Logo

Вход

Войти с помощью соц. сетей
Эта тема закрыта.
X
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
  • #1 Свернуть

    Дневные опционные уровни по основным валютным парам , которые основаны на данных CME Group !

    1. Дневной опционный уровень, их верхняя и нижняя граница.

    Дневные опционные уровни по большому счету являются инструментом исключительно для внутридневной торговли, так как задают уровни только на один день. Вместе с тем они также могут полезны в качестве инструмента для набора позиции при среднесрочной торговле. Не вдаваясь в подробности их фундаментального содержания, только отметим, что эти уровни отражают место расположение максимального числа опционных контрактов внутри дня, соответственно с большой долей вероятности продавцы и покупатели опционов будут эти уровни защищать.

    Нижеприведенная схема подойдет для расчета на прямых котировках: GPBUSD, EURUSD, AUDUSD. Бывает европейского типа (EU) - их не берем и американского.

    Рассмотрим фунт... Бюллетени за сегодня на сайте идут вчерашним числом, появляются примерно в 8 утра по Москве. Внимание! Справа вверху в отчете вы видите дату отчета - если идет месяц март, то смотрим слева столбик котировки за апрель месяц! Если в отчете справа вверху наступил уже апрель, то слева смотрим столбик за май.

    Пример:
    http://i.imgur.com/Z8C7LRb.jpg
    http://i.imgur.com/fSJdwa7.jpg

    Заходим:
    www.cmegroup.com - Data - Daily Bulletin - British Pound Call Options PG 27

    Открываем:
    http://www.cmegroup.com/daily_bullet...ll_Options.pdf

    Найдем колонку DELTA. Ищем в колонке DELTA число, близкое к 0.5 (Это может быть .498 или .512 или другое число). Допустим это число .509, в этой же строке, в крайней слева колонке "BRIT PND CALL APR16 " написано число 1415. В другой колонке "SETT.PRICE & PT.CHGE.
    " есть число 1.180+

    У нас должно получиться из этих чисел следующее уравнение:
    1.4150 + 0.0118 = 1.4268 (это верхний дневной опционный уровень)
    CALL! Прибавляем!

    Теперь найдем нижний дневной опционный уровень

    Заходим:
    www.cmegroup.com - Data - Daily Bulletin - British Pound Put Options PG 28

    Найдем колонку DELTA. Ищем в колонке DELTA число, близкое к 0.5 (Это может быть .498 или .512 или другое число). Допустим это число .490, в этой же строке, в крайней слева колонке "BRIT PND PUT APR16 " написано число 1415 - такое же самое число, что и в предыдущем верхнем случае. Значит мы все определили верно. В другой колонке "SETT.PRICE & PT.CHGE.
    " есть число 1.140-

    У нас должно получиться из этих чисел следующее уравнение:
    1.4150 - 0.0114 = 1.4036 (это нижний дневной опционный уровень)
    PUT! Вычитаем!

    Дневные уровни на нашем графике обозначаются белыми горизонтальными линиями размером в сутки. Три белых линии каждый день - верхний уровень, середина, нижний уровень.

    Получили три числа:

    1.4268
    1.4150
    1.4036

    +

    Пример расчета Daily bulletin за 1 апреля 2016 года:

    Report for GBPUSD 2016.03.31
    DAY price : 1.435
    DAY DB# 61 BRIT PND CALL price : 1.4447
    DAY DB# 61 BRIT PND PUT price : 1.4276

    Report for EURUSD 2016.03.31
    DAY price : 1.14
    DAY DB# 61 EURO FX CALL price : 1.1474
    DAY DB# 61 EURO FX PUT price : 1.1338


    Если мы хотим построить дневные уровни в прошлом, за прошедшие дни, то надо брать предыдущий день от того числа, на котором хотим построить уровень. Допустим мы хотим построить за 18 число - в истории бюллетеней надо брать 17-е число. Если хотим построить за понедельник, то надо брать пятничные данные.

    www.cmegroup.com - Data - Daily Bulletin - View Historical Daily Bulletins on the FTP Directory

