Ответить в теме
Страница 1 из 2452
1 2 11 ... Последняя ◄╝

Показаны сообщения: с 1 по 20 из 49030

Тема: Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ

 Перейти в классический вид темы
     
  1. ТОП сообщений
    2021-07-24   19:29
    Лучший пост за неделю #1
    Накопленные выплаты 847272 RUB


    Цитата Сообщение от stranger Посмотреть сообщение
    Отремонтировался?)
    Привет, не, еще долго. Но, думаю до холодов все сделаю, поехал закупился стройматериалами, сейчас потихоньку ковыряюсь.. Хорошо хоть подтопило относительно не очень сильно, и не когда холода, это было бы полная Америка - Европа. Проблема сейчас в другом, скорее всего из-за сырости, пошла какая-то сыпь по телу. Маленькие красные точки, не болят так иногда чешутся, на днях думаю сходить в больницу пускай проверят, что это такое. Лучше сейчас потратить 5к рублей, чем потом забивши болтик дам этому нечто развиться и тогда уже придется платить намного больше.
    Цитата Сообщение от levitron Посмотреть сообщение
    Пользовался когда то терминалом Delta River, но меня смутило, что он привязан к терминалу mt4, а он как известно котировки свои берет не с биржи, а где то на офшорном сервере. Поэтому алгоритм подсчёта, а тем более расчета у него может быть ошибочным, а если учесть пропадание света и связи (почти тоже самое) так вообще данные просто теряются.
    Привет, было дело. Но, сейчас дела обстоят иначе, есть и для мт5 а его можно спокойно взять от AMP. Также разработчик русско-язычный человек, я как-то задал ему вопрос: не планирует ли он сделать получение котировок от скажем ритмика или еще кого. Он заверил, что давно планирует это сделать, но пока ему нужно добиться стабильности релиза, там то баги, то глюки то еще что всплывает и ему нужно все фиксить. В будущем все сделается, главное чтобы не чсв не зашкалило! Ибо есть отдельные личности на гитхабе, проекты и задумка у них очень классные. Но, чсв просто затмевает все, ошибка?! ты виноват сам ибо у меня (разработчика) нет никаких ошибок! не запускается также сам виноват, и все в таком духе. Хочешь чтобы глянул, а тебе вместо этого прилетает цена. Т.е чтобы его величество глянуло в свои же исходники и подумало почему так нужно платить! А зачем вы его крутили когда рынок стоит?! От множителя есть смысл смотреть когда актив двигается, куда-то, сам же наверняка видел в букмэп когда стоим актив не нужен никому. Стоит его куда-то дернуть сразу все повылазиют:
    Вложение 5100765
    Цитата Сообщение от levitron Посмотреть сообщение
    знаю что скажут многие почему не купил
    А зачем еще обращать на это внимание?! Каждый высказывает свою точку зрения, а принятия конечного результата только за собой. Увы, но чтобы чего-то добиваться и получать какой-то результат, неважно какой. Нужно выходить из так называемой: зоны комфорта.
    Евра
    Фундамент:
    Вчера произошли очень интересные изменения, буквально на днях выступала Лагард. А вот в пятницу, под шумок ECB сделало довольно важные замечания.
    - Управляющий совет ECB согласен с тем, что в принципе сейчас уместна мягкая денежно-кредитная политика.
    - ECB решил не продлевать рекомендации по дивидендам после сентября 2021
    - ECB вернется к допандемическому способу оценки капитала и дивидендных планов банков
    - ECB не может себе позволить более сильный евро
    - ECB не будет рассматривать вопрос сворачивания PEPP на сентябрьском заседании.
    Но, рынок особо не отреагировал, на следующей неделе FOMC однако, после ECB и заявления представителя FOMC:
    - FOMC может создать условия для ожиданий сворачивания экстренного стимулирования в конце 2021 года
    - Рост инфляции - не временный
    - Вероятно, что FOMC выступит со слишком голубиным посланием, так-как ECB не может себе позволить сильную валюту.
    Начали волновать умы многих участников рынка.
    Объем:
    Вложение 5100855
    Недельный график, у нас довольно не значительный рост объема на пробитии трендовой линии, а вот по pvi идут продажи на данное время.
    Опционы:
    На данное время пока без особых изменений. Продолжаю пока удерживать продажу.
    Фунтик
    Фундамент:
    Неразбериха с сделкой по брекзиту, а также рост числа заражений ковидом и общая обеспокоенность эпидемиологической ситуацией в мире с конечно же FOMC. Все также могут дать бычкам на фунтике под дых, все таки на дневке была сломлена бычья трендовая.
    Объем:
    Вложение 5101192
    Мы вышли из боковика и обновили лоу, но прям с таким выдающимся объемом?! Нет, как и по pvi не значительные изменения, очень похоже, что народ все еще свято верит в продолжение бычьего тренда и пока не осознали, что он уже давно сломлен! Нужен драйв, чтобы народ это понял. а также крайне желательно увидеть не плохой рост объема на медвежьих свечах, для пущей уверенности.
    Также как и на евре, золоте нужно ждать FOMC.
    Нефть
    Фундамент:
    Не так давно писал, что у нефти должна быть разрядка, в-принципе она случилась. Упали даже ниже предполагаемой мною ценой. Однако последнее заседание ОПЕК а также договор между Аравией и ОАЭ содержат в себе ноты как для повышения цены так и для ее опускания. Также в июле 2021 Китай продал свои 22 миллиона баррелей нефти из резервов, это попытка снизить и несколько усмирить рост инфляции у него. Это уже хороший сигнал, который стоит мониторить, так-как сокращение импорта нефти Китая может дать мишкам на нефти хороший стимул.
    По объему и опционам также пока нет ничего такого примечательного! Также нужно какое-то хорошее движение, а так все сонные!
    Золото
    Фундамент:
    Количество случаев заражения ковидом в Юго-Восточной Азии и многих штатах Америки увеличивается. Наибольшую обеспокоенность вызывает распространение крайне заразного штамма «Дельта». Как показывают недавние исследования, некоторые вакцины могут оказаться менее действенными в борьбе с «Дельтой», и в обозримом будущем риск может сохраниться. А также на предстоящей неделе FOMC которые могут пойти на встречу ECB с голубиной риторикой. Что прибавит уверенности мишкам и золото может дальше пойти в продажу.
    Объем:
    Вложение 5101261
    Практически ничего не изменилось, только при ходе вниз увеличился еще объем на недельном графике, это также увеличивает вероятность медвежьего развития. Особенно после последнего заседания когда на критику демократорв и республиканцев, Петька все равно остался приверженцем мягкой политики.
    Опционы:
    Сразу в глаза бросаются Call(ы): 1800, 1825 и 1850.1800 вероятность прихода 49%, у 1825 вероятность 60% и 1850 вероятность 71% но, можно было-бы такой расчет взять если не: ковид и FOMC.
    Медь, Алюминий, Цинк
    Фундамент:
    29 июля Китай планирует продать на аукционах:
    - 30.000 тонн меди
    - 90.000 тонн алюминия
    - 50 000 тонн цинка
    С своих гос. резервов, ситуация такая же как и с нефтью. Он считает, что цены слишком высоки, и хочет их сбить, до каких-то своих более комфортных цен, чтобы начать их закупку.
    Акции:
    AAPL
    Во вторник компания представит отчет за 3 квартал! Все гудят, и ожидают прям бомбу, по прогнозам выше ожиданий даже слишком. По опционам мы можем предположить следующее:
    Вложение 5101319
    140 страйк можно сказать (пол) где большие значения Call (47160 ОИ) так и Put (39146 ОИ) опционов и если по какой-то причине произойдет опускание ниже и цена там закроется. То, можно будет подумывать о фиксации лонгов, а так кол-во ои да и объема в Call(ах) намного больше чем в Put(ах)
    Вложение 5101328
    Лично я ожидаю задирание цены дальше в покупку, ибо явно компания выросла.
    FB
    Только в четверг писал, что показывает бычьи настроения. В пятницу прорвало . . .
    Вложение 5101340
    Конечно это все замечательно, но если нет на нем открытых сделок лучше пока не лесть:
    Вложение 5101352
    Одни Call(ы) Put(ов) практически нет, а тут еще в среду отчет! Есть вероятность, что собирают по выше чтобы потом гавкнутся, такое также бывает. Так, что спешить пока не стоит! В идеале если есть открытые или крыть или смотреть за ситуацией.
    TSLA
    Уже в этот понедельник у нее отчет!
    Вложение 5101365
    Как резво поменялась ситуация, было много объема у Call(ов) но ниже был большой ои у Put(ов). А сейчас ои остался, но при этом на страйке 602,50 очень много объема Put опциона. С фундаментальной точки ничего особо и не скажешь по тесле, тау у Маска проблемы с биткоином, проблемы с запуском какого-то завода.
    NVDA
    Долго решали, думали, наконец-то случилось! За 14 лет этой первый сплит на нвидиа, с 20 июля можно опять спокойно торговать!
    Вложение 5101390
    К сожалению в последний день акции работали в режиме Close only а те кто не закрыл сделки, добровольно-принудительно закрыли. И вот с нового листа, пошли!
    Вложение 5101392
    Put(ов) практически нет, а вот объем и ои у Call конечно впечатляют!
    AMZN
    Также в четверг отчет!
    Вложение 5101398
    Тут народ даже не сомневается о покупках, в-принципе это понятно. Так-как амазон считается высокоприбыльной акцией.

