Logo

Вход

Войти с помощью соц. сетей
Пока нет объявлений.
Эта тема закрыта.
X
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
  • #1 Свернуть

    Новичок 3.0. Сравним?

    Вышла новая версия аналитической платформы
    Новичок-Т v.3.05
    Демо-версия специально заточена для новичков трейдеров
    Можно скачать совершенно задаром и без рекламы сторонних ресурсов (это для модераторов )
    https://1drv.ms/f/s!At0-WFUY-tf8aHtVbVyLefwnGyw

    - Сомневаетесь какую стратегию выбрать?
    - Вам кажутся бессмысленным лесом невнятные индексы?
    - Надоели танцы с бубном вокрук "первой волны против тренда"?
    - Вы давно подозреваете, что Вам просто морочат голову играя в рулетку?
    - Вы наконец поняли, что анализ разработанный почти век назад для "ручной" биржи с телефонной связью может не совсем отражать нынешнюю ситуацию на

    роботизированном до предела рынке и требует постоянной коррекции?
    - Дошло, что с ботами может справиться только искусственный интеллект?

    Тогда Вы попали правильно

    В аналитической платформе Новичок-Т, несмотря на название

    Используемый метод позволяет избежать принципиальных ограничений традиционного технического анализа. Он основан не столько на эмпирических выводах

    сколько на фундаментальных законах теории систем и по мере роста числа участников рынка точность его только возрастает из-за снижения масштаба

    влияния отдельных непредсказуемых факторов.
    Принцип анализа можно назвать теоретически обоснованным существенно усовершенствованным методом волнового моделирования с автоматическим

    обучением, подбором оптимальных параметров и тренировкой программы на исторических данных. Текущий прогноз программа выдает после проверки

    адекватности модели и получения адекватного прогноза в ближайшем прошлом
    Вместо абастрактных индикаторов - наглядность, детальность и конкретность прогноза в графическом виде протекания курса на заданный период. Для тех

    кому непонятны графики выдается конкретное значение максимума и минимума курса на прогнозируемый период.

    Возможен прогноз по данным любой периодичности, 5-и, 10-и, 30-и, 60-и минутным, суточным и далее. Период и длина прогноза установливается

    пользователем

    Анализ и прогноз рынка возможен по любым инструментам - валютные курсы, курсы акций, товаров и т.п. Вплоть до прогноза погоды

    Анализ и прогноз можно проверить на исторических данных, на них же отработать оптимальную стратегию дающую максимум прибыли.
    Всё это там

    https://1drv.ms/f/s!At0-WFUY-tf8aHtVbVyLefwnGyw


    А что же на практике?

    Хороший вопрос. В теории у всех систем замечательные возможности, но вот только количество удачных игроков почему то не растёт так быстро как

    плодятся новые системы.

    Не проходят они проверку практикой, хоть лопни. А практика, как говорил классик, самый что ни на есть критерий истины.

    Итак. Тестирование на самых реальных торгах через самую реальную платформу (не секрет какую, но не все любят рекламу) дало следующие результаты:




    В начале недели, после перерыва в торгах на выходные еще не было достаточной информации для анализа на короткие периоды поэтому первые ставки были

    сделаны основываясь на 24-дневном прогнозе полученном по суточным интервалам.

    Текущий результат за неделю в целом неплохой.

    Ставки по более коротким тикам начались со вторника, когда для анализа набралось достаточно 15-минутных интервалов (5-и и 10-и минутные пока не

    проверялись).

    Первой стратегией была стратегия новичка "поставил и забыл". Собственно программа-советник Новичок и предназначена для начинающих поэтому покупать

    или продавать и ограничение прибыли устанавливалось без вовлечения какой-либо дополнительной информации. Первый результат был не слишком удачный.

    Ставка делалась на USD/RUB и хотя результат был спрогнозирован верно, волантильность в процессе была настолько высокой, что пересеккла ограничение

    убытков и сделка закрылась. Похожая ситуация произошла с XAU/USD и XAG/USD. На 15-минутках обнаружить систему из-за больших скачков система

    практически не может. Требуется долгая предварительная подстройка.

    В последующие попытки стратегия дополнена уточнением прогноза через разные интервалы времении при необходимости сдвижкой ограничителей прибыли и

    убытков.

    Ставки производились на более-менее стабильные GBP/USD, USD/CHF, EUR/JPY. Результат оказался гораздо лучше. Прибыль - правая колонка. Если с

    минусом - убыток.Убытки на USD/JPY относятся скорее к категории "не успел" поскольку оставил открытую сделку на ночь без контроля.



    Затем были проверены "слабые" валюты. EUR/MXN, USD/MXN, AUD/CAD и CAD/JPY. Здесь так же система себя в целом оправдала и сессии закончились

    суммарной прибылью. Сделка AUD/CAD до выходных не закрылась.




    Итог?
    На заданный вопрос скорее ответ Да чем нет. Во всяком случае вероятность правильного прогноза становится не 100%, но повышается настолько что...

    Впереди расширенные проверки
  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Свернуть

    Следующая неделя выдалась праздничной и площадка Forexite практически не работала.
    Успела закрыться (весьма удачно и соответественно прогнозу) сделка по USD/CHF на суточных интервалах.

    Ну и заодно, поскольку для анализа годились только короткие тики, были повторно, с учётом предыдущего опыта проверены прогнозы по металлам. На 10-минутках и то и другое (XAU и XAG) дало быструю прибыль.





    Впереди, после праздников самое любопытное. Фишка программы. Проверка на обучаемость.
    Кстати новая версия 3.5
    https://1drv.ms/u/s!At0-WFUY-tf8b1nw5hlJ4uyhdX4

    Ну и место где всегда можно узнать про обновления
    forecseen.wixsite.com/help
     

    Комментарий

    • #3 Свернуть

      Результаты за прошлую неделю. Начала на обоих счетах 1000$, далее ставки по прогнозу системы. На дневных тиках получается вроде неплохо и главное, что по мере обучения системы прибыль растёт.
      С более короткими тиками слождее. Выбиться из 5%-10% прибыли в неделю пока не удаётся. Относительно много уходит на спрэд, а прибыли небольшая. Но, думаю еще подучится и посмотрим
         
      Последний раз редактировалось villi311; 13.06.2018, 06:40.

      Комментарий

      • #4 Свернуть

        Немного о стратегиях и версии 8.0

        Для того чтобы не искать по графикам минимум и максимум на прогнозируемый интервал и облегчить принятие решений в версии Forec 8.0 выходные данные дополнены таблицей с предложением продавать (sell), покупать (buy) или подождать (wait) с рекомендуемыми значениями для ограничений прибыли (LIMIT) и потерь (STOP).

        Для каждого из ограничений имеется 8 различных стратегий в которых величина ограничения определяется либо из ожидаемого предельного максимума (максимального из трех прогнозов - стратегия оптимиста) либо из расчетной предельной величины по анализу курсов закрытия, расчетной величины по анализу курсов максимума, из осторожного максимума (минимального из трех прогнозов), осредненного по трём прогнозам, фиксированного значения и из двух вариантов учитывающих волантильность рынка в предшествующие даты по разным методикам оценки - осреднённая и максимальная за период.
        Для предложения Sell вместо максимумов анализируются соответствующие минимумы.
        Направление сделки берется одно для всех стратегий. Ограничения LIMIT и STOP являются независимыми, т.е. их можно выставлять взяв из разных стратегий.
        Таким образом для каждой сделки существует 64 варианта установки ограничений.
        К примеру стратегия 2-4 будет стратегией с ограничением прибыли по #2 и ограничением убытков по #4, а стратегия 6-3 будет стратегией с ограничением прибыли по #6 и ограничением убытков по #3
        Результативность этих стратегий оценивалась на интервале от 03.2013г до 07.2018г с периодами сделок 20мин, 60мин, 4 часа и 24 часа.
        На базе данных котировок за пятилетний срок моделировалась работа торгового робота делающего регулярную ставку в соответствии с советом программы по одной из 64 стратегий. Ставки упрощенно предполагались независимыми, т.е. покупка в последующий после продажи период не закрывала (дополняла) предыдущую сделку, а начинала новую.
        Закрытие производилось либо после достижения заданного ограничения (STOP с фиксацией убытка или LIMIT с фиксацией прибыли) либо по выходу за фиксированный заданный интервал времени (здесь 24 периода).
        По выходе за интервал времени без достижения установленного предела фиксировался убыток либо прибыль в зависимости от текущего курса и курса сделки. Прибыль биржи бралась по принципу Forexite, т.е. 0.05% от суммы сделки.
        Прибыль либо убыток по каждой сделке суммировались за весь моделируемый интервал с 2013 по 2018гг.
        Результаты работы этих "виртуальных роботов" представлен далее на графиках.
        По оси абсцисс время работы, по оси ординат прибыль в текущий момент времени. Каждая линия показывает результат по одной из стратегий, причём для облегчения восприятия на одной странице даны стратегии с единым ограничением прибыли и разными ограничениями по убыткам, например на следующем листе показаны результаты по стратегиям 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 и 6-6 по сделкам с периодом 24часа и валютной парой GBP/USD.


        По оси ординат текущая прибыль на вложенную единицу валюты с плечом сделки 1:1.
        Иными словами, при оптимальной стратегии 6-6 полученное значение около 7.1 за 5 лет на каждый вложенный доллар с плечом 1:1 означает прибыль около 7.1 доллара.
        При сделках с плечом 10:1 прибыль составит 71 доллар. Какое плечо допустимо вообще при разных стратегиях (биржи допускают и 100:1) можно определить проанализировав убыточные участки. Так для стратегии 6-6 максимальный убыток имел место в районе июня 2015г (06.2015) и составлял примерно 0.3, что означает при плече большем 3:1 полную потерю средств если начало торговли случайно придётся на этот момент. Следовательно, для безопасной торговли максимально возможное плечо при такой стратегии не должно превышать 2:1 и тогда прибыль за 5 лет составит 14 долларов на вложенный 1 доллар.


        Остальные стратегии по ограничениям убытков дают худший результат и стоит отметить, что стратегия 6 по ограничению прибыли показала себя наилучшей при данных настройках программы и 24-часовом периоде сделок с валютной парой GBP/USD.
        Использование более коротких сделок несколько меняет картину.
        Так для сделок с периодом 4 часа прибыльными остаются только стратегии 6-3 и 6-6, но величина прибыли за 5 лет достигает 12.5 долларов на доллар с плечом 1:1. Плечо 2:1 здесь уже рискованно т.к. имеется участок убытков с величиной падения 0.55.
        Допустимо и безопасно, например плечо 1.5:1



        Для сделок с часовыми периодами тенденция сохраняется. Прибыль за 5 лет достигает 23 долларов на доллар с плечом 1:1, но прибыльны только стратегии 6-3 и 6-1



        Еще раз стоит напомнить, что рассматриваются "стратегии роботов" не использующих дополнительной информации. Если взглянуть "человеческим" взглядом то можно заметить, что убыточные участки группируются вокруг праздничных дней, когда в информации для анализа имеются большие пробелы.
        Исключив эти участки или творчески снизив-повысив плечо в зависимости от дополнительного анализа, можно повысить прибыль.
        С другой стороны "человеческая" работа не способна делать ставки с заданной регулярностью и суммарная прибыль будет меньше. Как впрочем и убыток.


        По валютной паре EU/USD на 24-часовых периодах получены близкие результаты (см.рис.) с похожими величинами прибыли, но интересными участками преимущества стратегий 6-2, 6-4 и 6-5,
        а так же "убыточным" участком в конце весны 2015. Можно заняться политэкономическим анализом этого периода и найти причину.



        Наличие в программе большого количества настроек анализа позволяет провести тонкую оптимизацию стратегий для конкретных периодов, дат и валютных пар, так включение 20% добавки анализа дифференциальной составляющей сразу улучшает
        показатели стратегии 6-3, но ...это уже другие истории
           

        Комментарий

        • #5 Свернуть

          Другие истории
          Начиная с версии 8.9 количество тестируемых стратегий увеличилось в 3 раза и составило 192 штуки.
          К 8-и независимым вариантам ограничений по убыткам (Stop) и 8-и по прибыли Limit комбинируемым во всех сочетаниях добавлены два варианта закрытия-открытия сделок.
          До сих пор все стратегии предполагали единый принцип так называемых блокированных сделок. Т.е. в зависимости от совета Новичка производилась покупка/продажа, выставлялись ограничения и срок сделки. Если достигались ограничения то сделка закрывалась по достигнутому ограничению. Если нет то по текущему курсу в конце срока. Последующие сделки не влияли на предыдущие, т.е. все сделки блокировались и не менялись до закрытия.
          Две новые стратегии рассматривают варианты неблокированных сделок. Такие сделки гораздо чаще используются в торговле поскольку обеспечивают динамичное управление, но настолько ли они лучше?
          В новых двух стратегиях история исследуется на основе таких неблокированных сделок. Каждая последующая сделка изменяет общее состояние счёта, количество проданной или купленной валюты в зависимости от направления предыдущей сделки, наличия на счёте и текущего совета программы.
          Самый простой случай когда сделка еще не заключена, но программа советует покупать или продавать. Тогда просто заключается единичная сделка (покупается или продаётся единица валюты) и устанавливаются границы прибыли и убытков.

          Если сделка уже заключена ранее и за текущий период (Tick) достигнуты границы, сделка закрывается с фиксацией прибыли или убытка.
          Если сделка еще не закрылась и программа советует ждать – сделка не меняется.
          Если программа советует новую сделку когда старая еще не закрыта то:
          В случае совпадения направления нового совета со старой сделкой, т.е. например если предыдущей была покупка и предлагается снова покупка то первая из новых стратегий оставляет купленную сумму неизменной, но меняются ограничения stop-limit в соответствии с новым, уточненным советом. Вторая из новых стратегий производит дополнительную покупку по текущему курсу увеличивая общее количество купленного актива. Ограничения stop-limit также заменяются на новые.
          Аналогично в случае совета продавать при наличии уже проданного актива.
          Если совет противоположен уже заключенной сделке то по первой стратегии сделка закрывается по текущему курсу, а по второй стратегии сделка реверсируется по текущему курсу на 2 единицы.
          Прогон на сделках с суточным периодом, на протяжении 5-лет предварительно показал, что суммарная прибыль по оптимальной стратегии уменьшилась примерно в 2 раза, но и колебания прибыль-убыток стали гораздо меньше, что позволяет делать ставки с большим плечом.
          Полный баланс для всех случаев пока не готов, поскольку для каждой метастратегии существует своя подстратегия и оптимальная настройка. А это требует некоторого времени
             

          Комментарий

          • #6 Свернуть

            Небольшая помощь тем, кто совсем не любит графики.
            Режим "nograph" выдаёт только советы что делать (покупать, продавать, ждать) и по установке предела прибыли и ограничения убытков по любой из 64 стратегий
               

            Комментарий

            • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
            • #7 Свернуть

              Самый главный плюс и немного о версии 9-х
              Чем же всё-таки данный Советник отличается от десятков (сотен, тысяч?) уже существующих на рынке? В чём его главное преимущество?
              Придётся повториться. Если остальные советники просто дают совет на основе заложенного алгоритма или не дают совета, а предоставляют (мало)внятную информацию
              о волне-N, уровне сопротивления и т.п. то данный Советник не только выдаёт чёткий и понятный прогноз, но и учится!
              Причём уровней обучения несколько.
              Чтобы понять и оценить придётся немного углубиться.
              Всем известны основные способы обработки информации с целью формирования прогноза. Дедукция, индукция, анализ, синтез. Желающие могут
              сбегать в википедию для подробностей.
              В основе работы данного Советника лежит принцип моделирования.
              Создаётся математическая модель максимально отвечающая поведению рынка в части выбранных показателей за прошедший период и затем определяются эти показатели в недалёком будущем.
              И опять же возникает главный вопрос - насколько верен прогноз?
              Понятно, что ответ на него можно тоже только спрогнозировать.
              На основе чего?
              Первое это базовые принципы моделирования. Но тут ничего особо нового. То, что рынок подчиняется набору периодических (волновых) колебаний плюс некие шумы
              (или тоже колебания, но неопределенные) более менее известно давно.
              Про волны Эллиота не слышал только совсем ленивый. Итак с базой понятно. Это совокупность затухающих периодических процессов с некими, пока неизвестными параметрами.
              (Кстати Эллиот когда-то подобрал один набор эмпирически, но...мир меняется)
              Подбирать эмпирически новые коэффициенты ...можно и Советник это позволяет, вот только стоит ли?
              Если он умеет это делать сам.
              Итак, уровень первый. Построение модели мира.
              На самом простом, первом уровне подбирается такая модель, которая при минимальном наборе колебательных составляющих отражает изучаемый (прошлый) интервал
              максимально точно. Математику опустим. Т.е. находятся существующие волны, их периоды и коэффициенты затухания.
              Когда находится модель максимально отражающая прошлое, она просто экстраполируется вперед, на заданный интервал.
              В общем случае даже на одном наборе данных можно построить множество моделей дающих несколько разные прогнозы, но важно то, что даже на этом этапе уже получается вероятность верного
              предсказания выше 50%.
              Для примера прогноз первого уровня по курсу Газпрома на 24 дня по дневным тикам на базе истории предыдущих 4 месяцев.. До пересечения жёлтых линий (отметка "0" на шкале) - исторические данные, далее прогноз. Фактические данные красной и синими линиями



              Пусть не намного (конкретно будет зависеть от многих факторов), но выше и теоретически данный подход может начать приносить прибыль.
              Вернее мог бы теоретически если бы не одно "но". Прибыль была бы гарантирована при отсутствии спрэда и комиссионных. А они есть и небольшое превышение вероятности прогноза над 50% уже ничего не гарантирует.
              Как повысить вероятность?
              Очевидно, что из множества моделей выбрать наиболее адекватные. Но как?
              Обучая систему делать подобный выбор.
              Уровень второй. Простое обучение. Ну, точнее имеется два варианта, но один из них промежуточный между 1 и 2 уровнями.
              Режим обучения включается отметкой "Forecast training"

