Logo

Вход

Войти с помощью соц. сетей
Пока нет объявлений.
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
ТОП СООБЩЕНИЙ
29.12.2018, 16:12
Лучший ответ
Накопленные выплаты: 1312 RUB
Друзья, не забудьте поставить лайк за проделанный объем работы. Все спасибо.
29.12.2018, 16:31
Лучший ответ
Накопленные выплаты: 1312 RUB
Аналитика и статистика

Сквозная аналитика.

Хороший трейдер - отличный аналитик.

Аналитический процесс присутствует во всех фазах трейдерской активности. Трейдер в каждый момент времени должен понимать что происходит либо чего не происходит и почему. Если нет понимания, то не стоит компенсировать это действиями.

С аналитики начинается выбор рынка на котором будет действовать трейдер, брокера, происходит оценка инструмента, определение фазы в которой он находится, далее происходит процесс поиска рыночных возможностей, продолжается она и на фазе тактического реагирования при входе в сделку и при выходе из неё, важнейшую роль она играет на стадии осмысления уже произошедших событий и совершённых действий, в составлении плана исправления ошибок и развития навыков.

Без аналитики нет трейдинга, есть гемблинг и попытка тупого угадывания куда же пойдёт цена. Для этого нет смысла тратить много времени и делать умный вид, подкидывание монетки будет гораздо эффективнее.

При этом аналитика должна быть сквозной, надо видеть взаимосвязь всех рыночных процессов.

Сквозная аналитика это важнейшая фаза в трейдерской активности.



Фазы аналитики.


1. Фиксация ситуации - только статистика и объективная информация.
2. Анализ - оценка, определение значимости и выбор варианта поведения.
3. Прогноз - приоритеты действий, сценарии развития ситуации.
4. Подведение итогов - оценка постфактум 3-х предыдущих фаз, выделение сильных и слабых сторон, планирование по их дальнейшему развитию и улучшению.

Временная структура аналитики.


1. Недельный обзор.

2. Дневной обзор.

3. За 5-10 минут до сделки



Вопросы которые следует себе задать на стадии аналитики:

1. Где находится рынок относительно глобальной ЗС?

2. В какой фазе среднесрочной тенденции находится рынок?

3. Как текущая активность соотносится с глобальным распределением объёмов?

4. Как позиционированы долгосрочные уровни максимальных объёмов?

5. Где находится текущий интервал относительно ЗС предыдущего?

6. Как строился аукцион ближайшей недели?

7. Где расположен день внутри среднесрочного аукциона?

8. Есть ли вблизи долгосрочные исторические уровни и зоны потенциального интереса долгосрочного трейдера?

Это не исчерпывающий перечень вопросов. Подумай сам что можно добавить.

Алгоритм аналитического процесса.


1. Обработка инструмента путём сбора статистики (объёмы ЗС, РОС, часовой, дневной, недельный, контрактный, волатильность, тайминг).

2. Получение максимальных объёмов и зон стоимости: глобальных, контрактных, недельных, прошлого дня; зон баланса и больших выбросов объёмов; значимых точек разворота.

3. Вынесение уровней на графики среднесрочной и недельной перспективы.

4. Анализ позиционирования этих уровней.

5. Определение фазы развития тенденции.

6. Определение приоритета действий, фиксация его в таблице планирования и расстановка матрицы уровней на внутридневном графике.


Вопросы которые следует себе задать для недельного премаркета:
1. В какой фазе находится среднесрочная тенденция?

2. Где находится рынок относительно глобальной ЗС?

3. Где располагаются и как позиционированы долгосрочные уровни максимальных объёмов?

4. Как распределились недельные объёмы по среднесрочной тенденции или против неё?

5. Были ли зафиксированы объёмы превышающие среднестатистические и на каких уровнях?

6. Находится ли рынок вблизи важных уровней поддержки или сопротивления?

7. Как соотносится тенденция прошлой недели со среднесрочной?

8. Есть ли предпосылки для разворотной ситуации?

9. Где находятся уровни интересные долгосрочному трейдеру?

Это не исчерпывающий перечень вопросов. Подумай сам что можно добавить.



Вопросы которые следует себе задать для дневного премаркета:
1. Где ЗС и РОС прошлой и текущей недели и прошлого дня, как они позиционируются?

2. Каков будет тип дня, его ритм и приоритет? Совпадает ли он с недельным приоритетом?

3. Были ли зафиксированы объёмы превышающие среднестатистические и на каких уровнях, как они позиционированы, были ли кульминации, замкнувшиеся смены тенденции?

4. Как прошлый день и его активность соотносится с историческими уровнями?

5. Будет ли находится день в границах интереса долгосрочного трейдера?

6. Где находятся оперативные, тактические уровни?

7. В какой зоне надёжность сделки повышается и при каких условиях?

8. Сделки какого уровня планируются к совершению?

Это не исчерпывающий перечень вопросов. Подумай сам что можно добавить.



Прошлый день является ближайшим опорным интервалом.

Оцениваем характер прошлого дня, т.е. каким он был:

1. Импульсный в среднесрочном импульсе.

2. Балансный внутри импульса.

3. Разворотный на долгосрочном историческом уровне.

4. Балансный внутри баланса.

5. Импульсный внутри баланса.

6. Разворотный внутри баланса.

7. Широковолатильный.

Определяем ритм недели и прогнозируем положение текущего дня внутри этого ритма.




Вопросы которые необходимо себе задать перед совершением сделки:

1. Совершается ли сделка согласно ранее намеченного плана и матрицы уровней?

2. Находится ли рынок в границах значимых уровней?

3. Где находится текущий максимальный объём дня, часа и как он позиционирован?

4. Какой ритм у текущего дня и соблюден ли тайминг сделки?

5. Есть ли подтверждающие, локальные выбросы объёмов на намеченных уровнях?

6. Сделку какого уровня я совершаю?

7. Где будет мой стоп приказ и где я буду фиксировать прибыль, какое соотношение получается?

8. Где находится лучший текущий уровень для совершения сделки?

9. Что я буду делать если сделку закроет по стопу, по тейку?

Это не исчерпывающий перечень вопросов. Подумай сам что можно добавить.


Для того что бы вышеприведённые вопросы не ставили тебя в тупик ты должен ясно понимать фазы аукциона, понимать в какой момент происходит смена фаз, знать используемые термины и понятия, уметь правильно расставлять матрицу уровней, определять приоритеты действий и иметь багаж статистических данных по инструменту. Данные должны быть собраны собственноручно, т.к. в процессе сбора ты ближе знакомишься с инструментом, узнаёшь его характер и тонкости. Итак, что же тебе предстоит узнать, собрать и обобщить. Указываю минимальный набор, ты можешь самостоятельно его расширить, инициатива приветствуется. 1. Среднестатистические показатели значений максимальных объёмов и ЗС: контракт, неделя, день и час. 2. Среднестатистические показатели значений по возможному ценовому движению за период: контракт, неделя, день и час. 3. Среднестатистические показатели значений на кульминацию. 4. Среднестатистические показатели значений максимальных объёмов и ЗС баланса после кульминации. 5. Разобраться с типами и ритмами дня, недели. Вывести закономерности по каждому дню недели. 6. Понять недельный и внутридневной тайминг на разных фазах среднесрочной тенденции. 7. Научиться определять ценовые ориентиры опираясь на статистику объёмов с которых началось движение. 8. Используя собранную статистику настроить фильтры в платформе на всех типах используемых графиков.


Важные моменты без которых трейдер не готов совершать сделки на реале:

1. Наличие и знание собственноручно собранной статистики по инструменту минимум за 3 года.

2. Положительная офлайн торговля по инструменту на симуляторе за период минимум 1 год.

3. Наличие осмысленной и собственноручно нанесённой матрицы уровней на постоянно открытые и находящиеся перед глазами графики с интервалом Д1, м60 и внутридневной (м1-15).

4. Чёткое понимание фаз рыночной активности и фазы среднесрочной тенденции в которой рынок находится в текущем моменте.

5. Наличие в бумажном варианте плана торговли на день с прописанной матрицей уровней.

6. Хорошее настроение и позитивный настрой, отсутствие внешних раздражителей.

