Заработай до
50000$
на приглашении друзей
получить StartUp Bonus
от ИнстаФорекс
Вложений не требуется!
Начни торговлю
без вложений и риска
С новым STARTUP бонусом 1000$
Получи бонус
55%
от ИнстаФорекс
на каждое пополнение
Ответить в теме
Страница 1 из 2197
1 2 11 ... Последняя ◄╝

Показаны сообщения: с 1 по 20 из 43927

Тема: Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ

 Перейти в классический вид темы
     
  1. ТОП сообщений
    2021-01-18   09:38
    Лучший пост за сегодня #1
    Накопленные выплаты 723788 RUB

    Утро, наконец-то я вышел из сумрака (бани) там немного повздорил с кое-кем
    Золото
    Немного не согласен с продажей. И пока предполагаю, рано об этом говорить:
    Недельный график:
    Вложение 4501270
    Треугольник +- в любом случае для продаж желательно увидеть такой маневр.
    Месячный график:
    Вложение 4501281
    Трендовая тянется с 2019 года, и можно увидеть как при подходе к ней мы получали бычью реакцию, так у нас и сейчас мы болтаемся на трендовой, как-бы это не звучало, но сейчас все также идет упор на мировую экономику и стимулирование. Поэтому я все также склоняюсь к росту золота. Хотя мои покупки выбили по б\у.
    Нефть
    Вчера просматривал недельные изменения по тепловой карте на cme. И есть интересные изменения:
    Вложение 4501300
    Внизу у нас начиная с 50.00 до 48.50 вереница хороших по ои путов, а вверху колов, а также есть еще выше 62.00 - 63.50 и выше 80.00. Внизу у путов произошел отток ои:
    Вложение 4501305
    На правильность своих размышлений не претендую, но если там ничего нет то и зачем туда идти?! Иными словами, предполагаю возможное падение нефти к путам 50.00 до 48.50 и уже там смотреть покупки с целями колов 62.00 - 63.50 и выше 80.00 (80.00 это прям фантастика и крайне очень маловероятно, что достанем)
    Евра
    Как уже ранее скидывал спот и писал:
    Вложение 4501314
    Дневка, пошли в продажу из-за импичмента Трампу, и если 21 числа состоится уже импичмент Байдену то это еще раз опустит евру и как раз по тепловой за прошлой неделе хорошо прослеживается. Сразу отображаю два опционных контракта, так-как первый уже близок к экспирации а на втором еще далеко до нее:
    Вложение 4501319
    Т.е за прошлую неделю на нижних страйках от 1.2000 до 1.1800 прибавилось ои путов. Да и вовсе. сейчас не очень торговать еврой, тут и не определенность и нет предпосылок для хороших (трендовых) движений в средне срочной перспективе. Евре нужна хорошая встряска, FOMC и ECB не заявляют ничего нового, кол-во заражений растет, экономика летит на фиг, стимулирование продолжается . . .алес, об этом не знает разве, что только ленивый.
    Газ
    Закрыл наконец-то продажи газа, о чем писал ранее. Получилось немного, но и это не плохо:
    Вложение 4501339
    Также на первом очень близко эскпирация как опционов так фьючерсного контракта, и при этом вверху скопился хороший ои как на уходящем так и новом контрактах. Зачем идти сейчас вниз, если там нет ничего.
    Последние новости:
    - Правительство Японии внесло на рассмотрение парламента страны проект государственного бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 апреля) с рекордной расходной частью в размере более 106,6 триллионов иен (больше 1 триллиона долларов)
    - Рассмотрение РФ увеличения экспортной пошлины, волнует рынок товаров. Поэтому фьючерсы упорно ползут в покупку.
    - Tesla с сегодняшнего дня начала поставки Model Y китайского производства, стоимость за 1 модель составляет: 52.400 долларов
    - 19 января 2021 ожидается выступление Йеллен, предполагается, что она даст понять, что США не стремятся к более слабому доллару для получения конкурентного преимущества.
    - Байден планирует блиц- меры в первые 10 дней офиса, чтобы отменить некоторые из решений, принятых Трампом. Темы - климат, пандемия, экономика, расовое неравенство.
    Ну, пойду ока кофию наведу . . .

    Вложение
    Превью
    2021-01-17   22:11
    Лучший пост за сегодня #2
    Накопленные выплаты 114586 RUB

    Цитата Сообщение от Rasmussen Посмотреть сообщение
    Как вы понимаете что это были покупки? Если посмотреть на график, там виден четко один бар вниз, но цена продолжает опускаться.
    Те, кто набирает покупки, безотносительно того, будут они успешными (то есть цена пойдет вверх) или не успешными, не могу просто взять и в одночасье купить большим лотом. Просто потому, что предложения может не быть, а биржа тоже не всегда выступает контрагентом - иначе бы цена не двигалась)
    Потому и приходится набирать покупки как с рынка, как и с помощью отложенных ордеров. Потому и растягивается этот процесс на диапазон шириной в несколько $ или даже в несколько десятков, как это происходило на этой неделе:

    Почему я намекаю на том, что данный набор может привести к убыткам покупателей?
    Да просто потому, что рынок разнообразен и далеко не все игроки в одной весовой категории и с едиными целями.
    Периодически бывает, что спекулянты или небольшие фонды начинают синхронно совершать сделки, например, покупать (там тоже не дураки торгуют - видят, что кто-то покупает, к нему и другие подключаются, аналогично как мы тут высматриваем что делает ММ и хотим идти за ним). И дельты "зеленые", и цена вниз не идет.... "Покупки"...
    А потом какая-то "акула" (например, крупный фонд) приходит и кидает в стакан ордер обьемом в 500-1000 контрактов, а спекули и очнуться не успевают, как цена ушла на 10$ вниз.

