидя на диване, торгуя своим 1000$ депозитом. В реальности какие-то системы дают прибыль 1000% в год, я и на исторических данных во время оптимизации результаты выше получал, но это - неизбежная статистическая флуктуация. В гослото кто-то ведь тоже выигрывает время от времени. Здесь та же ситуация. Через год-другой такой торговли неизбежно произойдет слив. А пока он не произойдет, трейдер, уверенный в своём превосходстве, будет утверждать, что он-то знает секрет, а все остальные, простите - *****. =) А люди по природе доверчивы, верят же! Если уж рисковать, то в покер играть интереснее и быстрее будет, особенно за реальным столом. Я всё же пришёл к трейдингу, чтобы зарабатывать, а не лосей считать Поэтому не витаю в облаках, знаю, что нужен и капитал серьезный, и подготовка соответствующая, и уровень риска нужно контролировать - 1 - 2% максимум для сделки и то - это высокий уровень риска. ----------- Поэтому без своего оптимизатора я на рынок даже не суюсь. В результате работы с ним я многому чему научился, многое понял. Фактически совершил небольшое научное исследование, для того, чтобы точно знать, что работает, а что нет. В результате сразу отпало огромное количество заблуждений, привитых нечестными торгашами своих "супер" систем. У меня есть планы(и уже 30% нового кода написано) построить двухуровневую нейросеть, которая будет делать во многом то, что я сейчас делаю руками. Концепт не буду описывать, т.к. это - секрет =) Фреймворк уже готов, базы данных готовы, оптимизатор готов, осталось только несколько месяцев кодинга. Такой концепт нов, и я здесь первопроходцем являюсь(вернее, институциональные трейдеры владеют, по моим подозрениям, именно такими системами, но держат их под замком за семью печатями), не знаю еще, с чем столкнусь, одно ясно - нужна машина серьезная будет или ферма небольшая, на 1000+ ядер, поэтому сейчас процесс на время заморожен. А пока я торгую руками, советуясь с прогнозами HoneyCombs и даже получаю небольшую прибыль. Не такую большую, чтобы хвастаться, даже на жизнь пока не хватит, но и депозит у меня небольшой. Отдельно гоняю на демо счёте HoneyCombs в режиме полной автоматической торговли (10 000$, 0.2% риск) и вижу сильные просадки(на 30% провалился за 2 недели, сейчас просадка = 26%). Буду дальше гонять до тех пор, пока не сольет. Подозреваю, что сольет всё-таки. А может нет - еще рано говорить, пока только 2 месяца тестирую, из них 1 - полноценно. Учитывая, что длительность сделок в среднем - несколько дней, длительные просадки вполне вероятны. Главная проблема - роботы открывают сделки во время флэтов в разных направлениях. Спрэд приносит сильные убытки в итоге. Во время трендов торговля идёт очень даже успешно, лучше чем я ожидал. По сути 90% прихода - получено именно во время трендов. 90% убытков - во время флэтов. Поэтому я и настаиваю на том, чтобы вы торговали руками, ждали удобного момента, когда роботы начнут предсказывать движение в одном направлении. И следили за новостями. У меня такой концепт работает. А во время флэтов нужно обходить рынок стороной. Он совершенно непредсказуем в эти моменты. Хаос, энтропия и отчаяние!

    Превью
    Лучший ответ #3
    Аватар для honeyneurons

    1. Закройте MT5. 2. Удалите HoneyCombs, переустановите, при установке проверьте, что вы правильно указали путь до папки MQL5 для того пользователя, который будет запускать программу. (необходимо опуститься по иерархии папок до самого низа и щелкнуть дважды по папке MQL5 в окошке установки) Шаблон: C:\Users\%(ВАШЕ ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)%\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\36A64B8C79A6163D85E6173B54096685\MQL5 У меня путь выглядит вот так: C:\Users\jumangee\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\36A64B8C79A6163D85E6173B54096685\MQL5 Обратите внимание, что в конце пути есть хвост, который легко не заметить: "............\MQL5" jumangee - имя моего пользователя в Windows.



    -------------------------------- Если не поможет - скопируйте содержимое архива внутрь папки MQL5 вручную, перезапустите MT5. Архив содержит файлы, которые установщик должен автоматически скопировать, но у него это не получается. --------------------------------- P.S. Я заметил какой-то баг на forexdengi, из-за которого пути, которые я здесь написал разделились на несколько частей. Может вас это ввело в заблуждение. Всё, что выделено жирным - это единый путь. Уверен на 95%, что вы просто путь неправильно указали при установке. Отпишитесь, получится ли решить проблему.

