Logo

Вход

Войти с помощью соц. сетей
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
ТОП СООБЩЕНИЙ
27.12.2016, 10:07
Лучший ответ
Накопленные выплаты: 4315 RUB
Сообщение от gastyc Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Если честно, то мне ваша система не нравится.

Я может не понимаю некоторых вещей, но на теории видится это делом минусовым. Может вы и разобьете мои сомнения.

Я предлагаю может тогда вести через каждые 200(20) пунктов усреднения, и тейки ставить так чтобы ордера по паре закрывались в ноль! Но это нововведение только поможет слить быстрей депозит.
Ну хоть честно, и то ладно.
Да, насчет усреднения это верно, такое нововведение вряд ли что-то улучшит. К тому же, это будет уже совершенно другая система, сменится сама ее суть.
29.12.2016, 20:01
Лучший ответ
Накопленные выплаты: 90016 RUB
Сообщение от ЛЧЧ Посмотреть сообщение
Но периодами он однозначно может приносить прибыль, особенно если, как Вы говорите, совместить все это с каким то еще методом.
Ну вообще с таким подходом если торговать то вообще много чего будет работать, тут скорее всего дело в каждом, в личном подходе к торгам, по сути все работает, там где нет хаоса в голове, а есть четкие правила, я бы кстати на ваш метод графически так же посмотрел бы, пока не совсем вьехал куда и что)
27.12.2016, 10:33
Лучший ответ
Накопленные выплаты: 33438 RUB
Сообщение от ЛЧЧ Посмотреть сообщение
Выбираем несколько инструментов с небольшими спредами, желательно четное количество. Допустим, выбрали мы EURUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCAD. Теперь открываемся, но не случайным образом, а с учетом корреляции данных инструментов, так, чтобы два из них шли в одну сторону, а два в другую. Например, EURUSD и USDCAD - sell, а AUDUSD и USDJPY - buy.
Совсем не понял по какому принципу связаны корреляция и направления открытия сделок? Вообще, где то слышал что корреляция не имеет никакого отношения к сигналам открытия позиций. Пары совершенно могут между собой не коррелировать и поэтому разнонаправленная торговля по ним это все-равно, что гадание на кофейной гуще. Вы бы для приличия показали формулу по которой можно рассчитывать эту самую корреляция валютных пар.
30.12.2016, 13:10
Лучший ответ
Накопленные выплаты: 90016 RUB
Сообщение от Alex-load Посмотреть сообщение
Сейчас попробую графически объяснить как торговал я)

конечно желательно совместить все это с каким то еще методом, быть может что то на подобие стохастика или свечного анализа на дневках или даже недельных таймфреймах и т.п потому что хоть графики и ходят туда сюда все равно нужны подтверждающие какие то сигналы и можно держать пока не встретятся вновь эти парочки)
Ну как видишь местами этот метод имеет место и право на существование, и если бы я держал до сих пор установив тейки то евро закрылся бы очень красиво, и даже несмотря на то что йена не дала особого движения то по евро профит покрыл бы предполагаемый убыток хотя я закрыл вчера с небольшим профитом и евро доллар и йену, где то в общем рублей 200 получилось по этому методу, жаль не дотерпел дальше) я ни на что не намекаю так...делюсь своими наработками так сказать и жду твоей модели как у тебя бы все это выглядело)
27.12.2016, 11:23
Лучший ответ
Накопленные выплаты: 4315 RUB
Сообщение от Tekora Посмотреть сообщение
Совсем не понял по какому принципу связаны корреляция и направления открытия сделок? Вообще, где то слышал что корреляция не имеет никакого отношения к сигналам открытия позиций. Пары совершенно могут между собой не коррелировать и поэтому разнонаправленная торговля по ним это все-равно, что гадание на кофейной гуще. Вы бы для приличия показали формулу по которой можно рассчитывать эту самую корреляция валютных пар.
Формулы расчета корреляции я не знаю, я ее определяю на глаз. Но ее степень постоянно меняется, вплоть до смены положительного значения отрицательным, поэтому это все достаточно условно. Тем не менее, корреляция может играть существенную роль, по крайней мере, в данном методе она важна.
Смотрите: эти пары между собой в какой-то степени коррелируют. Открыться нам надо так, чтобы 2 ордера шли по тренду, 2 - против. Это обусловит (не на 100%, конечно) закрытие двух позиций по тейку, а двух оставшихся - как повезет, или в небольшом минусе, или в минусе побольше, но бывает и так, что по тейку закрываются и 3, и даже 4 позиции.
Попробуйте сами, это совершенно не трудоемко.
31.12.2016, 10:50
Лучший ответ
Накопленные выплаты: 4315 RUB
Сообщение от Alex-load Посмотреть сообщение
Ну вообще с таким подходом если торговать то вообще много чего будет работать, тут скорее всего дело в каждом, в личном подходе к торгам, по сути все работает, там где нет хаоса в голове, а есть четкие правила, я бы кстати на ваш метод графически так же посмотрел бы, пока не совсем вьехал куда и что)
Не, ну я имею в виду если отфильтровать какие-то неудобные периоды за счет индюков или как-то еще, то метод вполне рабочий, его даже алгоритмизировать можно.
Графически изобразить мне сложновато, попробую очень простым и кратким языком объяснить. Это действительно очень просто:
берем 4 пары, на двух открываемся по тренду, на двух - против. Ставим тейки по 200 п на каждую позу. Тейки тралятся так же, как стоп тралится при "трейлинг стопе". Трал (тейк) ползет через 200 пкт. Всё, больше ничего, просто дожидаемся закрытия всех поз.
Эту мою систему можно тестировать с помощью обычного (штатного)трейлинг-стопа, только надо держать в уме, что прибыль здесь - это убыток, а убыток - прибыль.
  • #1 Свернуть

