Пока нет объявлений.
13 результатов за 0.0449 секунд.
Ключевые слова
Участники
Метки
-
Администрация, тему можно удалить или отправить в архив. Алгоритм разработан, сейчас на стадии тестов. -
Вот тут спорный вопрос по моему, ведь торгуют люди, а у них есть память о прошлых событиях. На этой основе можно попытаться просчитать риски на основе исторических данных....Прокомментировать:
-
Вы же сами в своем посте писали: "Зачем забивать себе голову какие то там супер системами риск менеджмента которые не зависят от тс." Вот и я назвал это супер системой. Про улучшение до бесконечности я не говорил вообще, я спрашивал про так сказать альтернативный способ РМ....Прокомментировать:
-
Я сам лично видел как выпадало 23 раза черное. Ни чего фантастического в этом нет-вероятность выпадения 1 цвета 48%, но это совершенно не значит что раз выпало 5 раз черное то вероятность выпадения красного увеличилась, тк у шарика нет памяти и он не знает результатов прошлых игр....Прокомментировать:
-
Супер системы нужны будут даже для + ТС, по скольку они существенно улучшат их характеристки....Прокомментировать:
-
Я не понял что значит вероятность неполного проигрыша?
И почему Вы решили что вероятность мне неизвестна?...Прокомментировать:
-
МО-это математическое ожидание системы. Если >0 то имеет смысл продолжать игру, если <0 то есть вероятность что надо грубо говоря поменять местами баи и селлы, (не всегда правда, часто - достигается за счет комиссий и спредов). Если 0 то смысла продолжать игру нет.
По поводу РМ в том то и вопрос возможен или нет независимый РМ, варианты зависимого это конечно хорошо и всем хоть сколько нибудь торгующим известны, а вот вариантов независимого я не нашел.Прокомментировать:
-
Как пример в приведенной формуле если воспользоваться не мартингейлом а Антимартингейлом, получаем множество мелких убыточных сделок и 1 большую профитную, тогда даже случайным образом отрезая 1 сделку в каждой отдельной серии сделок вероятность что отрежем убыточную 31/32. те с некоторой вероятностью мы уже вырезаем 1 убыток из возможной серии.Прокомментировать:
-
Участник Swats создал тему Существуют ли системы риск менеджмента не зависимые от ТС (либо слабо зависимые)?Существуют ли системы риск менеджмента не зависимые от ТС (либо слабо зависимые)?
Интересуюсь системами РМ но к сожалению 99% это стандартные правила такие как %на сделку, ограничение по максимальной просадке/количеству подряд убыточных и тп. Я пытаюсь пойти другим путем-найти или разработать систему РМ которая не зависит от ТС и ее характеристик.
Это должно решить 2 важные проблемы.
1) В стандартных системах РМ при ограничении(фактически отрезаем какую то серию сделок) рисков, мы не знаем когда система начнет давать прибыль и вполне вероятно что после того как сработает РМ начнется полоса прибыльных сделок которую... -
Индикатор-Альтернатива Фракталам
Представляю Вашему вниманию мою разработку- Индикатор локальных максимумов/минимумов, препологается использование как альтернатива Fractals, либо как самостоятельный индикатор уровней, Индикатор не перерисовывается.... -
Ни какого азарта в торговле быть не должно. Только холодный расчет. Если есть азарт при открытии сделок, то к ни к чему хорошему это не приведет ни когда.Прокомментировать:
-
АА понял. Она не говорит не добавляйтесь к лоту Х, она говорит не дробить Х на х1..хn. и по ходу движения доводить до Х....Прокомментировать:
-
Доливки к позициям или все таки частичное закрытие позиций?
Читаю книгу Линды Рашке "Биржевые секреты", и возник некий когнитивный диссонанс, связанный с этим:
1. Открывайте всю позицию сразу! Это означает: если вы торгуете несколькими
контрактами, открывайте всю позицию в одно и то же время. Не добавляйте к
выигрывающим позициям.
(КАК ТАК?! Практически везде пишут диаметрально противоположное! Нужно открывать маленький объем, чтобы "пощупать" рынок и выйти с небольшой потерей в случае ошибки.)
2. Размещайте первоначальный защитный стоп для всей позиции на один-два тика...
Прокомментировать: