Logo

Вход

Войти с помощью соц. сетей
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
  • #1 Свернуть

    Канал Средней величины Волотильности и цены

    Предлагаю описание стратегии на основе движения цены в канале.

    В данной стратегии канал рассматривается как нахождение цены на Расстоянии от экстремума + изменение канала исходя из настоящей волотильности рынка измеряемый индикатором ATR.

    Получившийся канал рисуется одним индикатором WATR.

    Прежде чем перейти к самой стратегии необходимо будет дать обоснование схемы Вида Канала. Это уже сделано до меня, поэтому часть объяснения скопирую, и обязательно дополню своё.
    Вложения
    Последний раз редактировалось Sensh; 01.08.2014, 10:22.
    Канал Средней величины Волотильности и цены https://ForexDengi.com/threads/65793...9#post10857869
    Тема от Aleks M https://forexdengi.com/threads/10065...obema-torgovli
  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Свернуть

    На рисунке показан ценовой канал, он ограничевается линией сопротивления, в данном случае Оранжевая линия показывает бычий тренд, а синяя медвежий тренд. Соответственно смена тренда происходит на следующем баре, после того как цена закрылась за линией тренда.

    Экстримум ценового канала выделен прозрачным прямоугольником.

    Собственно простейшей торговлей будет вход на пробое трендовой линии

    "Используя Трендовый индикатор в таком виде, мы позволяем свободно развиваться неглубоким коррекциям против основной тенденции, вовремя улавливая действительное изменение направления тренда. При этом в расчете индикатора участвуют только цены, входящие в текущий тренд и исключаются экстремумы, принадлежащие прошлым тенденциям.

    На рис. хорошо видно, как такой индикатор определяет тренды, фильтруя коррекции, не превышающие определенный процент, и «переключаясь» только при действительной смене на- правления основной тенденции. Но,как и любой трендовый индикатор, на участках рынка с боковыми движениями он начинает выдавать ошибочные торговые сигналы с небольшими убытками."


    это уже из книги "Индикатор тренда на основе прорыва динамического ценового канала" Константина Копыркина. Надо признать он вложил не одну идею в это описание ценовых изменений
    Вложения
     
    Последний раз редактировалось Sensh; 01.08.2014, 16:08.
    Канал Средней величины Волотильности и цены https://ForexDengi.com/threads/65793...9#post10857869
    Тема от Aleks M https://forexdengi.com/threads/10065...obema-torgovli

    Комментарий

    • #3 Свернуть

      Теперь подробнее о подстройки индикатора к волотильности рынка. Для этого используется средний реальный торговый диапазон за период Average True Range, ATR.

      "На восходящих трендах индикатор будет находиться ниже цен на величину М. WATR от максимального пика за расчетный период. На нисходящих трендах, соответственно, выше на величину М. WATR от минимальной впадины за период, где коэффициент М — множитель, определяющий количество взвешенных средних реальных торговых диапазонов, на которое индикатор отстоит от цен. Обычно величина М выбирается в диапазоне от 1 до 4, в зависимости от характеристик конкретного рынка, временного масштаба данных, психологических установок трейдера и так далее. "

      Снова вставлю рисунок с первого поста. На ровном по волотильности рынке растояние между Оранжевой и Синей линией будет всегда одинаково. Но в случае использования Реального торгового диапазона сигнал к смене тренда будет на разном расстоянии от экстремума.
      На рисунке это показано в пунктах.

      Суть проста. Чем быстрее тренд, тем больше в пунктах будет до смены тренда. И теоретически это верно, тренд в 1000 пунктов обычно и откат имеет больше.

      Кстати при проектировании советников я ещё никогда не делал плавающий сигнал по этому принципу, а можно бы попробовать, ведь идея подтверждается теорией и наблюдением за рынком. Хотя был как то эксперимент с 5 ступенчатым тралом, но по тестам больше 3 ступеней себя не оправдывали...
      Вложения
         
      Последний раз редактировалось Sensh; 01.08.2014, 20:17.
      Канал Средней величины Волотильности и цены https://ForexDengi.com/threads/65793...9#post10857869
      Тема от Aleks M https://forexdengi.com/threads/10065...obema-torgovli

      Комментарий

      • #4 Свернуть

        На этом официальные разработки данной идеи завершаются. Практических осмысленных идей по применению канала цены с учётом волотильности больше в сети не нашёл.

