Здравствуйте. По банальному пересечению МА на Н1. Но пробую по точкам ДеМарка. Мне кажется интересная ТС. Индикаторы в интернете есть, описание тоже....

Спасибо за ответ. Редко захожу на форум, потому и ответ не сразу. Апелляция меня не интересует. У разных брокеров, чуть-чуть, но котировки отличаются. для меня это не принципиально. Постепенно для себя сделал выводы - не могу доверять тестингу на МТ5. Может я на прав, но положительного ответа (от разработчиков) так и не получил. Чем больше что-то пиарится, тем вероятнее где-то подвох. Так что остановлюсь на тестингах на МТ4.
P.S. Чисто к размышлению - пока еще ни чего (прибыль/просадка) лучше пересечения двух МА не встречал. Есть, но не то.
Почему не тестирую на Альпари - много счетов с исполнением инста, предпочитаю маркет, плюс спред, на этих счетах, великоват....

С этим согласен. Если котировки использовать через Сервис, полный кавардак.

Это да. Mql4 попроще и, как по мне, по гибче, легче прописать условия. Например, в этом советнике, мне нужно знать профит последнего закрытого ордера. Написал функцию вроде все нормально, когда нет открытых ордеров. Как только ордер открывается, но не закрылся, профит последнего ордера равен нулю. Как только закрылся, все нормально. Хорошо что вывел в коммент, благодаря этому дописал условия в подсчет отрицательных профитов. Может нужно учитывать не закрытые ордера, а позиции или сделки. Тут получается как только ордер открылся, сразу же ушел в историю. И примеров по написанию различных подобных функций на mql5, практически нет.
Завтра попробую написать еще один, по паттернам. Не знаю, получится ли....

Кажется нашел и исправил ошибку (первоначально было все правильно, потом перемудрил). Тест похож на тест в мт4 хотя и отличается по количеству сделок, и, особенно по просадке. так что параметры подбирайте свои. Исправленный вариант прилагаю.
gsn, на ваш взгляд, на сколько реалистично тестирование на мт5. Чему больше стоит доверять - тесту с котировками загруженными с помощью Tickstory от Дукаса (котировки у Дукаса соответствуют котировкам наших терминалов), или тесту на мт5?...

Я на инсте ни чего не тестирую. В основном на велтрейд, иногда на фибо. В инсте разочарован, исполнение ордеров желает лучшего. Чисто форумный счет, и то - абы було.

Не соглашусь, исходя из увиденного. На форуме mql5 подсказали, что нужно выбирать - "Каждый тик на основе реальных тиков". Изменил, вроде то, но иногда. Просто я смотрю на демо график мт5 (поставил этот советник для информации), там спред такой же как и у меня на мт4 (плюс минус один два п. /пятизнак/ не в счет). Как плавает спред на мт4 в течении суток знаю. Но то что вижу на тестере...

Извиняюсь, выкладывая вчера советник для МТ5, забыл убрать комментарий (это чисто для себя, чтобы видно где что не так). Он работе не мешает, но совершенно не нужен. Удалил.
Теперь мои первые впечатления по тестеру МТ5. Фигня. Единственное достоинство, что котировки загружаются автоматом и быстрее. Хотя котировки вызывают сомнения. При тестировании (визуализация) по паре audcad спреды очень маленькие (похожие на eurusd). Проверил - установлена пара audcad и на графике указана она. Обратился в техподдержку, на чьей платформе тестирую - спред одинаков и...

Привет всем. Мучился, мучился, все таки первый работающий, но кажется получилось. Хотя если бы не выводил все что можно в коммент, навряд бы получилось. Тяжелый, для меня, язык. И так Rollback для МТ5. ТФ ему все рано какой, можно и на недельном....

Согласен. Попробую освоить. А с тестером мне не понравилось. Но скорее всего просто еще не разобрался. В начале напишу советник, начну с выше изложенных, и попробую освоить тестер. Скорее всего у меня не идет тест на Д1 по контрольным точкам, так как он основан на меньшем таймфрейме (не внимательно читал). Сейчас закачаю Н4 за тот же период и попробую. Подбирать оптимальные параметры с помощью оптимизации быстрее и удобнее.
Могу поделится старенькой, но не совсем, версией Tickstory....

