Нефть - не валюта, у нее нет лотов и дробных лотов. Это либо товар, тогда баррели (целые), либо фьючерсный контракт на будущую цену товара - тогда торгуете контрактом или контрактами (целыми), либо у форекс-брокеров контракт на разницу цен (CFD) - тоже торгуете контрактом либо контрактами (целыми).
И котируется она также. Это значит изменение цены той единицы, которую вы купили (контракта) на один цент (второй знак после запятой), будет означать вашу прибыль/убыток в размере 1 цент.
Короче, 1 пипс = 1 цент, при торговле одним контрактом....
Пока нет объявлений.
417 результатов за 0.0560 секунд.
Ключевые слова
Участники
Метки
-
-
Лучший совет.
На дневки, месяцев на 6. С ежедневной записью своих мыслей, в одно и тоже время, по каждому инструменту, например, в экселевскую табличку.
Чтобы появилось чувство, что свою сделку можно и нужно неделями ждать. И никуда она не денется.
После этого (через пол-года) опять на часовик посмотреть. И тоже записывать - вот здесь хочу войти, причина входа, стоп, цель.
Чтобы потом увидеть, что чаще всего лучше подождать еще одну, а может и две свечи.
А вообще, -Dealer-, не хочу Вас обидеть, но что у Вас с возрастом и гормональным фоном.
Где-то мне на английском попадались исследования, что ритейл трейдинг в отличии от институционального, он для взрослых и ленивых, а не агрессивных и быстрых....Прокомментировать:
-
Участник tribunal ответил на Позиционная торговля онлайн. Открытый интерес, опционные уровни, объёмыВы, кажется, меня не правильно поняли.
Я не критиковал Вашу систему. Не имею привычки критиковать не зная полной картины.
Я всего лишь предложил рассмотреть один из факторов, который возможно влияет на доходность....Прокомментировать:
-
Участник tribunal ответил на Позиционная торговля онлайн. Открытый интерес, опционные уровни, объёмыС точки зрения статистики и теории вероятности, возможно (повторюсь - возможно) причиной результата является не анализ (куда открываться), а именно отсутствие стопа (то, что называется пересиживание).
Не имею ничего против "пересиживания", но хотелось бы обратить внимание, что на рынке просто необходимо понимать откуда взялось Ваше преимущество, т.е. от анализа ли или все-таки от управления позицией (усреднение и пересиживание). Иначе может быть "мучительно больно".
Вариантом проверки может быть попробовать открываться на демке...Прокомментировать:
-
S&P500 упал в пятницу на 2,5% до минимальных уровней за 2 месяца. Индекс волатильности спайдера VIX +39.89% за день — максимальный скачок с 24 июня.
Т.е. сейчас спекулянты будут выходить из рисковых активов (фондовые рынки, сырьевые, евро, фунт, товарные валюты) и будут заходить в те, что считаются безрисковыми (облигации (treasures bonds в основном), депозиты (трехмесячный ЛИБОР в долларах на максимумах года и разрыв с доходностью по T-bonds растет), золото, доллар, йена, франк)....Прокомментировать:
-
Участник tribunal ответил на Позиционная торговля онлайн. Открытый интерес, опционные уровни, объёмыА что сейчас с металлами?Прокомментировать:
-
В понедельник был выходной в США. Соответственно отчета за этот день не будет....Прокомментировать:
-
Вы имеете ввиду, что графическое представление данных от СМЕ обрезает дальние страйки?
Потому что значения, на первый взгляд, похожи, если пробежаться по наиболее выделяющимся максимумам.
Кстати, что за значения у вас на графике? ОИ из бюллетеня?
Есть еще инструмент Vol2Vol:
...Прокомментировать:
-
Добрый день.
А расскажите, пожалуйста, что с чем вы сравниваете....Прокомментировать:
-
Спасибо, буду копать....Прокомментировать:
-
Добрый день, коллеги.
Кто-нибудь сталкивался с тем, что в отчетах СОТ и данных СМЕ расходятся цифры по открытому интересу?
Например, по EURO FX, на 10 мая, в свежем отчете СОТ, ОИ только во фьчерсам 344,978 (http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmelf.htm), а ОИ по фьючерсам+опционам - 406,949 (http://www.cftc.gov/dea/options/deacmelof.htm).
В данных СМЕ (http://www.cmegroup.com/market-data/...fx-volume.html), на 10 мая, ОИ по фьючерсам совпадает - 344,978.
А вот по опционам нет. По данным СОТ ОИ опционов - 61,971 (разница). А по СМЕ - 2,335 European Style и 223,699 Vanila options. Т.е. 226,034, или больше на 164 тыс. контрактов.
Подозреваю, что ОИ опционов взвешен с учетом дельты (Delta-adjusted Options). Но дельта у нас меняется каждый день, для каждого контракта.
Какое значение используется для расчета? Есть у кого-нибудь информация?Прокомментировать:
-
SpeculatorFX, небольшой оффтоп.
Хотелось бы у Вас узнать Ваш опыт.
Вы ведете журнал сделок? Есть у Вас какие-то процессы, связанные с трейдингом, например, разбирать убыточные сделки, делать для себя выводы, анализировать успешные сделки, ставить цели на день?
Сколько лет Вы на рынке?
Занимаетесь ли специально психологическими вопросами?Прокомментировать:
-
http://investor.cmegroup.com/investo...leaseID=159407
Посмотрите ссылку. Новость о назначении ММ для опционного контракта по евро/доллару на СМЕ.
Under the program, lead market makers are required to provide continuous, two-sided indicative quotes for various outright contracts and selected spread combinations. Lead market makers are also obligated to respond to requests for quotes (eRFQs) within specified bid-ask, quantity and response time parameters.
В рамках этой программы ММ обязаны (required) предоставлять непрерывное (continuous) двухстороннее котирование для различных прямых контрактов и определенных условий спердов...
А вот здесь я с Вами полностью согласен. Даже исполняя заявки против тренда, ММ все равно на дистанции заработает больше на спреде....Прокомментировать:
-
Я с Вами согласен мы говорим об одних и тех же понятиях, а спор ведем по поводу каким словом эти понятия обозначить.
Также я Вами согласен что приведенное мной определение ММ можно принять, если сразу же привести уточнение для какого рынка это определение ММ будет верно, и является оно ли определением фактического ММ, или лица, которое ММом называют.
Под «маркетом» имел ввиду маркет-ордер, т. е. ордер исполняющийся по наилучшей цене имеющийся на рынке. В отличии от лимит-ордера, который исполняется либо частично...Последний раз редактировалось tribunal; 17.09.2013, 16:30.Прокомментировать:
-
1) Ссылки http://www.investopedia.com/terms/m/marketmaker.asp http://usequities.nyx.com/listings/dmms
2) Что Вы понимаете под реальным рынком я не знаю, поэтому не могу сказать, что Вам читать. Наверное правила Вашего реального рынка, на котором Вы торгуете, коллега. Без обид.
3) Чем отличается лимитный ордер от заявки в стакан? Причем здесь стоп-ордера? Стоп-ордер = маркет.
4) Котировка = цена указанная в лимитном ордере. Точка.
5) Все котировки в стакане - лимиты. Какие их них маркетмейкера, знает только он и биржа.
По поводу одной кучи. Классическое...Последний раз редактировалось tribunal; 17.09.2013, 13:49.Прокомментировать:
Прокомментировать: