Logo

Вход

Войти с помощью соц. сетей
Пока нет объявлений.
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
ТОП СООБЩЕНИЙ
22.08.2018, 17:40
Лучший ответ
Выплачено: 499162 RUB
Сообщение от mmmoguschiy Посмотреть сообщение
Далее решил просчитать, за какой количество шагов произойдет слив, если за начальный депозит принять 100 долларов, в случае угадывания плюсуем 1$ или 1% от начального депозита. В случае промаха минусуем 1,1$(0,1 - комиссия брокера плюс спред плюс своп). Естественно вышел слив. За сколько вы думаете сделок? Не поверите - за 1000
Рынок далеко не хаотичен, поэтому теорию вероятности применять эффективно не выйдет. Если ее и применять, то нужно учитывать множество факторов особенно тренд и новостной фон. Поэтому, формулу нужно корректировать, например: 70% на 30% или еще более радикально. Но опять же, у нас нет точных данных какова вероятность, что цена пойдет в ту или иную сторону. Была бы у каждого такая инфа все бы зарабатывали.
07.09.2018, 13:41
Лучший ответ
Выплачено: 84330 RUB
Сообщение от mmmoguschiy Посмотреть сообщение
Допустим(да, это лишь предположение) имеется некая трех/n-мерная фигура, нам не известная.
трех/n-мерная фигура уже ЯВЛЯЕТСЯ не плоской, а ОБЪЕМНОЙ !!! и такую фигуру ОБЯЗАТЕЛЬНО надо рассматривать на трехмерном графике.
Сообщение от mmmoguschiy Посмотреть сообщение
Всё что мы видим это её двумерная проекция на одну из плоскостей
дело не в том КАК мы видим, а как НАДО её рассматривать в пространстве.
Сообщение от mmmoguschiy Посмотреть сообщение
Всё что мы видим это её двумерная проекция на одну из плоскостей, которую нам навязали и которую мы видим у себя в терминале
ЧТО такое терминал ? - это программа, созданная для конкретной цели.
НО !!! движение тренда показано в ней как движение точки относительно времени и относительно цены. То что показано на истории уже является проекция движения этой точки.
Вы можете себе представить, что точка движется по спирали ? - если ДА, то должна быть еще и третья мера.
Ганн и думал представить третью меру как объемы. Проработал над этим вопросом два года, слил кучу денег, но результатов не добился.

Для меня это и есть тот аргумент, который подтверждает что надо рассматривать движение тренда как движение точки на двумерном графике.
Сообщение от mmmoguschiy Посмотреть сообщение
Всё зависит от конечной цели.
согласен, но это не значит, что надо выдумывать новый велосипед или пытаться подтасовать идею по свой очередной вымысел(пока в трезвом виде).
Сообщение от mmmoguschiy Посмотреть сообщение
Отлично, напишите что нибудь серьезное по теме.
а разве то, что я написал не является серьезным ?
Шутить изволите ?
Сообщение от mmmoguschiy Посмотреть сообщение
Тут и без того много информации.
давайте вспомним, что согласно этой БОЛЬШОЙ информации, которую используют в трейдинге, имеется СТАТИСТИКА, которая говорит, что только 5% зарабатывают. Остальные 95% сливаются.
Для меня это огромный сигнал - нельзя верить ни грамма этой большой информации.
Сообщение от mmmoguschiy Посмотреть сообщение
Отлично, напишите что нибудь серьезное по теме.
у вас тема - ТЕОРИЯ ИГРЫ, а я в игры давно уже перестал играть.
Я понимаю - вся жизнь игра, но с деньгами играть сложно, есть вероятность их ПРОИГРАТЬ. А вот заработать можно не только торговлей.
За сим откланяюсь. С уважением к вам.
23.08.2018, 03:57
Лучший ответ
Выплачено: 1082624 RUB
Сообщение от Tramvay21 Посмотреть сообщение
Рынок далеко не хаотичен, поэтому теорию вероятности применять эффективно не выйдет. Если ее и применять, то нужно учитывать множество факторов особенно тренд и новостной фон. Поэтому, формулу нужно корректировать, например: 70% на 30% или еще более радикально. Но опять же, у нас нет точных данных какова вероятность, что цена пойдет в ту или иную сторону. Была бы у каждого такая инфа все бы зарабатывали.
Вы прямо читаете мои мысли. Именно о тренде и распределении игроков я собираюсь поговорить в следующих сообщениях. Единственное для этого нужно какое-то время, чтобы сформулировать мысль. В двух словах данные вещи не опишешь, а потому будем двигаться плавно, постепенно приближаясь.
07.09.2018, 14:14
Лучший ответ
Выплачено: 84330 RUB
кстати, могу вам предложить поиграть немного в другом ракурсе.