    Вложение
    Превью
    2021-07-23   07:10
    Лучший пост за неделю #2
    Накопленные выплаты 3145978 RUB

    Цитата Сообщение от sk3pif Посмотреть сообщение

    Ну так, а зачем все сделки вбивать? Если открыли почти 15 000 контрактов на текущем, которые мы с Фином обсуждали, то да, оно того стоит, уделить внимание такому объему, а если. Например, как позавчера.
    Вложение 5097003
    1600 контрактов колл, 800 продали на страйке 1.1950 и купили 800 контрактов на страйке 1.19, плюс открыли покупку на 16 фьючерсных контрактов по цене 1.18. Куда и как далеко такие объемы могут двинуть евро? Да, по-моему, маловат этот объем по сравнению с тем, который внизу, значит зачем на него и смотреть. По поводу спред билдера. Вот эта последняя конструкция, которую я описал, ты же можешь на пальцах по ней прикинуть ситуацию? Что имеем? Ясно, что покупка 16-ти фьючерсов от 1.18 будет давать прибыль по 16*12.5=200$ на пип, прибыль от проданных 800 коллов на страйке 1.1950 по цене 34 пипа(340 000$) уже в кармане, на покупку 800 коллов на страйке 1.19 по два пипа потратили 20 000$. Замечу, что все сделки прошли на текущем августовском опционном контракте. Теперь прикидываем дальше на пальцах без премудрых программ, 340 000$ за проданные коллы будут у нас в кармане, если цена фьючерса не превысит 1.1950+0.0034=1.1984, также, если цена к экспирации вырастет, например, к 1.1950, то покупка по фьючерсам даст нам 200*150=30 000$, итого, если цена останется ниже уровня 1.1984 на экспирацию, то мы в любом случае получим 340 000$ за проданные коллы и сколько нам еще там фьючерс накрутит. А вот если цена продолжит расти, то здесь возьми и посчитай на каком уровне купленные 16 фьючерсов и купленные коллы 19-м страйке отобьют затраты по проданным коллам – это тебе и будет уровень бу в сторону роста, но скажу, что расти надо далеко. К тому же при этом потеряется основной заработок – за продажу коллов, прибыль по купленным коллам будет компенсироваться убытками по проданным, а фьючерсы много не принесут. Поэтому рост этому товарищу невыгоден. Теперь считаем вариант для снижения цены. Если допустить, что цена фьючерса у нас на данный момент 1.18, то что мы имеем на руках, прибыль по купленным фьючерсам ноль, за продажу опционов получили 340 000$, за купленные заплатили 20 000$? 340000-20000=320 000$ у нас на руках. Теперь считаем, если цена будет идти вниз, то убыток по купленным фьючерсам будет нам давать также 200$ за пип, значит 320000\200=1600 пип или 16 фигур. То есть получается так, что как бы далеко цена не ушла вниз, вряд ли она пролетит 16 фигур за оставшиеся две недели до экспирации текущего августовского опционного контракта, нам это все по барабану, какая-то прибыль у нас в любом случае будет, в идеале нам надо, чтобы цена просто осталась выше 1.18 до экспирации и может вообще никуда не ходить. Вот тебе и вся математика, точно также можешь рассчитать и все для этих опционных контрактов, которые на страйках 1.17 и 1.1750, для таких только и имеет смысл считать, для этих, которые привел в пример, просто смысла нет. Схема проста тем, что точка безубыточности опциона состоит из страйк плюс премия, заплаченная тобой при его покупке для колла, или страйк минус премия для пута. Пример.
    Вложение 5097004
    Допустим решил ты купить или продать пут контракт на 17-м страйке. его цена 17 пип, значит, если ты купил, то начнешь получать прибыль ниже той цены, которую указал на скрине, 1.17-0.0017=1.1683, если ты продал опцион на этом страйке, то убыток будешь получать также ниже указанной цены, прибыль покупателя равна убытку продавца, в примере конечно не учитываю комиссии и другие расходы, но чисто схематически так, поэтому все, что тебе надо для расчета точек бу и максимальной прибыли – это логика и калькулятор.
    Раз уж зашел этот разговор, то лучше всего вот такие сделки.)
    Вложение 5097005
    Вот вчера кто-то купил, а кто-то другой ему конечно продал, 10 000 пут контрактов на фьючерс австралийского доллара на декабрьском опционном контракте на страйке 61 по цене 4.5 пипа или 45$ за один контракт, все ясно и понятно, покупатель будет получать прибыль ниже 0.61-0.00045=0.60955, а продавец ниже этой цены начнет нести убытки. Но не все так прямолинейно. Тот, кто купил эти 10000 пут контрактов необязательно рассчитывает на то, что они выйдут в деньги, подорожают в десятки раз или даже сотни и он на них просто озолотится.) Возможно кто-то застраховал что-то в реальном секторе, может это спекулянт. Купивший дальние дешевые путы, который рассчитывает на то, что при снижении цены БА, цена этих опционных контрактов значительно вырастет, и он перепродаст их с хорошей прибылью. Но в любом случае такие объемы будут оказывать влияние на цену. В одном ты прав – тема очень интересная и в нее стоит вникать, а про чудо программы лучше забыть.)

