Заработай до
50000$
на приглашении друзей
получить StartUp Bonus
от ИнстаФорекс
Вложений не требуется!
Начни торговлю
без вложений и риска
С новым STARTUP бонусом 1000$
Получи бонус
55%
от ИнстаФорекс
на каждое пополнение
Ответить в теме
Страница 1576 из 1581
Первая ... 1566 1575 1576 1577 ... Последняя ◄╝

Показаны сообщения: с 31,501 по 31,520 из 31612

Тема: Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ

 Перейти в классический вид темы
  1. Линк #1 Свернуть пост
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Деньги за посты (Подробнее):
    9810 RUB
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:  213
    в 50 сообщениях
    126%
    Движение рыночных цен определяется не субъективными волнами Эллиота, линиями Ганна и уровнями Фибоначчи, не техническими индикаторами. Движение биржевых цен определяет фундаментальный закон спроса и предложения. Сколь ни банальным может показаться это утверждение, однако уровни спроса и предложения определяют цену.
    Цена является производным результатом взаимодействия покупателей с продавцами. Многие трейдеры знают об этом, однако немногие используют. Практическое применение этого всеобъемлющего рыночного закона может быть крайне полезным для любого, кто вызвался предсказывать будущую стоимость актива.

    Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ относится к фундаментальному виду анализа.
    Сам фундаментальный анализ не нашел широкого применения в кругу трейдеров. Не секрет что подавляющее большинство использует технический анализ для определения будущей стоимости актива. Это связано с тем, что фундаментальный анализ во-первых, отождествляют с выходом экономических новостей, предсказывать реакцию рынка на которые практически невозможно.
    Во-вторых, такой анализ считается непараметризированным, а значит крайне субъективным.
    В-третьих, фундаментальный анализ потенциально бесконечен. Это означает, что можно проанализировать лишь определенную часть экономических эффектов, способных повлиять на рынок, оставшаяся и всегда подавляющая часть останется не учтенной трейдером, зато учтенная рынком. Использование отчетов СМЕ автоматически устраняет все слабые стороны фундаментального анализа, а методика анализа этих отчетов и вовсе наделяет эту технологию лучшими чертами технического анализа. Это означает, что все значимые экономические эффекты можно рассматривать опосредовано через наблюдения за действиями участников рынка.


    -----------------

    Троллинг, хамство недопустимы.

    Более-менее адекватный флуд переносится в тему Неформат.

    Последний раз редактировалось DenisTest; 05.08.2019 в 15:27. Причина: ссылка на тему "Неформат"

  2.  
  3. ТОП сообщений
    2019-12-05   17:11
    Лучший пост за сегодня #1
    Накопленные выплаты 1422177 RUB

    Ну почему же эта цель нам неизвестна, как раз наоборот, очень даже хорошо известна. я же не зря говорю об 1.35.



    Вот почти на одном уровне верх текущего декабрьского фьючерсного контракта и следующего январского опционного контракта. На картинке отметил, что вчера на этом страйке купили 1290 колл контрактов на сумму больше 282 000$. На мартовский фьючерс форвард пойнт для фунта:


    Отсюда имеем там же рядышком и верх мартовского фьючерса. Вот это и есть цель, единственное что нам неизвестно так это пойдет цена прямо к этой цели или с хорошей коррекцией, вот в этом и вся заковыка. народ считает, что коррекция будет и продает, но лично я пас, если ее не будет, то фунт подойдет к верхам, а потом еще и шпильку вверх может забабахать на фигуру - полторы как они любят. Вот об этом и дискуссия.


    Изображение
    Превью
    2019-12-05   15:45
    Лучший пост за сегодня #2
    Накопленные выплаты 53080 RUB

    Всем привет! Фунт ползет потихоньку, продажи появляются маленькими порциями, но все предложение выкупается. Покупатель видит где-то цель, но нам она неизвестна, можно только догадываться. Колы, когда то раннее ликвидные, прошли спокойно, без дерганий. Большая часть игроков закрыла сделки при подходе к уровням. Буду смотреть на реакцию уровня 1,3156, если появится хороший захват ликвидности с продажей по верхам (смотреть кластер), то как минимум будет коррекция. В общем вчерашняя идея остается актуальной - не прощелкать выход покупателя и основные продажи продавца.



    По отчету с опционов ничего интересного. Если появятся продажи на фьючерсе, то в отчете желательно увидеть или отток колов со страйка 1,3200, или приток свежих денег на ближайшем страйке, так как продажи на бычьем рынке скорее всего будут хеджировать опционами. Отток с 1,3200 пройдет только в том случае, если покупатель конструкции "Ратио спред" 26.11.2019 решить закрыть сделку. Если не закроет опционы, у него есть возможность захеджировать прибыль, тогда на фьючерсе также появятся продажи.

    Изображение
    Превью
    2019-12-05   13:50
    Лучший пост за сегодня #3
    Накопленные выплаты 425500 RUB

    https://quote.rbc.ru/news/forecast_idea/5de1471b9a79476ab2aa8f16 Вот вроде все опрошенные - топовые аналитики-анализаторы топовых же банков, но их прогнозы кардинально отличаются. Я к тому, что может быть тот нефтяной прогнозист зря ругается на фразу:"«В силу ненадежности используемых прогнозов стало популярным мнение, согласно которому динамика цен на нефть лучше всего описывается как процесс случайного блуждания», в кою вместо "нефть" легко подставляются другие, похожие по применению на бирже, определения, как то "золото", "доллар", "евро" и так далее по всему списку символов.))) цветочек, мне жутко интересно (неделю уже плохо из-за этого сплю): а вот если в 2021-м году голда зашкалит безобразно высоко, куда-нибудь под 10тыс, а то и выше, то получит ли тот пацан, который нонче купил фьючерс по 4тыс, реальный метал в обозначенный срок? Или его "кинут" с поставкой? И вообще, этот вопрос как-то регламентируется? В смысле "защиты от кидалова"?

    Изображение
    Превью
    2019-12-05   14:33
    Лучший пост за сегодня #4
    Накопленные выплаты 1378591 RUB

    Ну, если говорить о вообще, не вообще, то "вообще" не на что не льзя надеяться на 100%. А я лишь рассчитываю на то, что цена не пролетить без теста отметку 1.3175 и цена сделает откат. А если пройдёт уже к 1.35 то это ещё не критично. Но а если выше, то приму ЛОСЯ с достоинством. НО??? Но, пока "Сигнальчик" так далеко и так глубоко от первых сигналов, ещё не подводил? А если подведёт, ну опять же приму лося с достоинством и разочаруюсь в "Сигнальчике". Но пока до сегодняшний день статистика положительна по отработкам. А что будет дальше, а Фиг его знает, что будет то будет. В общем, ставки уже сделаны, дороги назад нет. И размышлять мне о "вообще не вообще" уже не имет смысла. Просто ждём-с как закончится эта история? Больше мне нечего сказать.

