Logo

Вход

Войти с помощью соц. сетей
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
  • #1 Свернуть

    Стохастик волатильности

    Всем здравствуйте!

    Предлагаю Вашему вниманию новый индикатор собственного изобретения - стохастик волатильности (Stochastic Volatility), или сокращенно SV.

    SV.ex4

    Физический смысл индикатора достаточно прост - сопоставляется текущая волатильность с диапазоном волатильности за выбранный период времени.

    Трактовка сигналов может быть разной. По сути она аналогична классическому стохастику, за исключением того, что индикатор показывает изменение не цены, а волатильности. Внимание! Индикатор НЕ показывает направление цены!

    Предлагаю следующую трактовку сигналов. При пересечении быстрой линией медленной снизу вверх - ожидается рост волатильности, при выходе из из зоны "перекупленности" - рост волатильности, если обе линии вверх - рост волатильности.

    Зеркально аналогично и падение волатильности - пересечение быстрой линией медленной сверху вниз, выход из зоны "перепроданности" и обе линии - вниз.

    Данный индикатор можно использовать для определения начала тренда и точки окончания тренда. Например, если индикатор находится в зоне "перекупленности" (волатильность на максимуме), входить в сделку не рекомендуется.

    Для сравнения выкладываю индикатор SV_ATR, аналогичный предыдущему с той лишь разницей, что волатильность считается по алгоритму ATR.

    SV_ATR.ex4

    Сигналы индикатора аналогичны сигналам индикатору SV. Период ATR можно задать.

  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Свернуть

    Ну чтож....будем как говориться посмотреть...но неплохо было бы выложить скрин,а то просто по описанию мало кто захочет качать/тестировать и так далее...

    Комментарий

    • #3 Свернуть

      Ну что, если просят скрин - пожалуйста. Я отметил на нем интересные, как мне кажется, зоны.
      Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	eurusddaily.png
Просмотров:	1
Размер:	53.9 Кб
ID:	25285377
      Отображены оба индикатора - SV и SV_ATR
       

      Комментарий

      • #4 Свернуть

        Ну как на мой взгляд, то от него совсем нету ни какова толку... И часто задаюсь вопросом - зачем делать такое количество разнообразных без смисленных индикаторо и скриптов... коль они безтолковие... Это чисто мое мнение на счет этого индикатора...
         

        Комментарий

        • #5 Свернуть

          Сообщение от SIDOYY1 Посмотреть сообщение
          Ну как на мой взгляд, то от него совсем нету ни какова толку... И часто задаюсь вопросом - зачем делать такое количество разнообразных без смисленных индикаторо и скриптов... коль они безтолковие... Это чисто мое мнение на счет этого индикатора...
          Если Вы не применяете волатильность в Вашей ТС, то, конечно, он для Вас бессмысленный. Также, как, если трейдер использует волновую теорию, возможно, для него и стохастик будет бессмысленным. У каждого свой набор инструментов. Поэтому и такое количество индикаторов. На мой взгляд, волатильность - один из главных показателей рынка. Сууществуют безубыточные ТС, основанные исключительно на волатильности.
             

          Комментарий

          • #6 Свернуть

            grigorievfinance, это очень полезный зверь, если убрать медленную вообще и оставить только K
             

            Комментарий

            • #7 Свернуть

              Сообщение от evgensmol Посмотреть сообщение
              grigorievfinance, это очень полезный зверь, если убрать медленную вообще и оставить только K
              Медленную можно сделать просто бесцветной. Лично мне удобно, когда я вижу пересечение. По сути, медленная %D - это скользящая средняя от %K.
                 

              Комментарий

              • #8 Свернуть

                Спасибо! Индикатор вполне может быть полезным! Со вторым вариантом, который по АТР. - понятно. А в первом варианте, так сказать базовом, используется обычная волатильность - диапазон изменения цены за определенный (временнОй) интервал?
                 

