Ответить в теме
Страница 1 из 2345
1 2 11 ... Последняя ◄╝

Показаны сообщения: с 1 по 20 из 46884

Тема: Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ

 Перейти в классический вид темы
     
  1. ТОП сообщений
    2021-04-15   06:00
    Лучший пост за неделю #1
    Накопленные выплаты 2840364 RUB

    Все это обсуждалось в этой ветке много раз и рассчитывались эти дельты самыми разнообразными методами, как например в этом сообщении VNG.
    Вложение 4790943
    Также рассчитывались дельты по отдельным опционным контрактам, по всем торгующимся на данный момент опционным контрактам на фьючерс, да я и сейчас по своим талмудам могу рассчитать дельты по отчетам за фактически любой период, хоть для текущего опционного контракта, хоть для любого следующего вплоть до марта 2022-го года, хоть по всем торгующимся сейчас опционным контрактам для любой основной валюты. Как пример могу привести графики по опционным контрактам на фьючерс евро, так как оно здесь больше всего всем болит почему-то.) текущий майский опционный контракт на фьючерс евро.
    Вложение 4790945
    Можно даже потыкать пальчиком в даты, когда, например, как 12-го апреля, когда дедушка праздновал очередную годовщину), коллы стали преобладать над путами на текущем опционном контракте. Данные с самого начала торговли этого контракта и по сей день. И данные по всем торгующимся на данный момент опционным контрактам на фьючерс евро.
    Вложение 4790949
    И здесь точно также, как и по текущему опционному контракту, можно потыкать пальчиками на истории, ой, смотрите, вон там, пятого мая прошлого года коллы начали превышать путы и начался долгий рост евро от 1.08 к 1.2350, который продолжался почти год. А можно просто посмотреть саму чистую дельту по всем опционным контрактам за весь период.
    Вложение 4790950
    Можно на этом графике поставить два уровня, от нижнего покупать, от верхнего продавать, вот так все вроде бы как просто.) И здесь возникает вопрос – если мы все это давно знали и делали, то почему не используем на практике? По одной простой причине, после долгих обсуждений и наблюдений за этими данными в той самой ветке, на которую дал ссылку в начале этого сообщения, пришли к выводу, что наблюдать за этими данными равносильно тому, чтобы наблюдать за хвостом кобылы и по его движениям прогнозировать куда она пойдет в следующий момент.) Все это хорошо выглядит на истории, если же применять эти данные на практике, то попаданий будет ровно 50%, может немного больше. Может чуть меньше, но в среднем около 50%. Почему так? И опять же все очень просто, когда, например, коллы начинают преобладать над путами, как показал это на первой картинке по текущему майскому опционному контракту, мы не знаем, как долго по времени будет это преобладание, и не получится ли так, что завтра все изменится до наоборот – опять путов будет больше, а коллов меньше, это одна из причин. Вторая причина состоит в том, что опционы являются производным от фьючерса и если цена фьючерса(базового актива) растет, то открываю больше коллов и закрывают путы, падает – наоборот, берут путы и закрывают коллы, поэтому возникает вопрос – зачем наблюдать за хвостом, если можно смотреть на саму кобылу, то есть на фьючерс?) Многие могли заметить, что я поглядываю на дельту по всем опционным контрактам, последний рисунок, и иногда выкладываю графики по ней, но я понимаю, что это не святой грааль, а всего лишь приблизительный ориентир, к тому же я смотрю на эти данные только тогда, когда дельта достигает критических значений – 5% или 95%, в остальных случаях я просто игнорирую эти данные, почему – объяснил ранее. И даже критические значения по опционной дельте я смотрю только тогда, когда на фьючерсе инструмента складывается ситуация для долгосрочных продаж или покупок инструмента, потому что если смотреть такие показания «посреди поля», то эта дельта может просто «залипнуть», как однажды выразился Могучий, на верхах или низах и держаться там очень долго, а инструмент за это время может сделать огромный рост или падение, что случалось не раз. Лет пять-шесть назад я даже спорил с Могучим по этому поводу и вынужден признать, что он был абсолютно прав, так что если у кого-то есть желание поспорить со мной, то я этого делать не буду, сами придете к этому со временем, нет надобности сотрясать воздух лишний раз.) Вот именно по всем этим названным причинам я абсолютно никак не воспринимаю этих расчетов и рассуждений по опционным дельтам , это просто ни о чем и об этом мне говорит не какая-то там теория, а мой личный опыт, а также опыт многих других, тех, кто это все придумывал, считал, отслеживал довольно-таки продолжительное время. Вот почему я очень часто даю ссылку на архивную ветку по опционным уровням и советую всем ее почитать внимательно, может быть вместо того, чтобы придумывать велосипед, стоит потратить пару дней своего драгоценного времени и проверить – не выбросили ли это изобретение уже давным-давно на свалку.) В той ветке было опробовано на практике очень много идей и потраченное время на ее чтение окупится, хотя бы тем, чтобы не делать лишних движений.)
    Пауэлл
    «Сокращение QE почти наверняка произойдет до повышения процентных ставок.»

    Вложение
    Превью
    2021-04-14   06:23
    Лучший пост за неделю #2
    Накопленные выплаты 2840364 RUB

