Logo

Вход

Войти с помощью соц. сетей
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
  • #1 Свернуть

    LRA – Новый и последний метод анализа рынка?

    Locked-in Range Analysis (Анализ диапазона заблокированных позиций, сокр. LRA) – метод анализа рынка фьючерсов, который был создан и описан Томом Лекси в книге «Locked-in Range Analysis: Why most traders must lose money in the futures market (Forex)», который сводит к минимуму неопределенность на рынке.

    LRA – метод интерпретации графика цены и объема, для определения направления преобладающих объемов открытых позиций, дисбаланс которых будет информировать о будущем рыночном поведении.

    LRA является причинно-следственным методом анализа, вытекающим из основ рынка, поэтому применяя LRA, ты, либо станешь одним из профессиональных участников рынка получающих осознаваемый и повторяемый результат, либо осознанно уйдешь из трейдинга навсегда.

    Русскоязычная версия книги представлена под названием «Locked-in Range Analysis: Почему большинство трейдеров обязаны потерять деньги на рынке фьючерсов (Форекс)».

    Книга свободна для использования и распространения - Скачать PDF (0.8 Мб)
  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Свернуть

    LRA – Новый и последний метод анализа рынка?
    Старый и затертый

    создан и описан Томом Лекси
    ...а также Майтрейдом несколько лет назад и "Павлом Дмитриевым" совсем недавно...

    Но книжку пролистать все же стоит, благо она небольшая и для тех кто незнаком ни с Майтрейдом, ни со Снайпером (в его 4 инкарнации) может быть полезна...

    Для тех кому совсем лень - основная мысль:
    1. жди выхода из флета
    2. торгуй в сторону выхода
    3.
    Мой дневник | | Благотворительный фонд "Подари Жизнь" | | Erich Trading Club

    Комментарий

    • #3 Свернуть

      Сообщение от erich Посмотреть сообщение
      Старый и затертый



      ...а также Майтрейдом несколько лет назад и "Павлом Дмитриевым" совсем недавно...

      Но книжку пролистать все же стоит, благо она небольшая и для тех кто незнаком ни с Майтрейдом, ни со Снайпером (в его 4 инкарнации) может быть полезна...

      Для тех кому совсем лень - основная мысль:
      1. жди выхода из флета
      2. торгуй в сторону выхода
      3.
      Метод не новый. Сам автор пишет, что он просто описал, то что используют профессиональные участники рынка каждый день.
       

      Комментарий

      • #4 Свернуть

        Пример анализа:

        Crude Oil Futures
        Ноябрь 2017, 1 Hour
        Период: 18 Сентября – 2 Октября



        Диапазон заблокированных позиций:
        51.73-51.30; Сантимент (Степень дисбаланса): Buy (1/3)
        Предпочтение:
        Открытие Short-позиций ниже диапазона сопротивления 51.73-51.30
        Комментарий:
        Пробитие нижнего экстремума LR (TPSL 1 Low) и предыдущего локального минимума (TPSL 2 Low), закрытие следующего торгового дня без возврата в LR являются индикаторами, указывающими на дисбаланс объема преобладающих открытых позиций Buy до момента выхода цены из LR. Имеется вероятность нахождения оставшихся открытых позиций Buy в диапазоне.

        Crude Oil Futures
        Ноябрь 2017, 1 Hour
        Период: 22 Сентября – 6 Октября



        Комментарий:
        К моменту приближения цены к LR, объем оставшихся открытых позиций Buy имел достаточное влияние на формирование цены, когда системе маркетмейкинга выгодно котировать цену ниже диапазона.

        +

        Думаю для торгующих на Форексе подойдет метод 100%
           

        Комментарий

        • #5 Свернуть

          Сообщение от alexholones Посмотреть сообщение
          Пример анализа:

          Crude Oil Futures
          Ноябрь 2017, 1 Hour
          Период: 18 Сентября – 2 Октября



          Диапазон заблокированных позиций:
          51.73-51.30; Сантимент (Степень дисбаланса): Buy (1/3)
          Предпочтение:
          Открытие Short-позиций ниже диапазона сопротивления 51.73-51.30
          Комментарий:
          Пробитие нижнего экстремума LR (TPSL 1 Low) и предыдущего локального минимума (TPSL 2 Low), закрытие следующего торгового дня без возврата в LR являются индикаторами, указывающими на дисбаланс объема преобладающих открытых позиций Buy до момента выхода цены из LR. Имеется вероятность нахождения оставшихся открытых позиций Buy в диапазоне.

