Заработай до
50000$
на приглашении друзей
получить StartUp Bonus
от ИнстаФорекс
Вложений не требуется!
Начни торговлю
без вложений и риска
С новым STARTUP бонусом 1000$
Получи бонус
55%
от ИнстаФорекс
на каждое пополнение
Ответить в теме
Страница 1 из 1562
1 2 11 ... Последняя ◄╝

Показаны сообщения: с 1 по 20 из 31221

Тема: Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ

 Перейти в классический вид темы
  1. Линк #1 Свернуть пост
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Деньги за посты:
    9810 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:  212
    в 50 сообщениях
    125%
    Движение рыночных цен определяется не субъективными волнами Эллиота, линиями Ганна и уровнями Фибоначчи, не техническими индикаторами. Движение биржевых цен определяет фундаментальный закон спроса и предложения. Сколь ни банальным может показаться это утверждение, однако уровни спроса и предложения определяют цену.
    Цена является производным результатом взаимодействия покупателей с продавцами. Многие трейдеры знают об этом, однако немногие используют. Практическое применение этого всеобъемлющего рыночного закона может быть крайне полезным для любого, кто вызвался предсказывать будущую стоимость актива.

    Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ относится к фундаментальному виду анализа.
    Сам фундаментальный анализ не нашел широкого применения в кругу трейдеров. Не секрет что подавляющее большинство использует технический анализ для определения будущей стоимости актива. Это связано с тем, что фундаментальный анализ во-первых, отождествляют с выходом экономических новостей, предсказывать реакцию рынка на которые практически невозможно.
    Во-вторых, такой анализ считается непараметризированным, а значит крайне субъективным.
    В-третьих, фундаментальный анализ потенциально бесконечен. Это означает, что можно проанализировать лишь определенную часть экономических эффектов, способных повлиять на рынок, оставшаяся и всегда подавляющая часть останется не учтенной трейдером, зато учтенная рынком. Использование отчетов СМЕ автоматически устраняет все слабые стороны фундаментального анализа, а методика анализа этих отчетов и вовсе наделяет эту технологию лучшими чертами технического анализа. Это означает, что все значимые экономические эффекты можно рассматривать опосредовано через наблюдения за действиями участников рынка.


    -----------------

    Троллинг, хамство недопустимы.

    Более-менее адекватный флуд переносится в тему Неформат.

    Последний раз редактировалось DenisTest; 05.08.2019 в 15:27. Причина: ссылка на тему "Неформат"

  2.  
  3. ТОП сообщений
    2019-11-13   17:49
    Лучший пост за сегодня #1
    Накопленные выплаты 427949 RUB

    Это я к тому, что объем на валюте, или объем на акциях, или объем на энергию - совершенно разные! Возьмем акции, предоставляется информация о покупке или продаже на определенном активе. К примеру:



    Тикер: QTNT видим, что 07.11.2019 было куплено 2,5 миллиона долларов по цене 7. И еще осталось 13289054 долларов. Проверим:


    Что и видим, 7 числа был значительный всплеск объема, и реакция на покупку пошла не от цены 7 а от 7.3 где-то. Есть те кто (размазывает) к примеру:


    Вчера на тикере: OPK разместили покупки. По цене 1.435 разместили 58.300 долларов, по 1.44 разместили 91.700 и т.д. А теперь глянем:


    Цена падала а кто-то постепенно покупал. Здесь нет никаких дельт, просто объем покупок и объем продаж! Абсолютно всем, кто торгует по объему стоит помнить, смотрим на объем валютных фьючерсов а торгуем-та на споте! А их используют исключительно для хэджирования, т.е весь форекс - просто и очень тупо рынок хэджирования. Говоря простым языком, фьючерс это своего рода предоставление цены в будущем, а спот - реальные деньги и при условии немедленной поставки. Говоря еще проще,к примеру, если спот резко поднимется, то убыток нивелируют продажей валютного фьючерса. Сюда же и входит вариационная маржа - поддерживает открытые позиции в рабочем состоянии. Крупный капитал, что торгует на валютных фьючерсах, нацелен на разнице цен, а не на покупке и продаже актива, ведь реального товара не существует в природе. А своими покупками\продажами можно так сказать поддерживает рынок. Там купил, тут продал, там придержал, тут не пустил . . . . Нельзя торговать по объему?! Конечно можно, но, тут стоит знать разные нюансы того или иного валютного фьючерса. К примеру, 1000 контрактов на евре это до фига или нет?! А в какое время и в какую сессию он появился?! А по каким ценам они появились?! Возле или дальше макс.объема дня, недели, месяца или вовсе контракта?! И т.д и т.п каждый день по своему уникален, к примеру, большой объем на Азии на евре сулит хорошим движением и очень часто евра его тестирует и улетает! Из всего собирается пазл, от которого уже и пляшут. К примеру евра сейчас:


    Уровни объема, за сегодняшний день. Они бывают разные, если есть возможность взять?! Почему-бы нет?!

    Изображение
    Превью
    2019-11-13   16:52
    Лучший пост за сегодня #2
    Накопленные выплаты 1382734 RUB

    Графическим анализом я не занимаюсь, потому что не знаю что это такое, так понимаю - смотреть на график цены и фантазировать?))) Первым о газе как раз сказал я и главным аргументом была не сезонность, а покупки хеджеров на фьючерсе, и сказал именно тогда когда он был на самых низах, продавать его не стал бы, те покупки на фьючерсе никуда не делись, так что вынести могут одним махом. Не спрашивал так не спрашивал)

    Изображение
    Превью
    2019-11-13   16:09
    Лучший пост за сегодня #3
    Накопленные выплаты 232396 RUB

    Johansson, доброго дня. Нет нету абсолютно никакого платного софта, мне он пока ни к чему. Может другим и помогает разноцветная рябь игрушки, но я думаю, что то самообман и самоуспокоение по поводу торговли в целом. Все проще, все есть в стандартном МТ4 и бесплатно. Превышение так его назовем, то когда бары (применительно к дневному таймфрейму) отклонились на определенное количество пунктов от своей среднедневной оси. Множество систем построено на такой закономерности. Пример текущий то газ. Было два оторванных бара 4 и 5 ноября. Тогда я писал Романычу о продаже газа, деда наш о покупке. Итог пока идет снижение. Теперь же имеем три оторванных бара и не закрытый гэп, потому жду откат. Пояснения на скрине.



    Изображение
    Превью
    2019-11-13   17:03
    Лучший пост за сегодня #4
    Накопленные выплаты 232396 RUB

    stranger, почему же? Ты же сам написал, что в платформе МТ 4 можно рисовать. Так то преимущество для графического анализа. Затем по газу. Я первый писал о том, что он согласно сезоннсти будет расти, затем мы дружно подхватили тут тему. Про снижение я писал в контексте того, что когда нефть падала газ рос. Не будут госструктуры покупать дорогой газ, вот потому идет коррекция техническая, где газ откупают.



    НЕ СПРАШИВАЛ Я О МЕДИ!!!!!

    Изображение
    Превью
    2019-11-13   20:20
    Лучший пост за сегодня #5
    Накопленные выплаты 232396 RUB

    Приветствую. Никто не размазывает. Нужно понимать кто покупает те или иные акции. К примеру, купил директор, либо старший менеджер, либо управляющий, это не значит, что акция начнет расти, есть тьма примеров, когда после покупок такими лицами акции лежали годами. Правильно подметил, на падающем рынке скупают, все верно. В общем отчеты формы 4 это лишь подсказка, а не руководство к действию. Насчет объемов, можно спорить или кричать до хрипоты, но если на определенном страйке прошло огромное количество контрактов, то цена в будущем всегда будет реагировать на тот страйк.

    2019-11-13   22:43
    Лучший пост за сегодня #6
    Накопленные выплаты 427949 RUB

    Тут я выпал, *объемы фигня, не руководство к действию! А вот если на определенном страйке прошло огромное кол-во контрактов. То, цена в будущем всегда будет реагировать на этот страйк* вот просто как-бы *огромное кол-во контрактов* уже большой объем, и цена в любом случае будет реагировать, так-как у рынка есть память. Существует даже индикатор, который определяет, что в таком-та лохматом году при определенных условиях пара отскочила. Лично мне споры об объеме или опционах не сильно интересны. Меня интересует мой кошелек, как в-принципе и все здесь собравшиеся!

