Logo

Вход

Войти с помощью соц. сетей
Пока нет объявлений.
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
ТОП СООБЩЕНИЙ
06.09.2016, 01:31
Лучший ответ
Сообщение от soleil Посмотреть сообщение
вот тестик :
евро бакс 10 лет
только buy
время 22 00

тп 150 сл 100

в среднем будет 6 пипс на сделку


Script; F001StratShortTPT010V060FixedTime;
Instrument; EURUSD; timeFrame; 5.000000; infStr; EURUSD5; data source; EURUSD_M5.csv;
First Deal Data; 04-Jan-2010 22:00:00; Last Deal Data; 30-Dec-2015 22:00:00;
TPpips; 150; SLpips; 100;
Closed Deals 1528 out of 1534, percent = 99.6
mean deal PL in pips ; 6.184555;
ProfitDeals count; 649; percent; 42.5;
LossDeals count; 879; percent; 57.5;
Deal Duration in Timeframes ; mean; 1090.654450; std; 1147.929388; median; 752.000000; max; 10481.000000;
Deal Duration in Timeframes ; Prctile 75; 1372.000000; 80; 1629.600000; 90; 2441.000000; 95; 3289.500000;
код на матлабе:


MQL код:
    workMode =  'compareTPWithHighPrice';  'RandomPriceLikeEURUSD15_2010_15'; 'compareTPWithClosePrice';  
switch workMode
case 'RandomPriceLikeEURUSD15_2010_15'
workModeNumeric = 2;
workModeInf = workMode;
case 'compareTPWithHighPrice'
workModeNumeric = 1;
workModeInf = workMode;
case 'compareTPWithClosePrice'
workModeNumeric = 2;
workModeInf = workMode;
end;

prmTP = 150e-4;
prmSL = 100e-4;
plotFlag = 1;
% sctInputPriceEtcData = FL020GetPriceLocV010(plotFlag);
sctInputPriceEtcData = FL020GetPriceLocV020(workMode, plotFlag);


% sctInputPriceEtcData =
%
% instrument: 'EURUSD'
% timeFrame: 5
% infStr: 'EURUSD5'
% source: 'EURUSD_M5.csv'
% vecDates: [441449x1 double]
% matCandlePrices: [441449x4 double]
% vol: [441449x1 double]



vecDates = sctInputPriceEtcData.vecDates;
matCandlePrices = sctInputPriceEtcData.matCandlePrices;
sz = size(matCandlePrices,1);


% sz = 1e5;
cntClosedDeals = 0; dealsCount = 0;
vecCountTimeInDeal = zeros(sz,1);
vecDealPL = zeros(sz,1);
for k=1:sz
currentDateTime = vecDates(k);
hourTime = currentDateTime - floor( currentDateTime );
if abs(hourTime - 22/24) > 1e-10, continue; end;

dealsCount = dealsCount + 1;
priceOpen = matCandlePrices(k, 1);
if dealsCount == 1,
firstDealDateTime = currentDateTime;
end;
lastDealDateTime = currentDateTime;


for l=k:sz
if workModeNumeric == 1,
priceHigh = matCandlePrices(l, 2);
price2compare = priceHigh;
else
priceClose = matCandlePrices(l, 4);
price2compare = priceClose;
end;
if price2compare < priceOpen - prmSL
cntClosedDeals = cntClosedDeals + 1;
vecCountTimeInDeal(cntClosedDeals) = l-k;
vecDealPL(cntClosedDeals) = -prmSL;
break;
elseif price2compare > priceOpen + prmTP
cntClosedDeals = cntClosedDeals + 1;
vecCountTimeInDeal(cntClosedDeals) = l-k;
vecDealPL(cntClosedDeals) = prmTP;
break;
end;
end;
end;
vecCountTimeInDeal = vecCountTimeInDeal(1:cntClosedDeals);
vecDealPL = vecDealPL(1:cntClosedDeals);