    Для обратных котировках есть специальная формула и метод расчета немного отличается !
    (1/strike) USD\CAD
    (1/strike*10000)USD\CHF
    (1/strike*1000000)USD\JPY

    Дневные уровни за 05.04.2016г. Берем отчет за 04.04.2016г. находим контракты американского типа за май Delta =>0.500 :
    Пример USD \ CAD
    Delta =>0.500 = 765
    К 765 добавляем « 0» = 7650 + 101 (это количество премий call контракта ) = 7751 мы определили call
    Теперь это значение переводим на рынок форекс
    1:7751=1,2901 – это нижняя граница call
    Теперь ищем put
    находим контракты американского типа за май Delta =>0.500 :
    Delta =>0.500 = 765
    К 765 добавляем « 0» = 7650 - 94 ( это количество премий put контракта ) = 7556 мы определили put
    Теперь это значение переводим на рынок форекс
    1:7556=1,3234 – это верхняя граница put
    Определяем тест баланса внутри дня :
    Delta =>0.500 = 765
    К 765 добавляем « 0»
    1:7650= 1,3071 – это тест баланса внутри дня





    Дневные уровни за 05.04.2016г. Берем отчет за 04.04.2016г. находим контракты американского типа за май Delta =>0.500 :
    Пример USD \ CHF
    Delta =>0.500 = 1045
    К 1045 добавляем « 0» = 10450 + 113 ( это количество премий call контракта ) = 10563 мы определили call
    Теперь это значение переводим на рынок форекс
    1 : 10563 * 10000 = 0,9467 – это нижняя граница call
    Теперь ищем put
    находим контракты американского типа за май Delta =>0.500 :
    Delta =>0.500 = 1045
    К 1045 добавляем « 0» = 10450 - 102 ( это количество премий put контракта ) = 10348 мы определили put
    Теперь это значение переводим на рынок форекс
    1: 10348 * 10000 = 0.9663 – это верхняя граница put
    Определяем тест баланса внутри дня :
    Delta =>0.500 = 1045
    К 1045 добавляем « 0»
    1 : 10450 *10000 = 0,9569 – это тест баланса внутри дня




    Дневные уровни за 05.04.2016г. Берем отчет за 04.04.2016г. находим контракты американского типа за май Delta =>0.500 :
    Пример USD \ JPY
    Delta =>0.500 = 900
    К 900 добавляем « 0» = 9000 + 111 ( это количество премий call контракта ) = 9111 мы определили call
    Теперь это значение переводим на рынок форекс
    1 : 9111 * 1000000 = 109.75 – это нижняя граница call
    Теперь ищем put
    находим контракты американского типа за май Delta =>0.500 :
    Delta =>0.500 = 900
    К 900 добавляем « 0» = 9000 - 107 ( это количество премий put контракта ) = 8893 мы определили put
    Теперь это значение переводим на рынок форекс
    1: 8893 * 1000000 = 112.44 – это верхняя граница put
    Определяем тест баланса внутри дня :
    Delta =>0.500 = 900
    К 1045 добавляем « 0»
    1 : 9000 *1000000 = 111.11 – это тест баланса внутри дня
    Последний раз редактировалось zoro11; 10.10.2016, 22:26.
  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Свернуть

    Я буду выкладывать ежедневные отчеты по основным валютным парам ! для наглядности для начало выложу отчеты за неделю , которые мне приходят ежедневно на почту , чтобы на них подписаться Вы должны мне написать в личку !
     