  4. Линк #2 Свернуть пост
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Деньги за посты:
    9810 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:  212
    в 50 сообщениях
    125%
    Опцион - это контракт, который дает право совершить сделку с активом по определенной цене в определенное время или раньше.
    Мы будем говорить об опционах на валютные фьючерсы их еще называют валютными опционами.
    Тоесть нашим активом будет - валюта. Самое ключевое слово в определении опциона - это слово ПРАВО. Само ПРАВО как понятие вещь просто обалденная. Вы можете реализовать свое право (если Вам это выгодно), а можете и не реализовывать. Если вы открываете фьючерсный контракт, то вы просто обязаны его использовать - выгодно вам это или нет. Именно в этом основное и самое главное отличие между опционом и фьючерсом.
    Как известно за все нужно платить. И за право отказаться или реализовать свое право тоже нужно платить. Такая плата называется - премией.
    По стилю опционы делятся на американские и европейские.
    Американский опцион можно исполнить в любое время с момента начала торговли этим опционом до времени его закрытия (экспирации).
    Европейские опционы исполняются только в строго определенное время.
    Понятно, что американские опционы более гибче и потому намного популярние.
    На биржах торгуется примерно 20% от общего рынка опционов. Однако это число в последнее время растет.
    Каждая биржа устанавливает свои правила торговли. Поэтому если ВЫ решите торговать опционами, то обязательно изучите правила торговли ими на конкретно взятой бирже.
    Мы будем говорить об валютных опционах которые торгуются на СМЕ. Делаем это потому, что здесь наибольшие объемы торгов, а значит и ликвидность. Как по мне так ликвидность - это самая главная вещь на рынке.
    Если мы ожидаем, что цена, например на евро будет расти, то мы купим опцион CALL, если ждем падения цены, то покупаем опцион - PUT.
    При этом мы выплачиваем продавцу опциона премию. Размер премии устанавливается входе торгов и конечно же менается в зависимости от того куда движется валюта вашего опционного контракта.
    Для опциона следует различать цену исполнения Strike(цена страйк) и цену самого опциона (премия).
    При заключении контракта цену опциона (премию) всегда уплачивает покупатель опциона его продавцу в качестве вознаграждения за право в дальнейшем исполнить этот опцион. Цена опциона складывается в результате биржевой торговли.
    Цена исполнения (страйк) - это цена, по которой опцион дает право держателю опциона купить или продать фьючерс, лежащий в основе опциона; цены исполнения стандартны и устанавливаются биржей для каждого вида опционного контракта.
    Таким образом, конструкция опциона предполагает выбор не одной, а сразу двух цен. Участник торгов сначала определяет опцион с подходящей ему ценой исполнения, а затем в процессе торгов определяется цена самого опциона (премия).


  5. post_thanks Получено лайков: 8

    Akela (17.09.2012), Andrz (27.07.2015), Aptyp (17.07.2012), eSolutions (15.03.2019), jmotik (15.04.2013), ser2420 (08.02.2012), Uvays (10.02.2013), Умка (15.04.2013)

  6. Линк #3 Свернуть пост
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Деньги за посты:
    9810 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:  212
    в 50 сообщениях
    125%
    Если я куплю апрельский опцион колл по евро с ценой-страйк 1,3300, то это значит, что я купил право открыть длинную позицию по евро на фьючерсном рынке по цене 1,3300. При этом я заплачу продавцу опциона примерию. Пусть 45 п. Апрельские опционы истекают в первую пятницу апреля (3 апреля). Если например завтра цена на евро будет 1,3420, то я воспользуюсь своим правом открыть позицию по 1,33 и соответственно заработаю: 1,3420-1,3300-0,0045=0,0075 или 75 пунктов.
    Если же цена не только завтра, а и до 3 апреля не поднимется выше 1,3300 то мне выгодно отказаться от своего права на открытие позиции и я получу убыток равный уплачной мною премии (45 пунктов) при открытии опционного контракта.
    Размышления для варианта падения валюты аналогичны.

