Logo

Вход

Войти с помощью соц. сетей
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
  • #1 Свернуть

    "БАЗОВЫЕ СТРАТЕГИИ АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛИ" (общее по теме для ознакомления..)

    VWAP (VolumeWeightedAveragePrice)

    Цельстратегии - исполнить приказ в течении заданого периода времени по цене лучше средневзвешеной за установленный период.
    Робот исполняет основную заявку в течение определенного интервала времени по расписанию,основанному на исторических данных об объеме торгов. VWAP-стратегия разработана для торговли втечение всего установленного интервала времени, поэтому она должна поддерживать часть заявки не исполненной до завершения установленного периода. Заранее определив прогнозируемые объемы торгов в течение всего установленного периода, VWAP составляет расписание исполнения заявки и практически не реагирует на неожиданные изменения в текущем объеметоргов.
    Хорошо работает там, где требуется минимальное воздействие на рынок.
    Считается, что если сделка совершается по стоимости ниже значения VWAP, то она является удачной, поскольку в будущем стоимость актива возрастет и он может быть продан по более высокой цене.
    ================================================== ======================

    TWAP (Time Weighted Average Price)

    Цель стратегии - исполнить основной приказ за установленый период времени путем разбивки и частичном его исполнении через заданые интервалы.
    Робот исполняет приказ равномерно в течение заданного периода. Как и VWAP, эта стратегия сохраняет часть заявки неисполненной до самого конца периода. В отличие от VWAP, составляет расписание в первую очередь для достижения равномерности исполнения и не принимает во внимание прогнозируемые объемы торгов. Таким образом, TWAP обеспечивает равномерное исполнение заявки в выбранном интервале времени, но имеет большие риски рыночного воздействия, так как не учитывает прогнозируемое изменение объемов торгов.
    ================================================== ================================================== ======

    ImplementationShortfall

    Цель стратегии - исполнить приказ с оптимальным соотношением транзакционных издержек и риском влияния на рынок.
    Разработана с целью достижения баланса между увеличением «альфа» и воздействием на рынок.Расписание использует исторические данные, но более чувствительно к изменению объемов заявок в очереди, нежели VWAP, так как эта стратегия не имеет установленного периода исполнения заявки. Это означает,что стратегия не должна распределять исполнение заявки на весь период как VWAP, а может ускорять или замедлять ее исполнение в зависимости от рыночных условий. Это помогает I.S.-стратегиям достигать баланса между повышением «альфа» и рыночным воздействием.Тем не менее, так как эта стратегия преимущественно опирается на исторические данные об объемах, она не реагирует немедленно на неожиданные скачки в объемах торгов, что имеет свои преимущества и недостатки. Другими словами, эта стратегия должна получить подтверждение того, что тренд изменился перед тем,как она начнет реагировать.
    ================================================== ================================================== =======
    Можетработать хорошо для достижения баланса между повышением «альфа» и рыночнымвоздействием – решающую роль здесь имеет правильно выбранный уровеньагрессивности стратегии.

    PercentageofVolume

    Цель стратегии - осуществить исполнение приказа или в пределах установленого оборота за заданый период.
    Участвует на рынке в том проценте от общего объема торгов, который выбран пользователем.Торгует более частыми и мелкими сделками, нежели другие стратегии. Обычно используется на «быстром» рынке. Хорошо реагирует на неожиданные скачки объема.

    Я думаю тема будет одна из интереснейших - так как алгоритмическая торговля - это сейчас модно...
    Уважаемые форумчане могут поделиться своими мыслями и выложить что то свое.
    А я собственно изучаю эту тему " в призме" скальпинга и увеличения количества сделок. Это основное для меня...
    Рынки любые: Форекс ...Фонда..НАЙС...Фортс...

    термин «альфа» (alpha):

    у алгоритмических торговцев «альфа-модель» (alpha model) «лучше», чем
    у «нормальных» участников.Первые используют краткосрочную «альфа-модель», а вторые — долгосрочную. С точки зрения модели
    ценообразования на фондовые активы (Capital Asset Pricing Model — CAPM), «альфа» является показателем прибыльности активных инвестиций, т. е. допол-
    нительной прибыли, возникающей в результате активных действий, например, с ценной бумагой по сравнению с ее пассивным держанием в портфеле с
    надеждой, что ее курс когда-нибудь вырастет «сам по себе». В отличие от «альфа» другой известный параметр CAPM, «бета» (beta), является показателем
    прибыльности пассивного держания того или иного портфеля по сравнению с поведением (волатильностью) рынка в целом.

    отношение среднего размера прибыли к среднему размеру убытков за базовый период:
    К1=Пср/Уср=П’*Куб/Кпр*У’,
    где:
    Пср – средний размер прибыли за базовый период (обычно один год);
    Уср – средний размер убытка за базовый период (обычно один год);
    П’ – общая прибыль за базовый период;
    У’– общий убыток за базовый период;
    Кпр – количество прибыльных сделок за базовый период;
    Куб – количество убыточных сделок за базовый период;
    Кобщ = Кпр + Куб – общее количество сделок за базовый период.
    Рекомендуется минимальное значение К1>= 3…4
    отношение количества прибыльных сделок к их общему количеству за базовый период:
    К2=Кпр/Кобщ
    Применение робота имеет смысл, если К2>= 0,6…0,7.
    Следует стремиться к значению этого показателя на уровне К2>=0,9..0,95.
    Profit factor (PF) - это произведение коэффициентов К1 и К2
    Экономический смысл PF – это математическое ожидание отношения среднего размера прибыли к среднему размеру убытков за отчетный период.