    2021-01-18   06:53
    Лучший пост за сегодня #3
    Накопленные выплаты 470738 RUB

    Цитата Сообщение от brodjaga Посмотреть сообщение
    Действия краткосрочников, весьма понятны и объяснимы. Напряг политических проблем, в первую очередь в штатах, значительно ослаб и это отразилось на приоритетах котировки цены золота в южную сторону.
    Согласен, brodjaga, эти фундаментальные данные вносят коррективу в движение золота, но это лишь в краткосрочной перспективе. Эти обещания товарища Байдена о заоблачных мерах по поддержанию экономики, которые исчисляются триллионами заставляют инвесторов и спекулянтов вопреки здравому смыслу идти за быстрым обогащением. Но это только подстегнет рост инфляции. Сразу скажу, что я вышел из своей покупки по активу, так как:
    1) был задет ключевой уровень 1819,45 о котором я упоминал.
    2) цена легла в боковик, в котором пошли появляться интересные вещи, такие как заключение сделок вне сессии, они начались с понедельника, и вбухивают такие деньги... Да и в целом такие сделки пошли не только на золоте, но и на валютах. Пример сделок ниже. Вложение 4501086Поэтому появились новые технические цели недалеко внизу на ценовых отметках 1703-1730. Но, дело в том, что это как я сказал технические цели, а вот по расположению открытого интереса на опционах фигурирует страйк повыше 1950. Конечно, возможно прокол шпилькой технических целей, посмотрим страсти улягутся и трезвый разум начнет преобладать. Вложение 4501085В ближайшее время жду краткосрочно поход вниз, а там уже по обстоятельствам.Вложение 4501088 В пользу долгосрочного роста золота говорит еще один скриншот, который показывает рост золота после финансовых катаклизмов, которые были в 1974 году и в 2008 году. Вот такая динамика. Вложение 4501087
    Цитата Сообщение от brodjaga Посмотреть сообщение
    Прогноз инфляции на сегодняшний день в штатах , или в мире, в долго и краткосрочной перспективе от Citi.
    Если Байден примет пакет, мы ещё не такое увидим, похлеще взлёта шатла будет. Александр, ты не ты?Вложение 4501084

    Вложение
    Превью
    2021-01-17   22:53
    Лучший пост за сегодня #4
    Накопленные выплаты 220810 RUB

    Цитата Сообщение от lactone Посмотреть сообщение
    Почему я намекаю на том, что данный набор может привести к убыткам покупателей?
    Да просто потому, что рынок разнообразен и далеко не все игроки в одной весовой категории и с едиными целями.
    Добрый вечер.
    Любит наш народ металлы куда уж от них деться то, сам не знаю. Золото стоит в балансе на часовом графике, в этом балансе наблюдаю всплески красной дельты, осмелюсь предположить что по рынку активно идут продажи. Чтобы не дать заработать никому можно сделать вот такую кульминацию, ударить импульсом вниз, сходить за деньгами на 1750, а вот от туда топать со спокойной душой к новым целям 2100 для начала, при этом вытряхнут покупателя, который пытался купить в балансе и заманят продавца на импульсе вниз с продажами и повезут этих ребят как котят топить, вот такая арифметика. Теперь пройдемся по деньгам на PUT и CALL позициях. На уровне 1750 небольшие значения всего 4000 и 5000, своего рода баланс по позициям покупателя и продавца. А вот на верхних уровнях 1950 и 2000 эти цифры уже поинтереснее - 9200 и 12100, выше в 2 раза чем нижние, вот на это и обращаем внимание.
    Вложение 4500674
    Вложение 4500675
    Вложение 4500677
    Вложение 4500678
    Можно выбрать бессмертие, можно выбрать человечность. Но выбор нужно делать самостоятельно.
    С уважением.

    Вложение
    Превью
    2021-01-18   08:05
    Лучший пост за сегодня #5
    Накопленные выплаты 2519709 RUB