    Получается такая ситуация. Продавцы опционов, получившие премию при продаже опцинов буду изовсех сил стараться не дать нам использовать свое право (тогда наши премии будут их заработком). Мы в свою очередь будем стараться двигать цену в ту сторону где мы сможем воспользоваться своим правом с прибылью для себя. При этом нужно учитывать, что для получения прибыли нам необходимо для начала отбить уплаченную премию. А уж потом пойдет наш зароботок.
    Такая ситуация приводит к тому, что образовываются уровни поддержки/сопротивления.


  7. post_thanks Получено лайков: 12

    @L€K$ (13.04.2013), Andrz (27.07.2015), denaumov (12.02.2012), Denys042 (08.08.2019), denzal (07.03.2014), eSolutions (15.03.2019), Fin34 (27.03.2019), flibi (10.01.2013), kathrine (25.09.2013), OlgaOlgs (26.11.2015), Макаръ (09.05.2015), Умка (15.04.2013)

  8. Линк #4 Свернуть пост
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Деньги за посты:
    9810 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:  212
    в 50 сообщениях
    125%
    Остановлюсь на одном моменте. Как происходчт сделки по опционам на СМЕ. Схема такова: покупатель-клиринговая палата-продавец. Все сделки идут через клиринговую палату. Если на противоположной стороне есть контрагент (покупатель или продавец), то проблем нет никаких. СМЕ взяло свои комисионные и все. Но вот например когда все ждут роста евро, то покупателей коллов масса, а продавцов этих коллов практически нет. Тогда клиринговая палата обязана продавать коллы. То есть клиринговая палата работает в обе стороны тоесть должна поддерживать рынок. Членами СМЕ могут быть только физические лица, а вот членами клиринговой палаты могут быть и юрлица (маркет-мейкеры).
    Получается, что когда рынок идет в одну сторону (тренд), то маркет майкеры вынуждены идти против толпы, неся при этом убытки. А теперь давайте подумаем могут ли они долго терпеть такое "безобразие". При этом добавте мощную информационную обработку народных масс. Со всех углов Вам кричат, что евро шагает как минимум на 1,8 а нефть на 200. И когда последняя домохозяйка знает, что нужно покупать коллы или фьючерсы, вот тогда начинается разворот. Который нам в самом начале преподносят как простую коррекцию. Когда мы поймем в чем дело - уже поздно или депо нет или поезд ушел. В опционах есть еще один момент - когда например тренд идет вверх, то премии по колам возрастают, а по путам падают. Получается, что профиссионалы могут купить путы по просто смешным премиям. Рисковать они будут мизерными сумами, а профиты будут до не приличного огромными.


  9. post_thanks Получено лайков: 15

    @L€K$ (13.04.2013), Akela (17.09.2012), Andrz (27.07.2015), denaumov (12.02.2012), Denys042 (08.08.2019), eSolutions (15.03.2019), Fin34 (27.03.2019), genman (12.02.2012), ilmi4791 (25.02.2012), kathrine (25.09.2013), SellBay (16.12.2015), Дмитрий Kalk (08.12.2012), Лексеич (10.02.2014), Умка (15.04.2013), Незарегистрированный (1 пользователь)

  10. Линк #5 Свернуть пост
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Деньги за посты:
    9810 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:  212
    в 50 сообщениях
    125%
    Данные смотрим на сайте СМЕ Примерно с 9:30 по 11:00 МСК

    Есть еще один вариант получения данных, заходим сюда, выбираем дату за которую нам нужен отчет, скачиваем архив, в архиве находим интересующий нас актив.

    Пояснение, что где смотреть...
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: DailyBulletin.jpg
Просмотров: 3474
Размер:	191.8 КБ
ID:	6117
    Для EUR/USD, что бы посмотреть Put, нужно внимательно пролистать отчет в низ. Для фунта открыть второй файл Section28_British_Pound_Put_Options.

    Последний раз редактировалось serg5302men; 18.02.2018 в 14:36.

