Заработай до
50000$
на приглашении друзей
получить StartUp Bonus
от ИнстаФорекс
Вложений не требуется!
Начни торговлю
без вложений и риска
С новым STARTUP бонусом 1000$
Получи бонус
55%
от ИнстаФорекс
на каждое пополнение
Ответить в теме
Страница 1500 из 1508
Первая ... 1490 1499 1500 1501 ... Последняя ◄╝

Показаны сообщения: с 29,981 по 30,000 из 30156

Тема: Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ

 Перейти в классический вид темы
  1. Линк #1
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Деньги за посты:
    9810 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:  209
    в 50 сообщениях
    124%
    Движение рыночных цен определяется не субъективными волнами Эллиота, линиями Ганна и уровнями Фибоначчи, не техническими индикаторами. Движение биржевых цен определяет фундаментальный закон спроса и предложения. Сколь ни банальным может показаться это утверждение, однако уровни спроса и предложения определяют цену.
    Цена является производным результатом взаимодействия покупателей с продавцами. Многие трейдеры знают об этом, однако немногие используют. Практическое применение этого всеобъемлющего рыночного закона может быть крайне полезным для любого, кто вызвался предсказывать будущую стоимость актива.

    Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ относится к фундаментальному виду анализа.
    Сам фундаментальный анализ не нашел широкого применения в кругу трейдеров. Не секрет что подавляющее большинство использует технический анализ для определения будущей стоимости актива. Это связано с тем, что фундаментальный анализ во-первых, отождествляют с выходом экономических новостей, предсказывать реакцию рынка на которые практически невозможно.
    Во-вторых, такой анализ считается непараметризированным, а значит крайне субъективным.
    В-третьих, фундаментальный анализ потенциально бесконечен. Это означает, что можно проанализировать лишь определенную часть экономических эффектов, способных повлиять на рынок, оставшаяся и всегда подавляющая часть останется не учтенной трейдером, зато учтенная рынком. Использование отчетов СМЕ автоматически устраняет все слабые стороны фундаментального анализа, а методика анализа этих отчетов и вовсе наделяет эту технологию лучшими чертами технического анализа. Это означает, что все значимые экономические эффекты можно рассматривать опосредовано через наблюдения за действиями участников рынка.


    -----------------

    Троллинг, хамство недопустимы.

    Более-менее адекватный флуд переносится в тему Неформат.

    Последний раз редактировалось DenisTest; 05.08.2019 в 15:27. Причина: ссылка на тему "Неформат"

  2.  
  3. ТОП сообщений
    2019-09-20   10:55
    Лучший пост за сегодня #1
    Накопленные выплаты 1422971 RUB

    Привет. Уже 4 по 24 дюйма. Телек сильно дороже Да, мониторю несколько инструментов и я хочу их видеть перед глазами. Да и в процессе торговли у меня теперь открыто сильно больше окон. Тиковый график, агрегированная лента, бокс чарт, минутка с объемом тиков в кластере и значениями максимального тика, бид-аск М5-М15. Часовой и дневной кластера. И еще корреляторы. Много инструментов. Ну и теперь спокойно на форуме общаюсь. Сделка висит, я ее краем глаза контролирую. Или сделка не висит, но я ситуацию краем глаза контролирую. До этого сидел на одном мониторе. Ну, небо и земля. Кстати, о корреляторе. Вот бензин, явный реверс вчера рисовали. И удержали котировку... И вот вопрос, верить ли бензину? Я ж только начинаю следить за корреляторами. Вот нефть вчера и по ленте показывала вроде бы настрой на шорты. А бензин - нет. Вот я и думаю, как это интерпретировать.



    Изображение
    Превью
    2019-09-20   12:18
    Лучший пост за сегодня #2
    Накопленные выплаты 232084 RUB

    У меня На 28 дюймов стоят, меньше брать не хотел. Но это было еще пару лет назад, а сейчас хочу обновить на 4к , но сотрю не мониторы, а телики, они все же дешевле с тем же разрешением, а поскольку мне не для игр, то тем боле пойдут. Да и все это тянет у меня мой ноут. Хотя ему и 6 лет, но еще тогда покупал с хороим процессором и ssd обязательно! Доволен покупкой как слон! Хотя когда отдавал тогда за него деньги. мне говорили, нахрена такой дорогой! И те кто так говорил, уже в этом году по треьему ноуту меняют дешевому и уже отдали больше чем я... Вывод.... Что касаемо рынка, то что евро, что Фунт, красиво пошли на снижение и зря боялся я фунта, что пойдет на новый хай. Сейчас треть на 2530 забрал, как и писал, остальное пускай висит.