    Вложение
    Превью
    2021-07-23   13:20
    Лучший пост за неделю #3
    Накопленные выплаты 847272 RUB

    Цитата Сообщение от stranger Посмотреть сообщение
    чудо программы лучше забыть
    Вложение 5098011
    Ну, прям таки (чудо) нет, но чем больше вникаешь в суть опционов слишком много у него переменных! Продажа\покупка Call\Put, покрытый или нет, поиметь как и потерять можно совершенно на стоящем базовом активе а вот у опционов иначе, хочешь обуздать опционы, подсаживайся на изучение волатильности и еще много чего еще. Была мысля создать на подобии биномиальной модели образования опционов даже есть подробное описание на ютубе:

    Первые наброски показали, что мне просто банально не хватит мощности для расчетов. Немного покумекав до меня дошло, что совершенно не обязательно под кого-то подстраиваться. Нужно было создать такие условия которые выполняли бы две функции, т.е создать свои условия. Приступил к разработке, и вот уже месяц как тестю такую вот штуку, дневка:
    Вложение 5098069
    Немного не понятно, сейчас линии расчерчу по показаниям:
    Вложение 5098084
    Кто хоть раз пользовался терминалом Delta River наверняка знают, что такое: множитель. Вкратце кто не знает:
    Кластер – это «сбор» всех трейдов в диапазоне 10 пипсов, к примеру, в кластер по ценовому
    уровню 1.2362 входят все сделки, которые прошли в диапазоне 1.23620-1.23629
    А «Множитель» увеличивает этот диапазон, т.е. при множителе х2 кластер будет состоять из
    20 пипсов (диапазон 1.23620-1.23639)
    На данное время у меня получилось собрать свой множитель для евры, но для каждого актива он нужен свой. Это помогает обнаружить аномалии в объеме, при покупке или продаже опциона с докупкой или продажей фьючерса. Это очередная из моих наработок, правда она также как и другие может такой и остаться. Есть конечно ошибки и погрешности, но работает а мне большего и не нужно, для себя же. Не зря в компе стоит 4 языка программирования, в башку что-то взбрело, прикинул на чем лучше и быстрее попробовать, какие данные идут, последовательность, какой выхлоп и т.д. А так сидеть что-то разрабатывать, колупать за деньги: на фиг, на фиг кричали индейцы. Оно того не стоит, хоть и просили, есть запал: все ок ебашим, нет его фиолетово все. Сидим, курим пьем кофий разговариваем.
    А так разработкой чисто для себя нужно заниматься, это даст некоторое преимущество перед другими трейдерами. В наш компьютерный век и цифровых технологий выигрывает не тот кто много знает и опытный, а кто не такой как все, скажем так. Взять хоть индикаторы из маркета мт, зайдешь просто ужасаешься, есть нездоровая тенденция брать совершенно бесплатный какой-то индикатор, внести в него пару строк или просто вносят там от 10 - 15 символов и опача готовый продукт! За который потом просят 50 - 200 долларов С ПОДПИСКОЙ т.е это не одноразовый платеж. Также и программы уже даже визуально видишь, ну не стоит она своих денег!
    P.S Елки-палки, что опять с форумом, все зависает и еле ползает.

    Вложение
    Превью
    2021-07-24   07:19
    Лучший пост за неделю #4
    Накопленные выплаты 3145978 RUB

    Вчера читал о стонах и плаче руководителей инвестиционными фондами, до них наконец-то нашло доходить, что ФРС что-то мутит и слишком много стало заявлений от руководителей Федеральной системы о том, что надо ужесточать монетарную политику из-за очень высокой инфляции. Но на деле ФРС пока выполняет то, что и обещала – скупает долговые обязательства.
    Вложение 5099752
    За последнюю неделю влили почти 104 миллиарда долларов, так что план 120 млрд.$ в месяц пока выполняется и именно это влияет на снижение доходности по десятилеткам.
    Вложение 5099753
    Но даже если взять снижение доходности по ним от 1.77 с конца марта этого года до текущих значений, то их конечно же не сравнить с ростом от 0.5% в марте – августе прошлого года до максимумов на 1.77%, так что это снижение я рассматриваю не более, как коррекцию и думаю, что рост доходности продолжится, ситуация и так странная, доходность падает, а доллар растет, так что думаю доходность догонит. Коммерческие банки все также не знают, что делать с налом и качают его в ФРС под 0.05%.
    Вложение 5099754
    По данным на 22-е июля почти достигли 900 млрд.$. В последнее время это стало хорошим индикатором, это рекорд по операциям обратного РЕПО за всю историю. Так что, глядя на все это дело, не думаю я, что рост доллара лишь краткосрочное явление, а совсем наоборот – это надолго.
    Но это все ладно, вчера истек августовский опционный контракт на многих товарных фьючерсах, в частности на фьючерс пшеницы, кукурузы, сои и еще многих других, так что пора смотреть сентябрьский квартальный опционный контракт и поглядывать на опционы следующего квартала. Ситуацию на фьючерсах сельхоз товаров показывал на прошлой неделе, никаких существенных изменений по данным за последнюю неделю не произошло, поэтому показывать и рассказывать об этом еще раз нет смысла, мало понятна мне только ситуация на фьючерсе на пшеницу.
    Вложение 5099755
    Есть смысл посмотреть сегодня свежие данные по фьючерсам, но делать это буду только вечером. Хотя ситуация на фьючерсе на пшеницу говорит только о снижении цены на пшеницу в долгосрочной перспективе, как и по остальным товарам. С опционов на фьючерс пшеницы и начну.
    Вложение 5099756
    Основным сопротивлением до конца текущего года по опционам на фьючерс пшеницы является страйк 750, то есть цену пшеницы выше диапазона 750-800 мы вряд ли увидим, учитывая то, что еще позавчера начали валиться от выше 700 центов. Общая картина:
    Вложение 5099757
    Цена ушла от сопротивлений вниз на истекшем августовском, но сейчас поддержки по уже текущему сентябрьскому и следующему октябрьскому очень близко, к тому же основная поддержка на сентябрьском расположена на уровне 670, поэтому следующий месяц думаю будем барахтаться в диапазоне 670-760 центов.
    Опционы на фьючерс сои.
    Вложение 5099758
    Цена точно также ушла вниз, так и не дойдя к сопротивлениям, но сейчас максимальный открытый интерес по путам на текущем сентябрьском находится на уровне 1327, а основная поддержка на 1350, поэтому также думаю, что ниже этого диапазона цену пока не пустят. Но и сопротивление на сентябрьском немногим выше 1500. Декабрьский опционный контракт, на котором больше всего денег на следующем квартале.
    Вложение 5099759
    Все тот же страйк 1500, он и является основным сопротивлением в этом году. По сое ожидаю заход к 1500, а оттуда осенью можно смотреть долгосрочные продажи.
    И опционы на фьючерс на кукурузу.
    Вложение 5099760
    На сентябрьском опционном контракте основное сопротивление на страйке 600 с премией 15 центов, на этом же страйке и сопротивление на октябрьском опционном контракте с премией 18 центов. Цена также подходит к поддержкам на текущем сентябрьском, расположенных в диапазоне 526-540 центов. Декабрьский опционный контракт.
    Вложение 5099761
    Опять все тот же 600-й страйк. Кому интересно – можете также взглянуть на сеттлы по фьючерсам, ссылку на данные по фьючерсу на сою дам, остальные можете посмотреть там же, выбрав другой интересующий инструмент. Но до осени я не ожидаю каких-то больших движений по товарам, подход к хаям, возможно обновление, но диапазоны слишком узкие на текущем квартале, так что начало хороших движений раньше сентября не жду, к тому же фьючерс мне их покупать не велит, поэтому пока сделок на продажу не вижу по хорошей цене, а в покупки точно не полезу, без сделок. Все сказанное – только мое мнение.