    Превью
    Лучший ответ #4
    Аватар для honeyneurons

    Привет) Тестирую в двух режимах одновременно: автоматическом и ручками. Думаю еще месяц-другой нужно, прежде чем депо большой заливать. В автоматическом режиме(2 месяца, ДЕМО счёт) пока просадка -22%, отрыто 858 сделок(из них 218 пока открыты), при помощи всех 216 роботов. Учитывая среднестатистические показатели во время оптимизации, длительные просадки вероятны. Но моё чутьё подсказывает, что будет медленно, но верно, сливать (из-за потерь во время флэтов, когда несколько роботов торгуют по-медвежьи, а остальные - как быки). Спреды на стандартных счетах(по результатам оптимизации) сжирают до трети от прихода робота, так что это - главная проблема. Как решение, в будущей версии буду лепить новый абстрактный слой над созданными роботами. Чтобы делать то, что делаю сейчас вручную - машинным путём))) В ручном было плюс 11% прибыли в какой-то момент, сейчас +6% (провалился на 5%). Открыл 30+ сделок, закрыл ~20. Всего только две недели торгую в таком режиме, увидим, что будет дальше. Когда залью депо хороший, открою новую тему с прогнозами и публичным тестированием на ECN счете(через пару месяцев). А пока мне нужно на депо еще подзаработать, эххх... Накодить чего-нить... Нафрилансить там... P.S. Мне вот тоже интересно, как там дела у пользователей. Если есть мысли, чтобы ими поделиться - рад буду услышать)

    Лучший ответ #5
    Аватар для honeyneurons

    Трал для каждого робота в отдельности уже был настроен во время оптимизации. Т.к. трейлинг сильно влияет на результат работы Стоп Лосса и вообще всего робота, лучше его не менять для тех 216 роботов, что по дефолту используются в торговле. Если всё-таки есть такая необходимость - нужно вручную подредактировать амин trade.amin для конкретного робота и сохранить новые значения. См. скриншот:



    P.S. Чтобы узнать индекс амина, смотрите всплывающую подсказку, появляющуюся, когда указатель мыши находится поверх таблицы с аминами.

    Превью
    Лучший ответ #6
    Аватар для honeyneurons

    Рад, что заработало! Ну, бывает разная чертовщина. Интересно, в чём же было дело... Если проблема у кого повториться, буду копаться, искать... Вообще факт того, что терминал не видел скрипты в упор, даже когда вы их в папку вручную кинули, говорят о том, что либо скрипты скомпилированы были нестандартно, либо это баги MT5. Кстати, багов в МТ5 порядочно. Помню, не один день ушёл на обход некоторых проблем))) Без костылей никогда не обходится! P.S. Cейчас заметил по вашему скриншоту, что в вашей папке MQL5 находится папка "HoneyCombs", это значит, что путь установки самой программы вы указали в папку MQL5, это не правильно. При установке указываются два пути, первый - для самой программы, типично так: "C:\Program Files\HoneyCombs" или "C:\Program Files(x86)\HoneyCombs", а второй(после нажатия "Next") уже для папки MQL5. По первому пути устанавливаются файлы HoneyCombs, по второму - сопутствующие скрипты и советник-адаптер "HoneyBee". Ну, главное, что работает)))

  2. Линк #21
    В начале пути
    honeyneurons стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для honeyneurons
    Регистрация:
    28.11.2018
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    31
    Деньги за посты:
    0 RUB (Подробнее)
    Поставил лайков:
    9
    Получено лайков:  4
    в 14 сообщениях
    13%
    Весь представленный здесь софт распространяется по ShareWare лицензии, вы можете пользоваться им
    совершенно бесплатно и неограниченное количество времени.

    Назначение этой темы - получить полезный фидбэк от коммьюнити. Ваше мнение, предложение и помощь в нахождении багов
    очень сильно помогут в дальнейшей разработке. Да и просто очень хочется поделиться достижениями, пообщаться на трейдинговые темы.

    Текущая версия протестирована на нескольких машинах, на Win 7, 8.1, 10, работает стабильно, без утечек памяти и крахов, уже больше месяца.

    Краткое описание

    Над представленным здесь софтом я, с парой коллег, непрерывно работал в течении 2 лет. Прямо скажу - кровью и потом.

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 179936489.png
Просмотров: 375
Размер:	59.1 КБ
ID:	2514458

    Торговая система состоит из нескольких программ, которые совместно представляют собой полноценный фреймворк для создания, тестирования,
    оптимизации и запуска автоматических советников вне терминала MT5. Сами же сделки оформляются через терминал MT5, где также отрисовываются
    спрогнозированная волна, текущая последняя волна, на основе которой произведен анализ, ТП/СЛ, дистанция для трейлинга.

    Две основные программы - HoneyCombs и HoneyMaster.

    HoneyMaster

    "Медовый Мастер" - это платформа для оптимизации роботов. Мы сознательно не пользуемся оптимизатором MT5,
    т.к. он медленный и обладает ограниченными возможностями.

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: HM.png
Просмотров: 304
Размер:	229.5 КБ
ID:	2514472

    В HoneyMaster мы захардкодили на С++ десятки, а то и сотни, разнообразных торговых систем и популярных принципов технического анализа.
    Изначально идея заключалась в том, чтобы перепробовать все возможные торговые системы и их комбинации для того, чтобы
    найти из них наиболее прибыльные и устойчивые.

    На данный момент система получает на вход около 270 числовых значений, каждое число регулирует какой-то аспект анализирования/торговли.
    Эти числа, которые я называю "аминами" по аналогии с носителями генетической информации, могут принимать значения 0,1;
    или -2000000000 до 2000000000; или 0 - 100 и т.д... (Значение типа int)
    Каждый амин имеет свой установленный диапазон, значения вне которого попросту не имеют смысла.


    Название: HM4.png
Просмотров: 674

Размер: 13.3 КБ


    Для того чтобы полностью описать внутреннее устройство аналитического движка, потребуется небольшая книжка.
    Поэтому я вкратце опишу только основные вложенные принципы:
    • Гармоническое Распознавание Паттернов на нескольких частотах
    • Статистическое прогнозирование основанное на похожих паттернах
    • Векторный анализ рынка
    • Фильтрация рыночных ситуаций при помощи сигналов от RSI, MACD, Stoch, ADXW
    • Множественные виртуализированные таймфреймы
    • Индикатор собственной разрaботки BsTD - "детектор разворота"
    • Поиск дивергенций, зон перекупленности/перепроданности, разворотов
    • Поиск трендов и/или флэтов
    • Тайм-менеджмент (например правила, запрещающие торговлю, если предыдущая сделка еще не закрылась или была открыта по той же самой волне...)
    • Поиск уровней

    Распознавание Паттернов работает на 18 частотах, при этом в паттерне проверяются внутренние взаимоотношения(уровни, экстремумы, типы векторов,
    длина по оси времени и цены) как внутри группы векторов на одной частоте, так и соотношения между разными частотами.
    Система Распознавания настраивается в очень широких пределах и позволяет торговать как внутри одного дня, так и совершать сделки длительностью в месяц.
    По результатам тестирования мы обнаружили, что наиболее прогнозируемые волны - длиной от 12h часов до 5d.
    Торговля происходит на выбранной амином wave[20].amin[1] частоте и только на ней. Остальные частоты - вспомогательные для распознавания паттернов.

    В движке ХаниМастера закодировали несколько основных парадигм, реализуемых при помощи индикаторов и их сигналов, векторного анализа: торговля по тренду,
    торговля только во время флэта, торговля на продолжение текущей волны, торговля на ожидание разворота рынка, ИИ, выбирающий одну из парадигм на основе
    логических "причин" поступающих от индикаторов и Системы Распознавания Паттернов.

    Также в системе реализованы фильтрация абнормальных волн(защищает от "диких" скачков на рынке), автоматический мани-менеджмент,
    контроль риска...

    Мы использовали несколько разных видов статистического прогнозирования. Наиболее перспективные из них основаны на пуле
    векторов, собранных в результате поиска похожих паттернов в исторических данных. Этот пул используется не только для прогнозирования
    будущей волны, но и для определения, завершена ли текущая волна, согласно статистическим данным.

    При прогнозировании можно использовать несколько разных парадигм: предсказание на основе простых средних значений,
    предсказание на основе нелинейной сетки распределения вероятностей(для каждого вектора в пуле рассчитывается своё значение вероятности),
    предсказание на основе математического ожидания прибыльности вектора, полученного в результате обработки нелинейной сетки распределения вероятностей.

    В ХаниМастере реализованы многие полезные для оптимизации приёмы: генетический принцип, тэгирование комбинаций, разделение аминов на три подгруппы.
    Любую комбинацию можно протестировать в режиме "Быстрого Анализа Деятельности", в котором собрана собрана и отображена информация для каждого бара в отдельности
    из движка во время его работы: какие сработали префильтры, какие индикаторы забраковали рыночную ситуацию, почему сделка была открыта или нет, и т.д...

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot-11-14-2018-19.05.27.png
Просмотров: 305
Размер:	200.1 КБ
ID:	2514482

    Есть еще много чего интересного, но, думаю, здесь не место и не время, чтобы всё описывать подробно.
    Система непроста, и поэтому мы предлагаем пользоваться только HoneyCombs - в эту софтину мы уже заранее вложили 216 роботов, созданные своими силами в HoneyMaster.
    Головную боль от оптимизации оставьте нам. Всё-таки разобраться в этой системе, как мне кажется, сможет только тот, кто её написал
    Если же решите рискнуть, заняться оптимизацией своей системы под, например, криптовлюту - пользуйтесь "Wave Master" - ом:

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot-11-12-2018-18.38.16.png
Просмотров: 309
Размер:	232.2 КБ
ID:	2514466

    В нём вы можете при помощи ползунков/кнопок обдуманно изменять значения аминов.
    Для отправной точки можете импортировать роботов из HoneyCombs(%UserName%\AppData\Roaming\HoneyCombs\R obots) и
    мутировать их.

    Мы будем преиодически обновлять популяцию роботов, раз в полгода, наверное(я считаю, что текущая популяция должна быть актуальной до конца 2019 года, а то и до середины 2020).
    Подробную документацию на оф.сайте можете поискать, правда там только на инглише. Если у кого-нибудь возникнет сильный интерес - подумаем над русификацией. Однако, времени, беда, нет совсем

    HoneyCombs

    "Медовые Соты" - это менеджер, запускающий роботов, созданных в ХаниМастере.
    В версию 1.057b мы заранее вложили 216 роботов, оптимизированных на двух машинах в течении 3 месяцев(почти 24/7).
    Эти роботы настроены на работу с 16 FX парами и двумя металлами: золотом и серебром.

