Заработай до
50000$
на приглашении друзей
получить StartUp Bonus
от ИнстаФорекс
Вложений не требуется!
Начни торговлю
без вложений и риска
С новым STARTUP бонусом 1000$
Получи бонус
55%
от ИнстаФорекс
на каждое пополнение
Ответить в теме
Страница 1 из 1531
1 2 11 ... Последняя ◄╝

Показаны сообщения: с 1 по 20 из 30608

Тема: Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ

 Перейти в классический вид темы
  1. Линк #1
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Деньги за посты:
    9810 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:  210
    в 50 сообщениях
    124%
    Движение рыночных цен определяется не субъективными волнами Эллиота, линиями Ганна и уровнями Фибоначчи, не техническими индикаторами. Движение биржевых цен определяет фундаментальный закон спроса и предложения. Сколь ни банальным может показаться это утверждение, однако уровни спроса и предложения определяют цену.
    Цена является производным результатом взаимодействия покупателей с продавцами. Многие трейдеры знают об этом, однако немногие используют. Практическое применение этого всеобъемлющего рыночного закона может быть крайне полезным для любого, кто вызвался предсказывать будущую стоимость актива.

    Методика анализа текущей рыночной ситуации на основе отчетов СМЕ относится к фундаментальному виду анализа.
    Сам фундаментальный анализ не нашел широкого применения в кругу трейдеров. Не секрет что подавляющее большинство использует технический анализ для определения будущей стоимости актива. Это связано с тем, что фундаментальный анализ во-первых, отождествляют с выходом экономических новостей, предсказывать реакцию рынка на которые практически невозможно.
    Во-вторых, такой анализ считается непараметризированным, а значит крайне субъективным.
    В-третьих, фундаментальный анализ потенциально бесконечен. Это означает, что можно проанализировать лишь определенную часть экономических эффектов, способных повлиять на рынок, оставшаяся и всегда подавляющая часть останется не учтенной трейдером, зато учтенная рынком. Использование отчетов СМЕ автоматически устраняет все слабые стороны фундаментального анализа, а методика анализа этих отчетов и вовсе наделяет эту технологию лучшими чертами технического анализа. Это означает, что все значимые экономические эффекты можно рассматривать опосредовано через наблюдения за действиями участников рынка.


    -----------------

    Троллинг, хамство недопустимы.

    Более-менее адекватный флуд переносится в тему Неформат.

    Последний раз редактировалось DenisTest; 05.08.2019 в 15:27. Причина: ссылка на тему "Неформат"

  2.  
  3. ТОП сообщений
    2019-10-14   08:07
    Лучший пост за сегодня #1
    Накопленные выплаты 1319208 RUB

    О фьючерсах на товары на прошлой неделе не писал, нечего было. Вчера говорил о фьючерсах на валюты, на которых смена среднесрочных и долгосрочных тенденций происходит не чаще чем раз в полгода, кто не верит может посмотреть хотя бы то же самое евро, с которым все здесь носятся ежедневно не знаю по какой причине. Смена тенденции на фьючерсе евро последний раз произошла в начале прошлого года.



    Вот именно тогда хеджеры набрали на фьючерсе евро максимальные продажи и с тех пор евро и падает, полтора года уже. Это к тому как «не работают» отчеты и к теме их «понимания». А теперь скажите мне, сколько раз за этих полтора года «знатоки» притаскивали свои простыни с отчетами по фьючерсу евро и рассказывали нам о нем, водя пальчиком по этим отчетам и важно надувая губки? Да не перечесть. И что, от этого что-то изменилось? Если да, то я этого не заметил) Тогда же, в апреле 2018-го произошла и смена долгосрочной тенденции на фунте. Но вернемся к товарным фьючерсам, мне лично они намного интереснее чем фьючерсы на валюты по одной причине, как раз на товарах смена тенденций на фьючерсе происходит раза в два чаще чем на фьючерсах на валюты, движения больше и быстрее, соответственно и денег больше за меньшее время, за что и боремся) Заинтересовала меня соевая группа, если соя и соевое масло растут уже давно, то соевый шрот значительно отставал от них, но на прошлой неделе хеджеры подошли к своим максимальным значениям по покупкам, хотя и не вплотную, но цена легла на опционную поддержку и можно ожидать, что шрот последует за остальными соевыми.