  11. post_thanks Получено лайков: 5

    Akela (17.09.2012), Andrz (27.07.2015), krtsh (30.11.2016), Умка (15.04.2013), Незарегистрированный (1 пользователь)

  12. Линк #6 Свернуть пост
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Деньги за посты:
    9810 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:  212
    в 50 сообщениях
    125%
    Пример расчета, для GBP...
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: db.jpg
Просмотров: 3583
Размер:	162.5 КБ
ID:	6175


  13. post_thanks Получено лайков: 9

    Akela (17.09.2012), Andrz (27.07.2015), Bes1 (11.11.2012), spindell (09.03.2014), Yury62 (03.04.2012), Новичок1985 (15.02.2011), ораз (08.04.2013), сигма (14.07.2017), Незарегистрированный (1 пользователь)

  14. Линк #7 Свернуть пост
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Деньги за посты:
    9810 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:  212
    в 50 сообщениях
    125%
    Премия опциона — это сумма денег, уплачиваемая покупателем опциона продавцу при заключении опционного контракта. По экономической сути премия является платой за право заключить сделку в будущем.
    Часто, говоря «цена опциона», подразумевают премию по опциону. Премия биржевого опциона является котировкой по нему. Величина премии, обычно, устанавливается в результате выравнивания спроса и предложения на рынке между покупателями и продавцами опционов.

    Открытый интерес — это число открытых фьючерсных или опционных контрактов. Открытым контрактом может быть контракт на покупку или на продажу, который до настоящего момента не исполнен, не закрыт или срок которого не истек

    Последний раз редактировалось mameshev; 13.06.2010 в 16:04.

  15. post_thanks Получено лайков: 3

    Akela (17.09.2012), Andrz (27.07.2015), Незарегистрированный (1 пользователь)

  16. Линк #8 Свернуть пост
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Деньги за посты:
    9810 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:  212
    в 50 сообщениях
    125%
    Теперь о том как использовать эти данные в торговле:
    Основой является то, что от уровня Call мы будем продавать, а от Put покупать. Теперь о том как отбирать эти уровни, я отбираю по большому объему, за открытым интересом обязательно слежу, так как он дает информацию о контрактах которые находятся на руках т.е. к этому уровню (цене) есть интерес, но этот уровень (цена) не будет являться для нас сопротивлением или поддержкой. Сопротивлениями и поддержками для нас будут уровни с большим объемом. Как работать от уровней все знают, стоп не больше 100п. для пары GBP/USD.


    Вроде все...
    Всем успехов!!!


  17. Линк #9 Свернуть пост
    Свой человек
    Все пучком
     
    nikita приемлемый уровень репутации Аватар для nikita
    Регистрация:
    07.06.2010
    Сообщений:
    355
    Деньги за посты:
    10689 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    65
    Получено лайков:  113
    в 61 сообщениях
    32%
    Цитата Сообщение от mameshev Посмотреть сообщение
    Теперь о том как использовать эти данные в торговле:
    Основой является то, что от уровня Call мы будем продавать, а от Put покупать. Теперь о том как отбирать эти уровни, я отбираю по большому объему, за открытым интересом обязательно слежу, так как он дает информацию о контрактах которые находятся на руках т.е. к этому уровню (цене) есть интерес, но этот уровень (цена) не будет являться для нас сопротивлением или поддержкой. Сопротивлениями и поддержками для нас будут уровни с большим объемом. Как работать от уровней все знают, стоп не больше 100п. для пары GBP/USD.


    Вроде все...
    Всем успехов!!!
    по большему объему это значит нужно выбрать большее значение в колонке volume trades cleared?и еще вопрос, в колонке открытый интерес что значит UNCH и плюсики с минусиками? заранее большое спасибо.


  18. post_thanks Получено лайков: 1

    Незарегистрированный (1 пользователь)

  19. Линк #10 Свернуть пост
    Кандидат форумных наук
    Все пучком
     
    @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь Аватар для @L€K$
    Регистрация:
    10.06.2010
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    1,853
    Деньги за посты:
    9742 RUB (Подробнее)
    Поставил лайков:
    1,644
    Получено лайков:  1,572
    в 752 сообщениях
    85%
    Цитата Сообщение от nikita Посмотреть сообщение
    по большему объему это значит нужно выбрать большее значение в колонке volume trades cleared?и еще вопрос, в колонке открытый интерес что значит UNCH и плюсики с минусиками? заранее большое спасибо.
    UNCH и плюсики с минусиками - это изменение открытого интереса. Плюс - интерес увеличился, минус - соответственно интерес уменьшился.