    Всем привет. Первое, о чем хотел сказать, сегодня в штатах выходной, день Мартина Лютера Кинга, так что не стоит ждать от рынка каких-то чудес и хороших движений. И еще одно, сказал, что о японской йене писать нечего, потом посмотрел отчет по фьючерсу и понял, что очень даже есть что, как раз для тех, кто рисует стрелочки к 105 и выше.
    Вложение 4501182
    Открытый интерес на фьючерсе йены за последнюю отчетную неделю сократился более чем на 16 000 контрактов, хеджеры сократили продажи на 15 000 контрактов, спекулянты покупки на более чем 6000 контрактов, позиция фондов осталась практически без изменений, мелкие трейдеры нарастили покупки на 5 200 контрактов, а неподотчетные трейдеры сократили покупки вдвое. То есть участники торгами фьючерсом японской йены в последнюю отчетную неделю закрывали покупки по ней, а хеджеры продажи. Смотрите где это было, на каких ценах, и делайте выводы сами. На швейцарском франке, вернее сказать, на его фьючерсе почти никаких изменений не было, поэтому и сказать о нем нечего, точно также и по канадскому доллару. А вот на фьючерсе на индекс доллара изменения интересные есть.
    Вложение 4501183
    Во-первых, сократился открытый интерес на 2700 контрактов, при общем ОИ на фьючерсе доллара это около 8%, во-вторых, хеджеры сократили покупки 1000 контрактов, а фонды резко увеличили продажи аж на 3500 контрактов, что равно около 10% от сего открытого интереса на фьючерсе, также можно отметить и значительное увеличение покупок неподотчетными трейдерами. Все это говорит о том, что следует ждать новых низов по доллару.
    Вложение 4501184
    Вот туда, ниже 89 и будем валиться. Кстати, на Инсте можно торговать индекс доллара, так что можно смотреть сопротивления, которых я пока не вижу, и продавать его на два пункта вниз как минимум. А тем временем индекс валютного рынка опять ползет вниз к историческим минимумам.
    Вложение 4501185
    Предыдущий минимум мы видели в сентябре прошлого года, что вызвало хорошую коррекцию по всему валютному рынку, в этот раз, если минимумы будут достигнуты или сделаны новые, простой коррекцией, даже и большой, дело точно не закончится, это будет разворот и надолго. И вчера у нас с Димзаем зашел разговор о газе, я сказал, что на мартовском опционном контракте не вижу роста выше 3.50$, но подумал – может я что-то не учел и решил посмотреть на следующий второй квартал, вот что выяснилось, по колл контрактам.
    Вложение 4501187
    Если на текущем февральском опционном контракте максимальный открытый интерес по коллам на страйке 4, а на следующем мартовском на 3.50, то на апрельском и майском он на страйке 3 и только на квартальном июньском, до которого еще очень далеко, на страйке 4. И по пут контрактам.
    Вложение 4501188
    А вот поддержка на всех трех опционных контрактах следующего квартала, как и на текущем февральском и на следующем мартовском, находятся на страйке 2 с премией, не превышающей два цента. Вот от этой отметки и буду смотреть покупки по газу, но не раньше. И есть еще один нюанс. Фьючерс на природный газ.
    Вложение 4501189
    Посмотрите вот эти три точки, которые я отметил на графике цены, будет о чем поразмышлять.) Все сказанное естественно имхо.

    Вложение
    Превью
    2021-01-17   23:18
    Лучший пост за сегодня #6
    Накопленные выплаты 2695731 RUB

    Цитата Сообщение от sopropel Посмотреть сообщение
    Хорошее сравнение с золотом. Тут ты прав, по золоту уже кульминация, а евро еще не понятно.
    Это просто схожие модели. Чем хорош анализ размещения объемов - там сложно как-то испортить схему накопления, особенно на старшем ТФ. Да и на младшем тоже. Я вот заметил, что иногда учет старшего ТФ не дает зайти в хороший трейд на младшем. Вот, например, нефть в пятницу. Открылись в ядре недели по американскому ликвиду и начали рисовать некую схему. Низкий объем, низкая волатильность. Такие схемы и правда часто про шорт. Но из этого диапазона в рамках недельных накоплений можно было ожидать и небольшого роста. ДА и просто повторение сессии четверга, просто с меньшим диапазоном хода. Т.е. тут старший ТФ (неделя) мог не подсказать, а наоборот - отвлечь от поиска продаж. Конечно, понимание того, что на неделе были фиксы на февральском фьючерсе, загрузка шортов в Москве и т.д., могло бы и помочь войти в начальном балансе в шорт. Я этого не сделал. Когда снова пришел к терминалу, оказалось, что дали импульс на шорт сессионный. Ну и ладно. Т.е. в моменте модель была неоднозначная, хотя и читалась.
    Вложение 4500722
    А иногда, особенно в фазе баланса на старшем, не веришь в модель на младшем. В общем, нелегкая наука.
    Но хорошо, когда на старшем уже внятная модель и на младшем ты видишь начало импульса по этой модели. На евро всю неделю в плоскости набирали 2197-2185 на глобэксе на открытии шорт, последние покупки и к обеду уже на лоях сессии. Ну это всё, ситуация невозврата. Пришлось на инстафьючерсе собирать весь стакан в моменте и лимитом работать тоже в моменте Там мне интереснее сейчас, чем на евро
    Вложение 4500723

    Вложение
    Превью
  2. линк#1
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    9810 RUB
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:   239
    в 50 сообщениях
    141%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 1
    Движение рыночных цен определяется не субъективными волнами Эллиота, линиями Ганна и уровнями Фибоначчи, не техническими индикаторами. Движение биржевых цен определяет фундаментальный закон спроса и предложения. Сколь ни банальным может показаться это утверждение, однако уровни спроса и предложения определяют цену.
    Цена является производным результатом взаимодействия покупателей с продавцами. Многие трейдеры знают об этом, однако немногие используют. Практическое применение этого всеобъемлющего рыночного закона может быть крайне полезным для любого, кто вызвался предсказывать будущую стоимость актива.

    Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ относится к фундаментальному виду анализа.
    Сам фундаментальный анализ не нашел широкого применения в кругу трейдеров. Не секрет что подавляющее большинство использует технический анализ для определения будущей стоимости актива. Это связано с тем, что фундаментальный анализ во-первых, отождествляют с выходом экономических новостей, предсказывать реакцию рынка на которые практически невозможно.
    Во-вторых, такой анализ считается непараметризированным, а значит крайне субъективным.
    В-третьих, фундаментальный анализ потенциально бесконечен. Это означает, что можно проанализировать лишь определенную часть экономических эффектов, способных повлиять на рынок, оставшаяся и всегда подавляющая часть останется не учтенной трейдером, зато учтенная рынком. Использование отчетов СМЕ автоматически устраняет все слабые стороны фундаментального анализа, а методика анализа этих отчетов и вовсе наделяет эту технологию лучшими чертами технического анализа. Это означает, что все значимые экономические эффекты можно рассматривать опосредовано через наблюдения за действиями участников рынка.