    Страф позавчера говорил, что ЕЦБ будет наращивать «количественное смягчение», потому как цели по инфляции н достигнуты, скорее наоборот, что бы не делал европейский центральный банк, а их валюта только укреплялась весь прошедший год, снижение в текущем году, его размер, явно ЕЦБ не устраивает. Еще 11-го марта при решении по процентной ставке заявил, что антикризисная программа по выкупу активов на сумму 1.85 трлн. евро будет продолжаться до марта 2022-го года. Также было сказано о том. Что темпы выкупа бондов во втором квартале будут увеличены. И сразу же на следующий день после этого заявления было куплено долговых обязательств на 394.5 млрд. евро.
    Вложение 4787133
    Поэтому я и не понимаю какого роста евро ожидают многие присутствующие, с завидной стабильностью рисуя стрелочки вверх по нему. Позавчера ж с Могучим обсуждали фьючерс евро и он сказал, что ситуация по евро «двуякая». Я, глядя на ситуацию на фьючерсе евро, так точно не сказал бы.
    Вложение 4787135
    Хеджеры давно уже на максимумах продаж, а неподотчетные трейдеры на максимумах по покупкам, спекулянты в космосе со своими покупками, которые почти на 10% превысили максимальные исторические значения, сделанные, кстати, в самом начале мая 2018-го года. Если вспомним весну 2018-го, апрель-май, то станет понятно, что очень большие покупки на руках у спекулянтов значат не так уже и много, ведь как раз в 2018-м их с этими максимальными покупками на хаях прокатили больше чем на 19 фигур вниз, от 1.2555 до 1.0635. Поэтому нет смысла и сейчас говорить о том, что цена не может упасть потому, что у спекулянтов очень большие покупки, я, как считал, так и продолжаю считать, что рынком рулят не спекулянты, а хеджеры. Это я написал к тому, что большинство товарищей, анализирующих фьючерс, в первую очередь обращают внимание либо на позиции спекулянтов, либо на позиции фондов, но ни в коем случае не на позиции хеджеров, которые фактически и делают рынок, ведь если бы они не продавали свой продукт, то рынка не было бы вовсе, поэтому как-то не очень правильно совсем игнорировать их позиции. Фонды на фьючерсе евро начали набор продаж, 30-го марта их чистая позиция стала селловой. Если посмотреть на краткосрочный индикатор по позициям хеджеров с периодом 26 недель, то имеем такую картину:
    Вложение 4787136
    Даже этот краткосрочный индикатор не достиг зоны покупок и даже если он ее достигнет, то приоритет остается по позициям за весь период времени, который говорит только о продажах, но не о покупках(предыдущая картинка). Многие также почти каждый день носятся с опционами на фьючерс евро, вернее с уровнями. Я также не понимаю, что там можно каждый день анализировать, на выходных после экспирации апрельского опционного контракта рисовал «пейзажи» по опционам по всем основным валютам, в том числе и по евро.
    Вложение 4787137
    Что у нас изменилось за первую половину недели?
    Вложение 4787138
    Разрисовал все до конца этого года и даже на первом квартале следующего обвел максимальный открытый интерес по колл контрактам, только на июльском и ноябрьском опционном контракте есть большой ОИ по коллам на 25-м и 26-м страйках, но до и до июльского, и до ноябрьского нам еще так далеко, что к этому времени там может вообще ничего не быть, особенно, если цена значительно снизится к тому времени. А вот на квартальном сентябрьском уже есть максимальный открытый интерес по путам на страйке 1.11 и если цена продолжит снижаться, то появится он значительно ниже и на более ближних по экспирации опционных контрактах. А теперь, если принять во внимание монетарную политику ЕЦБ, о которой писал в начале сообщения, ситуацию на фьючерсе и по опционам, скажите мне, о каком росте евро здесь многие пишут? Если оно по вашему мнению должно расти, то просветите меня – до каких уровней, потому что я в упор не вижу даже на опционах, которые к тому же не являются главным определяющим фактором, не вижу уровней роста. Я допускаю, что я могу быть не прав, но очень хотелось бы понять логику ратующих за рост – почему и куда расти будем? Вот, Тума постоянно рисует стрелочки вверх и показывает опционы, другие товарищи говорят про 1.23 и 1.24 даже на этом месяце, но нет таких уровней вообще на этом квартале, поэтому и не понимаю - о чем речь. Так что просьба показать мне это вот также подробно.

    Цитата Сообщение от Афанасьевич Посмотреть сообщение

    Афанасьевич, привет. Ну вот я только что показал ситуацию на фьючерсе евро по позициям групп по отношению к открытому интересу, у тебя, как я понимаю, просто чистая позиция по группам – лонг минус шорт, давай смотреть чистые позиции.
    Вложение 4787139
    Скажу, что картинка по чистым позициям сейчас не сильно отличается от чистая позиция к ОИ и поэтому совсем непонятно предложение, с которого ты начал свой пост.
    В отчётах СОТ спекулянты всех видов, пока продают, дилеры всё это дело скупают.
    Да где же ты такое увидел? Спекулянты покупают, фонды уже в продажах, а у хеджеров или дилеров, если тебе так больше нравится, максимальные продажи за всю историю новых отчетов, то есть за 11 лет. Так что предпосылка для анализа была ложной, получается так? Хотя выводы у тебя почему-то верные.) Скажу, что мне восьмая фигура фантастикой не кажется и намного ниже нее тоже, эти хаи и лоу фьючерсных контрактов не более чем очень приблизительные ориентиры, даже еще более приблизительные чем опционные уровни. Когда евро начинало рост в прошлом году от 1.0635, то уровень хаев по фьючерсам был около 1.15, а где мы оказались в результате? Покажу это на практике, чтобы зря языком не трепать.
    Вложение 4787140
    Это отчет от 11-го января этого года и ты видишь где был хай на то время по июньскому фьючерсному контракту, на 1.3715, еще минус форвард и можно сказать – 1.37. А теперь посмотри на график, где мы сделали фактический хай – на 1.4240, получается, что эта цена на пять с лишним фигур выше тогдашнего уровня. Так что евро вполне может оказаться и на 1.03, и на паритете. А сейчас тупо елозятся на верхах, давая нашим «непримиримым» возможность набраться того евро до нехочу, а потом на их покупках поехать вниз. Ну и по опционам на дальнейшее я вижу интерес к путам на все более низких страйках, так сентябрьском опционном контракте – это страйк 1.11, который будет у нас основным уже через не целых пять месяцев, а не шесть, а вот интерес к коллам выше 1.26 не вижу на год вперед, поэтому не понимаю также о каком диапазоне по опционам 1.15-1.25 ты говоришь. Не может цена все время находиться в каком-то диапазоне, она движется в каком-то направлении, вверх или вниз. Это только у наших товарищей стрелочки постоянно от предыдущего хая к предыдущему лоу или наоборот, но в жизни так не бывает. Я так понимаю, что в начале этого сообщения – это была просто описка по позициям участников?

    Вложение
    Превью
    2021-04-15   18:35
    Лучший пост за неделю #3
    Накопленные выплаты 783926 RUB

    Акции
    NVDA
    Недельный график, время икс случилось:
    Вложение 4793372
    Хорошо так обновили исторический хай от августа 2020, однако у меня под вопросом три страйка: 700, 800 и 910 если глянуть на все опционные контракты до 2023 года. Выше смотреть не стоит ибо там совсем мелочевка в 1-3 контракта.
    Вложение 4793391
    Вложение 4793395
    Вложение 4793399
    На страйках 700 и 800 виднеется так называемый перекос воллатильности, т.е есть некая часть игроков опционного рынка, что предполагают пойти вниз. В-принципе логично, так-как внизу есть страйки с очень большими объемами, там 20000-30000 и более контрактов. А вот на страйке 910 она вовсе прям падает, иными словами примерно акция еще подрастет, но в будущем ставят на ее падение. Где-то +- нужно фиксировать свои покупки.
    Tesla
    Вчерашнее заявление одного китайского автопрома, который также занимается производством и разработкой уже своих электромашин. Что уже в скором времени планируют испытания искусственного интеллекта, что опережает разработку и испытания интеллекта Маска в июне-июле 2021. Акции немного упали, но предполагаю, что они наверстаю и пойдут дальше в покупку
    Вложение 4793421
    Также интересуют два страйка: 800 и 1000 где скоплено аномально большое кол-во контрактов
    Вложение 4793427
    Вложение 4793429
    На 800 страйке характерен уверенный рост воллатильности, чего не скажешь о 1000 страйке. Т.е можно предположить, что участники опционного рынка все также рассматривают покупки, а вот уже на 1000 пыл уже не такой, вполне может там что-то произойти. Но, придя к 1000 страйку, уже хорошо, прям замечательно капнет в карман!
    V
    Вот и виза подпрыгнула, и также подходит к обновлению хаев, недельный график:
    Вложение 4793454
    Тут имеем (размазанные) контракты по ценам: 250, 255, 260. На этих страйках также идет падение воллатильности поэтому не сильно далеко смотрю.