    Если смотреть на опционы, то рост ожидаю как минимум к этому уровню:


    А когда дойдем до него тогда и будем смотреть ситуацию на фьючерсе соевого шрота, «понимать» и принимать решения По фундаменту можно добавить то, что США и Китай в переговорах достигли предварительного соглашения, что дас возможность для хорошей сделки по сое, соевым и кукурузе, есть предварительная информация, что Китай готов согласиться на уступки по сельхоз культурам, вследствие чего увеличится их экспорт штатами в Китай. О хлопке вчера упоминал, он сдвинулся, апельсиновый сок бросили вверх на семь долларов вверх и вернули обратно к поддержкам, но ситуация на его фьючерсе, как ни странно это может быть слышать «знатокам»))), абсолютно не изменилась, хеджеры так и стоят в покупках.


    И расти ему очень даже есть куда, а так как покупки хеджеров на фьючерсе максимальные за последние десять лет, то рост должен быть очень хорошим, поэтому думаю, что покупки по апельсиновому соку надо открывать на максимально дальнем фьючерсном контракте, на данный момент это январь 2020-го года, более дальние пока не торгуются. Ну и из товаров я еще поглядывал бы на сахар, который уже больше месяца держат выше 12 центов и при попытке уйти ниже сразу откупают, ситуацию на фьючерсе показывал две недели назад, хеджеры так и стоят в покупках, рисовать одно и то же нет смысла, но главное – не пропустить нормальные входы, потому что потом придется «анализировать» отчеты СОТ каждую неделю ….. P.S. Тем кто интересуется фьючерсами на товары полезно будет почитать вот этот отчет Wasde.


    Он вышел 10-го октября и в нем очень подробно изложены данные по сельскохозяйственным культурам, площади посевов, импорт, экспорт, объемы спроса и предложения и многое другое, представлено это также и в таблицах.


    По сути это подробный отчет с пояснениями, анализом, в общем, тем кто интересуется этой темой почитать и проанализировать будет очень даже полезно. Даты выхода этих отчетов.


    Выкладываются они на этом сайте в разных форматах, текстовом, эксель, pdf и xml, выбирайте любой и смотрите, считайте, думайте. Как я посмотрел, то удобнее всего скачать в текстовом формате, открыть в Экселе и тогда можно, вбив формулы, посчитать все и довольно таки быстро, также есть и архив отчетов, начиная с 1973-го года, то есть можно, загрузив их, сделать экселевские файлы за доступный период и думаю это очень хорошо дополнит картину по с\х товарам, что даст возможность заранее видеть дефицит или переизбыток определенного товара. Как считать? Предложение товара включает импорт, текущее производство и остатки от прошлых лет, спрос - это сумма внутреннего использования и экспорта. Ничего сложного. Есть и другие интересные документы. А что такое спред? Это разнонаправленные сделки на разных фьючерсных контрактах. Что там анализировать? Так пора расти дальше, а не играться деревянными игрушками, как в детстве) Касательно отчетов СОТ то что было на прошлой неделе, позапрошлой и т.д., их так никто не рассматривает и такой "анализ" никакого результата не даст, устал говорить об этом, уже и сами могли бы это понять. Что и как смотрю тоже сказал, повторяться не буду, скажу лишь, что сами по себе изменения в позициях, так как вы это смотрите в отчетах, ни о чем. Вот евро вам в этом сообщении для примера как раз и нарисовал, там на фьючерсе ничего не менялось полтора года, а у вас все какие-то супер изменения, а оно падало себе спокойно полтора года и не знало о ваших "анализах") Но если очень уж хочется доказать свою правоту, то я не против. Вот по йене я сказал в первой декаде сентября, что она будет падать, то есть пара USDJPY будет расти, вход от 104.50-104.70 указал, рост пары будет продолжаться это будет до тех пор пока хеджеры на фьючерсе не наберут покупок, цели ближайшие на 111 указал, ближайшие, но не окончательные, там надо будет смотреть. Хотелось бы знать, что еще и как можно анализировать именно по йене, вот на примере этого инструмента и покажите свой анализ, буду посмотреть) Не хотите по йене - по канадцу с удовольствием послушаю. Вот тебе в двух словах анализ по канадцу.




