Logo

Вход

Войти с помощью соц. сетей
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
  • #1 Свернуть

    Статистический грааль - "Nebuchadnezzar"

    Всех приветствую ребята!

    Так уж случилось, что мне в основном хорошо даются математические торговые системы. И в очередной раз, сидя на свежем воздухе посреди жаркой летней ночи, мне начали лезть в голову простые цифры и простые вещи. Я был очарован простотой и лаконичностью совершенно элементарных статистических моделей. Позвольте очаровать весь мир этой поэзией.

    Стратегия названа в честь корабля спасителя "Навуходоносор" (сначала хотел "Титаник", но это бы звучало дурно...).

    Данные которыми мы оперируем:

    - валютная пара: Eur/Usd;
    - фиксированное соотношение стопа и профита: 47 пунктов стоп, 50 пункта профит (по деньгам, прибыль и убыток равны);
    - уровень риска: 1 пункт = 0,1% от депозита (в одной сделке мы теряем, или зарабатываем 5% от депозита);
    - каждый использует сигналы те, которые считает нужными. Лично я буду торговать по "Price Action".

    "Изменив правила игры Ты изменишь ситуацию тем, что Ты возьмешь ее в свои руки."

    Мы пришли к сути. При вышеизложенной математической модели, наш счет зависит только от нас... При прочих равных условиях: неизменный лот и одинаковое соотношение прибыли и убытков, остается неуравновешенный один параметр - соотношение прибыльных и убыточных сделок.

    При перекосе статистики в нашу пользу на 5% (55% прибыльных сделок и 45% убыточных сделок), наша торговля будет непотопляемой на любом отрезке времени и будет приносить 10 прибыльных следок из сотни (50% от депозита, ибо в одной сделке мы можем потерять, или заработать - 5% от депо).

    "Пойми причины своей боли и Ты победишь в этой игре."

    Для нас важно действовать хладнокровно. Совершенно не важно, что мы получили - стоп, или профит, важно работать четко по системе.

    P.S. Открытая разработка робота, буду писать бота для нашего ресурса по Вашим идеям (адекватным). У меня есть наработка, но я хочу услышать и других. Попробуем вместе собрать нашего "Навуходоносора".

    Pp.Ss. Также в ветке будет идти интерактивная торговля, с полным описание работы.



    С уважением einshtein
    Последний раз редактировалось einshtein; 19.08.2018, 16:49.

  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Свернуть

    Завтра начну торговлю на учебном счете и понаблюдаем месяц, какая будет ситуация. В случае, если состоянием на 20 Сентября счет будет увеличен - перейду на реал. Счет будет от 100 до 300 долларов, в зависимости от показателей торговли.

    Хочу отметить, что торговля по "Price Action" - это временная мера, пока не будет создан робот. Я его планирую писать по любой математической модели и пока-что в голову лезет простейшая система:
    - ставим Moving Avarage на график и Stochastic;
    - если цена ниже скользящей, и осцилятор в перекуплен - продаем, если наоборот - покупаем. Начнем с простейшего.
     

    Комментарий

    • #3 Свернуть

      Размышления по поводу: лучше бы в тестере прогнать за полгода хотя бы, можно и вручную. Дальше... тейк и стоп могут быть ситуативными, если на рынке жесткий флэт, то 50пп можно не скоро дождаться.

      Комментарий

      • #4 Свернуть

        Сообщение от Bella777 Посмотреть сообщение
        Размышления по поводу: лучше бы в тестере прогнать за полгода хотя бы, можно и вручную. Дальше... тейк и стоп могут быть ситуативными, если на рынке жесткий флэт, то 50пп можно не скоро дождаться.
        Привет!

        Я не смогу протестировать "свой", ручной "Price Action", однако роботов без проблем. На следующей неделе протестирую вышеописанного бота, посмотрим для начала насколько сложно добиться нужной статистики и в последствии, совместными силами, отшлифуем автоматическую стратегию до совершенства. Важно то, что у нас есть четкая задача, которую нужно выполнить - добиться минимальной статистики 55% положительных сделок.

        Динамические профиты и стопы - это уже не по нашей стратегии... У нас совершенно другой подход - математический.

        По-поводу застоя и ожидания, то скорее это преимущество - не работать в шумах. 50 пунктов - это идеальный разброс, чтобы и шумы отсекать и относительно часто открывать сделки.
           

        Комментарий

        • #5 Свернуть

          Сообщение от einshtein Посмотреть сообщение
          47 пунктов стоп, 50 пункта профит
          А почему не 48 стопа и 51 прибыли? А если у Вас цена будет проходить в сторону стопа например 49п и выбьет Ваш стоп, а на 50-м пункте развернется и пойдет в Вашу сторону только уже без Вас и так в 80%-х случаев и че? Прайс экшн давно уже рассматривается на этом форуме, токма результатов не дает, все видят одни и те же хвосты свечей, одни и те же уровни и результаты нулевые... Да сколько можно экспериментировать со свечами и ТФ-ами на которых эти свечи рассматривать, ведь на Н1 один прайс экшн, на Н2 другой, на м25 третий итд, так какой правильный? Сначала лучше эту математику понять, я думаю...
           

