Logo

Вход

Войти с помощью соц. сетей
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
  • #1 Свернуть

    Советник e-PSI@ExstremumsAndChannel

    Предлагаю потестировать советник e-PSI@ExstremumsAndChannel .
    Поставил на 4 пары .Пока вроде результаты интересные .

    Вот что пишет автор :
    Советник выполняет следующее:
    1. Находит экстремумы и определяет "флэтовый коридор";
    2. Открывает сделки в обратном направлении от экстремумов и при пробитии коридора (флэта);
    3. Компенсирует возможные убыточные сделки открытием компенсаторного ордера в том же направлении c увеличивающимся лотом (если разрешено).

    Получаем три условия на открытие ордеров: base, flat и add (компенсаторный). Их можно отключать (Send_base_ON, Send_flat_ON, Send_comp_ON). 3-ий без первого или второго не работает.

    BASE : находим экстремумы, фиксируем нахождение цены у одного из них, и при откате открываем ордер в обратном направлении. Ордер открывается, если не сформировался "флэтовый коридор".
    FLAT : сначала должен сформироваться "флэтовый коридор": цена на протяжении Weight_Channel свечей не должна выйти за пределы MAX_flat_Range. Затем ждём выхода цены за пределы коридора на величину большую половины этого сформированного коридора - открываем ордер.
    ADD : При наличии открытого ордера с лоссом, ищем\ждём следующего экстремума, который должен быть выше\ниже цены открытия предыдущего ордера на Comp_Range. Если цена (дистанция) выше\ниже цены открытия предыдущего ордера на MIN_Range - открываем ордер с лотом умноженным на K_comp_lot от лота уже открытого ордера - их тэйки сводим на одну линию, чтобы закрыться с маленьким плюсом.
    Что ещё есть в советнике:
    Money Management;
    трал ордеров (размер трала может быть динамическим (Dinamic_Trail_ON) - в этом случае динамически рассчитываются и уровни частичного закрытия flat-ордеров;
    частичное закрытие flat-ордеров;
    работа по расписанию;
    работа или на каждом тике или на начало NewBarInPeriod;
    вывод на чарт статистики (отключаемо);
    звуковое сопровождение (отключаемо);
    подробный лог производимых советником действий;
    контроль возможных ошибок.
    Быть правым важнее , чем быть гением.
  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Свернуть

    В продолжение наблюдений прилагаю ещё один скрин .

    Если есть желающие присоединиться к эксперименту , предлагаю для теста охватить побольше валютных пар . Настройки я не изменял , а оставил по умолчанию .
    Можно попробовать для сравнения сделать фиксированный лот .
    нужно в свойствах найти LotsWayChoice и установить 0 (ноль) , по умолчанию стоит 1 .
    Вложения
     
    Последний раз редактировалось Dima3672; 24.05.2011, 19:24.
    Быть правым важнее , чем быть гением.

    Комментарий

    • #3 Свернуть

      По австралийцу почему - то коридор обозначился , а на пробитии его ордер не открылся .

      Может уже открыт большой объём , хотя вроде средств ещё достаточно .
      Вложения
         
      Быть правым важнее , чем быть гением.

      Комментарий

      • #4 Свернуть

        Сообщение от Dima3672 Посмотреть сообщение
        По австралийцу почему - то коридор обозначился , а на пробитии его ордер не открылся .

        Может уже открыт большой объём , хотя вроде средств ещё достаточно .
        Просто не заметил оказывается , что по умолчанию установлена работа по расписанию с 2 до 16 .
        Вот настройки , описанные в советнике .