7. Иметь основной и дополнительный современные ПК подключенные к высокоскоростной линии интернет, с запасным каналом связи (лучше двумя, наземным и мобильным). Дополнительные способы связи с брокером (телефон, факс) на случай форс мажора.

8. Проводить ежедневный и еженедельный разбор своего планирования и сделок. Фиксировать и закреплять сильные стороны и работать над слабыми.

Недельное планирование.


Недельное планирование важная стадия аналитики. По сути на этом этапе готовится почва для будущих сделок. В таблице недельного планирования отражаем приоритет действий на ближайший интервал времени, важные уровни поддержки и сопротивления, цели для своих сделок, уровни для отмены приоритета, фиксирую ситуацию на разных ТФ и делаю прогноз по дальнейшему развитию. В дальнейшем эта же таблица служит поводом для подведения итогов корректности планирования и разбора ошибок. Порядок заполнения следующий: Стадия фиксации ситуации - тут отмечаем только факты, ни каких предположений, субъективного мнения и прогнозов. Фиксация проходит по разным ТФ. Отмечаем ЗС и РОС, прошедший объём, нахождение рынка относительно этих зон. Далее определяем приоритет действий и уровень для отмены приоритета. Отмечаем уровни на которых будет происходить поиск сделок. Фиксируем значимые поддержки и сопротивления. В сценарном мышлении фиксируем субъективное мнение о предполагаемом развитии ситуации. Можно определять тип недели и её ритм. Это позволит спланировать дни своей активности. Рекомендую за основу брать календарь праздников и выходных дней с учётом времени выхода значимых новостей.

Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	п1.png
Просмотров:	1
Размер:	29.0 Кб
ID:	27074328

Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	п2.png
Просмотров:	1
Размер:	155.7 Кб
ID:	27074329


ДЗ 1. Опиши как ты понимаешь суть сквозной аналитики.
2. Какие есть фазы аналитики?
3. В чём отличие первой фазы от третьей?
4. Какие вопросы следует себе задать на стадии аналитики?
5. Опиши алгоритм аналитического процесса.
6. Какие вопросы следует себе задать для недельного премаркета?
7. Какие вопросы следует себе задать для дневного премаркета?
8. Каким может быть характер дня?
9. Какие вопросы следует себе задать перед совершением сделки?
10. Какой информацией тебе необходимо обладать что бы твоя аналитика была грамотной?
11. Без чего трейдер не готов к работе?
12. Расскажи всё что ты знаешь о недельном планировании.
13. Составь по 4 недельных плана на 2 инструмента.
30.12.2018, 11:28
Лучший ответ
Накопленные выплаты: 41713 RUB
Кто-нибудь дочитал полностью? Расскажите в кратце, как торговать?)))
09.07.2020, 01:05
Лучший ответ
MaksPraim, спасибо, отличная тема. А можно увидеть пример по какоиу-нибудь инструменту с детальным разбором полетов?
Ну, т.е. например берем Brent, недельный фон, экстремумы, объемы, дневной, часовой, внутридневной, фазы такие то, поэтому вот так вот и пример сделки по этой системе? Тогда система была бы освещена полностью, теорией и подтверждена практикой.

Или может еще где-то можно об этом почитать?
Картинка с маркетпрофилями например хорошая, но там вроде точки входа от POC и VAL еще должны быть в зависимости от открытия текущего дня
11.07.2020, 08:30
Лучший ответ
Накопленные выплаты: 5144 RUB
Сообщение от Voin Sveta Посмотреть сообщение
Не продаём на поддержке и не покупаем на сопротивлении
Не согласен, Вы сами себе противоречите, когда пишите или продолжение тенденции или разворот, посмотрите на свои скрины, там есть пробои минимумов и максимумов, че бы не встать в пробой? Вообще это все похоже на курс Вохмяниной, а она сама если не ошибаюсь не торгует на рынке. И причем здесь дни? - форекс торгуется круглосуточно, у него нет дней, ночей, сессий, часов минут и тут Вы себе противоречите, т.к. написали о фазах рынка, тренд, ответная реакция, баланс и уход из баланса - это естественные циклы и происходят они в любое время... Насчет фаз, для меня они вот такие: расторговка (тренд), остановка тренда (ответная реакция), развертывание (создание зоны стоимости), тесты выше и ниже зоны стоимости (этой фазы иногда не бывает)...
11.07.2020, 08:47
Лучший ответ
Накопленные выплаты: 5144 RUB
Сообщение от pteros Посмотреть сообщение
Или может еще где-то можно об этом почитать?
Наберите в поисковике; Стендеомаер, курс для членов Chicago Board of Trade (CBOT) или Вохмянина, курс по объемной торговле...
  • #1 Свернуть

    Сквозной анализ рынка

    План темы
    1. Термины, понятия и определения
    2. Основы
    3. Фазы рынка
    4. Смена тенденции
    5. Аналитика и статистика
    6. Планирование
    7. Домашние Задание (принятие решений)
    1. Термины, понятия и определения
    [LEFT]Зона стоимости (ЗС) - 68% объёма рассматриваемого интервала.
    Точка максимального объёма (РОС) - ценовой уровень на котором накоплен максимальный объём рассматриваемого интервала.
    Импульс - однонаправленное ценовое движение.
    Баланс - ротация цены в диапазоне с более-менее чёткими границами.
    Широкая волатильность - ротация цены в диапазоне с не чёткими границами.
    Кульминация - начало завершения или приостановки импульса.
    Матрица уровней - уровни поддержки и сопротивления с разным статусом.
    Слом или продолжение тенденции - выход и закрепление выше\ниже ЗС баланса следующего за кульминацией или последних покупочных\продажных объёмов.
    Таймфрейм (ТФ) - временной интервал который берётся в качестве базового для оценки.
    Последние покупочные или продажные объёмы - объёмы следующие после кульминации, которые обозначают границу баланса и от которых рынок продолжает движение по направлению к последней кульминации.
    Кульминация характеризуется:
    1. Выбросом объёма с превышением среднестатистических лимитов.
    2. Уходом цены в противоположную сторону.
    Момент слома или продолжения тенденции оценивается по 3-м параметрам:
    1. Время ушедшее на нахождение в балансе после кульминации.
    2. Объём накопленный в период нахождения в балансе.
    3. Волатильность самого баланса.
    Баланс начинается с момента идентификации кульминации и заканчивается моментом слома или продолжения предшествующей тенденции.
    Долгосрочная тенденция - недельный график.
    Среднесрочная тенденция - график Д1.
    Текущая тенденция - график - м60.
    Краткосрочная тенденция - внутридневной график м1-15
    Заметки.
    Не продаём на поддержке и не покупаем на сопротивлении.
    Узкий баланс с объёмом превышающим среднестатистический показатель определяет возможное сильное импульсное движение.
    Слабый объём на кульминации является предпосылкой к тесту и обновлению экстремума, а наличие под ней ЗС с объёмом показывает большую вероятность продолжения тенденции чем её слома.
    Сопоставление объёмной реакции на границы баланса даёт понимание где давление сильнее и какую границу с большей вероятностью будут пробивать.
    Не совершаем сделки в момент выхода объёма, ждём его позиционирования и только потом ищем вход.
    Базовый вопрос: в какой фазе аукциона находится рынок, а уже потом оценка ЗС и РОС, уровней поддержки и сопротивления, реакции на них и их позиционирование.
    Всплески объёма на овернайт могут показывать интерес долгосрочного игрока. При локальной кульминации в 9.00 сделка обычно в 11.30-40.
    Макромодель диктует правила низшему ТФ, но ни как не наоборот.
    Дневной план это не догма, а руководство к действию, надо быть гибким, отслеживать текущую активность и возможно изменить свой план при необходимости, а не тупо ему следовать.
    Структура рынка на всех ТФ одинаковая, фрактальная и углубляясь в анализ одного интервала не забывай где находится рынок на другом. Помни и на низшем ТФ есть все фазы аукциона: импульс, ответная реакция (кульминация), баланс, слом или продолжение, но там иногда проще спрогнозировать будет слом или продолжение опираясь на более высокий ТФ.
    Совершая каждую сделку ты принимаешь решение, а принятие решения это процесс волевой, не растрачивай свою энергию на пустые и никчёмные сделки, её может не хватить на нужные и правильные.
    Определение пробоя - есть уровень, проход выше\ниже, выброс объёма, смотрим как он позиционируется, т.е. уход от него вверх, то это поддержка, уход от него вниз, это сопротивление, если уходит по направлению пробоя, то во второй половине следующего часа можно поискать вход.При оценке статуса уровня и построении матрицы оцениваем не только объём, а всю логику и взаимосвязь торговых процессов, т.е. важно какие события за собой повлёк тот или иной объём и их значимость в текущей рыночной ситуации.
    Для тех кто заражён “скальперской инфекцией” в качестве лечения полезно будет не включать графики ниже ТФ М60 до тех пор пока там не будет ясно направление и уже после этого осуществлять тактическое реагирование на внутридневных графиках М1-15.
    Реализация намеченного сценария в “неправильное время” (в частности на ЕС) может показывать слабость модели и есть высокая вероятность её отмены на дневной американской сессии и построение разворотной модели, причём без значимых объёмов.
    Дни выхода статистических данных и новостей могут быть отличной подсказкой по предстоящему недельному ритму.
    При совершении сделки первого уровня что бы не совершать выход раньше времени, сопоставь страхи и желания и сиди до упора или до намеченной перед сделкой цели.В фазе баланса определяем границы диапазона и торгуем их во внутрь.
    Важно держать дистанцию от рынка и не вовлекаться в происходящие там движения во избежание импульсивных сделок, а для этого перед каждой сделкой отвечаем на вопросы которыми контролируем, в том числе, свою вовлечённость.
    Приоритеты: 1 фаза и развитие аукциона на викли, 2 фаза и развитие аукциона на Д1, 3 РОС и ЗС текущего контракта, 4 РОС и ЗС вчерашнего/текущего дня.
    Силу слома или продолжения (реверс) оцениваем по всем параметрам: объём на кульминации и её волатильность, волатильность площадки, объём площадки и расположение в ней РОС, время построения площадки, объём и волатильность при выходе из неё, время выхода (день, сессия).
    Высший ТФ правит балом, всегда помним об этом и в сложной ситуации смотрим не минутный график, а викли и Д1. Макромодель диктует правила низшему ТФ.
    Понедельник день тяжёлый), не стоит переоценивать его возможности.[В балансе цель противоположная граница, нет смысла иметь завышенные ожидания, при этом помним что РОС практически не работает.
    В матрице уровней значимыми являются те которые обозначают объёмы вышедшие на проталкивание (при входе из диапазона, при обозначении границы), там люди вкладывали деньги и с вероятностью 99% будут их защищать.
    Все ключевые решения и определения приоритета осуществляются с графика минимум М60, внутридневной это прицел для точности.
    На значимом уровне для реверса уходим на график М60 и только там принимаем решение о том, случилось чудо или нет.
    При выходе объёма сделки нет, сначала смотрим как его позиционируют и после этого ищем вход./LEFT]Дорогие читатели, прошу Вас не забывайте поставить лайк и комментарий. Делюсь всем своим опытом за свою карьеру трейдера. Спасибо За внимание.
    Последний раз редактировалось Voin Sveta; 13.12.2018, 08:27.
  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Свернуть