    Вложение
    Превью
    2021-07-24   11:56
    Лучший пост за неделю #5
    Накопленные выплаты 639583 RUB

    Непонятка на рынке, определенно. Хотя чего тут не понимать. Тянут до 28.07.2021, очередного заседания ФРС. Но, Д.Пауэлл уже высказался в Конгрессе. Маловероятно что что то изменится.
    Последние отчеты СОТ показали что доллар, после марта 2020, вышел на положительную территорию.
    Вложение 5100233
    Вложение 5100234
    По EUR продолжение тенденции (снижение покупок Net), и опять на снижении открытого интереса.
    Вложение 5100235
    Общие картинки показывают что тенденция стала довольно устойчивой. EUR показывает снижающиеся максимумы и минимумы. По DX чистая позиция (Net) пока не превысили значение от 19.05.2020, но совсем рядом.
    Смущает что покупки по EUR показывают флет.
    Вложение 5100236
    График по DX показывает продолжение тенденции. Тело свечи (от закрытия вторника до закрытия следующего вторника) показало такой же рост как и на предыдущей неделе. Хотя тенденция покупок снижающаяся.
    8017
    3688
    931
    Asset -902 Long, -969 Short.
    Leveraged 2068 Long, 1897 Short.
    Т.е., явного предпочтения покупок, нет. Хотя рост ОИ 1028, что для DX достаточно существенно.
    По EUR -5877, снижение общего ОИ вторую неделю подряд, против -10431 на прошлой неделе.
    Уровень 93,00 может выступить психологическим пределом роста, в моменте.
    Также как и уровень 90,00 выступил пределом снижения.
    Вложение 5100237
    На EUR картина существенно отличается. Если DX показал рост с 92,72 до 92,96, то EUR фьючерс показал снижение с 1,17960 до 1,17945, т.е., всего 1,5 пункта, хотя в пересчете с DX должно бы быть 35 - 40 пунктов. Спот вообще, показал рост с 1.17752 до 1.17794, т.е., 4,2 пункта. Конечно, это копейки, но важна тенденция. А она в EUR угасает.
    Вложение 5100238
    Думаю, на ФРС дернут рынок ниже 1,1750 и уйдут вверх. Возможно надолго.
    Фьючерсы на ставку показывают первое повышение март 2022. Второе повышение июнь 2022. Так что время еще есть.

    Вложение
    Превью
    2021-07-22   11:23
    Лучший пост за неделю #6
    Накопленные выплаты 3145978 RUB

    Вчера произошли изменения по опционам на фьючерсы австралийского доллара и фунта. По ауди просто сместили вниз сопротивление на квартальном сентябрьском опционном контракте с 0.75 на 0.7450.
    Вложение 5094826
    Теперь этот уровень и будет основным сопротивлением до начала сентября, до экспирации сентябрьского опционного контракта, так что цену мы выше этого уровня летом вряд ли увидим, да и не факт. Что вообще эту цену дадут для продаж по хорошей цене. Фунт, текущий августовский опционный контракт, пут опционы.
    Вложение 5094827
    На страйке 1.34 открыли 646 пут контрактов, в результате чего самый большой открытый интерес по путам на текущем сместился на три фигуры ниже. Также сместили и сопротивления по обоим опционным контрактам текущего квартала.
    Вложение 5094828
    Они были на уровне 1.39, а в результате вчерашних торгов их сместили на 1.3850, теперь это и есть основное сопротивление на текущем квартале. И точно также, как и на австралийце, никто не обещает, что эту цену обязательно дадут, о продажах надо было думать от 1.39, а сейчас можем валиться без каких-либо серьезных откатов вверх. Ни о каком росте основных валют против доллара у меня даже и мыслей не возникает. Также отмечу канадский доллар, по нему не произошло никаких изменений по опционам, но цена в результате вчерашнего снижения оказалась очень близко от поддержки на квартальном сентябрьском опционном контракте, сделав лоу на 1.2525.
    Вложение 5094829
    Так что если дотянут все-таки до уровня 1.25 – можно будет подумать о покупках пары или доливках в покупки по хорошей цене, но думаю не дадут. Также оправдались ожидания по значительной коррекции в середине этой недели.

    Вот с завтрашнего дня, максимум со среды, ожидаю начало той долгой по времени и возможно по размеру коррекции …
    На этом по валютам на сегодня все.
    Цитата Сообщение от pul Посмотреть сообщение
    Продолжаю наблюдать за зоопарком на AUD, неугомонная толпа интенсивно лезет в продажи, ну а мы с рынком интенсивно их поглощаем
    Вложение 5094948
    Товарищ, а можно писать посты по теме ветки, то есть объяснять свой взгляд на рынок, показывая данные, которые ты анализируешь, как ты их анализируешь, а потом, сделав выводы, рассказывать нам о том, что мы лишь зверушки в зоопарке, где ты работаешь надзирателем? А то флуда чем дальше - тем больше.

    Вложение
    Превью
  2. линк#1
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    9810 RUB
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:   271
    в 50 сообщениях
    160%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 1
    Движение рыночных цен определяется не субъективными волнами Эллиота, линиями Ганна и уровнями Фибоначчи, не техническими индикаторами. Движение биржевых цен определяет фундаментальный закон спроса и предложения. Сколь ни банальным может показаться это утверждение, однако уровни спроса и предложения определяют цену.
    Цена является производным результатом взаимодействия покупателей с продавцами. Многие трейдеры знают об этом, однако немногие используют. Практическое применение этого всеобъемлющего рыночного закона может быть крайне полезным для любого, кто вызвался предсказывать будущую стоимость актива.

    Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ относится к фундаментальному виду анализа.
    Сам фундаментальный анализ не нашел широкого применения в кругу трейдеров. Не секрет что подавляющее большинство использует технический анализ для определения будущей стоимости актива. Это связано с тем, что фундаментальный анализ во-первых, отождествляют с выходом экономических новостей, предсказывать реакцию рынка на которые практически невозможно.
    Во-вторых, такой анализ считается непараметризированным, а значит крайне субъективным.
    В-третьих, фундаментальный анализ потенциально бесконечен. Это означает, что можно проанализировать лишь определенную часть экономических эффектов, способных повлиять на рынок, оставшаяся и всегда подавляющая часть останется не учтенной трейдером, зато учтенная рынком. Использование отчетов СМЕ автоматически устраняет все слабые стороны фундаментального анализа, а методика анализа этих отчетов и вовсе наделяет эту технологию лучшими чертами технического анализа. Это означает, что все значимые экономические эффекты можно рассматривать опосредовано через наблюдения за действиями участников рынка.


    -----------------

    Троллинг, хамство недопустимы.

    Более-менее адекватный флуд переносится в тему Неформат.

    Последний раз редактировалось Test1990; 05.08.2019 в 15:27. Причина: ссылка на тему "Неформат"

  3. линк#2
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    9810 RUB
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:   271
    в 50 сообщениях
    160%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 1
    Опцион - это контракт, который дает право совершить сделку с активом по определенной цене в определенное время или раньше.
    Мы будем говорить об опционах на валютные фьючерсы их еще называют валютными опционами.
    Тоесть нашим активом будет - валюта. Самое ключевое слово в определении опциона - это слово ПРАВО. Само ПРАВО как понятие вещь просто обалденная. Вы можете реализовать свое право (если Вам это выгодно), а можете и не реализовывать. Если вы открываете фьючерсный контракт, то вы просто обязаны его использовать - выгодно вам это или нет. Именно в этом основное и самое главное отличие между опционом и фьючерсом.
    Как известно за все нужно платить. И за право отказаться или реализовать свое право тоже нужно платить. Такая плата называется - премией.
    По стилю опционы делятся на американские и европейские.
    Американский опцион можно исполнить в любое время с момента начала торговли этим опционом до времени его закрытия (экспирации).
    Европейские опционы исполняются только в строго определенное время.
    Понятно, что американские опционы более гибче и потому намного популярние.
    На биржах торгуется примерно 20% от общего рынка опционов. Однако это число в последнее время растет.
    Каждая биржа устанавливает свои правила торговли. Поэтому если ВЫ решите торговать опционами, то обязательно изучите правила торговли ими на конкретно взятой бирже.
    Мы будем говорить об валютных опционах которые торгуются на СМЕ. Делаем это потому, что здесь наибольшие объемы торгов, а значит и ликвидность. Как по мне так ликвидность - это самая главная вещь на рынке.
    Если мы ожидаем, что цена, например на евро будет расти, то мы купим опцион CALL, если ждем падения цены, то покупаем опцион - PUT.
    При этом мы выплачиваем продавцу опциона премию. Размер премии устанавливается входе торгов и конечно же менается в зависимости от того куда движется валюта вашего опционного контракта.
    Для опциона следует различать цену исполнения Strike(цена страйк) и цену самого опциона (премия).
    При заключении контракта цену опциона (премию) всегда уплачивает покупатель опциона его продавцу в качестве вознаграждения за право в дальнейшем исполнить этот опцион. Цена опциона складывается в результате биржевой торговли.
    Цена исполнения (страйк) - это цена, по которой опцион дает право держателю опциона купить или продать фьючерс, лежащий в основе опциона; цены исполнения стандартны и устанавливаются биржей для каждого вида опционного контракта.
    Таким образом, конструкция опциона предполагает выбор не одной, а сразу двух цен. Участник торгов сначала определяет опцион с подходящей ему ценой исполнения, а затем в процессе торгов определяется цена самого опциона (премия).


  4. post_thanks Получено лайков: 12

    Akela (17.09.2012), Andrz (27.07.2015), Aptyp (17.07.2012), eSolutions (15.03.2019), jmotik (15.04.2013), radik69 (24.03.2021), ser2420 (08.02.2012), Uvays (10.02.2013), Умка (15.04.2013), Незарегистрированный (3 пользователя)

  5. линк#3
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    9810 RUB
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:   271
    в 50 сообщениях
    160%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 1
    Если я куплю апрельский опцион колл по евро с ценой-страйк 1,3300, то это значит, что я купил право открыть длинную позицию по евро на фьючерсном рынке по цене 1,3300. При этом я заплачу продавцу опциона примерию. Пусть 45 п. Апрельские опционы истекают в первую пятницу апреля (3 апреля). Если например завтра цена на евро будет 1,3420, то я воспользуюсь своим правом открыть позицию по 1,33 и соответственно заработаю: 1,3420-1,3300-0,0045=0,0075 или 75 пунктов.
    Если же цена не только завтра, а и до 3 апреля не поднимется выше 1,3300 то мне выгодно отказаться от своего права на открытие позиции и я получу убыток равный уплачной мною премии (45 пунктов) при открытии опционного контракта.
    Размышления для варианта падения валюты аналогичны.

    Получается такая ситуация. Продавцы опционов, получившие премию при продаже опцинов буду изовсех сил стараться не дать нам использовать свое право (тогда наши премии будут их заработком). Мы в свою очередь будем стараться двигать цену в ту сторону где мы сможем воспользоваться своим правом с прибылью для себя. При этом нужно учитывать, что для получения прибыли нам необходимо для начала отбить уплаченную премию. А уж потом пойдет наш зароботок.
    Такая ситуация приводит к тому, что образовываются уровни поддержки/сопротивления.


  6. post_thanks Получено лайков: 16

    @L€K$ (13.04.2013), Andrz (27.07.2015), denaumov (12.02.2012), Denys042 (08.08.2019), denzal (07.03.2014), eSolutions (15.03.2019), Fin34 (27.03.2019), flibi (10.01.2013), kathrine (25.09.2013), OlgaOlgs (26.11.2015), radik69 (24.03.2021), Макаръ (09.05.2015), Умка (15.04.2013), Незарегистрированный (3 пользователя)

  7. линк#4
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    9810 RUB
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:   271
    в 50 сообщениях
    160%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 1
    Остановлюсь на одном моменте. Как происходчт сделки по опционам на СМЕ. Схема такова: покупатель-клиринговая палата-продавец. Все сделки идут через клиринговую палату. Если на противоположной стороне есть контрагент (покупатель или продавец), то проблем нет никаких. СМЕ взяло свои комисионные и все. Но вот например когда все ждут роста евро, то покупателей коллов масса, а продавцов этих коллов практически нет. Тогда клиринговая палата обязана продавать коллы. То есть клиринговая палата работает в обе стороны тоесть должна поддерживать рынок. Членами СМЕ могут быть только физические лица, а вот членами клиринговой палаты могут быть и юрлица (маркет-мейкеры).
    Получается, что когда рынок идет в одну сторону (тренд), то маркет майкеры вынуждены идти против толпы, неся при этом убытки. А теперь давайте подумаем могут ли они долго терпеть такое "безобразие". При этом добавте мощную информационную обработку народных масс. Со всех углов Вам кричат, что евро шагает как минимум на 1,8 а нефть на 200. И когда последняя домохозяйка знает, что нужно покупать коллы или фьючерсы, вот тогда начинается разворот. Который нам в самом начале преподносят как простую коррекцию. Когда мы поймем в чем дело - уже поздно или депо нет или поезд ушел. В опционах есть еще один момент - когда например тренд идет вверх, то премии по колам возрастают, а по путам падают. Получается, что профиссионалы могут купить путы по просто смешным премиям. Рисковать они будут мизерными сумами, а профиты будут до не приличного огромными.


