Logo

Вход

Войти с помощью соц. сетей
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
ТОП СООБЩЕНИЙ
09.06.2014, 17:05
Лучший ответ
Сообщение от Godgift Посмотреть сообщение
Здравствуйте уважаемые форумчане, программисты
Скажите пожалуйста возможно кто-то сталкивался, или способен реализовать
Предположим что есть АТС, есть ли возможность написать программу которая вычислит заложенную в него торговую стратегию, при условии что можно прогонять через любые тестеры неограниченное количество раз? грубо говоря интеллект программы методом отбора (отсеивания) будет предлагать сделки роботу до тех пор пока не вычислит параметры входа
спасибо!
Невозможно. По крайней мере средствами мкл4 мкл5.
Возможно только через расшаривание логов и статистики с тестера, с последующим парсом для анализа в си пободные программы.
Но... увы, если логика эксперта не индикаторная, или сами индикаторы вшиты в эксперт, все ето бесполезная и глупая затея.
09.06.2014, 17:29
Лучший ответ
Сообщение от mql4coder Посмотреть сообщение
Невозможно. По крайней мере средствами мкл4 мкл5.
Возможно только через расшаривание логов и статистики с тестера, с последующим парсом для анализа в си пободные программы.
Но... увы, если логика эксперта не индикаторная, или сами индикаторы вшиты в эксперт, все ето бесполезная и глупая затея.
Скажите, что имеется ввиду под индикаторной логикой? есть определенные параметры входа и примеры сделок где эти параметры отрабатывали, может можно кормить терминал собственными сгенерированными пачками котировок, в которых менять одно ключевое значение, потом по мере "была сделка или не была" отсеивать значение за значением?
09.06.2014, 17:42
Лучший ответ
Сообщение от Godgift Посмотреть сообщение
Скажите, что имеется ввиду под индикаторной логикой? есть определенные параметры входа и примеры сделок где эти параметры отрабатывали, может можно кормить терминал собственными сгенерированными пачками котировок, в которых менять одно ключевое значение, потом по мере "была сделка или не была" отсеивать значение за значением?
Индикаторнаялогика? Ну ето собственно логические выражения в которых прямую роль принимают те или иные индикаторы.
ВОт вы говорите "есть определенные параметры входа и примеры сделок". Боже. да им миллиарды миллиардов. Как и самих разнообразных индикаторов, которых вы даже может быть и не слышали не разу. Да и использовать их могут совершенно поразомну, то есть описывать различную логику отличающуюся от обыденной.
А если в эксперте вообще нет индикаторов? и он не сет? Если он математический? или исползует уникальные баровые формации.
Нет))) невозможно)
Ну а если уж и делать, то я не знаю сколько десятилетий вам придется учить языки программирования чтобы написать подобного рода нейросеть, где вы дастанете базу такую с примерами сделок и описанием всех индикаторов дабы учить нейросеть, и... я думаю вам понадобится парочка мощных серверов)))))
09.06.2014, 18:01
Лучший ответ
mql4coder, Большое спасибо за ваши ответы в этой теме


Сообщение от mql4coder Посмотреть сообщение
ВОт вы говорите "есть определенные параметры входа и примеры сделок". Боже. да им миллиарды миллиардов
Поясните что Вы имеете ввиду? я говорю о конкретных параметрах входа (алгоритм) заложенный в советник, если речь о диапазонах то их конечно может быть миллиард, но на практике значение либо в диапазоне либо вне его


Сообщение от mql4coder Посмотреть сообщение
Как и самих разнообразных индикаторов, которых вы даже может быть и не слышали не разу
Принцип работы всех программ (как я по примитиву себе это представляю) одинаков, есть определенный алгоритм, который программа применяет анализируя рынок, и при условии + совершает сделку, на самом деле нас интересует конкретный советник и принцип его работы


Сообщение от mql4coder Посмотреть сообщение
Если он математический? или исползует уникальные баровые формации.
Известно что советник совершает сделки по достаточно простому принципу (везде одинаковому) тоесть к примеру определяет тренд, силы сторон х у z + и совершает сделку
По поводу баровых формаций - ну ведь такая переменная тоже существует в каком то виде, и ничего не мешает нам изменить это значение в самодельной котировке, и скормив советнику котировку увидеть что новую сделку он не открывает?

Сообщение от mql4coder Посмотреть сообщение
Ну а если уж и делать, то я не знаю сколько десятилетий вам придется учить языки программирования чтобы написать подобного рода нейросеть
Скажите, а обязательно строить нейросеть? Если у нас есть все исходные данные (все параметры сделок на основании которых советник может входить в сделку), сам советник совершающий эти сделки всегда по одному и тому же принципу, и множество примеров самих сделок?
Ко мне пришла идея прямо сейчас, можно ли как то технически, взять допустим 100 ситуаций на рынке когда советник открывал сделку, и какимто образом их взаимоисключить, и опять же их прогнать через советника?
Из предыдущего Вашего ответа следует что я видимо не учел что самих параметров на основании которых можно войти в рынок, просто крайне много (притом речь не о вариациях по точкам входа, а самих диапазонов разных значений?)
09.06.2014, 18:29
Лучший ответ
Сообщение от Godgift Посмотреть сообщение
mql4coder, Большое спасибо за ваши ответы в этой теме



Поясните что Вы имеете ввиду? я говорю о конкретных параметрах входа (алгоритм) заложенный в советник, если речь о диапазонах то их конечно может быть миллиард, но на практике значение либо в диапазоне либо вне его



Принцип работы всех программ (как я по примитиву себе это представляю) одинаков, есть определенный алгоритм, который программа применяет анализируя рынок, и при условии + совершает сделку, на самом деле нас интересует конкретный советник и принцип его работы



Известно что советник совершает сделки по достаточно простому принципу (везде одинаковому) тоесть к примеру определяет тренд, силы сторон х у z + и совершает сделку
По поводу баровых формаций - ну ведь такая переменная тоже существует в каком то виде, и ничего не мешает нам изменить это значение в самодельной котировке, и скормив советнику котировку увидеть что новую сделку он не открывает?


Скажите, а обязательно строить нейросеть? Если у нас есть все исходные данные (все параметры сделок на основании которых советник может входить в сделку), сам советник совершающий эти сделки всегда по одному и тому же принципу, и множество примеров самих сделок?
Ко мне пришла идея прямо сейчас, можно ли как то технически, взять допустим 100 ситуаций на рынке когда советник открывал сделку, и какимто образом их взаимоисключить, и опять же их прогнать через советника?
Из предыдущего Вашего ответа следует что я видимо не учел что самих параметров на основании которых можно войти в рынок, просто крайне много (притом речь не о вариациях по точкам входа, а самих диапазонов разных значений?)
Данную задочку можно решить анализом моделей(патернов). Для начала нужен софт, который будет проводить анализ. У етого софта есть база данных которую он будет перебирать и сравнивать с результатами тестирования испутуемого советника.
База состоит из четырех строчек. индикатор - тип входа - цена открытия - цена закрытия
выгружаем отчет с тестера, который наша программа удачно запарсит, и начнем строчку за стройкой перибирать из бд и сравнивать со строчкой из статистики.
К примеру мы не знаем индикатор, но мы знаем цену открытия и цену закрытия сделки из статистики. Наша программка достает первую строчку из бд, и начинает сравнивать ее с каждой строчкой статистики. если модель схожа тоесть цена открытия и закрытия сделки примерно равна, оцениваем наш индикатор как случайность, если встретилась еще одна строчка, схожая с нашей из БД оцениваем наш индикатор как соввпадение, нашли еще одну, оцениваем как закономерность) и выставляем высший приорит нашему индикатору, равный кол-ву совпадений. И так далее мы перебираем всю БД и сравниваем со стастистикой. И индикатор с высшим приоритетом и будет являтся потенциально искомым ну и тип входа конечно(логика).
Чем обширней наша база данных тем точнее и достоверние вариант.
Нейросеть же в отличии от этой программы, которая при обширной базе данных в несколько тысяч миллиардов возможных комбинаций и индикаторов будет перебирать ее годами, нейросеть она способна учится, и встречая какую то конкретную мобель может выбирать наиболее оптимальные варианты для из базы данных для сравнения со стастикой.
Труд он всегда должен быть оправданным) Данный колосальный труд я считаю полностью бессмысленным) ИМХО конечно)

Ну ето все в кратсе и вскользь.Для общего ознакомления.
15.01.2015, 00:49
Лучший ответ
Вечер добрый, данную стратегию можно пробовать решить с помощью других язык(с++,шарп), конечно можно сделать на ассемблере(если вы конечно, шарите этот язык дьявало), а так продумайте определенную стратегию с возможность отвлетления, создав сложные циклы и подциклы.
Ну думаю, для этого надо знать хорошо язык и как минимум быть гением в математики и логики=)
А если напишите алгоритм, то реализовать не будет сильным трудом
  • #1 Свернуть

    Усовершенствование для тестера стратегий

    Здравствуйте уважаемые форумчане, программисты
    Скажите пожалуйста возможно кто-то сталкивался, или способен реализовать
    Предположим что есть АТС, есть ли возможность написать программу которая вычислит заложенную в него торговую стратегию, при условии что можно прогонять через любые тестеры неограниченное количество раз? грубо говоря интеллект программы методом отбора (отсеивания) будет предлагать сделки роботу до тех пор пока не вычислит параметры входа
    спасибо!
  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Свернуть

    Сообщение от Godgift Посмотреть сообщение
    Здравствуйте уважаемые форумчане, программисты
    Скажите пожалуйста возможно кто-то сталкивался, или способен реализовать
    Предположим что есть АТС, есть ли возможность написать программу которая вычислит заложенную в него торговую стратегию, при условии что можно прогонять через любые тестеры неограниченное количество раз? грубо говоря интеллект программы методом отбора (отсеивания) будет предлагать сделки роботу до тех пор пока не вычислит параметры входа
    спасибо!
    Невозможно. По крайней мере средствами мкл4 мкл5.
    Возможно только через расшаривание логов и статистики с тестера, с последующим парсом для анализа в си пободные программы.
    Но... увы, если логика эксперта не индикаторная, или сами индикаторы вшиты в эксперт, все ето бесполезная и глупая затея.
    --------------------------------------------------
    ~разрабатываю Софт под мт4 на заказ.~
    --------------------------------------------------

    Комментарий

    • #3 Свернуть

      Сообщение от mql4coder Посмотреть сообщение
      Невозможно. По крайней мере средствами мкл4 мкл5.
      Возможно только через расшаривание логов и статистики с тестера, с последующим парсом для анализа в си пободные программы.
      Но... увы, если логика эксперта не индикаторная, или сами индикаторы вшиты в эксперт, все ето бесполезная и глупая затея.
      Скажите, что имеется ввиду под индикаторной логикой? есть определенные параметры входа и примеры сделок где эти параметры отрабатывали, может можно кормить терминал собственными сгенерированными пачками котировок, в которых менять одно ключевое значение, потом по мере "была сделка или не была" отсеивать значение за значением?

      Комментарий

      • #4 Свернуть

        Сообщение от Godgift Посмотреть сообщение
        Скажите, что имеется ввиду под индикаторной логикой? есть определенные параметры входа и примеры сделок где эти параметры отрабатывали, может можно кормить терминал собственными сгенерированными пачками котировок, в которых менять одно ключевое значение, потом по мере "была сделка или не была" отсеивать значение за значением?
        Индикаторнаялогика? Ну ето собственно логические выражения в которых прямую роль принимают те или иные индикаторы.
        ВОт вы говорите "есть определенные параметры входа и примеры сделок". Боже. да им миллиарды миллиардов. Как и самих разнообразных индикаторов, которых вы даже может быть и не слышали не разу. Да и использовать их могут совершенно поразомну, то есть описывать различную логику отличающуюся от обыденной.
        А если в эксперте вообще нет индикаторов? и он не сет? Если он математический? или исползует уникальные баровые формации.
        Нет))) невозможно)
        Ну а если уж и делать, то я не знаю сколько десятилетий вам придется учить языки программирования чтобы написать подобного рода нейросеть, где вы дастанете базу такую с примерами сделок и описанием всех индикаторов дабы учить нейросеть, и... я думаю вам понадобится парочка мощных серверов)))))
        --------------------------------------------------
        ~разрабатываю Софт под мт4 на заказ.~
        --------------------------------------------------

        Комментарий

        • #5 Свернуть

          mql4coder, Большое спасибо за ваши ответы в этой теме


          Сообщение от mql4coder Посмотреть сообщение
          ВОт вы говорите "есть определенные параметры входа и примеры сделок". Боже. да им миллиарды миллиардов
          Поясните что Вы имеете ввиду? я говорю о конкретных параметрах входа (алгоритм) заложенный в советник, если речь о диапазонах то их конечно может быть миллиард, но на практике значение либо в диапазоне либо вне его


          Сообщение от mql4coder Посмотреть сообщение
          Как и самих разнообразных индикаторов, которых вы даже может быть и не слышали не разу
          Принцип работы всех программ (как я по примитиву себе это представляю) одинаков, есть определенный алгоритм, который программа применяет анализируя рынок, и при условии + совершает сделку, на самом деле нас интересует конкретный советник и принцип его работы


          Сообщение от mql4coder Посмотреть сообщение
          Если он математический? или исползует уникальные баровые формации.
          Известно что советник совершает сделки по достаточно простому принципу (везде одинаковому) тоесть к примеру определяет тренд, силы сторон х у z + и совершает сделку
          По поводу баровых формаций - ну ведь такая переменная тоже существует в каком то виде, и ничего не мешает нам изменить это значение в самодельной котировке, и скормив советнику котировку увидеть что новую сделку он не открывает?

          Сообщение от mql4coder Посмотреть сообщение
          Ну а если уж и делать, то я не знаю сколько десятилетий вам придется учить языки программирования чтобы написать подобного рода нейросеть
          Скажите, а обязательно строить нейросеть? Если у нас есть все исходные данные (все параметры сделок на основании которых советник может входить в сделку), сам советник совершающий эти сделки всегда по одному и тому же принципу, и множество примеров самих сделок?
          Ко мне пришла идея прямо сейчас, можно ли как то технически, взять допустим 100 ситуаций на рынке когда советник открывал сделку, и какимто образом их взаимоисключить, и опять же их прогнать через советника?
          Из предыдущего Вашего ответа следует что я видимо не учел что самих параметров на основании которых можно войти в рынок, просто крайне много (притом речь не о вариациях по точкам входа, а самих диапазонов разных значений?)

          Комментарий

          • #6 Свернуть

            Сообщение от Godgift Посмотреть сообщение
            mql4coder, Большое спасибо за ваши ответы в этой теме



            Поясните что Вы имеете ввиду? я говорю о конкретных параметрах входа (алгоритм) заложенный в советник, если речь о диапазонах то их конечно может быть миллиард, но на практике значение либо в диапазоне либо вне его



            Принцип работы всех программ (как я по примитиву себе это представляю) одинаков, есть определенный алгоритм, который программа применяет анализируя рынок, и при условии + совершает сделку, на самом деле нас интересует конкретный советник и принцип его работы



            Известно что советник совершает сделки по достаточно простому принципу (везде одинаковому) тоесть к примеру определяет тренд, силы сторон х у z + и совершает сделку
            По поводу баровых формаций - ну ведь такая переменная тоже существует в каком то виде, и ничего не мешает нам изменить это значение в самодельной котировке, и скормив советнику котировку увидеть что новую сделку он не открывает?