    2 Основы сквозного анализа

    Успех.
    В трейдинге, как впрочем и в любом другом бизнесе, успешных людей порядка 5-10%. Вспомните школу, наверняка уже оттуда вы сможете получить подтверждение этой статистики. Из 20-30 человек в классе отличников (читай успешных) 3-5 человек, кто то может сказать что это совершенно другое, согласен, в школе успешным стать легче.
    Из чего же складывается успех в трейдинге?
    1. Понимание рынка - начинается с понимания сущности рынка как аукционного процесса и понимания отношений между участниками рынка на разновременных отрезках.
    2. Понимание себя (самосознание) - складывается из понимания природы своего интеллекта и того как ты усваиваешь информацию и перерабатываешь позитивный и негативный опыт.
    3. Кумулятивный опыт - начинается с нелинейного процесса аккумуляции знаний и понимания того, как конечная стадия приобретённых знаний отличается от ранних навыков.
    Твой торговый опыт будет успешным если ты встанешь на путь понимания того, что рынок вещь контекстная и постоянно меняющаяся.
    CME.
    Я предпочитаю торговать на Чикагской товарно-фьючерсной бирже. Прежде чем ты начнёшь торговать предлагаю подробно ознакомиться с тем как устроена биржа, какие у неё правила, время работы и т.д. Вся эта информация есть в свободном доступе и я не буду её здесь дублировать, не ленись и найди всё сам. Более того если ты идёшь по программе с гарантией это будет одним из твоих домашних заданий. Подробнее остановлюсь лишь на принципе сведения ордеров, т.к. он отличается от привычного всем форекса. Итак: Есть 2 ордера, на покупку (buy) и на продажу (sell) актива. Они в свою очередь могут быть лимитными (limit) или рыночными (market). Лимит всегда исполняется по той цене на которой ты его поставишь либо лучше, но ни когда не хуже. Рыночный исполнится по ближайшей лучше доступной цене. Совершая сделку (полный круг - купил\продал и продал\купил) ты в обязательном порядке используешь как buy так и sell ордера. Но вот использовать лимит или рыночный это уже твой выбор. Можно совершить сделку используя только лимитные ордера либо только рыночные либо и те и другие. Например можно купить (войти в сделку) лимитом, а продать (выйти из сделки) рыночным либо и войти и выйти лимитом либо войти и выйти рыночными. Отличия между разными ордерами приведены ниже, вникни, это важный момент в понимании рынка и тех процессов которые на нём происходят.Вход в сделку.
    Покупка.
    1. BUY MARKET - активный ордер, проходит по цене Аск, забирает встречный лимит продавца, не отображается в очереди в стакане, но проходит как инициативный по ленте, исполняется в любом случае полностью, но может по разным ценам, если он большого объёма и не хватило лимитов на ближайшем аске, происходит аптик.
    2. BUY LIMIT - пассивный ордер, проходит по цене Бид, для исполнения ждёт встречного рыночного ордера на продажу, отображается в очереди с стакане, в ленте отображается как пассивный ордер, исполняется по той цене на которой выставлен или лучшей, но может быть исполнен не полностью, если он большого объёма и не хватило рыночных ордеров продавцов, выставляется ниже текущей цены или прям по текущей, если на текущей цене исполняются биды покупателей (влезть в спред).
    3. BUY STOP - то же самое что и buy market, но отложенный и имеет триггерную цену, после наступления которой он исполняется как обычный buy market. Вход в сделку.
    Продажа.
    1. SELL MARKET - активный ордер, проходит по цене Бид, забирает встречный лимит покупателя, не отображается в очереди в стакане, но проходит как инициативный по ленте, исполняется в любом случае полностью, но может по разным ценам, если он большого объёма и не хватило лимитов на ближайшем биде, происходит даунтик.
    2. SELL LIMIT - пассивный ордер, проходит по цене Аск, для исполнения ждёт встречного рыночного ордера на покупку, отображается в очереди с стакане, в ленте отображается как пассивный ордер, исполняется по той цене на которой выставлен или лучшей, но может быть исполнен не полностью, если он большого объёма и не хватило рыночных ордеров покупателей, выставляется выше текущей цены или прям по текущей, если на текущей цене исполняются аски продавца (влезть в спред).
    3. SELL STOP - то же самое что и sell market, но отложенный и имеет триггерную цену, после наступления которой он исполняется как обычный sell market. Выход из сделки.
    Для длинной позиции.
    Тake Рrofit - SELL LIMIT Тake Рrofit - SELL MARKET Stop Loss - SELL STOP
    Для короткой позиции.
    Тake Рrofit - BUY LIMIT Тake Рrofit - BUY MARKET Stop Loss - BUY STOP
    Ордера бывают:
    Активные - проходящие по ленте как инициатива и способные сдвинуть цену, отсутствуют в стакане, исполняются по ближайшей лучшей цене. Пассивные - выставленные на определённых ценах и отражающиеся в стакане, не могут сдвинуть цену и ждут пока их разберут, исполняются по той цене на которой выставлены или лучшей. Выход из сделки.
    Для длинной позиции.
    Тake Рrofit - SELL LIMIT Тake Рrofit - SELL MARKET Stop Loss - SELL STOP
    Для короткой позиции.
    Тake Рrofit - BUY LIMIT Тake Рrofit - BUY MARKET Stop Loss - BUY STOP
    Ордера бывают:
    Активные - проходящие по ленте как инициатива и способные сдвинуть цену, отсутствуют в стакане, исполняются по ближайшей лучшей цене. Пассивные - выставленные на определённых ценах и отражающиеся в стакане, не могут сдвинуть цену и ждут пока их разберут, исполняются по той цене на которой выставлены или лучшей. Рабочее место трейдера.
    Минимальный набор:
    Современный стационарный ПК на базе процессора i5, 3 широкоформатных монитора с диагональю 23 дюйма, ИБП, 2 линии интернета (проводной и мобильный), мобильный телефон, удобный стул со спинкой.
    Не стоит обольщаться и думать что трейдинг это просто. Мечтать о том, что ты торгуешь на территории своей 3-х этажной виллы, лёжа в тени под пальмой, на белом песочке, с видом на океан и свою яхту, потягивая холодное пивко, в окружении пары красоток, которые тебе делают мин…, о сорри - массаж, с монитора ноутбука или смартфона))). Это миф.
    Хотя это возможно если ты заранее оценил обстановку, сделал аналитику, расставил приоритеты и просто ждёшь цену в нужном диапазоне. Реально, но … я таких людей не знаю).
    Ниже картинка моего рабочего места и это далеко не идеал.
    У меня мощный современный ПК, 9 мониторов с диагональю 24 дюйма, ИБП, 3 линии интернета, 2 мобильных телефона с разными операторами связи, 2 ноутбука и планшет, удобное кресло, МФУ.
    Основы прибыльной торговли.
    1. В любой сделке должен быть стоп.
    2. Потенциальная прибыль должна быть минимум в два раза выше возможного убытка.
    3. Торгуем только в тех местах, где вероятность исполнения запланированного сценария более 50%
    ДЗ.
    1. Собрать полную информацию о бирже СМЕ (либо о той на которой ты будешь торговать). Ответить минимум на следующие вопросы: Какие инструменты торгуются, их спецификации (стоимость пункта, маржа, ролловер и т.д.). 2. Прочитать 2 приложения о биржах мира. 3. Разобраться с ордерами и их отличием. 4. Открыть демо счёт и потренироваться в отправке ордеров на биржу через стакан (DOM - Depth of market).
    Просьба обязательно делать домашку и скидывать сюда. кому что не ясно спрашивайте. Прошу Вас цените мое и свое время. Я выложу в полном обьеме инфу . А Вам следует не лениться.