  8. post_thanks Получено лайков: 18

    @L€K$ (13.04.2013), Akela (17.09.2012), Andrz (27.07.2015), denaumov (12.02.2012), Denys042 (08.08.2019), eSolutions (15.03.2019), Fin34 (27.03.2019), genman (12.02.2012), ilmi4791 (25.02.2012), kathrine (25.09.2013), radik69 (24.03.2021), SellBay (16.12.2015), Дмитрий Kalk (08.12.2012), Лексеич (10.02.2014), Умка (15.04.2013), Незарегистрированный (3 пользователя)

  9. линк#5
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    9810 RUB
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:   271
    в 50 сообщениях
    160%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 1
    Данные смотрим на сайте СМЕ Примерно с 9:30 по 11:00 МСК

    Есть еще один вариант получения данных, заходим сюда, выбираем дату за которую нам нужен отчет, скачиваем архив, в архиве находим интересующий нас актив.

    Пояснение, что где смотреть...
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: DailyBulletin.jpg
Просмотров: 3682
Размер:	191.8 КБ
ID:	6117
    Для EUR/USD, что бы посмотреть Put, нужно внимательно пролистать отчет в низ. Для фунта открыть второй файл Section28_British_Pound_Put_Options.

    Последний раз редактировалось serg5302men; 18.02.2018 в 14:36.

  10. post_thanks Получено лайков: 7

    Akela (17.09.2012), Andrz (27.07.2015), krtsh (30.11.2016), radik69 (24.03.2021), Умка (15.04.2013), Незарегистрированный (2 пользователя)

  11. линк#6
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    9810 RUB
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:   271
    в 50 сообщениях
    160%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 1
    Пример расчета, для GBP...
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: db.jpg
Просмотров: 3822
Размер:	162.5 КБ
ID:	6175


  12. post_thanks Получено лайков: 12

    Akela (17.09.2012), Andrz (27.07.2015), Bes1 (11.11.2012), radik69 (24.03.2021), spindell (09.03.2014), Yury62 (03.04.2012), Новичок1985 (15.02.2011), ораз (08.04.2013), сигма (14.07.2017), Незарегистрированный (3 пользователя)

  13. линк#7
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    9810 RUB
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:   271
    в 50 сообщениях
    160%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 1
    Премия опциона — это сумма денег, уплачиваемая покупателем опциона продавцу при заключении опционного контракта. По экономической сути премия является платой за право заключить сделку в будущем.
    Часто, говоря «цена опциона», подразумевают премию по опциону. Премия биржевого опциона является котировкой по нему. Величина премии, обычно, устанавливается в результате выравнивания спроса и предложения на рынке между покупателями и продавцами опционов.

    Открытый интерес — это число открытых фьючерсных или опционных контрактов. Открытым контрактом может быть контракт на покупку или на продажу, который до настоящего момента не исполнен, не закрыт или срок которого не истек

    Последний раз редактировалось mameshev; 13.06.2010 в 16:04.

  14. post_thanks Получено лайков: 4

    Akela (17.09.2012), Andrz (27.07.2015), radik69 (24.03.2021), Незарегистрированный (1 пользователь)

  15. линк#8
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    9810 RUB
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:   271
    в 50 сообщениях
    160%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 1
    Теперь о том как использовать эти данные в торговле:
    Основой является то, что от уровня Call мы будем продавать, а от Put покупать. Теперь о том как отбирать эти уровни, я отбираю по большому объему, за открытым интересом обязательно слежу, так как он дает информацию о контрактах которые находятся на руках т.е. к этому уровню (цене) есть интерес, но этот уровень (цена) не будет являться для нас сопротивлением или поддержкой. Сопротивлениями и поддержками для нас будут уровни с большим объемом. Как работать от уровней все знают, стоп не больше 100п. для пары GBP/USD.


    Вроде все...
    Всем успехов!!!


  16. линк#9
    Свой человек
    Все пучком
     
    nikita приемлемый уровень репутации Аватар для nikita
    Регистрация:
    07.06.2010
    Сообщений:
    355
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    10689 RUB
    Поставил(а) лайков:
    65
    Получено лайков:   123
    в 61 сообщениях
    35%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 0
    Цитата Сообщение от mameshev Посмотреть сообщение
    Теперь о том как использовать эти данные в торговле:
    Основой является то, что от уровня Call мы будем продавать, а от Put покупать. Теперь о том как отбирать эти уровни, я отбираю по большому объему, за открытым интересом обязательно слежу, так как он дает информацию о контрактах которые находятся на руках т.е. к этому уровню (цене) есть интерес, но этот уровень (цена) не будет являться для нас сопротивлением или поддержкой. Сопротивлениями и поддержками для нас будут уровни с большим объемом. Как работать от уровней все знают, стоп не больше 100п. для пары GBP/USD.


    Вроде все...
    Всем успехов!!!
    по большему объему это значит нужно выбрать большее значение в колонке volume trades cleared?и еще вопрос, в колонке открытый интерес что значит UNCH и плюсики с минусиками? заранее большое спасибо.


  17. post_thanks Получено лайков: 1

    Незарегистрированный (1 пользователь)

  18. линк#10
    Кандидат форумных наук
    Все пучком
     
    @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь Аватар для @L€K$
    Регистрация:
    10.06.2010
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    1,849
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    9742 RUB
    Поставил лайков:
    1,639
    Получено лайков:   1,574
    в 753 сообщениях
    85%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 0
    Цитата Сообщение от nikita Посмотреть сообщение
    по большему объему это значит нужно выбрать большее значение в колонке volume trades cleared?и еще вопрос, в колонке открытый интерес что значит UNCH и плюсики с минусиками? заранее большое спасибо.
    UNCH и плюсики с минусиками - это изменение открытого интереса. Плюс - интерес увеличился, минус - соответственно интерес уменьшился.


  19. post_thanks Получено лайков: 4

    Akela (17.09.2012), nikita (14.06.2010), radik69 (24.03.2021), Незарегистрированный (1 пользователь)

  20. линк#11
    Свой человек
    Все пучком
     
    nikita приемлемый уровень репутации Аватар для nikita
    Регистрация:
    07.06.2010
    Сообщений:
    355
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    10689 RUB
    Поставил(а) лайков:
    65
    Получено лайков:   123
    в 61 сообщениях
    35%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 0
    Цитата Сообщение от @L?K$ Посмотреть сообщение
    UNCH и плюсики с минусиками - это изменение открытого интереса. Плюс - интерес увеличился, минус - соответственно интерес уменьшился. (кто-то докупился или распродался).
    спасибо а если UNCH, то это что произошло?
    вот еще вопрос...в отчете по евро/доллару там в колонке страйк цифры 9325 9350 например, как расчитать цену страйк, если на тысячу тоже делить,то ерунда получается какая-то...спасибо.