          Crude Oil Futures
          Ноябрь 2017, 1 Hour
          Период: 22 Сентября – 6 Октября



          Комментарий:
          К моменту приближения цены к LR, объем оставшихся открытых позиций Buy имел достаточное влияние на формирование цены, когда системе маркетмейкинга выгодно котировать цену ниже диапазона.

          +

          Думаю для торгующих на Форексе подойдет метод 100%
          Приветик!
          По евро/юсд спрогнозируйте ,пожалуйста .
          Спасибо!
           
          Контактирую с параллельным миром.Получаю информацию от Вселенной и Космического разума. Спасибо всем !

          Комментарий

          • #6 Свернуть

            Сообщение от tuma88 Посмотреть сообщение
            Приветик!
            По евро/юсд спрогнозируйте ,пожалуйста .
            Спасибо!
            На сегодняшний день имеем следующий анализ EUR/USD по методу LRA



            В текущей ситуации могут оказать влияние на дисбаланс открытых позиций маркетмейкера прошлые диапазоны поддержки. Соответственно от них можно пробовать покупать.
               

            Комментарий

            • #7 Свернуть

              Сообщение от alexholones Посмотреть сообщение
              В текущей ситуации могут оказать влияние на дисбаланс открытых позиций маркетмейкера прошлые диапазоны поддержки. Соответственно от них можно пробовать покупать.
              В случае возникновении дисбаланса на этих уровнях , предлагаете покупать ? Правильно ли понял что предлагается доливка мартин с открытием ордера на покупку на более нижнем уровне , первичным лотом ?

              Комментарий

              • #8 Свернуть

                Сообщение от kapitan1r Посмотреть сообщение
                В случае возникновении дисбаланса на этих уровнях , предлагаете покупать ? Правильно ли понял что предлагается доливка мартин с открытием ордера на покупку на более нижнем уровне , первичным лотом ?
                Нам не нужно ждать никаких "случаев возникновения дисбаланса" на этих уровнях.
                Анализ LRA предполагает, что мы покупаем выше LR поддержки и продаем ниже LR сопротивления.
                Чем ближе цена к зоне LR, тем лучше получится соотношение стоп-лосса к профиту.

                LR это диапазон, где находятся "запертые" убыточные позиции, поэтому маркетмейкеру не выгодно котировать туда цену, если только текущий дисбаланс не является более сильным и противоположным, в этом случае LRA при пробитии таких LR снова дает нам понимание текущего дисбаланса и определяет сторону куда маркетмейкеру выгодно котировать цену в будущем.
                   

                Комментарий

                • #9 Свернуть

                  Что такое Locked-in Range?

                  Диапазон заблокированных позиций (Locked-in Range, сокр. LR) – диапазон цен (торговый диапазон), где накапливается объем открытых позиций, от которого цена изменится в сторону, где преобладающий объем открытых позиций окажется заблокированным в убытке, так как цена больше не позволит закрыться в прибылях или безубытках.



                  Диапазон сопротивления – диапазон заблокированных позиций, в котором преобладает объем отрытых позиций buy и маркетмейкеру выгодно котировать цены ниже диапазона.



                  Диапазон поддержки – диапазон заблокированных позиций, в котором преобладает объем отрытых позиций sell и маркетмейкеру выгодно котировать цены выше диапазона.



                  Открытые позиции, их тейк-профиты и стоп-лоссы – единственно верный источник информации для принятия решений по спекулятивному входу на фьючерсный рынок с маркетмейкером, поэтому те, кто не основывают торговые решения на нем, являются «удачливыми»-трейдерами.

                  Что такое TPSL level?

                  Take Profit Stop Loss level (сокр. TPSL level) – уровни цен, на которых продавцы и покупатели начнут выходить с рынка, закрывая свои открытые позиции по тейк-профитам или стоп-лоссам.



                  В диапазоне заблокированных позиций нет смысла пытаться предугадать преобладающие открытые позиции, нужно анализировать изменения цены и объема после выхода из диапазона и рядом с уровнями TPSL, что позволит присоединится к дальнейшим «выгодным» для маркетмейкера изменениям цены.