    Изображение
    Превью
    2019-12-05   14:16
    Лучший пост за сегодня #5
    Накопленные выплаты 1596359 RUB

    Знаю я Хуршудова. Не лично, но читаю. Он сам нефтяник. Фундаментальные обзоры нефтяного рынка у него были одни из лучших. Про недолговечность сланца он мне в своих статьях популярно объяснил. 4 года спустя уже это почти мейнстрим и в США. Ну короче. Достойный автор.

    Изображение
    Превью
    2019-12-05   20:05
    Лучший пост за сегодня #6
    Накопленные выплаты 1422177 RUB

    Понял, не дорос ты еще до понимания высоких материй как и я Вот говорил челу полтора месяца назад - 53 хорошая цена для покупок, а в ответ слышал - не, рано, селлер за углом притаился, месяц назад говорил - и 54 нормально, расти то далеко.... Не, ничего ты не понимаешь, селлеры давят, вот ядро Ну нет так нет, и вот тут, когда прошли пять баксов на тебе - байеры появились, выкупают все на корню Вот говорил же не раз, для того, чтобы что-то выросло нужны покупатели, иначе просто расти не будет, вот как нефть от 53 почти до 59 выросла если ее никто не покупал ума не приложу)))) Угараю в общем с этой писанины) Это напоминает мне моего Великого Учителя, который говорил нам несмышленым, - вот видите на Н1 цена растет, а на дневке падает. Я тогда Его спрашивал, - о, Великий Учитель, а как же цена одновременно может т расти и падать? Он мне отвечал в том же духе, мол не дорос ты еще до понимания высоких материй, вот так я и до сих пор не дорос и не понимаю этого Так что ты забей и не бери в голову) А у канадца поддержка на январском опционном контракте, который с понедельника станет основным, вот здесь:



    Так что губу катать на снижение пары особо не советую)

    Изображение
    Превью
  4. Линк #31501 Свернуть пост
    Свой человек
    eSolutions хорошая репутация eSolutions хорошая репутация eSolutions хорошая репутация eSolutions хорошая репутация eSolutions хорошая репутация eSolutions хорошая репутация Аватар для eSolutions
    Регистрация:
    12.03.2019
    Сообщений:
    321
    Деньги за посты (Подробнее):
    0 RUB
    Поставил(а) лайков:
    175
    Получено лайков:  425
    в 218 сообщениях
    132%
    Цитата Сообщение от andreySPb Посмотреть сообщение
    А оплачивает весь банкет в большинстве случаев трейдер, торгующий пробойные стратегии на фьюче и споте.
    То самое "мясо"
    Правильно, потому что брать сделки нужно от рассчитанных границ диапазонов, а не сидеть на заборе, дожидаясь неких подтверждений истинности прорывов.

    Цитата Сообщение от Афанасьевич Посмотреть сообщение
    Объясните кто нибудь, почему котировки на фьючерс являются ценообразующими для спота?
    Цитата Сообщение от andreySPb Посмотреть сообщение
    Защищать будет не продавец, а покупатель опционов.
    Цитата Сообщение от brodjaga Посмотреть сообщение
    Именно продавец и защищает проданный опцион. Потому как только продавец опциона берет на себя риски по базовому активу, если цена базового актива пошла в противоположную сторону от целей покупателя опционов. Чем больше риски, тем больше премиальных требует продавец опциона.
    Цитата Сообщение от brodjaga Посмотреть сообщение
    Еще раз - опционы это деньги, а фьючерс это формирование цены базового актива. Вот именно на фьючерсном рынке идут битвы за опционные страйки.
    Цитата Сообщение от andreySPb Посмотреть сообщение
    То есть продавцы колов будут на фьюче толкать цену вверх?
    Ну, уж лучше поздно, чем никогда. К 1575 странице пришли к истокам и это правильно! Нужно четко понимать, что ищем, а не раскрывать тут, на форуме, секреты большой мировой политики

    Garbage In, Garbage Out

  5. post_thanks Получено лайков: 7

    andreySPb (01.12.2019), Незарегистрированный (6 пользователей)

  6. Линк #31502 Свернуть пост
    Частый гость
    andreySPb приемлемый уровень репутации Аватар для andreySPb
    Регистрация:
    02.01.2012
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    241
    Деньги за посты (Подробнее):
    1905 RUB
    Поставил лайков:
    25
    Получено лайков:  95
    в 56 сообщениях
    39%
    Цитата Сообщение от eSolutions Посмотреть сообщение
    Правильно, потому что брать сделки нужно от рассчитанных границ диапазонов
    Ну да, при хороших объемах, Put/Call ratio близком к единице достаточно разметить график по expectet range, взятом из квикстрайка чтобы с хорошим профитом проторговать диапазон.


  7. post_thanks Получено лайков: 4

    Незарегистрированный (4 пользователя)

  8. Линк #31503 Свернуть пост
    𝄞
    no
     
    Квас авторитетный пользователь Квас авторитетный пользователь Квас авторитетный пользователь Квас авторитетный пользователь Квас авторитетный пользователь Квас авторитетный пользователь Квас авторитетный пользователь Квас авторитетный пользователь Квас авторитетный пользователь Квас авторитетный пользователь Квас авторитетный пользователь Аватар для Квас
    Регистрация:
    27.05.2010
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    2,050
    Деньги за посты (Подробнее):
    215191 RUB
    Поставил лайков:
    9,358
    Получено лайков:  5,031
    в 1,423 сообщениях
    245%
    Цитата Сообщение от Афанасьевич Посмотреть сообщение
    Объясните кто нибудь, почему котировки на фьючерс являются ценообразующими для спота?
    Доброго времени суток!

    Выскажу свое мнение на данный вопрос, объективное оно или нет? Вам решать...

    Считаю, что рынок фьючерсов и опционов, это прообраз страхового агенства. Можно застраховаться от непредвиденных резких колебаний цены и т.п. Собственно, он и был придуман для этого, что бы производители товаров(деньги это тоже товар), могли застраховать свой бизнес, от непредвиденных скачков цены.

    А вот рынок спот, в моем понимании, является ценообразующим, это торговая площадка планетарного масштаба, с огромными оборотами, в разы большими, чем рынок фьючерсов и опционов вместе взятыми. Можете поискать информацию по объёмам торгов, она доступна в сети и прикинуть, что к чему.