  21. post_thanks Получено лайков: 1

    Незарегистрированный (1 пользователь)

  22. линк#12
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    9810 RUB
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:   271
    в 50 сообщениях
    160%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 1
    UNCH - это данных нет.
    в отчете по евро/доллару там в колонке страйк цифры 9325 9350
    Что то мне кажется не тот отчет вы смотрите....Вам нужен вот этот Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options. Вы смотрели скорей всего Section51_Euro_Dollar_Call_Options он нам не нужен.
    Если кому нужны отчеты за 2009 г., качаем тут


  23. post_thanks Получено лайков: 3

    nikita (14.06.2010), radik69 (24.03.2021), Незарегистрированный (1 пользователь)

  24. линк#13
    Свой человек
    Все пучком
     
    nikita приемлемый уровень репутации Аватар для nikita
    Регистрация:
    07.06.2010
    Сообщений:
    355
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    10689 RUB
    Поставил(а) лайков:
    65
    Получено лайков:   123
    в 61 сообщениях
    35%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 0
    Цитата Сообщение от mameshev Посмотреть сообщение
    UNCH - это данных нет.
    Что то мне кажется не тот отчет вы смотрите....Вам нужен вот этот Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options. Вы смотрели скорей всего Section51_Euro_Dollar_Call_Options он нам не нужен.
    Если кому нужны отчеты за 2009 г., качаем тут
    да, и вправду не тот отчет ... смотрела Section51_Euro_Dollar_Call_Options, столько всего, что сразу сложно разобраться спасибо, теперь все понятно


  25. post_thanks Получено лайков: 1

    Незарегистрированный (1 пользователь)

  26. линк#14
    Свой человек
    kiber100 стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для kiber100
    Регистрация:
    08.01.2010
    Сообщений:
    377
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    4087 RUB
    Поставил(а) лайков:
    29
    Получено лайков:   107
    в 59 сообщениях
    28%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 0
    Привожу два скрина по евро и британцу это данные с CME на конец сессии 18.06 на индюке "Открытого интереса " и "Опционных уровней и объемов" на ближайших страйках вверх и вниз .
    У меня такой вопрос кто может предсказать на этих данных предположительное направление движения .

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2010-06-19 14 01 39.jpg
Просмотров: 1830
Размер:	92.4 КБ
ID:	6686

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2010-06-19 14 14 04.gif
Просмотров: 873
Размер:	65.6 КБ
ID:	6687


  27. post_thanks Получено лайков: 1

    Незарегистрированный (1 пользователь)

  28. линк#15
    Свой человек
    Занят
     
    brf приемлемый уровень репутации Аватар для brf
    Регистрация:
    27.04.2010
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    685
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    7686 RUB
    Поставил лайков:
    8
    Получено лайков:   177
    в 114 сообщениях
    26%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 0
    Цитата Сообщение от kiber100 Посмотреть сообщение
    Привожу два скрина по евро и британцу это данные с CME на конец сессии 18.06 на индюке "Открытого интереса " и "Опционных уровней и объемов" на ближайших страйках вверх и вниз .
    У меня такой вопрос кто может предсказать на этих данных предположительное направление движения .

    Вложение 6686

    Вложение 6687
    По этим данным разбереться сам разработчик или люди кому нужен этот индикатор, никогда не вникал в индикатор уважаемого Хруста, вроде его работа. Сам по старинке считаю опционые уровни по паре евро/доллар.
    Вот например ближайший сильный страйк опциона Call 1.2150, премия в пятницу составила 294 пункта, откуда и имеем опционый уровень 1.2446. С этого уровня предположительно будет отскок, но есть вероятность, что пробьет и направиться к 1.2595 ( опционый уровень страйка 1.2500), ведь там открытый интерес увеличился на 149 контракта.
    Каждый трактует эти данные по своему, единицам приносят прибыль, другие сливают, думая что нашли граль.
    Есть еще мнение, что эти данные нельзя использовать в чистом виде, только как вспомогательный инструмент для определения тренда.

    Опционые уровни - это моя тема. Засяду я тут у вас на долго.


  29. post_thanks Получено лайков: 2

    radik69 (24.03.2021), Незарегистрированный (1 пользователь)

  30. линк#16
    Свой человек
    kiber100 стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для kiber100
    Регистрация:
    08.01.2010
    Сообщений:
    377
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    4087 RUB
    Поставил(а) лайков:
    29
    Получено лайков:   107
    в 59 сообщениях
    28%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 0
    Цитата Сообщение от brf Посмотреть сообщение
    Вот например ближайший сильный страйк опциона Call 1.2150, премия в пятницу составила 294 пункта, откуда и имеем опционый уровень 1.2446. С этого уровня предположительно будет отскок, но есть вероятность, что пробьет и направиться к 1.2595 ( опционый уровень страйка 1.2500), ведь там открытый интерес увеличился на 149 контракта.
    А почему берется премия 294 пункта ведь это цена для тех контрактов которые были заключены в этот день .

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2010-06-20 01 48 24.jpg
Просмотров: 1088
Размер:	51.3 КБ
ID:	6732

    Учитывать я думаю надо премии за контрактный период это две последнии колонки max и min премии т.е 434 и 131 пункта . Но как узнать сколько опционов было куплено по какой цене ? Поэтому четкого уровня сопротивления здесь не может быть а есть некий диапазон .


  31. post_thanks Получено лайков: 2

    tribunal (07.05.2016), Незарегистрированный (1 пользователь)

  32. линк#17
    Свой человек
    Занят
     
    brf приемлемый уровень репутации Аватар для brf
    Регистрация:
    27.04.2010
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    685
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    7686 RUB
    Поставил лайков:
    8
    Получено лайков:   177
    в 114 сообщениях
    26%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 0
    Цитата Сообщение от kiber100 Посмотреть сообщение
    А почему берется премия 294 пункта ведь это цена для тех контрактов которые были заключены в этот день .

    Вложение 6732

    Учитывать я думаю надо премии за контрактный период это две последнии колонки max и min премии т.е 434 и 131 пункта . Но как узнать сколько опционов было куплено по какой цене ? Поэтому четкого уровня сопротивления здесь не может быть а есть некий диапазон .
    Вы правы SETT.PRICE & PT.CHGE. - это официальное закрытие торгов валютными опционами в pit (яме).
    Я учитываю SETT.PRICE & PT.CHGE., тк это последняя цена опциона. Опцион стоил 294 пункта и больше за него не предлагали в последний день торгов. Вы не забывайте, что опцион - это двухстороний контракт, продавец просит 294, а покупатель готов заплатить эту сумму в пунктах. Поэтому методов анализа много и каждый трактует значения из отчетов по своему, выбирает только те колонки с информауией, которые может объяснить.

