Logo

Вход

Войти с помощью соц. сетей
Эта тема закрыта.
X
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
ТОП СООБЩЕНИЙ
29.03.2018, 20:46
Лучший ответ
Примеры закрытых связок по 1му сценарию, когда пары идут навстречу друг другу (сходятся):

Зафиксирован положительный профит по всем валютным парам:

Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	09-02-2018 JPY-MXN.png
Просмотров:	1
Размер:	43.2 Кб
ID:	26569722

Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	09-02-2018 jpy-sek.png
Просмотров:	1
Размер:	41.1 Кб
ID:	26569721

Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	09-02-2018 22-02-15_JPY-MXN.png
Просмотров:	1
Размер:	108.9 Кб
ID:	26569723
04.04.2018, 15:03
Лучший ответ
Сообщение от МираМакс Посмотреть сообщение
Есть еще одна мысль похожая на Вашу и мою, пока в раздумьях - принцип в том, чтобы использовать три пары - например (sell EURUSD buy GBPUSD) (sell GBPUSD buy XAUUSD) (sell XAUUSD buy EURUSD) и дальше работать по ним по вышеописанным правилам.
Видите ли, для использования пар необходимо одно важное условие - это их синхронность (похожесть) движения за продолжительный период времени. В первом посте я выкладывал скриншот таблицы в которой выборка по такому принципу уже произведена (инструментов для сигналов хватает), другие инструменты в связке показывают не очень красивую картину и можно нарваться на такую ситуацию, где не то чтобы пары плохо коррелируют друг с другом, а вообще находятся в постоянной "антикорреляции". Как пример, EURUSD и USDCHF. Торговля такими инструментами, по данной методике, приведет только к 100% обнулению депозита.
04.04.2018, 16:03
Лучший ответ
Сообщение от МираМакс Посмотреть сообщение
Конечно - только я не знаю как вставить - тут требуют url
Попробуйте через кнопку "Расширенный режим {для загрузки картинок}" там есть иконка скрепки, через нее можно вставить.
04.04.2018, 17:18
Лучший ответ
Я смотрю, что Вы используете мт4, могу скинуть индикатор Спирмена, он идет сразу с шаблоном. А о сути стратегии почитайте в интернете.
26.04.2018, 18:25
Лучший ответ
Выплачено: 29695 RUB
Сообщение от S-Morfey Посмотреть сообщение
Первый - это аналог доступного всем на интернет-ресурсах индикатора Multiinstrument:
Если можно, название скажите)
22.05.2018, 10:01
Лучший ответ
Сейчас закрылась связка USDCHF-USDMXN. Открыта была по сигналу с 30-минутного таймфрейма вечером в пятницу. "Доливался" на часах. Вход и 1 "доливка". Был вариант "долиться" на "дивере", не стал, а зря

Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	22-05-2018 chf-mxn_h1.png
Просмотров:	1
Размер:	44.2 Кб
ID:	26649046
  • #1 Свернуть

    Торговля на рынке Форекс - метод корреляции

    В данной ветке форума хотелось бы ознакомить трейдеров с методом торговли основанном на корреляционной зависимости валютных пар, услышать мнения трейдеров и узнать какие варианты торговли по корреляции используются ими.
    Тема метода не нова и информации на просторах интернета хватает, так же имеется разная интерпретация способов торговли, применяемых для анализа торговых инструментов и индикаторов. Отзывов о системе, в общем, много как положительных, так и отрицательных. Поэтому изложу данный материал в том контексе, как я это всё понимаю и по какому принципу осуществляю свою торговлю. Идея торговли данным способом не моя, но думаю заслуживает внимания для ее продвижения в жизнь.

    Корреляция (от лат. correlatio), корреляционная зависимость — взаимосвязь двух или нескольких случайных величин либо величин, которые можно с некоторой допустимой степенью точности считать таковыми. Суть ее заключается в том, что изменению значения одной переменной сопутствует систематическое изменение значений другой. При расчете корреляции пытаются определить, существует ли статистически взаимосвязь между двумя или несколькими переменными в одной или нескольких выборках. Термин корреляция встречается в нашей повседневной жизни не так уж и редко, к примеру, взаимосвязь между ростом безработицы и количеством уголовных преступлений, взаимосвязь между ростом и весом людей, между стажем работы и производительностью труда, и т.д.
    Мерой корреляции двух случайных величин служит коэффициент корреляции, который в свою очередь, может быть как положительным, так и отрицательным.
    Коэффициент корреляции принимает значения от -1 до +1. Положительное значение коэффициента корреляции свидетельствует о наличии прямой связи, отрицательное – обратной. Чем больше модуль результата подсчетов, тем сильнее величины влияют друг на друга. Нулевое значение обозначает отсутствие зависимости, величина меньше 0,5 говорит о слабой, а в противном случае - о ярко выраженной взаимосвязи.