    Вложение
    Превью
    2021-04-15   19:10
    Лучший пост за неделю #4
    Накопленные выплаты 69833 RUB

    Цитата Сообщение от pul Посмотреть сообщение
    Произошли серьезные изменения все покупки пришлось ликвидировать, крупняк все скинул и готов поехать обновлять лои, стаканы (опционы + фьючерс) не показываю все в отчетах завтра увидите
    pul, приветствую. По Австралийскому доллару. А что сегодня в отчетах нужно было увидеть? Расскажи, коль не сложно.
    Смотрю вчерашний день в CME Globex Trade Browser. Наибольшие объемы прошли по следующим страйкам на майском и июньском контракте:
    Вложение 4793529
    Больше интересен, пожалуй, июньский контракт ADUM1, как наиболее ликвидный. И самым интересным выступает открытие 1000 Call-контрактов на страйке 0,8000. На графике в пределах времени открытия этих контрактов, прозвучит феерично кто-то продавал, а кто-то выкупал эти продажи. Л - Логика. Язык как-то не поворачивается написать, что тут скидывали все покупки и дальше не попрем. Мне больше видится это, наоборот, открытием сделок в сторону импульса, то есть на продолжение восходящей тенденции. Продажами фьючерса в этот момент могли прикрыть свои Call'ы в опционах. А кто уж там у этого товарища покупал и с какими целями... вопрос риторический.
    Вложение 4793528
    Чисто технически мы в балансе 0,7550 снизу и 0,7850 сверху. А на более старших таймфреймах: на недельках, на месяце вполне еще все выглядит достаточно импульсно. Мы еще в феврале с Прокурором тут обсуждали финиш этой лонговой тенденции или еще нет? Не попрут выше 0,7800 в зону чистых коллов или попрут? Я высказывался за сохранение бычьей тенденции и на вероятный вынос этой зоны чистых коллов... ну да ладно, это дело прошедших дней. Дали коррекцию, снесли желающих разместить свои стоп приказы за уровнем 0,7563. Попутно подтвердили, что покупатель который тарил большими деньгами 09.12.2020 и 21.12.2020 еще в рынке и с диапазона того размещения выкупает шорты...
    Вложение 4793527
    Сегодня по-прежнему считаю, что мы находимся в лонговой тенденции, даже в импульсной, и выносить хай будут. Ну очень вкусно и заманчиво выглядит цель в 0,81500. Нетленный пик с 2015 года. Чем не повод туда разместить стопы, кто побогаче да кто свято верит в его непробиваемость? Уровень ведь сильный, сколько раз цена от него отскакивала - там еще продавцов соберется. Главное не ошибиться тактически со входом и взять хотя бы часть этого движения. А оно, вероятнее всего, будет именно туда. Но могу, конечно, и ошибаться.
    Вложение 4793526
    Но мне на самом деле интересно, что ты увидел вчера и что нашло сегодня отражение в отчетах. Может я что не так понимаю или гляжу куда не туда? Поделись, коль не секрет.
    Цитата Сообщение от Squitty Посмотреть сообщение
    Это как прогнозировать погоду Вот в пятницу мне тоже синоптики обещали лето без всяких вариантов, никаких откатов и просадок по температуре. А тут на тебе, как по учебникам - хрестоматийный пример разворота. Еще и в минус. Беда.
    А скрин-то учебного пособия я внимательнейшим образом пропустил приложить.
    Вложение 4793525
    Цитата Сообщение от stranger Посмотреть сообщение

    Дак тикер CLK21 - это тикер фьючерса. У опциона тикер LOK21. Присмотрись еще раз в посте или вот - с сайта CME. Торжественная церемония погребения опционного контракта сегодня
    Вложение 4793551
    А есть смысл торговать или что-то ловить, конечно, каждый сам решает. А перспективы чисто даже для определения приоритетного направления куда рассматривать сделку с большей вероятностью и вознаграждением, не обязательно вставать в позу на месяца. Но это мое имхо.
    По поводу экспирации. Теоретически убытка может быть два: - комиссия за переоткрытие ордера; - возможный гэп между сессиями перехода с контракта на контракт. В общем, спот, конечно, было бы удобнее. Так для интереса надо заняться, проверить на практике как оно. И на истории поглядеть какие могут быть убытки. Но не сейчас. бдю природный газ - даст хлопок, как нефть вчера али нет... сетап практически один в один...

    Вложение
    Превью
    2021-04-11   20:24
    Лучший пост за неделю #5
    Накопленные выплаты 1005661 RUB

