Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ

[mameshev]

Движение рыночных цен определяется не субъективными волнами Эллиота, линиями Ганна и уровнями Фибоначчи, не техническими индикаторами. Движение биржевых цен определяет фундаментальный закон спроса и предложения. Сколь ни банальным может показаться это утверждение, однако уровни спроса и предложения определяют цену.
Цена является производным результатом взаимодействия покупателей с продавцами. Многие трейдеры знают об этом, однако немногие используют. Практическое применение этого всеобъемлющего рыночного закона может быть крайне полезным для любого, кто вызвался предсказывать будущую стоимость актива.

Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ относится к фундаментальному виду анализа.
Сам фундаментальный анализ не нашел широкого применения в кругу трейдеров. Не секрет что подавляющее большинство использует технический анализ для определения будущей стоимости актива. Это связано с тем, что фундаментальный анализ во-первых, отождествляют с выходом экономических новостей, предсказывать реакцию рынка на которые практически невозможно.
Во-вторых, такой анализ считается непараметризированным, а значит крайне субъективным.
В-третьих, фундаментальный анализ потенциально бесконечен. Это означает, что можно проанализировать лишь определенную часть экономических эффектов, способных повлиять на рынок, оставшаяся и всегда подавляющая часть останется не учтенной трейдером, зато учтенная рынком. Использование отчетов СМЕ автоматически устраняет все слабые стороны фундаментального анализа, а методика анализа этих отчетов и вовсе наделяет эту технологию лучшими чертами технического анализа. Это означает, что все значимые экономические эффекты можно рассматривать опосредовано через наблюдения за действиями участников рынка.


-----------------

Троллинг, хамство недопустимы.

Более-менее адекватный флуд переносится в тему Неформат.

[Romin]

Доброго всем времени суток!

Нефть.

По динамике доходности опционов, на графике, видно, что переход с майских опционов на июньские перешёл плавно без резких перекосов. И где, так же как и на майских, основной доминирующей массой остаются по прежнему покупатели, то бишь те опционные игроки которые играют на повышение базового актива через опционы. Это и будет у меня, пока нет смены настроения опционов, основным ожиданием роста цены Нефти, на предстоящий экспирационный период июньских опционов. Но, предположительно, которое может быть ограниченно верхней границей 69.09, - ожидаемого 30 дневного диапазона волатильности 69.09 - 57.29.



И тем не менее. По графику, динамики открываемых и закрываемых позиций опционными игроками, видно, как в пятницу покупатели закрывали Лонги, и не много открывали Шорты. На фоне чего, с понедельника-вторника, буду ожидать, вероятно, не большой откат цены в сторону пробитых локальных поддержек... И на откате буду искать новые условия и точки входа для покупок.
По как то так в планах, примерно.

[andy-khb]

А сейчас по той же кукурузе, если продать выше 600 центов, ближе к 620, то можно также хорошо заработать,

Ну не знаю, с текущих только бай, сколько ещё эта палка будет расти неизвестно. В опционы, фьючерсы и объемы веры особой нет. Не более чем ориентир.
На мелких пробойный бай ордер попробовать можно. Стоп близкий, если сработает попытка отбить лосика в коррекции покрупней будет. Так что не вижу повода для оптимизма и возможности хорошо заработать.

На прошлой неделе был разговор за золото и среднесрочный шорт по нему с целями до 1400 если не ошибаюсь. Такие же мысли, может стоять в диапазоне 1700 - 2000 не один месяц и лучшая тактика на мой взгляд - интрадей или "интранеделя" торговля с теми же целями 20- 50 - 100 пунктов. И здесь не вижу повода для удержания среднесрочных шортов и "замораживать" ресурсы счета. В крайнем случае заходить интрадейно лотом покрупней, фиксить частично, остальное в бу и "куда вывезет".

Поэтому не понимаю сути "претензий" ... Везде одно и тоже... (и так почти всегда было)

[YRGIK]

Привет самой ругательной ветке.

Ну не знаю, с текущих только бай,

Привет andy-khb, тоже глянул ради интереса ZCN21. Цена возле уровня баланс 574.80, если пробивают, есть куда шагать вверх, 691, на дальних контрактах вообще 900 цели есть. У него депо как резинка у трусов, ему по фигу, и двадцать фигур пересидит. Сколько раз уже наказывал его рынок, с его максимальным ОИ, читать книги лень, а от просмотров картинок толку мало.

[kikimos]

Слово "перешли", Ваня, это постфактумное слово.