v1 = vecCountTimeInDeal; v11 = vecCountTimeInDeal;
fpp = fopen(['resultStrateg22hTP' num2str(1e4*prmTP) 'SL' num2str(1e4*prmSL) 'pips' workModeInf 'DataSize' num2str(sz) '.csv' ],'wt');
for tt=1:2
if tt==1, fp =1; else fp = fpp; end;

fprintf(fp,'Script; %s; ', mfilename() );
fprintf(fp,'\n' );

if isfield(sctInputPriceEtcData,'instrument'),
fprintf(fp,'Instrument; %s; ',sctInputPriceEtcData.instrument);
end;
if isfield(sctInputPriceEtcData,'timeFrame'),
fprintf(fp,'timeFrame; %f; ',sctInputPriceEtcData.timeFrame);
end;
if isfield(sctInputPriceEtcData,'infStr'),
fprintf(fp,'infStr; %s; ',sctInputPriceEtcData.infStr);
end;
if isfield(sctInputPriceEtcData,'source'),
fprintf(fp,'data source; %s; ',sctInputPriceEtcData.source);
end;
fprintf(fp,'\n' );

fprintf(fp,'First Deal Data; %s; ', datestr( firstDealDateTime ) );
fprintf(fp,'Last Deal Data; %s; ', datestr( lastDealDateTime ) );
fprintf(fp,'\n' );


fprintf(fp,'TPpips; %.0f; ',1e4*prmTP);
fprintf(fp,'SLpips; %.0f; ',1e4*prmSL);
fprintf(fp,'\n' );
s1 = sprintf('Closed Deals %d out of %d, percent = %.1f ', cntClosedDeals, dealsCount, 100*cntClosedDeals/dealsCount );
fprintf(fp,'%s', s1 );
fprintf(fp,'\n' );
s1 = sprintf('mean deal PL in pips ; %f;' , 1e4* mean(vecDealPL) );
fprintf(fp,'%s', s1 ); fprintf(fp,'\n' );
s1 = sprintf('ProfitDeals count; %d; percent; %.1f; ' , sum( vecDealPL>0), sum( vecDealPL>0)/numel(vecDealPL)*100 );
fprintf(fp,'%s', s1 ); fprintf(fp,'\n' );
s1 = sprintf('LossDeals count; %d; percent; %.1f; ' , sum( vecDealPL<0), sum( vecDealPL<0)/numel(vecDealPL)*100 );
fprintf(fp,'%s', s1 ); fprintf(fp,'\n' );
s1 = sprintf('Deal Duration in Timeframes ; mean; %f; std; %f; median; %f; max; %f;' , mean(v11), std(v1), median(v11), max(v1) );
fprintf(fp,'%s', s1 ); fprintf(fp,'\n' );
s1 = sprintf('Deal Duration in Timeframes ; Prctile 75; %f; 80; %f; 90; %f; 95; %f; ', prctile(v1,75), prctile(v1,80), prctile(v1,90), prctile(v1,95) );
fprintf(fp,'%s', s1 ); fprintf(fp,'\n' );
end;

fig = figure;
plot(vecDealPL);
07.09.2016, 01:20
Лучший ответ
подправленный код на Матлабе

MQL код:


function F001StratShortTPT010V060FixedTime()

tic();
FL010Main();
toc();

end

function sctInputPriceEtcData = FL010Main()

workMode = 'compareTPWithHighPrice'; 'compareTPWithClosePrice'; 'RandomPriceLikeEURUSD15_2010_15';
switch workMode
case 'RandomPriceLikeEURUSD15_2010_15'
workModeNumeric = 2;
workModeInf = workMode;
case 'compareTPWithHighPrice'
workModeNumeric = 1;
workModeInf = workMode;
case 'compareTPWithClosePrice'
workModeNumeric = 2;
workModeInf = workMode;
end;

prmTP = 40e-4;
prmSL = 100e-4;
prmDealHour = 22+30/60;

plotFlag = 1;
% sctInputPriceEtcData = FL020GetPriceLocV010(plotFlag);
sctInputPriceEtcData = FL020GetPriceLocV020(workMode, plotFlag);


% sctInputPriceEtcData =
%
% instrument: 'EURUSD'
% timeFrame: 5
% infStr: 'EURUSD5'
% source: 'EURUSD_M5.csv'
% vecDates: [441449x1 double]
% matCandlePrices: [441449x4 double]
% vol: [441449x1 double]



vecDates = sctInputPriceEtcData.vecDates;
matCandlePrices = sctInputPriceEtcData.matCandlePrices;
sz = size(matCandlePrices,1);


% sz = 1e4;
cntClosedDeals = 0; dealsCount = 0;
vecCountTimeInDeal = zeros(sz,1);
vecDealPL = zeros(sz,1);
for k=1:sz
currentDateTime = vecDates(k);
hourTime = currentDateTime - floor( currentDateTime );
if abs(hourTime - prmDealHour/24 ) > 1e-10, continue; end;

dealsCount = dealsCount + 1;
if dealsCount == 1,
firstDealDateTime = currentDateTime;
end;
lastDealDateTime = currentDateTime;

priceOpen = matCandlePrices(k, 1);


for l=k:sz
if workModeNumeric == 1,
priceHigh = matCandlePrices(l, 2);
priceLow = matCandlePrices(l, 3);
price2compare4SL = priceLow;
price2compare4TP = priceHigh;
else
priceClose = matCandlePrices(l, 4);
price2compare4SL = priceClose;
price2compare4TP = priceClose;
end;
if price2compare4SL < priceOpen - prmSL
cntClosedDeals = cntClosedDeals + 1;
vecCountTimeInDeal(cntClosedDeals) = l-k;
vecDealPL(cntClosedDeals) = -prmSL;
break;
elseif price2compare4TP > priceOpen + prmTP
cntClosedDeals = cntClosedDeals + 1;
vecCountTimeInDeal(cntClosedDeals) = l-k;
vecDealPL(cntClosedDeals) = prmTP;
break;
end;
end;
end;
vecCountTimeInDeal = vecCountTimeInDeal(1:cntClosedDeals);
vecDealPL = vecDealPL(1:cntClosedDeals);

v1 = vecCountTimeInDeal; v11 = vecCountTimeInDeal;
prmDealHourInfStr = [num2str(floor(prmDealHour)) 'h' sprintf('%.0fmin',60*(prmDealHour-floor(prmDealHour) )) ];
fpp = fopen(['resultStrateg' prmDealHourInfStr 'TP' num2str(1e4*prmTP) 'SL' num2str(1e4*prmSL) 'pips' workModeInf 'DataSize' num2str(sz) '.csv' ],'wt');
for tt=1:2
if tt==1, fp =1; else fp = fpp; end;

fprintf(fp,'Script; %s; ', mfilename() );
fprintf(fp,'\n' );

if isfield(sctInputPriceEtcData,'instrument'),
fprintf(fp,'Instrument; %s; ',sctInputPriceEtcData.instrument);
end;
if isfield(sctInputPriceEtcData,'timeFrame'),
fprintf(fp,'timeFrame; %f; ',sctInputPriceEtcData.timeFrame);
end;
if isfield(sctInputPriceEtcData,'infStr'),
fprintf(fp,'infStr; %s; ',sctInputPriceEtcData.infStr);
end;
if isfield(sctInputPriceEtcData,'source'),
fprintf(fp,'data source; %s; ',sctInputPriceEtcData.source);
end;
fprintf(fp,'\n' );

fprintf(fp,'First Deal Data; %s; ', datestr( firstDealDateTime ) );
fprintf(fp,'Last Deal Data; %s; ', datestr( lastDealDateTime ) );
fprintf(fp,'\n' );