    Ещё пару слов о объёмах. Как мы знаем, объёмы фьючерсов и опционов - показывают уровни, открытый интерес и т.п. Но, нет никакой информации по объёма со спот рынка, она за семью печатями, только владелец сервера, видит, что происходит в электронной торговой яме... Кто владелец? Вряд-ли, кто-то может чётко ответить на поставленный вопрос Вероятней всего, это некий банковский конгломерат сильных мира сего: МВФ, Всемирный банк, ВТО, Комиссия ООН по праву международной торговли, и т.п.

    Интернет выдает такие сведения:

    Форекс основатель.
    Нельзя сказать, что есть один конкретный основатель форекса. FOREX – это результат многолетней работы нескольких умных и разбирающихся в финансах людей. Хотя начало этой работы и положил всего один человек – президент США Ричард Никсон.





    Ссылки:
    Бреттон-Вудская конференция
    Ямайская валютная система
    Валютный рынок


  9. post_thanks Получено лайков: 10

    kikimos (02.12.2019), Незарегистрированный (9 пользователей)

  10. Линк #31504 Свернуть пост
    Специалист
    stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации Аватар для stranger
    Регистрация:
    10.10.2010
    Сообщений:
    8,681
    Деньги за посты (Подробнее):
    1422177 RUB
    Поставил(а) лайков:
    18,861
    Получено лайков:  29,001
    в 7,151 сообщениях
    334%
    Цитата Сообщение от andreySPb Посмотреть сообщение
    Защищать будет не продавец, а покупатель опционов. Его опционы это аналог стоплосса. И за уровнем безубытка опциона находятся линия его убытков, которые опционом хеджируются, но лишь частично. Эта защита к тому же находится в рамках торговой идеи покупателя оционов. Купил пут, открыл длинную позицию на фьючерсе, и наоборот.
    Как-то сначала не обратил внимания на эту дискуссию, на выходных мало сюда и заглядывал. Вот в этой ветке люди очень долго обсасывали и не только, а считали, строили графики, да чего только не делали, потом и я к ним присоединился, и в этой ветке, которую я советую всем прочитать, но так никто ее и не читает), сделано очень много очень полезных и здравомыслящих выводов и по опционам и по фьючерсам. Давай разбираться с твоим утверждением, что «Защищать будет не продавец, а покупатель опционов. Его опционы это аналог стоплосса.» А разве стоплоссы выставляют для того, чтобы их защищать?) Если так, то это для меня что-то новое в торговле, ради чего и трусь на этом форуме, очень часто здесь мелькают очень здравые мысли. По-моему, так стоплосс выставляется для ограничения убытков по открытой позиции и человек, выставляя стоп, заранее готов принять этот убыток, но точно ни в коем случае не защищать этот уровень, то есть вливать дополнительно деньги в убыточную позицию. Да и зачем делать это покупателю опционного контракта(контрактов), который открывая сделку, т.е., покупая контракт, заранее знает чем он рискует и готов пойти на этот риск? Но слова словами, а я всегда предпочитаю разбираться на практических примерах, чтобы понятнее было. Вот на примере ауди можно это и рассмотреть, на ауди потому, что он как раз находится возле уровня самых крупных пут контрактов на текущем опционном контракте.
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.PNG
Просмотров: 1719
Размер:	63.6 КБ
ID:	3235048
    Вот этот уровень, текущую цену по ауди думаю все видят. Вот там открыто 3006 опционных контрактов на сумму 1 202 400$, цена исполнения на сегодня указана – 0.6756. Цена одного контракта равна 40 пип*10$=400$. Допустим, что покупатель купил эти контракты за 30 пип, по 300$, если цена выше 0.6756, то он прибыли никакой не получает, ему надо, чтобы она ушла ниже. Так как он может этому способствовать, продавать фьючерс? А не слишком ли тогда большой риск получится? Думаю, что очень большой. К тому же мы знаем, что покупают опционные контракты обычно просты трейдеры, а продают, к тому же большими объемами, те у кого есть много денег, не будем углубляться в вопрос кто именно, только отметим для себя, что для продажи опционных контрактов большими объемами надо иметь большое ГО, этого думаю будет достаточно для понимания сути вопроса. Так вот, если кто-то продал много пут контрактов на фьючерс ауди здесь, то он будет защищать этот уровень. Почему? Да потому что при движении цены против него, т.е. ниже 0.6756, убыток продавца этих опционных контрактов ничем не ограничен! Получается, что продавцу опционных контрактов в отличие от покупателя есть что терять и терять очень много, вот поэтому он и будет делать все возможное, чтобы избежать этих убытков или как минимум минимализировать их. Пример с покупателем одного опционного контракта пут на фьючерс ауди на страйке 0.68.

    Название: 12.png
Просмотров: 146

Размер: 11.3 КБ

    Если на этом уровне нет продавца с большими объемами, т.е. большим количеством контрактов, то цена может уйти ниже, в этом случае нам это будет говорить о том, что парни с деньгами продавали коллы и покупали путы, и значит в дальнейшем мы можем ожидать дальнейшего снижения цены по ауди после коррекции. Вот так это работает по моему мнению. Хотел бы увидеть на практике как может покупатель опционных контрактов защищать свою позицию и главное услышать причины – зачем, ради чего, он это будет делать, ведь при покупке этих контрактов он был готов к таким убыткам, его убыток, в отличие от продавца, ограничен уплаченной ценой и в любом случае больше он не потеряет. Суть в том, что стоплосс и есть защита позиции и защищать защиту это уже верх маразма), защищаться будет как раз тот кто торгует без стопов и имеет для этого возможность, то есть достаточно денег. Здесь полностью согласен с Бродягой, который написал: «Именно продавец и защищает проданный опцион. Потому как только продавец опциона берет на себя риски по базовому активу ….» Только понять не могу при чем здесь базовый актив. Продавец опционного контракта обязан выплатить прибыль покупателю того же опционного контракта если он выйдет в деньги, а уже напрямую или через БА – дело десятое. А так прибыль покупателя опционного контракта ничем не ограничена, как и убытки продавца, то ясно кто и что будет защищать и кто и что кому платить.
    Цитата Сообщение от andreySPb Посмотреть сообщение
    Ну да, при хороших объемах, Put/Call ratio близком к единице достаточно разметить график по expectet range, взятом из квикстрайка чтобы с хорошим профитом проторговать диапазон.
    Нет, далеко не достаточно, ожидаемый диапазон он и есть ожидаемый, когда-то интересовался как он рассчитывается, оказалось чисто математически, по стандартному отклонению, а в реальных условиях, с реальными деньгами, это не работает, чтобы определить диапазон достаточно посмотреть где деньги лежат и это уже не «expectet range», а «real range», две больших разницы. Соотношение колл\пут или наоборот, пут\кол, как кому больше нравится, сути дела это не меняет, лучше также рассчитывать по деньгам, а не по опционным контрактам.