    Просто и ясно, без воды. Ох вы тут и понаписали, вы что, по ночам не спите?)

    Изображение
    Превью
    2019-10-14   10:52
    Лучший пост за сегодня #2
    Накопленные выплаты 1469866 RUB

    Ну что, товарищи. С началом новой реальности вас. Мир снова погружается в количественное смягчение, причем не на нулевых ставках. Я весной предвидел такой вариант: ставку в ноль не спустят, но печатный станок включат. Поэтому сначала просто комментарии на эту тему уважаемых людей.





    Ну и напомню, что эти рыночные изменения проходят на фоне временного перемирия в американо-китайской войне. Почему временного? Потому, что ситуация в целом ухудшается в долгосрочном плане.


    Что нам это сулит? Нам это сулит все, что угодно. Начиная от некоего краткосрочного или даже среднесрочного (до квартала) севера на фондовом, товарном и даже валютном рынках, во что лично я не очень верю, заканчивая продолжением волатильности на достигнутых уровнях.


    Вон, фьючерс на индекс СП500 подешевел на 25 баксов с хаев пятницы. Т.е. вся американская сессия под нами. Теперь получается, что 2934-2947 вполне уровни для покупок, раз 2979-2990 не хотят держать. Еще есть вариант что в районе 2960 купят американцы, посмотрим. Но это уже скоро узнаем. Если таки будут шорт грузить, то я с ними шортану. Смело шортану.

    Изображение
    Превью
    2019-10-14   12:41
    Лучший пост за сегодня #3
    Накопленные выплаты 396045 RUB

    https://news-front.info/2019/10/13/aleksandr-rodzhers-tramp-vklyuchil-stanok/ Так что вполне возможно, что сначала американская фонда вырастет, а затем - ????? А мою любимую йеночку начнет штормить гораздо шире: в Азиатскую и Европейскую сессию будет дорожать, в Евроамерикаскую дешеветь с перепадами в сотню-другую пунктов. Короче, пристегиваемся по-крепче и педаль в пол, но соблюдая ПДД (манейменеджмент) и шибко не жадничая.)) Моё мнение..

    2019-10-14   10:53
    Лучший пост за сегодня #4
    Накопленные выплаты 209520 RUB

    Доброго понедельника. Что то наверное удулили модераторы пост Леонидыча, наверное, ругался? Ладно более развернуто поясню по ене. Считаю, что на сегодня данной паре нужно выполнить одну практическую мысль, подрасти до отметки 109,05. Это цель импульса по фьючерсу, конечно, если то импульс. И протестить границу маржинальной зоны текущего контракта. Предположу, что пробить ее с текущих будет проблематично. Вариант снижения с текущих маловероятен, но имеет право на жизнь. Рассматривая отчеты наткнулся на крупнейшее вливание ОИ на страйке 9550, целых 2009 контрактов.



    И еще привлек внимание один страйк это 9375. Эти страйки указаны зелеными линиями на графике с учетом ФП. Поэтому, пока рынок не переварит всю эту вакханалию за прошлую неделю, то приоритетным остается синий и красный вариант развития событий. Посмотрим, если что внесем коррективы, но факт фактом, коррекции быть.


    Изображение
    Превью
    2019-10-14   13:13
    Лучший пост за сегодня #5
    Накопленные выплаты 1469866 RUB

    Они еще и сами не знают. Когда фестиваль закончится, многим будет очень плохо, в том числе и крупным. Там же не только фонда, там всякие CDO или как они сейчас называются. Там куча всего, из чего крупняк просто так выйти не может. Все не скинешь Короче, ломают они там голову, как бы сделать так, чтоб и рыбку съесть, и это... не присесть

    Изображение
    Превью
    2019-10-14   13:29
    Лучший пост за сегодня #6
    Накопленные выплаты 748967 RUB

    Речь шла о земном спреде Топишь нашем - форексном. По СОТам так я их побольше му счету рассматриваю лишь лишь с точки зрения общего развития. Иногда интересно. Повторюсь, что сами цифры в отчете - вершина айсберга. Иногда смотрю в синтезе с объемом и дельтой. В опционы не лезу. А у вас в связке, быть может поэтому мы друг друга не андестенд По сути, на том же евро трудно учитывать отчет, когда нет ярко выраженности по контактам. Топишь трент технически вроде бы есть... Но нет толчковых игроков. Наши ребята неделю лонги набирали - сразу же сбросили их и в обратку стали и такое длится еще с начала августа.



