Logo

Вход

Войти с помощью соц. сетей
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
ТОП СООБЩЕНИЙ
02.12.2018, 11:55
Лучший ответ
02.12.2018, 21:56
Лучший ответ
Логика, которая описана выше, работает элементарно и примитивно. Для модели мы приняли что эквилибриум так называемый (обычное состояние) - это состояние в котором наши кривые разъезжаются. Мы торгуем расстояние между ними, и оно эквивалентно профиту или убытку по позиции. Соответственно убыток при входе когда расстояние межу линиями мало и модель изменила свое направление не в нашу сторону - так же остается небольшим. Из предыдущего поста мы с тобой установили что если сейчас линии находятся рядом друг с другом, то с очень большой вероятностью они в будущем разойдутся. И при расхождении линий мы видим что это расстояние в разы, в десятки раз превышает первоначальное, так что мы с тобой вольны устанавливать какой угодно коэффициент профит/лосс, главное чтобы он обеспечивал положительную скошенность распределения доходностей нашей стратегии. Если по русски то убытков может быть много, но они относительно небольшие до тех пор пока модель определяется со своим основным направлением, и профит не только скомпенсирует эти убытки но и вытащит всю стратегию в плюс. (это решается и оптимизируется довольно просто, причем параметров тут минимум и позже я об этом тоже расскажу).
Известно что волатильность на форекс маркете очень циклична, близка к синусоиде и ее максимумы и минимумы приходятся на одно и то же время плюс минус один час. Логично предположить что если сейчас вола низкая, значит впереди предстоит ее повышение и наоборот. Естественно что входить по нашей стратегии нужно тогда, когда вола растёт, таким образом мы с тобой минимизируем количество убытков так как модель гораздо быстрее определяется со своим направлением.

Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	2018-12-02_21-45-24.png
Просмотров:	1
Размер:	84.0 Кб
ID:	27021068
02.12.2018, 22:15
Лучший ответ
На рисунке хорошо видна сезоннось волы. Для построения выбраны две скоррелированные пары, хотя это не столь важно. Важно что построение мы начинаем в момент минимума волы, когда она начинает закономерно расти. В этом частном случае моделька болталась совсем немного и выдала два небольших лося и профит, превышающий полученный убыток. Для выхода пользуемся установленным коэффициентом и временем закрытия всех поз когда вола обычно начинает падать после пикового значения. Думаю в целом стратегия понятна. Инструментарий самый простой, правда для метатрейдера кодов нету. Может кто и нарисует если время найдет.
04.12.2018, 12:13
Лучший ответ
LTSM мало? Еще не встречал ни разу эффективных парных стратегий нигде, кроме как на тестах. КОторые, впрочем, обычно проводят без учета дополнительных расходов в виде спреда, комиссий, проскальзываний. На практике же, даже если и есть какой-то профит, от парной стратегии, то обычно он минимален и легче заняться чем то более однонаправленным.
05.12.2018, 22:55
Лучший ответ
Сообщение от kotozavr Посмотреть сообщение
LTSM мало? Еще не встречал ни разу эффективных парных стратегий нигде, кроме как на тестах. КОторые, впрочем, обычно проводят без учета дополнительных расходов в виде спреда, комиссий, проскальзываний. На практике же, даже если и есть какой-то профит, от парной стратегии, то обычно он минимален и легче заняться чем то более однонаправленным.
до LTSM мне абсолютно фиолетово, да и при чем здесь это вообще? Если вы не заметили, описана совершенно...абсолютно другая стратегия. И она, как вы тоже не заметили - однонаправлена.
Короче почитайте для начала, а уж потом делайте ваши выводы.
07.12.2018, 14:40
Лучший ответ
Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	EUR CHF M5.png
Просмотров:	1
Размер:	63.0 Кб
ID:	27031388Идею поддерживаю т.к сам начал задумываться о том же не так давно. Есть индюк для МТ4 объединяет 2 графика. Желтый это евро. На подвальный не смотрите он для другого "классического" метода. Интересно ТОС сейчас демку для всех дают? Давненько не пользовался. Помню там задежка появилась с риал таймом я его и забросил тогда.

Вот сейчас как раз момент для входа.5 минут как вошел 0.1 лота и пока + 10 евро.. там поза открыта тоже не смотрите давно висит для теста
  • #1 Свернуть

    Парный трейдинг. Примитив.

