Если говорить грубо, то эти вероятности уже найдены. Т.е., если говорить упрощённо, то р=0,051 -- вероятность того, что исследуемый процесс был "порождён" (симметричным) случайным блужданием (или, что матожидание ненулевое, да).

Говоря точнее, предполагается, что выборка имеет нормальное распределение, и изучается параметрическая гипотеза о том, что матожидание этого распределения равно нулю....

В США продолжился рост числа буровых установок на нефтяных месторождениях. На прошедшей неделе их было 697 (+9).

Было бы довольно оптимистичным (для оценки прогнозов производства нефти в США) считать, что рост добычи нефти в этой стране покроет всё дополнительное мировое предложение. В IEA склонны полагать, например, что при текущих ценах на нефть средний ежегодный рост добычи нефти в США составит порядка 0,5 млн. барр в день, что вдвое ниже прогнозов роста спроса на рынке.

Говоря точнее, те, кто, как вы пренебрежительно выразились, "прыгали", и те, кто потом голосовали -- это не вполне одни и те же люди, поскольку, прежде всего, голосовавших было гораздо больше. Первые, в свою очередь, сделали возможным, чтобы в Украине не наступило закручивание гаек в области прав человека, подобное тому, что мы видим в РФ, где людей сажают просто за то, что они вышли на улицы.

В свою очередь, продолжение усиления позиций Януковича для украинской экономики также особо не сулило бы никаких перспектив. "Поменять пластинку" в этом смысле было делом, безусловно, благородным....

Именно так. Об этой задаче, собственно, ранее подробно и шла речь.

Прошу прощения за преждевременно высказанные опасения. Тот факт, что случайная последовательность будет постоянно содержать отрицательные приросты, никак не будет противоречить возможности получения статистически значимого отделимого от нуля дохода на рынке. Иногда, знаете ли, путаю среднее квадратическое отклонение со стандартной ошибкой....

Полагая, что стоп-лосс выставляется на 100 пунктов, получим 19*62=1178 пунктов дохода и 5*100=500 пунктов потерь. Отсюда средняя доходность -- около 28 пунктов. Стандартное отклонение, как сами понимаете, составит порядка 67 пунктов, стандартная ошибка для оценки математического ожидания -- 13,7 пунктов, уровень значимости отличия математического ожидания от нуля -- р=0,051....

Матожидание величины максимальной просадки при открытии позиции в предположении, что торговля происходит на броуновском блуждании.

По поводу моей идеи о приближении последовательности -- есть в ней недостаток. Поскольку ввиду наличия постоянных просадок на ней будут отмечаться отрицательные приросты, то получим, что левый конец доверительного интервала обязательно включит в себя нуль. Этот момент довольно тонкий....

Вне рыночных стимулов, которые могут быть созданы, можно озвучивать множество разных лозунгов, даже самых правильных, которые призывают ко всему самому хорошему, решить проблему создания действительно "экономной экономики" довольно трудно. Собственно, экономика СССР, как оказалось, оставалась уязвимой ко внешним потрясениям, несмотря на весь изоляционизм, который проводился как снаружи, так и изнутри. Экономика СССР отличилась как экономика дефицитов. Её потребительский потенциал был довольно низким, несмотря на некоторые решённые задачи по созданию промышленного потенциала....

Во-первых, такое сравнение провёл ещё Башелье в своей диссертации в 1900 году. Во-вторых, это сходство довольно очевидно, и даже отличить модели случайного блуждания от рыночных движений совсем непросто даже для опытных трейдеров. Выше, вроде бы, ссылка на соответствующую работу уже была.


Не знаю, о чём вы. Возможно, это лишь ваши представления о математике финансовых рынков, притом, не слишком всесторонние, надо признать.


Можно выигрывать и не постоянно. Тогда лотерея и казино к вашим услугам.


Задачу о прогнозировании движений цен активов на финансовых рынках....

Ваш тезис, ваши же нужны и основания, а не обвинения в отсутствии грамогтности, хотят в неумении вести дискуссию, да и в конспирологии отличились пока что именно вы. Сейчас вы ещё можете отличиться в создании некоторых своих "фактов", которых в природе не существует, но которым ваш оппонент почему-то "должен" искать основания. Ваш тезис -- вы и обосновывайте, и коонкретизируйте. Иначе это пустой звук.


Ну-ну. Это у вас "пальцем в небо", поскольку явно не ориентируетесь в цифрах, зато выдумывать "факты" -- это ваше всё. ...

Если "классика" не имеет никаких подтверждений, то будь она хоть трижды "классикой", внимания она никакого не стоит. Разве что исторического.


Вот только пока "получится", можно проиграть много денег. Кроме того, статистические исследования показывают, что что-либо "получается" вообще в очень исключительных случаях. Можно сказать, в случайных....

На прошедшей неделе НБУ активно покупал доллар на Межбанке, хотя, несмотря на это, курс гривны всё равно стремительно укреплялся, особенно на наличном рынке. Покупки проводились на трёх сессиях из пяти, имевших место на прошедшей неделе. Всего выкуплено около 125 млн. долл. Можно ожидать, что на конец апреля объём ЗВР Украины превысит 17 млрд. долл., что было бы максимальным их значением с конца июня 2014 года.

С этим я согласен. Вместе с тем, интересующая величина -- это именно указанное матожидание. С другой стороны, в терминах вероятностей достижения горизонтальных границ оно, полагаю, также может быть найдено. Это всё второстепенные вещи....

Кстати говоря, низкая энергоэффективность постосоветских экономик является общей их проблемой. Об этом даже в своё время было одно исследование. Рассчёт проводился на основе соотношения между ВВП и объёмом потреблённого газа. Сама РФ, между прочим, сейчас занимает, вероятно, одну из первых строчек в мире по неэффективному использованию газа, поскольку объём внутреннего потребления газа в РФ составляет порядка 400 млрд. м3 в год, хотя экономика РФ меньше многих экономик стран Европы. Весь экспорт в ЕС, в свою очередь, составляет порядка 150 млрд. м3. Особым фактором, вместе с тем, является географическое положение РФ, которым, правда, столь значимый спрос объяснить полностью едва ли можно.

В Беларуси уровень энергоэффективности выше российского, однако объём потребляемых энергетических ресурсов в Беларуси в последнее время рос в темпах, не уступающих темпам роста национальной экономики....

Ну, это не доказательство того, что матожидание будет равно величине прибыли. Хотя спорить с этим положением я не склонен.


Возможный выход из ситуации -- это приблизить случайный процесс величины активов с помощью случайной последовательности. Притом, использовать не только моменты закрытия сделок, но и моменты максимальной просадки. Дальше нужно статистическими методами исследовать полученную последовательность....

Этот тезис не соответствует действительности. Рост ВВП в 2016 году составил порядка 2,3%, как об этом свидетельствую данные статистического ведомства. Притом, в конце года рост ВВП ускорился со значимым вкладом от промышленности, которая в некоторые месяцы росла быстрее, чем на 4%. Рост экспорта в первые 3 месяца этого года превышает 30% в годовом сравнении. И в этом году (МВФ, например) также прогнозируется рост ВВП, величина которого, как ожидается, составит чуть более 2%....