    Комментарий

    • #3 Свернуть

      Фазы рынка (сквозной анализ)

      Фазы рынка
      Рынок, как аукционный процесс, состоит из четырёх фаз.
      1. Импульс
      2. Ответная реакция
      3. Баланс.
      4. Слом или продолжение тенденции.
      Понимание того в какой фазе среднесрочной тенденции находится рынок даёт возможность по разному реагировать на текущие рыночные условия и не совершать ошибок.
      http://joxi.ru/eAO1g6wu9xRQkm
      Знание такой структуры и её идентификация предоставляют массу преимуществ:
      оценить возможности по реализации сделки,
      возможность заранее оценить потенциал и ритм дня, выстроить нужную стратегию
      расставить приоритеты действий на уровнях,

      определить параметры сделок и варианты тактического реагирования,
      оптимизировать сделки по времени,
      минимизировать риски при поиске долгосрочной сделки,
      оценить возможную степень участия и влияния со стороны долгосрочного трейдера.
      Каждый день можно отнести к одной из фаз аукциона, он может располагаться:
      1. В импульсе
      2. В окончании тенденции
      3. Внутри баланса
      4. На границе баланса
      5. В начале или на границе новой тенденции
      Своевременная идентификация того в какой фазе рынка находится день даёт возможность правильного реагирования.
      Понимание этого является ключевым моментом, т.к. высший ТФ определяет что будет на младшем, а не наоборот.
      http://joxi.ru/KAgG1JwuE4Zj3A
      http://joxi.ru/J2blOXwf0XJBJr
      http://joxi.ru/12MjJxwFlMYnzA
      [CENTER][Импульс
      Характеризуется направленным движением в одну сторону. Это дни дисбаланса на рынке. Одна сторона имеет преимущество и двигает цену в одном направлении. Хороший день для получения прибыли. Можно ставить более далёкие цели и ожидать менее значимые откаты. Но надо понимать то, что и в балансе может быть импульс на младшем ТФ (от границы до границы, при пробое) и понимать их разницу и потенциал. ТФ /CENTER]
      http://joxi.ru/EA4vDblFowznDm
      http://joxi.ru/zANVqBwSvBdNqA
      Баланс.
      Характеризуется отсутствием направленного движения, происходит накопление объёма и ротация цены в узком диапазоне. Такие дни не способствуют торговле и в них лучше не участвовать. Обычно они предшествуют или замыкают импульсные дни. В чистом виде встречаются, на самом деле, достаточно редко. На графике Д1 они зачастую рисуют профиль эффективности, а он очень часто закрывает движение либо наоборот предвещает новое.
      http://joxi.ru/52aY3ewSE4RxN2http://joxi.ru/8AnVgNKSzjaxGA
      Широкая волатильность.
      В такие дни рынок двигается в обе стороны. Ни одна из сторон не имеет явного преимущества, происходит борьба. Достаточно сложный день для торговли. Место закрытия такого дня может показать кто же в итоге одержал победу и куда на следующий день двинется рынок. Но помни что это лишь подсказка, а не 100% гарантия.
      http://joxi.ru/vAWZQeBug1nXz2
      http://joxi.ru/l2Z6WYwfzw5Mn2
      http://joxi.ru/a2XQ5YwUw1zKPA
      Реверс.
      День закладывает остановку текущего импульса либо обозначает границу баланса. В такие дни происходит смена направления движения. Ранняя идентификация может дать возможность хороших входов для позиционных сделок. Часто реверс не идентифицируется на внутридневном ТФ и происходит на стыке двух дней, обычно в балансе на одной из границ. Реверс состоит из нескольких элементов, об этом будет отдельный урок, здесь в качестве ознакомления.
      http://joxi.ru/ZrJy7jwsw9O0qA
      http://joxi.ru/LmGDkpwFwe8LR2
      http://joxi.ru/YmEDXpwFw0kWwr
      http://joxi.ru/E2pgGnat79q1Gm
      http://joxi.ru/DrlVJMdSVvREO2
      Ответная реакция.
      Выше мы разобрали варианты активности на рынке, т.е. в обязательном порядке есть импульс, баланс (очень редко фаза баланса может практически отсутствовать) и реверс (далее мы разберём более подробно, т.к. этот элемент состоит из нескольких). Достаточно часто в моменты неопределённости и борьбы начинается широкая волатильность. Всегда импульс завершается ответной реакцией прежде чем рынок перейдёт в баланс. Ответную реакцию называют по разному - кульминация, климакс, фиксинг. Важно другое, после этого рынок как минимум приостанавливает своё движение и если смотреть сквозь ТФ, то как минимум на одном из них меняет свою фазу. Ответная реакция завершает фазу импульса и рынок переходит в баланс. Что именно происходит в этот момент мы не будем подробно разбирать, т.к. это может быть не на 100% корректная информация. Варианты: трейдеры закрывают свои ранее открытые позиции, в действие вступают новые трейдеры которые защищают уровень и т.д. Это не важно, тебе достаточно простой идентификации этой фазы по определённым признакам. А это: выброс большого объёма и уход от этого объёма в противоположном направлении. Естественно величина вышедшего объёма, сила реакции на него, время и место, всё это влияет на дальнейшее развитие ситуации. Ни когда не оцениваем ни какой элемент отдельно от текущего контекста, только всю взаимосвязь текущих рыночных процессов и активности. Это ключ к пониманию и успеху. Важно оценивать не только то что происходит, но и то чего не происходит.
      http://joxi.ru/a2XQ5YwUw1zdPA
      http://joxi.ru/KAgG1JwuE4ZJRA
      Необходимо понимать что импульс, баланс, широкая волатильность, реверсы присутствуют на всех ТФ. Рынок это фрактальная структура или если проще, то матрёшка в матрёшке. Бывает так что в одно и то же время на рынке можно идентифицировать все фазы одновременно. Например: долгосрочный баланс на недельном ТФ, импульс на дневном, реверс на М60 и широкая волатильность на внутридневном ТФ. Это нормально. Важно вести сквозную аналитику, сквозь все ТФ и понимать на каком какая фаза. Это даст возможность синхронизироваться с рынком и найти точку входа, заранее определить потенциал и риск в сделке, понять вероятность тех или иных событий. Например: Глупо искать на внутридневном ТФ продажи с хорошим потенциалом когда рынок в восходящем импульсе на остальных ТФ. Да, можно работать в скальп, не вопрос, но это другая история). Т.к. рынок фрактален, то все эти фазы можно искать как внутри дня, так и на более старших ТФ. Это важно понять, т.к. реверсный день на границе среднесрочного баланса не влечёт за собой таких же последствий как реверс среднесрочного аукциона, который состоит из множества дней. Совершенно разный потенциал и последствия, при одной и той же природе самого действия.
      ДЗ.
      1. Перечисли фазы рынка. 2. Дай краткое определение каждой из них. 3. Какие преимущества даёт знание и ранняя идентификация рыночной фазы? 4. Перечисли варианты расположения дня в фазе рыночной активности. 5. Что предшествует фазе баланса? 6. Какой именно элемент и процесс мы оцениваем очень пристрастно? 7. Какая фаза является самой значимой? 8. Что такое сквозная аналитика? 9. Может ли на одном инструменте быть 2 и более фазы рынка одновременно? Объясни почему. 10. Сделай по 5 скринов на каждом ТФ (м5-15, м60, д1) каждой фазы рынка с её обозначением. 11. Сделай 2 скрина разных фаз рынка на одном инструменте на разных ТФ одновременно.