    Фунт сейчас стоит в раздумьях, поэтому в зоне 2530 я часть и забрал! Как видим, у него уже было три попытки уйти выше, и каждый раз встречали сопротивление, вопрос в том, хватит ему или еще все же попробует нарисовать один хай? Я в бу и даже в прибыли, так что не страшно, но остаюсь придерживаться мнения, что по фунту сейчас лучше искать продажи. Что касаемо Евы, то вход классический на тесте и хоть сделка все еще стоит не в бу, но и стоп то, всего 4 пункта, но начальный был 8. Просто его немного сейчас уменьшил.


    Но как и говорил, если уйдем ниже открытия дня, то на Америки снижение может усилится! Так что вывод простой, или падаем или флэтим))

    Изображение
    Превью
    2019-09-20   10:07
    Лучший пост за сегодня #3
    Накопленные выплаты 1279663 RUB

    Вот такую картинку с утра нарисовали на фунте, выставили лимитник внаглую на 1.2620(фьючерсная цена), на споте 1.2579, при подходе к которому ордера исполнялись по честному.



    Хорошая возможность входа в продажу со стопом 10 пип. Так как сейчас фунт находится выше хаев текущего опционного опционного контракта.


    То вариантов два, либо протестирует пробитый верх и останется две недели до экспирации выше него, либо вернется в диапазон текущего опционного контракта и потопает к его низам. В общем картина крайне мутная и лезть в это не хочется, особенно учитывая то, что вчера ЕС выставил Англии ультиматум - решить все проблемы с выходом до конца этого месяца. если понимать под защитными активами то что эти валюты как минимум не упадут, то франк да, а вот на йену я и пять копеек не поставил бы, дорога ей вниз, сколько бы ни мурыжили.

    Изображение
    Превью
    2019-09-20   10:25
    Лучший пост за сегодня #4
    Накопленные выплаты 232084 RUB

    Да, Евро то вроде и растет, но как я показывал еще с прошлой неделе и ты уже говорил не раз, у нас пока приора селл, и я на продажах уже дважды взял





    Вот и сейчас опять подходим к 1,1080-90 и очень сомневаюсь, что смогут закрепиться свыше, так что все, кто ждет продажи, в этой области можете смотреть формашки на разворот с коротким стопом. Вот прошли фомки и они то отработали в тот день отлично, особенно золото, но и Ева и без хвостов пошли вниз, но без меня, и я не расстроен и не пишу о мега профитах. Так как не считаю зазорным, пропускать движения. Что касаемо ЗОЛОТО сейчас, то у нас картинка не поменялась и я все так же ожидаю снижения, хотя и не исключаю еще роста к 1525 и даже к 1534.


    Могу ошибаться, но пока все выглядит как замануха! Посмотрю в сторонке. А вот фунт интересен сейчас!




    Если кто помнит, я писал, что фунт смотрит вниз, но легко мождет взять вначале 2580 и тогда развернуться! Как по мне, отлично протестировал и уже дает более 25 пунктов профита. Но вот что скажу, как то слишком легко... Да, видим, что объем накидали, но если сделают еще один хай, планы не сменит, а пока держим от 2580 продажи и можно , как я переводить в бу, а если дадут 2530, то треть заберу.

    Изображение
    Превью
    2019-09-20   10:42
    Лучший пост за сегодня #5
    Накопленные выплаты 1422971 RUB

    Приветствую. Рынок - это совокупность сделок на покупку и на продажу. Тут главное понимать слово совокупность. Чем больше сделок открыто в диапазоне в одну сторону, тем больше потенциал хода. Скажем так, надо проторговать от 1,2, а лучше от 1,5 миллиона контрактов за 3-4 сессии в диапазоне 30-60 пунктов на нефти, чтобы ожидать сильного удара. Сейчас у нас проторговано по сути два дня в диапазоне 58,05-58,75. Его даже можно смело разделить на две части: 58,05-58,30 и 58,45-58,75. Если говорить о желаемом обороте, то это - от 80 тыс. контрактов в кластере горизонтальном (5 пунктов). Сейчас ничего такого нет. А если за пару дней в 2-3 кластерах набирают по 120-140 тыс., то это точно к сильному удару. Т.е. набор ликвидности в диапазоне, чтобы куда-то из диапазона выйти.