    -----------------

    Троллинг, хамство недопустимы.

    Более-менее адекватный флуд переносится в тему Неформат.

    Последний раз редактировалось Test1990; 05.08.2019 в 15:27. Причина: ссылка на тему "Неформат"

  3. ferrari
  4. линк#2
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    9810 RUB
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:   239
    в 50 сообщениях
    141%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 1
    Опцион - это контракт, который дает право совершить сделку с активом по определенной цене в определенное время или раньше.
    Мы будем говорить об опционах на валютные фьючерсы их еще называют валютными опционами.
    Тоесть нашим активом будет - валюта. Самое ключевое слово в определении опциона - это слово ПРАВО. Само ПРАВО как понятие вещь просто обалденная. Вы можете реализовать свое право (если Вам это выгодно), а можете и не реализовывать. Если вы открываете фьючерсный контракт, то вы просто обязаны его использовать - выгодно вам это или нет. Именно в этом основное и самое главное отличие между опционом и фьючерсом.
    Как известно за все нужно платить. И за право отказаться или реализовать свое право тоже нужно платить. Такая плата называется - премией.
    По стилю опционы делятся на американские и европейские.
    Американский опцион можно исполнить в любое время с момента начала торговли этим опционом до времени его закрытия (экспирации).
    Европейские опционы исполняются только в строго определенное время.
    Понятно, что американские опционы более гибче и потому намного популярние.
    На биржах торгуется примерно 20% от общего рынка опционов. Однако это число в последнее время растет.
    Каждая биржа устанавливает свои правила торговли. Поэтому если ВЫ решите торговать опционами, то обязательно изучите правила торговли ими на конкретно взятой бирже.
    Мы будем говорить об валютных опционах которые торгуются на СМЕ. Делаем это потому, что здесь наибольшие объемы торгов, а значит и ликвидность. Как по мне так ликвидность - это самая главная вещь на рынке.
    Если мы ожидаем, что цена, например на евро будет расти, то мы купим опцион CALL, если ждем падения цены, то покупаем опцион - PUT.
    При этом мы выплачиваем продавцу опциона премию. Размер премии устанавливается входе торгов и конечно же менается в зависимости от того куда движется валюта вашего опционного контракта.
    Для опциона следует различать цену исполнения Strike(цена страйк) и цену самого опциона (премия).
    При заключении контракта цену опциона (премию) всегда уплачивает покупатель опциона его продавцу в качестве вознаграждения за право в дальнейшем исполнить этот опцион. Цена опциона складывается в результате биржевой торговли.
    Цена исполнения (страйк) - это цена, по которой опцион дает право держателю опциона купить или продать фьючерс, лежащий в основе опциона; цены исполнения стандартны и устанавливаются биржей для каждого вида опционного контракта.
    Таким образом, конструкция опциона предполагает выбор не одной, а сразу двух цен. Участник торгов сначала определяет опцион с подходящей ему ценой исполнения, а затем в процессе торгов определяется цена самого опциона (премия).


  5. post_thanks Получено лайков: 9

    Akela (17.09.2012), Andrz (27.07.2015), Aptyp (17.07.2012), eSolutions (15.03.2019), jmotik (15.04.2013), ser2420 (08.02.2012), Uvays (10.02.2013), Умка (15.04.2013), Незарегистрированный (1 пользователь)

  6. линк#3
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    9810 RUB
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:   239
    в 50 сообщениях
    141%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 1
    Если я куплю апрельский опцион колл по евро с ценой-страйк 1,3300, то это значит, что я купил право открыть длинную позицию по евро на фьючерсном рынке по цене 1,3300. При этом я заплачу продавцу опциона примерию. Пусть 45 п. Апрельские опционы истекают в первую пятницу апреля (3 апреля). Если например завтра цена на евро будет 1,3420, то я воспользуюсь своим правом открыть позицию по 1,33 и соответственно заработаю: 1,3420-1,3300-0,0045=0,0075 или 75 пунктов.
    Если же цена не только завтра, а и до 3 апреля не поднимется выше 1,3300 то мне выгодно отказаться от своего права на открытие позиции и я получу убыток равный уплачной мною премии (45 пунктов) при открытии опционного контракта.
    Размышления для варианта падения валюты аналогичны.

    Получается такая ситуация. Продавцы опционов, получившие премию при продаже опцинов буду изовсех сил стараться не дать нам использовать свое право (тогда наши премии будут их заработком). Мы в свою очередь будем стараться двигать цену в ту сторону где мы сможем воспользоваться своим правом с прибылью для себя. При этом нужно учитывать, что для получения прибыли нам необходимо для начала отбить уплаченную премию. А уж потом пойдет наш зароботок.
    Такая ситуация приводит к тому, что образовываются уровни поддержки/сопротивления.


  7. post_thanks Получено лайков: 14

    @L€K$ (13.04.2013), Andrz (27.07.2015), denaumov (12.02.2012), Denys042 (08.08.2019), denzal (07.03.2014), eSolutions (15.03.2019), Fin34 (27.03.2019), flibi (10.01.2013), kathrine (25.09.2013), OlgaOlgs (26.11.2015), Макаръ (09.05.2015), Умка (15.04.2013), Незарегистрированный (2 пользователя)

  8. линк#4
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    9810 RUB
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:   239
    в 50 сообщениях
    141%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 1
    Остановлюсь на одном моменте. Как происходчт сделки по опционам на СМЕ. Схема такова: покупатель-клиринговая палата-продавец. Все сделки идут через клиринговую палату. Если на противоположной стороне есть контрагент (покупатель или продавец), то проблем нет никаких. СМЕ взяло свои комисионные и все. Но вот например когда все ждут роста евро, то покупателей коллов масса, а продавцов этих коллов практически нет. Тогда клиринговая палата обязана продавать коллы. То есть клиринговая палата работает в обе стороны тоесть должна поддерживать рынок. Членами СМЕ могут быть только физические лица, а вот членами клиринговой палаты могут быть и юрлица (маркет-мейкеры).
    Получается, что когда рынок идет в одну сторону (тренд), то маркет майкеры вынуждены идти против толпы, неся при этом убытки. А теперь давайте подумаем могут ли они долго терпеть такое "безобразие". При этом добавте мощную информационную обработку народных масс. Со всех углов Вам кричат, что евро шагает как минимум на 1,8 а нефть на 200. И когда последняя домохозяйка знает, что нужно покупать коллы или фьючерсы, вот тогда начинается разворот. Который нам в самом начале преподносят как простую коррекцию. Когда мы поймем в чем дело - уже поздно или депо нет или поезд ушел. В опционах есть еще один момент - когда например тренд идет вверх, то премии по колам возрастают, а по путам падают. Получается, что профиссионалы могут купить путы по просто смешным премиям. Рисковать они будут мизерными сумами, а профиты будут до не приличного огромными.


  9. post_thanks Получено лайков: 16

    @L€K$ (13.04.2013), Akela (17.09.2012), Andrz (27.07.2015), denaumov (12.02.2012), Denys042 (08.08.2019), eSolutions (15.03.2019), Fin34 (27.03.2019), genman (12.02.2012), ilmi4791 (25.02.2012), kathrine (25.09.2013), SellBay (16.12.2015), Дмитрий Kalk (08.12.2012), Лексеич (10.02.2014), Умка (15.04.2013), Незарегистрированный (2 пользователя)

  10. линк#5
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    9810 RUB
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:   239
    в 50 сообщениях
    141%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 1
    Данные смотрим на сайте СМЕ Примерно с 9:30 по 11:00 МСК

    Есть еще один вариант получения данных, заходим сюда, выбираем дату за которую нам нужен отчет, скачиваем архив, в архиве находим интересующий нас актив.

    Пояснение, что где смотреть...
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: DailyBulletin.jpg
Просмотров: 3617
Размер:	191.8 КБ
ID:	6117
    Для EUR/USD, что бы посмотреть Put, нужно внимательно пролистать отчет в низ. Для фунта открыть второй файл Section28_British_Pound_Put_Options.

    Последний раз редактировалось serg5302men; 18.02.2018 в 14:36.

  11. post_thanks Получено лайков: 6

    Akela (17.09.2012), Andrz (27.07.2015), krtsh (30.11.2016), Умка (15.04.2013), Незарегистрированный (2 пользователя)

  12. линк#6
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    9810 RUB
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:   239
    в 50 сообщениях
    141%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 1
    Пример расчета, для GBP...
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: db.jpg
Просмотров: 3752
Размер:	162.5 КБ
ID:	6175


  13. post_thanks Получено лайков: 11

    Akela (17.09.2012), Andrz (27.07.2015), Bes1 (11.11.2012), spindell (09.03.2014), Yury62 (03.04.2012), Новичок1985 (15.02.2011), ораз (08.04.2013), сигма (14.07.2017), Незарегистрированный (3 пользователя)

  14. линк#7
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    9810 RUB
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:   239
    в 50 сообщениях
    141%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 1
    Премия опциона — это сумма денег, уплачиваемая покупателем опциона продавцу при заключении опционного контракта. По экономической сути премия является платой за право заключить сделку в будущем.
    Часто, говоря «цена опциона», подразумевают премию по опциону. Премия биржевого опциона является котировкой по нему. Величина премии, обычно, устанавливается в результате выравнивания спроса и предложения на рынке между покупателями и продавцами опционов.

    Открытый интерес — это число открытых фьючерсных или опционных контрактов. Открытым контрактом может быть контракт на покупку или на продажу, который до настоящего момента не исполнен, не закрыт или срок которого не истек

    Последний раз редактировалось mameshev; 13.06.2010 в 16:04.

  15. post_thanks Получено лайков: 3

    Akela (17.09.2012), Andrz (27.07.2015), Незарегистрированный (1 пользователь)

  16. линк#8
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    9810 RUB
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:   239
    в 50 сообщениях
    141%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 1
    Теперь о том как использовать эти данные в торговле:
    Основой является то, что от уровня Call мы будем продавать, а от Put покупать. Теперь о том как отбирать эти уровни, я отбираю по большому объему, за открытым интересом обязательно слежу, так как он дает информацию о контрактах которые находятся на руках т.е. к этому уровню (цене) есть интерес, но этот уровень (цена) не будет являться для нас сопротивлением или поддержкой. Сопротивлениями и поддержками для нас будут уровни с большим объемом. Как работать от уровней все знают, стоп не больше 100п. для пары GBP/USD.


    Вроде все...
    Всем успехов!!!


  17. линк#9
    Свой человек
    Все пучком
     
    nikita приемлемый уровень репутации Аватар для nikita
    Регистрация:
    07.06.2010
    Сообщений:
    355
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    10689 RUB
    Поставил(а) лайков:
    65
    Получено лайков:   122
    в 62 сообщениях
    34%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 0
    Цитата Сообщение от mameshev Посмотреть сообщение
    Теперь о том как использовать эти данные в торговле:
    Основой является то, что от уровня Call мы будем продавать, а от Put покупать. Теперь о том как отбирать эти уровни, я отбираю по большому объему, за открытым интересом обязательно слежу, так как он дает информацию о контрактах которые находятся на руках т.е. к этому уровню (цене) есть интерес, но этот уровень (цена) не будет являться для нас сопротивлением или поддержкой. Сопротивлениями и поддержками для нас будут уровни с большим объемом. Как работать от уровней все знают, стоп не больше 100п. для пары GBP/USD.


    Вроде все...
    Всем успехов!!!
    по большему объему это значит нужно выбрать большее значение в колонке volume trades cleared?и еще вопрос, в колонке открытый интерес что значит UNCH и плюсики с минусиками? заранее большое спасибо.


  18. post_thanks Получено лайков: 1

    Незарегистрированный (1 пользователь)

  19. линк#10
    Кандидат форумных наук
    Все пучком
     
    @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь Аватар для @L€K$
    Регистрация:
    10.06.2010
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    1,853
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    9742 RUB
    Поставил(а) лайков:
    1,639
    Получено лайков:   1,573
    в 753 сообщениях
    85%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 0
    Цитата Сообщение от nikita Посмотреть сообщение
    по большему объему это значит нужно выбрать большее значение в колонке volume trades cleared?и еще вопрос, в колонке открытый интерес что значит UNCH и плюсики с минусиками? заранее большое спасибо.
    UNCH и плюсики с минусиками - это изменение открытого интереса. Плюс - интерес увеличился, минус - соответственно интерес уменьшился.


  20. post_thanks Получено лайков: 3

    Akela (17.09.2012), nikita (14.06.2010), Незарегистрированный (1 пользователь)

  21. линк#11
    Свой человек
    Все пучком
     
    nikita приемлемый уровень репутации Аватар для nikita
    Регистрация:
    07.06.2010
    Сообщений:
    355
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    10689 RUB
    Поставил(а) лайков:
    65
    Получено лайков:   122
    в 62 сообщениях
    34%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 0
    Цитата Сообщение от @L?K$ Посмотреть сообщение
    UNCH и плюсики с минусиками - это изменение открытого интереса. Плюс - интерес увеличился, минус - соответственно интерес уменьшился. (кто-то докупился или распродался).
    спасибо а если UNCH, то это что произошло?
    вот еще вопрос...в отчете по евро/доллару там в колонке страйк цифры 9325 9350 например, как расчитать цену страйк, если на тысячу тоже делить,то ерунда получается какая-то...спасибо.


  22. post_thanks Получено лайков: 1

    Незарегистрированный (1 пользователь)

  23. линк#12
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    9810 RUB
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:   239
    в 50 сообщениях
    141%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 1
    UNCH - это данных нет.
    в отчете по евро/доллару там в колонке страйк цифры 9325 9350
    Что то мне кажется не тот отчет вы смотрите....Вам нужен вот этот Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options. Вы смотрели скорей всего Section51_Euro_Dollar_Call_Options он нам не нужен.
    Если кому нужны отчеты за 2009 г., качаем тут


  24. post_thanks Получено лайков: 2

    nikita (14.06.2010), Незарегистрированный (1 пользователь)

  25. линк#13
    Свой человек
    Все пучком
     
    nikita приемлемый уровень репутации Аватар для nikita
    Регистрация:
    07.06.2010
    Сообщений:
    355
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    10689 RUB
    Поставил(а) лайков:
    65
    Получено лайков:   122
    в 62 сообщениях
    34%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 0
    Цитата Сообщение от mameshev Посмотреть сообщение
    UNCH - это данных нет.
    Что то мне кажется не тот отчет вы смотрите....Вам нужен вот этот Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options. Вы смотрели скорей всего Section51_Euro_Dollar_Call_Options он нам не нужен.
    Если кому нужны отчеты за 2009 г., качаем тут
    да, и вправду не тот отчет ... смотрела Section51_Euro_Dollar_Call_Options, столько всего, что сразу сложно разобраться спасибо, теперь все понятно


  26. post_thanks Получено лайков: 1

    Незарегистрированный (1 пользователь)

  27. линк#14
    Свой человек
    kiber100 стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для kiber100
    Регистрация:
    08.01.2010
    Сообщений:
    377
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    4087 RUB
    Поставил(а) лайков:
    29
    Получено лайков:   107
    в 59 сообщениях
    28%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 0
    Привожу два скрина по евро и британцу это данные с CME на конец сессии 18.06 на индюке "Открытого интереса " и "Опционных уровней и объемов" на ближайших страйках вверх и вниз .
    У меня такой вопрос кто может предсказать на этих данных предположительное направление движения .