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot-11-12-2018-18.50.01-1.png
Просмотров: 305
Размер:	211.9 КБ
ID:	2514467

    В итоге мы протестировали несколько сот тысяч разнообразных входных комбинаций на 10 годах исторических данных.
    Тестирование производилось по генетическому принципу: за несколько десятков циклов. После каждого цикла мы отфильтровывали результат,
    мутировали отдельные амины, использовали логику и мозг Человека Прямоходящего для ручной калибровки,
    запускали новый цикл оптимизации.
    Впоследствии отфильтрованная программно популяция роботов была подвергнута ручному "естественному отбору" и
    протестирована заново на последних 5 годах исторических данных.
    На последнем этапе оптимизации мы вручную выбрали самых перспективных роботов, следя за тем, чтобы они
    все торговали "каждый со своим уникальным характером"(чтобы не было ситуации, когда 100 роботов открывают одну и ту же сделку),
    протестировали их на реальном рынке на демо-счёте, отсеяли самые слабые звенья.
    В итоге выжили только 216 роботов из 300000+ роботов.

    Наш оптимизатор учитывает влияние свопов и спреда. При оптимизации мы использовали значения от Alpari для стандартного (не ECN) счёта на MT5.
    Выбор не ECN, а более высокого, спреда основан на желании настроить систему в более "жёстких" условиях, чтобы увеличить выживаемость.

    ХаниКомбс может работать в двух режимах - режиме автоматической торговли и режиме советника.
    В режиме советника (включается установкой галочки "Other Options" - "Force advisor mode") программа работает точно также,
    но не открывает реальных сделок, а только лишь отрисовывает свои торговые решения в терминале МТ5.
    Как торговать - решать вам. Могу лишь сказать, что получить более высокую прибыль можно при торговле руками, используя режим советника.
    Так, получая множество предсказаний от десятков роботов, следует совершать взвешенное "коллективное" решение.
    Например, если десять роботов прогнозируют падение цены, а двое - рост, то следует продавать.
    Таким образом вы избавите себя от потерь возникающих, когда несколько роботов торгуют против общего направления торговли.
    Кстати, мы собираемся в будущем реализовать такое поведение программно, в версии 2.0.

    Наша торговая система поддерживает свою базу данных о совершенных сделках, которую периодически обновляет с фидом от МТ5.
    Каждый робот имеет свою отдельную статистику: сколько сделок открыто/закрыто, прибыль/потери, St.PPD и St.DPD.

    St.PPD = "Statistic. Percent Per Day" - или "Статистич. Процентов в день". Это значение показывает сколько робот сделал прибыли/потерь
    в процентах от значения Капитала.

    St.DPD = "Statistic. Deals Per Day" - или "Статистич. Сделок в день". Это значение показывает сколько робот открывает сделок в день.


    Название: Hbee5.jpg
Просмотров: 690

Размер: 118.0 КБ


    Вот эти небольшие чарты - результат оптимизации в HoneyMaster. Все роботы были тестированы в последнем цикле на 5 годах исторических данных,
    соответственно эти графики символизируют движение уровня Капитала на 5 годах.

    В ХаниКомбс есть несколько дополнительных "тахометров", описывающих общие теоретические и статистические значения PPD и DPD.
    Теоретические значения получаются простым суммированием всех значений от активированных роботов,
    статистические - суммированием результатов торговли всех роботов. Их можно настроить удобным образом при помощи правой кнопки мыши - "Configure...":


    Название: Hbee6.jpg
Просмотров: 690

Размер: 52.9 КБ


    Также есть график прибыльности, возможность перехода в режим полупрозрачного виджета(всегда будет находиться поверх всех окон),
    редактирования аминов "на лету", установления как общих для всех роботов значений "риска", так и для каждого в отдельности.

    Для того, чтобы запустить HoneyCombs к работе, достаточно нажать "Start server" наверху и кликнуть правой кнопкой мыши по самой левой колонке, выбрать "Turn all robots on":


    Название: Hbee7.jpg
Просмотров: 688

Размер: 58.5 КБ


    Чтобы запустить/остановить отдельного робота, кликните по его Robot_id(колонка слева).

    Всегда можно просмотреть результаты оптимизации, сохраненные для каждого робота в отдельности:

    ХаниКомбс дотошно инспектирует настройки системы, чтобы избежать аварийных ситуаций: перед каждым анализом проверке подвергаются
    настройки времени компьютера пользователя, терминала МТ5, сервера брокера, также инспектируются входящие исторические данные на целостность,
    отсутствие непредвиденных "гэпов", и т.д. В случае нахождения проблем ХаниКомбс попытается решить проблему самостоятельно, а в противном случае
    запретит торговлю. Можно спать спокойно)))

    HoneyBee

    "Пчёлка" - это советник в МТ5, который в первую очередь обеспечивает связь MT5 - HoneyCombs.
    Для работы торговой системы на каждой паре в окне МТ5 должна висеть такая "пчёлка".


    Название: Hbee22.jpg
Просмотров: 651

Размер: 411.8 КБ


    Не пугайтесь большому количеству настроек - большинство из них предустановлены так, что вам не придётся о них думать.

    HoneBee открывает сделки, отрисовывает торговые решения, двигает Стоп Лоссы (трейлинг), снабжает
    HoneyCombs рыночными данными и результатами торговли.

    Чтобы не запускать вручную десятки пчёлок, да еще и настраивать их, используйте специальный скрипт "Launch HBees".
    Он автоматически подгрузит FX пары, откроет окна и запустит 18 пчёлок. Закрыть их можно с помощью скрипта "Close HBees".