  20. post_thanks Получено лайков: 3

    Akela (17.09.2012), nikita (14.06.2010), Незарегистрированный (1 пользователь)

  21. Линк #11 Свернуть пост
    Свой человек
    Все пучком
     
    nikita приемлемый уровень репутации Аватар для nikita
    Регистрация:
    07.06.2010
    Сообщений:
    355
    Деньги за посты:
    10689 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    65
    Получено лайков:  113
    в 61 сообщениях
    32%
    Цитата Сообщение от @L?K$ Посмотреть сообщение
    UNCH и плюсики с минусиками - это изменение открытого интереса. Плюс - интерес увеличился, минус - соответственно интерес уменьшился. (кто-то докупился или распродался).
    спасибо а если UNCH, то это что произошло?
    вот еще вопрос...в отчете по евро/доллару там в колонке страйк цифры 9325 9350 например, как расчитать цену страйк, если на тысячу тоже делить,то ерунда получается какая-то...спасибо.


  22. post_thanks Получено лайков: 1

    Незарегистрированный (1 пользователь)

  23. Линк #12 Свернуть пост
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Деньги за посты:
    9810 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:  212
    в 50 сообщениях
    125%
    UNCH - это данных нет.
    в отчете по евро/доллару там в колонке страйк цифры 9325 9350
    Что то мне кажется не тот отчет вы смотрите....Вам нужен вот этот Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options. Вы смотрели скорей всего Section51_Euro_Dollar_Call_Options он нам не нужен.
    Если кому нужны отчеты за 2009 г., качаем тут


  24. post_thanks Получено лайков: 2

    nikita (14.06.2010), Незарегистрированный (1 пользователь)

  25. Линк #13 Свернуть пост
    Свой человек
    Все пучком
     
    nikita приемлемый уровень репутации Аватар для nikita
    Регистрация:
    07.06.2010
    Сообщений:
    355
    Деньги за посты:
    10689 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    65
    Получено лайков:  113
    в 61 сообщениях
    32%
    Цитата Сообщение от mameshev Посмотреть сообщение
    UNCH - это данных нет.
    Что то мне кажется не тот отчет вы смотрите....Вам нужен вот этот Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options. Вы смотрели скорей всего Section51_Euro_Dollar_Call_Options он нам не нужен.
    Если кому нужны отчеты за 2009 г., качаем тут
    да, и вправду не тот отчет ... смотрела Section51_Euro_Dollar_Call_Options, столько всего, что сразу сложно разобраться спасибо, теперь все понятно


  26. Линк #14 Свернуть пост
    Свой человек
    kiber100 стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для kiber100
    Регистрация:
    08.01.2010
    Сообщений:
    377
    Деньги за посты:
    4087 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    29
    Получено лайков:  104
    в 57 сообщениях
    28%
    Привожу два скрина по евро и британцу это данные с CME на конец сессии 18.06 на индюке "Открытого интереса " и "Опционных уровней и объемов" на ближайших страйках вверх и вниз .
    У меня такой вопрос кто может предсказать на этих данных предположительное направление движения .

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2010-06-19 14 01 39.jpg
Просмотров: 1524
Размер:	92.4 КБ
ID:	6686

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2010-06-19 14 14 04.gif
Просмотров: 645
Размер:	65.6 КБ
ID:	6687


  27. Линк #15 Свернуть пост
    Свой человек
    Занят
     
    brf приемлемый уровень репутации Аватар для brf
    Регистрация:
    27.04.2010
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    684
    Деньги за посты:
    7686 RUB (Подробнее)
    Поставил лайков:
    0
    Получено лайков:  171
    в 111 сообщениях
    25%
    Цитата Сообщение от kiber100 Посмотреть сообщение
    Привожу два скрина по евро и британцу это данные с CME на конец сессии 18.06 на индюке "Открытого интереса " и "Опционных уровней и объемов" на ближайших страйках вверх и вниз .
    У меня такой вопрос кто может предсказать на этих данных предположительное направление движения .