    Механическая торговая система ТТ (Trailing Take)

    Приветствую, форумчане!
    Придумал я тут очередную незамысловатую систему, решил вот проверить, а за одно и обсудить.
    Правда, для торговли по данной системе нужен нехитрый советник, но потестировать ее можно и без него.
    Теперь о том, как по ней работать:
    Выбираем несколько инструментов с небольшими спредами, желательно четное количество. Допустим, выбрали мы EURUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCAD. Теперь открываемся, но не случайным образом, а с учетом корреляции данных инструментов, так, чтобы два из них шли в одну сторону, а два в другую. Например, EURUSD и USDCAD - sell, а AUDUSD и USDJPY - buy.
    Выставляем тейки, допустим, по 200 пкт на каждую позицию (5знак). И запускаем советник, который будет тралить тейки точно так же, как обычный Трейлинг-стоп тралит стоп-лосс. Т.е. прошла цена в сторону убытка 200 пкт - тейк перепрыгивает на цену открытия и дальше ползет за ней в убыток на этом же расстоянии (200 пкт). Стопы не ставим вообще.
    Все, больше ничего делать не надо, ждем закрытия всех позиций, и только потом запускаем новую группу.
    У меня, к сожалению, такого советника пока нету, поэтому я проверяю данную систему на демо-счете с помощью Трейлинг-стопа, просто представляя, что прибыль - это убыток, а убыток - это прибыль.
    Количество инструментов можно и увеличить, но в разумных пределах, спреды же, сами понимаете..
    Ну, в общем, как то так. Надеюсь увидеть комментарии.
    Последний раз редактировалось ЛЧЧ; 26.12.2016, 17:17.
    если что - я тут: 7001ag@gmail.com
  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Свернуть

    Здравствуйте! Если честно, то мне ваша система не нравится.

    Я может не понимаю некоторых вещей, но на теории видится это делом минусовым. Может вы и разобьете мои сомнения.

    Я предлагаю может тогда вести через каждые 200(20) пунктов усреднения, и тейки ставить так чтобы ордера по паре закрывались в ноль! Но это нововведение только поможет слить быстрей депозит.

    Комментарий

    • #3 Свернуть

      Сообщение от gastyc Посмотреть сообщение
      Здравствуйте! Если честно, то мне ваша система не нравится.

      Я может не понимаю некоторых вещей, но на теории видится это делом минусовым. Может вы и разобьете мои сомнения.

      Я предлагаю может тогда вести через каждые 200(20) пунктов усреднения, и тейки ставить так чтобы ордера по паре закрывались в ноль! Но это нововведение только поможет слить быстрей депозит.
      Ну хоть честно, и то ладно.
      Да, насчет усреднения это верно, такое нововведение вряд ли что-то улучшит. К тому же, это будет уже совершенно другая система, сменится сама ее суть.
      если что - я тут: 7001ag@gmail.com

      Комментарий

      • #4 Свернуть

        Сообщение от ЛЧЧ Посмотреть сообщение
        Выбираем несколько инструментов с небольшими спредами, желательно четное количество. Допустим, выбрали мы EURUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCAD. Теперь открываемся, но не случайным образом, а с учетом корреляции данных инструментов, так, чтобы два из них шли в одну сторону, а два в другую. Например, EURUSD и USDCAD - sell, а AUDUSD и USDJPY - buy.
        Совсем не понял по какому принципу связаны корреляция и направления открытия сделок? Вообще, где то слышал что корреляция не имеет никакого отношения к сигналам открытия позиций. Пары совершенно могут между собой не коррелировать и поэтому разнонаправленная торговля по ним это все-равно, что гадание на кофейной гуще. Вы бы для приличия показали формулу по которой можно рассчитывать эту самую корреляция валютных пар.
        FX-календарь | Регистрация на ФОРУМЕ |

