Logo

Вход

Войти с помощью соц. сетей
Пока нет объявлений.
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
ТОП СООБЩЕНИЙ
14.08.2021, 17:58
Лучший ответ
Многие задавались вопросом - почему в классических индикаторах именно такие периоды усреднений, какие есть и существует ли вообще обоснованные принципы выбора периодов. Как разумно задавать это в роботах, и оптимизатору. Поделюсь цепочкой рассуждений, приводящей к одному из принципов, надеюсь что вы дополните своими.

анализ одного алгоритма

Аксиома: алгоритм, индикатор или формула использующая выборку ( или окно усреднения) глубиной n, X=[x0,x1,..x(n-1) ] ; может быть преобразована в функцию использующую SMA S=[ sma0=x0,sma1= (x0+x1)/2,sma2..sma(n-1) ]; хотя бы потому-что X и S взаимно-однозначны и одно можно получить из другого и наоборот При этих преобразованиях, что-то упростится и не все элементы S будут задействованы в конечном результате. Так а что-же в остатке ? У нас остались SMA к поведению которых чувствителен наш исходный алгоритм. Да он просто по ним считается.

Допустим небольшие отклонения и неточности. И попробуем выделить в полученном остатке наиболее значимые. Какие могут быть простые правила ? - если в итоговом S есть величина А и A*2 , то A*2 и близкие к ней исключаем - если в итоговом S есть A,B,C такие что A+B=C то С исключаем, и близкие тоже После таких действий остаётся совсем мало элементов в векторе S. А что это ? Это наиболее значимые SMA для исходного алгоритма. Де-факто мы провели разложение в ряды и выявили основные компоненты. Очень популярно, но это оно

переходим к рынку

Первый шаг мы сделали для одного алгоритма. Но не просто алгоритма, а торгового, который производит рыночные действия. На рынке одновременно присутствуют и работают огромное кол-во роботов. Поэтому можно использовать закон больших чисел и применить правила из первой части ко всему доступному множеству SMA. Получим некоторый набор периодов на которые массово ориентируются роботы, и который очень невредно смотреть. И выбор SMA из этого набора - хороший начальный выбор для своего робота или индикатора.

результат в зависимости от некоторых начальных опций: - номер первого элемента, то есть учитывать-ли совсем малопериодные sma - и допускать-ли отклонения +-1 у нас будут получаться очень хорошо известные и популярные ряды (дам ссылки на OEIS, там детальнее рассмотрены свойства и математика этих рядов):
A000225 0, 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023, 2047, 4095, 8191
A083329 1, 2, 5, 11, 23, 47, 95, 191, 383, 767, 1535, 3071, 6143 и другие.

A083329 в индикации смотрится вот так:

Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	2021-09-01_14-14-05.png
Просмотров:	20
Размер:	39.4 Кб
ID:	31173180

Выбирайте периоды ориентируясь на эти данные, не забывайте про естественные периоды и да прибудет с вами сила !

вместо заключения : для ленивых прикладываю индикатор приведённый на скриншоте - там просто 7 SMA и средняя между ними по периодам A083329 C-шный код генерации последовательностей в приаттаченом zip ....
16.08.2021, 16:50
Лучший ответ
Краткое примечание к скриншоту и индикатору A083329 наверное заметили, что ярко-фиолетовая линия склонна быть прямой. Тут всё довольно просто объяснимо - это средняя от нескольких (в данном случае 7-ми) SMA. А средняя от SMA по формуле близка к LWMA, она выявляет линейные участки. Сама по себе цена бродит вдоль прямых, и базовые SMA мы выбрали удачно. Имеем полное право использовать это в графических построениях: Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	2021-08-16_16-37-42.png
Просмотров:	14
Размер:	57.3 Кб
ID:	31270441 можете этим невозбранно пользоваться даже при ручной торговле. Самое простое - провести вдоль прежнего движения прямую, а в текущем моменте разметить параллельную ей. Будет вполне разумная линия тренда и используя её станет проще ориентироваться
  • #1 Свернуть

    Выбор периодов МА

    выбор периодов МА
  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Свернуть

    Многие задавались вопросом - почему в классических индикаторах именно такие периоды усреднений, какие есть и существует ли вообще обоснованные принципы выбора периодов. Как разумно задавать это в роботах, и оптимизатору. Поделюсь цепочкой рассуждений, приводящей к одному из принципов, надеюсь что вы дополните своими.