    Название: 13.PNG
Просмотров: 147

Размер: 26.6 КБ

    Контрактов может быть много, а стоить они могут дешево, и наоборот, поэтому лучше ориентироваться на деньги, на стоимость этих контрактов. Вот и видим, что на ауди, хотя оно и опустилось к нижней границе опционного контракта, критических соотношений нет, а значит и в покупки лезть нечего. К тому же надо обязательно учитывать время. Вот сейчас в пятницу будет экспирация текущего квартального опционного контракта, а значит опять смотреть на нем соотношения и диапазон смысла уже нет, потому что времени осталось мало и сделка просто не успеет дать прибыль даже если пойдет в «ту сторону»
    Цитата Сообщение от Квас Посмотреть сообщение

    Чапик, привет. Ты представляешь, мы это все знаем) Ты нам на практике покажи как использовать это знание в торговле, на практическом примере, без этого это всего навсего набор умных слов.
    .

    Последний раз редактировалось stranger; 02.12.2019 в 08:32.

  11. Линк #31505 Свернуть пост
    финансист
    Сатана во плоти
     
    dimzaj авторитетный пользователь dimzaj авторитетный пользователь dimzaj авторитетный пользователь dimzaj авторитетный пользователь dimzaj авторитетный пользователь dimzaj авторитетный пользователь dimzaj авторитетный пользователь dimzaj авторитетный пользователь dimzaj авторитетный пользователь dimzaj авторитетный пользователь dimzaj авторитетный пользователь Аватар для dimzaj
    Регистрация:
    31.08.2015
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    3,296
    Деньги за посты (Подробнее):
    245837 RUB
    Поставил лайков:
    3,767
    Получено лайков:  4,642
    в 1,716 сообщениях
    141%
    Цитата Сообщение от kikimos Посмотреть сообщение
    И это намек на то, что в 2020 году средняя цена нефти будь чуть ниже, чем в текущем году
    Цитата Сообщение от kikimos Посмотреть сообщение
    а) есть набранный спекулятивный ликвид, т.е. с высокой долей вероятности можно ожидать продолжения нисходящей динамики, хотя риски по ней я вчера написал;
    Ну а теперь поясни, ты пишешь, что благодаря супер новейшим технологиям и системе из 4-х экранов определил, что средняя цена нефти будет ниже в 2020 году чем в том, так о каких рисках ты говоришь? Не уверен в анализе? Да, и мне достаточно открыть бесплатную версию квика и по улыбке волатильности определить, что ожидания игроков по всем контрактам внизу. Ты это знал?

    Цитата Сообщение от kikimos Посмотреть сообщение
    б) дневная трендовая - ни о чем;
    Ну, тогда с тобой говорить о чем то нет смысла, извини, ядер у нас неть.

    Цитата Сообщение от kikimos Посмотреть сообщение
    в) размер свечи входит в топ размеров этого года по размеру бара. Из 285 дней (правда, с учетом воскресений, ну давай 45 дней отнимем, т.е. пусть из 240 дней) - пятница 12 по размеру за весь 2019 год (смотри картинку, где дни отфильтрованы по размеру бара). Да, объем маленький, по объему - 152 место за год, т.е. ниже среднего значения. Ну так о чем речь? О том, что по волатильности - она гигантская, а по объему - нет. Но если взять с 20 сентября, т.е. последние два контракта - по размеру пятница первая в списке, а по объему - 16-я. Из 61 дня, включая воскресенья.
    Я выше уже написал, я в бесплатном мт 4 это просмотрел. А ту инфу, которую ты выдал, ты сможешь ею воспользоваться практически? Думаю, что нет. Из твоего изречения я нифига не понял почему нефть остановилась после падения? А давай я расскажу-предположу почему! Только там ядер, балаболов не будет. Давай глянем квик, ОИ текущего контракта месячного.Нажмите на изображение для увеличения
Название: 555.png
Просмотров: 133
Размер:	28.6 КБ
ID:	3235589 Как видим максимальный ОИ по путам и коллам. Теперь соотнесем то на график---о чудо!! Цена отскочила от максимально ОИ по путам. Ч то говорят по тому поводу твои волшебные ядра? А еще, если захочешь, посмотри то же на недельном контракте и увидишь откуда нефть упала. Ниже приведу картинку, там и трендовая и границы маржи текущего контракта, в пятницу цена заскочила за половинки маржи, а сегодня что мы видим-ее вернули обратно. И до конца контракта хрен эта жижа пойдет за пределы границ. Так что не провидцы твои ядра.Нажмите на изображение для увеличения
Название: 554.png
Просмотров: 112
Размер:	40.5 КБ
ID:	3235590

    Хаос - это более высокая степень порядка, где организующими звеньями являются бессистемность и случайность как противоположность причинно-следственным связям. Хаос постоянен, стабильность временна. Финансовые рынки – порождение хаоса.

  12. Линк #31506 Свернуть пост
    Знающий
    Посетила Муза
     
    kikimos наивысший уровень репутации kikimos наивысший уровень репутации kikimos наивысший уровень репутации kikimos наивысший уровень репутации kikimos наивысший уровень репутации kikimos наивысший уровень репутации kikimos наивысший уровень репутации kikimos наивысший уровень репутации kikimos наивысший уровень репутации kikimos наивысший уровень репутации kikimos наивысший уровень репутации Аватар для kikimos
    Регистрация:
    11.01.2013
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    4,668
    Деньги за посты (Подробнее):
    1596359 RUB
    Поставил лайков:
    10,736
    Получено лайков:  23,146
    в 4,330 сообщениях
    496%
    Цитата Сообщение от dimzaj Посмотреть сообщение
    Ну, тогда с тобой говорить о чем то нет смысла, извини, ядер у нас неть.
    Ну и ладно. Минус два, как говорится. Про ядра на прошлой неделе было разъяснение. Можешь полистать.
    Цитата Сообщение от dimzaj Посмотреть сообщение
    Ну а теперь поясни, ты пишешь, что благодаря супер новейшим технологиям и системе из 4-х экранов определил, что средняя цена нефти будет ниже в 2020 году чем в том, так о каких рисках ты говоришь?
    Дружище, ты передергиваешь. Не интересно. Я тебе пояснял, почему ты НЕ ПРАВ говоря, что:
    Цитата Сообщение от dimzaj Посмотреть сообщение
    Даже размер свечи считать аномальным не приходится.
    Поясняю еще раз. Ты тут ошибаешься. И я тебе вчера наглядно пояснил, где и как.
    Если бы ты считал все правильно, то не говорил бы, что размер свечи не аномален. 5-й по открытию закрытию за год.
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-12-01_14-04-46.png
Просмотров: 37
Размер:	107.4 КБ
ID:	3235703
    А цена нефти - это из другой части моего сообщения, не относящееся к твоей части. И утверждение основано как на заявления ОПЕК, МБ, МВФ, так и на анализе размещения ликвидности. Даже в МТ4 видно, что никто никуда не растет, а стоит в диапазоне.
    Цитата Сообщение от dimzaj Посмотреть сообщение
    А ту инфу, которую ты выдал, ты сможешь ею воспользоваться практически? Думаю, что нет.
    Я не просто ей пользуюсь, я ей активно пользуюсь. Иначе зачем нужен статистический модуль? Даю первую подсказку. Рост волатильности сегодня означает повышенную волатильность завтра. Пока мы спали фигуру откатили, что было ожидаемо. Сейчас встали под 56,24-56,36, т.е. под ликвидностью на проталкивание на позапрошлой неделе. Зеркальный уровень, так сказать. Вот-вот откроется Лондон и будет понятно, чего они хотят. Готовы ли дальше толкать и куда. Зона неплоха для шортов в 55,2-55,5. Ниже пока никак. Если бы хотели ниже, то сюда бы не оттягивали И это все статистика.
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-12-02_09-24-54.png
Просмотров: 43
Размер:	90.3 КБ
ID:	3235705