        Комментарий

        • #5 Свернуть

          Сообщение от Tekora Посмотреть сообщение
          Совсем не понял по какому принципу связаны корреляция и направления открытия сделок? Вообще, где то слышал что корреляция не имеет никакого отношения к сигналам открытия позиций. Пары совершенно могут между собой не коррелировать и поэтому разнонаправленная торговля по ним это все-равно, что гадание на кофейной гуще. Вы бы для приличия показали формулу по которой можно рассчитывать эту самую корреляция валютных пар.
          Формулы расчета корреляции я не знаю, я ее определяю на глаз. Но ее степень постоянно меняется, вплоть до смены положительного значения отрицательным, поэтому это все достаточно условно. Тем не менее, корреляция может играть существенную роль, по крайней мере, в данном методе она важна.
          Смотрите: эти пары между собой в какой-то степени коррелируют. Открыться нам надо так, чтобы 2 ордера шли по тренду, 2 - против. Это обусловит (не на 100%, конечно) закрытие двух позиций по тейку, а двух оставшихся - как повезет, или в небольшом минусе, или в минусе побольше, но бывает и так, что по тейку закрываются и 3, и даже 4 позиции.
          Попробуйте сами, это совершенно не трудоемко.
          если что - я тут: 7001ag@gmail.com

          Комментарий

          • #6 Свернуть

            Сообщение от ЛЧЧ Посмотреть сообщение
            Формулы расчета корреляции я не знаю, я ее определяю на глаз. Но ее степень постоянно меняется, вплоть до смены положительного значения отрицательным, поэтому это все достаточно условно. Тем не менее, корреляция может играть существенную роль, по крайней мере, в данном методе она важна.
            Смотрите: эти пары между собой в какой-то степени коррелируют. Открыться нам надо так, чтобы 2 ордера шли по тренду, 2 - против. Это обусловит (не на 100%, конечно) закрытие двух позиций по тейку, а двух оставшихся - как повезет, или в небольшом минусе, или в минусе побольше, но бывает и так, что по тейку закрываются и 3, и даже 4 позиции.
            Попробуйте сами, это совершенно не трудоемко.
            Приветствую. Формула корреляции не очень простая. Гораздо удобнее воспользоваться онлайн калькулятором, но туда будет нужно вбивать много значений вручную. Есть ещё способ в некоторых терминалах, например в ТОС'е есть стандартный индикатор считающий корреляцию активов, что занимает буквально секунды.

            Комментарий

            • #7 Свернуть

              Возможно вам так же будет полезна информация: для такой торговли выбирают активы с коэффициентом корреляции (по модулю) от 0,8 до 0,95.
              Так же рассчитывают обем "ног" активов, строят их общий график с учетом объема ног, затем убирают трендовую составляющую и накладывают на этот график без трендовую несколько стандартных отклонений (их тоже рассчитывают). После проделанных вычислений, когда график без трендовую подходит или пересекает какое то стандартное отклонение, совершается трейд в обоих акьивах с учетом объема ноги. При отрицательной коррекции сделки по активам будут однонаправленный, а при положительной рпзнонаправленные. Надеюсь помог.

              Комментарий

              • #8 Свернуть

                Сообщение от Andrey74 Посмотреть сообщение
                Приветствую. Формула корреляции не очень простая. Гораздо удобнее воспользоваться онлайн калькулятором, но туда будет нужно вбивать много значений вручную. Есть ещё способ в некоторых терминалах, например в ТОС'е есть стандартный индикатор считающий корреляцию активов, что занимает буквально секунды.
                Возможно вам так же будет полезна информация: для такой торговли выбирают активы с коэффициентом корреляции (по модулю) от 0,8 до 0,95.
                Так же рассчитывают обем "ног" активов, строят их общий график с учетом объема ног, затем убирают трендовую составляющую и накладывают на этот график без трендовую несколько стандартных отклонений (их тоже рассчитывают). После проделанных вычислений, когда график без трендовую подходит или пересекает какое то стандартное отклонение, совершается трейд в обоих акьивах с учетом объема ноги. При отрицательной коррекции сделки по активам будут однонаправленный, а при положительной рпзнонаправленные. Надеюсь помог.
                Да, помогли, спасибо. Только с "объемом ног" мне не совсем понятно, попробовал погуглить, но поисковик выдает в основном материал о проблемах лишнего веса. Не поясните, что это такое?
                если что - я тут: 7001ag@gmail.com