    Фронтраннинг (frontrunning) - "забегание вперед"

    1. Не этичная и в некоторых случаях незаконная практика,когда брокер ставит свой собственный ордер перед крупным ордером клиента,который, по его мнению, приведет к движению рынка. Трейдеру от клиента поступает заказ на приобретение пакета ценных бумаг, однако он вначале покупает их для себя, а затем продает на рынке по более высокой цене.
    2. Один из приемов в Скальпинге (алгоритмическом), когда заявка на покупку или продажу ставится перед крупной чужой заявкой.
    ВИДЫ МАНИПУЛЯЦИЙ:
    Фиктивные продажи - Совершение сделок с ценными бумагами, в результате которых не меняется их владелец. (На NYSE так можно зарабатывать нетом.)
    Совпадающие приказы- Одновременное выставление находящимися в сговоре участниками заявок на покупку и продажу ценных бумаг по одинаковой цене, заметно отклоняющейся от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам.
    Раскрашивание ленты - Совершение серии сделок с целью создания видимости повышенной торговой активности или движения цен.
    Накачка и сброс - Совершение серии покупок с целью демонстрации повышенной торговой активности в отношении определенных ценных бумаг, поднятия их цены на искусственно высокий уровень с последующей продажей для получения прибыли.
    Сжатие позиций - Созданиеситуации нехватки базисного актива, приводящей остальных участников кнеобходимости закрывать короткие позиции по более высоким ценам.
    Воздействие на цену закрытия - Совершение сделок при закрытии рынка с целью влияния на цену закрытия и фиксации ее на необычном или искусственном уровне.
    Взбивание масла - Избыточная активность при проведении торговых операций, позволяющая брокеру,контролирующему счет, зарабатывать чрезмерные комиссионные при одновременном игнорировании основных интересов клиента.
    Последний раз редактировалось ppvic; 22.01.2011, 04:15. Причина: Объединение сообщений
  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Свернуть

    Торговые алгоритмы для робота

    Цепочный алгоритм - принцип стратегии, где вход в позицию и выход в деньги осуществляется по независимым сигналам, следующим друг за другом.
    Цепочный принцип построения логики является обобщением распространенного принципа реверсного поведения. Если предположить низкий уровень неопределеннсти, то рынок может идти либо вверх либо вниз. Исходя из таких предположений, игроку достаточно разработать признаки разворота рынка и реверсировать свою позицию при появлении таких признаков. Если бы все было так просто, все бы уже так сделали.
    Реверсное поведение в условиях высокой степени неопределенности (например учащения появления признаков разворота) становится убыточным.
    Для повышения эффективности реверсного подхода был разработан цепочный подход - то есть сигналы на открытие и закрытие позиций были разделены. При срабатывании открывающего сигнала, игрок подает заявку на открытие позиции. Далее возможны два варианта - либо заявка будет исполнена, либо рынок уйдет от нее. В случае исполнения открывающей заявки, алгоритм начинает ждать момента для закрытия позиции, в случае неисполнения - просто отменяет открывающую заявку и ждет следующего момента на вход в позицию.
    Обращаю ваше внимание, что при совпадении открывающего и закрывающего сигнала, цепочный принцип вырождается в реверсный.

    Скальперский торговый алгоритм:

    - вход в позицию осуществляется по открывающему сигналу, заявка на выход с заданной прибылью подается сразу при исполнении открывающей заявки.
    Скальперский принцип построения логики является трансформацией цепочного принципа. Задача скальпера - выйти из позиции со сколько угодно положительной прибылью, в связи с этим, время нахождения в позиции может быть сколько угодно малым.
    Размер прибыли, которую расчитывает получить скальпер зависит от вероятности движения рынка в направлении позиции при получении открывающего сигнала. Для определения прибыли применяются как динамические цели - дисперсия ценового ряда, ситуация в «стакане», так и статически заданные размеры прибыли. У нас так... во всяком случае..
    Контроль убытков: Важно отметить каким образом скальперские алгоритмы работают с ситуацией, когда рынок не позволил закрыть прибыль по открытой позиции.Лучше реализовать сдвоенную систему закрытия позиций - либо с прибылью, либо с убытком. При подаче закрывающей заявки бот подает одну лимитированную заявку, вторую - стоп-заявку для фиксирования убытка. В случае срабатывания одной из них, вторая автоматически удаляется.