    В моём случае, для определения корреляционной зависимости между двумя торговыми инструментами, взят коэффициент корреляции К. Пирсона. Расчет данного коэффициента реализован в таблице.

    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	27-03-2018 табл.png
Просмотров:	1
Размер:	29.1 Кб
ID:	29932537

    Таблица разбита на 2 блока: прямые и обратные котировки (в зависимости от нахождения доллара США, в числителе или знаменателе).
    Нам будут интересны валюты, которые на протяжении длительного периода времени показывают между собой положительную корреляционную зависимость, что главное - возникновение между ними периода когда они будут двигаться зеркально (выборка представлена в таблице).
    Показатели таблицы характеризуют степени схожести одной валюты с другой.
    Как уже писалось ранее, про коэффициент корреляции, он принимает значения от "1" до "-1".
    Если показатель равен:
    - "1" или близко от этого значения - это означает, что валюты между собой движутся относительно синхронно;
    - около "0" - значит валюты не имеют никакой взаимосвязи;
    - "-1" или около - валюты движутся зеркально (асинхронно).

    Котировки одного типа, в большинстве своем, имеют корреляционную взаимосвязь друг с другом, если одна котировка растет, то вторая (связанная с ней) тоже растет, и наоборот. Иногда между валютными парами возникает явление "антикорреляции" - одна валюта начинает расти, а другая, которая показывала на длительном периоде времени положительную корреляцию с первой, падает. Явление "антикорреляции" обычно обусловлено выходом новостей по какой-нибудь одной из валют, реакции рынка (из-за разных часовых поясов) и т.д. Две валюты, которые ранее двигались синхронно начинают двигаться в разных направлениях (одна растет, другая падает), но явление "антикорреляции" не может продолжаться долго, именно в этот период у нас и появляется возможность получить прибыль.
    Вход в рынок
    осуществляется одновременным выставлением парных сделок на двух валютах, т.е. заходим в своеобразный хедж, назовем ее в дальнейшем "связка". В связке одну валюту продаем, другую покупаем. Для того чтобы определить какую валютную пару продавать, а какую покупать, можно использовать показатели различных индикаторов. В своей торговле я использую 2 индикатора и по одному из них определяю направление выставления сделок в связке.

    Первый - это аналог доступного всем на интернет-ресурсах индикатора Multiinstrument:





    Последний раз редактировалось S-Morfey; 27.03.2018, 16:35.
  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Свернуть

    Первый - это аналог доступного всем на интернет-ресурсах индикатора Multiinstrument:

    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	27-03-2018 мульт.png
Просмотров:	2
Размер:	13.1 Кб
ID:	26565654

    по его показателям не сложно определить направление выставление сделки. Синяя линяя - это визуализация графика второй валютной пары в связке. Соответственно, если синяя линия сверху - инструмент покупаем, снизу - инструмент продаем.


    Второй вариант определения направления - индикатор показателя относительного расхождения двух валют в связке (на основе стандартных индикаторов Stochastic, RSI, CCI, WPR, DeMarker), рекомендую лучше брать для анализа - RSI:

    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	3D.png
Просмотров:	1
Размер:	7.5 Кб
ID:	26565642

    У какой валютной пары показатель больше, то ее продаем, меньше, соответственно покупаем.

    Последний раз редактировалось S-Morfey; 27.03.2018, 17:45.

    Комментарий

    • #3 Свернуть

      Сообщение от S-Morfey Посмотреть сообщение
      Форумчане, подскажите писал в своей теме, писал, потом сессия закончилась, выкинуло. Теперь не могу войти в редактор темы. Как исправить?
      Вы можете отредактировать свое сообщение только в течении часа с момента его написания. Дальше - только модератор. Чего вы хотите исправить?
      Правила форума | Правила акции "Деньги за посты" | Что любит КИСА | Калькулятор трейдера

      Модераторы и администраторы форума - а кто нравится вам?

      Комментарий

      • #4 Свернуть

        Сообщение от Бинго Бонго Посмотреть сообщение
        Вы можете отредактировать свое сообщение только в течении часа с момента его написания. Дальше - только модератор. Чего вы хотите исправить?
        В принципе я хотел, чтобы вся статья уложилась в один пост, если не получается буду умещать по разным постам, спасибо.