    Вот хочу с вашей точки зрения увидеть ответ - что происходит? И чего ожидать кратко срочно

    Изображение
    Превью
  4. Линк #2
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Деньги за посты:
    9810 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:  210
    в 50 сообщениях
    124%
    Опцион - это контракт, который дает право совершить сделку с активом по определенной цене в определенное время или раньше.
    Мы будем говорить об опционах на валютные фьючерсы их еще называют валютными опционами.
    Тоесть нашим активом будет - валюта. Самое ключевое слово в определении опциона - это слово ПРАВО. Само ПРАВО как понятие вещь просто обалденная. Вы можете реализовать свое право (если Вам это выгодно), а можете и не реализовывать. Если вы открываете фьючерсный контракт, то вы просто обязаны его использовать - выгодно вам это или нет. Именно в этом основное и самое главное отличие между опционом и фьючерсом.
    Как известно за все нужно платить. И за право отказаться или реализовать свое право тоже нужно платить. Такая плата называется - премией.
    По стилю опционы делятся на американские и европейские.
    Американский опцион можно исполнить в любое время с момента начала торговли этим опционом до времени его закрытия (экспирации).
    Европейские опционы исполняются только в строго определенное время.
    Понятно, что американские опционы более гибче и потому намного популярние.
    На биржах торгуется примерно 20% от общего рынка опционов. Однако это число в последнее время растет.
    Каждая биржа устанавливает свои правила торговли. Поэтому если ВЫ решите торговать опционами, то обязательно изучите правила торговли ими на конкретно взятой бирже.
    Мы будем говорить об валютных опционах которые торгуются на СМЕ. Делаем это потому, что здесь наибольшие объемы торгов, а значит и ликвидность. Как по мне так ликвидность - это самая главная вещь на рынке.
    Если мы ожидаем, что цена, например на евро будет расти, то мы купим опцион CALL, если ждем падения цены, то покупаем опцион - PUT.
    При этом мы выплачиваем продавцу опциона премию. Размер премии устанавливается входе торгов и конечно же менается в зависимости от того куда движется валюта вашего опционного контракта.
    Для опциона следует различать цену исполнения Strike(цена страйк) и цену самого опциона (премия).
    При заключении контракта цену опциона (премию) всегда уплачивает покупатель опциона его продавцу в качестве вознаграждения за право в дальнейшем исполнить этот опцион. Цена опциона складывается в результате биржевой торговли.
    Цена исполнения (страйк) - это цена, по которой опцион дает право держателю опциона купить или продать фьючерс, лежащий в основе опциона; цены исполнения стандартны и устанавливаются биржей для каждого вида опционного контракта.
    Таким образом, конструкция опциона предполагает выбор не одной, а сразу двух цен. Участник торгов сначала определяет опцион с подходящей ему ценой исполнения, а затем в процессе торгов определяется цена самого опциона (премия).


  5. post_thanks Получено лайков: 8

    Akela (17.09.2012), Andrz (27.07.2015), Aptyp (17.07.2012), eSolutions (15.03.2019), jmotik (15.04.2013), ser2420 (08.02.2012), Uvays (10.02.2013), Умка (15.04.2013)

  6. Линк #3
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Деньги за посты:
    9810 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:  210
    в 50 сообщениях
    124%
    Если я куплю апрельский опцион колл по евро с ценой-страйк 1,3300, то это значит, что я купил право открыть длинную позицию по евро на фьючерсном рынке по цене 1,3300. При этом я заплачу продавцу опциона примерию. Пусть 45 п. Апрельские опционы истекают в первую пятницу апреля (3 апреля). Если например завтра цена на евро будет 1,3420, то я воспользуюсь своим правом открыть позицию по 1,33 и соответственно заработаю: 1,3420-1,3300-0,0045=0,0075 или 75 пунктов.
    Если же цена не только завтра, а и до 3 апреля не поднимется выше 1,3300 то мне выгодно отказаться от своего права на открытие позиции и я получу убыток равный уплачной мною премии (45 пунктов) при открытии опционного контракта.
    Размышления для варианта падения валюты аналогичны.