    Американцы таки под закрытие сессии вытащили ото дна к потолку диапазона. Но открывать внутридневную позицию уже поздно было. Поэтому европейцев я пока не торгую, а посмотрю, что будут делать американцы на своей сессии. Основная ликвидность размещена в 58,14-58,72. Работали абсолютно идентично, что видно как по графику, так и по размещению котировок относительно средней взвешенной цены. Интересные значения - это 59 и 59,60. По сути европейцы там бывали в эти дни, а американцы - не могут. Мне кажется, что если таки шорт грузят, то мы или их там не увидим, или туда дадут выйти баерам, снимут стопы селлерам в балансе. Ну и зайдут там самые интересные селлеры. Если же картина иная, то эт будет видно в обороте и ленте.


    Изображение
    Превью
    2019-09-20   10:45
    Лучший пост за сегодня #6
    Накопленные выплаты 190565 RUB

    Посмотрел на ЕВРО...Переспал с мыслями.... Цена выше облака.(на рисунке облако не показано). Что-то склоняюсь в сторону продаж.



    Внизу накидал рисуночков из прошлого. Когда цена была на 1,2500 тоже ждали 1,30. Сейчас аналогично ждут 1,0300.


















    Изображение
    Превью
  4. Линк #29981
    Специалист
    stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации Аватар для stranger
    Регистрация:
    10.10.2010
    Сообщений:
    8,376
    Деньги за посты:
    1279663 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    17,749
    Получено лайков:  27,118
    в 6,867 сообщениях
    324%
    Поймано фигурок:
    53
    (Подробнее)
    Как то около месяца назад зашел разговор о бэкворде и контанго на фьючерсе, речь шла конкретно о нефти, суть его была в том, что если на текущем фьючерсе и последующих есть бэкворд, то есть цена ниже текущей, то нефть расти не может, так утверждалось. Я с этими понятиями познакомился пару месяцев назад благодаря Кикимосу, который обратил мое внимание на эти данные, за что ему спасибо Но, разобравшись в этом вопросе, пришел к выводу, что бэквордация на фьючерсе способствует росту цену, а контанго наоборот, ее снижению, что и подтвердилось на практике все на ой же нефти. Грубо говоря, чтобы не заморачиваться терминами, если диапазон текущего фьючерсного контракта ниже текущей цены, то цена растет, выше – снижается.
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 1711
Размер:	40.9 КБ
ID:	3010745
    Это справедливо не только по отношению к нефти, но и к любому другому инструменту, возьмем золото к примеру.
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 117
Размер:	42.1 КБ
ID:	3010746
    Как видим диапазон фьючерсного контракта находится выше текущей цены, т.е. имеем контанго, и цена снижается. То же самое справедливо по отношению к любому другому инструменту, можно для разнообразия посмотреть любимое евро)
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.PNG
Просмотров: 112
Размер:	57.8 КБ
ID:	3010748
    Как видим что диапазоны фьючерсных контрактов, как текущего так и всех следующих, находятся выше текущей цены, поэтому ждать роста цены евро не приходится, только новые минимумы пока ситуация не сменится на обратную, при этом нижняя граница, которая сейчас находится на 1.1294, является хорошим сопротивлением для роста цены. Также надо учитывать, что данные на графике даны по ценам фьючерса и для переноса их на спот надо использовать форвард пойнт, который на данный момент для декабрьского фьючерсного контракта составляет минус 0.0080, поэтому 1.1294-0.0080=1.1214, это фактически та цена коррекции по евро на споте, о которой я и говорил вчера. Но это максимальное значение для коррекции по евро и будет ли оно достигнуто – вопрос. Вот такой взгляд на бэкворд и контанго, не теоретический, а практический, так что сори если разочаровал теоретиков) так что это неплохой инструмент для определения трендов, лучше конечно смотреть средне- и долгосрочные тенденции, толку больше. Вот такая информация для размышления.
    Цитата Сообщение от straf Посмотреть сообщение
    Насколько помню из опционов крупняк рискует лишь премией, а его депо сильно кредитировано, что позволяет ему выдерживать колебания в разные стороны в 2-3 фигуры. Когда в это время придет дядь Коля, к простому трейдеру.Используя объем, можно также удачно войти и выйти. Конечно объем также можно скрыть, и имеет ряд ограничений. Ибо мы видим лишь 5-10% всего объема, так-как и тут у крупняка есть лазейки. К примеру, протаскивание объема, через (отверстия) во времени, звучит фантастически?! Однако это реальность, и это не HFT. Временные таймфремы, это уже прошлый век, сейчас нужны уже таймфремы, как range chart где ты независим от времени. С всякими (плюшками) как взять, к примеру, автомат Калашникова - ну автомат и все! А если поставить коллиматорный прицел?! А подствольный гранатомет?! А штык-нож?! А коллиматор + магнифайер . . . во, уже какая цаца.
    Почему и пишу, те же яйца только в профиль!