        Комментарий

        • #5 Свернуть

          Продолжаем.
          При торговле по методу корреляции существует еще немаловажный момент: в хедж одновременно берется 2 валютных пары, цены пунктов и волатильность этих валют разные (валюты проходят разное расстояние согласно своим ценовым плоскостям), поэтому при выставлении связки необходимо знать каким размером необходимо входить по второй валютной паре, т.е. есть необходимость уравновесить размеры лотов двух инструментов связки.
          Для расчета данных параметров в автоматическом режиме, а также упрощения ведения торговли, я использую панель расчетов.

          Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	расчет.png
Просмотров:	1
Размер:	27.9 Кб
ID:	26565718

          Подведем итог написанному: размеры лотов валют в связке - должны быть "относительно" уравнены.

          Комментарий

          • #6 Свернуть

            Обобщим сказанное в постах выше и определим критерии входа в хронологической последовательности.

            1. Определяем показатель "антикорреляции" (рекомендуемый диапазоне от "-70" до "-1").
            2. Определяем относительный показатель расхождения двух валютных пар по индикатору RSI (рекомендуемый более 20).
            3. Устанавливаем какую валютную пару покупаем, какую продаем.
            4. Производим расчет своего рабочего лота, его размер рекомендуется поделить на равные части (желательно на 5 и более, кому как нравится). Данной частью рабочего лота будем входить в сделки, остальными частями "доливаемся" в случае если после входа валютные пары продолжили расходится.
            5. Рассчитываем размер лота второй валютной пары будущей связки с учетом цен пунктов и волатильности.
            6. Вход в сделку осуществляем одновременно по двум валютным парам в хедж.
            7. В процессе торговли, лот второго инструмента из-за изменения цены и волатильности инструментов будет периодически меняться, поэтому необходимо будет производить его корректировку.

            В ходе торговли есть три сценария движения цены:

            1. Валютные пары идут навстречу друг другу (сходятся) - профит по обоим парам.
            2. Валютные пары обе движутся вверх - суммарный профит по двум валютам за счет перекрытия одной валютой убытков другой.
            3. Валютные пары обе движутся вниз - суммарный профит по двум валютам за счет перекрытия одной валютой убытков другой.
            Последний раз редактировалось Бинго Бонго; 27.03.2018, 20:28. Причина: Пункт 16 правил

            Комментарий

            • #7 Свернуть

              Итак, продолжаем.
              Торговля данным методом ведется на таймфреймах от 15 минут до часа. Ниже таймфрейм брать не рекомендуется в связи с тем, что во-первых много "шума", во вторых относительно небольшая прибыль. Выше часового тайфрейма торговать можно, но сделки тогда могут затягиваться на довольно продолжительный период времени. Для сравнения: при торговле на часовом графике, в среднем по статистике, сделки находятся в рынке от нескольких дней до месяца.
              Так как я веду торговлю на МТ5, создал для себя отдельный профиль по корреляции и вывел в нем 4 таймфрейма: 15 минут, 20, 30 и часовой. За счет увеличения количества тайфреймов, увеличивается тем самым количество сигналов для входа в рынок по различным инструментам, а что самое главное увеличивается выбор между ними более выгодного. К примеру, Вам пришел сигнал с 15-ти минутного графика, что возможен вход в рынок по связкам USDJPY-USDCAD и USDJPY-USDMXN, Вы видите красивое расхождение пар, что на одной связке, что на другой, параметры сигнала идентичны в обоих случаях. Кому бы Вы отдали предпочтение? Я бы взял в торговлю ту связку, которая при выставления хеджа давала бы положительные свопы хотя бы по одной валютной паре, с возможностью перекрытия отрицательных свопов по другой, если есть ситуация, где свопы в обоих инструментах положительные - это вообще идеальный вариант. Я не хочу сказать, что данный метод "боится свопов", но в той ситуации когда сделки остаются в рынке на продолжительное время, за счет набранных отрицательных свопов, приходится дольше ждать расчетную прибыль, что тоже не очень приятно.
              Последний раз редактировалось S-Morfey; 27.03.2018, 23:39.

              Комментарий

              • #8 Свернуть

                Примеры закрытых связок по 1му сценарию, когда пары идут навстречу друг другу (сходятся):

                Зафиксирован положительный профит по всем валютным парам:

                Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	09-02-2018 JPY-MXN.png
Просмотров:	1
Размер:	43.2 Кб
ID:	26569722

                Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	09-02-2018 jpy-sek.png
Просмотров:	1
Размер:	41.1 Кб
ID:	26569721

                Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	09-02-2018 22-02-15_JPY-MXN.png
Просмотров:	1
Размер:	108.9 Кб
ID:	26569723

                Комментарий

                • #9 Свернуть

                  Смотрю, что моя тема народ не интересует, ни вопросов, ни критики в адрес, ни пожеланий, абсолютно никакой реакции.
                  Уважаемые администраторы, дальше тему смотрю, что продолжать нет смысла, хотя есть немало наработок в данном направлении, а также реальных нюансов торговли по данному методу с которыми, как не крути, столкнется каждый, прошу Вас данную тему закрыть, дабы не вижу смысла общаться сам с собой, спасибо.
                  Последний раз редактировалось S-Morfey; 31.03.2018, 00:32.

