Platinum Futures.
Приветствую, и правда, данный актив имеет достаточно спокойный характер, тем не менее работать можно, а значит предлагаю проанализировать фьючерс на платину с точки зрения объемной активности. Итак, на стратегическом инструменте наблюдается, что в недавнем времени цена переписала локальный минимум, благодаря этому котировка оказалась в buy зоне. При этом ни кто не отменял фазу медвежьего импульса, а значит покупки рассматриваю исключительно коррекционного характера. Изменение котировок по-прежнему наблюдается ниже недельного уровня РОС 917,8 и ниже уровня РОС, который формировался на протяжении трех торговых пятидневок 980,8. Границы трехнедельной зоны стоимости: VAH 1020,7 и VAL 941,8. Коррекционный рост цены рассматриваю до уровня, где проходит недельная средневзвешенная линия VWAP. Если данное событие наступит, на тесте недельной VWAP нужно будет смотреть дальнейшую реакцию цены для принятия последующих решений.

Если условия при чтении...

Crude Oil Futures.
В принципе да, ложный пробой уже начал отрабатываться, сегодня организовали неплохое ралли в южном направлении. На двухминутном графике видим, что вчера самая крупная агрегированная сделка была зафиксирована в диапазоне ценовых уровней 78,73-78,8 с объемом на покупку в размере 232 контрактов. С тех пор наблюдается реакция в южном направлении, не мудрено, ведь внутри некоторых aggregated trades, вчера были обнаружены айсберг ордера. А значит, кто-то набирал позицию в short из скрытых лимитных заявок. Должен отметить, что алгоритмы поиска размера айсберг-ордеров (iceberg orders) работают только с данными в реальном времени или только с данными Market Replay. Айсберг-ордер - это особый лимитный ордер. Основной размер айсберг-ордера не отображается в книге заказов. На самом деле не представляется возможным определить размер скрытой части (айсберга) лимитного ордера без специального алгоритма, работающего в режиме реального времени.

В недавнем...

Gold Futures.
Это точно, новые продажи могут быть интересными только в случае достаточно глубокого отката. Но, а пока можно поработать на повышение котировок с целью сбора коррекционной волны роста цены на актив. На загруженном изображении продемонстрировал, что на последовательно расположенных ценовых уровнях 1829-1829,3, 1829,3-1829,8 был вычислен диагональный дисбаланс на стороне спроса. В соответствии с этим удалось сделать два умозаключения. Во-первых, в рынок зашел агрессивный покупатель, потому что диагональный дисбаланс вычислен был на стороне спроса. Во-вторых, удалось построить достаточно значимую зону поддержки, тест которой вполне может привести к тому, что рост цены на актив будет продолжен.

Стоит отметить, что индикатор Footprint с грамотными настройками своевременно производит вычисление диагонального дисбаланса. Диагональный дисбаланс...

Euro FX Futures.
Дмитрий, я тоже решил более детально посмотреть, что происходит по фьючерсу на евро. Пожалуй начну с того, что на тактическом инструменте образовался дисбаланс на стороне предложения. Дисбаланс (imbalance) - это разница между объемами заявок и предложений. Я устанавливаю величину дисбаланса в процентах и выбираю для него цветовую легенду. Дисбаланс отображается на краях книги ордеров. Учитывая ряд других условий, вероятность очень высокая, что скопление лимитных заявок в стакане по ценам ask будут разобраны, в результате чего рост цены на актив будет продолжен. Я имею в виду, что повышение котировок ожидается локальное. К тому же ликвидность достаточно активно начала мигрировать по ценам bid, как правило, в подобных случаях происходит пробой локального экстремума.

На двухминутном графике продемонстрировал, что торговый алгоритм поглотил точное количество контрактов...

British Pound Futures.
Вообще 72 пункта, это очень хороший результат по фунту, если бы сделка состоялась по золоту, то там 72 пункта маловато. В целом мысль интересная, сам тоже ожидаю, что локальный минимум еще перепишут, к тому же с захватом ликвидности. По фьючерсу на фунт наблюдается, что вчера, в ценовом диапазоне 1,2011-1,2004 была зафиксирована агрегированная сделка с аномальным объемом, поскольку объем в sell вчера прошел в размере 348 контрактов. Как видим, реакция в дальнейшем последовала в южном направлении. Агрегированная сделка, вчера была идентифицирована, как агрессивная продажа. Агрессивная сделка "съедает" ликвидность на двух или более ценовых уровнях, чтобы быть заполненной. Aggressive trade может быть инициативным рыночным ордером или сработавшим стоп-рыночным ордером (стоп-ордер). Также агрессивной торговлей можно назвать торговлю с разворотом.

В недавнем времени случился достаточно уверенный пробой...

Australian Dollar Futures.
Интересная мысль касательно австралийского доллара, дополню ваш прогноз анализом реальных биржевых данных. Итак, по фьючерсу на австралийский доллар наблюдается, что по закрытию двух последовательно расположенных range баров, прописались весьма благоприятные параметры для дальнейшего понижения котировок. А именно, значения COT были вычислены со знаком минус, в это время сформировался дисбаланс на стороне отрицательных значений по дельте. Числовые значения следующие, COT равняется -164 и -273. Значения по дельте смотрим на загруженном изображении. В промежутке времени от 07:58 сформировался мини баланс, учитывая выше рассмотренные условия, вероятность очень высокая, что будет пробита нижняя граница накопления с последующим снижением цены на актив.

Повышенная объемная активность вчера была зафиксирована в диапазоне ценовых уровней 0,6923-0,692, объем в данном...

Silver Futures.
Пока других вариантов и не остается, как просто ожидать дальнейшего развития событий. Учитывая тот факт, что стратегически у нас сохраняется фаза медвежьего импульса, скорее всего локальный минимум будет переписан с последующим понижением котировок. По крайней мере я пока не наблюдаю благоприятных условий для покупок. Исходя из загруженного изображения видим, что в недавнем времени случился пробой горизонтальной точки контроля 21,63, предварительно был выполнен пробой сессионной средневзвешенной линии VWAP. Следующая цель, пробой локального low, который расположен по цене 21,385 по фьючерсу на серебро.

На данный момент времени цена уперлась в уровень 21,545, именно на этом уровне сосредоточен максимальный горизонтальный объем за всю вчерашнюю сессию. Дабы снижение цены было продолжено, нужно дождаться...

Crude Oil Futures.
Это точно, изменение котировок по нефти все еще наблюдается в рамках баланса, и соответственно проще всего работать по правилам баланса (все их знают). Итак, вчера в момент, когда цена переписала локальный минимум, в примерном ценовом диапазоне 77,63-77,7 наблюдалась повышенная объемная активность в виде двух агрегированных сделок. Самый крупный объем на продажу составил 255 контрактов, при чем внутри некоторых агрегированных сделок в sell было вычислено положительное давление в стакане. Благодаря этому образовалась своего рода ценовая поддержка. Горизонтальная точка контроля вчерашней сессии сосредоточена по цене 78,46. Совсем недавно организовали ложный пробой уровня РОС, затем сформировалась графическая модель для покупок в виде смены одного светофора на другой.

Вчера, в момент пробоя первого положительного отклонения от сессионной средневзвешенной линии VWAP была...

Gold Futures.
Привет, давненько я не общался здесь на тему золота, нужно исправляться. Итак, начну с того, что в недавнем времени случился тест зоны поддержки 1846-1846,2, где ранее был вычислен диагональный дисбаланс на стороне спроса. Следовательно, вполне возможно реакция далее последует в северном направлении, однако не стоит забывать, что стратегически у нас сохраняется фаза медвежьего импульса. А значит в long работать пока можно с целью коррекционного движения. Индикатор Footprint с грамотными настройками своевременно производит вычисление диагонального дисбаланса. Диагональный дисбаланс (diagonal imbalance), например, при Ask, означает, что объем выполненных ордеров на покупку больше на заданный процент, чем объем выполненных ордеров на продажу по цене чуть ниже этой цены Ask. Приведу пример из текущей ситуации, GC Bid 1846 и Offer/Ask 1846,1.

С другой стороны, диагональный дисбаланс на стороне предложения...

British Pound Futures.
Алексей, привет, сегодня по фунту интересная картинка наблюдается, а значит посмотрю, что происходит по объемам. Итак, на пятиминутном графике наблюдается, что вчера самая крупная агрегированная сделка была зафиксирована в диапазоне ценовых уровней 1,2015-1,2025 с объемом на продажу в размере 165 контрактов. Агрегированная сделка вчера получила статус сделки агрессивного характера. Дело в том, что агрессивная сделка "съедает" ликвидность на двух или более ценовых уровнях, чтобы быть заполненной. Aggressive trade может быть инициативным рыночным ордером или сработавшим стоп-рыночным ордером (стоп-ордер). Также агрессивной торговлей можно назвать торговлю с разворотом. Сегодня реакция последовала в северном направлении.

В недавнем времени случился уверенный пробой локального максимума, благодаря этому образовался зеркальный уровень 1,2054....

Euro FX Futures.
У меня тоже картинка складывается таким образом, что движение в северном направлении с большой долей вероятности будет продолжено. Дело в том, что по закрытию range бара в 03:05, прописались весьма благоприятные атрибуты для дальнейшего роста цены на актив. А именно, значение COT от минимума бара было вычислено в размере 430. В это время сформировался дисбаланс на стороне положительной дельты.

По закрытию этого же бара, значение дельта было вычислено в размере 515. Другие числовые значения смотрим на первом изображении. Так вот, с тех пор наблюдается рост цены, при чем сопровождаемый положительными значениями COT. Стоит отметить, что COT - это сокращение от Commitment Of Traders. Есть два COT: COT High и COT Low. COT Low - это кумулятивная...

Australian Dollar Futures.
Приветствую всех, касательно фьючерса на австралийский доллар наблюдается интересная картинка в пользу дальнейшего повышения котировок. Дело в том, что сегодня во время Азиатской торговой сессии в рынок зашел достаточно крупный покупатель. А именно, торговый алгоритм поглотил точное количество контрактов в размере 259, доступных на рынке, по цене 0,68895. В результате чего, сформировалась следующая модель микроструктуры: дисбаланс умных сделок в небольшом диапазоне, чтобы определить направление импульса до того, как он начнется. Реакция в дальнейшем последовала в северном направлении. В случае, если дадут откат к уровню 0,68895, получим тест уровня, где зашел хищнический покупатель. В таком случае вполне может состояться дальнейшая реакция все в том же северном направлении.

По закрытию предыдущего range бара, на последовательно расположенных ценовых уровнях 0,6911-0,69125...

Gold Futures.
Несколько пересмотрел свои взгляды касательно данного инструмента, к тому же нужно внести новые и самые актуальные биржевые данные. В общем вы верно подметили, сейчас не самая красивая точка входа для продаж, а значит пока не стоит торопиться, пусть начнется Американская торговая сессия и сформируется начальный баланс. К тому же сегодня в 16:30 ожидаются квартальные данные ВВП, следовательно, стоит рассчитывать на всплески повышенной волатильности. Как вариант, до публикации важных календарных новостей воздержаться от торговли, пусть рынок успокоится, а уже потом поискать точку входа. Тем не менее решил проанализировать данный актив через призму объемной активности. Пожалуй начну с графической картинки.

На загруженном изображении видим, что реакция от ранее сформированного sell светофора последовала в южном направлении. Это было ожидаемо, в...

Silver Futures.
Дмитрий, мое почтение, надеюсь не против, что вклиниваюсь в беседу, я уж точно помню, что творилось на финансовых рынках на заключительном этапе уходящего года. Дмитрий, предлагаю пообщаться на тему серебра, листал ветку, так и не нашел, кто бы интересовался данным инструментом. Если будет интересна тема серебра, подключайся в беседу. Итак, на графике с правильно настроенным индикатором Footprint, наблюдается, что по закрытию бара, благодаря которому образовался локальный минимум, значение COT было вычислено в размере 189 со знаком плюс, бар при этом закрылся с бычьим настроением. Динамический уровень РОС, ранее расположенный по цене 24,08 сместился в южном направлении.

В результате чего, сформировался еще один уровень сопротивления 23,945. Спустя непродолжительное время, данный уровень еще раз сместился в южном направлении....

Crude Oil Futures.
Наталья, приветствую, Вы не ошиблись, работаю пока без стоп ордеров, и даже спорить не буду, так как мой подход может быть не оправдан на дистанции, однако есть для этого причины. Смотрите, во-первых, у меня появился временный "квартирант", а значит нужны средства на хирургическую операцию. Во-вторых, если пойду на операцию, то мой счет будет простаивать неопределенный срок, а если в течение 1 месяца и более с момента начисления отсутствует торговля, то мой счет подпадет под санкции в соответствии с правилами акции. Следовательно, этими и другими факторами могу обусловить свою работу без стоп приказов, к сожалению пока так. Желаю лишь добавить, что бывают случаи, что даже с ограничением убытков в виде стоп ордеров могут происходить значительные потери, в общем вы и сами все знаете. Давайте на примере нефти рассмотрим текущую картинку, может придем к какому умозаключению.

Рассматривать буду мартовский фьючерсный...