        Дальше уже найденные решения совместно с боевыми по форексу моими товарищами )))

        Итак, для начала смоделируем то, что сразу предлагалось авторами данного индикатора и теории анализа рынка. Для этого был сделан советник, ставит ордер при пробое линии сопротивления.
        в настройке Стоп, Профит. Мартингейл увеличения следующего колена после закрытия по Стопу.
        В алгоритме переворачивание направления ордера после закрытия по стопу. На картинке это замечательно видно.

        Выбираем почти произвольно пару GBPAUD, прогоняем с 7 года по настоящее время, естественно берём оптимизированный сет.

        По американскому стандарту прибыль вполне приемлима ))) 15% в год это супер для хэдж фонда

        Продолжение следует, прошу пока не коментировать, пока не выложу весь материал
        Вложения
           
        Последний раз редактировалось Sensh; 02.08.2014, 19:07.
        Канал Средней величины Волотильности и цены https://ForexDengi.com/threads/65793...9#post10857869
        Тема от Aleks M https://forexdengi.com/threads/10065...obema-torgovli

        Комментарий

        • #5 Свернуть

          Продолжаем подтверждение теоретических посылок авторов стратегии Канала сопротивления+ волотильности, настраиваем торговлю на алгоритм модифицирования отложников по индикатору, на картинке это замечательно видно.

          В настройке так же Стоп, Профит и алгоритм перевёртыша направления следующего колена, с увеличением объёма по мартину.

          Выбираем почти произвольно пару AUDCAD, делаем прогон с 7 года по наше время.
          Получаем 109% профита за 8,5 лет...12% в год, что очень хорошо для любого американского хэдж фонда в долгосрочной перспективе )))
          Вложения
             
          Канал Средней величины Волотильности и цены https://ForexDengi.com/threads/65793...9#post10857869
          Тема от Aleks M https://forexdengi.com/threads/10065...obema-torgovli

          Комментарий

          • #6 Свернуть

            Далее, возникает интересное наблюдение.

            1. Стоповая стратегия предполагает взятие профита всегда по тренду.
            2. Валютных пар на форексе достаточно, чтобы сильно не повторяться.
            3. Валютные пары завязанные в синтетике, уже математически не смогут повторяться.

            Появляется отличная возможность проверить торговлю хэджирующими парами. Тем более что стоповый алгоритм профита единственное применение Мартингейла на разных парах, когда просадка по каждой паре не будет сумироваться в совокупную просадку

            Итак, выбираем 2 вида синтетичечских пар, это трйка и четвёрка пар.
            Проводим по каждой паре тест, находим прибыльный сет.
            В программе Рапорт менеджер сводим эти тесты в одном графике, чтобы увидеть совокупную прибыль и просадку.

            На графике я исправил величину просадки, потому что нам нужна абсолютная просадка, а график показывал относительную, которая кстати в 2 раза ниже, смысла вводить в заблуждение у меня нет.

            Теперь видим прибыль по 3-му синтетику 380%, а по 4-му 426%, при просадках 27% и 21%. А это уже прибыль выше самых крутых американских хэдж фондов.
            Вложения
               
            Последний раз редактировалось Sensh; 03.08.2014, 13:41.
            Канал Средней величины Волотильности и цены https://ForexDengi.com/threads/65793...9#post10857869
            Тема от Aleks M https://forexdengi.com/threads/10065...obema-torgovli

            Комментарий

            • #7 Свернуть

              Сообщение от Sensh Посмотреть сообщение
              Теперь видим прибыль по 3-му синтетику 380%, а по 4-му 426%, при просадках 27% и 21%.
              Это как, реклама или что то другое.
               

              Комментарий

              • #8 Свернуть

                Sensh, я одного не могу понять, самодостаточная система, как по мне. Так че те еще надо ? Открывай памм запускай мониторинг и будет у тебя свой маленький фонд... Я заинвестирую в это благородное дело))

                ---------- Сообщение добавлено в 08:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:30 ----------

                Сообщение от rafail Посмотреть сообщение
                Это как, реклама или что то другое.
                Да это реклама - мозговой, аналитической работы !
                 