    Привет. Давай подумаем с тобой про такой интересный вид трейдинга как парный трейдинг...Ты знаешь конечно что это такое и представляешь себе различные математических модели спредов итп. Разум наш с тобой устроен так что мы ищем в рынке некоторую аномалию чтобы её тут же отторговать и радоваться результату. Однако...секунду...тебе не кажется что само по себе предыдущее предложение абсурдно. Часто ли случаются такие аномалии? Не лучше ли работать в условиях, свойственных тому или иному маркету нежели ждать пока он сломается?

    Уверен что ты кивнул башкой и ухмыльнулся. Но как мы определяем какие условия являются обычными и характерными, а какие - нет.

    Для начала давай вспомним как обычно люди торгуют спред...возьми любую академическую статью или почитай любой форум...ты заметишь что поголовное большинство представляет себе основу парного трейдинга как возврат спреда к некоторому эквилибриуму, к которому он стремится.
    Это значение является ориентиром для закрытия позиции. Так ведь? Если ты еще не понял, я имею в виду те самые "раздвижки" на схлопывание которых ты работаешь. И это хорошо что ты так работаешь...я тебе сейчас покажу почему.

    простой пример

    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	vqn-yV7rIuo.jpg
Просмотров:	1
Размер:	171.0 Кб
ID:	29934811


    Это самая примитивная модель. Два валютных курса. EUR/USD и AUD/JPY. Внизу представлены эти пары масштабированные в процентах для сравнения между собой.

    Теперь вот такой момент...чуть раньше, мы с тобой говорили о характерных свойствах...в контексте нашего метода мы выделяем моменты, когда курсы на нормализованном графике сходятся...таких моментов здесь около десяти. Запомни это.
    Теперь, давай с тобой посмотрим, сколько времени из всего того диапазона что изображен на этих чартах, графики нормализованных цен находятся далеко друг от друга....
    Итак, на чартах всего 250 свечей. Из них - 20 или может 30 приходится на моменты, когда графики сходятся...Остается грубо говоря 200.
    Теперь разделим одно на другое и поймём простую вещь. В нашей модели значения нормализованных чартов находятся далеко друг от друга более чем в 10 раз чаще нежели рядом. Согласен со мной?
    Если согласен, то скажи...что здесь является обычным состоянием а что аномалией? Теперь вспомни как ты раньше это торговал....фактически ты занимался тем, что ставил на то что в рынке появится аномалия, которой и является так называемое схождение или "схлопывание"...сам назови.

    Выведем простую логику. Она в нашем случае гласит: если сейчас мы видим схождение значений и расстояние между ними мало, то с вероятностью более чем в 90 процентов, мы в будущем увидим что это расстояние увеличилось. То есть если мы открываем позицию в сторону расхождения, то эквивалентом нашего убытка является это минимальное расстояние.

    Теперь самое интересное...раньше, начитавшись книжек и увидев что значения разошлись или спред находится в далеко от своего среднего значения, ты шортил этот спред. Усреднял свою позу если маркет по своему обыкновению пёр против тебя... Что делает твой оппонент в этом случае...закрывает об тебя свою позицию. Когда ты усредняешься, закрывает ещё одну... Когда ты видишь что спред наконец то сошелся, ты закрываешь позицию и часто с убытком...Что он делает в этот момент....открывается в сторону его расширения используя ликвидность которую ты сам добровольно приносишь.

    Теперь что касается более сложных моделей. Всё абсолютно так же, стационарность в каком то небольшом промежутке времени это точно такая же редкая аномалия. Да, конечно ее будут отрабатывать алгоритмами итп, но согласись, проще идти вместе с маркетом чем постоянно пытаться переть против него.
    Overgrow the world.
  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Свернуть