                Комментарий

                • #9 Свернуть

                  Сообщение от ЛЧЧ Посмотреть сообщение
                  Да, помогли, спасибо. Только с "объемом ног" мне не совсем понятно, попробовал погуглить, но поисковик выдает в основном материал о проблемах лишнего веса. Не поясните, что это такое?
                  Если по простому, то есть несколько способов, я опишу один.
                  Берем показатель ATR для обоих пар (настройки atr должны быть одинаковые), переводим значения в доллары для одного лота (умножаем их на 100000, затем если курс обратный {usdchf} то ещё нужно умножить на текущий курс). Затем atr_eurusd/atr_usdchf. Мы получили объем ноги. Формула же основного графика будет: первый актив - (+ при обратной корреляции) второй актив * объем ноги

                  Комментарий

                  • #10 Свернуть

                    Сообщение от Andrey74 Посмотреть сообщение
                    Если по простому, то есть несколько способов, я опишу один.
                    Берем показатель ATR для обоих пар (настройки atr должны быть одинаковые), переводим значения в доллары для одного лота (умножаем их на 100000, затем если курс обратный {usdchf} то ещё нужно умножить на текущий курс). Затем atr_eurusd/atr_usdchf. Мы получили объем ноги. Формула же основного графика будет: первый актив - (+ при обратной корреляции) второй актив * объем ноги
                    Теперь понятно, спасибо за пояснения.
                    если что - я тут: 7001ag@gmail.com

                    Комментарий

                    • #11 Свернуть

                      Была у меня тема как то о корреляциях, там у меня по моему евро доллар с доллар йеной, с франком был, и еще какая то пара, лень заходить смотреть, тему закрыл давно, но к слову сказать мне она нравилась, с ее помощью я депозит увеличил более чем в два раза, месяца за два где то, пользовался индикатором оверлэй чарт, если нужен вот он - https://www.mql5.com/ru/code/7933

                      Комментарий

                      • #12 Свернуть

                        Основная загвоздка в ней это как справляться с убыточными позициями, уметь держать длительное время позиции, на мелких таймфреймах я не знаю что получиться, я пробовал на 4 х часовом, там результат самый лучший был, на новостях я слился как то и потом забросил ее, сейчас другие вещи тестирую, но если хватит сил что то из этого выжать то понаблюдаю с удовольствием)

                        Комментарий

                        • #13 Свернуть

                          Сообщение от Alex-load Посмотреть сообщение
                          Была у меня тема как то о корреляциях, там у меня по моему евро доллар с доллар йеной, с франком был, и еще какая то пара, лень заходить смотреть, тему закрыл давно, но к слову сказать мне она нравилась, с ее помощью я депозит увеличил более чем в два раза, месяца за два где то, пользовался индикатором оверлэй чарт, если нужен вот он - https://www.mql5.com/ru/code/7933
                          Да, полезная штуковина, спасибо.
                          А как именно Вы торговали, если не секрет, конечно?
                          если что - я тут: 7001ag@gmail.com

                          Комментарий

                          • #14 Свернуть

                            Сообщение от ЛЧЧ Посмотреть сообщение
                            советник, который будет тралить тейки точно так же, как обычный Трейлинг-стоп тралит стоп-лосс. Т.е. прошла цена в сторону убытка 200 пкт - тейк перепрыгивает на цену открытия и дальше ползет за ней в убыток на этом же расстоянии (200 пкт). Стопы не ставим вообще.
                            Все, больше ничего делать не надо, ждем закрытия всех позиций, и только потом запускаем новую группу.
                            У меня, к сожалению, такого советника пока нету,
                            Вот держите вроди такой советник как вам нужен,пробуйте. TrailingStop.ex4
                            Будет интересно посмотреть результат торговли.
                            Настройки трейлинг стопа:
                            0-Автоматический TrailingStop // Параметр расстояние от текущей цены равен минимальному стопу на данный момент
                            TrailingStop=0
                            TrailingStop для Sl и TP
                            SlTr=true // Трейлинг для Стоплосса
                            TpTr=true //Трейлинг для тейкпрофита
                            Тип ордеров для которых следует установить TrailingStop:
                            0-установить все ордера
                            1-Включить Трейлинг для всех ордеров Buy
                            2-Включить Трейлинг для всех ордеров Sell
                            ТипОрдера=0 // Для каких ордеров следует сделать трейлинг

                            Комментарий

                            • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
                            • #15 Свернуть

                              Сообщение от ЛЧЧ Посмотреть сообщение
                              Да, полезная штуковина, спасибо.
                              А как именно Вы торговали, если не секрет, конечно?
                              Да сейчас бы вспомнить все) я смотрел когда оверлей пересекал пару, тогда одну покупал а другую продавал в ту сторону в которую график пересек и с идеей о том что он и дальше пойдет или если графики далеко друг от друга по индикатору то один продавал а другой покупал в сторону чтобы они пошли в направление друг к другу, не знаю понятно объяснил или нет)

                              Комментарий

                              X