    Получается такая ситуация. Продавцы опционов, получившие премию при продаже опцинов буду изовсех сил стараться не дать нам использовать свое право (тогда наши премии будут их заработком). Мы в свою очередь будем стараться двигать цену в ту сторону где мы сможем воспользоваться своим правом с прибылью для себя. При этом нужно учитывать, что для получения прибыли нам необходимо для начала отбить уплаченную премию. А уж потом пойдет наш зароботок.
    Такая ситуация приводит к тому, что образовываются уровни поддержки/сопротивления.


  7. post_thanks Получено лайков: 12

    @L€K$ (13.04.2013), Andrz (27.07.2015), denaumov (12.02.2012), Denys042 (08.08.2019), denzal (07.03.2014), eSolutions (15.03.2019), Fin34 (27.03.2019), flibi (10.01.2013), kathrine (25.09.2013), OlgaOlgs (26.11.2015), Макаръ (09.05.2015), Умка (15.04.2013)

  8. Линк #4
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Деньги за посты:
    9810 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:  210
    в 50 сообщениях
    124%
    Остановлюсь на одном моменте. Как происходчт сделки по опционам на СМЕ. Схема такова: покупатель-клиринговая палата-продавец. Все сделки идут через клиринговую палату. Если на противоположной стороне есть контрагент (покупатель или продавец), то проблем нет никаких. СМЕ взяло свои комисионные и все. Но вот например когда все ждут роста евро, то покупателей коллов масса, а продавцов этих коллов практически нет. Тогда клиринговая палата обязана продавать коллы. То есть клиринговая палата работает в обе стороны тоесть должна поддерживать рынок. Членами СМЕ могут быть только физические лица, а вот членами клиринговой палаты могут быть и юрлица (маркет-мейкеры).
    Получается, что когда рынок идет в одну сторону (тренд), то маркет майкеры вынуждены идти против толпы, неся при этом убытки. А теперь давайте подумаем могут ли они долго терпеть такое "безобразие". При этом добавте мощную информационную обработку народных масс. Со всех углов Вам кричат, что евро шагает как минимум на 1,8 а нефть на 200. И когда последняя домохозяйка знает, что нужно покупать коллы или фьючерсы, вот тогда начинается разворот. Который нам в самом начале преподносят как простую коррекцию. Когда мы поймем в чем дело - уже поздно или депо нет или поезд ушел. В опционах есть еще один момент - когда например тренд идет вверх, то премии по колам возрастают, а по путам падают. Получается, что профиссионалы могут купить путы по просто смешным премиям. Рисковать они будут мизерными сумами, а профиты будут до не приличного огромными.


  9. post_thanks Получено лайков: 14

    @L€K$ (13.04.2013), Akela (17.09.2012), Andrz (27.07.2015), denaumov (12.02.2012), Denys042 (08.08.2019), eSolutions (15.03.2019), Fin34 (27.03.2019), genman (12.02.2012), ilmi4791 (25.02.2012), kathrine (25.09.2013), SellBay (16.12.2015), Дмитрий Kalk (08.12.2012), Лексеич (10.02.2014), Умка (15.04.2013)

  10. Линк #5
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Деньги за посты:
    9810 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:  210
    в 50 сообщениях
    124%
    Данные смотрим на сайте СМЕ Примерно с 9:30 по 11:00 МСК

    Есть еще один вариант получения данных, заходим сюда, выбираем дату за которую нам нужен отчет, скачиваем архив, в архиве находим интересующий нас актив.

    Пояснение, что где смотреть...
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: DailyBulletin.jpg
Просмотров: 3468
Размер:	191.8 КБ
ID:	6117
    Для EUR/USD, что бы посмотреть Put, нужно внимательно пролистать отчет в низ. Для фунта открыть второй файл Section28_British_Pound_Put_Options.

    Последний раз редактировалось serg5302men; 18.02.2018 в 14:36.