          Комментарий

          • #6 Свернуть

            Сообщение от VGH63 Посмотреть сообщение
            А почему не 48 стопа и 51 прибыли?
            Это для того, чтобы профит и стоп были равны в процентах от депозита - по 5%.

            Сообщение от VGH63 Посмотреть сообщение
            А если у Вас цена будет проходить в сторону стопа например 49п и выбьет Ваш стоп, а на 50-м пункте развернется и пойдет в Вашу сторону только уже без Вас и так в 80%-х случаев и че?
            Такого не может быть в 80% случаев. Да в какой-то момент рынок может выкинуть такие кони, но это будут исключительные случаи.

            Сообщение от VGH63 Посмотреть сообщение
            Прайс экшн давно уже рассматривается на этом форуме, токма результатов не дает, все видят одни и те же хвосты свечей, одни и те же уровни и результаты нулевые... Да сколько можно экспериментировать со свечами и ТФ-ами на которых эти свечи рассматривать, ведь на Н1 один прайс экшн, на Н2 другой, на м25 третий итд, так какой правильный? Сначала лучше эту математику понять, я думаю...
            "PA" - это временная мера, и то для меня. Вы можете торговать как считаете нужным. Важно соблюдать статистический перекос. У меня на исторических данных 65% прибыльных сделок. Но необходимо прийти в форму.

            Первая сделка от уровня. Ждем...

            Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	InstaForex - EurUsd.png
Просмотров:	1
Размер:	74.3 Кб
ID:	26802268
               

            Комментарий

            • #7 Свернуть

              Сообщение от einshtein Посмотреть сообщение
              Это для того, чтобы профит и стоп были равны в процентах от депозита - по 5%.
              Да Вы меня не поняли, при чем здесь количество пунктов, я к примеру написал... Я хотел сказать, что если торгуете прайс экшн, то и входить и выходить надо по прайс экшн, при чем здест 5 пунктов разница, ведь выход из сделки - это тот же вход в рынок... Да ладно, бог с ними 5 пунктами, лучше скажите какой ТФ торговать и почему, на разных ТФ и разный статистический перекос будет?
                 

              Комментарий

              • #8 Свернуть

                Сообщение от VGH63 Посмотреть сообщение
                Да Вы меня не поняли, при чем здесь количество пунктов, я к примеру написал... Я хотел сказать, что если торгуете прайс экшн, то и входить и выходить надо по прайс экшн, при чем здест 5 пунктов разница, ведь выход из сделки - это тот же вход в рынок... Да ладно, бог с ними 5 пунктами, лучше скажите какой ТФ торговать и почему, на разных ТФ и разный статистический перекос будет?
                Вы неугомонный. "Price Action" - это временная мера для меня, Вы можете торговать любыми другими методами. Можно торговать и по монетке. Тут дело не в генерации сигналов, а в том, что данная торговая система максимально четко отвечает на вопрос "как заработать". То-есть нам нужно всего-лишь немного сдвинуть статистику в свою сторону. Какими методами - это уже дело каждого.

                И повторюсь: я временно торгую по "PA" - пока не будет собран робот.
                   

                Комментарий

                • #9 Свернуть

                  Сообщение от einshtein Посмотреть сообщение
                  "PA" - это временная мера, и то для меня. Вы можете торговать как считаете нужным.
                  Но эта мера всегда, подчеркиваю, всегда или переполняется еще больше, если цена идет неукоснительно в ту же сторону, или уменьшается, за счет каких то вариантов, которые на фундаментальном проявлении имеют влияние на падении раньше поднимающейся меры. Тогда все равно здесь в виду некиих уровней, нужна стратегия стоп-лосса,и тейк профита. В принципе ничего нет нового под солнцем, главное что бы эти разработки были в конкретике и профите.
                   
                  Бизнес нашего времени! Буду рад каждому партнеру!

                  Комментарий

                  • #10 Свернуть

                    Сообщение от uspehxxx Посмотреть сообщение
                    Но эта мера всегда, подчеркиваю, всегда или переполняется еще больше, если цена идет неукоснительно в ту же сторону, или уменьшается, за счет каких то вариантов, которые на фундаментальном проявлении имеют влияние на падении раньше поднимающейся меры. Тогда все равно здесь в виду некиих уровней, нужна стратегия стоп-лосса,и тейк профита. В принципе ничего нет нового под солнцем, главное что бы эти разработки были в конкретике и профите.
                    Вы не понимаете сути термина "математическая стратегия". Нам вообще чихать на анализ и фундамент, и тем-более на уровни и правила постановки стопа. Открываемся по чуйке, в любую произвольную сторону. Немного подглядывая на тренд. Все просто, я же писал об этом, что проще некуда...