    Для работы пчёлок не забудьте разрешить в МТ5 автоматическую торговлю и импорт .dll библиотек(пчёлке для работы необходима библиотека MT5dllNamedPipes.dll).
    Для этого пройдите в Tools - Options - Expert Advisors - "Allow dll imports" и "Allow automated trading".

    Пчёлки уже преднастроены на работу с большинством брокеров(калибровано под Alpari), но в случае необходимости калибровки, или если вы хотите задать
    уровни, при которых пчёлка экстренно прерывает торговлю(минимальный уровень Капитала и/или Баланса) и максимально разрешенный спред, вы можете выполнить следующие шаги:
    1. Открыть пчёлку на любой паре любого таймфрейма с нужными вам настройками.
    2. Сохранить новый шаблон с именем HoneyBee_My1.tpl (Прав.Кнопка.Мыши по окну - Templates - Save Templates...)
    3. При запуске скрипта "Launch Bees" поставить true для "User provided template HoneyBee_My1.tpl".

    Таким образом вы можете использовать скрипт "Launch HBees" со своими настройками для ваших пчёлок.
    Обратите внимание в этом скрипте на пункт "No alerts and sounds(Silent mode)". Значение true запрещает пчёлке
    проигрывать звуки и оповещать с помощью функции Alert.

    При необходимости калибровки под нестандартного брокера, обратите внимание на параметры Slippage, Max allowed Spread -
    они указаны в пипсах. Пипсы по умолчанию равны 0.00001 или 0.001(для ***JPY).
    Если ваш брокер использует 0.0001 и 0.01(для ***JPY), выставите значения Slippage, Max allowed Spread в 10 раз меньшие.

    Для того, чтобы скрипт "Launch HBees" запустил все 18 инструментов поставьте true для: "7 Major pairs", "9 Minor pairs", "Gold and Silver"
    в окне настройки скрипта перед его запуском.

    Заметьте: пчёлке не важно, в окне с каким таймфеймом она работает. В любом случае она использует данные M30,
    так что можете без опаски менять таймфрейм в окне в любое время. Всё, что изменится - вид окна.

    Легенда:
    • Красная стрелка - Тейк Профит
    • Синяя вертикальная стрелка - Стоп Лосс
    • Фиолетовая горизонтальная пунктирная линия - цена при достижении которой начинает двигаться Стоп Лосс(уровень трейлинга)
    • Аквамариновая стрелка - последняя волна(вектор), на основе которой совершён анализ рынка
    • Аквамариновая пунктирная стрелка - спрогнозированная волна


    Название: Hbee3.jpg
Просмотров: 685

Размер: 71.4 КБ


    Все векторы, использованные при анализе, мы не отрисовываем, т.к. их количество обычно превышает 5-6 шт, и их отрисовывание перегрузило бы терминал как минимум визуально.
    Вместо этого пчёлка рисует только последнюю известную волну(Аквамариновая стрелка), использованную при анализе, на частоте на которой совершается торговля.

    В окне вы увидите несколько полезных кнопок, позволяющих приостановить пчёлку, закрыть её, перевести в режим "Советника", очистить окно от нарисованных стрелок:


    Название: Hbee1.jpg
Просмотров: 685

Размер: 86.9 КБ


    HoneyUpdater

    Этот советник обеспечивает связь MT5 - HoneyMaster. Нужен исключительно для обновления исторических данных в ХаниМастере.

    Перед тем, как нажать кнопку "Update data" в ХаниМастере, убедитесь в том, что советник активирован в любом окне МТ5. Он снабдит данными
    оптимизатор, а тот в свою очередь обновит данные на харддиске(он поддерживает свою собственную базу данных).

    Инструкции на ютуб

    На ютубе можете найти видео-инструкции как для HoneyCombs, так и для HoneyMaster:

    https://www.youtube.com/watch?v=pXpTdHN9sRI
    https://www.youtube.com/watch?v=PzRXF6qGrGQ

    Ссылки для скачивания

    К сожалению на forexdengi максимальный файл вложения - 5MB, что не даёт залить установочные файлы на форум.

    Прилагаю ссылки на гугл-докс:

    HoneyCombs и HoneyMaster x64
    HoneyCombs и HoneyMaster x32

    Вес установщика 400+MB (большая часть массы - это пакет 1М исторических данных для 18 пар),
    для установки HoneyCombs потребуется всего 1 GB, для установки HoneyMaster - 5GB места на системном разделе + 5GB на разделе установки.
    + дополнительное место для хранения результатов оптимизации, т.к. они немало требуют.

    Хэш-суммы архивов:


    Название: SHA-256.png
Просмотров: 681

Размер: 45.5 КБ


    Краткая инструкция для запуска

    1. Установите HoneyCombs, при установке важно правильно указать два пути.
    Первый путь - путь установки самой программы, типично: "C:\Program Files\HoneyCombs" или "C:\Program Files(x86)\HoneyCombs".
    Второй путь - путь установки сопутствующих скриптов и советников. Здесь важно выбрать правильный путь до папки MQL5, принадлежащей терминалу MT5.
    Она располагается по типичному адресу: "C:\Users\%(ВАШЕ ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)%\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal \36A64B8C79A6163D85E6173B54096685\MQL5",
    где 36A64B8C79A6163D85E6173B54096685 - абракадабра, которая у вас будет по-другому называться(это - идентификатор терминала).