      Комментарий

      • #4 Свернуть

        Сообщение от Voin Sveta Посмотреть сообщение
        1. Импульс
        2. Ответная реакция
        3. Баланс.
        4. Слом или продолжение тенденции.
        Добрый день , слишком сложно подаёте информацию . Попробуйте упростить , и люди к Вам потянуться . Проще говоря : " меньше слов - а больше примеров " желательно на текущих ситуациях . С уважением .

        Комментарий

        • #5 Свернуть

          Смена тенденции (Сквозной Анализ)

          Смена тенденции.
          Рынок не может вечно находится в одной фазе, импульсное движение всегда имеет кульминацию в виде ответной реакции, после чего наступает фаза баланса которая заканчивается продолжением тенденции либо её сломом. Очень важный навык идентификация того в какой фазе среднесрочной тенденции находится рынок, от этого зависит тип реакции трейдера на текущие рыночные реалии. Одним из ключевых моментов на рынке является слом или изменение тенденции. Ранняя идентификация смены позволит не только сесть в поезд в точке не возврата, а самое главное убережёт от работы против текущей тенденции. Есть несколько вариантов того как определяют изменение тенденции или тренда, т.к. я использую в своем анализе не только поведение цены, но и самое главное объёмы сопровождающие это поведение, а они всё таки первичны, без объёма нет самого движения, то считаю этот метод наиболее корректным, хотя не скрою что даже в нём есть засадные моменты и без практики и набора статистики можно допускать ошибки. При этом сам рынок не линеен, что доставляет порой дополнительные трудности и требует предельного внимания и концентрации всех мозговых ресурсов. Для справки: объём - время - цена. Именно в таком порядке определяется значимость.
          Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1544987454915.png
Просмотров:	1
Размер:	145.2 Кб
ID:	27049433
          Элементы смены тенденции или продолжения.
          Мы уже разобрались что на рынке есть несколько фаз, а именно: импульс, ответная реакция в виде кульминации, баланс и слом или продолжение тенденции. Т.е. после баланса возможен как слом, изменение тенденции на противоположную, так и продолжение, движение в прежнем направлении. Более подробно будем разбирать именно слом, смену направления, т.к. это более сложное явление, но и продолжение не оставим без внимания. Итак, смена тенденции или реверс состоит из кульминации, которых в большинстве случаев несколько, баланса, накопления или площадки и самого факта слома.
          Структура смены или продолжения тенденции.
          Цена - значимое, импульсное движение цены за уровень.
          Объёмы - выброс объёма и позиционирование его в качестве поддержки\сопротивления.
          Время - закрепление цены во времени, т.е. импульсного ухода при пробое уровня нет, но и нет возврата, цена держится выше\ниже пробитого уровня.
          Важно понять что уровень для слома с Д1 не может быть сломлен на внутридневном ТФ.
          Возможные сценарии.
          На сломе тенденции.
          При продолжении тенденции.
          Внутри баланса или широкой волатильности.
          Параметры оценки при сломе или продолжении тенденции.
          Оцениваем все шаги слома или продолжения и их связь, если всё в рамках стандарта, то это сильная модель которая имеет отличный потенциал для реализации.
          Что оцениваем:
          Силу предшествующего импульсного движения. Силу кульминации, т.е. объём вышедший на ней и волатильность при уходе с этого объёма. Волатильность и ширину площадки после кульминации, объём набранный в этом балансе и расположение в нём РОС. Время формирования площадки и тайминг самого слома или продолжения. Реакцию объёмами на границы баланса, т.е. где его больше и кто сильнее давит проявляя инициативу. Объёмы которые визуализируют последние покупки\продажи, их количество и расположение. Доливку объёма на проталкивание при выходе из ЗС и самом сломе. Волатильность при выходе из ЗС и самом сломе или продолжении.
          Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1544987738671.png
Просмотров:	1
Размер:	196.8 Кб
ID:	27049435
          Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1544987892814.png
Просмотров:	1
Размер:	120.8 Кб
ID:	27049445
          Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1544987914625.png
Просмотров:	1
Размер:	190.8 Кб
ID:	27049446
          Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1544988153599.png
Просмотров:	1
Размер:	238.3 Кб
ID:	27049450
          Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1544988296356.png
Просмотров:	1
Размер:	223.6 Кб
ID:	27049453
          Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1544988340032.png
Просмотров:	1
Размер:	412.5 Кб
ID:	27049454
          Всегда оценивай всю модель в целом.
          Не забывай о контексте оцениваемого элемента, где он относительно высшего ТФ это один из важнейших моментов в оценке.
          Статистика - ключ к правильной аналитике и оценке потенциала.
          Принимай решения только если тебе всё понятно, в идеальной модели, а при отклонении её от стандарта ищи дополнительные подтверждения и не спеши, а лучше жди и работай только в зоне комфорта.

          ДЗ
          1. Какая фаза рынка начинается после выхода из баланса? 2. В какой момент она заканчивается? 3. В каком порядке определяется значимость? Объясни почему именно так? 4. Перечисли элементы смены тенденции или продолжения? 5. Опиши структуру смены или продолжения тенденции. 6. Что оцениваем при сломе или продолжении? 7. Какие есть особенности при продолжении тенденции? 8. Что делаем если есть трудности с пониманием текущей ситуации? 9. Какие факторы оцениваем в структуре реверса? 10. Опиши своими словами все фазы реверса. 11. Сделай по 5 скринов на каждом ТФ (боксы, м60, д1) со сломом тенденции и по 3 скрина с продолжением тенденции. Выдели все элементы, обозначь структуру и важные моменты.

          Комментарий

          • #6 Свернуть

            Добрый день и Вам. С большим удовольствием приму Ваше замечание к своей изложенной информации. Я постараюсь выложить по максимуму проще. Но мне показалось что здесь мы все говорим на понятном нам языке. Язык трейдерской деятельности должны знать тут все посетители данного форума. Если что не понятно пожалуйста не стесняйтесь. Все по началу этапа через это проходили.

            Комментарий

            • #7 Свернуть

              Здравствуйте дорогие друзья продолжение данной тематики возьму на себя так что если будет у вас какие-то вопросы Пишите на мой аккаунт далее мы продолжим 4 часть рассматриваем уровни.