                    Потерпите немного, сделаю сову к концу недели.
                       

                    Комментарий

                    • #11 Свернуть

                      Сообщение от einshtein Посмотреть сообщение
                      Вы не понимаете сути термина "математическая стратегия". Нам вообще чихать на анализ и фундамент, и тем-более на уровни и правила постановки стопа. Открываемся по чуйке, в любую произвольную сторону. Немного подглядывая на тренд. Все просто, я же писал об этом, что проще некуда...

                      Потерпите немного, сделаю сову к концу недели.
                      Ну хорошо, буду ждать. Звучит интригующе.Что то новое на полях форексных баталий. И здесь смотрю участвует так же чуйка то есть интуитивное переживание.А так, получается что какие то математические стратегии будут качать деньги! С одной стороны конечно смешно. Но с другой стороны, всегда кто то, да что то выдумает, что еще не заангажированно обществом торгующих. Так что буду с большим интересом ожидать вашего новаторства!
                       
                      Бизнес нашего времени! Буду рад каждому партнеру!

                      Комментарий

                      • #12 Свернуть

                        Сообщение от einshtein Посмотреть сообщение
                        Вы неугомонный. "Price Action" - это временная мера для меня
                        Хм, да все ищут эту статистику в той или иной мере, даже 1% хватит для торговли, в том-то и весь смысл, думаете Вы один это понимаете? Только вот сколько искать и какие средства, время и силы для этого нужны, а потом приходит мысль:"может дело в самом методе торговли", а уж статистика потом покажет?..
                         

                        Комментарий

                        • #13 Свернуть

                          Сообщение от VGH63 Посмотреть сообщение
                          Хм, да все ищут эту статистику в той или иной мере, даже 1% хватит для торговли, в том-то и весь смысл, думаете Вы один это понимаете? Только вот сколько искать и какие средства, время и силы для этого нужны, а потом приходит мысль:"может дело в самом методе торговли", а уж статистика потом покажет?..
                          От части Вы правы, но метод уже есть, открывать позиции увеличенным лотом на 16%. Но я иду от простого к сложному. Грааль как бы уже готов )))

                          При соотношении стопа 47 и профит 50, статистическая разница составляет 6%. То-есть открывая каждую последующую сделку, после убыточной, лотом на 6% больше мы будем в нуле, на длительном отрезке времени. 6% увеличение лота - это даже не Мартин... Чисто корректировка объема. При увеличении лота не на 6 %, а на 16%, мы получим нужный перекос (55%/45% в пользу денег).

                          При корректировке лота на 16%, мы на любой дистанции будем в плюсе. Важно не поймать 7 убытков подряд...

                          Но мы ещё поиграемся... Возможно не придется прибегать к корректировке...
                             

                          Комментарий

                          • #14 Свернуть

                            Ну вот. Начал перебирать штатные индикаторы. И вот получается интересная картина... DeMarker - вполне самостоятельная дичь, однако очень не многие смогут торговать по нем статистически (вручную). Однако аппарат показал хорошие результаты на исторических данных.

                            Пока-что ставлю его в загашник, как индикатор, который прошел первичный отбор и дал на тесте почти 60% прибыльных сделок. Лично меня это очень удивило. На тесте видно, что в самые плохие времена, бот просто топтался на месте, но в итоге дал прибыль около 15% в месяц.

                            Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	покупки.png
Просмотров:	1
Размер:	57.7 Кб
ID:	26803505

                            Делаем перебор дальше. Ситуация такова:
                            - перебираем все штатные индикаторы и ставим в загашник те, которые дадут больше 55% положительных входов;
                            - потом подбираем вспомогательный индикатор в виде фильтра, для каждого из вышестоящих, что в свою очередь еще улучшит результат на пару/тройку процентов;
                            - шлифуем робота;
                            - косим деньги и радуемся жизни...
                               

                            Комментарий

                            • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
                            • #15 Свернуть

                              Привет!

                              Мною принято решения поступать следующим образом (для проверки):

                              Буду после каждой убыточной сделки удваивать лот. Посмотрим, как будут обстоять дела, опыт такой торговли имеется. В данный момент открыта покупка по евро. Соотношение стопа и профита равны, только лот удвоен. Знаю, что это не "Грааль" но увидим как долго я продержусь в таком жестком режиме, при риске 5%. Когда-то работал с риском на первую сделку 1% (сейчас 5%), через 3 месяца вывел деньги, ибо надоело торговать.

                              Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	InstaForex - EurUsd.png
Просмотров:	1
Размер:	72.8 Кб
ID:	26804258
                                 

                              Комментарий

                              Сейчас онлайн

                              working...
                              X