    анализ одного алгоритма

    Аксиома: алгоритм, индикатор или формула использующая выборку ( или окно усреднения) глубиной n, X=[x0,x1,..x(n-1) ] ; может быть преобразована в функцию использующую SMA S=[ sma0=x0,sma1= (x0+x1)/2,sma2..sma(n-1) ]; хотя бы потому-что X и S взаимно-однозначны и одно можно получить из другого и наоборот При этих преобразованиях, что-то упростится и не все элементы S будут задействованы в конечном результате. Так а что-же в остатке ? У нас остались SMA к поведению которых чувствителен наш исходный алгоритм. Да он просто по ним считается.

    Допустим небольшие отклонения и неточности. И попробуем выделить в полученном остатке наиболее значимые. Какие могут быть простые правила ? - если в итоговом S есть величина А и A*2 , то A*2 и близкие к ней исключаем - если в итоговом S есть A,B,C такие что A+B=C то С исключаем, и близкие тоже После таких действий остаётся совсем мало элементов в векторе S. А что это ? Это наиболее значимые SMA для исходного алгоритма. Де-факто мы провели разложение в ряды и выявили основные компоненты. Очень популярно, но это оно

    переходим к рынку

    Первый шаг мы сделали для одного алгоритма. Но не просто алгоритма, а торгового, который производит рыночные действия. На рынке одновременно присутствуют и работают огромное кол-во роботов. Поэтому можно использовать закон больших чисел и применить правила из первой части ко всему доступному множеству SMA. Получим некоторый набор периодов на которые массово ориентируются роботы, и который очень невредно смотреть. И выбор SMA из этого набора - хороший начальный выбор для своего робота или индикатора.

    результат в зависимости от некоторых начальных опций: - номер первого элемента, то есть учитывать-ли совсем малопериодные sma - и допускать-ли отклонения +-1 у нас будут получаться очень хорошо известные и популярные ряды (дам ссылки на OEIS, там детальнее рассмотрены свойства и математика этих рядов):
    A000225 0, 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, 1023, 2047, 4095, 8191
    A083329 1, 2, 5, 11, 23, 47, 95, 191, 383, 767, 1535, 3071, 6143 и другие.

    A083329 в индикации смотрится вот так:

    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	2021-09-01_14-14-05.png
Просмотров:	20
Размер:	39.4 Кб
ID:	31173180

    Выбирайте периоды ориентируясь на эти данные, не забывайте про естественные периоды и да прибудет с вами сила !

    вместо заключения : для ленивых прикладываю индикатор приведённый на скриншоте - там просто 7 SMA и средняя между ними по периодам A083329 C-шный код генерации последовательностей в приаттаченом zip ....
    Последний раз редактировалось nektomk; 01.09.2021, 14:17. Причина: восстановлен оригинал

    Комментарий

    • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
    • #3 Свернуть

      Краткое примечание к скриншоту и индикатору A083329 наверное заметили, что ярко-фиолетовая линия склонна быть прямой. Тут всё довольно просто объяснимо - это средняя от нескольких (в данном случае 7-ми) SMA. А средняя от SMA по формуле близка к LWMA, она выявляет линейные участки. Сама по себе цена бродит вдоль прямых, и базовые SMA мы выбрали удачно. Имеем полное право использовать это в графических построениях: Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	2021-08-16_16-37-42.png
Просмотров:	14
Размер:	57.3 Кб
ID:	31270441 можете этим невозбранно пользоваться даже при ручной торговле. Самое простое - провести вдоль прежнего движения прямую, а в текущем моменте разметить параллельную ей. Будет вполне разумная линия тренда и используя её станет проще ориентироваться

      Комментарий

      X