Logo

Вход

Войти с помощью соц. сетей
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
ТОП СООБЩЕНИЙ
03.03.2017, 11:41
Лучший ответ
Выплачено: 780 RUB
Вот какой велосипед изобрёл

1. Допускаем, что общая просадка по 5 роботам не более 10% от депо $10000
2. Разрешаем каждому из роботов использовать в торговле по $2000 (его личный депозит) и каждый робот может допустить просадку в пределах 10% от $2000
3. ММ - риск на сделку вычисляется в процентах от депозита с учётом размера стоп-лосса (объём сделки обратно пропорционален размеру стоп-лосса, то есть больше стоп-лосс, значит меньше объём сделки)
4. Вводим коэффициент для тестирования: отношение прибыли к максимальной просадке (цель - получить более гладкую кривую эквити).
5. Подбираем размер риска каждого робота на сделку в % в зависимости от пункта 4.
6. По результатам тестов выбираем настройки каждого робота.

Нормально?
26.03.2017, 22:35
Лучший ответ
Выплачено: 6052 RUB
Сообщение от kofesutra Посмотреть сообщение
Нормально?
MQL код:
Print("Баланс счета = ",AccountBalance());

Как бы не долго сообразить что и как сделать при такой просадке для одного советника.
Как сделать так, что бы подумать над всеми ордерами и дать каждому свой депозит ?
MQL код:
OrdersHistoryTotal(); // спешит на помощь
// retrieving info from trade history
int i,accTotal=OrdersHistoryTotal();
for(i=0;i<accTotal;i++)
{
//---- check selection result
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)==fals e)
{
Print("Ошибка при доступе к исторической базе (",GetLastError(),")");
break;
Print("Profit for the order 10 ",OrderProfit());
}
// работа с ордером ...
}



Дальше не долго подсчитать при этой функции при помощи сложения профита
MQL код:
OrderProfit();
ну и дальше по фантазии
09.04.2017, 16:33
Лучший ответ
Выплачено: 69915 RUB
Сообщение от kofesutra Посмотреть сообщение
Вот какой велосипед изобрёл

1. Допускаем, что общая просадка по 5 роботам не более 10% от депо $10000
2. Разрешаем каждому из роботов использовать в торговле по $2000 (его личный депозит) и каждый робот может допустить просадку в пределах 10% от $2000
3. ММ - риск на сделку вычисляется в процентах от депозита с учётом размера стоп-лосса (объём сделки обратно пропорционален размеру стоп-лосса, то есть больше стоп-лосс, значит меньше объём сделки)
4. Вводим коэффициент для тестирования: отношение прибыли к максимальной просадке (цель - получить более гладкую кривую эквити).
5. Подбираем размер риска каждого робота на сделку в % в зависимости от пункта 4.
6. По результатам тестов выбираем настройки каждого робота.

Нормально?
Я может не совсем понял но второй пункт, я бы слегка подправил, при депо 10000 и риске в 10% на депо, разделив депозит на 5 советников, логично было бы и риск разделить на 5 советников, таким образом получив 2% риска на советник. Но это упрощенный вариант.
При условии, что есть история, а даже если её и нет, можно проанализировать, посчитать, пересчитывать постоянно, прибыльность каждого советника и пересчитать его долю риска.
Делать это можно шестым советником, который только и делает, то что считает эти доли и пишет их в глобальные пременные, которые читаюл советники и работают с ордерами из расчёта этих рисков.
  • #1 Свернуть

    Как поделить депо на роботов?

    Здравствуйте все!

    Возник такой вопрос: как вы делите риски между несколькими роботами, торгующими на одном счёте?
    Например, общий риск 10% от депо делится на всех поровну. То есть на пять (условно) роботов по 2 %. Но ведь у разных роботов-инструментов различаются доходности-просадки. С ними надо что-то делать?
    Или каждому роботу придаётся условный "коэффициент стабильности" (в зависимости от просадки, например) и риск делится с учётом коэффициента?
    Или другой принцип?
  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Свернуть

    Вот какой велосипед изобрёл

    1. Допускаем, что общая просадка по 5 роботам не более 10% от депо $10000
    2. Разрешаем каждому из роботов использовать в торговле по $2000 (его личный депозит) и каждый робот может допустить просадку в пределах 10% от $2000
    3. ММ - риск на сделку вычисляется в процентах от депозита с учётом размера стоп-лосса (объём сделки обратно пропорционален размеру стоп-лосса, то есть больше стоп-лосс, значит меньше объём сделки)
    4. Вводим коэффициент для тестирования: отношение прибыли к максимальной просадке (цель - получить более гладкую кривую эквити).
    5. Подбираем размер риска каждого робота на сделку в % в зависимости от пункта 4.
    6. По результатам тестов выбираем настройки каждого робота.

    Нормально?

    Комментарий

    • #3 Свернуть

      Сообщение от kofesutra Посмотреть сообщение
      Нормально?
      MQL код:
      Print("Баланс счета = ",AccountBalance());

      Как бы не долго сообразить что и как сделать при такой просадке для одного советника.
      Как сделать так, что бы подумать над всеми ордерами и дать каждому свой депозит ?
      MQL код:
      OrdersHistoryTotal(); // спешит на помощь
      // retrieving info from trade history
      int i,accTotal=OrdersHistoryTotal();
      for(i=0;i<accTotal;i++)
      {
      //---- check selection result
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)==fals e)
      {
      Print("Ошибка при доступе к исторической базе (",GetLastError(),")");
      break;
      Print("Profit for the order 10 ",OrderProfit());
      }
      // работа с ордером ...
      }



      Дальше не долго подсчитать при этой функции при помощи сложения профита
      MQL код:
      OrderProfit();
      ну и дальше по фантазии
      Skype axe-441

      Комментарий

      • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
      • #4 Свернуть

        Сообщение от kofesutra Посмотреть сообщение
        Вот какой велосипед изобрёл

        1. Допускаем, что общая просадка по 5 роботам не более 10% от депо $10000
        2. Разрешаем каждому из роботов использовать в торговле по $2000 (его личный депозит) и каждый робот может допустить просадку в пределах 10% от $2000
        3. ММ - риск на сделку вычисляется в процентах от депозита с учётом размера стоп-лосса (объём сделки обратно пропорционален размеру стоп-лосса, то есть больше стоп-лосс, значит меньше объём сделки)
        4. Вводим коэффициент для тестирования: отношение прибыли к максимальной просадке (цель - получить более гладкую кривую эквити).
        5. Подбираем размер риска каждого робота на сделку в % в зависимости от пункта 4.
        6. По результатам тестов выбираем настройки каждого робота.

        Нормально?
        Я может не совсем понял но второй пункт, я бы слегка подправил, при депо 10000 и риске в 10% на депо, разделив депозит на 5 советников, логично было бы и риск разделить на 5 советников, таким образом получив 2% риска на советник. Но это упрощенный вариант.
        При условии, что есть история, а даже если её и нет, можно проанализировать, посчитать, пересчитывать постоянно, прибыльность каждого советника и пересчитать его долю риска.
        Делать это можно шестым советником, который только и делает, то что считает эти доли и пишет их в глобальные пременные, которые читаюл советники и работают с ордерами из расчёта этих рисков.

        Комментарий

        X