Ганн использовал волатильность, которую рассчитывал арифметически.
Вот и вы для начала посчитайте среднюю волатильность за сутки и округлите её до десятка.
Для этого вам надо будет посчитать количество пунктов от мин до мах за прошедшие двое суток отдельно в каждом, сложить их и поделить на цифру два.
Это и будет средняя волатильность - средняя скорость движения тренда за единицу времени - сутки.
Округлите результат до десятка и выложите их в разные стороны - в верх и вниз в соответствии с показателями цены.

Пример - за позапрошлые сутки = 122 + за прошлые сутки = 175 .
122+175=297 и : 2= 148,5 Округляем до 150.
Выкладываем на график 150 и 75.
Берем любую цену как целое число - допустим 1.3758 (после запятой два или четыре знака) - 13758 : 150 = 91.72
далее беру только целое число 91 х 150 = 13650, т.е. цена будет соответствовать 1.365 как нулевая точка отсчета и в верх и вниз откладываю по 75 пунктов по несколько штук (допустим по 5)
А далее смотрим как тренд идет относительно этих ценовых рубежей. Можем их назвать уровни сопротивления и поддержки.

Предупреждаю, я выкладывать рисунки не умею(и даже учиться не буду!!!), поэтому вам и карты в руки. Тема-то ваша, вот и дерзайте.
Если понравится такая игра, то в последствии можем её усложнить.

Скинул в личку вам ссылки на мои картинки с разными вариантами.
23.08.2018, 09:01
Лучший ответ
Выплачено: 195830 RUB
Сообщение от mmmoguschiy Посмотреть сообщение
как то теория Ганна
Почему бы не использовать закономерности на рынке, которые в совокупности перевесят пресловутые фифти-фифти. Например в книге известного американского трейдера Ларри Вильямса «Как я сделал миллион долларов в прошлом году, торгуя товарными фьючерсами» есть глава под названием «Великий лунный секрет», где Ларри показывает, что фазы Луны влияют на рынок. Возьмите приливы и отливы, связанные с Луной, а человек значительной частью и состоит из жидкости. Ларри приводит статистику по фьючерсам на серебро, соевое масло, сахар и кукурузу, где наглядно демонстрируется начало роста в Полнолуние и падения в Новолуние Если приложить этот метод на форекс, то получим следующие результаты по евро и фунту за 2005 и 2006 годы: За это время было 46 «лунных сигналов» у евро и 46 сигналов у фунта. Если бы мы взяли простую стратегию покупки в полнолуние (продажи в новолуние) на открытии и закрытии позиции через день, то по фунту оказались бы в убытке 8 раз, а по евро – 9 раз. Остальные сигналы были бы прибыльными! Такая стратегия дает нам 81,5% вероятности получения прибыли. Большинство же сигналов, которые не работали – это сигналы против тренда в сильном тренде.
07.09.2018, 17:57
Лучший ответ
Выплачено: 1082624 RUB
Сообщение от PRAS Посмотреть сообщение
у вас тема - ТЕОРИЯ ИГРЫ, а я в игры давно уже перестал играть.
Я понимаю - вся жизнь игра, но с деньгами играть сложно, есть вероятность их ПРОИГРАТЬ. А вот заработать можно не только торговлей.
За сим откланяюсь. С уважением к вам.
Чего же сразу откланиваетесь? Вижу вы что-то знаете, да сказать боитесь. Говорите, не стесняйтесь - для того ветка и создана, дабы мысли излагать и собирать пазл по кусочкам. И то, что в названии ветки есть слово игра не делает её менее серьезной.

В общем если надумаете - заходите, милости просим.
  • #1 Свернуть

    Теория игры

    Всем зашедшим на огонек доброго времени суток!

    Так как по отзывам читателей плести теории у меня получается очень хорошо, собственно этим и решил заняться.

    О чем данная ветка? Всем известно, что у движения цены в любой момент времени всего два направления - вверх либо вниз. При всем при этом ты никогда не можешь с уверенностью сказать, что цена пойдет именно в том направлении. Поэтому конечный результат не гарантирован - или пан или пропал, в отличие от оплаты за проделанную работу, которая по сути гарантирована. Таким образом за изначальную догму принимаем тот факт, что торговля на финансовом рынке это игра. Но в любой игре можно выиграть.

    Каковы же правила игры и стратегия, позволяющая в данной игре одерживать победу с перевесом в нашу(и вашу) пользу? Собственно на все эти вопросы я и попытаюсь ответить в данной теме. Но это не значит, что я буду говорить только о применении теории игр к торговле. Ограничивать тематику я не намерен. Речь будет вестись о любых теориях, средствах и методах, так или иначе объясняющих поведение цены, как то теория Ганна, теория волн. Но в первую очередь это теория игр, мат. статистика и теория вероятности - дельты, распределения, опционы и прочее.

    Как результат намерен вывести некую формулу рынка или же методику, стратегию, применяя которую возможно быть в прибыли при любом раскладе.

    Будучи в тренде - назначаю себя модератором ветки. Адекватное общение и дополнения, не противоречащие правилам форума приветствуются. Хамство, троллинг, флуд, выяснение отношений, меряние достоинствами недопустимы. Для всего этого есть другие разделы форума. Рассчитываю на понимание

    Начинаем.
    Последний раз редактировалось mmmoguschiy; 21.08.2018, 07:24.
    У меня есть борода. Деньги говорят мне да.
  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Свернуть

    Вступление. Орел и решка.

    Если предельно упростить задачу, взяв за начало отсчета некоторую точку, у нас будет, как я уже говорил два варианта движения - либо вверх либо вниз. На что это похоже? Правильно - на подбрасывание монетки. Можно приравнять движение вверх к выпадению орла и движение вниз решке соответственно. На самом деле тут есть еще и третий исход - флет или выражаясь терминами моментки ребро. То есть ни туда ни сюда. Его пока отложим.

    Из теории вероятности нам известно, что если выполнить достаточно большое количество подбрасываний монетки, отношение выпадения орла к решке будет примерно 1 к 1. То есть данные события равновероятны. Так и с ценой. В любой момент времени одинаково вероятно движение цены как вверх так и вниз. Это примем как основной, "идеальный" постулат, которого в идеале нужно придерживаться. Да, в мире всё не идеально, а потому и в движении цены можно выделить некоторые моменты, позволяющие с бОльшей долей вероятности утверждать, что цена будет скорее расти нежели падать. Но это более сложные схемы. В идеале и в предельном упрощении варианта всегда два - или, или.

    Подытожив сказанное выше можно сказать, что если вы долгое время будете делать ставки на рост или падение цены, плюсуя единицу при росте и отнимая при падении, в результате вы выйдете в ноль. Таким образом внеся некую сумму на счет и делая ставки фиксированным лотом скажем 2% от депозита, в результате вы останетесь при своих.

    А теперь самый интересный момент. Точнее два момента. На самом деле ценЫ всегда две и они не одинаковы. Цена покупки всегда выше цены продажи. Предположим, что разница в ценах покупки и продажи составляет 1%. То есть теперь в случае вашего выигрыша вы получаете 2% прибыли и теряете 1% на разнице цен. Итого уже 1% прибыли. В случае проигрыша вы теряете 2% на ставке и вдобавок еще 1% на разнице цен. Таким образом проигрыш составляет уже 3%. А теперь внимание вопрос - что произойдет при большом количестве ставок? Правильно - вы остенетесь без депозита.

    На рынке разница в ценах составляет значительно меньшие величины. И тем не менее при достаточно большом количестве сделок при равной вероятности победы/проигрыша вы автоматически теряете свои изначально вложенные средства. Если же прибавить к этому второй интересный момент - отрицательный своп и комиссию, количество сделок до проигрыша значительно уменьшается. И это мы еще ребро не подключали

    Какой из всего этого следует вывод? Всё тот же. Торговля на рынке - это игра. Причем изначально не в вашу пользу. Как с этим быть - будем разбираться.
    Последний раз редактировалось mmmoguschiy; 21.08.2018, 08:03.
    У меня есть борода. Деньги говорят мне да.

    Комментарий

    • #3 Свернуть

      Перейдем от теории к практике.