    Блин, чет расписался пока писал б\у снесли по нефти.
    Любой, не только крупняк, при покупке опционного контракта рискует только ценой за него заплаченной, премией, но при продаже опционного контракта, если цена идет против позиции, убытки ничем не ограничены. А так как опционы продавать выгоднее чем покупать, так как шансов получить прибыль от продаж в три раза больше чем от покупок, то в основном крупняк их продает. Про объем не совсем понял, проторгованные контракты скрыть невозможно, это не стакан, а уже совершенная сделка.

    Последний раз редактировалось stranger; 11.09.2019 в 07:21.

  5. Линк #29982
    Кандидат форумных наук
    Rinat77777 авторитетный пользователь Rinat77777 авторитетный пользователь Rinat77777 авторитетный пользователь Rinat77777 авторитетный пользователь Rinat77777 авторитетный пользователь Rinat77777 авторитетный пользователь Rinat77777 авторитетный пользователь Rinat77777 авторитетный пользователь Rinat77777 авторитетный пользователь Rinat77777 авторитетный пользователь Rinat77777 авторитетный пользователь Аватар для Rinat77777
    Регистрация:
    29.07.2013
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    1,285
    Деньги за посты:
    51549 RUB (Подробнее)
    Поставил лайков:
    1,089
    Получено лайков:  1,555
    в 582 сообщениях
    121%
    Поймано фигурок:
    12
    (Подробнее)
    "Дар Речи"- конкурс демотиваторов от форума MT5 !
    Добрый день коллеги!
    Сегодня вечером ожидаются новости по запасам нефти, на мой взгляд чего то неожиданного они нам не принесут, так как у нефти сейчас есть более весомый драйвер, это энергетическая конференция, которая третий день проходит в Абу-Даби. Если новости какие то и можно ждать, то новости скорее всего положительного характера, так как все заметили, что идет рост независимо от негатива, в виде наращивании добычи Ираном и увольнения министра энергетики из Саудовской Аравии.
    Со своей стороны посмотрев данные ОИ, обратил внимание на страйк 58, внутри которого на мой взгляд и будут проходить движения цены в ближайшее время:

    Название: Нефть.jpg
Просмотров: 425

Размер: 58.8 КБ


    Изменение ОИ на опционе Put 58, наталкивает меня на мысль, что участники рынка все таки ожидают появление цены на его уровне, поэтому оптимальной точкой входа в покупки предполагаю именно этот уровень, с целью уровень опциона Call 58.5, по достижении которой начну рассматривать продажи.

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 11-09-2019 120651.png
Просмотров: 110
Размер:	68.5 КБ
ID:	3011464

    Всем хорошего дня


  6. post_thanks Получено лайков: 15

    dimzaj (11.09.2019), Johansson (11.09.2019), kikimos (11.09.2019), Pathfinder-fx (11.09.2019), straf (12.09.2019), stranger (11.09.2019), tuma88 (12.09.2019), Незарегистрированный (8 пользователей)

  7. Линк #29983
    Свой человек
    Pathfinder-fx авторитетный пользователь Pathfinder-fx авторитетный пользователь Pathfinder-fx авторитетный пользователь Pathfinder-fx авторитетный пользователь Pathfinder-fx авторитетный пользователь Pathfinder-fx авторитетный пользователь Pathfinder-fx авторитетный пользователь Pathfinder-fx авторитетный пользователь Pathfinder-fx авторитетный пользователь Pathfinder-fx авторитетный пользователь Pathfinder-fx авторитетный пользователь Аватар для Pathfinder-fx
    Регистрация:
    15.02.2018
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    677
    Деньги за посты:
    144613 RUB (Подробнее)
    Поставил лайков:
    2,658
    Получено лайков:  3,885
    в 667 сообщениях
    574%
    Поймано фигурок:
    53
    (Подробнее)
    Приветствую всех.
    Золото после бурного роста, наконец дало неплохую коррекцию, которую можно использовать для покупок. Если посмотреть на позиционирование спекулянтов, то может возникнуть впечатление, что это очередной пузырь, который как надулся, так и сдуется:

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: золото 11,09,19.png
Просмотров: 113
Размер:	43.1 КБ
ID:	3011735

    С одной стороны, да - спекулятивные лонги достигли исторических максимумов, превысив даже значения 2011 года. Однако, это объективный спрос, вызванный вступлением новых правил по учету золота, как активов 1 категории (Базель). Другим словами комбанки (и ЦБ заодно) скупают у производителей все золото на корню. Дополнительный импульс этому придал уход в золото как в безопасные активы на фоне растущих рисков. Именно во время резкого снижения кривой американской доходности и произошло последнее ускорение. Сейчас она вышла в плюс, что и позволило золоту скорректироваться.