                  Логика изменения цены на фьючерсных рынках, где ликвидность обеспечена участниками маркетмейкинга

                     

                  Комментарий

                  • #10 Свернуть

                    Сообщение от alexholones Посмотреть сообщение
                    Что такое Locked-in Range?

                    Диапазон заблокированных позиций (Locked-in Range, сокр. LR) – диапазон цен (торговый диапазон), где накапливается объем открытых позиций, от которого цена изменится в сторону, где преобладающий объем открытых позиций окажется заблокированным в убытке, так как цена больше не позволит закрыться в прибылях или безубытках.



                    Диапазон сопротивления – диапазон заблокированных позиций, в котором преобладает объем отрытых позиций buy и маркетмейкеру выгодно котировать цены ниже диапазона.



                    Диапазон поддержки – диапазон заблокированных позиций, в котором преобладает объем отрытых позиций sell и маркетмейкеру выгодно котировать цены выше диапазона.



                    Открытые позиции, их тейк-профиты и стоп-лоссы – единственно верный источник информации для принятия решений по спекулятивному входу на фьючерсный рынок с маркетмейкером, поэтому те, кто не основывают торговые решения на нем, являются «удачливыми»-трейдерами.

                    Что такое TPSL level?

                    Take Profit Stop Loss level (сокр. TPSL level) – уровни цен, на которых продавцы и покупатели начнут выходить с рынка, закрывая свои открытые позиции по тейк-профитам или стоп-лоссам.



                    В диапазоне заблокированных позиций нет смысла пытаться предугадать преобладающие открытые позиции, нужно анализировать изменения цены и объема после выхода из диапазона и рядом с уровнями TPSL, что позволит присоединится к дальнейшим «выгодным» для маркетмейкера изменениям цены.

                    Логика изменения цены на фьючерсных рынках, где ликвидность обеспечена участниками маркетмейкинга

                    Приветик!
                    Какой прогноз по евро/долл на сегодня?
                    Спасибо!
                     
                    Контактирую с параллельным миром.Получаю информацию от Вселенной и Космического разума. Спасибо всем !

                    Комментарий

                    • #11 Свернуть

                      Кто такие маркетмейкеры? (Определение CME Group)

                      Маркетмейкер является авторизованным участником рынка, которому разрешено выставлять двухсторонние заявки, как на покупку, так и на продажу (в то время как все остальные участники рынка могут открываться только в одну сторону - однонаправленно). Основная функция маркетмейкера заключается в обеспечении ликвидности на рынке (договорное соглашение с CME), обычно в обмен на снижение торговых сборов. Маркетмейкеры часто получают прибыль от спреда, разницы между ценой покупки и продажи по большому количеству транзакций.

                      Современный срочный биржевой рынок не может функционировать без такого профучастника как маркетмейкер, т.к. круглосуточные торги включают неликвидные периоды, когда происходят резкие дисбалансы в спросе и предложении, и если позволить рынку самостоятельно определять цены в такие периоды, то мы сможем наблюдать повышенную волатильность и манипулирование ценами, которые могут быть весьма значительными, что расценивалось бы участниками рынка как повышенный риск торговли, равносильно неликвидному инструменту, поэтому биржа, в нашем случае CME Group, заинтересована в присутствии маркетмейкеров, предоставляя им привелегии, взамен на соблюдение установленных обязательств по формированию и поддержанию ликвидности.

                      Обязанности маркетмейкеров

                      В течение указанного периода торговой сессии (американская, азиатско-тихоокеанская, европейская) маркетмейкеры должны непрерывно выставлять и поддерживать двусторонние котировки по фьючерсу, соблюдая согласованные с биржей минимальный объем собственных заявок и спред между данными котировками (возможно расширение спреда котировок покупки-продажи для периодов повышенной волатильности).

                      Выступая контрагентами большей части исполненных заявок, маркемейкеры занимают противоположную сторону в сделках. Другими словами, когда вы продаете, маркетмейкеры покупают, и наоборот.

                      ВАЖНО. Почему маркетмейкеры выступают контрагентами большей части заявок, а не всех? Остальная часть сделок может временно оказываться у других участников рынка, как у спекулянтов, так и у хеджеров, однако со временем все открытые позиции перетекают к маркетмейкерам, когда одна из сторон сделки, в которой не участвует маркетмейкер, решает закрыть позицию.