      Сел я и набросал в libreoffice табличку из 10 000 испытаний. За поход цены вверх принял 1, за поход вниз соответственно 0. Заполнил рандомными значениями все 10 тысяч строк и подсчитал количество угадываний. Получилось 4967, что фактически равно тем самым 50% вероятности из двух зол.

      Далее решил просчитать, за какой количество шагов произойдет слив, если за начальный депозит принять 100 долларов, в случае угадывания плюсуем 1$ или 1% от начального депозита. В случае промаха минусуем 1,1$(0,1 - комиссия брокера плюс спред плюс своп). Естественно вышел слив. За сколько вы думаете сделок? Не поверите - за 1000
      У меня есть борода. Деньги говорят мне да.

      Комментарий

      • #4 Свернуть

        Приближение второе - распределение вероятности

        Продолжаем приближаться от идеальных условий к более реальным. Сегодня поговорим о распределении вероятности.

        Если бы мы вели речь о бинарных опционах всё было бы куда проще. Допустим мы делаем ставку на рост. Цена спустя заданное время закрылась выше начального уровня - получили выплату 90%. Закрылась ниже - потеряли всё. Всё в данном случае является величиной ставки - допустим 1% от депозита. То есть в случае победы получили 0,9%. В случае поражения -1%. Теряем как всегда больше, чем приобретаем.

        Но в нашем случае мы говорим о рынке. Тут подобное сравнение неуместно. Что будет являться критерием нашей победы? Закрытие сделки по Take Profit, либо по Stop Loss - верно? Но тут возникает вопрос - сколько пунктов принять в качестве Take Profit? 5, 10, 20, 50? А может быть 100? 1000? В том и загвоздка!

        Для того, чтобы ответить на данный вопрос стоит рассмотреть вероятностное распределение, ну то есть возможный разброс цены вверх или вниз от начального уровня. Глубоко в теорию вдаваться не буду - поясню в двух словах.

        Разброс цен строится всякий раз для заданного временного промежутка и выглядит следующим образом:

        Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	Standard_deviation_diagram_(decimal_comma).svg.png
Просмотров:	1
Размер:	8.8 Кб
ID:	26806419

        Слева и справа от центра(текущей цены) на расстоянии 34,13% в каждую сторону находится 68,26% всех возможных значений, которые с бОльшей долей вероятности может достичь цена от заданной точки и называется первым стандартным отклонением. Далее следует по 13,59% в кажду сторону - второе стандартное отклонение, что в совокупности с первым дает нам 95,44% всех возможных значений.

        Нечто подобное вы можете наблюдать и на опционах:

        Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	eurusd_vv_2018-08-22_06-00-19.png
Просмотров:	2
Размер:	43.5 Кб
ID:	26806418

        Таким образом в качестве уровней Take Profit желательно выбирать диапазон первого отклонения. К слову, как бы не было парадоксально, это и является причиной слива депозитов большинства трейдеров - установка Stop Loss меньше уровня Take Profit, что попадает в первое отклонение. Поэтому вероятность выбивания стопа очень и очень высока.

        Вот такая вот зловещая игра этот рынок
        Последний раз редактировалось mmmoguschiy; 22.08.2018, 07:39.
        У меня есть борода. Деньги говорят мне да.

        Комментарий

        • #5 Свернуть

          Сообщение от mmmoguschiy Посмотреть сообщение
          Далее решил просчитать, за какой количество шагов произойдет слив, если за начальный депозит принять 100 долларов, в случае угадывания плюсуем 1$ или 1% от начального депозита. В случае промаха минусуем 1,1$(0,1 - комиссия брокера плюс спред плюс своп). Естественно вышел слив. За сколько вы думаете сделок? Не поверите - за 1000
          Рынок далеко не хаотичен, поэтому теорию вероятности применять эффективно не выйдет. Если ее и применять, то нужно учитывать множество факторов особенно тренд и новостной фон. Поэтому, формулу нужно корректировать, например: 70% на 30% или еще более радикально. Но опять же, у нас нет точных данных какова вероятность, что цена пойдет в ту или иную сторону. Была бы у каждого такая инфа все бы зарабатывали.
          Общайся на этом форуме - зарабатывай за каждое сообщение до 3000 рублей на торговый счет!

