Logo

Вход

Войти с помощью соц. сетей
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
  • #1 Свернуть

    Hi-End кластерный индикатор FX Matrix для комплексного анализа динамики рынка

    Индикатор FX Matrix (c). Матрица рынка, так сказать. ))
    Моё изобретение. Ничего приближающегося к этому не встречал.

    Для фонды существует StockTouch (на планшетах), но там не определяется динамика.
    Похожая модель, только слишком примитивная, есть на Финвизе: finviz.com/forex_performance.ashx?v=12&o=ticker
    Там в виде таблицы можно несколько пар посмотреть, как процентное изменение, так и пипсы. Неудобна.
    Встречаются наработки в виде таблиц, где по осям X и Y расположены все пары, а в общих (колонки и столбца) ячейках находятся, как я понял, числовые результаты дивергенции. Заморочено, пестро, нагромождено и используется только один из выбранных периодов.
    Есть, конечно, ещё и кластерные индикаторы, но они не обходятся без сглаживания, что дает сильную задержку и низкую чувствительность. Однако многие их успешно применяют. По крайней мере, у хороших кластеров - очень высокий рейтинг среди индюков.

    У меня же - куда нагляднее и точнее. И реализовать несложно.
    На скрине - проект. Набросал в iPad (комп упакован и ожидает переезда).



    Еще ссылка на тот же скрин в лучшем качестве:
    https://drive.google.com/file/d/0B2N...it?usp=sharing

    Собственно описание.
    По 8 мажорам должно быть 8 таблиц. По 7 пар. Учитывая дубли в каждой таблице, всего пар 28.
    Все комбинации и все таймфреймы получаются. Плюс индексы видны, как по валюте за определенный период (левая колонка с цифрами), так и по каждой паре за определенный период (строки с названиями валют).
    Видна динамика, что куда идет, сколько времени идет, и ощутима вероятность дальнейшего движения пары (исходя из движения индексов и их устойчивости).
    Может обновляться ежесекундно или, например, ежеминутно. Поместится на одном экране. Рынок целиком. ))

    Это, наверное, будет лучший индикатор из всех существующих. Так как он позволяет одним взглядом оценивать всю конъюнктуру рынка, а также отслеживать её изменение во времени. Без постоянного переключения с инструмента на инструмент и с периода на период.
    В комбинации с сессиями, уровнями и новостями - фактически готовая, очень надежная (насколько это слово уместно на рынке) база для всевозможных стратегий.

    Принцип работы прост и понятен: в черной ячейке - анализируемая валюта, остальные 7 являются базовыми или котируемыми по отношению к ней. Т.е. всего таких таблиц, как эта, должно быть 8. Если анализируемая валюта является котируемой в какой-либо паре (столбце), расчеты по ней инвертируются (умножаются на -1), чтобы не было путаницы с определением роста/падения данной валюты, индекса целиком. Это важно помнить! Разумеется, такая пара помечается (чтобы не забыть))); на скрине этого нет, т.к. евро везде базовая.
    Минутки, история по всем парам не менее 28657 баров. Сравниваем текущий close с close за n периодов (левая колонка). Меньше - красный, больше - зеленый. Цифры (в ячейках блока) показывают пункты. Если в строке или в столбце отсутствует противоположный цвет - цифры белые (значит, особое внимание). Серые ячейки - это просто 0, на бОльших периодах их почти не будет. Левая колонка с цифрами - индекс валюты по периоду (по строке), итоговая строка - индекс пары по периоду (по столбцу в блоке). Индексы (цвет индексов) не учитывают пункты, только преимущество того или иного цвета в строке или столбце.
    Освоить очень легко. )

    Что еще. Блок, что с секундами (раз в секунду снимается показание close для всех 28 пар) записывается в буфер. Далее он анализируется так же, как и история.
    Тики не делал потому, что частота и время появления тиков у всех пар разные. Произойдет рассинхронизация по строкам в этом блоке. Также это лишняя нагрузка на проц, плюс в разные периоды 34 тика могут растягиваться на много минут, или сжиматься в несколько секунд. Тогда нижний блок перестанет соответствовать нижним строчкам того, что над ним (там уже минутные котировки). Поэтому решил, что анализировать движение раз в секунду разумнее.

    Да, буквы в крайней колонке слева обозначают периоды, которым приблизительно соответствует кол-во минутных свечек (вторая колонка). То есть, видим всё: от секунд до минуты, и от минуты до месяца (больший период не брал по понятным причинам: история, нагрузка, место на экране, медленное изменение). Если пара хорошо показывает себя за весь период, посмотреть раннюю историю всегда можно, отдельно открыв дневной график.

