Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ

[mameshev]

Движение рыночных цен определяется не субъективными волнами Эллиота, линиями Ганна и уровнями Фибоначчи, не техническими индикаторами. Движение биржевых цен определяет фундаментальный закон спроса и предложения. Сколь ни банальным может показаться это утверждение, однако уровни спроса и предложения определяют цену.
Цена является производным результатом взаимодействия покупателей с продавцами. Многие трейдеры знают об этом, однако немногие используют. Практическое применение этого всеобъемлющего рыночного закона может быть крайне полезным для любого, кто вызвался предсказывать будущую стоимость актива.

Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ относится к фундаментальному виду анализа.
Сам фундаментальный анализ не нашел широкого применения в кругу трейдеров. Не секрет что подавляющее большинство использует технический анализ для определения будущей стоимости актива. Это связано с тем, что фундаментальный анализ во-первых, отождествляют с выходом экономических новостей, предсказывать реакцию рынка на которые практически невозможно.
Во-вторых, такой анализ считается непараметризированным, а значит крайне субъективным.
В-третьих, фундаментальный анализ потенциально бесконечен. Это означает, что можно проанализировать лишь определенную часть экономических эффектов, способных повлиять на рынок, оставшаяся и всегда подавляющая часть останется не учтенной трейдером, зато учтенная рынком. Использование отчетов СМЕ автоматически устраняет все слабые стороны фундаментального анализа, а методика анализа этих отчетов и вовсе наделяет эту технологию лучшими чертами технического анализа. Это означает, что все значимые экономические эффекты можно рассматривать опосредовано через наблюдения за действиями участников рынка.

-----------------

Троллинг, хамство недопустимы.

Более-менее адекватный флуд переносится в тему Неформат.

[SerёGA]

Значит была экспирация фьючерсного контракта.

Не могу этого понять, значит я не могу держать сделки в средне-долгосрок?

[Луна]

Не могу этого понять, значит я не могу держать сделки в средне-долгосрок?

Можете.
Почитайте по моим ссылкам.

[shadow spirit]

Не могу этого понять, значит я не могу держать сделки в средне-долгосрок?

Можете. Почитайте по моим ссылкам.

Приветствую, Луна.
Дополню. Может ошибаюсь и не увидел в вашем терминале, но фактически не может. По нормальному фьючерсу можно по февраль 2028 года. Правда, ликвида там тупо нет.
Но в терминале инсты по тикеру CL доступен только текущий месяц. Поэтому если хочется торговать периоды длиннее без перехода на следующий контракт при экспире текущего, то надо выбирать другие тикеры. У них есть более дальние контракты. Правда, как у вас ликвид на них-понятия не имею. Пусть голову ломают те, кто хочет их торговать.



Но всё равно максимально доступно только четыре месяца. А это на долгосрок никак не тянет. Максимум с натяжкой среднесрок.

[Lucky F]

Всем мое почтение !
GBPUSD тайм дейли по ценм клоуз., На дневном тайме фунт так и не смог сегодня определится куда же ему податься находясь возле трендовой даун МР (модели расширения). В данное время продавать опасно фунта как и покупать тоже..В случае если фунт продавит трендовую МР , то ближайшая цель у него на данном тайме, это уровень т2 по цене 1.2935. Северная же цель ближайшая , это уровень т5 1.3127. Ждем что нам завтра рынок подскажет.

[Луна]

Но всё равно максимально доступно только четыре месяца. А это на долгосрок никак не тянет. Максимум с натяжкой среднесрок.

Как я торгую внутри дня, так мне 4 месяца очень-очень долгосрок .

[Афанасьевич]

Хочу показать картинку с онлайн торгов на опционах по евро с экспирацией на завтра. Как для недельных приличные объёмы на страйке 1.1350 по путам, и 1.1450 по коллам. Причём обращает внимание то, что опционы по коллам на 1.1450 стоят всего пол пункта. По сегодняшним данным это уровни 1.1315 и 1.1429. Ну а что там будет с открытым интересом увидим завтра. Думаю, что участники рынка не очень верят в падение цены, если коллы ничего не стоят, а путы подтянули повыше.

[kikimos]

Доброе утро, товарищи трейдеры! На евро начинают выходить из мартовского контракта. Куда держали 0,5 млн открытого интереса целый квартал я так и не понял. Но если мы имеем такой открытый интерес, который в жутком балансе набирали, то переливать будут на импульс или как? Я как мелкий спекулянт спекулирую тут на теме, в которой мало что понимаю. Да и почти никто на нашем форуме не понимает, зачем квартал держать максимальный открытый интерес за три квартала. Хотя он всего не более, чем на 10% больше предыдущих значений. Может, это я чего-то придумал.
Короче, c 11 февраля, когда открытый интерес по мартовскому контракту достиг 520 тыс. (абсолютный максимум на одном контракте был около 550 тыс., к слову), ОИ упал на сегодняшний день предварительно до 503 тыс.

_____________

По уровням как раз 11 числа набрали 40 тыс. оборота в 1310 (1290 на форексе сегодня). А позавчера - на максимальном снижении - в 1365 (1345 на форексе) снова кинули 40 тыс. оборота. Вот у нас есть два ключевых кластера. Первый не пускает ниже, второй - выше. Селл дельта сегодня, т.е. вчера, но день-то в Чикаго еще час как не закончится, почти -8 тыс. Кто же это фиксирует? Те, кто не пустил вниз?