    2. Разрешите в МТ5 импорт .dll и автоматическую торговлю, для этого поставьте галки в Tools - Options - Expert Advisors - "Allow dll imports" и "Allow automated trading".

    3. Запустите скрипт "Launch HBees" в терминале с первыми тремя параметрами true: "7 Major pairs", "9 Minor pairs", "Gold and Silver".
    В связи с особенностями MT5 скрипт "Launch HBees" может не запустить всех заказанных пчёлок. Это - особенность МТ5, которую тяжело обойти.
    Поэтому проверяйте вручную, удалось ли скрипту запустить всех нужных пчёлок, иначе торговля может происходить не по всем парам.

    4. Запустите роботов в HoneyCombs кликнув правой кнопкой мыши по самой левой колонке - "Turn all robots on".

    5. Запустите сервер в HoneyCombs кликнув по кнопке "Start Server" сверху.

    В случае проблем с соединением: мы защищаем свой код(проект с закрытым исходным кодом) благодаря нашему серверу лицензий, расположенному по адресу: 51.68.106.171.
    Для работы HoneyCombs необходимо разрешить вашему фаерволу исходящий доступ по этому адресу для HoneyCombs.exe расположенному в директории установки
    (на большинстве ПК делать ничего не нужно, исходящие соединения и так разрешены по умолчанию, а если нет - вы и сами знаете, что и как делать, если уж запретили).

    Постскриптум

    Советую использовать HoneyCombs для ручной торговли в режиме "Advisor mode".
    Просто наблюдайте за сделками в MT5, и когда 5-10 роботов совместно предскажут движение цены в одном направлении - открывайте сделку.
    Если же несколько роботов дают противоречивые предсказания(например, 4 робота прогнозируют падение цены, а 5 - рост), лучше воздержитесь от торговли.

    В будущем планируется реализовать такую возможность программно, но произойдет это не скоро(к концу 2019 года, наверное, сейчас у меня другие заботы, да и в любом случае ручная торговля всегда приносит лучшие результаты).

    Система открывает сделки в среднем 12 часов - 5 дней длительностью, этим объясняются возможные просадки длительностью в несколько недель.
    Мы заранее установили "безопасный" уровень риска в 2 промилле (0.2%) для каждой сделки(это максимально возможная сумма потерь в процентах от размера Капитала).
    Потеря от одной сделки может незначительно превысить 2 промилле в случае если был начислен своп. Текущий спред уже учитывается при расчете риска автоматически.
    Любителям рисковать можно увеличивать уровень риска до 1%(10 промилле), однако готовьтесь к тому, что просадка > 80% унесет ваш депозит в трубу.

    В текущей конфигурации система открывает около 28 сделок в день, а максимальная теоретическая прибыль - 0.6% в день, или 30% каждые 50 дней, или 210% в год.
    В реальности прибыль будет меньше, если будет вообще, рынку ведь "по-барабану" на наши теоретизирования .

    Повторюсь в третий раз - для максимизации прибыли советую использовать HoneyCombs в режиме советника и торговать руками, с частичным применением фундаментального анализа.

    Последний раз редактировалось SamVit; 21.02.2019 в 16:36. Причина: по просьбе автора
    Я больше не буду работать на Maggie's Farm no more...

  3. Линк #26
    В начале пути
    honeyneurons стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для honeyneurons
    Регистрация:
    28.11.2018
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    31
    Деньги за посты:
    0 RUB (Подробнее)
    Поставил лайков:
    9
    Получено лайков:  4
    в 14 сообщениях
    13%
    Цитата Сообщение от вася69 Посмотреть сообщение
    honeyneurons, что случилось с софтиной третий день не открывает не чего и не подает сигналы - это нормально ?
    Не нормально. Это облачный сервер, как оказывается, был в оффлайне. Сейчас новый поднимаю...

    Я больше не буду работать на Maggie's Farm no more...

  4. Линк #27
    В начале пути
    honeyneurons стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для honeyneurons
    Регистрация:
    28.11.2018
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    31
    Деньги за посты:
    0 RUB (Подробнее)
    Поставил лайков:
    9
    Получено лайков:  4
    в 14 сообщениях
    13%
    Цитата Сообщение от kodar Посмотреть сообщение
    Установил мастера. После запуска есть вот такая ошибка. Не могу разобраться, нужна помощь.

    Loaded Master_Conf.ini.
    Detected installed HCombs at: C:\Program Files (x86)\HoneyCombs\
    WARNING: Couldn't open Prev_Analysis.dat with read access. No analysis was yet performed?
    Это не ошибка, просто предупреждение, игнорируйте)
    Исчезнет после первого запуска.

    Цитата Сообщение от вася69 Посмотреть сообщение
    honeyneurons, что случилось с софтиной третий день не открывает не чего и не подает сигналы - это нормально ?
    Упал облачный сервис, необходимый для работы HCombs. Проблема была решена, сейчас всё работает.
    Ситуация непредвиденная, больше такого не должно произойти.