              Dial2.jpg
              Принцип тоже прост. На отрезке ближайшей истории берется отрезок для построения модели первого уровня и следующий за ним участок для проверки правильности прогноза по этой модели.
              Советник строит модель, делает прогноз, сравнивает его с фактическим результатом, корректирует модель, делает новый прогноз, снова сравнивает с фактическими данными (теми же) и так до тех пор
              пока прогноз не перестанет улучшаться. Тогда полученная модель считается натренированной и по ней уже делается прогноз с использованием полного набора последних данных.
              Результат промежуточного обучения
              T.jpg

              Результат полного обучение второго уровня

              FT.jpg

              При построении модели первого уровня без обучения прогноз (данные после жёлтой вертикальной линии) показывает постепенный рост до 160 руб/акцию.
              Модели второго уровня дают несколько иной результат
              Промежуточный вариант показывает сначала спад до 145 руб/ак, затем некоторые колебания и рост до 165
              Вариант с полной тренировкой второго уровня прогнозирует падение до 146 и рост до 160
              Если взглянуть на фактические данные (синии и красная линия за отметкой "0" и жёлтыми границами), которых Советник не знал,

              GazpIsx.jpg

              то довольно ожидаемо лучший прогноз дало полная тренировка второго уровня и оптимальной была бы стратегия 12 или 22. Об этом чуть позже.
              Эти прогнозы, если быть точным, делались на основе настроек по умолчанию, на для каждого типа активов эти настройки можно оптимизировать.



              Подобное обучение, разумеется дальше повышает вероятность хорошего прогноза, но имеет большой недостаток.
              В случае условно случайного всплеска в области данных используемых для построения модели или её обучения, прогноз на последующие периоды будет существенно искажен (*) поскольку неизвестно как часто этот всплеск
              повторялся ранее и будет повторяться в дальнейшем.
              (*) Прим. Если говорить точнее то даже в модели 1-го уровня есть механизм компенсации сильных единичных воздействий и шумовых эффектов через задание соотношения дифференциальной и интегральной составляюшей, но он тоже требует полуэмпирического задания.
              Третий уровень. Непрерывное тотальное обучение. Если на втором уровне при обучении берётся один,ближайший участок истории (котировок) для построения модели и примыкающий к нему для оценки верности прогноза,
              то для третьего уровня обучение ведётся на большом участке истории, причём если на втором уровне критерием "обученности" служит отклонение (среднеарифметическое, квадратичное или мин-макс) прогноза от реальности то на третьем
              уровне критерием оптимальности служит прибыль полученная за выбранный длительный период времени и эта прибыль будет зависеть не только от разницы между прогнозом и фактом, но и от выбранной стратегии поведения на рынке при заданных
              уровнях спрэда и предполагаемых комиссионных(окошки Tax rate и Margin). Например если второму уровню обучения важна только погрешность прогноза независимо от прогнозируемого изменения курса то для стратегии по прибыли может оказаться интересней верно прогнозировать редкие, но резкие изменения курса и игнорировать погрешности "мелочных" прогнозов (уровень игнорирования в окошке SkipLevel).


              На третьем уровне обучения подбираются практически все значимые для работы Советника параметры.

              Dial1.jpg
              Кнопкой "1D SF refining" включается режим обучения и производится поиск оптимума для коэффициентов стратегий S1-S3 (уровни Stop-Limit), границы действий "SkipLevel", соотношения интегральной и дифференциальной составляющих "diff add", доверительного интервала прогноза тренда "ConfInt" и коэффициента затухания "Damping".
              Дополнительно через FS Control включаются (с возможностью индивидуального отключения параметров) в поиск диапазон для построения модели ProbeLen, длина прогноза Nprog, максимальная частота волны maxran.
              Процесс глобального поиска, конечно длительный, практически совершенствовать можно бесконечно, но полученные коэффициенты можно использовать в любой промежуточный момент постоянно повышая вероятность верного прогноза и ожидаемую прибыль.


              А есть ли в этом смысл? Или лучше не ждать обучения, а потихоньку, понемногу, используя уже полученную вероятность?
              Тем более, что показанные выше графики демонстрируют возможность достаточно уверенно обретать свою, в общем то немалую прибыль даже для необученной системы.
              Но всегда есть какое-то "но".
               

              Комментарий

              Сейчас онлайн

              working...
              X