    Вроде всё.

    ---

    Я сам до компа и до Форекса нескоро доберусь, да и смогу его сделать только для MT4, долго и с большим трудом.

    Кто возьмется сделать мой FX Matrix?
    В принципе, в качестве ТЗ этот пост подходит.

    * Готов к обсуждению, только сейчас с планшета не очень удобно писать, буду отвечать по-возможности короче.
    1
    Да
    100.00%
    1
    Нет
    0.00%
    0
    Последний раз редактировалось Геннадий Попов; 27.11.2013, 03:17.
  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Свернуть

    +

    Число секунд можно увеличить до 55 (добавить одну строку сверху в блоке с секундами, который внизу), а минутки обновлять ежеминутно.
    Это даст:
    1) нечетное кол-во строк в блоке секунд (будет меньше серых ячеек в строке индекса, что под блоком);
    2) более надежный сигнал по первым минуткам - индикатор должен сравнивать close последней закрытой свечки с close всех периодов (с close минутной свечки за период n) плюс одна свеча, то есть как бы сдвиг на одну свечу (иначе на протяжение каждой новой минуты, вплоть до её закрытия, будут интервалы меньше заявленных - от одного тика, а не минуты, в момент открытия очередной свечи);
    3) из п. 2 следует, что появится большее соответствие верхней части блока секунд с нижней частью блока с минутками;
    4) гораздо меньшую нагрузку на проц: логично длинные интервалы проверять не с каждым тиком, а раз в минуту, тем более имея блок с секундами.
     
    Последний раз редактировалось Геннадий Попов; 27.11.2013, 14:06.

    Комментарий

    • #3 Свернуть

      +

      Что еще можно сделать для развития индикатора, повышения точности и юзабилити.

      1) Использовать градации (яркость или оттенок, а лучше насыщенность) красного и зеленого цветов, определяя степень выраженности тренда за период, по критериям:
      а) в пунктах относительно среднего значения в строке, всего получится по 7 вариантов красного и зеленого, плюс один серый;
      б) но гораздо лучше как отношение между close-close к high-low этого периода - чем ближе к единице (т.е. внутри тренда меньше флета), тем насыщенней цвет;
      в) и альтернатива - как произведение п. "б" на абсолютное значение в пунктах, и уже после этого сравнивать пары, как в п." а". Для наибольшей точности и лучшего баланса.
      Тогда от цифр вообще можно отказаться, и включать их опционально, чтобы не рябило в глазах, ведь и так ясно будет, какая из пар сильнее и ровнее идет.
      2) Определять индексы по сумме значений, а не по преимуществу одного цвета в строке или столбце. Так точнее.
      3) При расчете индекса присваивать вес каждой валюте (столбцу). Вводить поправочный коэффициент. Данные брать, например, из статистики ВВП по странам. Но здесь нужна осторожность. Вариант, что этого вообще не надо делать.
      4) Под каждую таблицу, под всю по данной валюте (напомню, всего получится 8 таблиц по 7 пар), добавить "бегущую строку" из тиков (каждый тик по каждой из пар - всё объединяется в одной строке, "ленте", бегущей справа налево, как на бирже). Сделать в виде гистограммы.
      5) Ну и, разумеется, звуковые сигналы при начинающемся групповом движении. При повышении частоты тиков, всех или в блоках (таблицах) по каждой из 8 валют.

      Всё это (или часть) можно реализовать как сразу, так и в следующей версии. Но лучше сразу.
         
      Последний раз редактировалось Геннадий Попов; 27.11.2013, 16:09.

      Комментарий

      • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
      • #4 Свернуть

        Матрица уровней

        В продолжение темы.

        Следующая идея, собственно, могла бы быть выведена в отдельный топик, но мне так проще контролировать.
        Самостоятельно FX Matrix дает лишь часть вероятности выигрыша. К нему требуются еще и анализ уровней поддержки/сопротивления, контроль над временем торговли (сессии), контроль над ожидаемыми новостями и ориентировка на основные фундаментальные события ("здесь" процентные ставки, а "там" погода и пр.). Форс-мажоры и шум в расчет не берем: от них мы защищены оптимальным в каждой сделке уровнем стопа (он не обязательно должен быть фиксированным или динамическим; тут по ситуации, основной аргумент в которой - исчерпавший себя импульс или тренд, преобладание факторов, например, времени в сделке, на факторами, позволившими нам эту сделку открыть). Что до выхода с рынка - как по мне, он наступает тогда, когда бы мы в сделку уже ни под каким предлогом не вошли.

        Ладно, это всё рассуждения.
        В чем идея: сделать такие же "матричные" уровни поддержки/сопротивления.

        Как это выглядит в моем понимании.
        1) Берем диапазон от хая до лоу за период n.
        2) Последовательно проверяем весь диапазон, каждое значение, пункт за пунктом, на предмет присутствия цены в тот или иной момент времени на протяжение периода n.
        3) Суммируем по каждому пункту (как бы горизонтальным линиям в чарте) все точки присутствия цены.
        5) Предварительно присвоив вес каждой точке: от меньшего до большего слева направо.
        Наглядно: рисуем график мягким карандашом на бумаге и размазываем рукой слева направо - справа получится градиент. На уровнях, где цена задерживалась, останется больше следа.
        А в чарте это может выглядеть как обычный вертикальный градиент фона под графиком: плотные области - значит, цена ранее в них чаще задерживалась, разреженные области - значит цена ранее через них проходила свободно.

        Почему области с переменной плотностью, а не строгие уровни? Во-первых, у каждого они свои и мы не можем знать наверняка, где скопились ордера. Мы можем только оценивать вероятность: чем плотнее градиент, тем она выше, и наоборот. Во-вторых, все ориентируются на разные таймфреймы: у одного внутри дня куча уровней, а у другого весь день - это просто одна свеча.

        Что дает такой подход? Оценку вероятности. Если тренд подходит к плотному участку - ждем, пока не вошли. Если тренд уходит от плотного участка - входим, пока не опоздали. И, если так хочется, ставим TP у следующего скопления цен.
        Похоже на работу с уровнями. Но это не то же самое, потому что мы, ориентируясь на свой таймфрейм, ранее забывали про других, чьи ориентировки и уровни складывались по их собственным соображениям.
        С градиентными уровнями, где нет четких границ, мы торгуем вероятность в большей степени, нежели с фиксированными. Это гибче.
        И еще, мы не всегда точно можем определить правильный уровень; так, на глазок, у хая и лоу какой-нибудь волны...

        Почему матрица? Очень просто.
        Ведь мы, зная текущее положение цены на градиенте, имеем цифру: плотность этого градиента в данной точке. И имеем ближайшие области, сверху и снизу, с другими плотностями. Значит, оцениваем в числах шанс на лонг и на шорт.
        А теперь возьмем все эти шансы по семи парам (как и в таблицах FX Matrix), суммируем, и найдем так называемое "давление" уровней по всем парам на один индекс (на пару с самым "сильным" и самым "слабым" индексом и в данный момент - по которой открылись, - и на истории), а значит, вероятность продолжения движения по тренду.

        Уже получился тандем: из индикатора, показывающего тренды по всем парам и индексам, на всех таймфреймах, и индикатора, аналогично показывающего уровни скопления цен, те же поддержку и сопротивление.
        Я бы назвал второй FX Matrix Levels (FXML), а первый FX Matrix Trends (FXMT).

        Остались часы работы: ну, на это индюков достаточно. Можно и без них. ))
        Остались новости: здесь тоже индикаторного добра навалом.
        Остался фундамент: это только руками. )

        Остался стоп (тейк-профит по тренду только дураки ставят: выходить ордерами по тренду - всё равно что входить ордерами против тренда...). Возможно, трейлинг. Лучший вариант - тралл по локальным уровням (этим и шум фильтруем), за уровень с противоположной цене стороны. Где-то и выход с рынка: при наступлении флета, снижении активности, к концу сессии, к следующей важной новости, к возникновению противоположного движения по индексу второй валюты в паре.

        Двух индикаторов FX Matrix вкупе с лентой новостей, сессионной работой и "правильными" ордерами вполне достаточно для получения преимущества на Форекс. Как бы растянутого в вечности, мало зависящего от регулярно меняющейся коньюктуры меньшего порядка. Устойчивого по своей природе.

        Т.е. тренды и уровни - два основных ориентира. Их интерпретация в виде матриц - шаг к лучшему видению рынка и момента на нем.
        Еще два - новости (кто отложенниками торгует, если дают, кто после новостей в тренд встает, кто закрывается перед ними) и время.
        При умеренных, рассчитанных рисках и отсутствии палок в колесах, грамотном реинвестировании (как в бОльшую сторону при прибылях, так и в меньшую при убытках) - долгосрочное преимущество на стороне трейдера.
         
        Последний раз редактировалось Геннадий Попов; 27.11.2013, 22:09.

        Комментарий

        Сейчас онлайн

        working...
        X