    Последний раз редактировалось kikimos; 02.12.2019 в 10:47.

  13. post_thanks Получено лайков: 9

    Pathfinder-fx (02.12.2019), sopropel (02.12.2019), Квас (02.12.2019), Незарегистрированный (6 пользователей)

  14. Линк #31507 Свернуть пост
    Кандидат форумных наук
    sopropel отличная репутация sopropel отличная репутация sopropel отличная репутация sopropel отличная репутация sopropel отличная репутация sopropel отличная репутация sopropel отличная репутация sopropel отличная репутация sopropel отличная репутация sopropel отличная репутация sopropel отличная репутация Аватар для sopropel
    Регистрация:
    23.03.2012
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    2,126
    Деньги за посты (Подробнее):
    317965 RUB
    Поставил лайков:
    6,404
    Получено лайков:  10,355
    в 1,940 сообщениях
    487%
    Цитата Сообщение от kikimos Посмотреть сообщение
    Рост волатильности сегодня означает повышенную волатильность завтра. Пока мы спали фигуру откатили, что было ожидаемо. Сейчас встали под 56,24-56,36, т.е. под ликвидностью на проталкивание на позапрошлой неделе. Зеркальный уровень, так сказать. Вот-вот откроется Лондон и будет понятно, чего они хотят. Готовы ли дальше толкать и куда.
    Насчет волатильности, туту все понятно и к тому же, волатильность была в пятницу, а сейчас она если и будет, очень сомневаюсь, что превысит пятничную, так что это все сейчас как затухание, но не суть, и этого затухания волатильности, нам хватит с лихвой. Что касаемо отката пока спали, это хорошо и хоть не было времени подобно посмотреть, что и как проходило в пятницу, считаю, что сейчас уже будет как минимум откат, так как вернувшись к 55, мы как раз нашил опору и то, как в пятницу тормозили на асковой дельте в каждой часовой свечи, я бы смотрел покупки, но могу ошибаться и сам пока посмотрю, хотя и хочется купить, но нет условий для этого.
    Сам, как уже писал, пятницу был далек от рынка и было не дот него и сейчас сижу, под кофеек перечитываю ветку, много понаписывали и что радует, буз ругани))
    Что касаемо остальных инструментов, пока нет четкости, а только ожидания и если быть кратким, то по ЗОЛОТУ жду возврат к 1452-53 и там возможна будет формироваться разворот на бай.
    По ФУНТУ ожидаю снижения к 2880 и та муже так же смотреть. что буду рисовать, а пока, после гэпа утреннего, не жду обновления хая, а легкое снижение.
    По Евро картинка похожая, только тут без отката хочется увидеть продолжения роста к 10502, но если будет откат, то не ниже 1,0990 и потом к 1050. Больше для торговли внутри дня знать и не надо))
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: евро 1,0.png
Просмотров: 128
Размер:	60.6 КБ
ID:	3235896


  15. post_thanks Получено лайков: 14

    Denys042 (02.12.2019), dimzaj (02.12.2019), kikimos (02.12.2019), Pathfinder-fx (02.12.2019), stranger (02.12.2019), Квас (02.12.2019), Незарегистрированный (8 пользователей)

  16. Линк #31508 Свернуть пост
    финансист
    Сатана во плоти
     
    dimzaj авторитетный пользователь dimzaj авторитетный пользователь dimzaj авторитетный пользователь dimzaj авторитетный пользователь dimzaj авторитетный пользователь dimzaj авторитетный пользователь dimzaj авторитетный пользователь dimzaj авторитетный пользователь dimzaj авторитетный пользователь dimzaj авторитетный пользователь dimzaj авторитетный пользователь Аватар для dimzaj
    Регистрация:
    31.08.2015
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    3,296
    Деньги за посты (Подробнее):
    245837 RUB
    Поставил лайков:
    3,767
    Получено лайков:  4,642
    в 1,716 сообщениях
    141%
    Продолжим. Как то давно не была освещена пара AUDUSD, никто ее не любит. Так вот, в пятницу данная валютная пара достигла нижней границы маржи текущего контракта, результат мы видим на графике.Нажмите на изображение для увеличения
Название: 555.png
Просмотров: 17
Размер:	44.3 КБ
ID:	3236053 Правда в сделку я не вошел по определенным причинам сразу. Согласно отчетам хеджеры по прежнему в продажах, но это не означает, что пара не может делать откаты и давать нам хорошие точки захода. Нажмите на изображение для увеличения
Название: AUDUSDH1.png
Просмотров: 14
Размер:	86.9 КБ
ID:	3236057Далее, приведу еще аргумент за рост пары, данный аргумент я иногда выкладывал в постах, он технический и кому то может не понравится, но он работает. Сразу приведу пример недавней отработки паттерна на этой же паре.Нажмите на изображение для увеличения
Название: 554.png
Просмотров: 16
Размер:	71.5 КБ
ID:	3236054 И, теперь, формируется данный паттерн, но на покупку. Цели роста пока приблизительные, когда вступит в силу новый контракт, тогда моно будет точнее определить их. Ну и поглядываем на хотелки опционных игроков на квике. А там за два контракта игроки опасаются роста пары.Нажмите на изображение для увеличения
Название: AUDUSDDaily.png
Просмотров: 14
Размер:	33.3 КБ
ID:	3236055

    Цитата Сообщение от andreySPb Посмотреть сообщение
    Ну да, при хороших объемах, Put/Call ratio близком к единице достаточно разметить график по expectet range, взятом из квикстрайка чтобы с хорошим профитом проторговать диапазон.
    andreySPb, вот если бы вы наглядно привели красочные примеры, мы бы поддержали эту темку.