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2010-06-19 14 01 39.jpg
Просмотров: 1741
Размер:	92.4 КБ
ID:	6686

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2010-06-19 14 14 04.gif
Просмотров: 795
Размер:	65.6 КБ
ID:	6687


  28. post_thanks Получено лайков: 1

    Незарегистрированный (1 пользователь)

  29. линк#15
    Свой человек
    Занят
     
    brf приемлемый уровень репутации Аватар для brf
    Регистрация:
    27.04.2010
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    685
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    7686 RUB
    Поставил(а) лайков:
    7
    Получено лайков:   174
    в 113 сообщениях
    25%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 0
    Цитата Сообщение от kiber100 Посмотреть сообщение
    Привожу два скрина по евро и британцу это данные с CME на конец сессии 18.06 на индюке "Открытого интереса " и "Опционных уровней и объемов" на ближайших страйках вверх и вниз .
    У меня такой вопрос кто может предсказать на этих данных предположительное направление движения .

    Вложение 6686

    Вложение 6687
    По этим данным разбереться сам разработчик или люди кому нужен этот индикатор, никогда не вникал в индикатор уважаемого Хруста, вроде его работа. Сам по старинке считаю опционые уровни по паре евро/доллар.
    Вот например ближайший сильный страйк опциона Call 1.2150, премия в пятницу составила 294 пункта, откуда и имеем опционый уровень 1.2446. С этого уровня предположительно будет отскок, но есть вероятность, что пробьет и направиться к 1.2595 ( опционый уровень страйка 1.2500), ведь там открытый интерес увеличился на 149 контракта.
    Каждый трактует эти данные по своему, единицам приносят прибыль, другие сливают, думая что нашли граль.
    Есть еще мнение, что эти данные нельзя использовать в чистом виде, только как вспомогательный инструмент для определения тренда.

    Опционые уровни - это моя тема. Засяду я тут у вас на долго.


  30. post_thanks Получено лайков: 1

    Незарегистрированный (1 пользователь)

  31. линк#16
    Свой человек
    kiber100 стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для kiber100
    Регистрация:
    08.01.2010
    Сообщений:
    377
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    4087 RUB
    Поставил(а) лайков:
    29
    Получено лайков:   107
    в 59 сообщениях
    28%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 0
    Цитата Сообщение от brf Посмотреть сообщение
    Вот например ближайший сильный страйк опциона Call 1.2150, премия в пятницу составила 294 пункта, откуда и имеем опционый уровень 1.2446. С этого уровня предположительно будет отскок, но есть вероятность, что пробьет и направиться к 1.2595 ( опционый уровень страйка 1.2500), ведь там открытый интерес увеличился на 149 контракта.
    А почему берется премия 294 пункта ведь это цена для тех контрактов которые были заключены в этот день .

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2010-06-20 01 48 24.jpg
Просмотров: 1004
Размер:	51.3 КБ
ID:	6732

    Учитывать я думаю надо премии за контрактный период это две последнии колонки max и min премии т.е 434 и 131 пункта . Но как узнать сколько опционов было куплено по какой цене ? Поэтому четкого уровня сопротивления здесь не может быть а есть некий диапазон .


  32. post_thanks Получено лайков: 2

    tribunal (07.05.2016), Незарегистрированный (1 пользователь)

  33. линк#17
    Свой человек
    Занят
     
    brf приемлемый уровень репутации Аватар для brf
    Регистрация:
    27.04.2010
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    685
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    7686 RUB
    Поставил(а) лайков:
    7
    Получено лайков:   174
    в 113 сообщениях
    25%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 0
    Цитата Сообщение от kiber100 Посмотреть сообщение
    А почему берется премия 294 пункта ведь это цена для тех контрактов которые были заключены в этот день .

    Вложение 6732

    Учитывать я думаю надо премии за контрактный период это две последнии колонки max и min премии т.е 434 и 131 пункта . Но как узнать сколько опционов было куплено по какой цене ? Поэтому четкого уровня сопротивления здесь не может быть а есть некий диапазон .
    Вы правы SETT.PRICE & PT.CHGE. - это официальное закрытие торгов валютными опционами в pit (яме).
    Я учитываю SETT.PRICE & PT.CHGE., тк это последняя цена опциона. Опцион стоил 294 пункта и больше за него не предлагали в последний день торгов. Вы не забывайте, что опцион - это двухстороний контракт, продавец просит 294, а покупатель готов заплатить эту сумму в пунктах. Поэтому методов анализа много и каждый трактует значения из отчетов по своему, выбирает только те колонки с информауией, которые может объяснить.

    Информацию сколько опционов и по какой цене были куплены вы нигде не найдете.


  34. post_thanks Получено лайков: 1

    Незарегистрированный (1 пользователь)

  35. линк#18
    Свой человек
    kiber100 стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для kiber100
    Регистрация:
    08.01.2010
    Сообщений:
    377
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    4087 RUB
    Поставил(а) лайков:
    29
    Получено лайков:   107
    в 59 сообщениях
    28%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 0
    Цитата Сообщение от brf Посмотреть сообщение
    Информацию сколько опционов и по какой цене были куплены вы нигде не найдете.
    Мне кажется докопаться можно если поднять историю . По истории видно изменение открытого интереса на каком то страйке и известна величина премии . Но ручками это сделать сложновато здесь нужны какие то програмки которые смогли бы воспроизвести картину изменения ОИ на выбраном страйке : когда , сколько и почем было куплено опционов .