  11. post_thanks Получено лайков: 5

    Akela (17.09.2012), Andrz (27.07.2015), krtsh (30.11.2016), Умка (15.04.2013), Незарегистрированный (1 пользователь)

  12. Линк #6
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Деньги за посты:
    9810 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:  210
    в 50 сообщениях
    124%
    Пример расчета, для GBP...
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: db.jpg
Просмотров: 3577
Размер:	162.5 КБ
ID:	6175


  13. post_thanks Получено лайков: 9

    Akela (17.09.2012), Andrz (27.07.2015), Bes1 (11.11.2012), spindell (09.03.2014), Yury62 (03.04.2012), Новичок1985 (15.02.2011), ораз (08.04.2013), сигма (14.07.2017), Незарегистрированный (1 пользователь)

  14. Линк #7
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Деньги за посты:
    9810 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:  210
    в 50 сообщениях
    124%
    Премия опциона — это сумма денег, уплачиваемая покупателем опциона продавцу при заключении опционного контракта. По экономической сути премия является платой за право заключить сделку в будущем.
    Часто, говоря «цена опциона», подразумевают премию по опциону. Премия биржевого опциона является котировкой по нему. Величина премии, обычно, устанавливается в результате выравнивания спроса и предложения на рынке между покупателями и продавцами опционов.

    Открытый интерес — это число открытых фьючерсных или опционных контрактов. Открытым контрактом может быть контракт на покупку или на продажу, который до настоящего момента не исполнен, не закрыт или срок которого не истек

    Последний раз редактировалось mameshev; 13.06.2010 в 16:04.

  15. post_thanks Получено лайков: 3

    Akela (17.09.2012), Andrz (27.07.2015), Незарегистрированный (1 пользователь)

  16. Линк #8
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Деньги за посты:
    9810 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:  210
    в 50 сообщениях
    124%
    Теперь о том как использовать эти данные в торговле:
    Основой является то, что от уровня Call мы будем продавать, а от Put покупать. Теперь о том как отбирать эти уровни, я отбираю по большому объему, за открытым интересом обязательно слежу, так как он дает информацию о контрактах которые находятся на руках т.е. к этому уровню (цене) есть интерес, но этот уровень (цена) не будет являться для нас сопротивлением или поддержкой. Сопротивлениями и поддержками для нас будут уровни с большим объемом. Как работать от уровней все знают, стоп не больше 100п. для пары GBP/USD.


    Вроде все...
    Всем успехов!!!


  17. Линк #9
    Свой человек
    Все пучком
     
    nikita приемлемый уровень репутации Аватар для nikita
    Регистрация:
    07.06.2010
    Сообщений:
    355
    Деньги за посты:
    10689 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    65
    Получено лайков:  113
    в 61 сообщениях
    32%
    Цитата Сообщение от mameshev Посмотреть сообщение
    Теперь о том как использовать эти данные в торговле:
    Основой является то, что от уровня Call мы будем продавать, а от Put покупать. Теперь о том как отбирать эти уровни, я отбираю по большому объему, за открытым интересом обязательно слежу, так как он дает информацию о контрактах которые находятся на руках т.е. к этому уровню (цене) есть интерес, но этот уровень (цена) не будет являться для нас сопротивлением или поддержкой. Сопротивлениями и поддержками для нас будут уровни с большим объемом. Как работать от уровней все знают, стоп не больше 100п. для пары GBP/USD.


    Вроде все...
    Всем успехов!!!
    по большему объему это значит нужно выбрать большее значение в колонке volume trades cleared?и еще вопрос, в колонке открытый интерес что значит UNCH и плюсики с минусиками? заранее большое спасибо.


  18. post_thanks Получено лайков: 1

    Незарегистрированный (1 пользователь)

  19. Линк #10
    Кандидат форумных наук
    Все пучком
     
    @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь @L€K$ авторитетный пользователь Аватар для @L€K$
    Регистрация:
    10.06.2010
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    1,853
    Деньги за посты:
    9742 RUB (Подробнее)
    Поставил лайков:
    1,644
    Получено лайков:  1,572
    в 752 сообщениях
    85%
    Цитата Сообщение от nikita Посмотреть сообщение
    по большему объему это значит нужно выбрать большее значение в колонке volume trades cleared?и еще вопрос, в колонке открытый интерес что значит UNCH и плюсики с минусиками? заранее большое спасибо.
    UNCH и плюсики с минусиками - это изменение открытого интереса. Плюс - интерес увеличился, минус - соответственно интерес уменьшился.


  20. post_thanks Получено лайков: 3

    Akela (17.09.2012), nikita (14.06.2010), Незарегистрированный (1 пользователь)

  21. Линк #11
    Свой человек
    Все пучком
     
    nikita приемлемый уровень репутации Аватар для nikita
    Регистрация:
    07.06.2010
    Сообщений:
    355
    Деньги за посты:
    10689 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    65
    Получено лайков:  113
    в 61 сообщениях
    32%
    Цитата Сообщение от @L?K$ Посмотреть сообщение
    UNCH и плюсики с минусиками - это изменение открытого интереса. Плюс - интерес увеличился, минус - соответственно интерес уменьшился. (кто-то докупился или распродался).
    спасибо а если UNCH, то это что произошло?
    вот еще вопрос...в отчете по евро/доллару там в колонке страйк цифры 9325 9350 например, как расчитать цену страйк, если на тысячу тоже делить,то ерунда получается какая-то...спасибо.


  22. post_thanks Получено лайков: 1

    Незарегистрированный (1 пользователь)

  23. Линк #12
    Частый гость
    mameshev приемлемый уровень репутации mameshev приемлемый уровень репутации Аватар для mameshev
    Регистрация:
    30.05.2010
    Сообщений:
    169
    Деньги за посты:
    9810 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    5
    Получено лайков:  210
    в 50 сообщениях
    124%
    UNCH - это данных нет.
    в отчете по евро/доллару там в колонке страйк цифры 9325 9350
    Что то мне кажется не тот отчет вы смотрите....Вам нужен вот этот Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options. Вы смотрели скорей всего Section51_Euro_Dollar_Call_Options он нам не нужен.
    Если кому нужны отчеты за 2009 г., качаем тут


  24. post_thanks Получено лайков: 2

    nikita (14.06.2010), Незарегистрированный (1 пользователь)

  25. Линк #13
    Свой человек
    Все пучком
     
    nikita приемлемый уровень репутации Аватар для nikita
    Регистрация:
    07.06.2010
    Сообщений:
    355
    Деньги за посты:
    10689 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    65
    Получено лайков:  113
    в 61 сообщениях
    32%
    Цитата Сообщение от mameshev Посмотреть сообщение
    UNCH - это данных нет.
    Что то мне кажется не тот отчет вы смотрите....Вам нужен вот этот Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options. Вы смотрели скорей всего Section51_Euro_Dollar_Call_Options он нам не нужен.
    Если кому нужны отчеты за 2009 г., качаем тут
    да, и вправду не тот отчет ... смотрела Section51_Euro_Dollar_Call_Options, столько всего, что сразу сложно разобраться спасибо, теперь все понятно


  26. Линк #14
    Свой человек
    kiber100 стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для kiber100
    Регистрация:
    08.01.2010
    Сообщений:
    377
    Деньги за посты:
    4087 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    29
    Получено лайков:  104
    в 57 сообщениях
    28%
    Привожу два скрина по евро и британцу это данные с CME на конец сессии 18.06 на индюке "Открытого интереса " и "Опционных уровней и объемов" на ближайших страйках вверх и вниз .
    У меня такой вопрос кто может предсказать на этих данных предположительное направление движения .

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2010-06-19 14 01 39.jpg
Просмотров: 1520
Размер:	92.4 КБ
ID:	6686

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2010-06-19 14 14 04.gif
Просмотров: 645
Размер:	65.6 КБ
ID:	6687


  27. Линк #15
    Свой человек
    Занят
     
    brf приемлемый уровень репутации Аватар для brf
    Регистрация:
    27.04.2010
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    684
    Деньги за посты:
    7686 RUB (Подробнее)
    Поставил лайков:
    0
    Получено лайков:  171
    в 111 сообщениях
    25%
    Цитата Сообщение от kiber100 Посмотреть сообщение
    Привожу два скрина по евро и британцу это данные с CME на конец сессии 18.06 на индюке "Открытого интереса " и "Опционных уровней и объемов" на ближайших страйках вверх и вниз .
    У меня такой вопрос кто может предсказать на этих данных предположительное направление движения .