    Хаос - это более высокая степень порядка, где организующими звеньями являются бессистемность и случайность как противоположность причинно-следственным связям. Хаос постоянен, стабильность временна. Финансовые рынки – порождение хаоса.

  17. post_thanks Получено лайков: 9

    sopropel (02.12.2019), stranger (02.12.2019), Незарегистрированный (7 пользователей)

  18. Линк #31509 Свернуть пост
    Знающий
    Посетила Муза
     
    kikimos наивысший уровень репутации kikimos наивысший уровень репутации kikimos наивысший уровень репутации kikimos наивысший уровень репутации kikimos наивысший уровень репутации kikimos наивысший уровень репутации kikimos наивысший уровень репутации kikimos наивысший уровень репутации kikimos наивысший уровень репутации kikimos наивысший уровень репутации kikimos наивысший уровень репутации Аватар для kikimos
    Регистрация:
    11.01.2013
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    4,668
    Деньги за посты (Подробнее):
    1596359 RUB
    Поставил лайков:
    10,736
    Получено лайков:  23,146
    в 4,330 сообщениях
    496%
    Цитата Сообщение от sopropel Посмотреть сообщение
    Насчет волатильности, туту все понятно и к тому же, волатильность была в пятницу, а сейчас она если и будет, очень сомневаюсь, что превысит пятничную, так что это все сейчас как затухание, но не суть, и этого затухания волатильности, нам хватит с лихвой.
    Именно об этом я и говорил человеку Если есть волатильность, то на следующей день она тоже будет, пусть и с затуханием. А зная статистику, можно рассчитать ожидаемую волатильность. Это не значит, что она будет той или иной, но если обычно после 3 фигур идет движение в 1,5 фигуры на нефти (дальше по тренду, противоход или в обе стороны), то это и есть первый показатель важности статистики по волатильности. Вот просто без анализа (чего это я должен выдавать свои наработки?) - фильтр 250 тик на день. Из 26 дней с таким размером бара сколько пакетами идут - каждый может чам посчитать. И так можно и нужно отработать каждую волатильность Ну, не все готовы это понимать, поэтому доказывать что-то бесполезно
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-12-02_11-06-29.png
Просмотров: 1
Размер:	95.5 КБ
ID:	3236075


  19. post_thanks Получено лайков: 4

    Незарегистрированный (4 пользователя)

  20. Линк #31510 Свернуть пост
    Частый гость
    andreySPb приемлемый уровень репутации Аватар для andreySPb
    Регистрация:
    02.01.2012
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    241
    Деньги за посты (Подробнее):
    1905 RUB
    Поставил лайков:
    25
    Получено лайков:  95
    в 56 сообщениях
    39%
    Цитата Сообщение от stranger Посмотреть сообщение
    Давай разбираться с твоим утверждением, что «Защищать будет не продавец, а покупатель опционов. Его опционы это аналог стоплосса.» А разве стоплоссы выставляют для того, чтобы их защищать?)
    Термин "защищать" использовать начал не я, просто продолжил в этом русле. Что касается защиты опционов продавцом.
    Да, наверное пытаются защищать открытием позиций в сторону убытков. Когда наступило "шеф, все пропало". Продажа опционов то еще занятие. История полна примеров, когда сливались миллионы клиентских денег управляющими фондов.
    Которые до этого долго и стабильно наносили этим клиентам пользу и прибыль в виде четырех- пяти процентов в месяц продавая опционы. И получая конечно неплохую зарплату.
    А так, чтобы продавец после продажи опциона начал защищать свои опционы толкая цену в сторону страйков это ж бред. А именно туда по мнению Бродяги он должен на споте затолкать эту цену.
    И если он такой толкатель, нахрена ему опционы?
    Цитата Сообщение от stranger Посмотреть сообщение
    Контрактов может быть много, а стоить они могут дешево, и наоборот, поэтому лучше ориентироваться на деньги, на стоимость этих контрактов. Вот и видим, что на ауди, хотя оно и опустилось к нижней границе опционного контракта
    Стоимость этих контрактов в разный момент разная. Для начала нужно выяснить, почем их брали. Если изменение цены по расчетам покупателя будет достаточно профитным, он это дело зафиксирует. То есть откроет на споте лонг от путов или шорт от колов. Как посчитает? Просто используя статистику за большой период времени. В хеджфондах пацаны негордые, депо в стопятьсот раз не разгоняют. 20-30 процентов годовых очень неплохо для них. Поэтому у них статистика, номальное распределение и все дела.


  21. post_thanks Получено лайков: 4

    stranger (02.12.2019), Незарегистрированный (3 пользователя)

  22. Линк #31511 Свернуть пост
    Частый гость
    andreySPb приемлемый уровень репутации Аватар для andreySPb
    Регистрация:
    02.01.2012
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    241
    Деньги за посты (Подробнее):
    1905 RUB
    Поставил лайков:
    25
    Получено лайков:  95
    в 56 сообщениях
    39%
    Цитата Сообщение от stranger Посмотреть сообщение
    парни с деньгами продавали коллы и покупали путы
    Если эти парни так делали, хотелось бы понять зачем они так делали? Или что они курят?
    Если они на короткой ноге с господом богом и так уверены в снижении, зачем они продавали колы? Для драйву, хардкору и адреналину? Можно было просто купить больше путов. Там хотя бы риск ограничен, в отличии от продаж


  23. Линк #31512 Свернуть пост
    Специалист
    stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации stranger наивысший уровень репутации Аватар для stranger
    Регистрация:
    10.10.2010
    Сообщений:
    8,681
    Деньги за посты (Подробнее):
    1422177 RUB
    Поставил(а) лайков:
    18,861
    Получено лайков:  29,001
    в 7,151 сообщениях
    334%
    Цитата Сообщение от andreySPb Посмотреть сообщение

    Да для меня это вообще не проблема) 1500 взяли в начале ноября по 22-23 пипа, то есть по 220-230$ за контракт, остальные полторы добирали весь месяц от 25 до 40 пип. Когда есть куда смотреть, то это не проблема)

    Название: 11.PNG
Просмотров: 139

Размер: 32.1 КБ

    Получается самая большая "партия" контрактов была 1090 контрактов на страйке 68 пут по 22 пипа, 220$. Текущая цена 0.6784, то есть они в деньги не вышли, хотя в пятницу был шанс их зафиксить, но с небольшой прибылью, заработка там такого, чтобы его стоило принимать во внимание не было. Но в отличие от теорий, подобных той, которую явил нам Квас с утречка самого , видно, что на этом уровне действительно есть деньги и цену держат.
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: AUDUSDH4.png
Просмотров: 8
Размер:	47.4 КБ
ID:	3236173
    Но, несмотря на это, в покупки от него я не полезу) Вот и все дела, а теории это теории, если на практике их применить нельзя, то пять копеек им цена.
    Цитата Сообщение от andreySPb Посмотреть сообщение
    Если эти парни так делали, хотелось бы понять зачем они так делали? Или что они курят?
    Если они на короткой ноге с господом богом и так уверены в снижении, зачем они продавали колы? Для драйву, хардкору и адреналину? Можно было просто купить больше путов. Там хотя бы риск ограничен, в отличии от продаж
    Так это у них надо спрашивать, а не у меня) Я так думаю для того чтобы денег заработать, на рынок все обычно за этим приходят) Ну, некоторые еще ядра разглядывать))))
    Цитата Сообщение от andreySPb Посмотреть сообщение
    Так и говорю, если они пришли денег заработать, покупали бы путов поболее. В снижении они уверены, раз такой безумный твикс на спидах замутили, с продажей колов и покупкой путов. Купили бы в пять раз больше путов, и риск ограничен и бабла полные мешки.
    Так есть еще такая штука как ГО при продаже опционных контрактов и такая штука как финансовые возможности, вот они продали на больше чем 220 000$ и может у них на большее денег нет?) И как это риск ограничен если как раз наоборот, если цена на экспирации будет ниже страйк-премия, то это будет убыток и чем ниже она будет тем убыток больше.

    Последний раз редактировалось stranger; 02.12.2019 в 13:05.

  24. post_thanks Получено лайков: 13

    dimzaj (02.12.2019), Fisht (02.12.2019), Pathfinder-fx (02.12.2019), Незарегистрированный (10 пользователей)

  25. Линк #31513 Свернуть пост
    Свой человек
    Pathfinder-fx авторитетный пользователь Pathfinder-fx авторитетный пользователь Pathfinder-fx авторитетный пользователь Pathfinder-fx авторитетный пользователь Pathfinder-fx авторитетный пользователь Pathfinder-fx авторитетный пользователь Pathfinder-fx авторитетный пользователь Pathfinder-fx авторитетный пользователь Pathfinder-fx авторитетный пользователь Pathfinder-fx авторитетный пользователь Pathfinder-fx авторитетный пользователь Аватар для Pathfinder-fx
    Регистрация:
    15.02.2018
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    811
    Деньги за посты (Подробнее):
    173235 RUB
    Поставил лайков:
    3,474
    Получено лайков:  4,647
    в 804 сообщениях
    573%
    Приветствую всех.
    На фоне пятничного укрепления фунта его дельта снизилась на краткосрочных периодах и выросла на долгосрочных, но остается везде в отрицательной зоне. т.е. пока все-таки риски снижения оцениваются выше.


    Название: фунт 25-дельта 02,12,19.png
Просмотров: 196

Размер: 8.0 КБ


    Если посмотреть позиционирование месячной дельты относительно цены, то разрыв опять усилился, который с середины октября так и не удается ликвидировать. Также имеем большой разрыв между подразумеваемой и исторической волатильностью. Это говорит о том, что рынок ждет важного события, которое может привести к сильному движению - выборы в британский парламент.


    Название: фунт 25-дельта2 02,12,19.png
Просмотров: 184

Размер: 30.3 КБ


    Если попытаться подойти к этому событию с практической точки зрения, то победа сторонников Джонса и соответственно скорого Брекзита может психологически восприняться как позитив и привести к укреплению фунта, но в последующем отрицательно сказаться на британской экономике и кабеле, и наоборот. Вот такая метаморфоза.

    Желаю удачной торговли.

    Всё оставляет свой след.

  26. post_thanks Получено лайков: 12

    dimzaj (02.12.2019), Fisht (02.12.2019), Johansson (02.12.2019), kikimos (02.12.2019), marshall11 (03.12.2019), stranger (02.12.2019), Незарегистрированный (6 пользователей)

  27. Линк #31514 Свернуть пост
    Кандидат форумных наук
    sopropel отличная репутация sopropel отличная репутация sopropel отличная репутация sopropel отличная репутация sopropel отличная репутация sopropel отличная репутация sopropel отличная репутация sopropel отличная репутация sopropel отличная репутация sopropel отличная репутация sopropel отличная репутация Аватар для sopropel
    Регистрация:
    23.03.2012
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    2,126
    Деньги за посты (Подробнее):
    317965 RUB
    Поставил лайков:
    6,404
    Получено лайков:  10,355
    в 1,940 сообщениях
    487%
    Цитата Сообщение от eSolutions Посмотреть сообщение
    Математическое ожидание? Непросто ведь математическое ожидание, а положительное математическое ожидание.
    Приветствую! Вот думал, стоит ли еще раз попытаться объяснить или нет, но все же попробую
    А я писал о каком то другом математическом ожидании? Нет.

    Цитата Сообщение от sopropel Посмотреть сообщение
    уже мат ожидание на нашей стороне
    Думаю тут и так понятно, когда мат ожидание на наше стороне, то оно априо положительное, но это все тавтология, буду считать, что просто недопоняли меня.