        //IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII+
        //| ***** Параметры советника ***** |
        //IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII+
        extern string SETUP_Expert = "=========== Общие настройки советника ===========";
        extern int MG = 123; // Магик
        extern int NewBarInPeriod = 1; // <= 0 - работаем на начале периода нового бара, -1 - работаем на каждом тике
        extern int Variant_TradePrice = 1; // Вариант цен, с которыми будет работать советник
        // 0 - Bid\Ask ("как Бог пошлёт") - на результаты тестера можете не обращать внимания
        // 1 - Open[0] - предпочтительный вариант (на любителя)
        // 2 - Close[1] - (на любителя)
        // 3 - Close[0] - "на всякий случай"
        extern int Profit_MIN = 10; // Мин. профит для закрытия ордера (в пп.)
        extern int MIN_StopLoss = 50; // Мин. стоп-лосс для всех ордеров
        extern bool Send_base_ON = TRUE; // Открываем base (основные) ордера
        extern int MIN_Range = 80; // мин. диапазон между мин. и макс.
        extern int Trailling_Volume = 20; // Размер трала
        extern bool Send_comp_ON = TRUE; // Открываем компенсаторные (вместе с base или flat) ордера
        extern double K_comp_lot = 2.0; // Коэффициент увеличивающегося лота для компенсаторного ордера
        extern int Comp_Range = 150; // Мин. расстояние в пп. от 1-го ордера до нового экстремума
        extern bool Send_flat_ON = TRUE; // Открываем flat (на пробой flat-канала) ордера
        extern int MAX_flat_Range = 30; // макс. диапазон "флэтового коридора"
        extern int Weight_Channel = 20; // Длина "флэтового коридора" в свечах
        extern int Trailling_Vol_Channel = 7; // трал коридора
        extern bool Dinamic_Trail_ON = TRUE; // Размер трала определяем по MAX размеру свечи последних Counted_Bars баров
        extern int Counted_Bars = 5; // Количество последних свечей для определения величины Trailling
        extern int Slippage = 2; // Допустимое отклонение от запрошенной цены
        extern int CloseTime = 7; // Количество дней жизни лоссового ордера
        extern bool SoundAlert = FALSE; // Звук
        extern string Setup_PartClose = "======== Частичное закрытие flat ордеров ========";
        extern bool PartClose_ON = TRUE; // Частичное закрытие flat ордеров
        extern string Levels = "20/50/200"; // Уровни закрытия. Например, при параметрах 10/20/5 первое закрытие выполняется при достижении ордером прибыли в 10 пунктов, затем еще через 20 пунктов и еще через 5 пунктов.
        extern int DinamicLevels = 1; // Уровни закрытия устанавливаются динамически от Trailling_Vol_Channel, если DinamicLevels > 0
        // 1: 1-ый Trailling_Vol_Channel / 2; 2-ой Trailling_Vol_Channel; 3-ий Trailling_Vol_Channel * 2
        // 2: 1-ый Trailling_Vol_Channel; 2-ой Trailling_Vol_Channel * 2; 3-ий Trailling_Vol_Channel * 3
        // 3: 1-ый Trailling_Vol_Channel * 0.618; 2-ой Trailling_Vol_Channel * 1.236; 3-ий Trailling_Vol_Channel * 2
        extern string Percents = "50/25/25"; // Процент закрытия (через разделитель "/") для соответствующего уровня. Здесь отсчет идет от лота первого ордера. Если исходный ордер открыт с лотом 1.0 лот, закрывается 50% - 0.5, затем 25% от 1.0 - 0.3 и наконец 0.2
        extern string Setup_Lots = "========= Параметры модуля расчёта лота =========";
        extern bool UseMM = TRUE; // Использовать расширяющийся лот
        extern string Setup_LotsWayChoice = "LotsWayChoice: 0 - фиксир.; 1 - % от MeansType; 2 - фракционно-пропорц.; 3 - фракционно-фиксир.";
        extern int LotsWayChoice = 1; // Способ выбора рабочего лота:
        extern string Setup_MeansType = "MeansType: 1 - Balance; 2 - Equity; 3 - FreeMargin; 4 - RiskDepo";
        extern int MeansType = 3; // Тип средств используемых при расчете размера лота:
        extern double Order_Lots = 0.1; // Фиксированный размер лота
        extern int LotsPercent = 3; // Процент от депозита
        extern int LotsDeltaDepo = 500; // Коэффициент приращения депозита
        extern int LotsDepoForOne = 500; // Размер депозита для одного минилота
        extern int LotsMax = 1000; // Максимальное количество минилотов
        extern double MinLot = 0.1; // Минимальный лот рыночного ордера
        extern double MaxLot = 2.0; // Максимальный лот рыночного ордера
        extern double RiskDepo = 2000.0; // Размер Depo в валюте депозита, на который играем
        extern string Setup_Table = "=============== Параметры таблицы ===============";
        extern bool DrawObject_ON = FALSE; // Рисовать ли на графике объекты (для тестирования и оптимизации ни к чему)
        extern color Base_color = Lime; // Основной цвет таблицы
        extern color ADD_color = Gold; // Дополнительный цвет таблицы
        extern color Profit_color = Blue; // Цвет положительной статистики
        extern color LOSS_color = Red; // Цвет отрицательной статистики
        extern color Time_color = Aqua; // Цвет отображения времени события
        extern string Font_Table = "Calibri"; // Шрифт таблицы
        extern string Font_Time = "Calibri"; // Шрифт отображения времени событий
        extern string WorkSheduller = "============== Работа по расписанию =============";
        extern bool TimeControl = TRUE;
        extern int Open_HourTrade = 2;
        extern int Close_HourTrade = 16;
        extern int AllCloseHour = 0;
           
        Быть правым важнее , чем быть гением.