          Комментарий

          • #6 Свернуть

            Сообщение от Tramvay21 Посмотреть сообщение
            Рынок далеко не хаотичен, поэтому теорию вероятности применять эффективно не выйдет. Если ее и применять, то нужно учитывать множество факторов особенно тренд и новостной фон. Поэтому, формулу нужно корректировать, например: 70% на 30% или еще более радикально. Но опять же, у нас нет точных данных какова вероятность, что цена пойдет в ту или иную сторону. Была бы у каждого такая инфа все бы зарабатывали.
            Вы прямо читаете мои мысли. Именно о тренде и распределении игроков я собираюсь поговорить в следующих сообщениях. Единственное для этого нужно какое-то время, чтобы сформулировать мысль. В двух словах данные вещи не опишешь, а потому будем двигаться плавно, постепенно приближаясь.
            У меня есть борода. Деньги говорят мне да.

            Комментарий

            • #7 Свернуть

              Сообщение от mmmoguschiy Посмотреть сообщение
              как то теория Ганна
              Почему бы не использовать закономерности на рынке, которые в совокупности перевесят пресловутые фифти-фифти. Например в книге известного американского трейдера Ларри Вильямса «Как я сделал миллион долларов в прошлом году, торгуя товарными фьючерсами» есть глава под названием «Великий лунный секрет», где Ларри показывает, что фазы Луны влияют на рынок. Возьмите приливы и отливы, связанные с Луной, а человек значительной частью и состоит из жидкости. Ларри приводит статистику по фьючерсам на серебро, соевое масло, сахар и кукурузу, где наглядно демонстрируется начало роста в Полнолуние и падения в Новолуние Если приложить этот метод на форекс, то получим следующие результаты по евро и фунту за 2005 и 2006 годы: За это время было 46 «лунных сигналов» у евро и 46 сигналов у фунта. Если бы мы взяли простую стратегию покупки в полнолуние (продажи в новолуние) на открытии и закрытии позиции через день, то по фунту оказались бы в убытке 8 раз, а по евро – 9 раз. Остальные сигналы были бы прибыльными! Такая стратегия дает нам 81,5% вероятности получения прибыли. Большинство же сигналов, которые не работали – это сигналы против тренда в сильном тренде.

              Комментарий

              • #8 Свернуть

                Сообщение от mmmoguschiy Посмотреть сообщение
                Единственное для этого нужно какое-то время, чтобы сформулировать мысль.
                Формулируйте свои мысли, очень интересно, как вы сможете все изложить. В целом если разработать алгоритм, может получится очень прибыльная стратегия или советник. Проблема тут в том, что очень трудно выбрать нужное соотношение и пропорции в вероятностях, а как все знают математика любит точность.

                Сообщение от clint Посмотреть сообщение
                Почему бы не использовать закономерности на рынке, которые в совокупности перевесят пресловутые фифти-фифти.
                Это отличная идея, но есть на рынке нюансы, которые нужно учитывать, закономерности могут в определенный момент работать, а уже через несколько часов не работать. Можно на основе закономерностей попробовать создать советника.
                Общайся на этом форуме - зарабатывай за каждое сообщение до 3000 рублей на торговый счет!

                Комментарий

                • #9 Свернуть

                  Сообщение от Tramvay21 Посмотреть сообщение
                  закономерности могут в определенный момент работать, а уже через несколько часов не работать.
                  Поэтому закономерностей должно быть как можно больше, и тогда..Опять же соблюдаем ММ, и матожидание повернётся в нашу пользу

                  Комментарий

                  • #10 Свернуть

                    Приближение третье. Тренд - не твой френд

                    Итак представьте ситуацию: некто принес пирог и говорит "я разделю этот пирог между всеми теми, кто поднимет руку". Каково равновесия по Нэшу для данной ситуации? Правильно: руки подняли все - все хотят урвать кусок пирога. И если кто-то не поднимет руку не получит вообще ничего. Это типичный эффект толпы - все побежали и я побежал. Проблема заключается в том, что мы не видим реальной ситуации - мы не можем быть уверены, что когда поднимем руку весь пирог уже не съеден и нам не достанется ничего даже если мы подняли руку.

                    Тем не менее обычно толпа этот момент не учитывает и действует так, как будто они в действительности видят пирог. В итоге ситуация сводится к дилемме заключенного, когда ни один ни второй подельник не знает, здал ли его напарник, но ему выгоднее сознаться и скостить срок.
                    У меня есть борода. Деньги говорят мне да.