    Цитата Сообщение от Romin Посмотреть сообщение
    Я ещё не делал анализ, не прикидывал свои планы. Но если не против, покажу на твоём скрине на то, что уже сразу настораживает, скажем так с первого взгляда. А настораживает то, что в этом в "V" образном движении в этот же день вчера не переписали Хай в точке 1. А это, в фоне, отражает слабость покупателя. А такие "V" образные фигуры на золоте уже встречались на золоте неделями ранее, и во всех случаях они оказывались ложными, после чего золото продолжало снижаться. Как будет в этот раз я не знаю, не могу предположить даже, но это так к сведению, что бы иметь в виду.
    Золото.
    Я не против! К тому же так сразу понятно, что ты хочешь показать. И я с тобой согласен, что в такой ситуации, для роста, нам надо обязательно сделать обновление хая или встать в жесткий баланс. Но этого не сделали. В то же время для активного снижения, должны были показать реакцию, но и тут не сделали этого.
    Сам в субботу провел на даче, занимался свои садом! Так обрезал и приступил лечить деревья, есть у меня очень вкусная яблоня и груша, но они давно белеют раком. Если с яблоней хорошо получается лечиться, раны затягиваются. То у груши в центральном стволе, который был спилен пару лет назад, просто все стухло и очень серьезно. Но я ниже от ствола уже почти вырастил запасной ствол, но все равно жалко.
    Вложение 4778818
    Но вот посмотрел я на фьючерс и как-то у меня больше сейчас получается поиск именно покупки. Да, снижение к 1725 по фьючерсу, это вполне нормально, но основная цель по росту, на 1810, где и надо будет смотреть уже разворот. Конечно, может и не дадут и опять неделю просижу почти без входов, но хоть внутри дня у нас получается не лучшая картинка для рост, но и снижения сильно пока не вижу.
    Вложение 4778819
    Чтобы понятней было на мт 4 показал эти области, тут уже ниже 1722 не должны пойти. А если ко всему добавить тот факт, что у нас новый контракт, который вначале сходил вниз, где налили объёма и толкнули на север. То вполне логично, что его и будут сейчас пытаться удерживать выше 1700 с целью загнать выше 1800. По сути, это даже хороший диапазон на весь контракт, в котором могут оставить вариться. А вот прогнозировать, как поведет себя бакс и что будет дальше, прям бессмысленно. Да, есть все основания считать, что бакс будет укрепляться, но уже совсем не факт, что другие инструменты против бакса, так же пойдут в обратку.
    Думаю, надо сделать маленький итог, что бы не начали в меня камни бросать продавцы. Я работаю по большей части внутри дня, это только пробую держать сделки дольше. Посмотрим, как рынок откроется, так вот, смотрю в рост по золоту, но рассматриваю его как откат к новому снижению ниже 1600.
    Евро.
    По евро так же интересно. Да, у нас есть все факты укрепления бакса и вроде есть проблемы в экономики ЕС, но евро укрепляется, все же рынок пока позитивно оценивает принимаемые меры ЕЦБ и правительствами стран евро зоны, не люблю на это много рассуждать, так как для внутри недельной торговли, это так же может иметь не значительное влияние.
    Вложение 4778843
    Но смотрим фьючерс. И вот тут мы видим, что у нас рост шел на бидах и сейчас почти вернулись к открытию текущего контракта. И делают попытку набить баланс. Если смотреть на продажи внутри дня, то вполне могут быть, но в общем у нас сейчас поиск покупки, если не с текущих, то через 1,1880-20 по фьючерсу. Цели на 1,20. Не думал, что такая цель сможет появиться в ближайшем времени, однако для меня, это пока оптимально.
    Вложение 4778844
    Вообще, рост ждал не раньше 1,1630 или около того. Но разворачивают раньше и ладно, тут важный момент, если нас развернули и смогут пройти выше 1,2060, то о снижении ниже 1,16 до лета можно забыть. Но хоть и смотрю на Евро, а вот торговать его становится все менее интересно.

    Вложение
    Превью
    2021-04-13   06:36
    Лучший пост за неделю #6
    Накопленные выплаты 2840364 RUB

    Цитата Сообщение от dimzaj Посмотреть сообщение

    Димзай, привет. Говоришь холодно будет?) Судя по тому сколько народу на форуме, то явно потеплело.) Ковырялся здесь на выходных с данными с moex и появились кое-какие мысли. Я не слишком доверял бы данным с московской биржи по западным валютам, когда-то говорил, что смотрел много инструментов на moex, но остановился только на металлах, нефти марки брент и российском рубле, данные по остальным инструментам желают лучшего, мягко говоря. Так на выходных сделал выборку по британскому фунту, начиная с января 2020-го года и картина получилась не очень, продажи в конце февраля – начале марта 2020-го года позиции юридических лиц показали идеально, а вот дальше – хуже. Чтобы долго не рассказывать просто покажу, что получилось на практике.
    Вложение 4783459
    И сравним эти даты с графиком фунта.
    Вложение 4783460
    В итоге видим, что покупки 30-го января прошлого года в никуда, совсем не то, продажи шестого марта – в пимпочку, а дальше покупки 24-го июля – так себе и продажи 11-го сентября вообще мимо кассы. Так что сделал данные только до середины сентября прошлого года и забросил это дело. Если по металлам, нефти и рублю все показывается нормально, то по фьючерсам на западные валюты – вообще никак, с таким же успехом можно гадать «по технике», как выражаются некоторые местные чуваки.) Может быть все дело в форс мажорном прошлом году, ведь и по данным с чикагской биржи фунт в прошлом году не показал покупок.
    Вложение 4783461
    А вот сигналы на продажи в начале января прошлого года и в середине марта этого были очень даже в тему. Поэтому считаю целесообразнее использовать для основных валют данные с чикагской биржи, а не с московской. Все имхо естественно, может чего и не увидел.

    Вложение
    Превью
  2. линк#1
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    9810 RUB
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:   263
    в 50 сообщениях
    156%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 1
    Движение рыночных цен определяется не субъективными волнами Эллиота, линиями Ганна и уровнями Фибоначчи, не техническими индикаторами. Движение биржевых цен определяет фундаментальный закон спроса и предложения. Сколь ни банальным может показаться это утверждение, однако уровни спроса и предложения определяют цену.
    Цена является производным результатом взаимодействия покупателей с продавцами. Многие трейдеры знают об этом, однако немногие используют. Практическое применение этого всеобъемлющего рыночного закона может быть крайне полезным для любого, кто вызвался предсказывать будущую стоимость актива.

    Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ относится к фундаментальному виду анализа.
    Сам фундаментальный анализ не нашел широкого применения в кругу трейдеров. Не секрет что подавляющее большинство использует технический анализ для определения будущей стоимости актива. Это связано с тем, что фундаментальный анализ во-первых, отождествляют с выходом экономических новостей, предсказывать реакцию рынка на которые практически невозможно.
    Во-вторых, такой анализ считается непараметризированным, а значит крайне субъективным.
    В-третьих, фундаментальный анализ потенциально бесконечен. Это означает, что можно проанализировать лишь определенную часть экономических эффектов, способных повлиять на рынок, оставшаяся и всегда подавляющая часть останется не учтенной трейдером, зато учтенная рынком. Использование отчетов СМЕ автоматически устраняет все слабые стороны фундаментального анализа, а методика анализа этих отчетов и вовсе наделяет эту технологию лучшими чертами технического анализа. Это означает, что все значимые экономические эффекты можно рассматривать опосредовано через наблюдения за действиями участников рынка.


    -----------------

    Троллинг, хамство недопустимы.

    Более-менее адекватный флуд переносится в тему Неформат.