              Уровни поддержки и сопротивления.

              Это места где рынок потенциально может закончить предыдущее движение, сделать остановку и\или начать движение в противоположном направлении.
              Здесь мы ожидаем отзывчивую или инициирующую активность. Отзывчивая может остановить рынок и\или развернуть его, а инициирующая будет способствовать тому что бы рынок там не задерживался и продолжал движение в прежнем направлении.
              Значимость и статус уровня влияют на силу движения, чем выше рейтинг уровня, тем более импульсным может быть движение.
              Эти уровни важны с точки зрения принятия решения, зачастую это точки бифуркации.
              Пробой или отскок дают высокую степень вероятности того, что рынок с лёгкостью дойдёт до следующего уровня аналогичной значимости как минимум либо это может быть и сменой глобального приоритета.

              Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1546066369262.png
Просмотров:	1
Размер:	177.8 Кб
ID:	27073845

              Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1546066420003.png
Просмотров:	1
Размер:	221.8 Кб
ID:	27073846

              Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1546066501405.png
Просмотров:	1
Размер:	190.8 Кб
ID:	27073848

              Инициирующая и отзывчивая активность.

              Покупка ниже ЗС - отзывчивая или ожидаемая активность.
              Продажа выше ЗС - отзывчивая или ожидаемая активность.
              Покупка выше ЗС - инициирующая или неожиданная активность.
              Продажа ниже ЗС - инициирующая или неожиданная активность.

              Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1546066438505.png
Просмотров:	1
Размер:	28.7 Кб
ID:	27073847

              Инициирующая и отзывчивая активность.


              Понимание и идентификация разных видов активности даёт преимущество. Особенно это важно при сломе или продолжении тенденции, при пробое или удержании уровня. На уровне мы начинаем наблюдать и идентифицировать какая же активность имеет большую силу в текущем моменте. К примеру рынок подходит к значимой поддержке, важной для удержания и продолжения восходящего движения, пробивает её на импульсе с выбросом объёма ниже этой поддержки и позиционирует этот объём оном статусе, т.е. уходит ниже. Это будет визуализацией инициирующей активности, т.е. кто то продаёт ниже ЗС, так сказать дёшево в текущей ситуации. Но дёшево понятие относительное, а для инициатора это необходимый шаг, т.к. он возможно продал достаточно много выше и теперь давит продавая по рынку и ведёт его к нужным ему уровням либо кто то выходит из рынка по стопам, а как мы знаем стоповый ордер является инициирующим, т.е. рыночным. Либо вторая ситуация, на подходе к верхней границе диапазона, под уровнем сопротивления визуализируется активность продавца, т.е. кто то продаёт маркетами и пытается отогнать цену, как правило к противоположной границе. В первом случае мы видим инициирующую активность, а во втором отзывчивую. Их ранняя идентификация даёт возможность пристроится к дядям с большими деньгами и взять свой кусок прибыли, присоединившись к началу импульса либо поработав от границ в диапазоне.


              Критерии определения уровней поддержки и сопротивления.

              Уровни ранжируются по статусу, например уровень с недельного ТФ или ТФ Д1 всегда более значимый чем локальный внутридневной.
              Определение уровней начинается с недельного ТФ, далее Д1 и М60 и в последнюю очередь они уточняются на внутридневном графике (М1-15).

              Для нанесения уровней используем гистограмму горизонтального распределения объёмов и визуальную картинку самого графика.
              Отмечаем границы ЗС и РОС (глобальные, контрактные, недельные, дневные), значимые всплески объёмов, совпадающие экстремумы, последние продажные и покупочные объёмы.
              При нанесении синхронизируем их с текущей активностью и фазой аукциона.
              Обязательно учитываем всю совокупность факторов которая влияет на статус уровня, это важно для прогнозирования того как рынок будет реагировать на него при подходе.

              Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1546068563703.png
Просмотров:	1
Размер:	101.6 Кб
ID:	27073873

              Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1546068579058.png
Просмотров:	1
Размер:	83.8 Кб
ID:	27073874

              Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1546068769927.png
Просмотров:	1
Размер:	131.2 Кб
ID:	27073875

              Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1546068780619.png
Просмотров:	1
Размер:	131.7 Кб
ID:	27073876

              Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1546068792983.png
Просмотров:	1
Размер:	110.1 Кб
ID:	27073877


              Зона стоимости и её точка с максимальным объёмом.


              Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	зс.png
Просмотров:	1
Размер:	83.8 Кб
ID:	27073964


              ЗС и РОС прошлого дня являются ближайшей опорой в процессе аналитики.
              Позиционирование ЗС прошлого дня в качестве поддержки или сопротивления очень важный момент для постановки приоритета действий.

              Например:

              ЗС отчётливо сдвигается ниже\выше, тем самым визуализируется высокая степень уверенности в заданном направлении.

              ЗС перекрывается с предыдущей с одной из сторон, показывает меньшую степень уверенности.

              ЗС полностью в рамках ЗС предыдущего дня (внутренний день), показывает равновесие на рынке и не способствует торговле.

              ЗС полностью перекрывает ЗС прошлого дня (внешний день), если закрытие происходит ближе к середине диапазона, то рынок уравновешен и не способствует торговле, если ближе к одному из экстремумов, то высокая степень уверенности того, что движение продолжится именно в этом направлении.

              Помним что оценку необходимо вести с учётом того где находится рынок и в какой он фазе


              Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	ззсс.png
Просмотров:	1
Размер:	312.1 Кб
ID:	27073970


              Важно понять что ЗС и РОС могут быть величиной как статистической, которую уже не изменить, так и динамической, которая меняется во времени и в пространстве.
              Например ЗС и РОС прошлого контракта или прошлой недели, это уже статистика.
              А ЗС и РОС глобальная, текущего контракта, текущей недели и текущего дня это динамические величины и их необходимо отслеживать.
              Важно это потому что в ЗС находится открытый интерес, который в свою очередь оказывает влияние на рынок. Но не забываем про то, что могут появиться новые участники которые изменят своими действиями текущую расстановку сил.
              С помощью оценки текущей ЗС и РОС можно понять меру успешности движения рынка в заданном направлении.
              Для этого оцениваем: объём ЗС, размещение ЗС ширину ЗС

              Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	01.png
Просмотров:	1
Размер:	87.6 Кб
ID:	27074287

              Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	02.png
Просмотров:	1
Размер:	220.2 Кб
ID:	27074288

              Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	03.png
Просмотров:	1
Размер:	69.3 Кб
ID:	27074289

              Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	04.png
Просмотров:	1
Размер:	183.4 Кб
ID:	27074290

              Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	05.png
Просмотров:	1
Размер:	201.2 Кб
ID:	27074291



              Дневные уровни и приоритет действий.

              Для того что бы успешно реагировать на постоянно меняющийся и двигающийся рынок, совершать правильные действия и зарабатывать деньги необходимо иметь чёткий план действий.

              Перед началом торговли необходимо оценить потенциал для, спрогнозировать его ритм, направление движения и определить для себя на каких уровнях будут совершаться сделки и какие уровни отменят текущий приоритет действий. Для этого размечаем матрицу уровней.

              Для работы достаточно определить четыре уровня:

              1. Уровень агрессивного реагирования.

              2. Уровень консервативного реагирования.

              3. Уровень на отмену приоритета.

              4. Цель.

              Матрица уровней составляется каждый торговый день и без неё ни каких сделок не совершается. Она должна быть записана в таблицу которая всегда под рукой и вынесена на график м60 и внутридневной (м1-15) с цветовым обозначением значимости.

              Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1546071872328.png
Просмотров:	1
Размер:	165.4 Кб
ID:	27073941

              Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1546071887023.png
Просмотров:	1
Размер:	158.5 Кб
ID:	27073942

              Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1546071902618.png
Просмотров:	1
Размер:	109.2 Кб
ID:	27073943

              Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1546071914493.png
Просмотров:	1
Размер:	119.7 Кб
ID:	27073944

              Дневное и недельное планирование.