    Логика, которая описана выше, работает элементарно и примитивно. Для модели мы приняли что эквилибриум так называемый (обычное состояние) - это состояние в котором наши кривые разъезжаются. Мы торгуем расстояние между ними, и оно эквивалентно профиту или убытку по позиции. Соответственно убыток при входе когда расстояние межу линиями мало и модель изменила свое направление не в нашу сторону - так же остается небольшим. Из предыдущего поста мы с тобой установили что если сейчас линии находятся рядом друг с другом, то с очень большой вероятностью они в будущем разойдутся. И при расхождении линий мы видим что это расстояние в разы, в десятки раз превышает первоначальное, так что мы с тобой вольны устанавливать какой угодно коэффициент профит/лосс, главное чтобы он обеспечивал положительную скошенность распределения доходностей нашей стратегии. Если по русски то убытков может быть много, но они относительно небольшие до тех пор пока модель определяется со своим основным направлением, и профит не только скомпенсирует эти убытки но и вытащит всю стратегию в плюс. (это решается и оптимизируется довольно просто, причем параметров тут минимум и позже я об этом тоже расскажу).
    Известно что волатильность на форекс маркете очень циклична, близка к синусоиде и ее максимумы и минимумы приходятся на одно и то же время плюс минус один час. Логично предположить что если сейчас вола низкая, значит впереди предстоит ее повышение и наоборот. Естественно что входить по нашей стратегии нужно тогда, когда вола растёт, таким образом мы с тобой минимизируем количество убытков так как модель гораздо быстрее определяется со своим направлением.

    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	2018-12-02_21-45-24.png
Просмотров:	1
Размер:	84.0 Кб
ID:	27021068
    Overgrow the world.

    Комментарий

    • #3 Свернуть

      На рисунке хорошо видна сезоннось волы. Для построения выбраны две скоррелированные пары, хотя это не столь важно. Важно что построение мы начинаем в момент минимума волы, когда она начинает закономерно расти. В этом частном случае моделька болталась совсем немного и выдала два небольших лося и профит, превышающий полученный убыток. Для выхода пользуемся установленным коэффициентом и временем закрытия всех поз когда вола обычно начинает падать после пикового значения. Думаю в целом стратегия понятна. Инструментарий самый простой, правда для метатрейдера кодов нету. Может кто и нарисует если время найдет.
      Overgrow the world.

      Комментарий

      • #4 Свернуть

        LTSM мало? Еще не встречал ни разу эффективных парных стратегий нигде, кроме как на тестах. КОторые, впрочем, обычно проводят без учета дополнительных расходов в виде спреда, комиссий, проскальзываний. На практике же, даже если и есть какой-то профит, от парной стратегии, то обычно он минимален и легче заняться чем то более однонаправленным.

        Комментарий

        • #5 Свернуть

          Сообщение от kotozavr Посмотреть сообщение
          LTSM мало? Еще не встречал ни разу эффективных парных стратегий нигде, кроме как на тестах. КОторые, впрочем, обычно проводят без учета дополнительных расходов в виде спреда, комиссий, проскальзываний. На практике же, даже если и есть какой-то профит, от парной стратегии, то обычно он минимален и легче заняться чем то более однонаправленным.
          до LTSM мне абсолютно фиолетово, да и при чем здесь это вообще? Если вы не заметили, описана совершенно...абсолютно другая стратегия. И она, как вы тоже не заметили - однонаправлена.
          Короче почитайте для начала, а уж потом делайте ваши выводы.
          Overgrow the world.

          Комментарий

          • #6 Свернуть

            Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	EUR CHF M5.png
Просмотров:	1
Размер:	63.0 Кб
ID:	27031388Идею поддерживаю т.к сам начал задумываться о том же не так давно. Есть индюк для МТ4 объединяет 2 графика. Желтый это евро. На подвальный не смотрите он для другого "классического" метода. Интересно ТОС сейчас демку для всех дают? Давненько не пользовался. Помню там задежка появилась с риал таймом я его и забросил тогда.

            Вот сейчас как раз момент для входа.5 минут как вошел 0.1 лота и пока + 10 евро.. там поза открыта тоже не смотрите давно висит для теста
            Последний раз редактировалось Kolumb; 07.12.2018, 14:49.

            Комментарий

            • #7 Свернуть

              Сообщение от Kolumb Посмотреть сообщение
              [ATTACH]2339178[/ATTACH]Идею поддерживаю т.к сам начал задумываться о том же не так давно. Есть индюк для МТ4 объединяет 2 графика. Желтый это евро. На подвальный не смотрите он для другого "классического" метода. Интересно ТОС сейчас демку для всех дают? Давненько не пользовался. Помню там задежка появилась с риал таймом я его и забросил тогда.