Привет. Это не совсем постфактумное слово. Оно важное в моменте. Ну вот на примере нефти покажу и напомню, когда я говорил, что перешли в баланс. Да, некоторые товарищи ловили экстремум и поймали на разворот. Правда они это с 50 делали, а сделали в 67. Поэтому тут такое, смешное. Так вот, я сказал, что импульсу конец как раз в начале прошлого контракта, т.е. 8 марта. Этот удар в шорт показал ЗАВЕРШЕНИЕ импульсной динамики и переход в баланс. А вот где и как должны были остановить - это всегда вопросы при переходе в баланс. Да, сейчас я понимаю, почему именно 57,5 встал стеной. И тогда же я понимал, что не далее 52,53 возможна коррекция. Если сейчас на второй удар наберут, то в этом контракте в с высокой долей вероятности не далее 54,7-56,15. А может даже и не подойдут. А может и 65,6-66,1 пробьют наверх, но с возвратом. Это баланс. Конечно, еще 8 марта был виден переход в баланс, но это был баланс в 63,8-66,1.
Как определить переход в баланс из импульса? Проще простого. И это базовое знание, которое почему-то для многих является откровением. Особенно для тех, кто говорит, что ядра - ничто, а стрелки туда-сюда - всё Так вот, для того, что определить переход из импульса в баланс, надо увидеть пробой последнего чистого накопления импульсного. Вот на хаях - 62,6-66,1 - последнее накопление и оно сразу было перераспределено в шорт, т.е. в моменте переход в баланс. Удержание тогда же 63,8-64,45 - намек на баланс. А вот уход ниже 63,8-64,45 - это реверс, но в рамках большой динамики, где раной 59-60 до этого проявлял большую поддержку. Ну вот так и получилось.

Итак, сейчас три дня была работа в 62,75-63,6. Это совпадает с массивами 24 и 25 февраля. Который потом дважды был пробит дисбалансом. И вот теперь накопление. Вполне вероятно, что отсюда могут и в шорт выйти, но не особо далее 60,05-60,45. Конечно, я еще вчера указывал, что исхожу из того, что на горизонте 63,8-64,45 и по 65-66, но сейчас точнее оценив баланс, вижу вероятность поиска продаж, но не с открытия рынка. Короче, для интрадея - все равно куда и как, там в моменте всё ясно. Но главное по старшему понимать, что вот он выход, а значит надо быть готовым брать больше и большим объемом И это реально, если не забивать голову. Поэтому паузу и взял в пару дней, чтобы не облажаться как на золоте - там забил голову поиском шортов и отменил адекватную покупку в импульсе

[Pathfinder-fx]

Приветствую еще раз.
На нефти спекулянты на прошлой недели нарастили чистые лонги, но общая динамика по их сокращению пока сохраняется. Спрэды тоже хоть и слегка сбросили, но те все еще находятся на экстремальных уровнях. Соответственно, рост в конце недели вполне может быть попыткой еще одного захода по верхам, но, скорее всего, без обновления максимумов.



Если говорить об опционах, то с истечением майского контракта барьера сверху на 62-63$ не стало, о чем писал в прошлый раз. Сейчас основной уровень находится на 65$, куда могут попытаться потянуть цену. Снизу сейчас в качестве поддержки выступает опционный уровень 60$.





Исходя из этого, вполне можно поторговать диапазон 60-65$.

Что касается газа, то здесь позиция спекулянтов колеблется в районе нейтрального уровня - сейчас ушли немного в лонг. Так что, пока актуальными остаются широкие колебания, но в любой момент они опять могут начать набирать лонги, учитывая, что полностью разгрузились.



На опционах картина пока не поменялась - сверху есть уровень 2.75$, к которому практически подошли, и 3,0$. Снизу по-прежнему основным остается 2,5$.





Исходя из этого, предыдущие покупки стоит хотя бы частично зафиксить в 2,7-й фигуре. Новые покупки можно рассмотреть либо в случае отката (желательно в 2,5-ю фигуру), либо после закрепления выше 2,75$ уже с целью на 3,0$.

Желаю удачной торговли.

[andy-khb]

Цена возле уровня баланс 574.80, если пробивают, есть куда шагать вверх, 691, на дальних контрактах вообще 900 цели есть.

Привет!
На 900 не замахнусь наверно сразу, но в район 700 вполне себе допускаю.
А по сахару у тебя что показывает ? Раз уж и про него разговор зашёл
Так то вроде и купить можно, но вопрос будут ли 14 тестить или сразу улетят... Но в любом случае пока выше 15,30 только бай

[YRGIK]

сахар

По сахару, у меня опционов нет. Всё что касается растительности, пока не вырастили урожай, ещё собрать надо, до этого только одни риски, на этом цена и растёт.

[stranger]

Всем привет. Поковыряюсь и я валютах за компанию с вами, хотя большой пользы от этого и не вижу.) Посмотрел вчера свежие отчеты по торгам фьючерсами на основные валюты и ничего меня в них не заинтересовало, кроме одной валюты – японской йены.