    Название: кривая американской доходности 11,09,19.png
Просмотров: 391

Размер: 12.5 КБ


    Если посмотреть позиционирование опционных игроков, то сейчас цена вернулась на мощный опционный уровень, где она скорее всего пока и будет консолидироваться.


    Название: золото-опционы 11,09,19.png
Просмотров: 394

Размер: 79.5 КБ


    Вряд ли спекулянты начнут сбрасывать свои лонги в ближайшее время. А вот любой намек на рост рисков приведет к новому витку спроса на золото.

    Желаю удачной торговли.

    Всё оставляет свой след.

  8. Линк #29984
    Знающий
    Вот это да!
     
    straf наивысший уровень репутации straf наивысший уровень репутации straf наивысший уровень репутации straf наивысший уровень репутации straf наивысший уровень репутации straf наивысший уровень репутации straf наивысший уровень репутации straf наивысший уровень репутации straf наивысший уровень репутации straf наивысший уровень репутации straf наивысший уровень репутации Аватар для straf
    Регистрация:
    18.05.2016
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    4,151
    Деньги за посты:
    409490 RUB (Подробнее)
    Поставил лайков:
    5,750
    Получено лайков:  10,855
    в 2,900 сообщениях
    262%
    Цитата Сообщение от stranger Посмотреть сообщение
    Про объем не совсем понял, проторгованные контракты скрыть невозможно, это не стакан, а уже совершенная сделка
    Почему невозможно?! Тут вариантов хватает: ордера-охотники, серые принты, и т.д и т.п + тут еще стоит учитывать другой фактор - скорость! Именно скорость нужна любому трейдеру. С какой скоростью съедают лимит, как съедают, и т.д если быстро съедают то и сделки летят их не успеваешь увидеть, а среагировать и подавно. Объем съедается как горячие пирожки, уже потом смотришь какие лимиты выставляются и от этого играешь. А если лимиты съедаются не хотя и еле-еле, да, можно увидеть сделки, бывает, что проскакивают и очень крупные, но, в вялом рынке, когда рынок ходит в узком флете толку от этого нуль! Лично я не горю желанием заходить в пилу по крупному, один фиг по стопам протащат. А насчет стакана, то тут также все иначе, со временем начинаешь на глаз определять где и какой лимит предположительно находится. Buy\sell limit поставщики ликвидности, Buy\sell stop наоборот потребители ликвидности. К примеру, при ходе пары (неважно какой) на самом лоу начинают накидывать огромные лимиты, что это?! Если это buy\sell limit то наверняка после этого цену подкинут, а потом на днях сделают перелоу, т.е опустят цену ниже цен где были эти лимиты. И вот уже там смотреть точку входа, если buy\sell stop то там иначе, их часто суют и довольно часто где не попадя. Т.е цена дернулась и тут как грибы после дождя лимиты полезли, но боятся и поэтому часто то снимут то обратно поставят. Надо будет как-то снять видео с bookmap, там все это видно.

    Врагам на зло, живу Достойно .... Чтоб даже память обо мне, им мешала спать спокойно...!

  9. post_thanks Получено лайков: 11

    Johansson (12.09.2019), kikimos (11.09.2019), stranger (11.09.2019), tuma88 (12.09.2019), Незарегистрированный (7 пользователей)

  10. Линк #29985
    Специалист
    stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации Аватар для stranger
    Регистрация:
    10.10.2010
    Сообщений:
    8,376
    Деньги за посты:
    1279663 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    17,749
    Получено лайков:  27,118
    в 6,867 сообщениях
    324%
    Поймано фигурок:
    53
    (Подробнее)
    Цитата Сообщение от straf Посмотреть сообщение

    Потому что то что проторговано, то что прошло в ленте, уже никак не скроешь, я так полагаю ты говоришь о лимитных ордерах, там да, но если сделка совершена, то она есть и ее уже скрыть никак невозможно. если ты купил например 100 контрактов на фьючерсе нефти, то они отобразятся в отчете и иначе никак. Даже в ленте не скроешь, а уж Комиссия по торговле США организация серьезная и там никаким макаром это сделать невозможно. Скорее всего мы говорим о разных вещах, ты об отложенных ордерах, а я об исполненных. Вот картина по фьючерсу нефти:
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.PNG
Просмотров: 108
Размер:	62.1 КБ
ID:	3012198
    Вот так там все разделено, и сразу видно что нас ожидает:
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12.PNG
Просмотров: 88
Размер:	107.5 КБ
ID:	3012199
    Вот такая простая логика.

    Последний раз редактировалось stranger; 11.09.2019 в 14:16.

  11. post_thanks Получено лайков: 18

    dimzaj (11.09.2019), Fin34 (11.09.2019), Johansson (12.09.2019), Pathfinder-fx (11.09.2019), Rinat77777 (11.09.2019), straf (11.09.2019), tuma88 (12.09.2019), Незарегистрированный (11 пользователь)

  12. Линк #29986
    Частый гость
    Fin34 авторитетный пользователь Fin34 авторитетный пользователь Fin34 авторитетный пользователь Fin34 авторитетный пользователь Fin34 авторитетный пользователь Fin34 авторитетный пользователь Fin34 авторитетный пользователь Fin34 авторитетный пользователь Fin34 авторитетный пользователь Аватар для Fin34
    Регистрация:
    22.01.2019
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    225
    Деньги за посты:
    35189 RUB (Подробнее)
    Поставил лайков:
    450
    Получено лайков:  887
    в 205 сообщениях
    394%
    Поймано фигурок:
    38
    (Подробнее)
    Всем привет! Евро вроде тронулся, посмотрим как придет к первой цели. Если реакция будет слабой, т.е. покажет слабость покупатель, то думаю можно продолжать работать на перелоу. По открытому интересу есть небольшие изменения (вчера прощелкал кол 1,1200). Предполагаю что это хедж продавца
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: EURUSD 11.09.2019 2.png
Просмотров: 110
Размер:	64.0 КБ
ID:	3012328
    Вчера появился стреддл на страйке 1,1025, из точек его безубытка видно, что прибыль начинает расти очень быстро после прохода 1,0983-0,0080=1,0903. Стреддл не только может быть как покупка кола и пута на одном страйке. В данном случае стреддл синтетический, где сначала куплен был пут 1,1025, а затем захеджирована дельта покупкой 50 контрактов на фьючерсе. На тот случай если цена не завалится, игрок получит прибыль от покупки фьючерса. Здесь важна нижняя точка безубытка 1,0903, потому что если пут выйдет "в деньги", продавец опциона получит убыток, соответственно он тоже может захеджировать свой опцион, покупкой фьючерса - поэтому там может быть реакция.

    Название: USD 11-09-2019.png
Просмотров: 384

Размер: 35.1 КБ


  13. post_thanks Получено лайков: 18

    dimzaj (11.09.2019), Elven prince (11.09.2019), Pathfinder-fx (11.09.2019), straf (11.09.2019), stranger (11.09.2019), tuma88 (12.09.2019), yuri_m (11.09.2019), Незарегистрированный (11 пользователь)

  14. Линк #29987
    Знающий
    Вот это да!
     
    straf наивысший уровень репутации straf наивысший уровень репутации straf наивысший уровень репутации straf наивысший уровень репутации straf наивысший уровень репутации straf наивысший уровень репутации straf наивысший уровень репутации straf наивысший уровень репутации straf наивысший уровень репутации straf наивысший уровень репутации straf наивысший уровень репутации Аватар для straf
    Регистрация:
    18.05.2016
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    4,151
    Деньги за посты:
    409490 RUB (Подробнее)
    Поставил лайков:
    5,750
    Получено лайков:  10,855
    в 2,900 сообщениях
    262%
    Цитата Сообщение от stranger Посмотреть сообщение
    Потому что то что проторговано, то что прошло в ленте, уже никак не скроешь, я так полагаю ты говоришь о лимитных ордерах, там да, но если сделка совершена, то она есть и ее уже скрыть никак невозможно. если ты купил например 100 контрактов на фьючерсе нефти, то они отобразятся в отчете и иначе никак. Даже в ленте не скроешь
    Еще как возможно! Как уже писал, к примеру, серые принты, это совершенно легальный способ крупняка скрыть свои намерения. Cделки идут вне спреда, дело в том, что не все ленты еще это показывают! Или ордера-охотники, что совершают свои сделки внутри спреда, т.е спред там 1 и 2 а сделки совершаются по 1.10062 - 1.10080 в ленту такое в основном не попадает, да и в стакане не всегда удается разглядеть. Да еще много всего, в отчеты это не попадает! Тем более, преславутая комиссия CFTC это просто смех, любое частное или юридическое лицо обязано отправлять ежедневные отчёты о совершаемых ею сделках на товарных биржах, ЕСЛИ объём этих сделок составит или превысит некоторый уровень, установленный комиссией CFTC, называется он: reporting level для sp500 это 1000 контрактов а для валюты 400 контрактов. До 400 контрактов никакого отчета отправлять не нужно! Отсюда и ноги растут, что CFTC вдруг выясняет, что там 5- 10 лет назад там-то были махинации. И то из-за того, что какой-то бухой отрыгивая озорную блевотку себе на воротник по пьяни похвастался кому-то! Важность и могущество комиссии сильно преувеличены и раздуты!