    Последний раз редактировалось Test1990; 05.08.2019 в 15:27. Причина: ссылка на тему "Неформат"

  3. линк#2
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    9810 RUB
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:   263
    в 50 сообщениях
    156%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 1
    Опцион - это контракт, который дает право совершить сделку с активом по определенной цене в определенное время или раньше.
    Мы будем говорить об опционах на валютные фьючерсы их еще называют валютными опционами.
    Тоесть нашим активом будет - валюта. Самое ключевое слово в определении опциона - это слово ПРАВО. Само ПРАВО как понятие вещь просто обалденная. Вы можете реализовать свое право (если Вам это выгодно), а можете и не реализовывать. Если вы открываете фьючерсный контракт, то вы просто обязаны его использовать - выгодно вам это или нет. Именно в этом основное и самое главное отличие между опционом и фьючерсом.
    Как известно за все нужно платить. И за право отказаться или реализовать свое право тоже нужно платить. Такая плата называется - премией.
    По стилю опционы делятся на американские и европейские.
    Американский опцион можно исполнить в любое время с момента начала торговли этим опционом до времени его закрытия (экспирации).
    Европейские опционы исполняются только в строго определенное время.
    Понятно, что американские опционы более гибче и потому намного популярние.
    На биржах торгуется примерно 20% от общего рынка опционов. Однако это число в последнее время растет.
    Каждая биржа устанавливает свои правила торговли. Поэтому если ВЫ решите торговать опционами, то обязательно изучите правила торговли ими на конкретно взятой бирже.
    Мы будем говорить об валютных опционах которые торгуются на СМЕ. Делаем это потому, что здесь наибольшие объемы торгов, а значит и ликвидность. Как по мне так ликвидность - это самая главная вещь на рынке.
    Если мы ожидаем, что цена, например на евро будет расти, то мы купим опцион CALL, если ждем падения цены, то покупаем опцион - PUT.
    При этом мы выплачиваем продавцу опциона премию. Размер премии устанавливается входе торгов и конечно же менается в зависимости от того куда движется валюта вашего опционного контракта.
    Для опциона следует различать цену исполнения Strike(цена страйк) и цену самого опциона (премия).
    При заключении контракта цену опциона (премию) всегда уплачивает покупатель опциона его продавцу в качестве вознаграждения за право в дальнейшем исполнить этот опцион. Цена опциона складывается в результате биржевой торговли.
    Цена исполнения (страйк) - это цена, по которой опцион дает право держателю опциона купить или продать фьючерс, лежащий в основе опциона; цены исполнения стандартны и устанавливаются биржей для каждого вида опционного контракта.
    Таким образом, конструкция опциона предполагает выбор не одной, а сразу двух цен. Участник торгов сначала определяет опцион с подходящей ему ценой исполнения, а затем в процессе торгов определяется цена самого опциона (премия).


  4. post_thanks Получено лайков: 11

    Akela (17.09.2012), Andrz (27.07.2015), Aptyp (17.07.2012), eSolutions (15.03.2019), jmotik (15.04.2013), radik69 (24.03.2021), ser2420 (08.02.2012), Uvays (10.02.2013), Умка (15.04.2013), Незарегистрированный (2 пользователя)

  5. линк#3
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    9810 RUB
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:   263
    в 50 сообщениях
    156%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 1
    Если я куплю апрельский опцион колл по евро с ценой-страйк 1,3300, то это значит, что я купил право открыть длинную позицию по евро на фьючерсном рынке по цене 1,3300. При этом я заплачу продавцу опциона примерию. Пусть 45 п. Апрельские опционы истекают в первую пятницу апреля (3 апреля). Если например завтра цена на евро будет 1,3420, то я воспользуюсь своим правом открыть позицию по 1,33 и соответственно заработаю: 1,3420-1,3300-0,0045=0,0075 или 75 пунктов.
    Если же цена не только завтра, а и до 3 апреля не поднимется выше 1,3300 то мне выгодно отказаться от своего права на открытие позиции и я получу убыток равный уплачной мною премии (45 пунктов) при открытии опционного контракта.
    Размышления для варианта падения валюты аналогичны.

    Получается такая ситуация. Продавцы опционов, получившие премию при продаже опцинов буду изовсех сил стараться не дать нам использовать свое право (тогда наши премии будут их заработком). Мы в свою очередь будем стараться двигать цену в ту сторону где мы сможем воспользоваться своим правом с прибылью для себя. При этом нужно учитывать, что для получения прибыли нам необходимо для начала отбить уплаченную премию. А уж потом пойдет наш зароботок.
    Такая ситуация приводит к тому, что образовываются уровни поддержки/сопротивления.


  6. post_thanks Получено лайков: 15

    @L€K$ (13.04.2013), Andrz (27.07.2015), denaumov (12.02.2012), Denys042 (08.08.2019), denzal (07.03.2014), eSolutions (15.03.2019), Fin34 (27.03.2019), flibi (10.01.2013), kathrine (25.09.2013), OlgaOlgs (26.11.2015), radik69 (24.03.2021), Макаръ (09.05.2015), Умка (15.04.2013), Незарегистрированный (2 пользователя)

  7. линк#4
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    9810 RUB
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:   263
    в 50 сообщениях
    156%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 1
    Остановлюсь на одном моменте. Как происходчт сделки по опционам на СМЕ. Схема такова: покупатель-клиринговая палата-продавец. Все сделки идут через клиринговую палату. Если на противоположной стороне есть контрагент (покупатель или продавец), то проблем нет никаких. СМЕ взяло свои комисионные и все. Но вот например когда все ждут роста евро, то покупателей коллов масса, а продавцов этих коллов практически нет. Тогда клиринговая палата обязана продавать коллы. То есть клиринговая палата работает в обе стороны тоесть должна поддерживать рынок. Членами СМЕ могут быть только физические лица, а вот членами клиринговой палаты могут быть и юрлица (маркет-мейкеры).
    Получается, что когда рынок идет в одну сторону (тренд), то маркет майкеры вынуждены идти против толпы, неся при этом убытки. А теперь давайте подумаем могут ли они долго терпеть такое "безобразие". При этом добавте мощную информационную обработку народных масс. Со всех углов Вам кричат, что евро шагает как минимум на 1,8 а нефть на 200. И когда последняя домохозяйка знает, что нужно покупать коллы или фьючерсы, вот тогда начинается разворот. Который нам в самом начале преподносят как простую коррекцию. Когда мы поймем в чем дело - уже поздно или депо нет или поезд ушел. В опционах есть еще один момент - когда например тренд идет вверх, то премии по колам возрастают, а по путам падают. Получается, что профиссионалы могут купить путы по просто смешным премиям. Рисковать они будут мизерными сумами, а профиты будут до не приличного огромными.