                  Комментарий

                  • #10 Свернуть

                    По поводу похожих на ваш методов, здесь на форуме уже довольно многое опубликовано и неоднократно обсуждалось. Самая уязвимая часть вашей торговой стратегии это тот самый индикатор где вы накладываете графики один на другой. Болшой проблемой здесь является выделение стохастических трендов с целью получения стационарного по какому либо параметру спреда.
                    К корреляции курсов валют этот метод имеет самое отдаленное отношение, у вас скорее речь идет о коинтеграции. Но смею вас уверить что считать коинтеграцию, тестировать текущие режимы волатильности и строить спреды на форексе это дело в целом довольно хлопотное.
                    Кроме того, если вы показываете в своих постах используемые инструменты, но не даете на них никаких ссылок, это здесь изначально не приветствуется.
                    Последний раз редактировалось growex; 31.03.2018, 12:20.
                    Overgrow the world.

                    Комментарий

                    • #11 Свернуть

                      Сообщение от growex Посмотреть сообщение
                      Кроме того, если вы показываете в своих постах используемые инструменты, но не даете на них никаких ссылок, это здесь изначально не приветствуется.
                      Инструменты которые показаны здесь - это аналоги, которых на интернет ресурсах предостаточно в свободном доступе. За исключением панели расчетов и таблицы, т.к. это платный контент.
                      Вот ссылка на 2 этих индикатора, которые можно свободно скачать (Multitool и indicator 3D).

                      Комментарий

                      • #12 Свернуть

                        Сообщение от S-Morfey Посмотреть сообщение
                        Инструменты которые показаны здесь - это аналоги, которых на интернет ресурсах предостаточно в свободном доступе. За исключением панели расчетов и таблицы, т.к. это платный контент.
                        Вот ссылка на 2 этих индикатора, которые можно свободно скачать (Multitool и indicator 3D).
                        Суть то сводится к правильному расчету спреда и беты, и только в этом случае спред будет стационарным около какого то параметра. Опять же это не правило а только лишь характеристика спреда на некоторый период времени, которая может измениться в любой момент. Беты расчитываются совершенно разными методами, это и калман, и простая регрессия...и еще множество других. Ну не знаю ожет кому то и понадобится эта панель расчетов ваша...но непонятно только зачем.
                        Overgrow the world.

                        Комментарий

                        • #13 Свернуть

                          Сообщение от growex Посмотреть сообщение
                          Суть то сводится к правильному расчету спреда и беты, и только в этом случае спред будет стационарным около какого то параметра. Опять же это не правило а только лишь характеристика спреда на некоторый период времени, которая может измениться в любой момент. Беты расчитываются совершенно разными методами, это и калман, и простая регрессия...и еще множество других. Ну не знаю ожет кому то и понадобится эта панель расчетов ваша...но непонятно только зачем.
                          Мы разговариваем о совершенно разных подходах к методу, извиняюсь конечно, но Вы вообще читали мою статью? Как раз расчет размера лота и является одним из важных критериев, т.к. у валют связки в разы различаются цены пунктов и волатильность. Расчет спреда здесь не учитывается, а относительная дельта расхождения двух пар измеряется с помощью индикатора.
                          В этом подходе биржевой курс рассматривается как типичный пример временного ряда, который обладает свойствами:
                          - временной ряд абсолютных значений;
                          - временной ряд многомерного типа;
                          - по временному параметру - моментный ряд;
                          - временной ряд - равноотстоящий;
                          - по типу данных - случайный;
                          - по основной тенденции - нестационарный.
                          Последний раз редактировалось S-Morfey; 31.03.2018, 17:25.

                          Комментарий

                          • #14 Свернуть

                            Ааааа....вон оно что.... сферический конь в вакууме значит. Ну да, ну да.
                            Overgrow the world.

                            Комментарий

                            • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
                            • #15 Свернуть

                              Сообщение от growex Посмотреть сообщение
                              Ааааа....вон оно что.... сферический конь в вакууме значит. Ну да, ну да.
                              Это чисто Ваше субъективное мнение. Практика показывает обратное.

                              Комментарий

                              X