    Врагам на зло, живу Достойно .... Чтоб даже память обо мне, им мешала спать спокойно...!

  15. post_thanks Получено лайков: 11

    Johansson (12.09.2019), Rinat77777 (13.09.2019), stranger (11.09.2019), tuma88 (12.09.2019), Незарегистрированный (7 пользователей)

  16. Линк #29988
    Специалист
    stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации Аватар для stranger
    Регистрация:
    10.10.2010
    Сообщений:
    8,376
    Деньги за посты:
    1279663 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    17,749
    Получено лайков:  27,118
    в 6,867 сообщениях
    324%
    Поймано фигурок:
    53
    (Подробнее)
    Цитата Сообщение от straf Посмотреть сообщение

    Скажу что за десять лет, в течение которых я наблюдаю за их отчетами, я не замечал расхождений в их данных по торгам с реальной картиной рынка, но вот махинации замечал два раза, первый раз два с половиной года назад со стороны центрального банка Росии, когда набрав продаж на фьючерсе рубля они стали крыть убытки по этим продажам для поддержания курса рубля, но здесь все объяснимо, санкции, давление, желание не упасть за любую цену. Второй раз со стороны ФРС в этом году, картина была аналогичная, набрали продаж на фьючерсе доллара по самое не балуй и начали крыть продажи с убытками для поддержания курса доллара, с какой целью не знаю, но для них это вообще не критично, так как доллар мировая резервная валюта №1, то они могут делать это сколько угодно, типа - держите, мы себе еще нарисуем. Вот это махинации в крупных масштабах, за которые, кстати, никто никого наказывать не будет, а то что там какой-то белый воротничок замутил какую-то 1000 контрактов так это даже не эпизод, потому как ни на что не влияет)


  17. post_thanks Получено лайков: 16

    dimzaj (11.09.2019), Fin34 (11.09.2019), Johansson (12.09.2019), lactone (11.09.2019), straf (11.09.2019), tuma88 (12.09.2019), Незарегистрированный (10 пользователей)

  18. Линк #29989
    Знающий
    Вот это да!
     
    straf наивысший уровень репутации straf наивысший уровень репутации straf наивысший уровень репутации straf наивысший уровень репутации straf наивысший уровень репутации straf наивысший уровень репутации straf наивысший уровень репутации straf наивысший уровень репутации straf наивысший уровень репутации straf наивысший уровень репутации straf наивысший уровень репутации Аватар для straf
    Регистрация:
    18.05.2016
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    4,151
    Деньги за посты:
    409490 RUB (Подробнее)
    Поставил лайков:
    5,750
    Получено лайков:  10,855
    в 2,900 сообщениях
    262%
    Цитата Сообщение от stranger Посмотреть сообщение
    а то что там какой-то белый воротничок замутил какую-то 1000 контрактов так это даже не эпизод, потому как ни на что не влияет
    Еще как влияет, так-как тут есть разные махинации. Начиная от торговли по не рыночным ценам, искусственная стимуляция рынка и кончая сговором брокеров или крупных банков. Как к к примеру, в июне этого года 5-6 крупных банков были оштрафованы на сумму около 8 миллиардов долларов.При этом они уже ранее были еще оштрафованы на 12 миллиардов долларов, за сговор и искусственное манипулирование рынком.

    Врагам на зло, живу Достойно .... Чтоб даже память обо мне, им мешала спать спокойно...!