  8. post_thanks Получено лайков: 17

    @L€K$ (13.04.2013), Akela (17.09.2012), Andrz (27.07.2015), denaumov (12.02.2012), Denys042 (08.08.2019), eSolutions (15.03.2019), Fin34 (27.03.2019), genman (12.02.2012), ilmi4791 (25.02.2012), kathrine (25.09.2013), radik69 (24.03.2021), SellBay (16.12.2015), Дмитрий Kalk (08.12.2012), Лексеич (10.02.2014), Умка (15.04.2013), Незарегистрированный (2 пользователя)

  9. линк#5
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    9810 RUB
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:   263
    в 50 сообщениях
    156%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 1
    Данные смотрим на сайте СМЕ Примерно с 9:30 по 11:00 МСК

    Есть еще один вариант получения данных, заходим сюда, выбираем дату за которую нам нужен отчет, скачиваем архив, в архиве находим интересующий нас актив.

    Пояснение, что где смотреть...
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: DailyBulletin.jpg
Просмотров: 3662
Размер:	191.8 КБ
ID:	6117
    Для EUR/USD, что бы посмотреть Put, нужно внимательно пролистать отчет в низ. Для фунта открыть второй файл Section28_British_Pound_Put_Options.

    Последний раз редактировалось serg5302men; 18.02.2018 в 14:36.

  10. post_thanks Получено лайков: 7

    Akela (17.09.2012), Andrz (27.07.2015), krtsh (30.11.2016), radik69 (24.03.2021), Умка (15.04.2013), Незарегистрированный (2 пользователя)

  11. линк#6
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    9810 RUB
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:   263
    в 50 сообщениях
    156%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 1
    Пример расчета, для GBP...
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: db.jpg
Просмотров: 3803
Размер:	162.5 КБ
ID:	6175


  12. post_thanks Получено лайков: 11

    Akela (17.09.2012), Andrz (27.07.2015), Bes1 (11.11.2012), radik69 (24.03.2021), spindell (09.03.2014), Yury62 (03.04.2012), Новичок1985 (15.02.2011), ораз (08.04.2013), сигма (14.07.2017), Незарегистрированный (2 пользователя)

  13. линк#7
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    9810 RUB
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:   263
    в 50 сообщениях
    156%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 1
    Премия опциона — это сумма денег, уплачиваемая покупателем опциона продавцу при заключении опционного контракта. По экономической сути премия является платой за право заключить сделку в будущем.
    Часто, говоря «цена опциона», подразумевают премию по опциону. Премия биржевого опциона является котировкой по нему. Величина премии, обычно, устанавливается в результате выравнивания спроса и предложения на рынке между покупателями и продавцами опционов.

    Открытый интерес — это число открытых фьючерсных или опционных контрактов. Открытым контрактом может быть контракт на покупку или на продажу, который до настоящего момента не исполнен, не закрыт или срок которого не истек

    Последний раз редактировалось mameshev; 13.06.2010 в 16:04.

  14. post_thanks Получено лайков: 4

    Akela (17.09.2012), Andrz (27.07.2015), radik69 (24.03.2021), Незарегистрированный (1 пользователь)

  15. линк#8
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    9810 RUB
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:   263
    в 50 сообщениях
    156%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 1
    Теперь о том как использовать эти данные в торговле:
    Основой является то, что от уровня Call мы будем продавать, а от Put покупать. Теперь о том как отбирать эти уровни, я отбираю по большому объему, за открытым интересом обязательно слежу, так как он дает информацию о контрактах которые находятся на руках т.е. к этому уровню (цене) есть интерес, но этот уровень (цена) не будет являться для нас сопротивлением или поддержкой. Сопротивлениями и поддержками для нас будут уровни с большим объемом. Как работать от уровней все знают, стоп не больше 100п. для пары GBP/USD.


    Вроде все...
    Всем успехов!!!


  16. линк#9
    Свой человек
    Все пучком
     
    nikita приемлемый уровень репутации Аватар для nikita
    Регистрация:
    07.06.2010
    Сообщений:
    355
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    10689 RUB
    Поставил(а) лайков:
    65
    Получено лайков:   122
    в 61 сообщениях
    34%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 0
    Цитата Сообщение от mameshev Посмотреть сообщение
    Теперь о том как использовать эти данные в торговле:
    Основой является то, что от уровня Call мы будем продавать, а от Put покупать. Теперь о том как отбирать эти уровни, я отбираю по большому объему, за открытым интересом обязательно слежу, так как он дает информацию о контрактах которые находятся на руках т.е. к этому уровню (цене) есть интерес, но этот уровень (цена) не будет являться для нас сопротивлением или поддержкой. Сопротивлениями и поддержками для нас будут уровни с большим объемом. Как работать от уровней все знают, стоп не больше 100п. для пары GBP/USD.


    Вроде все...
    Всем успехов!!!
    по большему объему это значит нужно выбрать большее значение в колонке volume trades cleared?и еще вопрос, в колонке открытый интерес что значит UNCH и плюсики с минусиками? заранее большое спасибо.


  17. post_thanks Получено лайков: 1

    Незарегистрированный (1 пользователь)

  18. линк#10
    Кандидат форумных наук
    Все пучком
     
    @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь Аватар для @L€K$
    Регистрация:
    10.06.2010
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    1,849
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    9742 RUB
    Поставил лайков:
    1,639
    Получено лайков:   1,574
    в 753 сообщениях
    85%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 0
    Цитата Сообщение от nikita Посмотреть сообщение
    по большему объему это значит нужно выбрать большее значение в колонке volume trades cleared?и еще вопрос, в колонке открытый интерес что значит UNCH и плюсики с минусиками? заранее большое спасибо.
    UNCH и плюсики с минусиками - это изменение открытого интереса. Плюс - интерес увеличился, минус - соответственно интерес уменьшился.


  19. post_thanks Получено лайков: 4

    Akela (17.09.2012), nikita (14.06.2010), radik69 (24.03.2021), Незарегистрированный (1 пользователь)

  20. линк#11
    Свой человек
    Все пучком
     
    nikita приемлемый уровень репутации Аватар для nikita
    Регистрация:
    07.06.2010
    Сообщений:
    355
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    10689 RUB
    Поставил(а) лайков:
    65
    Получено лайков:   122
    в 61 сообщениях
    34%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 0
    Цитата Сообщение от @L?K$ Посмотреть сообщение
    UNCH и плюсики с минусиками - это изменение открытого интереса. Плюс - интерес увеличился, минус - соответственно интерес уменьшился. (кто-то докупился или распродался).
    спасибо а если UNCH, то это что произошло?
    вот еще вопрос...в отчете по евро/доллару там в колонке страйк цифры 9325 9350 например, как расчитать цену страйк, если на тысячу тоже делить,то ерунда получается какая-то...спасибо.