    Вложение 6686

    Вложение 6687
    По этим данным разбереться сам разработчик или люди кому нужен этот индикатор, никогда не вникал в индикатор уважаемого Хруста, вроде его работа. Сам по старинке считаю опционые уровни по паре евро/доллар.
    Вот например ближайший сильный страйк опциона Call 1.2150, премия в пятницу составила 294 пункта, откуда и имеем опционый уровень 1.2446. С этого уровня предположительно будет отскок, но есть вероятность, что пробьет и направиться к 1.2595 ( опционый уровень страйка 1.2500), ведь там открытый интерес увеличился на 149 контракта.
    Каждый трактует эти данные по своему, единицам приносят прибыль, другие сливают, думая что нашли граль.
    Есть еще мнение, что эти данные нельзя использовать в чистом виде, только как вспомогательный инструмент для определения тренда.

    Опционые уровни - это моя тема. Засяду я тут у вас на долго.


  28. Линк #16
    Свой человек
    kiber100 стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для kiber100
    Регистрация:
    08.01.2010
    Сообщений:
    377
    Деньги за посты:
    4087 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    29
    Получено лайков:  104
    в 57 сообщениях
    28%
    Цитата Сообщение от brf Посмотреть сообщение
    Вот например ближайший сильный страйк опциона Call 1.2150, премия в пятницу составила 294 пункта, откуда и имеем опционый уровень 1.2446. С этого уровня предположительно будет отскок, но есть вероятность, что пробьет и направиться к 1.2595 ( опционый уровень страйка 1.2500), ведь там открытый интерес увеличился на 149 контракта.
    А почему берется премия 294 пункта ведь это цена для тех контрактов которые были заключены в этот день .

    Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2010-06-20 01 48 24.jpg
Просмотров: 849
Размер:	51.3 КБ
ID:	6732

    Учитывать я думаю надо премии за контрактный период это две последнии колонки max и min премии т.е 434 и 131 пункта . Но как узнать сколько опционов было куплено по какой цене ? Поэтому четкого уровня сопротивления здесь не может быть а есть некий диапазон .


  29. post_thanks Получено лайков: 1

    tribunal (07.05.2016)

  30. Линк #17
    Свой человек
    Занят
     
    brf приемлемый уровень репутации Аватар для brf
    Регистрация:
    27.04.2010
    Пол:
    Мужчина
    Сообщений:
    684
    Деньги за посты:
    7686 RUB (Подробнее)
    Поставил лайков:
    0
    Получено лайков:  171
    в 111 сообщениях
    25%
    Цитата Сообщение от kiber100 Посмотреть сообщение
    А почему берется премия 294 пункта ведь это цена для тех контрактов которые были заключены в этот день .

    Вложение 6732

    Учитывать я думаю надо премии за контрактный период это две последнии колонки max и min премии т.е 434 и 131 пункта . Но как узнать сколько опционов было куплено по какой цене ? Поэтому четкого уровня сопротивления здесь не может быть а есть некий диапазон .
    Вы правы SETT.PRICE & PT.CHGE. - это официальное закрытие торгов валютными опционами в pit (яме).
    Я учитываю SETT.PRICE & PT.CHGE., тк это последняя цена опциона. Опцион стоил 294 пункта и больше за него не предлагали в последний день торгов. Вы не забывайте, что опцион - это двухстороний контракт, продавец просит 294, а покупатель готов заплатить эту сумму в пунктах. Поэтому методов анализа много и каждый трактует значения из отчетов по своему, выбирает только те колонки с информауией, которые может объяснить.

    Информацию сколько опционов и по какой цене были куплены вы нигде не найдете.


  31. Линк #18
    Свой человек
    kiber100 стараюсь положительно себя зарекомендовать Аватар для kiber100
    Регистрация:
    08.01.2010
    Сообщений:
    377
    Деньги за посты:
    4087 RUB (Подробнее)
    Поставил(а) лайков:
    29
    Получено лайков:  104
    в 57 сообщениях
    28%
    Цитата Сообщение от brf Посмотреть сообщение
    Информацию сколько опционов и по какой цене были куплены вы нигде не найдете.
    Мне кажется докопаться можно если поднять историю . По истории видно изменение открытого интереса на каком то страйке и известна величина премии . Но ручками это сделать сложновато здесь нужны какие то програмки которые смогли бы воспроизвести картину изменения ОИ на выбраном страйке : когда , сколько и почем было куплено опционов .