                    Комментарий

                    • #11 Свернуть

                      Приближение четвертое - большинство всегда побеждает(в моменте)

                      Сегодня поговорим о распределении игроков. Для начала сделаем допущение, что мы рассматриваем идеальную ситуацию без конфликта интересов. То есть продавец это не твой дилер и он не понесет убытков в случае твоего выигрыша. Он заработает на комиссии со сделок как продавца так и покупателя.

                      В целом если быть до конца реалистами нужно признать, что продавцов и покупателей всегда поровну - продавец всегда сводится с покупателем. То есть если один человек купил, он купил у кого-то - иначе говоря ему кто-то продал. В итоге имеем по сути две открытых позиции - одна на покупку вторая на продажу. Единственная разница - покупатель приобретал товар по рыночной цене, выставленной продавцом, а потому это можно сравнить с перетягиванием каната, когда с каждой стороны стоит одинаковое количество игроков с одинаковой силой.

                      С этого момента можно сказать, что шансы их равны. И сводятся к тому самому распределению - чем ближе расположен стоп игрока тем выше вероятность, что он проиграет. От чего же зависит вероятность выигрыша и как узнать, куда именно пойдет цена? Как бы банально это не звучало, но всё зависит от спроса на товар и от его предложения. То есть если сравнивать с тем же канатом цена пойдет в сторону игроков, общая сила которых выше. Только вот будет всё это происходить в моменте времени. Если в моменте количество активных покупателей(по рынку) превышает количество продавцов(ордеров в стакане цен), цена будет идти вверх до тех пор, пока на пути не встретится новый уровень, на котором количество покупателей иссякнет. Цена стабилизируется и остановится - вновь наступит равновесие.

                      Проблема тут заключается опять таки в том, что мы не знаем, когда и сколько игроков придет на рынок и с какой именно целью - купить или продать. Мы видим это только лишь на истории. А потому всё в конечном итоге сводится к той самой игре в орла и решку.

                      Послесловие: мы рассмотрели идеальную ситуацию, в которой торгуется только один товар. Но сегодня существует также множество производных инструментов на товары - опционы и фьючерсы, правила торговли которыми несколько отличаются от приведенных. Всё это в совокупности дает нам множество вероятных стратегий поведения игроков. Но об этом поговорим в другой раз.
                      Последний раз редактировалось mmmoguschiy; 24.08.2018, 07:53.
                      У меня есть борода. Деньги говорят мне да.

                      Комментарий

                      • #12 Свернуть

                        Приближение пятое - пространство вариантов

                        Раз уж мы начали разговор в разрезе теории игр в нём же и продолжим.

                        Думаю все знают игру камень-ножницы-бумага? Сколько исходов у данной игры? Все относительно простые комбинации в теории игр рисуются при помощи дерева состояний или в виде таблицы. Так как у нас два игрока и каждый из них может выбрать либо камень, либо ножницы, либо бумагу, стало быть таблица будет 3х3:

                        Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	knb_2018-08-27_13-20-49.png
Просмотров:	1
Размер:	45.4 Кб
ID:	26814899

                        итого имеем 9 возможных исходов.

                        Тут нужно понимать, что это всего лишь таблица исходов для одного шага игры. То есть на одном шаге игра может принимать одно из 9 возможных состояний. Количество шагов и соответствующих им цепочек естественно гораздо больше.

                        Некоторые преподаватели глумятся над студентами, когда просят их нарисовать исходы для игры в шахматы. В принципе ничего невозможного нет, но вы только представьте себе это дерево!

                        Перейдем непосредственно к теории трейдинга. Даже если рассматривать один единственный инструмент и два направления у нас уже получается не такое уж и маленькое деревце. Объясню, почему. Кроме основного инструмента существуют еще и деривативы на него(фьючерсы и опционы). Согласно данным сайта CFTC на фьючерсах и опционах существует(в зависимости от типа отчета) несколько групп игроков. Например Dealer, Leveraged, Asset, Other и Non Reportable. В каждой из этих групп присутствуют подразделеия: продавцы, покупатели и перекрытые позиции. Что имеем? Довольно разветвленную структуру. И так как в определенный момент времени данными о позициях игроков мы не располагаем, нам остаётся лишь гадать, какой из множества узлов данного дерева сейчас разыгрывается, или говоря иначе имеем некое пространство вариантов.
                        У меня есть борода. Деньги говорят мне да.