              Вот сейчас как раз момент для входа.5 минут как вошел 0.1 лота и пока + 10 евро.. там поза открыта тоже не смотрите давно висит для теста

              Единственное требование к индикаторам это чтобы они не меняли своих прошлых значений с течением времени. Нет совершенно никакой разницы как изначально расположены относительно друг друга. Это становится важно когда у вас открыта позиция. Сформировавшаяся в этот момент модель, будет являться основой для данной конкретной позиции. Не для стратегии в целом а для позиции, для конкретной идеи.
              Теперь еще раз, уже по русски : смотрим на твою картинку. Она подтверждает идею о том что кривые находятся близко друг к другу очень непродолжительное время и расходятся. Идея заключается в том что мы можем в любой момент времени смоделировать нужную нам картинку и работать на этой основе. В данном случае представь что мы опускаем желтый график на такое количество пунктов, что два графика в текущей точке будут сходиться....в этот момент, согласно стратегии, открываем противоположные позы в расчете на расширение спреда. В каком случае сформируется убыток и когда мы его должны закрыть? Логично, когда спред поменяет свой знак с положитльного на отрицательный, то есть графики наши пересекутся в направлении, противоположном открытой позиции....Тут главное слово - "пересекутся", то есть также будут находиться близко друг от друга. Эквивалентом убытка или профита является расстояние между кривыми, значит наши убытки будут оставаться низкими. Теперь по профиту и когда его фиксировать. Это зависит от свойств полученной модели. В ней мы можем высчитать величину спреда в абсолютных единицах, получить её статистику, и принять некоторый диапазон, в котором значение оказывается чаще всего, как целевой.

              ЗЫ. Демку в тоське дают всем.
              Overgrow the world.

              Комментарий

              • #8 Свернуть

                Данный индюк значения со временем не меняет, но если преключать маштабирование графика то спред изменяется. Это я думаю не проблема.

                Комментарий

                • #9 Свернуть

                  Сообщение от growex Посмотреть сообщение
                  ты шортил этот спред. Усреднял свою позу если маркет по своему обыкновению пёр против тебя... Что делает твой оппонент в этом случае...закрывает об тебя свою позицию. Когда ты усредняешься, закрывает ещё одну... Когда ты видишь что спред наконец то сошелся, ты закрываешь позицию и часто с убытком...Что он делает в этот момент....открывается в сторону его расширения используя ликвидность которую ты сам добровольно приносишь.
                  Есть другая точка зрения , алгоритм этой стратегии не до такой степени сложен , если бы такая стратегия работала бы то толпа сидела бы на хеджировании , ставили бы на разбег цены , встает тогда вопрос , к чему тогда слова покупай дешево продавай дорого , ведь если торгуем по тренду такую корреляцию получается мы когда цена уже ушла вверх покупаем , а когда вниз ушла продаем . И еще есть мысли , есть торговые роботы для терминала МТ4 торгующие как раз это хеджирование , тк вот они торгуют усреднениями ( без усреднении тоже есть , но я не увидел прибыльности ). Я нормальное время тестировал эти роботы , пробовал как раз таки реверсом копировать на другой счет в другом терминале , то есть в первом терминале я ставил тейк , который во втором уже был как закрытие по стопу , тк вот я забросил это так как не увидел прибыльности . Так же усреднениями торговал руками такую парную торговлю , и могу сказать чисто по опыту такой торговли , что мультивалютная торговля с усреднениями гораздо лучше . Но опять таки нужен ММ и при том консервативный , потому что долгие месяцы цены могут качатся и однажды уходят достаточно хорошо в безоткат , нужно сразу торговать с учетом ожидания этого . + секрет на демо счете на отдельном терминале нужен "маркер - маяк" с серией сделок это как ориентир .
                  Последний раз редактировалось Мечта Бога я; 16.12.2018, 22:35.

                  Комментарий

                  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
                  • #10 Свернуть

                    Точка зрения это замечательно, мы тут и общаемся для того чтобы ими делиться. Но то что ты написал, относится к твоему личному подходу а не к описанной стратегии. Если бы да кабы это не аргументы а предположения...
                    По существу могу вот что дополнить...Если ты торгуешь "спред" то есть расстояние, есть смысл подумать - может ли расстояние быть отрицательным и при каких условиях это происходит.
                    Например берем две пары - eur/usd и eur/jpy. Нормализовав их и вычитая один из другого, получаем спред, эквивалентный значению пары usd/jpy. Это понятно, банально, но теперь ты видишь немножко больше чем просто чарт usd/jpy....ты видишь его альтернативное отображение в виде расстояния. Для того чтобы собрать статистику этого самого расстояния, нужно брать его по модулю. Надеюсь понятно почему.
                    Overgrow the world.

                    Комментарий

                    X