  21. post_thanks Получено лайков: 1

    Незарегистрированный (1 пользователь)

  22. линк#12
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    9810 RUB
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:   263
    в 50 сообщениях
    156%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 1
    UNCH - это данных нет.
    в отчете по евро/доллару там в колонке страйк цифры 9325 9350
    Что то мне кажется не тот отчет вы смотрите....Вам нужен вот этот Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options. Вы смотрели скорей всего Section51_Euro_Dollar_Call_Options он нам не нужен.
    Если кому нужны отчеты за 2009 г., качаем тут


  23. post_thanks Получено лайков: 3

    nikita (14.06.2010), radik69 (24.03.2021), Незарегистрированный (1 пользователь)

  24. линк#13
    Свой человек
    Все пучком
     
    nikita приемлемый уровень репутации Аватар для nikita
    Регистрация:
    07.06.2010
    Сообщений:
    355
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    10689 RUB
    Поставил(а) лайков:
    65
    Получено лайков:   122
    в 61 сообщениях
    34%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 0
    Цитата Сообщение от mameshev Посмотреть сообщение
    UNCH - это данных нет.
    Что то мне кажется не тот отчет вы смотрите....Вам нужен вот этот Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options. Вы смотрели скорей всего Section51_Euro_Dollar_Call_Options он нам не нужен.
    Если кому нужны отчеты за 2009 г., качаем тут
    да, и вправду не тот отчет ... смотрела Section51_Euro_Dollar_Call_Options, столько всего, что сразу сложно разобраться спасибо, теперь все понятно


  25. post_thanks Получено лайков: 1

    Незарегистрированный (1 пользователь)

  26. линк#14
    Свой человек
    kiber100 стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для kiber100
    Регистрация:
    08.01.2010
    Сообщений:
    377
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    4087 RUB
    Поставил(а) лайков:
    29
    Получено лайков:   107
    в 59 сообщениях
    28%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 0
    Привожу два скрина по евро и британцу это данные с CME на конец сессии 18.06 на индюке "Открытого интереса " и "Опционных уровней и объемов" на ближайших страйках вверх и вниз .
    У меня такой вопрос кто может предсказать на этих данных предположительное направление движения .

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2010-06-19 14 01 39.jpg
Просмотров: 1800
Размер:	92.4 КБ
ID:	6686

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2010-06-19 14 14 04.gif
Просмотров: 845
Размер:	65.6 КБ
ID:	6687


  27. post_thanks Получено лайков: 1

    Незарегистрированный (1 пользователь)

  28. линк#15
    Свой человек
    Занят
     
    brf приемлемый уровень репутации Аватар для brf
    Регистрация:
    27.04.2010
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    685
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    7686 RUB
    Поставил лайков:
    7
    Получено лайков:   177
    в 114 сообщениях
    26%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 0
    Цитата Сообщение от kiber100 Посмотреть сообщение
    Привожу два скрина по евро и британцу это данные с CME на конец сессии 18.06 на индюке "Открытого интереса " и "Опционных уровней и объемов" на ближайших страйках вверх и вниз .
    У меня такой вопрос кто может предсказать на этих данных предположительное направление движения .

    Вложение 6686

    Вложение 6687
    По этим данным разбереться сам разработчик или люди кому нужен этот индикатор, никогда не вникал в индикатор уважаемого Хруста, вроде его работа. Сам по старинке считаю опционые уровни по паре евро/доллар.
    Вот например ближайший сильный страйк опциона Call 1.2150, премия в пятницу составила 294 пункта, откуда и имеем опционый уровень 1.2446. С этого уровня предположительно будет отскок, но есть вероятность, что пробьет и направиться к 1.2595 ( опционый уровень страйка 1.2500), ведь там открытый интерес увеличился на 149 контракта.
    Каждый трактует эти данные по своему, единицам приносят прибыль, другие сливают, думая что нашли граль.
    Есть еще мнение, что эти данные нельзя использовать в чистом виде, только как вспомогательный инструмент для определения тренда.

    Опционые уровни - это моя тема. Засяду я тут у вас на долго.


  29. post_thanks Получено лайков: 2

    radik69 (24.03.2021), Незарегистрированный (1 пользователь)

  30. линк#16
    Свой человек
    kiber100 стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для kiber100
    Регистрация:
    08.01.2010
    Сообщений:
    377
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    4087 RUB
    Поставил(а) лайков:
    29
    Получено лайков:   107
    в 59 сообщениях
    28%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 0
    Цитата Сообщение от brf Посмотреть сообщение
    Вот например ближайший сильный страйк опциона Call 1.2150, премия в пятницу составила 294 пункта, откуда и имеем опционый уровень 1.2446. С этого уровня предположительно будет отскок, но есть вероятность, что пробьет и направиться к 1.2595 ( опционый уровень страйка 1.2500), ведь там открытый интерес увеличился на 149 контракта.
    А почему берется премия 294 пункта ведь это цена для тех контрактов которые были заключены в этот день .

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2010-06-20 01 48 24.jpg
Просмотров: 1059
Размер:	51.3 КБ
ID:	6732

    Учитывать я думаю надо премии за контрактный период это две последнии колонки max и min премии т.е 434 и 131 пункта . Но как узнать сколько опционов было куплено по какой цене ? Поэтому четкого уровня сопротивления здесь не может быть а есть некий диапазон .


  31. post_thanks Получено лайков: 2

    tribunal (07.05.2016), Незарегистрированный (1 пользователь)

  32. линк#17
    Свой человек
    Занят
     
    brf приемлемый уровень репутации Аватар для brf
    Регистрация:
    27.04.2010
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    685
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    7686 RUB
    Поставил лайков:
    7
    Получено лайков:   177
    в 114 сообщениях
    26%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 0
    Цитата Сообщение от kiber100 Посмотреть сообщение
    А почему берется премия 294 пункта ведь это цена для тех контрактов которые были заключены в этот день .

    Вложение 6732

    Учитывать я думаю надо премии за контрактный период это две последнии колонки max и min премии т.е 434 и 131 пункта . Но как узнать сколько опционов было куплено по какой цене ? Поэтому четкого уровня сопротивления здесь не может быть а есть некий диапазон .
    Вы правы SETT.PRICE & PT.CHGE. - это официальное закрытие торгов валютными опционами в pit (яме).
    Я учитываю SETT.PRICE & PT.CHGE., тк это последняя цена опциона. Опцион стоил 294 пункта и больше за него не предлагали в последний день торгов. Вы не забывайте, что опцион - это двухстороний контракт, продавец просит 294, а покупатель готов заплатить эту сумму в пунктах. Поэтому методов анализа много и каждый трактует значения из отчетов по своему, выбирает только те колонки с информауией, которые может объяснить.

    Информацию сколько опционов и по какой цене были куплены вы нигде не найдете.