[stranger]

Луна, подскажи, в чём проблема - торгую на Инсте счет Стандарт рублёвый, открыл три сделки на нефти, вчера их принудительно закрыли

Вложение 2519845

Обратился в службу поддержки, вот что ответили

Вложение 2519846

У меня тоже была иакая фигня, я раскатал губу что буду сидеть до посинения в покупках, а закрыли все сделки в плюс 12-13$, экспирация фьючерсного контракта.
Что тут сказать, весна на носу, а рынок унылый как летом, дохлый, оно и не удивительно, основное движение вниз прошло, начался диапазон все никак не соберется с силами коррекция снижения, не зря я говорил, что затянется она надолго, до лета-осени. Очень узкие диапазоны текущего опционного контракта, на том же евро 1.1150-1.17.

Цен находится ниже цены объема текущего фьючерсного контракта и все никак не может до него даже допрыгнуть. Скука. Но торговать что то надо. У нас через три с половиной недели истекает мартовский фьючерсный контракт да и экспирация опционного мартовского не за горами, не считая сегодняшнего дня остается две недели. Основными кандидатами я вижу евро, оно находится в фигуре от своей основной поддержки на 1.1230 и йену, которая подошла к сопротивлениям на 111.50-112.

Все смотрю как народ мучается с волатильность, вот она сейчас такая, а тогда была такая, а если прикинуть эту к той, то ….. И все в том же духе. Как и говорил любую информацию надо систематизировать, привести к какому то знаменателю, чтобы было с чем сравнивать то что вчера и то что сегодня. Как то показывал и рассказывал, давал формулы как я это посчитал. И вот такая картинка по ней получается у меня на сегодня:



Видим что волатильность на споте, так как торгуем мы именно его, то для него и делал данные, за последний год была в диапазоне 0.5-5%. Что нам это дает? Я сам хз, просто пытаюсь разобраться, так что все сказанное это попытки понять, а не кого то потроллить или кого то поучать, как некоторые здесь часто утверждают. Рассмотрим точки самой низкой волатильностью и нанесем их на график цены, так как мне кажется будет логично.

Если посмотреть на эти скрины, то получается что когда волатильность у нас низкая, как сейчас, то надо ожидать движения, в какую сторону она нам не говорит как я понял), если волатильность высокая, то получается стоит ждать затухания движения и перехода цены в диапазон. Так? И? Я вот так прикинул ценность этих данных для себя и ничего, не то чтобы ничего, а совсем ничего)))) Что от лоу контракта возможно движение я знаю и так и даже знаю в какую сторону), что на балансе или под хаями возможно затухание тоже ожидаемо. Так вот я и не пойму никак зачем тут многие бегают с этой волатильностью каждый день или я просто не понимаю как ее использовать? Просьба объяснить кто знает, только внятно)
Ну и золото вчера очень перегрелось по соотношениям колл\пут.



Тут уже не оставалось другого выбора кроме как идти на коррекцию, с таким перекосом вверх никто не потащил бы да еще перед экспирацией мартовского опционного контракта, покупатели коллов озолотились бы, думаю до экспирации в него лезть не стоит.

Доброе утро, товарищи трейдеры! На евро начинают выходить из мартовского контракта. Куда держали 0,5 млн открытого интереса целый квартал я так и не понял. Но если мы имеем такой открытый интерес, который в жутком балансе набирали, то переливать будут на импульс или как? Я как мелкий спекулянт спекулирую тут на теме, в которой мало что понимаю. Да и почти никто на нашем форуме не понимает, зачем квартал держать максимальный открытый интерес за три квартала. Хотя он всего не более, чем на 10% больше предыдущих значений. Может, это я чего-то придумал.
Короче, c 11 февраля, когда открытый интерес по мартовскому контракту достиг 520 тыс. (абсолютный максимум на одном контракте был около 550 тыс., к слову), ОИ упал на сегодняшний день предварительно до 503 тыс.
Вложение 2520531
_____________

По уровням как раз 11 числа набрали 40 тыс. оборота в 1310 (1290 на форексе сегодня). А позавчера - на максимальном снижении - в 1365 (1345 на форексе) снова кинули 40 тыс. оборота. Вот у нас есть два ключевых кластера. Первый не пускает ниже, второй - выше. Селл дельта сегодня, т.е. вчера, но день-то в Чикаго еще час как не закончится, почти -8 тыс. Кто же это фиксирует? Те, кто не пустил вниз?
Вложение 2520532

Здесь ты точно не одинок))) Я лично вообще не понимаю зачем, хотя с точки зрения продавца опционных контрактов идеальный контракт это когда цена остается в узком диапазоне и фактически никуда не ходит, следовательно в деньги не выходят ни коллы ни путы и премия за продажу почти всех контрактов остается в кармане, но как с точки зрения фьючерса объяснить такую ситуацию не знаю, все таки он базовый актив, а опционы дериватив.

[kikimos]

Нефть-матушка закрывает день так, как и было ей предначертано свыше. Чикагский день, смею заметить. Вот загнул так загнул
Ядро контракта 56,15-56,50. Выделено по кластерам от 60 тыс. 56,85-57,30 - текущая зона. Выделена по кластерам от 50 тыс. Хотя там посерединке есть провал. По такой схеме пока что ниже ядра никак. А вот выше - можно пробовать.

Теперь тот же график, только дельта график.
В 56,20 три дня пробовали шортить. Но все крупные дельты - строго в бай. Самая интересная в 56,95 вчера. Ниже 56,70 - самой крупной бай дельты позавчера - не идем. Поэтому пока что приоритет не изменен. Вчера в 56,85 был крутой дельта перевес утром в селл. И пока что выше никак, но его уполовинили. Поэтому просто помним о том, что там были продавцы. Но на дневном ТФ их уже не видно. Только на часовых.