                Комментарий

                • #9 Свернуть

                  Сообщение от aler Посмотреть сообщение
                  Спасибо! Индикатор вполне может быть полезным! Со вторым вариантом, который по АТР. - понятно. А в первом варианте, так сказать базовом, используется обычная волатильность - диапазон изменения цены за определенный (временнОй) интервал?
                  Да, используется интервал, равный периоду стохастика. Т.е., если период установлен 14 на дневном графике, то используется диапазон изменения цены за 14 дней.
                     

                  Комментарий

                  • #10 Свернуть

                    Сообщение от grigorievfinance Посмотреть сообщение
                    Данный индикатор можно использовать для определения начала тренда и точки окончания тренда. Например, если индикатор находится в зоне "перекупленности" (волатильность на максимуме), входить в сделку не рекомендуется.
                    Тут получается не только про перекупленность. Индюк для скальперов подходит. Если есть определённое направление, то для детализации точки входа хорошо подойдёт. Если залип вверху, то ни покупок ни продаж, если основное направление рынка вниз, то продажи только из области когда этот стохастик залип внизу. При движении вверх вход тоже когда стохастик залип внизу. Мне так видится.
                     

                    Комментарий

                    • #11 Свернуть

                      Сообщение от evgensmol Посмотреть сообщение
                      Тут получается не только про перекупленность. Индюк для скальперов подходит. Если есть определённое направление, то для детализации точки входа хорошо подойдёт. Если залип вверху, то ни покупок ни продаж, если основное направление рынка вниз, то продажи только из области когда этот стохастик залип внизу. При движении вверх вход тоже когда стохастик залип внизу. Мне так видится.
                      Ну да, если индикатор в зоне "перепроданности", жди взрыва волатильности, особенно, когда есть пересечение. Действительно, вход в рынок должен осуществляться именно в этой зоне. Согласен!
                         

                      Комментарий

                      • #12 Свернуть

                        Отличная работа.

                        Комментарий

                        • #13 Свернуть

                          Сообщение от grigorievfinance Посмотреть сообщение
                          Да, используется интервал, равный периоду стохастика. Т.е., если период установлен 14 на дневном графике, то используется диапазон изменения цены за 14 дней.
                          А можно разделить эти переменные: период стохастика и диапазон изменения цены , то есть вывести во внешние переменные и период, на котором смотрится волатильность (это я про СтохВол). Как это сделано в СтохАТР, где период АТР тоже выведен во внешние переменные...
                           

                          Комментарий

                          • #14 Свернуть

                            Сообщение от SIDOYY1 Посмотреть сообщение
                            И часто задаюсь вопросом - зачем делать такое количество разнообразных без смисленных индикаторо и скриптов... коль они безтолковие... Это чисто мое мнение на счет этого индикатора...
                            Для того чтобы ввести в заблуждение доверчивого бюргера, который думает что каким-то индикатором сможет определить будущее или что вообще нелепо что раньше были дураки и никто не додумался изобрести нечто подобное. В основном также многие индикаторы создаются с целью занести свою персону в анналы истории трейдинга. Так появились всякие там стохастики Лайна, полосы Боллинджера и прочая дребедень.

                            Комментарий

                            • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
                            • #15 Свернуть

                              Сообщение от aler Посмотреть сообщение
                              А можно разделить эти переменные: период стохастика и диапазон изменения цены , то есть вывести во внешние переменные и период, на котором смотрится волатильность (это я про СтохВол). Как это сделано в СтохАТР, где период АТР тоже выведен во внешние переменные...
                              Теоретически можно попробовать. Только, я не вижу особого смысла в этом. Ведь, период стохастика и есть период изменения величины, в данном случае - волатильности. В случае с ATR период нужен, т.к. по расчету индикатора ATR период - это скользящая средняя волатильности. Во всяком случае, так говориться в расчете индикатора ATR.
                                 

                              Комментарий

                              Сейчас онлайн

                              working...
                              X