  33. post_thanks Получено лайков: 1

    Незарегистрированный (1 пользователь)

  34. линк#18
    Свой человек
    kiber100 стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для kiber100
    Регистрация:
    08.01.2010
    Сообщений:
    377
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    4087 RUB
    Поставил(а) лайков:
    29
    Получено лайков:   107
    в 59 сообщениях
    28%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 0
    Цитата Сообщение от brf Посмотреть сообщение
    Информацию сколько опционов и по какой цене были куплены вы нигде не найдете.
    Мне кажется докопаться можно если поднять историю . По истории видно изменение открытого интереса на каком то страйке и известна величина премии . Но ручками это сделать сложновато здесь нужны какие то програмки которые смогли бы воспроизвести картину изменения ОИ на выбраном страйке : когда , сколько и почем было куплено опционов .


  35. post_thanks Получено лайков: 1

    Незарегистрированный (1 пользователь)

  36. линк#19
    Свой человек
    Занят
     
    brf приемлемый уровень репутации Аватар для brf
    Регистрация:
    27.04.2010
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    685
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    7686 RUB
    Поставил лайков:
    7
    Получено лайков:   177
    в 114 сообщениях
    26%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 0
    Цитата Сообщение от kiber100 Посмотреть сообщение
    Мне кажется докопаться можно если поднять историю . По истории видно изменение открытого интереса на каком то страйке и известна величина премии . Но ручками это сделать сложновато здесь нужны какие то програмки которые смогли бы воспроизвести картину изменения ОИ на выбраном страйке : когда , сколько и почем было куплено опционов .
    Я отслеживую в ручную, без никаких программ, изменение открытого интереса, но только отдельно взятых страйков, которые по моему методу более значимы. А вот изменение премии не вижу смысла отслеживать, тк опцион может обесцениться или наоборот подорожать. Премию я использую только для расчета предполагаемого дна или вершины движения валюты.


  37. post_thanks Получено лайков: 2

    max325 (25.09.2017), Незарегистрированный (1 пользователь)

  38. линк#20
    В начале пути
    AVG II стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для AVG II
    Регистрация:
    20.06.2010
    Сообщений:
    13
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    155 RUB
    Поставил(а) лайков:
    0
    Получено лайков:   2
    в 2 сообщениях
    15%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 0
    Цитата Сообщение от kiber100 Посмотреть сообщение
    Мне кажется докопаться можно если поднять историю . По истории видно изменение открытого интереса на каком то страйке и известна величина премии . Но ручками это сделать сложновато здесь нужны какие то програмки которые смогли бы воспроизвести картину изменения ОИ на выбраном страйке : когда , сколько и почем было куплено опционов .
    Думаю таких данных вы нигде не найдете, а по тому, что выложенно в СМЕ количество купленных опционов, либо проданных не определить. ОИ измеряет количество денег, вкладываемых или извлекаемых из опционов. Увеличение ОИ я так понимаю является следствием извлечения(вливания) денег, а вот определить, что именно(покупка или продажа) доминирует нам неизвестно... видимо уменьшение ОИ есть следствие уменьшения интереса к данным страйкам, но не есть следствие их продажи... Если так, то напрашивается вопрос: -накой болт нам сдался этот ОИ?


  39. post_thanks Получено лайков: 1

    Незарегистрированный (1 пользователь)


Страница 1 из 2345
1 2 11 ... Последняя ◄╝

Подписанные на тему (205)

Helios @L€K$ S&P AVG II wik zidreh Vodya Mic-Pink Platinum LYY lemma napalm Eagle18 kordis R@SH slon DobrijZmej Anubis Fan2om voinG xxxXAOCxxx zuek8 Danchik debosh sl470 SamVit master316 zhenek spindell прокурор PoFig json Дима777 romas sergby85 Herzog Dan1 shakeno DIFMEN Сэнсэй Andrz RedRabe Super Bears Zarja alexfrx Helge-Bear fxlos alex-tpavto Philips Ramil116 ICE taxfreelt nemans Dipon68 spok Elven prince Browser Vit333 AssaAE pionerro kroha Clyde mister35 tuma88 Saneok Серый 4506 vit1974 akoval61 MicLain chegem Крошка Енот tolctay1992 winner108 Янна rekviem Ray1 Kibord DomovenokBrest Макаръ raivis elmont dimon2000 Perfman Kwero stalex Pavel0485 Валерий Б nilov yurez83 silach5 antey86 joker98 DScorp Bartenev Morse polnik azam111 Артём Геннадьевич Б SNTKV Yurisss DustinSh andd7272 WTiger VITAL14 ONK Alina888 Irokezo CadSerg Монштрина aboutnik Recalcitrant Army Халява не на Халяву Notad Red Crocodile jet fighter Aleksei5320 Дмитрий Невар annadonna gonsaless fdv Anastasia-92 Warman of Mars soleil grundik (Everest) Сat Hunter Dissimilar zionman Татьяна-К nadezda100 Osadach art75 Aviator-12 SergeRu AC1DC Lucid Олега Леонидыч миша1985 SamsonA СоБеР lebedevasn zaga07 Floyd Capitalist1 Fabolos kinolog71 Balbesik OlegKonovalov Галиева Евгения Белоногов Александр alek7s Cenmax Lucky F Юрий 1976 Ruslan61 factorialis Алексей59 п BIBA Вадим Гавлицкий samys Belka1104 Gate Ieatpeople onKIva vlavaden MariyaZ barabashkafx Jordan Lee Restrades samat8888 ILDAR111 Radm trees КИСА2 AlexTitar Комерсант Naton Lucky641 aaffxxww Lenn Riverside gesund Verona Denis Zergo kuklusklan Squitty Аля 777 Berlof Arto stuser Серёёга Spy81 TAVR2020 Ининста LOX777 ariana90 lprint алиса777 sea-katerina deval nimon vohaxxx Serg4477

Открыть

Похожие темы

  1. Основы технического анализа
    от Referee в разделе Трейдерские университеты
    Replies: 4616
    Последнее сообщение: сегодня, 17:27
  2. Анализ на основе японских свечей
    от Андрей Сырбу в разделе Валютный рынок FOREX
    Replies: 3313
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 22:18
  3. Целесообразность новостей, фундаментального анализа
    от Aristaroff в разделе Трейдерские университеты
    Replies: 1688
    Последнее сообщение: 27.11.2020, 17:26
  4. ТС на основе EMA и индикатора Элдера
    от Андрей Сырбу в разделе Скользящие средние
    Replies: 4
    Последнее сообщение: 16.02.2014, 19:42
  5. Методика прибыльной торговли на Форекс
    от savala в разделе Доска объявлений
    Replies: 3
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 10:32

Метки этой темы