Хеджеры на фьючерсе йены активно набирают продажи и уже не так много осталось до максимальных исторических уровней по покупкам. Сейчас у нас текущий майский опционный контракт, которому жить еще три недели, но и сейчас и дальше на цену большее влияние имеет квартальный июньский по причине большего количества денег в нем, смотрим «пейзаж» по опционам по паре USDJPY.

На картинке обозначил максимальный открытый интерес по колл и пут контрактам для обоих опционных контрактов – текущего майского и следующего июньского. В итоге мы имеем ситуацию, когда позиции хеджеров приближаются к уровням максимальных покупок и казалось бы надо ждать подорожание йены, то есть дальнейшего снижения пары USDJPY. Но вот это как раз та ситуация, в которой раньше я часто ошибался, но выводы из своих ошибок сделал. Если цена пары у нас упадет к обозначенным поддержкам, до которых не так уже много и осталось, и в это же время позиции хеджеров на фьючерсе на японскую йену достигнут максимальных исторических значений по покупкам, то получим не рост, а резкое падение цены йены и рост цены пары USDJPY, так называемую «ракету». По границам июньского квартального опционного контракта ясно. Что логичнее всего ожидать этот рост к уровням выше 113. И скажу, что быстрый рост от 107-108 к 113 пропускать точно не стоит, поэтому в ближайшие пару недель надо внимательно следить за парой, очень хороший потенциал прибыли, да и по времени это должно быть быстро, чем дальше ее затащат вниз – тем выгоднее будут покупки по ней. Вот это нюанс по анализу так называемых отчетов СОТ, торгующим по ним внутри дня просьба этого не читать, не брать в голову и ни в коем случае не комментировать.) Ну, и раз начал уже о фьючерсах на валюты, то затрону также любимый всеми евро, который, честно говоря, не стоит даже того пространства, на котором о нем напишу.) Но так много здесь пальчиками по нему тыкают и по тем же самым отчетам доанализировались уже до того, что сделки у товарищей в обе стороны, продают и покупают одновременно, что думаю надо все-таки высказаться.

Фьючерс на евро говорит о продажах и только о продажах, без всяких там «если» или «может быть». Откуда и куда, тут смотрим опционы.

С сопротивлениями все ясно – 1.2055-1.2225, если эти цены и продавят вверх, хотя даже в этом очень сомневаюсь, то точно не далеко. Но и поддержки совсем рядом – 1.1760-1.1685 и казалось бы куда там продавать то евро. Но отметил на картинке, как сужается опционный коридор, а происходит такое обычно перед сильным движением, в какую строну ожидать это движение – об этом нам сказал фьючерс на евро, а когда оно начнется, то никто, вернее участники торгов фьючерсом, точно не будут смотреть где там какие опционы. На днях Афанасьевич упомянул о нижней границе текущего июньского фьючерсного контракта, которая расположена сейчас на 1.0838 с учетом форвард пойнт, также отметил на рисунке, как о целях движения вниз, я абсолютно согласен с ним в том, что эту цену вполне можно использовать, как приблизительный ориентир по движению цены вниз, но, как и сказал ему – как очень приблизительный, потому что когда начнется движение, то ее могут подвинуть вниз фигур на пять запросто, а возможно и больше. Если рассматривать предыдущий рост, то можно видеть как верхнюю границу сдвинули больше, чем на пять фигур вверх – с 1.1860 на 1.2386. Больше мне сказать о фьючерсах на основные валюты нечего, все сказанное только мое мнение, никого ни к чему не призываю, не рекомендую, без меня есть кому это делать.)

Если убрать все bid а оставить ask, как и должно быть имеем что игроки вообще не заинтересованы на данный момент на продолжительное снижение. Профиль ИЮНЯ
Вложение 4798905

Судя по движению ауди за последние три с половиной месяца, можно сказать, что там вообще никто и ни в чем не заинтересован, на него тупо забили, только вы его анализируете.)))

[grundik]

Пару строк по евре сегодня черкну, покуда выходной. Подобралась пара к своим верхам еще в среду, однако добивать их так и не стала до конца недели, лишая меня входа. А та самая среда - это у нас банковский день и до будущей среды очень хочется сходить пунктов так на 100 вниз от 1.1965. Будет ли перехай, сказать сложно, но очень бы хотелось, потому что если будет, то обязательно продам.