                      Возможности маркетмейкеров

                      Для понимания возможностей маркетмейкеров, стоит понимать доступную ограниченную глубину рынка любому участнику: 1) Данные по близжайшим выставленным 10 bid и 10 ask лимитированным ордерам в виде цены и количества контрактов (Level 2). 2) Данные о каждой совершенной сделке в виде цены, времени и количестве контрактов (Time & Sales).

                      Маркетмейкеры CME Group используют полную глубину рынка, доступную бирже, а именно:
                      1. Данные по всем существующим выставленным лимитированным ордерам.
                      2. Данные по всем существующим выставленным стоп ордерам.
                      3. Данные по открытым позициям: цена, объем, сторона сделки (buy/sell)



                      Рисунок. NET-Позиции (buy+sell) книги ордеров маркетмейкера (Open orders, Open positions).

                      Маркетмейкеры коллективно создают рынок по каждому фьючерсу, управляя своим общим пулом позиций централизованно, для предотвращения конфликта интересов, который возникал бы при работе по отдельности, когда вместо зарабатывания на спреде и самостоятельного выставления котировок маркетмейкеры набирали бы себе большой объем позиций, которые не имели бы контрагента для закрытия до экспирации фьючерса.

                      Что такое маркетмейкинг? (Определение Tom Leksey)

                      Маркетмейкинг (на CME Group) - это централизованная компьютерная система размещения ордеров от участников рынка, имеющая общий пул из Commercial и Non-commercial счетов, которая предоставляет ликвидность на фьючерсе, одновременно набирая новые позиции (покупки и продажи) и закрывая уже имеющиеся позиции, чтобы в результате доли прибыли распределялись между каждым участником согласно установленным пропорциям.

                      Исключительно маркетмейкеры знают текущие открытые позиции (объем, сторона сделки), так как выступают контрагентами всех заявок, а нам остается только предсказывать, но этого достаточно для прибыльной торговли, которая основывается на Locked-in Ranges (Диапазон заблокированных позиций), Degree of imbalance (Степень дисбаланса), TPSL Levels (TPSL уровни).
                         

                      Комментарий

                      • #12 Свернуть

                        Лучшие заблокированые диапазоны (Locked-in Ranges) за Декабрь 2017

                        Euro FX (EUR/USD) Futures
                        Причина для открытия Buy позиции:
                        Приближение цены к диапазону поддержки (support Locked-in Range)




                        Japanese Yen (JPY/USD) Futures
                        Причина для открытия Sell позиции:
                        Приближение цены к диапазону сопротивления (resistance Locked-in Range)




                        E-mini NASDAQ 100 Futures
                        Причина для открытия Sell позиции:
                        Приближение цены к диапазону сопротивления (resistance Locked-in Range)

                        Причина для открытия Buy позиции:
                        Приближение цены к диапазону поддержки (support Locked-in Range)




                        E-mini Dow ($5) Futures
                        Причина для открытия Buy позиции:
                        Приближение цены к диапазону поддержки (support Locked-in Range)




                        Crude Oil Futures
                        Причина для открытия Buy позиции:
                        Приближение цены к диапазону поддержки (support Locked-in Range)


                           

                        Комментарий

                        • #13 Свернуть

                          Приветствую!
                          По сути система основывается на пробое уровня в зоне накопления объемов в вертикальном его отображении, плюс условием для открытия позиции является фзр. "фрактально зигзаговый разворот" в принципе точка входа обоснована, но все же статистика данных сигналов оставляет желать лучшего, на мой взгляд тут нужно разрабатывать хороший фильтр отталкиваясь от реальных биржевых данных.

                          Комментарий

                          • #14 Свернуть

                            Сообщение от VadimZH Посмотреть сообщение
                            По сути система основывается на пробое уровня в зоне накопления объемов в вертикальном его отображении, плюс условием для открытия позиции является фзр. "фрактально зигзаговый разворот" в принципе точка входа обоснована, но все же статистика данных сигналов оставляет желать лучшего, на мой взгляд тут нужно разрабатывать хороший фильтр отталкиваясь от реальных биржевых данных.
                            Все верно, только важно понимать, что LRA ориентируется на диапазоны накопления именно открытых позиций (не объема). Но логично, что вероятность нахождения открытых позиций в диапазоне прямо пропорциональна совокупному проторгованному объему в этом диапазоне.

                            Ничего не могу сказать про "фрактально зигзаговый разворот", но распознавание заблокированных диапазонов (Locked-in Ranges) дает нам понимание текущего сантимента рынка, и не обязательно ждать отката к диапазонам.

                            Сообщение от VadimZH Посмотреть сообщение
                            но все же статистика данных сигналов оставляет желать лучшего, на мой взгляд тут нужно разрабатывать хороший фильтр отталкиваясь от реальных биржевых данных.
                            Метод LRA используется исключительно с реальными биржевыми данными CME Group. Важно понимать, что метод не дает прямых сигналов для входа, ведь LRA в первую очередь является анализом сантимента рынка, который обязательно нужно учитывать при торговле. Либо Вы будете являться "удачливым трейдером", так как ваши сделки не будут иметь под собой причинно-следственных факторов. "Хороший фильтр" у каждого профессионального трейдера свой, но все они ориентируются так или иначе на LRA.

                            Не бывает заблокированных диапазонов сопротивления или поддержки, которые не "сработали", бывает рынок, который показывает, что данный диапазон уже не имеет достаточного количества открытых позиций влияющих на формирование цены, а значит это идет трейдеру на заметку. Например при пробитии диапазона сопротивления, нужно искать возможности для покупки. И наоборот.
                               

                            Комментарий

                            • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
                            • #15 Свернуть

                              Как распознать и использовать Locked-in Ranges (Диапазоны заблокированных позиций). Шаг за Шагом

                              Диапазон заблокированных позиций (Locked-in Range, сокр. LR) – диапазон цен (торговый диапазон), где накапливается объем открытых позиций, от которого цена изменится в сторону, где преобладающий объем открытых позиций окажется заблокированным в убытке, так как цена больше не позволит закрыться в прибылях или безубытках.

                              Шаг 1. Распознавание цен и времени Locked-in Range

                              Поиск повышенного проторгованного объема у диапазона цен между TPSL 1 уровнями, что означает высокую вероятность нахождения аккумулированных позиций (с целями больше внутридневных).

                              Шаг 2. Ожидание пробития TPSL 1 уровня

                              Take Profit Stop Loss level (сокр. TPSL level) – уровни цен, на которых продавцы и покупатели начнут выходить с рынка, закрывая свои открытые позиции по тейк-профитам или стоп-лоссам.

                              Шаг 3. Определение направления и степени дисбаланса Locked-in Range

                              Основа LRA: Маркетмейкеру не выгодно возвращать цену в Locked-in Range с высокой степенью дисбаланса однонаправленных открытых позиций, чтобы убыточные позиции не могли закрыться в безубытках.

                              Не зная точного количества открытых позиций в диапазоне цен и количества закрытых из них после пробития уровня TPSL можно ориентироваться исключительно на усредненный сценарий выхода объема.



                              Шаг 4. Подтверждение или изменение направления и степени дисбаланса открытых позиций

                              Подтверждение LR – Пробитие TPSL 1 и нахождение цены вне диапазона в течение следующего торгового дня без возврата цены в Locked-in Range.

                              Мы можем считать «Ложным» пробитие уровня TPSL только при «Низкой» степени выхода объема и время нахождение цены вне диапазона должно быть меньше, чем время нахождения цены в рассматриваемом диапазоне. В случаях «Средней» и «Высокой» степени выхода объема возврат цены в диапазон означает недостаточный дисбаланс открытых позиций и это уже рассматриваем как «Отмена Locked-in Range».


                              ---------------------------------------------------

                              Пример 1. Распознавание LR

                              Если цена находится выше диапазона поддержки (Support LR), то мы ищем возможности для открытия Long-позиций.

                              Если цена находится ниже диапазона сопротивления (Resistance LR), то мы ищем возможности для открытия Short-позиций.



                              Пример 2. «Ложное» пробитие

                              Если цена находится выше диапазона поддержки (Support LR), то мы ищем возможности для открытия Long-позиций.

                              Если цена находится ниже диапазона сопротивления (Resistance LR), то мы ищем возможности для открытия Short-позиций.



                              Пример 3. Отмена LR

                              Когда диапазон поддержки (Support LR) отменен, то мы ищем возможности для открытия Short-позиций.

                              Когда диапазон сопротивления (Resistance LR) отменен, то мы ищем возможности для открытия Long-позиций.

                                 

                              Комментарий

                              Сейчас онлайн

                              working...
                              X