            Скажите, а обязательно строить нейросеть? Если у нас есть все исходные данные (все параметры сделок на основании которых советник может входить в сделку), сам советник совершающий эти сделки всегда по одному и тому же принципу, и множество примеров самих сделок?
            Ко мне пришла идея прямо сейчас, можно ли как то технически, взять допустим 100 ситуаций на рынке когда советник открывал сделку, и какимто образом их взаимоисключить, и опять же их прогнать через советника?
            Из предыдущего Вашего ответа следует что я видимо не учел что самих параметров на основании которых можно войти в рынок, просто крайне много (притом речь не о вариациях по точкам входа, а самих диапазонов разных значений?)
            Данную задочку можно решить анализом моделей(патернов). Для начала нужен софт, который будет проводить анализ. У етого софта есть база данных которую он будет перебирать и сравнивать с результатами тестирования испутуемого советника.
            База состоит из четырех строчек. индикатор - тип входа - цена открытия - цена закрытия
            выгружаем отчет с тестера, который наша программа удачно запарсит, и начнем строчку за стройкой перибирать из бд и сравнивать со строчкой из статистики.
            К примеру мы не знаем индикатор, но мы знаем цену открытия и цену закрытия сделки из статистики. Наша программка достает первую строчку из бд, и начинает сравнивать ее с каждой строчкой статистики. если модель схожа тоесть цена открытия и закрытия сделки примерно равна, оцениваем наш индикатор как случайность, если встретилась еще одна строчка, схожая с нашей из БД оцениваем наш индикатор как соввпадение, нашли еще одну, оцениваем как закономерность) и выставляем высший приорит нашему индикатору, равный кол-ву совпадений. И так далее мы перебираем всю БД и сравниваем со стастистикой. И индикатор с высшим приоритетом и будет являтся потенциально искомым ну и тип входа конечно(логика).
            Чем обширней наша база данных тем точнее и достоверние вариант.
            Нейросеть же в отличии от этой программы, которая при обширной базе данных в несколько тысяч миллиардов возможных комбинаций и индикаторов будет перебирать ее годами, нейросеть она способна учится, и встречая какую то конкретную мобель может выбирать наиболее оптимальные варианты для из базы данных для сравнения со стастикой.
            Труд он всегда должен быть оправданным) Данный колосальный труд я считаю полностью бессмысленным) ИМХО конечно)

            Ну ето все в кратсе и вскользь.Для общего ознакомления.
            --------------------------------------------------
            ~разрабатываю Софт под мт4 на заказ.~
            --------------------------------------------------

            Комментарий

            • #7 Свернуть

              Вечер добрый, данную стратегию можно пробовать решить с помощью других язык(с++,шарп), конечно можно сделать на ассемблере(если вы конечно, шарите этот язык дьявало), а так продумайте определенную стратегию с возможность отвлетления, создав сложные циклы и подциклы.
              Ну думаю, для этого надо знать хорошо язык и как минимум быть гением в математики и логики=)
              А если напишите алгоритм, то реализовать не будет сильным трудом

              Комментарий

              • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
              • #8 Свернуть

                Реализовать можно. Без нейронки никак или вашего компа надо на 20 или на 100 умножить. Нейросеть сокращает время перебора вариантов в разы. Это суть нейронки. Насчет логики правильно сказали " а к чему проверки будут привязаны" с чем вы хотите сравнивать логику. Есть смысл забыть про индикаторы и при открытии сделок смотреть на бары перед входом на разных таймах. И учитывать время. При тесте запоминать такую информацию. То возможно потом эти варианты между собой сверить и выделить более среднее значение для вашей стратегии. Но.. Но .. суть что это не факт что она будет работать в будущем. я набрасал только некоторый образ как можно реализовать . вариантов может быть несколько.

                Комментарий

                X