[Romin]

Привет. Это не совсем постфактумное слово. Оно важное в моменте. Ну вот на примере нефти покажу и напомню, когда я говорил, что перешли в баланс. Да, некоторые товарищи ловили экстремум и поймали на разворот. Правда они это с 50 делали, а сделали в 67. Поэтому тут такое, смешное. Так вот, я сказал, что импульсу конец как раз в начале прошлого контракта, т.е. 8 марта. Этот удар в шорт показал ЗАВЕРШЕНИЕ импульсной динамики и переход в баланс. А вот где и как должны были остановить - это всегда вопросы при переходе в баланс. Да, сейчас я понимаю, почему именно 57,5 встал стеной. И тогда же я понимал, что не далее 52,53 возможна коррекция. Если сейчас на второй удар наберут, то в этом контракте в с высокой долей вероятности не далее 54,7-56,15. А может даже и не подойдут. А может и 65,6-66,1 пробьют наверх, но с возвратом. Это баланс. Конечно, еще 8 марта был виден переход в баланс, но это был баланс в 63,8-66,1.
Как определить переход в баланс из импульса? Проще простого. И это базовое знание, которое почему-то для многих является откровением. Особенно для тех, кто говорит, что ядра - ничто, а стрелки туда-сюда - всё Так вот, для того, что определить переход из импульса в баланс, надо увидеть пробой последнего чистого накопления импульсного. Вот на хаях - 62,6-66,1 - последнее накопление и оно сразу было перераспределено в шорт, т.е. в моменте переход в баланс. Удержание тогда же 63,8-64,45 - намек на баланс. А вот уход ниже 63,8-64,45 - это реверс, но в рамках большой динамики, где раной 59-60 до этого проявлял большую поддержку. Ну вот так и получилось.

Здравия всем!

Не знаю даже как снова сказать? Возможно мы с тобой говорим об одном и том же, но в силу разного образования, и социального воспитания, только - каждый своими словами. И тем не менее пробегусь коротко по моментам своих предпочтений, а потом попытаюсь ещё раз сосредоточить твоё внимание на один важный момент...

Я, Ваня, не имею не чего против "Горизонтальных объёмов". Но, самими индикаторами я не пользуют, но сами горизонтальные объёмы они уже как бы есть у меня в голове. Я вижу графики, и понимаю, где может быть этот горизонтальный объём, и провожу в этом месте горизонтальную линию для себя, которую помечаю как уровень. Но мне абсолютно не важно, какие цифры объёма привязаны за этими горизонтальными уровневыми объёмами, так как знаю, что если цене предстоит отреагировать на этот уровень, то она либо отреагирует на него отобьётся, либо не отреагирует и пробьёт, но абсолютно точно знаю что это не зависит от цифры объёма. Но в этих местах я ищу точки входа, в виде различных свечных конфигураций, паттернов, и даже фигур, и что в эти моменты мне более важно, так это то, что бы эти свечные конфигурации, паттерны, подтверждались "Вертикальным объём". Это моё предпочтение, я так привык и мне так удобно. И пусть у тебя как то примерно так же как и у меня, и может быть чуть-чуть что то отличается... Но, - это всё не важно!!!

Понимаешь? Не важно кто как ищет точки входа, но найти точку входа - это не проблема.
И сами по себе, точки входа в сделки как бы не привязаны ко времени. Мы их находим по истории, и которые уже как бы есть. И всё что мы делаем, это просто ждём когда цена к ним придёт, или не придёт.

Но когда открываем сделки, то после этого сразу начинаются другие процессы. Сделка сразу привязывается ко времени, и сразу возникает вопрос, не только "ГДЕ", но и "КОГДА" закрывать? И для этого, историческая информация, всякого рода собранная математическая статистика, закономерности - сразу становятся как то искажёнными, и как бы немного не подходящей для того что бы закрыть. Так как с открытыми сделками, психика начинает работать совсем по другому, и сами данные биржевой информации, история, математика, закономерности, - уходят как бы на второй план. И мозг пытается искать ответ на вопрос "когда", - то есть то, чего ещё не случилось, чего ещё не существует, а случится только в будущем. Но сделку то надо "когда то" закрыть!!! Вот в этом то и заключается вся основная сложность в трейдинге!!!

Поэтому паузу и взял в пару дней, чтобы не облажаться как на золоте - там забил голову поиском шортов и отменил адекватную покупку в импульсе

А я не говорил тебе что ты облажался!!! Я просто хотел сказать, что предвидеть всего не возможно! На рынке в любой момент может быть всё что угодно, и об этом, что чаще всего и бывает, вовремя не уведомит не один индикатор, не один стакан, не СОТы, не опционы, не кластера, не ядра, и не Бог. Но тем не менее решения, для того что бы открыть или закрыть сделки, нужно принимать максимально быстро. А для этого система долна быть простая, но надёжная, - "как автомат Калашникова". А когда в системе слишком много всяких разных "при-бом-басов", это только мешает!