    Комментарий

    • #3 Свернуть

      Отчет за 2016.10.03
      Report for GBPUSD 2016.10.03
      DAY price : 1.29
      DAY DB# 190 BRIT PND CALL price : 1.3037
      DAY DB# 190 BRIT PND PUT price : 1.2738

      Report for EURUSD 2016.10.03
      DAY price : 1.125
      DAY DB# 190 EURO FX CALL price : 1.1346
      DAY DB# 190 EURO FX PUT price : 1.1159

      Report for AUDUSD 2016.10.03
      DAY price : 0.765
      DAY DB# 190 AUST DLR CALL price : 0.7742
      DAY DB# 190 AUST DLR PUT price : 0.7568
         

      Комментарий

      • #4 Свернуть

        Отчет за 2016.10.04
        Report for GBPUSD 2016.10.04
        DAY price : 1.275
        DAY DB# 191 BRIT PND CALL price : 1.2901
        DAY DB# 191 BRIT PND PUT price : 1.2593
        Report for EURUSD 2016.10.04
        DAY price : 1.125
        DAY DB# 191 EURO FX CALL price : 1.134
        DAY DB# 191 EURO FX PUT price : 1.1142
        Report for AUDUSD 2016.10.04
        DAY price : 0.76
        DAY DB# 191 AUST DLR CALL price : 0.7689
        DAY DB# 191 AUST DLR PUT price : 0.7516
           

        Комментарий

        • #5 Свернуть

          Отчет за 2016.10.05
          Report for GBPUSD 2016.10.05
          DAY price : 1.275
          DAY DB# 192 BRIT PND CALL price : 1.2906
          DAY DB# 192 BRIT PND PUT price : 1.2608
          Report for EURUSD 2016.10.05
          DAY price : 1.125
          DAY DB# 192 EURO FX CALL price : 1.134
          DAY DB# 192 EURO FX PUT price : 1.1157
          Report for AUDUSD 2016.10.05
          DAY price : 0.76
          DAY DB# 192 AUST DLR CALL price : 0.7691
          DAY DB# 192 AUST DLR PUT price : 0.7519
             

          Комментарий

          • #6 Свернуть

            Отчет за 2015.10.06
            Report for GBPUSD 2016.10.06
            DAY price : 1.26
            DAY DB# 193 BRIT PND CALL price : 1.2751
            DAY DB# 193 BRIT PND PUT price : 1.2466
            Report for EURUSD 2016.10.06
            DAY price : 1.115
            DAY DB# 193 EURO FX CALL price : 1.1257
            DAY DB# 193 EURO FX PUT price : 1.1065
            Report for AUDUSD 2016.10.06
            DAY price : 0.755
            DAY DB# 193 AUST DLR CALL price : 0.7641
            DAY DB# 193 AUST DLR PUT price : 0.7474
               

            Комментарий

            • #7 Свернуть

              Отчет за 2016.10.07
              Report for GBPUSD 2016.10.07
              DAY price : 1.245
              DAY DB# 194 BRIT PND CALL price : 1.2614
              DAY DB# 194 BRIT PND PUT price : 1.2281
              Report for EURUSD 2016.10.07
              DAY price : 1.12
              DAY DB# 194 EURO FX CALL price : 1.1297
              DAY DB# 194 EURO FX PUT price : 1.1113
              Report for AUDUSD 2016.10.07
              DAY price : 0.755
              DAY DB# 194 AUST DLR CALL price : 0.7639
              DAY DB# 194 AUST DLR PUT price : 0.7478
                 

              Комментарий

              • #8 Свернуть

                Отчет за 2016.10.03
                Report for USDJPY 2016.10.03
                DAY price : 101.0101
                DAY DB# 190 JAPAN YEN CALL price : 99.8203
                DAY DB# 190 JAPAN YEN PUT price : 102.501

                +

                Отчет за 2016.10.03
                Report for USDCHF 2016.10.03
                DAY price : 0.9662
                DAY DB# 190 SWISS FRNC CALL price : 0.959
                DAY DB# 190 SWISS FRNC PUT price : 0.9733
                   

                Комментарий

                • #9 Свернуть

                  Отчет за 2016.10.03
                  Report for USDCAD 2016.10.03
                  DAY price : 1.3072
                  DAY DB# 190 CANADA DLR CALL price : 1.2958
                  DAY DB# 190 CANADA DLR PUT price : 1.3222

                  +

                  Отчет за 2016.10.04
                  Report for USDJPY 2016.10.04
                  DAY price : 102.5641
                  DAY DB# 191 JAPAN YEN CALL price : 101.1736
                  DAY DB# 191 JAPAN YEN PUT price : 103.9501
                     

