Видимо у нас с тобой разные понятия «лимитного уровня», да и тема несколько о другом, но коль так сошлось - мне очень сложно представить такое «стечение обстоятельств» при котором цена тупо с одной стороны (в данном случае упирается снизу вверх) долбится полтора часа в одну точку. На это может быть только одна причина - снизу покупки идут рыночными ордерами, и цена подымается (спрэд при этом как всегда минимальный, в тиках), но остановить ее может только лимитный ордер на продажу, больший по обьему (или несколько разных, но в одном месте). Из за того,...

Вот не поленился, смотри, здесь я собрал разные площадки по этому индексу. Время одинаковое, nyse яко бы закрыта, но есть еще премаркет. Здесь и фьючерс E mini, и он (только не мини, а обычный, полный) в это время как раз скорее всего и торговался больше всего по объему, а в следствии за ним взял некоторые бумаги из этого индекса, и они так же долбились в этой области в одну точку. Так как рынок еще закрыт, то как раз последовательность фьючерс - акции, а не наоборот, как может казаться по логике. Там же есть и ETF на SP500 (SPY, и он сам по себе как просто одна акция,...

Ку ку - есть такая штука как фьючерс на SP500 (а фьючерс - это контракт, который можно как купить, так и продать), есть на доу, есть на насдак, на рассел (ES, DJ, NQ). Так же есть биржевые фонды, ETF называются, торгуются на фондовом рынке, под тикерами SPY, QQQ, к примеру. А так же еще есть спот рынок, но это уже другая история. Так вот все выше перечисленное торгуется «на ура». Грубый пример, ты хочешь купить акций, входящих в состав в SP500. Если сложить их стоимость совокупную, то даже по одной штуке вазять каждой получится очень приличная цифра. Сам же индекс рассчитывается...

...

Мысли... Такого я давно не видел на высоко ликвидных рынках. Это банально явно выраженный лимитный уровень, то есть что бы понятнее, кто то в наглую, чтоб все видели (на графике, там скорее всего айсберг в ленте) поставил лимитник на продажу, и полтора часа тормозит всех покупателей. То есть просто представить, весь объем в рост останавливать одним ордером. Это скорее всего замануха, но вот если его кто то попробует «всадить», а желающие думаю найдутся, то попробуют сделать захват ликвидности, прощупать есть ли там стоп, по идее наверное должен быть,...

Благодаря «прошлым знаниям» не всегда работающих методик по типу пин-баров и прочей древности, которая сильно запечатлелась в памяти, так как когда то оно действительно что то давало (на бинарных опционах))), был грешок, давно), долго искал способ избавиться от этой привычки обращать внимания на такие вещи. Это касается как ТС по СиП (для интрадей торговли, да и не только), так и по другим методам, что применяю в своей торговле. Сначала был график баров HLC - действительно отличное решение, но не до конца, меткий глаз быстро сопоставлял цены закрытия...

Вот еще полный цикл сетапа в торговлю «онлайн» по индексу S&P500. Ну как «онлайн», я все делаю на потоке, но поскольку прецессия заканчивается на интервале ~5m, то пока пишу и тд, не все так быстро. Тем более это же реальный сетап, и со старта его надо контролировать. Я просто делаю оперативно скрины в той последовательности, как действую, и затем уже сюда выкладываю. Главное что так понятно, поскольку таким образом есть возможность спокойно сделать подробное описание причин принятия решений и сам план действий. В общем как то так, можно б было более старшие периоды рассматривать полностью онлайн, но я в основном интрадей торгую, если речь о спотовых рынках и подобных.

Значит здесь видим на дневном таймфрейме образовалась нисходящая двух волновка, значит как минимум краткосрочно можно поработать в короткую.



На рабочем таймфрейме 1h анализируем так же соответсвенно нисходящую, последнюю...

Разберем сетку из фибы, ее настройки, которую можно использовать как неплохой ориентир поиска потенциальных уровней СиП, только в контексте алгоритма мультифреймового анализа, о котором последние несколько дней пишу, то есть с двух волновками.

В первую очередь нас интересует уровень 50%, по которому мы судим была ли вообще необходимая нам коррекция, что бы строить саму двух волновку. Это касается в том числе и таймфрейма общей картины, где мы тренд определяем, как минимум по началу, пока не выработается привычка определять все это дело...