    Вложение 6686

    Вложение 6687
    По этим данным разбереться сам разработчик или люди кому нужен этот индикатор, никогда не вникал в индикатор уважаемого Хруста, вроде его работа. Сам по старинке считаю опционые уровни по паре евро/доллар.
    Вот например ближайший сильный страйк опциона Call 1.2150, премия в пятницу составила 294 пункта, откуда и имеем опционый уровень 1.2446. С этого уровня предположительно будет отскок, но есть вероятность, что пробьет и направиться к 1.2595 ( опционый уровень страйка 1.2500), ведь там открытый интерес увеличился на 149 контракта.
    Каждый трактует эти данные по своему, единицам приносят прибыль, другие сливают, думая что нашли граль.
    Есть еще мнение, что эти данные нельзя использовать в чистом виде, только как вспомогательный инструмент для определения тренда.

    Опционые уровни - это моя тема. Засяду я тут у вас на долго.


  28. Линк #16 Свернуть пост
    Свой человек
    kiber100 стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для kiber100
    Регистрация:
    08.01.2010
    Сообщений:
    377
    Деньги за посты:
    4087 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    29
    Получено лайков:  104
    в 57 сообщениях
    28%
    Цитата Сообщение от brf Посмотреть сообщение
    Вот например ближайший сильный страйк опциона Call 1.2150, премия в пятницу составила 294 пункта, откуда и имеем опционый уровень 1.2446. С этого уровня предположительно будет отскок, но есть вероятность, что пробьет и направиться к 1.2595 ( опционый уровень страйка 1.2500), ведь там открытый интерес увеличился на 149 контракта.
    А почему берется премия 294 пункта ведь это цена для тех контрактов которые были заключены в этот день .

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2010-06-20 01 48 24.jpg
Просмотров: 849
Размер:	51.3 КБ
ID:	6732

    Учитывать я думаю надо премии за контрактный период это две последнии колонки max и min премии т.е 434 и 131 пункта . Но как узнать сколько опционов было куплено по какой цене ? Поэтому четкого уровня сопротивления здесь не может быть а есть некий диапазон .


  29. post_thanks Получено лайков: 1

    tribunal (07.05.2016)

  30. Линк #17 Свернуть пост
    Свой человек
    Занят
     
    brf приемлемый уровень репутации Аватар для brf
    Регистрация:
    27.04.2010
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    684
    Деньги за посты:
    7686 RUB (Подробнее)
    Поставил лайков:
    0
    Получено лайков:  171
    в 111 сообщениях
    25%
    Цитата Сообщение от kiber100 Посмотреть сообщение
    А почему берется премия 294 пункта ведь это цена для тех контрактов которые были заключены в этот день .

    Вложение 6732

    Учитывать я думаю надо премии за контрактный период это две последнии колонки max и min премии т.е 434 и 131 пункта . Но как узнать сколько опционов было куплено по какой цене ? Поэтому четкого уровня сопротивления здесь не может быть а есть некий диапазон .
    Вы правы SETT.PRICE & PT.CHGE. - это официальное закрытие торгов валютными опционами в pit (яме).
    Я учитываю SETT.PRICE & PT.CHGE., тк это последняя цена опциона. Опцион стоил 294 пункта и больше за него не предлагали в последний день торгов. Вы не забывайте, что опцион - это двухстороний контракт, продавец просит 294, а покупатель готов заплатить эту сумму в пунктах. Поэтому методов анализа много и каждый трактует значения из отчетов по своему, выбирает только те колонки с информауией, которые может объяснить.

    Информацию сколько опционов и по какой цене были куплены вы нигде не найдете.


  31. Линк #18 Свернуть пост
    Свой человек
    kiber100 стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для kiber100
    Регистрация:
    08.01.2010
    Сообщений:
    377
    Деньги за посты:
    4087 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    29
    Получено лайков:  104
    в 57 сообщениях
    28%
    Цитата Сообщение от brf Посмотреть сообщение
    Информацию сколько опционов и по какой цене были куплены вы нигде не найдете.
    Мне кажется докопаться можно если поднять историю . По истории видно изменение открытого интереса на каком то страйке и известна величина премии . Но ручками это сделать сложновато здесь нужны какие то програмки которые смогли бы воспроизвести картину изменения ОИ на выбраном страйке : когда , сколько и почем было куплено опционов .