    Я больше не буду работать на Maggie's Farm no more...

  5. Линк #28
    Знающий
    gek авторитетный пользователь gek авторитетный пользователь gek авторитетный пользователь gek авторитетный пользователь gek авторитетный пользователь gek авторитетный пользователь gek авторитетный пользователь gek авторитетный пользователь gek авторитетный пользователь Аватар для gek
    Регистрация:
    27.03.2012
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    4,173
    Деньги за посты:
    6098 RUB (Подробнее)
    Поставил лайков:
    5,045
    Получено лайков:  1,154
    в 930 сообщениях
    28%
    Всем привет!
    Результаты есть с шайтан машиной?


  6. Линк #29
    В начале пути
    honeyneurons стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для honeyneurons
    Регистрация:
    28.11.2018
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    31
    Деньги за посты:
    0 RUB (Подробнее)
    Поставил лайков:
    9
    Получено лайков:  4
    в 14 сообщениях
    13%
    Привет)

    Тестирую в двух режимах одновременно: автоматическом и ручками.
    Думаю еще месяц-другой нужно, прежде чем депо большой заливать.

    В автоматическом режиме(2 месяца, ДЕМО счёт) пока просадка -22%,
    отрыто 858 сделок(из них 218 пока открыты), при помощи всех 216 роботов.
    Учитывая среднестатистические показатели во время оптимизации,
    длительные просадки вероятны.
    Но моё чутьё подсказывает, что будет медленно, но верно, сливать
    (из-за потерь во время флэтов, когда несколько роботов торгуют по-медвежьи,
    а остальные - как быки).
    Спреды на стандартных счетах(по результатам оптимизации) сжирают
    до трети от прихода робота, так что это - главная проблема.
    Как решение, в будущей версии буду лепить новый абстрактный слой над
    созданными роботами. Чтобы делать то, что делаю сейчас вручную - машинным путём)))

    В ручном было плюс 11% прибыли в какой-то момент, сейчас +6% (провалился на 5%).
    Открыл 30+ сделок, закрыл ~20.
    Всего только две недели торгую в таком режиме, увидим, что будет дальше.
    Когда залью депо хороший, открою новую тему с прогнозами и
    публичным тестированием на ECN счете(через пару месяцев).
    А пока мне нужно на депо еще подзаработать, эххх...
    Накодить чего-нить... Нафрилансить там...

    P.S. Мне вот тоже интересно, как там дела у пользователей.
    Если есть мысли, чтобы ими поделиться - рад буду услышать)


  7. Линк #30
    В начале пути
    kodar стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для kodar
    Регистрация:
    25.02.2019
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    4
    Деньги за посты:
    0 RUB (Подробнее)
    Поставил лайков:
    2
    Поблагодарили 1 раз в
    1 сообщении
    25%
    HCombs здорово озадачивает комп. Временами не получается остановить его вообще- удается только через сбрасывание процесса. Вроде и комп не слабый(i5-2300 ОЗУ 4ГБ). Запустил снова.


  8. Линк #31
    В начале пути
    honeyneurons стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для honeyneurons
    Регистрация:
    28.11.2018
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    31
    Деньги за посты:
    0 RUB (Подробнее)
    Поставил лайков:
    9
    Получено лайков:  4
    в 14 сообщениях
    13%
    Цитата Сообщение от kodar Посмотреть сообщение
    HCombs здорово озадачивает комп. Временами не получается остановить его вообще- удается только через сбрасывание процесса. Вроде и комп не слабый(i5-2300 ОЗУ 4ГБ). Запустил снова.
    Одно ядро всегда под 80-100% нагружено, оно занято непосредственно анализированием.
    Остальные чуть-чуть, под GUI и сторонние малонагруженные потоки. У меня так 24/5. Это нормально.
    На четырехядерном бюджетном процессоре около 20% нагрузка в итоге.
    В виртуальном пространстве занимает около 420Мб стабильно.
    Если видите худшую картину - это проблема.

    То что не получается остановить иногда - есть такой баг. Проблема в том, что поймать этот баг не просто, он где-то в синхронизации потоков закрался.
    Я его долго искал, потом он сам как-то исчез. Решил, что танцы с бубном помогли, но, судя по вашему опыту - нет.

    Спасибо за комментарий, постараемся вычислить эту букашку в следующем релизе!


  9. Линк #32
    В начале пути
    honeyneurons стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для honeyneurons
    Регистрация:
    28.11.2018
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    31
    Деньги за посты:
    0 RUB (Подробнее)
    Поставил лайков:
    9
    Получено лайков:  4
    в 14 сообщениях
    13%
    Новая проблема вылезла, возможно - это баг в МТ5, а может в HCombs.

    Прошу посмотреть у себя в ХаниКомбс -> Statistics(внизу справа) -> значение "Analyses failed (since start)".
    Если оно значительно больше нуля и растёт быстро,
    и в окошке мониторинга возникает сообщение об ошибке (что-то вроде "ERROR888: Historical Data Is Corrupted: high < low!!! error count: 1"),
    сообщите, плиз!

    Странная ошибка, впервые вижу. Где-то разрушается стек с историческими данными, а именно появляется бар со значением
    high меньше low. Перезапуск MT5 и HCombs решил проблему. Пока что ошибка больше не всплывала.
    Добавил в список известных багов.