Но и советник, насколько понимаю должен быть написан на mql5. Только начинаю осваивать. В начале понравилось, а потом что-то не то. Был забросил, не было времени, теперь решил вернуться.
Я свои советники тестирую на демке от велтрейд. Котировки загружаю с Tickstory (старенькая версия). Последнее время занимался ТФ от Н1 и ниже. Подбирал параметры по контрольным точкам при помощи оптимизации. На Д1 по контрольным точкам почему-то не получается (даже тестирование) - процесс идет, результат 0. Ради интереса взял на другом счету, от фибо (без участия Tickstory), все работает нормально (по контрольным точкам). Ни фига не пойму.


С этим, спорить не могу, факт.
Но я хочу прогнать по всем парам. Много нужно времени, может и в пустую, но не проверишь не узнаешь.
P.S.
Вот параметры, которые успел подобрать тестер по всем тикам по той же паре.
...

Приветствую. Согласен, нужно проверить, посмотреть результаты, подумать.
Во-первых, даже если взять одну эту пару с ее просадкой , то смело можно увеличить, например до 0.04, что составит просадку около 40%, и результат уже будет совсем другой.
Во-вторых этих пар 28. Нужно проверить все, выбрать лучшие. Посмотреть как они накладываются одна на другую (имею ввиду стопы, особенно с завышенным лотом), определиться с объемом.
Плохо что в тестере не возможно тестировать (оптимизировать) на Д1 по контрольным точкам. Сегодня попробую поставлю на ночь оптимизацию по всем тикам. Может, так как параметров не много, и не займет много времени.
Не утверждаю что это что-то такое эдакое. Просто один из вариантов, опять же с риском....

Мысль - как избежать (компенсировать) убыточные сделки периодически возвращается. Все что торгуется без стопов, рано или поздно чревато (особенно при локировании).
Родилась идея - ставить стопы, но в случае убытка в следующей сделке попробовать компенсировать предыдущий убыток, за счет увеличения объема, плюс заработать.
Конечно тоже не безгрешно, в случае большого количества стопов следующих один за другим. Ва Банк, на мой взгляд, наиболее подходящий - наименьшая вероятность
последовательных стопов. Так как тестере МТ4 недельные...

Закралась небольшая техническая ошибка в предыдущем варианте. Выпустил из вида, что при выборе типа последнего ордера нужно учитывать только рыночные ордера, отложенные же игнорировать. Исправил. Но так как все равно сливной вариант (советую брать более продолжительный период при тестировании), ввел еще в параметры коэффициент объема, чтобы уменьшить риски. Дерзайте....

Когда тестировал выше выложенный советник, родилась мысль - после закрытия по стопу, не открывать рыночный ордер, а выставлять отложки в обе стороны с увеличенным лотом. Сегодня поутру, под настроение, воплотил в жизнь. Суть следующая. Начало как и в первом варианте. Если закрываемся по ТП, без изменений. Если же закрываемся по СЛ, то на хай/лоу предыдущей свечи выставляются отложки с увеличенным лотом. В этом варианте начало торговли лучше выставить где-то 0:12-0:17 (дабы улеглись спреды). Не забываем - это время вашего терминала! Окончание через минут 7, достаточно. Дальше можно выключать компьютер....

Сегодня вечером попробывал прогнать в тестере. Не советую. Пока болтанка, все довольно хорошо, но при устойчивом тренде (конец 14 года) слив. Стратегия построена на авось. А у авось результат известен. так что мой первоначальный скепсис подтвердился.

Поступила претензия, что советники не работают. У меня в тестере самый первый (YouNeverKnow) работал. Особо не вникал и не гонял в тестере, но код, все же, решил не много переделать - упростить и сделать более функциональным. Исправленный вариант (YouNeverKnow) проверил, в тестере, все работает. Остальные не стал, они похожи, да и работу с кнопкой в тестере не проверишь, только на демо.
Почему может не работать - внимательно относитесь к объемам при тестировании. В вашем терминале может быть минимальный объем 0.1, а вы ставите 0.01, естественно работать не будет. В новом варианте, так как стратегия рассчитана на Д1, поставил ограничение по периоду. Так что в тестере, или демо, период должен быть Д1. Кнопочный вариант в тестере работать не будет, только на демо (реале) - тестер кнопку "не видит". Время начала торговли ставьте кому какое удобно, думаю не принципиально. Окончание - хватит пару секунд, но 7-12 минут с головой. Кажется все....