Вроде и интрадей планы, но все происходит не быстро, и как интрадей - требует постоянного наблюдения за ситуацией. Прошло почти сутки, вчерашний план воплощается в жизнь. Я специально, чтоб не набрасывать много постов, просто в процессе делал скрины, записывал ход мыслей, плана действий, и вот теперь одним постом, в той же последовательности опишу то, что каждый может сделать зная азы по СиП описанные в начале темы, и вариант их применения описанный вчера. И с учетом множества фильтров, которые вызваны самой последовательностью, получается...

Вот попробую «провести» в онлайне сетап по фьючерсу на токен UNI. Почему «попробую» - потому, что сейчас уже сделал всю разметку, о чем опишу, но надо на базовом таймфрейме теперь наблюдать входы в уровни СиП, формирование V моделей от них, и смотреть более точные точки входа. Если не пропущу это дело, ведь оно может в виде импульса все быстро произойти, то поэтапно отскриню процесс и выложу. А пока что вот так.

На дневном таймфрейме видим восходящую V модель, а следовательно будем покупать. На 4h, который так же относим к общей картине, для рабочего таймфрейма 1h, ситуация аналогична с дневкой.





На рабочем таймфрейме ожидаю коррекцию на 50% и более. Воспользовался стандартной фибой, только там еще другие уровни, о чем может когда то позже опишу, это не обязательно, нас интересует...

Разберем подробно полный цикл в нахождения потенциальных точек входа, с дальнейшим их игнорированием либо отработкой, в соответствии с описанием в посте выше. Пример пост фактумный, иначе не как прояснить всю структуру.

Предположим изначально мы решили поработать с рабочим таймфреймом 1h. Значит сначала нам необходимо определится с тем, кем мы будем, покупателями мои продавцами, то есть глобальный тренд, но по V образным моделям. Я сразу взял дневку, так как планы по время нахождению в позиции изначально интрадей. Определили положение цены, то есть видим коррекцию и следом за ней более длинную волну, значит смотрим лонги, при очередной коррекции.



Когда коррекция пошла, на рабочем таймфрейме 1h разметил все более менее интересные уровни спроса, но главное что бы они были равны или ниже 50% коррекционного движения....

Поговорим о трендах, в рамках данной ТС. С этим моментом все время возникали какие то трудности, в первую очередь из-за работы с несколькими таймфреймами. Со временем наработался очень простой принцип, о котором опишу в данном посте, а следом детально его разберем.

Да бы не путаться с кратностью интервалов, для торговли внутри дня будем анализировать следующим образом... За основу, как рабочий таймфрейм я буду использовать 1h, хотя не столь важно, далее поймем почему.

В первую очередь нас все время интересуют двух волновая модель \/ или /\ в зависимости от направления тренда. У этой модели одна волна короче другой, то есть банально импульс и коррекция от него. И так постоянно. Вот графический пример таковых, где восходящее, а где нисходящее движение думаю ясно. Далее на примере разберем поэтапный анализ вплоть до точки входа, так думаю понятнее будет.



Берем сначала определяем глобальный тренд,...

Гэп ликвидности

Всем привет. Давненько не писал, и вот спустя время, к концу года, есть чего дополнить касательно подходов в данной ТС по мультифреймовому анализу уровней СиП.

Начну с очень интересного момента, особенно для валютного рынка - гэпы ликвидности, как они выглядят и то, что с ними можно делать, как применять в своем анализе. Данный вопрос касается в первую очередь еще одного варианта хороших точек входа, который очень частое явление, и из за отсутствия информации по таким моделям, мы пропускаем много хороших возможностей,...

Тогда можно проще, строить две односторонние фибы в разных направлениях. Сначала по изначальным точкам, а следом, если в одну из сторон надо перестраивать конверт, то просто перетягивать нужную фибу, не меная вторую. Это куда проще чем чего-то высчитывать и прибавлять, а результат тот же, в плане полученных расширений. Хотя я не знал о таком нюансе, касательно перестроений при данной ситуации, возьму на заметку....

Все проще, настройки Фибы, ставишь отрицательные значения, а так же значения с единицей вместо нуля, и все. Посмотри я где то скрин с параметрами скидывал от TW, но и в других платформах полностью аналогично. И таким образом просто тянешь фибу между нужными точками, и процент расширений будет всегда там где надо, вне зависимости от направления построения самой фибы, и вне зависимости от размера диапазона, поскольку нас интересует именно процент расширения. Например на более волатильных рынках сами расширения и должны быть дальше от границ и построения, только при правильных параметрах прописанных в инструменте, они, эти расширения будут вне границ по которым ты тянешь фибу. Заодно и нагляднее становиться сам пробой, его закрытие и тд....