    Я больше не буду работать на Maggie's Farm no more...

  10. Линк #33
    Частый гость
    вася69 стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для вася69
    Регистрация:
    24.02.2013
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    161
    Деньги за посты:
    669 RUB (Подробнее)
    Поставил лайков:
    107
    Получено лайков:  23
    в 22 сообщениях
    14%
    Цитата Сообщение от honeyneurons Посмотреть сообщение
    Новая проблема вылезла, возможно - это баг в МТ5, а может в HCombs.

    Прошу посмотреть у себя в ХаниКомбс -> Statistics(внизу справа) -> значение "Analyses failed (since start)".
    Если оно значительно больше нуля и растёт быстро,
    и в окошке мониторинга возникает сообщение об ошибке (что-то вроде "ERROR888: Historical Data Is Corrupted: high < low!!! error count: 1"),
    сообщите, плиз!

    Странная ошибка, впервые вижу. Где-то разрушается стек с историческими данными, а именно появляется бар со значением
    high меньше low. Перезапуск MT5 и HCombs решил проблему. Пока что ошибка больше не всплывала.
    Добавил в список известных багов.
    вроде все нормально
    paperclip Изображения attachment2548955 


  11. Линк #34
    В начале пути
    honeyneurons стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для honeyneurons
    Регистрация:
    28.11.2018
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    31
    Деньги за посты:
    0 RUB (Подробнее)
    Поставил лайков:
    9
    Получено лайков:  4
    в 14 сообщениях
    13%
    Похоже, это проблема с МТ5 или сервером Альпари. Только что увидел в логах МТ5 сообщения о найденных поврежденных барах в истории. Ложная тревога!
    Придётся дополнительные фильтры лепить, может даже дабл-аудит со своего сервера, чтобы не полагаться на ненадежных поставщиков данных.

    Я больше не буду работать на Maggie's Farm no more...

  12. Линк #35
    В начале пути
    honeyneurons стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для honeyneurons
    Регистрация:
    28.11.2018
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    31
    Деньги за посты:
    0 RUB (Подробнее)
    Поставил лайков:
    9
    Получено лайков:  4
    в 14 сообщениях
    13%
    А теперь какая-то шпана ДДоСит хостинг. Надеюсь, атака долго не продлится. Проблемы с ХаниКомбс связаны сейчас с этими гадкими неличностями.

    P.S. Предлагаю поучаствовать в прогнозах от HoneyCombs.
    Прогнозы основаны на техническом анализе с применением предсказаний от роботов HC.

    Последний раз редактировалось honeyneurons; 05.03.2019 в 19:13.
    Я больше не буду работать на Maggie's Farm no more...

  13. Линк #36
    В начале пути
    honeyneurons стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для honeyneurons
    Регистрация:
    28.11.2018
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    31
    Деньги за посты:
    0 RUB (Подробнее)
    Поставил лайков:
    9
    Получено лайков:  4
    в 14 сообщениях
    13%
    Update:
    Связь, вроде, улучшилась.
    Протестировал соединение со своей стороны через VPN туннели, это точно не проблема в России.
    Но временами всё равно в Франции где-то возникают 10+ секундные задержки. Хостинг отнекивается, мол, проблема не у них.
    Либо хостинг врёт, либо маршрутизация ихнего интернет-провайдера барахлит.

    Пока, всё работает, кажется...

    Я больше не буду работать на Maggie's Farm no more...

  14. Линк #37
    В начале пути
    honeyneurons стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для honeyneurons
    Регистрация:
    28.11.2018
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    31
    Деньги за посты:
    0 RUB (Подробнее)
    Поставил лайков:
    9
    Получено лайков:  4
    в 14 сообщениях
    13%
    Баг обнаружился серьезный в МТ5 x32(может в 64 версии тоже, не прверял пока) - при большой нагрузке(открыто 18+ окон с HBees)
    и при одновременной работе юзера с графическим интерфейсом(скроллинг чартов, смена таймфреймов, и т.д.)
    разрушается стэк исторических данных. Скорее всего виновата кривая синхронизация потоков.
    В итоге ХаниКомбс(через HBee) получает на вход испорченные бары от МТ5. Приходится перезагружать обе программы, чтобы обновить стэк.
    Проявляется, только если интенсивно чарты крутить в МТ5, скролить и т.д. во время работы большого количества советников.
    Наверное, лучшим выходом будет имплементация суспенда на все советники во время взаимодействия пользователя с интерфейсом МТ5.
    Ну и придётся дотошнее проверять данные от МТ5 с аудитом из постороннего источника прямо в Пчёлках.
    Костыль будет реализован в будущей версии.
    А пока, чтобы не допускать этой ситуации, можно временно приостанавливать сервер в ХаниКомбс перед работой с МТ5.
    И запускать вновь в бэкграунд, когда МТ5 уже не нужен.
    Это в том случае, если наблюдаются ошибки в окошке мониторинга ХаниКомбс, наподобие: "ERROR888: historical data is corrupted: high < low error count: 1"
    и счетчик ошибок анализирования в Statistics - Analyses failed(since start) быстро растёт.

    Последний раз редактировалось honeyneurons; 07.03.2019 в 02:33.