              На следующем слайде представлена таблица которую я заполняю 2 раза в неделю (перед началом торговли в понедельник и в четверг). В ней отражаем приоритет действий на ближайший интервал времени, важные уровни поддержки и сопротивления, цели для своих сделок, уровни для отмены приоритета, фиксирую ситуацию на разных ТФ и делаю прогноз по дальнейшему развитию. Более подробно эту таблицу мы разберём в другом уроке, здесь она показана что бы ты видел что помимо дневного плана есть ещё более глобальный план, назовём его недельным.
              Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	000.png
Просмотров:	1
Размер:	28.8 Кб
ID:	27074309

              Примерный порядок нанесения уровней.

              Глобальная ЗС и РОС. Уровни где произошла смена тенденции и ретеста. Зафильтрованные выбросы объёмов которые прошли на проталкивание или удержание. Уровни ответной реакции или кульминации. Границы баланса. Границы последних покупочных или продажных объёмов. Целевые уровни, опираясь на высший ТФ или статистику. Уточняем значимость каждого нанесённого уровня и его место.

              Определяем 4 уровня для работы.

              Важно понимать что есть дневное планирование, когда выбираются уровни для работы на следующий день или перед началом текущего торгового дня и есть недельное планирование, когда определяются более глобальные уровни которые могут отрабатывать не в текущем и даже не в следующем дне. Не исключена возможность когда в дневном плане будет приоритет продаж, а в недельном покупок. Важно не терять перспективы высшего ТФ.

              Предупреждаю!!! Пока у тебя нет навыков профи трейдера, твой дневной план всегда должен согласовываться с приоритетом недельного плана.

              Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	111.png
Просмотров:	1
Размер:	143.9 Кб
ID:	27073952

              Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	2222.png
Просмотров:	1
Размер:	138.1 Кб
ID:	27073950

              Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	3333.png
Просмотров:	1
Размер:	162.2 Кб
ID:	27073951


              ДЗ

              1. Что такое инициирующая и отзывчивая активность? Чем они отличаются?
              2. Объясни как ты понимаешь выражение “позиционирует уровень” или “позиционирует объём”.
              3. Опиши процесс нанесения уровней (зон). Что отмечаем, что является более значимым и т.д.
              4. Что тебе известно про ЗС и РОС?
              5. Какие варианты позиционирования ЗС ты знаешь?
              6. Чем отличаются ЗС текущего дня и прошедшей недели?
              7. Сколько уровней надо определить для внутридневной торговли перед началом рабочего дня?
              8. Что ты можешь рассказать о планировании и заполнении таблицы со слайда №31?
              9. Каков порядок нанесения уровней на график?
              10. Какие уровни имеют больший приоритет и значимость перед другими?
              11. Сделай по 5 скринов с нанесёнными уровнями на графики всех ТФ (бокс, м60, д1, недельный) сделанные в разные временные периоды.
              Вложения

              Комментарий

              • #8 Свернуть

                Друзья, не забудьте поставить лайк за проделанный объем работы. Все спасибо.

                Комментарий

                • #9 Свернуть

                  Аналитика и статистика

                  Сквозная аналитика.

                  Хороший трейдер - отличный аналитик.

                  Аналитический процесс присутствует во всех фазах трейдерской активности. Трейдер в каждый момент времени должен понимать что происходит либо чего не происходит и почему. Если нет понимания, то не стоит компенсировать это действиями.

                  С аналитики начинается выбор рынка на котором будет действовать трейдер, брокера, происходит оценка инструмента, определение фазы в которой он находится, далее происходит процесс поиска рыночных возможностей, продолжается она и на фазе тактического реагирования при входе в сделку и при выходе из неё, важнейшую роль она играет на стадии осмысления уже произошедших событий и совершённых действий, в составлении плана исправления ошибок и развития навыков.

                  Без аналитики нет трейдинга, есть гемблинг и попытка тупого угадывания куда же пойдёт цена. Для этого нет смысла тратить много времени и делать умный вид, подкидывание монетки будет гораздо эффективнее.

                  При этом аналитика должна быть сквозной, надо видеть взаимосвязь всех рыночных процессов.

                  Сквозная аналитика это важнейшая фаза в трейдерской активности.



                  Фазы аналитики.


                  1. Фиксация ситуации - только статистика и объективная информация.
                  2. Анализ - оценка, определение значимости и выбор варианта поведения.
                  3. Прогноз - приоритеты действий, сценарии развития ситуации.
                  4. Подведение итогов - оценка постфактум 3-х предыдущих фаз, выделение сильных и слабых сторон, планирование по их дальнейшему развитию и улучшению.

                  Временная структура аналитики.


                  1. Недельный обзор.

                  2. Дневной обзор.

                  3. За 5-10 минут до сделки



                  Вопросы которые следует себе задать на стадии аналитики:

                  1. Где находится рынок относительно глобальной ЗС?

                  2. В какой фазе среднесрочной тенденции находится рынок?

                  3. Как текущая активность соотносится с глобальным распределением объёмов?

                  4. Как позиционированы долгосрочные уровни максимальных объёмов?

                  5. Где находится текущий интервал относительно ЗС предыдущего?

                  6. Как строился аукцион ближайшей недели?

                  7. Где расположен день внутри среднесрочного аукциона?

                  8. Есть ли вблизи долгосрочные исторические уровни и зоны потенциального интереса долгосрочного трейдера?

                  Это не исчерпывающий перечень вопросов. Подумай сам что можно добавить.

                  Алгоритм аналитического процесса.


                  1. Обработка инструмента путём сбора статистики (объёмы ЗС, РОС, часовой, дневной, недельный, контрактный, волатильность, тайминг).

                  2. Получение максимальных объёмов и зон стоимости: глобальных, контрактных, недельных, прошлого дня; зон баланса и больших выбросов объёмов; значимых точек разворота.

                  3. Вынесение уровней на графики среднесрочной и недельной перспективы.

                  4. Анализ позиционирования этих уровней.

                  5. Определение фазы развития тенденции.

                  6. Определение приоритета действий, фиксация его в таблице планирования и расстановка матрицы уровней на внутридневном графике.


                  Вопросы которые следует себе задать для недельного премаркета:
                  1. В какой фазе находится среднесрочная тенденция?

                  2. Где находится рынок относительно глобальной ЗС?

                  3. Где располагаются и как позиционированы долгосрочные уровни максимальных объёмов?

                  4. Как распределились недельные объёмы по среднесрочной тенденции или против неё?

                  5. Были ли зафиксированы объёмы превышающие среднестатистические и на каких уровнях?

                  6. Находится ли рынок вблизи важных уровней поддержки или сопротивления?

                  7. Как соотносится тенденция прошлой недели со среднесрочной?

                  8. Есть ли предпосылки для разворотной ситуации?

                  9. Где находятся уровни интересные долгосрочному трейдеру?

                  Это не исчерпывающий перечень вопросов. Подумай сам что можно добавить.



                  Вопросы которые следует себе задать для дневного премаркета:
                  1. Где ЗС и РОС прошлой и текущей недели и прошлого дня, как они позиционируются?

                  2. Каков будет тип дня, его ритм и приоритет? Совпадает ли он с недельным приоритетом?

                  3. Были ли зафиксированы объёмы превышающие среднестатистические и на каких уровнях, как они позиционированы, были ли кульминации, замкнувшиеся смены тенденции?

                  4. Как прошлый день и его активность соотносится с историческими уровнями?

                  5. Будет ли находится день в границах интереса долгосрочного трейдера?

                  6. Где находятся оперативные, тактические уровни?

                  7. В какой зоне надёжность сделки повышается и при каких условиях?

                  8. Сделки какого уровня планируются к совершению?

                  Это не исчерпывающий перечень вопросов. Подумай сам что можно добавить.



                  Прошлый день является ближайшим опорным интервалом.

                  Оцениваем характер прошлого дня, т.е. каким он был:

                  1. Импульсный в среднесрочном импульсе.

                  2. Балансный внутри импульса.

                  3. Разворотный на долгосрочном историческом уровне.

                  4. Балансный внутри баланса.

                  5. Импульсный внутри баланса.

                  6. Разворотный внутри баланса.

                  7. Широковолатильный.

                  Определяем ритм недели и прогнозируем положение текущего дня внутри этого ритма.