                  Комментарий

                  • #10 Свернуть

                    Отчет за 2016.10.04
                    Report for USDCAD 2016.10.04
                    DAY price : 1.3158
                    DAY DB# 191 CANADA DLR CALL price : 1.3045
                    DAY DB# 191 CANADA DLR PUT price : 1.3308

                    +

                    Отчет за 2016.10.04
                    Report for USDCHF 2016.10.04
                    DAY price : 0.9804
                    DAY DB# 191 SWISS FRNC CALL price : 0.9695
                    DAY DB# 191 SWISS FRNC PUT price : 0.9869
                       

                    Комментарий

                    • #11 Свернуть

                      Отчет за 2016.10.05
                      Report for USDJPY 2016.10.05
                      DAY price : 103.0928
                      DAY DB# 192 JAPAN YEN CALL price : 101.916
                      DAY DB# 192 JAPAN YEN PUT price : 104.5697

                      +

                      Отчет за 2016.10.05
                      Report for USDCAD 2016.10.05
                      DAY price : 1.3158
                      DAY DB# 192 CANADA DLR CALL price : 1.3033
                      DAY DB# 192 CANADA DLR PUT price : 1.3291

                      +

                      Отчет за 2016.10.05
                      Report for USDCHF 2016.10.05
                      DAY price : 0.9662
                      DAY DB# 192 SWISS FRNC CALL price : 0.9599
                      DAY DB# 192 SWISS FRNC PUT price : 0.9742
                         

                      Комментарий

                      • #12 Свернуть

                        Отчет за 2016.10.06
                        Report for USDJPY 2016.10.06
                        DAY price : 103.6269
                        DAY DB# 193 JAPAN YEN CALL price : 102.4905
                        DAY DB# 193 JAPAN YEN PUT price : 105.0531

                        +

                        Отчет за 2016.10.06
                        Report for USDCAD 2016.10.06
                        DAY price : 1.3245
                        DAY DB# 193 CANADA DLR CALL price : 1.311
                        DAY DB# 193 CANADA DLR PUT price : 1.3364
                           

                        Комментарий

                        • #13 Свернуть

                          Отчет за 2016.10.06
                          Report for USDCHF 2016.10.06
                          DAY price : 0.9804
                          DAY DB# 193 SWISS FRNC CALL price : 0.9713
                          DAY DB# 193 SWISS FRNC PUT price : 0.9875

                          +

                          Отчет за 2016.10.07
                          Report for USDJPY 2016.10.07
                          DAY price : 102.5641
                          DAY DB# 194 JAPAN YEN CALL price : 101.5228
                          DAY DB# 194 JAPAN YEN PUT price : 103.8637
                             

                          Комментарий

                          • #14 Свернуть

                            Отчет за 2016.10.07
                            Report for USDCAD 2016.10.07
                            DAY price : 1.3245
                            DAY DB# 194 CANADA DLR CALL price : 1.3134
                            DAY DB# 194 CANADA DLR PUT price : 1.3387

                            +

                            Отчет за 2016.10.07
                            Report for USDCHF 2016.10.07
                            DAY price : 0.9709
                            DAY DB# 194 SWISS FRNC CALL price : 0.9648
                            DAY DB# 194 SWISS FRNC PUT price : 0.9816
                               

                            Комментарий

                            • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
                            • #15 Свернуть

                              Определение настроение рынка - благодаря соотношению контрактов (call, put) на рынке опционов.

                              При прямой котировке, если преобладает put , то тренд нисходящий, но если преобладает call, то тренд восходящий. Чего они бояться туда и рынок идет. (EUR\USD;AUD\USD;GBP\USD).
                              При обратной котировке, если преобладает put , то тренд восходящий, но если преобладает call, то тренд нисходящий. Чего они боятся туда рынок идет.
                              (USD\CAD;USD\CHF;USD\JPY).

                              Эта методика очень хорошо работает с дневными опционными уровнями вот ссылка на их построение
                                 

                              Комментарий

                              Сейчас онлайн

                              working...
                              X