  19. post_thanks Получено лайков: 4

    Johansson (12.09.2019), stranger (11.09.2019), tuma88 (12.09.2019), Незарегистрированный (1 пользователь)

  20. Линк #29990
    Знающий
    Посетила Муза
     
    kikimos наивысший уровень репутации kikimos наивысший уровень репутации kikimos наивысший уровень репутации kikimos наивысший уровень репутации kikimos наивысший уровень репутации kikimos наивысший уровень репутации kikimos наивысший уровень репутации kikimos наивысший уровень репутации kikimos наивысший уровень репутации kikimos наивысший уровень репутации kikimos наивысший уровень репутации Аватар для kikimos
    Регистрация:
    11.01.2013
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    4,135
    Деньги за посты:
    1422971 RUB (Подробнее)
    Поставил лайков:
    9,209
    Получено лайков:  20,487
    в 3,804 сообщениях
    495%
    Поймано фигурок:
    50
    (Подробнее)
    Всем привет.
    Цитата Сообщение от stranger Посмотреть сообщение
    Потому что то что проторговано, то что прошло в ленте, уже никак не скроешь
    Я раньше тоже так думал, пока меня не поправили умные люди. В ленте идут безадресные сделки. А еще существуют адресные сделки, которые идут через биржу. По сути, фирма А продает фирме Б некое количество бумаг под гарантии биржи. В ленте эих сделок нет. И в общем объеме этих сделок нет. Их видно в отчете биржи (там всегда объем больше, чем в терминале) и... И вот тиковый график с включенными скрытыми тиками. По 1,5 тыс. контрактов за тик проходит постоянно. Они белым цветом. И в ленте их нет, как не ищи. Такие объемы на тик, если бы через стакан, то нефть каждые 10 минут разбрасывало на 30-40 пунктов, ведь стакан - всего в среднем 3-4 тыс. контрактов. А тут за тик 1,5 тыс.
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-09-11_16-44-09.png
Просмотров: 48
Размер:	73.5 КБ
ID:	3012711
    Цитата Сообщение от stranger Посмотреть сообщение
    Как то около месяца назад зашел разговор о бэкворде и контанго на фьючерсе, речь шла конкретно о нефти, суть его была в том, что если на текущем фьючерсе и последующих есть бэкворд, то есть цена ниже текущей, то нефть расти не может, так утверждалось. Я с этими понятиями познакомился пару месяцев назад благодаря Кикимосу, который обратил мое внимание на эти данные, за что ему спасибо Но, разобравшись в этом вопросе, пришел к выводу, что бэквордация на фьючерсе способствует росту цену, а контанго наоборот, ее снижению, что и подтвердилось на практике все на ой же нефти. Грубо говоря, чтобы не заморачиваться терминами, если диапазон текущего фьючерсного контракта ниже текущей цены, то цена растет, выше – снижается.
    Я тогда говорил, что важен не только контанго или бэкворд, но и размер. Для себя определил, что размер контанго\бэкворда на CL до 25-30 пунктов - ни о чем не говорит, а вот больше 35-40 - явно к импульсу в сторону контанго или бэкворда. Вот график нефти. В этом году контанго нормальное было один раз - 35 пунктов в середине марта.
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-09-11_16-54-48.png
Просмотров: 39
Размер:	78.1 КБ
ID:	3012712
    А вот нефть брент. Вот контракта с бэквордом в 0,85 бакса и в 1,45 бакса. Скажи, котировка идет по твоей гипотезе или по общепринятому представлению? Ну ведь я это тогда показывал МНОГО раз.
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-09-11_16-58-09.png
Просмотров: 38
Размер:	77.7 КБ
ID:	3012713
    Так вот, правильная идея в том, что важен размер. Если размер отличается от статистического, то значит будет импульс. Две недели назад мы тут активно дискутировали на тему того, что на нефти бэкворд. И я говорил, что везде 40 пунктов. Но потом резко стали снижать до 10-15 пунктов, а между дальними контрактами - до 30. Т.е. убрали вот эту историю, которая про влияние. Поэтому данные инструмент важен в контексте и в моменте. Если на момент смены контрактов бэквард или контанго больше 30 центов, то это к импульсу. При этом геп между фьючерсами становится зоной поддержки при контанго и сопротивления при бэкворде. Меньше - нет влияния и ожидания.


  21. post_thanks Получено лайков: 18

    dimzaj (11.09.2019), Elven prince (11.09.2019), Johansson (12.09.2019), Pathfinder-fx (12.09.2019), Rinat77777 (11.09.2019), straf (12.09.2019), tuma88 (12.09.2019), Незарегистрированный (11 пользователь)