    Информацию сколько опционов и по какой цене были куплены вы нигде не найдете.


  33. post_thanks Получено лайков: 1

    Незарегистрированный (1 пользователь)

  34. линк#18
    Свой человек
    kiber100 стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для kiber100
    Регистрация:
    08.01.2010
    Сообщений:
    377
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    4087 RUB
    Поставил(а) лайков:
    29
    Получено лайков:   107
    в 59 сообщениях
    28%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 0
    Цитата Сообщение от brf Посмотреть сообщение
    Информацию сколько опционов и по какой цене были куплены вы нигде не найдете.
    Мне кажется докопаться можно если поднять историю . По истории видно изменение открытого интереса на каком то страйке и известна величина премии . Но ручками это сделать сложновато здесь нужны какие то програмки которые смогли бы воспроизвести картину изменения ОИ на выбраном страйке : когда , сколько и почем было куплено опционов .


  35. post_thanks Получено лайков: 1

    Незарегистрированный (1 пользователь)

  36. линк#19
    Свой человек
    Занят
     
    brf приемлемый уровень репутации Аватар для brf
    Регистрация:
    27.04.2010
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    685
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    7686 RUB
    Поставил лайков:
    8
    Получено лайков:   177
    в 114 сообщениях
    26%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 0
    Цитата Сообщение от kiber100 Посмотреть сообщение
    Мне кажется докопаться можно если поднять историю . По истории видно изменение открытого интереса на каком то страйке и известна величина премии . Но ручками это сделать сложновато здесь нужны какие то програмки которые смогли бы воспроизвести картину изменения ОИ на выбраном страйке : когда , сколько и почем было куплено опционов .
    Я отслеживую в ручную, без никаких программ, изменение открытого интереса, но только отдельно взятых страйков, которые по моему методу более значимы. А вот изменение премии не вижу смысла отслеживать, тк опцион может обесцениться или наоборот подорожать. Премию я использую только для расчета предполагаемого дна или вершины движения валюты.


  37. post_thanks Получено лайков: 2

    max325 (25.09.2017), Незарегистрированный (1 пользователь)

  38. линк#20
    В начале пути
    AVG II стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для AVG II
    Регистрация:
    20.06.2010
    Сообщений:
    13
    Накопленные выплаты (Подробнее):
    155 RUB
    Поставил(а) лайков:
    0
    Получено лайков:   2
    в 2 сообщениях
    15%
    ПодписатьсяПодписаться
    Подписано 0
    Цитата Сообщение от kiber100 Посмотреть сообщение
    Мне кажется докопаться можно если поднять историю . По истории видно изменение открытого интереса на каком то страйке и известна величина премии . Но ручками это сделать сложновато здесь нужны какие то програмки которые смогли бы воспроизвести картину изменения ОИ на выбраном страйке : когда , сколько и почем было куплено опционов .
    Думаю таких данных вы нигде не найдете, а по тому, что выложенно в СМЕ количество купленных опционов, либо проданных не определить. ОИ измеряет количество денег, вкладываемых или извлекаемых из опционов. Увеличение ОИ я так понимаю является следствием извлечения(вливания) денег, а вот определить, что именно(покупка или продажа) доминирует нам неизвестно... видимо уменьшение ОИ есть следствие уменьшения интереса к данным страйкам, но не есть следствие их продажи... Если так, то напрашивается вопрос: -накой болт нам сдался этот ОИ?


  39. post_thanks Получено лайков: 1

    Незарегистрированный (1 пользователь)


Страница 1 из 2452
1 2 11 ... Последняя ◄╝

Подписанные на тему (207)

Helios @L€K$ S&P AVG II wik zidreh Vodya Mic-Pink Platinum LYY lemma napalm Eagle18 kordis R@SH slon DobrijZmej Anubis Fan2om voinG xxxXAOCxxx zuek8 Danchik debosh sl470 SamVit master316 zhenek spindell прокурор PoFig json Дима777 romas sergby85 Herzog Dan1 shakeno DIFMEN Сэнсэй Andrz RedRabe Super Bears Zarja alexfrx Helge-Bear fxlos alex-tpavto Philips Ramil116 ICE taxfreelt nemans Dipon68 spok Elven prince Browser Vit333 AssaAE pionerro kroha Clyde mister35 tuma88 Saneok Серый 4506 vit1974 akoval61 MicLain chegem Крошка Енот tolctay1992 winner108 Янна rekviem Ray1 Kibord DomovenokBrest Макаръ raivis elmont dimon2000 Perfman Kwero stalex Pavel0485 Валерий Б nilov yurez83 silach5 antey86 joker98 DScorp Bartenev Morse polnik azam111 Артём Геннадьевич Б SNTKV Yurisss DustinSh andd7272 WTiger VITAL14 ONK Alina888 Irokezo CadSerg Монштрина aboutnik Recalcitrant Army Халява не на Халяву Notad Red Crocodile jet fighter Aleksei5320 Дмитрий Невар annadonna gonsaless fdv Anastasia-92 Warman of Mars soleil grundik (Everest) Сat Hunter Dissimilar zionman Татьяна-К Osadach art75 Aviator-12 SergeRu AC1DC Lucid Олега Леонидыч миша1985 SamsonA СоБеР lebedevasn zaga07 Floyd Capitalist1 simsman57 Fabolos kinolog71 Balbesik OlegKonovalov Галиева Евгения Белоногов Александр alek7s Cenmax Lucky F Юрий 1976 Ruslan61 factorialis Алексей59 п BIBA Вадим Гавлицкий samys Belka1104 Ieatpeople onKIva vlavaden MariyaZ barabashkafx Jordan Lee Restrades samat8888 ILDAR111 Radm trees КИСА2 AlexTitar Комерсант Naton Lucky641 aaffxxww Lenn Riverside gesund Verona Denis Zergo kuklusklan Squitty Аля 777 Berlof Arto stuser Серёёга Spy81 TAVR2020 Ининста LOX777 ariana90 lprint Умный советник алиса777 sea-katerina deval nimon vohaxxx Serg4477 diogennn SSerh

Открыть

Похожие темы

  1. Основы технического анализа
    от Referee в разделе Трейдерские университеты
    Replies: 4909
    Последнее сообщение: вчера, 22:48
  2. Целесообразность новостей, фундаментального анализа
    от Aristaroff в разделе Трейдерские университеты
    Replies: 1695
    Последнее сообщение: 29.05.2021, 11:17
  3. Анализ на основе японских свечей
    от Андрей Сырбу в разделе Валютный рынок FOREX
    Replies: 3320
    Последнее сообщение: 16.05.2021, 12:47
  4. ТС на основе EMA и индикатора Элдера
    от Андрей Сырбу в разделе Скользящие средние
    Replies: 4
    Последнее сообщение: 16.02.2014, 19:42
  5. Методика прибыльной торговли на Форекс
    от savala в разделе Доска объявлений
    Replies: 3
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 10:32

Метки этой темы