                  Вопросы которые необходимо себе задать перед совершением сделки:

                  1. Совершается ли сделка согласно ранее намеченного плана и матрицы уровней?

                  2. Находится ли рынок в границах значимых уровней?

                  3. Где находится текущий максимальный объём дня, часа и как он позиционирован?

                  4. Какой ритм у текущего дня и соблюден ли тайминг сделки?

                  5. Есть ли подтверждающие, локальные выбросы объёмов на намеченных уровнях?

                  6. Сделку какого уровня я совершаю?

                  7. Где будет мой стоп приказ и где я буду фиксировать прибыль, какое соотношение получается?

                  8. Где находится лучший текущий уровень для совершения сделки?

                  9. Что я буду делать если сделку закроет по стопу, по тейку?

                  Это не исчерпывающий перечень вопросов. Подумай сам что можно добавить.


                  Для того что бы вышеприведённые вопросы не ставили тебя в тупик ты должен ясно понимать фазы аукциона, понимать в какой момент происходит смена фаз, знать используемые термины и понятия, уметь правильно расставлять матрицу уровней, определять приоритеты действий и иметь багаж статистических данных по инструменту. Данные должны быть собраны собственноручно, т.к. в процессе сбора ты ближе знакомишься с инструментом, узнаёшь его характер и тонкости. Итак, что же тебе предстоит узнать, собрать и обобщить. Указываю минимальный набор, ты можешь самостоятельно его расширить, инициатива приветствуется. 1. Среднестатистические показатели значений максимальных объёмов и ЗС: контракт, неделя, день и час. 2. Среднестатистические показатели значений по возможному ценовому движению за период: контракт, неделя, день и час. 3. Среднестатистические показатели значений на кульминацию. 4. Среднестатистические показатели значений максимальных объёмов и ЗС баланса после кульминации. 5. Разобраться с типами и ритмами дня, недели. Вывести закономерности по каждому дню недели. 6. Понять недельный и внутридневной тайминг на разных фазах среднесрочной тенденции. 7. Научиться определять ценовые ориентиры опираясь на статистику объёмов с которых началось движение. 8. Используя собранную статистику настроить фильтры в платформе на всех типах используемых графиков.


                  Важные моменты без которых трейдер не готов совершать сделки на реале:

                  1. Наличие и знание собственноручно собранной статистики по инструменту минимум за 3 года.

                  2. Положительная офлайн торговля по инструменту на симуляторе за период минимум 1 год.

                  3. Наличие осмысленной и собственноручно нанесённой матрицы уровней на постоянно открытые и находящиеся перед глазами графики с интервалом Д1, м60 и внутридневной (м1-15).

                  4. Чёткое понимание фаз рыночной активности и фазы среднесрочной тенденции в которой рынок находится в текущем моменте.

                  5. Наличие в бумажном варианте плана торговли на день с прописанной матрицей уровней.

                  6. Хорошее настроение и позитивный настрой, отсутствие внешних раздражителей.

                  7. Иметь основной и дополнительный современные ПК подключенные к высокоскоростной линии интернет, с запасным каналом связи (лучше двумя, наземным и мобильным). Дополнительные способы связи с брокером (телефон, факс) на случай форс мажора.

                  8. Проводить ежедневный и еженедельный разбор своего планирования и сделок. Фиксировать и закреплять сильные стороны и работать над слабыми.

                  Недельное планирование.


                  Недельное планирование важная стадия аналитики. По сути на этом этапе готовится почва для будущих сделок. В таблице недельного планирования отражаем приоритет действий на ближайший интервал времени, важные уровни поддержки и сопротивления, цели для своих сделок, уровни для отмены приоритета, фиксирую ситуацию на разных ТФ и делаю прогноз по дальнейшему развитию. В дальнейшем эта же таблица служит поводом для подведения итогов корректности планирования и разбора ошибок. Порядок заполнения следующий: Стадия фиксации ситуации - тут отмечаем только факты, ни каких предположений, субъективного мнения и прогнозов. Фиксация проходит по разным ТФ. Отмечаем ЗС и РОС, прошедший объём, нахождение рынка относительно этих зон. Далее определяем приоритет действий и уровень для отмены приоритета. Отмечаем уровни на которых будет происходить поиск сделок. Фиксируем значимые поддержки и сопротивления. В сценарном мышлении фиксируем субъективное мнение о предполагаемом развитии ситуации. Можно определять тип недели и её ритм. Это позволит спланировать дни своей активности. Рекомендую за основу брать календарь праздников и выходных дней с учётом времени выхода значимых новостей.

                  Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	п1.png
Просмотров:	1
Размер:	29.0 Кб
ID:	27074328

                  Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	п2.png
Просмотров:	1
Размер:	155.7 Кб
ID:	27074329


                  ДЗ 1. Опиши как ты понимаешь суть сквозной аналитики.
                  2. Какие есть фазы аналитики?
                  3. В чём отличие первой фазы от третьей?
                  4. Какие вопросы следует себе задать на стадии аналитики?
                  5. Опиши алгоритм аналитического процесса.
                  6. Какие вопросы следует себе задать для недельного премаркета?
                  7. Какие вопросы следует себе задать для дневного премаркета?
                  8. Каким может быть характер дня?
                  9. Какие вопросы следует себе задать перед совершением сделки?
                  10. Какой информацией тебе необходимо обладать что бы твоя аналитика была грамотной?
                  11. Без чего трейдер не готов к работе?
                  12. Расскажи всё что ты знаешь о недельном планировании.
                  13. Составь по 4 недельных плана на 2 инструмента.

                  Комментарий

                  • #10 Свернуть

                    Кто-нибудь дочитал полностью? Расскажите в кратце, как торговать?)))

                    Комментарий

                    • #11 Свернуть

                      MaksPraim, спасибо, отличная тема. А можно увидеть пример по какоиу-нибудь инструменту с детальным разбором полетов?
                      Ну, т.е. например берем Brent, недельный фон, экстремумы, объемы, дневной, часовой, внутридневной, фазы такие то, поэтому вот так вот и пример сделки по этой системе? Тогда система была бы освещена полностью, теорией и подтверждена практикой.

                      Или может еще где-то можно об этом почитать?
                      Картинка с маркетпрофилями например хорошая, но там вроде точки входа от POC и VAL еще должны быть в зависимости от открытия текущего дня
                      Последний раз редактировалось pteros; 09.07.2020, 01:11.

                      Комментарий

                      • #12 Свернуть

                        Сообщение от Voin Sveta Посмотреть сообщение
                        Не продаём на поддержке и не покупаем на сопротивлении
                        Не согласен, Вы сами себе противоречите, когда пишите или продолжение тенденции или разворот, посмотрите на свои скрины, там есть пробои минимумов и максимумов, че бы не встать в пробой? Вообще это все похоже на курс Вохмяниной, а она сама если не ошибаюсь не торгует на рынке. И причем здесь дни? - форекс торгуется круглосуточно, у него нет дней, ночей, сессий, часов минут и тут Вы себе противоречите, т.к. написали о фазах рынка, тренд, ответная реакция, баланс и уход из баланса - это естественные циклы и происходят они в любое время... Насчет фаз, для меня они вот такие: расторговка (тренд), остановка тренда (ответная реакция), развертывание (создание зоны стоимости), тесты выше и ниже зоны стоимости (этой фазы иногда не бывает)...
                        Последний раз редактировалось VGH63; 11.07.2020, 08:49.

                        Комментарий

                        • #13 Свернуть

                          Сообщение от pteros Посмотреть сообщение
                          Или может еще где-то можно об этом почитать?
                          Наберите в поисковике; Стендеомаер, курс для членов Chicago Board of Trade (CBOT) или Вохмянина, курс по объемной торговле...

                          Комментарий

                          • #14 Свернуть

                            я спрашивал, я же и отвечаю
                            это бесплатная часть видеокурса от експерт трейдер, есть в ютьюбе, там же разбор нескольких сделок
                            еще они отскок от кульминации импульса называют "вероятность 95%" и в комплекте с бесплатной частью продают как технологию скальпер за 7 тыр

                            Комментарий

                            • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
                            • #15 Свернуть

                              спасибо, почитаю

                              Комментарий

                              X