        Комментарий

        • #5 Свернуть

          Открыл 5 сделок.На 4 парах.Фунт,Евро,Канада и Зеландия.
          2 первые дал в плюс 18 долл.Что радует.
          Остальные три не завершены и пока в минусе.
          Ждем
           

          Комментарий

          • #6 Свернуть

            А на какой ТФ ставить?. Или без разницы
            Восточная мудрость.
            На рынке есть два дурака один покупает другой продает.
            30 центов за каждый пост.

            Комментарий

            • #7 Свернуть

              Я поставил 5минутку!Но что-то мне подсказывает что это неверно!
              Ну какой канал там можно найти?
              Разъясните что Автор пишет на этот счет?
                 

              Комментарий

              • #8 Свернуть

                Сообщение от Найтхон Посмотреть сообщение
                Я поставил 5минутку!Но что-то мне подсказывает что это неверно!
                Ну какой канал там можно найти?
                Разъясните что Автор пишет на этот счет?
                Автор по этому поводу ничего не пишет , но судя по скрину стоит на пятнадцатиминутке .

                http://codebase.mql4.com/ru/7595

                Я ставил по 4 парам на пятиминутку . Изменил время работы советника на круглосуточно ( по умолчанию с 2 до 16 ) .
                За ночь закрылась минусовая сделка , хотя открыта она была ранее . Не будем судить строго это всего лишь первый день теста .
                Вложения
                   
                Быть правым важнее , чем быть гением.

                Комментарий

                • #9 Свернуть

                  Вобщем льет по страшному!
                  Сейчас поменяю с 5 минутки на 15 минут.
                  А так за ночь -242 доллара.
                   

                  Комментарий

                  • #10 Свернуть

                    Сообщение от Найтхон Посмотреть сообщение
                    Вобщем льет по страшному!
                    Сейчас поменяю с 5 минутки на 15 минут.
                    А так за ночь -242 доллара.
                    Вот стейт с начала тестирования . И почему - то минусовые сделки только по евробаксу . Нужно попробовать йеновые пары . Мне кажется он на них будет лучше отрабатываться .
                    Вложения
                       
                    Быть правым важнее , чем быть гением.

                    Комментарий

                    • #11 Свернуть

                      Попробовал в тестере прогнал за год по паре фунт - йена на М15 . Самый лучший результат из 10000 получаем 13900 . Для этого в настройках нужно зайти во входные параметры и найти строчку :

                      MeansType и изменить значение на 1 ( по умолчанию стоит 3).
                         
                      Быть правым важнее , чем быть гением.

                      Комментарий

                      • #12 Свернуть

                        Советник сегодня дал существенную просадку по парам фунт-йена , и фунт - доллар . На них прекращаю тест данного советника . Оставляю для дальнейшего тестирования пары австралия - доллар и доллар - йена . По этим парам до сих пор успешная торговля . Только смню счёт так как приступаю к тесту другого советника на евро - баксе .
                           
                        Быть правым важнее , чем быть гением.

                        Комментарий

                        • #13 Свернуть

                          На оставшихся двух валютных парах советник пока выдаёт положительные результаты .

                          Вот стейт смотрим только aususd и usdjpy . Остальное другой советник .
                          Вложения
                             
                          Быть правым важнее , чем быть гением.

                          Комментарий

                          • #14 Свернуть

                            Народ а какие кто настройки использует? скиньте кто то или результаты теста или сет плизз

                            Комментарий

                            • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
                            • #15 Свернуть

                              Сообщение от shushik81 Посмотреть сообщение
                              Народ а какие кто настройки использует? скиньте кто то или результаты теста или сет плизз
                              Всё описано выше .
                                 
                              Быть правым важнее , чем быть гением.

                              Комментарий

                              Сейчас онлайн

                              working...
                              X