    Спрэдовый торговый алгоритм

    Одновременно подается две заявки - на покупку и продажу. Возможны варианты со сдвигом второй заявки при исполнении первой, либо без сдвига.
    Данный принцип расcчитан на то, что рынок будет «шуметь» в районе спрэда, в этом случае, заявки выставленные в обе стороны, будут исполнены. В качестве размера спрэда, который можно таким образом собирать может быть как динамический, так и статический параметр. Также можно завязать и арбитражные стратегии...
    Такие стратегии являются достаточно рискованными (принцип принятия решений часто основан только на расширении наилучших цен спроса и предложения), поэтому в целях снижения риска, для спрэдовых алгоритмов применяют так называемый спрэд со сдвигом закрывающей заявки. Это позволяет за счет уменьшения размера потенциальной прибыли снизить риски неисполнения встречной заявки. Классические спрэдовые алгоритмы по причине активного использования данных стакана получили название «Подстаканники».
    Балансировка портфеля. В спрэдовых алгоритмах имеет место быть процедура, которая с заданной периодичностью балансирует портфель от наследства старых неисполненных заявок. У меня такая процедура еще в разработке под фортс. Как правило, игра в спрэд - это игра на эффекте короткой памяти, это условие порождает необходимость периодически избавляться от старых следов.

    Свечник - анализируются совпадающие с минутами интервалы времени заданной длины (свечи). Результатами анализа может быть заключение о возможном направленном движении рынка. Мы будем использовать собственный метод сглаживания ценового ряда внутри свечи, а сигналом является решение дифференциального уравнения в точке цены последнего тика.

    Пружинник
    - мониторится дисбаланс различных показателей рынка - спрос и предложение, размер роста и падения и прочее, в том числе «глотание» больших объемов.

    СТАТИСТИКА
    ДЛЯ
    ТРЕЙДЕРОВ

    Вот, что я читаю перед сном
    Очень долго искал в интернете .....
    Классное чтиво для всех помешенных на алготрейдинге...

    Все технические индикаторы - для тех, кто пишет ботов на них, а не на математической статистике...
    http://narod.ru/disk/3951215001/_Tec...-tick.rar.html
     
    Последний раз редактировалось ppvic; 22.01.2011, 04:16. Причина: Объединение сообщений

    Комментарий

    • #3 Свернуть

      Сообщение от deliriy
      Все технические индикаторы - для тех, кто пишет ботов на них, а не на математической статистике...
      http://narod.ru/disk/3951215001/_Tec...-tick.rar.html
      Могли бы Вы выложить для примера какой нибудь скальпер советник, или данные по работе с таким методом торговли?
      РАЗДАЧА по ПАРТНЕРКЕ - БЕСПЛАТНЫЙ СОВЕТНИК для небольшого бездепозитного бонуса 30$ с возможностью ВЫВОДА WELCOME БОНУСА, ПРОВЕРЕНО -ЗАРАБОТАЙ С ПОЛЬЗОЙ РЕАЛЬНЫХ ДЕНЕГ

      Комментарий

      • #4 Свернуть

        deliriy, ближе к офферам

        Что представляет из себя данная тема? Будете ли Вы вести её в дальнейшем?
        Если это реклама Вашего же предложения в разделе Доска объявлений - то Вы жутко ошиблись с разделом...

        В общем, аргументируйте.

        Комментарий

        • #5 Свернуть

          Сообщение от asdek Посмотреть сообщение
          Могли бы Вы выложить для примера какой нибудь скальпер советник, или данные по работе с таким методом торговли?
          Нет выкладывать советник я не буду. Кроме того, данные стратегии используются в основном на фондовом рынке , а не на рынке форекс.
          Здесь общая информация, которая может понадобится для написания собственного бота. (на основе статистики)
             

          Комментарий

          • #6 Свернуть

            Сообщение от ppvic Посмотреть сообщение
            deliriy, ближе к офферам
            Что представляет из себя данная тема? Будете ли Вы вести её в дальнейшем?
            Если это реклама Вашего же предложения в разделе Доска объявлений - то Вы жутко ошиблись с разделом...
            В общем, аргументируйте.
            Уважаемый модератор....эта тема отложена у меня в закладках. Вести ее буду по мере появления новых данных (базовые стратегии и книги по трейдерской статистике). Вы правы ...данные базовые стратегии я использую в проекте "стунтс".
            Могу 100% сказать - что такого понятного объяснения "базовых стратегий" в сети нет. Если данная информация не нужна сайту мт5 прошу стереть топик или перенести куда нибудь в раздел "песочница" Особого обсуждения темы нет...наверно лучше стереть....
             

            Комментарий

            • #7 Свернуть

              Сообщение от deliriy Посмотреть сообщение
              Все технические индикаторы - для тех, кто пишет ботов на них, а не на математической статистике...
              http://narod.ru/disk/3951215001/_Tec...-tick.rar.html
              перезалейте файлы еще раз, на народе файлы уже удалены

              Комментарий

              • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
              • #8 Свернуть

                какую стратегию считаете прибыльной мне нужна прибыльная стратегия везде искал но не удается найти стратегию даюшею стабильный прибыл может я искал ни то или пробовал ни то
                если возможно дайте стратегию более понятною тюею для новичков

                Комментарий

                Сейчас онлайн

                working...
                X