    Цитата Сообщение от eSolutions Посмотреть сообщение
    Я (и не только я) считаю, что соотношение прибыль/риск как 3:1 уже стоит свеч.
    Даже 1 к 2 или 1 к 1 или 1 к 10, стоят свеч при определенных условиях, когда процент прибыльных сделок позволяется с меньшим соотношением риск/прибыль, получать положительный результат на дистанции. Но вы все время пытаетесь привязать это к торговой стратегии, как к какому то ГрАлЮ. Но что такое торговая стратегия? Набор правил, куда входит психология и риск менеджмент. И что любопытно, сам набор правил для поиска входа в рынок, не имеет приоритетное значение в торговле, так как нарушая риски или неприемлемость убытков, которые не избежны, приводят к разрушению любой стратегии.
    Цитата Сообщение от eSolutions Посмотреть сообщение
    В вашем случае риск 5 пунктов, а прибыль, 15 минус спред. Что тут ставить в безубыток - 5-10 пунктов? Да форекс зашумлен не менее, чем на 15%, даже для 4-х часового тайм-фрейма! Я повторюсь, для каждой системы существуют свои оптимальные настройки. Я проводил эти изыскания - ставить цели меньше 40, 50, 60 пунктов по австралу, евро, фунту не оптимально, и по соотношению 3:1 можно рассчитать минимальные стопы.
    У вас получается, что то, что вы не понимаете механику рынка внутри дня, вам проще назвать шумом. Переубеждать не буду, хотя сам, когда то, так считал. Что касаемо перевода в безубыток после 5-10 пунктов, то смотрите, добавим везде нолик и получим, вход со стопом в 50 пунктов и при профите в 50-100 пунктов переводим в безубыток. Так то нормально? Но при этом, что вы в 50 пунктов, что я в 5 пунктов, вкладываем те же 2% риска от депозита и при закрытии у меня на 10 пунктах профита у вас на 100 пунктах, мы будим иметь одинаковый профит в процентах к депозиту. Но по времени у меня займет это в разы меньше. Так как торговля ведется внутри дня, где мы реагируем на текущие образования по кластерам и уровням, а не более старые.
    Насчет изысканий, ну точно вы пишите, это не статичные данные, а динамичные. И цель про тейк профиту надо ставить не в пунктах, а к важному уровню, или же зоне или к хаю, но не просто к количеству пипсов.
    Цитата Сообщение от eSolutions Посмотреть сообщение
    Если вы все же настаиваете на том, что освоили успешную торговлю со стопом в 5 пунктов, да еще и с учетом спреда, значит вы научились прогнозировать развороты в режиме Бога, разрешите вас с этим и поздравить
    Разве похоже, что я на чем то настаиваю? Я вам привожу доводы и вместе со stranger показали, что внутри дня, это вполне реально и нет в это ничего сверх естественного. Но если смотреть еще на сам стоп, надо понимать, что стоп в 5 пунктов, так же не всегда можно поставить, чаще на инструментах с низким спредом! И мой стоп обычно не превышает 15 пунктов. Взять ту же нефть, если вы торгуете ее, то на Инста Форекс отличная возможно торговать нефтью и при определенных условиях. когда видно удержание цены и есть вход, то можно и 2-3 пункта ставить, проблема только, что не разрешают(( Но суть в том, что по нефти объемы побольше , чем на евро и фунте вместе взятых и шум, как вы его называете, есть так же, только это не шум ,а рынок))
    И я не прогнозирую, так как, даже когда определяю определенные точки на графике, где ожидаю инструмент, я не делаю прогноз, что там он будет, но указываю, что если туда придет. то там буду искать модели на разворот или продолжения движения. Торгую текущую ситуацию и не более

    Цитата Сообщение от eSolutions Посмотреть сообщение
    Для меня это означает продавать и покупать там, где курс вообще не должен был оказаться. Опционы (цветные столбики с квика (с) ) как раз должны на такие места указывать, но ни о каких 5 пунктах стопа при такой торговле речь не идет.
    А для меня торговля от балды, это когда цена уперлась вниз экрана и трейдеры считают, что вот он вход на разворот, ведь цены там быть не должно..........Результат таких торгов будет далек от успешности.
    Цитата Сообщение от eSolutions Посмотреть сообщение
    Там нечего брать, ибо совершенно безграмотный подход. Вот если бы у вас была подтвержденная положительная статистика сотен-десятков закрытых в плюс сделок с соотношение стоп/тейк как 5:36 вот тогда можно было бы посчитать положительное математическое ожидание и потенциальную прибыль.
    Безграмотный подход? Это как минимум невежество! Но покажите свой грамотный подход, с обоснованием и вашим средним ходом цены, если вы считаете , что stranger в том примере, показал вам без грамотность? И с чего вы взяли, что я не веду свою статистику? Или вы считаете, что здесь пишут лишь бы написать? Как то я отвечал на вопрос, почему перестал выкладывать результат сделок, что бы не было вот таких ошарашенных мнений, что внутри шума можно еще и заработать. Хотя кто в этой ветке давно. тот помнит, как я писал внутри дня сообщения о своих входах. потом о переводе в бу и вечером о результате! Конечно. нельзя утверждать, что не бывает минусов, бывают и это нормально, как и бу, после которых идут в мою сторону, но это нормальная рабочая обстановка.
    А так получается, что вы хотите посчитать чужую прибыль, играя в слова Верю не Верю. Я показал вход в сделку и ее результат. Вас он не устроил, ну ладно.)) Хотя для меня 36 пунктов, пускай и не предел с таким стопом в 5 пунктов и риском в 2 %, но хороший профит. Постараюсь меньше публиковать сделки от начало до окончания. Ах да, вы еще забыли посчитать, столько получилось по сделке по Фунту в продаже от 2906.....
    Цитата Сообщение от eSolutions Посмотреть сообщение
    А с чем еще сравнивать прогностическую эффективность вашей системы, как не со способностью забрать определенный процент волатильности торгового периода? Абсолютные цифры прибыли не говорят здесь ни о чем.
    Вы никогда не знаете, какая будет волатильность внутри дня. И я не знаю! Поэтому я торгую именно текущую ситуацию, оценивая потенциал движения и если я его вижу,то тогда и вхожу в рынок. И цели по профиту, ставлю не из расчета волатильности, а именно по ценовым уровням/зонам. Вы зациклились на волатильности торгового периода. Это безусловно важно, но не для сравнения эффективности.
    И последнее, что хотелось сказать, вы наверное будите шокированы, но есть еще скальперы на рынке, которые берут с рынка и 2 пункта, и 5, и 10 пунктов, и при этом потенциальный стоп у них, почти всегда, больше профита и реже, равен ему. Вот и отрицательное мат ожидание и такие трейдеры работают в плюс........


    Название: 103447424_Mex0KgBFDYI.jpg
Просмотров: 206

Размер: 35.8 КБ


  28. post_thanks Получено лайков: 18

    Aquarius9 (02.12.2019), Denys042 (02.12.2019), Johansson (02.12.2019), stranger (02.12.2019), Квас (02.12.2019), Олега Леонидыч (03.12.2019), Незарегистрированный (12 пользователя)

  29. Линк #31515 Свернуть пост
    Частый гость
    andreySPb приемлемый уровень репутации Аватар для andreySPb
    Регистрация:
    02.01.2012
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    241
    Деньги за посты (Подробнее):
    1905 RUB
    Поставил лайков:
    25
    Получено лайков:  95
    в 56 сообщениях
    39%
    Цитата Сообщение от stranger Посмотреть сообщение
    Так это у них надо спрашивать, а не у меня) Я так думаю для того чтобы денег заработать, на рынок все обычно за этим приходят) Ну, некоторые еще ядра разглядывать))))
    Так и говорю, если они пришли денег заработать, покупали бы путов поболее. В снижении они уверены, раз такой безумный твикс на спидах замутили, с продажей колов и покупкой путов. Купили бы в пять раз больше путов, и риск ограничен и бабла полные мешки.


  30. post_thanks Получено лайков: 2

    stranger (02.12.2019), Незарегистрированный (1 пользователь)