Риск менеджмент.

Минимальное соотношение риск-прибыль 3 к 1 для всех описанных моделей. Размер стоп лосс = 0,2% от цены инструмента для всех моделей. Допускается постановка технического стоп лосса (за вершину) для моделей ложный пробой и отбой, если он не превышает расчетный стоп лосс более чем на 30%, но соотношение риск-прибыль остается 3 к 1. В сделках против тренда стоп лосс укорачивается. При прохождении ценой 2 к 1 стоп лосс перенести в точку безубыточности. Дневной риск 1,5% от депозита. 3 убыточных сделки подряд – торговля в этот день больше не ведется. Максимальные потери от дневной прибыли 30%.

Мани менеджмент.

Если по итогам недели закрываюсь в плюс, то на следующей неделе торгую плюс один контракт. В случае закрытия недели в минус, соответственно минус один контракт.

Модель пробой.

В инструменте с выраженным трендом необходимо определить важные уровни. Затем ждать подхода цены к этому уровню. При постепенном подходе цены (поджатии), можно предположить, что уровень будет пробиваться. Выставляется покупающий или продающий стоп за уровень.

...

Модель отбой.

Возникает вследствие действий лимитного покупателя / продавца. Цена останавливается на одном и том же значении, выше или ниже уровня. На рабочем таймфрейме определяем бар сформировавший уровень (БСУ), это постфактум и определяется касанием в уровень бара подтвердившего уровень (БПУ1). Между БСУ и БПУ1 может быть любое количество баров и пересечений уровня. После подтверждения БПУ1 ждем формирования следующего бара (БПУ2). Если БПУ2 не пробил уровень или возник зазор не превышающий величину люфта, за 30 секунд до закрытия БПУ2 выставляем лимитный ордер у уровня на расстоянии люфта. Между БПУ1 и БПУ2 не должно быть промежуточных баров.


...

Модель ложный пробой.

Невозможность одного из баров удержать перехай или перелоу и есть ложный пробой. Ложный пробой можно определить только постфактум.
Условия: Новый хай или новый лоу, закрытие ниже или выше предыдущей точки.




Последовательность:
1. Определяем важный уровень преимущественно у границ канала или определяем запас хода по ATR.
2. Ждем пробоя этого уровня.
3. После возврата и закрытия бара за уровнем выставляем лимитный ордер на расстоянии люфта от этого уровня....

Структура сделки.

Сделка имеет три составляющих :
1. Вход – лимитный ордер возле уровня.
2. Стоп лосс – стоп ордер.
3. Тейк профит – стоп ордер. Определив важные уровни на большем таймфрейме, нужно ждать подтверждение модели входа на меньшем таймфрейме. Когда модель сформировалась нужно выставить лимитный ордер выше или ниже уровня на расстоянии люфта. Люфт отступ от уровня составляет 20% от размера стоп лосс.
...

Уровни дневного графика первичны!

Пример уровней на дневном графике.





В дополнение:
- Чем больше касаний, тем сильнее уровень
- Чем больше ложных пробоев, тем сильнее уровень
- Длинные хвосты образуют очень сильные уровни
- Геп – сильный уровень
- Ближайшие левые уровни самые сильные
- Лучшие уровни это экстремумы....

Классификация силы уровней.

1. Самый слабый – воздушный уровень.



2. Воздушный уровень круглыми цифрами.


3. Уровни которые встречались ранее.

4. Уровни которые встречались ранее с круглыми цифрами, например 58,00 (58,25; 58,50; 58,75)
5. Уровень после ложного пробоя

6. Уровень после ложного пробоя с круглыми цифрами...

Уровни

Уровень это точка излома тренда, проторговки. Уровнем может стать любая точка.

Точки излома


Проторговка



Внутренние и загрязненные уровни не стоит торговать....

Основные понятия

Тренд – направление движение цены эмитента.
Предпочтительно торговля ведется по тренду. Направление тренда определяется по дневному графику. Уровень цены дневного бара относительно уровня закрытия дневного бара предшествующего дня указывает нам направление тренда. Но также стоит учитывать тренд, сложившийся в течение предыдущих нескольких дней, закрытие дневного бара выше или ниже важных уровней.

ATR – среднестатистическое движение цены инструмента за единицу времени.
В торговле важно учитывать дневной запас хода инструмента. Предпочтительно входить в сделку от границ канала по тренду. При прохождении 75% ATR допускаются сделки только против тренда. Точка отсчета ATR – закрытие предыдущего дня. При возврате цены в точку закрытия ATR обнуляется.

Если образуется точка входа в середине канала, для принятия решения необходимо измерить расстояние...

И так! Далее пойдет более подробная информация по АЛГОРИТМУ ТОРГОВЛИ НА FORTS.

Будет полезна для начинающих трейдеров

Инструменты торговли. Торговля ведется на FORTS фьючерсами на:
Акции Сбербанка (SR)
Акции Газпрома (GZ)
Курс Рубль / Доллар США (Si)

Рост

1. Если закрыл неделю в плюсе, добавляем позу: От 1 до 5 контрактов – увеличиваем по одному, после позы в 5 контрактов добавляем 20%, но только со следующей недели.
2. Если закрыл неделю в минусе, убавляем позу: в обратной последовательности, но только со следующей недели.

Статистика .

1. После рабочего дня, когда рынок закрыт, делаю скрины сделок с последующим разбором (правильная ли была сделка, куда рынок пошел дальше, были ли еще точки входа).
2. Все сделки заносятся в отдельный документ или на сайт статистики для последующего понимания статистики прибыльных/убыточных сделок, среднего профита/убытка, среднего прибыльного/убыточного дня или другого периода.

Риск менеджмент

1. Максимальный риск на день – 2% от депозита
2. Максимальный риск на сделку - 0,6% от депозита
3. Максимальное количество убыточных сделок подряд за день – 3, после этого не торговать, смотреть почему и где ошибки. Если их нет – не твой день.
4. НИКОГДА не заходить в сделку если цена уже ушла от точки входа, Вход ТОЛЬКО по цене закрытия бара, сформировавшего ложный пробой.

Риски.

При оценке потенциала в сделке (3 к 1 и т.д) и формировании позы (насколько короткий стоп) следует учитывать:
1. Возможность поставить технический стоп (за хвост свечи ложного пробоя или за всю проторговку).
2. Если такой возможность нет – ставим треть от дневного лимита потерь. Дневной лимит потерь составляет не более 2% от депозита.
Сделка не может быть заключена если нет потенциала хода минимум 3 к 1 (близко уровни или стоп слишком велик). Не терять больше 30% от заработанного в предыдущих сделках за день.

Выход из позиции.

После выставления ордера уровни стопа и тейка не передвигаются. Либо стоп либо тейк (иначе сломается статистика).
Выход частями:
1 контракт – 3 к 1
2 контракта – частями : 1 контракт - 3 к 1, 1 контракт – 4 к 1
3 контракта – частями : 2 контракт - 3 к 1, 1 контракт – 4 к 1 4 контракта – частями : 2 контракт - 3 к 1, 2 контракта – 4 к 1
И так далее, но первая часть (3 к 1) контрактов должна быть 50 – 60% от всей позы.

1. На графике M5 жду подходов к уровням.
2. Жду, пока один из этих уровней пробьют (с импульсом и закреплением).
3. Точной входа является формирование отката или проторговки и свеча ложного свечного пробоя.



4. После закрытия свечи, образовавшей ложный пробой, ставлю отложенный ордер по цене закрытия.
5. Стоп-лосс и тейк-профит выставляется следом за ордером.
6. Стоп не должен превышать треть дневного лимита потерь (отсюда и формирование количества контрактов по каждой сделке по каждому инструменту). ...