У меня был концепт, одна из идей, которые мы обсуждали на подкасте. Мне хотелось воплотить его в алгоритме, потому что концепт этот – полностью механический! Я не рассчитывал, что из него точно получится прибыльная торговая система, просто выглядел он разумно. Вместо того, чтобы протестировать его вручную и неизбежно подвергнуться влиянию дискреционной торговли, я подключил к делу Мэтта, он запрограммировал идею на C#, потому что он сам – C# девелопер. Мы провели первый бэктест на отрезке с 2014 года по сегодняшний день. И робот сделал 101%!

Оуэн: Класс!

Том: Кевин Дейви (кстати, мы договорились с ним о проведении интервью) в своей книге «Building Winning Algorithmic Trading Systems» пишет, что автоматические торговые системы на реале всегда демонстрируют не такие хорошие результаты, как в бэктестах. По разным причинам! Отчасти потому, что люди предпочитают при оптимизации ориентироваться на то, что произошло в прошлом, а не на то, что может случиться в будущем. Но, в любом случае, получить неплохой результат в бэктестах на приличных данных от приличного брокера… По своему первому торговому алгоритму… Это – хорошие новости! Мы были весьма осторожны, но теперь я хочу сделать шаг вперед и протестировать его сразу на многих валютных парах. Причем таких, между которыми наблюдается минимум корреляции! Это должно уменьшить риски. Просадка у нас была 15-20%, что не так уж и много…

Оуэн: Самую малость высоковата.

Том: Да, конечно, я был бы рад ее снизить до 1-2%. Но и прибыль тогда будет явно не 100%!

Оуэн: Понятно, да, да.

Том: Так что я, пожалуй, буду стремиться к значению в 10%.

Оуэн: Да, ведь если хочешь снизить просадку с 15% до 1,5%, придется в каждой сделке рисковать в 10 раз меньшим капиталом. Но тогда и профит снизится процентов до 10.

Том: Но если поставить эту стратегию на пары с минимальной корреляцией… Ну, минимальной, насколько это возможно, доллар-то превалирует…

Оуэн: Поискать кроссы или типа того.

Том: Да, тогда получится, что 10 пар будут делать по 10% в год с просадкой 1%, и при этом будет маловероятно, что общая просадка достигнет 10%. Вот этого я и хочу добиться! И испытываю в этом плане большое воодушевление! Не знаю, получится ли, но над этим мы сейчас и работаем.

Оуэн: Умно! Тогда ты сможешь заработать по 100% в год. А то и больше, если использовать сложный процент. И при этом будет маловероятно, что все 10 валютных пар попадут в просадку одновременно. Может, по каким-то убыточные периоды и совпадут, но вряд ли сразу по многим, если использовать пары со слабой корреляцией. Например, 8 одновременных просадок – это, все-таки, очень маловероятно. В итоге максимальная просадка должна быть около 3-4%! Если, конечно, не случится такого, что тебе очень-очень-очень сильно не повезет. Но даже в этом случае система в итоге должна будет принести прибыль.

Том: Да. Именно это меня и заботит в первую очередь – каковы риски? Каков худший вариант развития событий? Если по бэктестам получилось, что максимальная просадка составляет 10%, то в реальности можно ожидать и все 20. Думаю, это для меня – максимально допустимое значение... Все, что до этого – еще можно работать! 20% – это еще не катастрофа. От идеала далеко, конечно… Очевидно! Но даже если дело дойдет до этого – ничего, все-таки, мой алгоритм торгует на 10 разных парах, прибыльность у него хорошая и риски умеренные. К этому я и хочу со временем прийти!