                        Комментарий

                        • #13 Свернуть

                          Очень расплывчато . Тем не менее интересно , к какому выводу приведёт Вас логика . Продолжайте , не бросайте тему . С уважением .

                          Комментарий

                          • #14 Свернуть

                            Сообщение от kapitan1r Посмотреть сообщение
                            Очень расплывчато . Тем не менее интересно , к какому выводу приведёт Вас логика . Продолжайте , не бросайте тему . С уважением .
                            Честно говоря мне и самому интересно. Данная тема собственно и создана для того, чтобы связать все расплывчатые мысли, роящиеся в голове и по возможности прийти к какому-либо выводу, а еще лучше к решению головоломки под названием Forex. Судя по уже сказанному выводы на данный момент не утешительные. И тем не менее бросать дело на пол пути я не намерен(хотя возможно это даже и не его начало).
                            У меня есть борода. Деньги говорят мне да.

                            Комментарий

                            • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
                            • #15 Свернуть

                              Приближение шестое. Ограниченный хаос

                              Про вероятности мы уже говорили и знаем, что она зависит от прошлого, причем ровно настолько, насколько вы в это прошлое удаляетесь. То есть если вы рассматриваете историю за час назад и за этот прошедший час цена пребывала в диапазоне 5 пунктов, то и вероятность будет рассчитана исходя из этого промежутка, а стало быть вероятность пройти в ближайшую минуту скажем 50 пунктов исходя из данного расчета будет равняться нулю. Верен ли такой расчет? Само собой нет. Ведь если вы возьмете не час а хотя бы 24, данная вероятность скорее всего нулю равна уже не будет.

                              Итак рассмотрим график движения цены за некоторый промежуток времени. За какой промежуток график я сознательно умолчу. Посмотрите на него и представьте, куда и на сколько пунктов может уйти цена не глядя на графики ниже

                              Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	eurusd_diap1_2018-09-06_08-22-47.png
Просмотров:	1
Размер:	22.5 Кб
ID:	26834048

                              Видим, что цена двигается в определенном коридоре и отклонение в каждую из строн от центра всего 50-60 пунктов.

                              А теперь уменьшим масштаб и рассмотрим, что же произошло буквально через некоторое время

                              Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	eurusd_diap2_2018-09-06_08-25-43.png
Просмотров:	1
Размер:	20.1 Кб
ID:	26834049

                              Видим, что нижняя граница канала грубо говоря провалилась вникуда. Тем не менее визуально ширина канала практически не изменилась. Изменился только его угол наклона. При этом цена за примерно тот же промежуток времени снизилась на 500 пунктов. Или прошла путь примерно в 10 раз бОльший!

                              Но если мы еще уменьшим масштаб

                              Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	eurusd_diap3_2018-09-06_08-27-55.png
Просмотров:	1
Размер:	27.3 Кб
ID:	26834050

                              то мы увидим, что в принципе тут нет ничего особенного, так как мы находились внутри третьего канала несколько бОльших размеров, чем рассматриваемые до этого.

                              К чему я веду? В принципе Америку я не открыл, да и не собирался. Это называется фрактальность - когда некий шаблон относительно мелких размеров помещен в другой более крупный. Это тема отдельной беседы. На данный момент важно понять, что в большинстве случаев цена двигается в некотром канале ограниченых размеров. И тем не менее этот канал может находиться внутри чуть бОльшего, причем внутри этого канала он может двигаться как угодно - либо долго и нудно горизонтально, либо резко и моментально срываться вверх либо вниз. Причем чем на бОльший угол он отклоняется тем бОльшее количество пунктов может пройти цена.

                              Проблема в том, что мы можем только предполагать, опираясь на исторические данные, в канале какой ширины мы на данный момент двигаемся, под каким углом и в какую именно сторону. А также движется ли он туда же куда и раньше или уже надумал совершить резкий поворот?

                              Я не зря упоминал Ганна в начале темы. Ведь как говаривают он вероятно вплотную приблизился к основам этого движения. Могу предположить даже, что движение это возможно не двумерное и даже не трех. n-мерное
                              Последний раз редактировалось mmmoguschiy; 06.09.2018, 08:00.
                              У меня есть борода. Деньги говорят мне да.

                              Комментарий

                              X