  36. post_thanks Получено лайков: 1

    Незарегистрированный (1 пользователь)

  37. линк#19
    Свой человек
    Занят
     
    brf приемлемый уровень репутации Аватар для brf
    Регистрация:
    27.04.2010
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    685
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    7686 RUB
    Поставил(а) лайков:
    7
    Получено лайков:   174
    в 113 сообщениях
    25%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 0
    Цитата Сообщение от kiber100 Посмотреть сообщение
    Мне кажется докопаться можно если поднять историю . По истории видно изменение открытого интереса на каком то страйке и известна величина премии . Но ручками это сделать сложновато здесь нужны какие то програмки которые смогли бы воспроизвести картину изменения ОИ на выбраном страйке : когда , сколько и почем было куплено опционов .
    Я отслеживую в ручную, без никаких программ, изменение открытого интереса, но только отдельно взятых страйков, которые по моему методу более значимы. А вот изменение премии не вижу смысла отслеживать, тк опцион может обесцениться или наоборот подорожать. Премию я использую только для расчета предполагаемого дна или вершины движения валюты.


  38. post_thanks Получено лайков: 2

    max325 (25.09.2017), Незарегистрированный (1 пользователь)

    <a href="https://instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  39. линк#20
    В начале пути
    AVG II стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для AVG II
    Регистрация:
    20.06.2010
    Сообщений:
    13
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    155 RUB
    Поставил(а) лайков:
    0
    Получено лайков:   2
    в 2 сообщениях
    15%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 0
    Цитата Сообщение от kiber100 Посмотреть сообщение
    Мне кажется докопаться можно если поднять историю . По истории видно изменение открытого интереса на каком то страйке и известна величина премии . Но ручками это сделать сложновато здесь нужны какие то програмки которые смогли бы воспроизвести картину изменения ОИ на выбраном страйке : когда , сколько и почем было куплено опционов .
    Думаю таких данных вы нигде не найдете, а по тому, что выложенно в СМЕ количество купленных опционов, либо проданных не определить. ОИ измеряет количество денег, вкладываемых или извлекаемых из опционов. Увеличение ОИ я так понимаю является следствием извлечения(вливания) денег, а вот определить, что именно(покупка или продажа) доминирует нам неизвестно... видимо уменьшение ОИ есть следствие уменьшения интереса к данным страйкам, но не есть следствие их продажи... Если так, то напрашивается вопрос: -накой болт нам сдался этот ОИ?


  40. post_thanks Получено лайков: 1

    Незарегистрированный (1 пользователь)


Страница 1 из 2197
1 2 11 ... Последняя ◄╝

Подписанные на тему (201)

Helios @L€K$ S&P AVG II wik zidreh Vodya Mic-Pink Platinum LYY lemma napalm Eagle18 kordis R@SH slon DobrijZmej Anubis Fan2om voinG xxxXAOCxxx zuek8 Danchik debosh sl470 SamVit master316 zhenek spindell прокурор PoFig json Дима777 romas sergby85 Herzog Dan1 shakeno DIFMEN Сэнсэй Andrz RedRabe Super Bears Zarja alexfrx Helge-Bear fxlos alex-tpavto Philips Ramil116 ICE taxfreelt nemans Dipon68 spok Elven prince Browser Vit333 AssaAE pionerro kroha Clyde mister35 tuma88 Saneok Серый 4506 vit1974 akoval61 MicLain chegem Крошка Енот tolctay1992 knaz winner108 Янна rekviem Ray1 Kibord DomovenokBrest Макаръ raivis elmont dimon2000 Perfman Kwero stalex Pavel0485 Валерий Б nilov Dorofeev369 yurez83 silach5 antey86 joker98 DScorp Bartenev Morse polnik azam111 Артём Геннадьевич Б SNTKV Yurisss DustinSh andd7272 WTiger VITAL14 ONK Alina888 Irokezo CadSerg Монштрина aboutnik Recalcitrant Army Халява не на Халяву Notad Red Crocodile jet fighter Aleksei5320 Дмитрий Невар annadonna gonsaless fdv Anastasia-92 Warman of Mars soleil grundik (Everest) Сat Hunter Dissimilar zionman Татьяна-К Osadach art75 Aviator-12 SergeRu olkavac AC1DC Lucid Олега Леонидыч миша1985 SamsonA СоБеР lebedevasn zaga07 Floyd Capitalist1 Fabolos kinolog71 Balbesik OlegKonovalov Галиева Евгения Белоногов Александр alek7s Cenmax Lucky F Юрий 1976 Ruslan61 factorialis Алексей59 п BIBA Вадим Гавлицкий samys Belka1104 Gate Ieatpeople onKIva vlavaden MariyaZ barabashkafx Jordan Lee Restrades samat8888 ILDAR111 trees КИСА2 AlexTitar Комерсант Naton Lucky641 aaffxxww Lenn Riverside gesund Verona Denis Zergo kuklusklan Squitty Аля 777 Berlof Arto stuser Серёёга Spy81 TAVR2020 Ининста LOX777 ariana90 sea-katerina deval

Открыть

Похожие темы

  1. Основы технического анализа
    от Referee в разделе Трейдерские университеты
    Replies: 4424
    Последнее сообщение: сегодня, 12:29
  2. Анализ на основе японских свечей
    от Андрей Сырбу в разделе Валютный рынок FOREX
    Replies: 3313
    Последнее сообщение: 18.12.2020, 22:18
  3. Целесообразность новостей, фундаментального анализа
    от Aristaroff в разделе Трейдерские университеты
    Replies: 1688
    Последнее сообщение: 27.11.2020, 17:26
  4. ТС на основе EMA и индикатора Элдера
    от Андрей Сырбу в разделе Скользящие средние
    Replies: 4
    Последнее сообщение: 16.02.2014, 19:42
  5. Методика прибыльной торговли на Форекс
    от savala в разделе Доска объявлений
    Replies: 3
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 10:32

Метки этой темы