                Комментарий

                • #9 Свернуть

                  Сообщение от mrlanu Посмотреть сообщение
                  Sensh, я одного не могу понять, самодостаточная система, как по мне. Так че те еще надо ? Открывай памм запускай мониторинг и будет у тебя свой маленький фонд... Я заинвестирую в это благородное дело))

                  ---------- Сообщение добавлено в 08:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:30 ----------




                  Да это реклама - мозговой, аналитической работы !
                  Тогда и я встану в очередь за вами и тоже вложусь в эту мозговую, аналитическую работу . А вообще, первые посты написаны с интересом, для меня с какой то загадкой, буду и дальше следить за развитием событий. Ждем-с продолжения. Удачи.
                     

                  Комментарий

                  • #10 Свернуть

                    Сообщение от Sensh Посмотреть сообщение
                    Для этого был сделан советник, ставит ордер при пробое линии сопротивления.
                    Sensh, вот этот берется за основу советник для работы https://forexdengi.com/showthread.php?t=60960 , сделанный с боевыми товарищами, или что то другое.
                       

                    Комментарий

                    • #11 Свернуть

                      Прежде чем снова перейти к теории, только уже собственных взглядов и наблюдений на основе полученных практических результатах, показываю величину просадки отдельно по парам указанных синтетиков.

                      Как видим нагрузка конечно выросла на депо, но абсолютно точно это не сумирование.

                      Сообщение от rafail Посмотреть сообщение
                      Это как, реклама или что то другое.
                      Всё верно ответили ))) Длительное время эту тему от теории до практики вёл...на счету пол года стоит...Хочу заинтересовать програмистов к продолжению темы...хотя результаты вполне уже рыночные )))

                      я по типажу аналитик ))) может mrlanu возьмётся бизнес вести, я только за )

                      Сообщение от rafail Посмотреть сообщение
                      Sensh, вот этот берется за основу советник для работы https://forexdengi.com/showthread.php?t=60960 , сделанный с боевыми товарищами, или что то другое.
                      не этот, возможно на этом можно повторить часть сетов...только другую сетку придётся прикрыть...
                      Вложения
                         
                      Последний раз редактировалось Sensh; 04.08.2014, 06:42.
                      Канал Средней величины Волотильности и цены https://ForexDengi.com/threads/65793...9#post10857869
                      Тема от Aleks M https://forexdengi.com/threads/10065...obema-torgovli

                      Комментарий

                      • #12 Свернуть

                        . может mrlanu возьмётся бизнес вести, я только за )
                        У меня свои проэкты назревают... Но тема эта мне нравиться, может кто вникнет, тогда я инвестором. Но вначале мониторинг на Буке
                           

                        Комментарий

                        • #13 Свернуть

                          Sensh, получается ставишь отлоги на пробой по каналу и все. Тралишь. И стоповое ведение. А профит как фиксишь? Я когдато его пробовал WATR он часто пробивается на более мелких TF - M30,H1 (ложно). И понял что им есть смысел работать на более высших TF. Если не меланхолить то запусти любой осциллятор или даже Трендовый стандартный индюк на H4 и D1 также "синтетически" и ты увидишь что все работает. 15 % на одной паре канечно никого уже не удивишь. А ведь ATR, на котором основан WATR есть Осциллятор. Почемуже WATR трендовый индюк ?)
                           

                          Комментарий

                          • #14 Свернуть

                            Я когдато его пробовал WATR он часто пробивается на более мелких TF - M30,H1 (ложно)
                            Чем меньше таймфрейм, тем больше переворотов ВАТРа, потому что он пепеворачиваеться именно после закрытия свечи над/под ним. Для устранения этого дефекта я когдато переделал ватр - использовал пересечение его и машки вместо цены, это отсеивает кучю ложных проколов.
                               

                            Комментарий

                            • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
                            • #15 Свернуть

                              Сообщение от mrlanu Посмотреть сообщение
                              я когдато переделал ватр - использовал пересечение его и машки вместо цены
                              в студию показать есть возможность?
                                 

                              Комментарий

                              Сейчас онлайн

                              working...
                              X