fprintf(fp,'TPpips; %.0f; ',1e4*prmTP);
fprintf(fp,'SLpips; %.0f; ',1e4*prmSL);
fprintf(fp,'DealHour; %f; %s; ',prmDealHour,prmDealHourInfStr);
fprintf(fp,'\n' );
s1 = sprintf('Closed Deals %d out of %d, percent = %.1f ', cntClosedDeals, dealsCount, 100*cntClosedDeals/dealsCount );
fprintf(fp,'%s', s1 );
fprintf(fp,'\n' );
s1 = sprintf('mean deal PL in pips ; %f;' , 1e4* mean(vecDealPL) );
fprintf(fp,'%s', s1 ); fprintf(fp,'\n' );
s1 = sprintf('ProfitDeals count; %d; percent; %.1f; ' , sum( vecDealPL>0), sum( vecDealPL>0)/numel(vecDealPL)*100 );
fprintf(fp,'%s', s1 ); fprintf(fp,'\n' );
s1 = sprintf('LossDeals count; %d; percent; %.1f; ' , sum( vecDealPL<0), sum( vecDealPL<0)/numel(vecDealPL)*100 );
fprintf(fp,'%s', s1 ); fprintf(fp,'\n' );
s1 = sprintf('Deal Duration in Timeframes ; mean; %f; std; %f; median; %f; max; %f;' , mean(v11), std(v1), median(v11), max(v1) );
fprintf(fp,'%s', s1 ); fprintf(fp,'\n' );
s1 = sprintf('Deal Duration in Timeframes ; Prctile 75; %f; 80; %f; 90; %f; 95; %f; ', prctile(v1,75), prctile(v1,80), prctile(v1,90), prctile(v1,95) );
fprintf(fp,'%s', s1 ); fprintf(fp,'\n' );
end;

fig = figure;
plot(vecDealPL);

v1 = vecCountTimeInDeal; v11 = vecCountTimeInDeal;
s1 = sprintf('mean %f, std %f, median %f, max %f' , mean(v11), std(v1), median(v11), max(v1) );
s2 = sprintf('Count %d out of %d, i.e. percent %f ', numel(v1), sz, 100* numel(v1)/ sz );
s3 = sprintf('Prctile 75 %f, 80 %f, 90 %f, 95 %f ', prctile(v1,75), prctile(v1,80), prctile(v1,90), prctile(v1,95) );

tfInMin = sctInputPriceEtcData.timeFrame;
rescaleCoef = tfInMin/60/24;
s4 = sprintf('Prctile (Days) 50 %f, 75 %f, 80 %f, 90 %f, 95 %f ', ...
prctile(v1,50) * rescaleCoef , prctile(v1,75) * rescaleCoef , prctile(v1,80) * rescaleCoef , prctile(v1,90) * rescaleCoef , prctile(v1,95) * rescaleCoef );


cl = {s1, s2, s3, s4 };
fig = figure;
plot(vecCountTimeInDeal);
xlabel(cl);
title( [ num2str(1e4*prmTP) ' pips TP ' workModeInf ] );

saveas(fig, [ 'Result ' num2str(1e4*prmTP) ' pips TP ' workModeInf 'DataSize' num2str(sz) ]);

save([ 'vecCountTimeInDeal' num2str(1e4*prmTP) workModeInf 'DataSize' num2str(sz) ],'vecCountTimeInDeal');

for l=1:numel(cl)
display(cl{l});
end;

fpp = fopen('resultStat.csv','at');
v1 = vecCountTimeInDeal; v11 = vecCountTimeInDeal;
for tt=1:2
if tt==1, fp =1; else fp = fpp; end;

fprintf(fp,'TPpips; %.0f;',1e4*prmTP);
fprintf(fp,'TimeInDeals;');
fprintf(fp,'Mean; %f;', mean(v11) );
fprintf(fp,'Std; %f;', std(v1) );
fprintf(fp,'Mean; %f;', median(v11) );
fprintf(fp,'Mean; %f;', max(v11) );

fprintf(fp,'Count; %d; out of; %d; percent; %f ', numel(v1), dealsCount, 100* numel(v1)/ dealsCount );

fprintf(fp,'Prctile 50; %f; 75; %f; 80; %f; 90; %f; 95; %f; ', prctile(v1,50), prctile(v1,75), prctile(v1,80), prctile(v1,90), prctile(v1,95) );

tfInMin = sctInputPriceEtcData.timeFrame;
rescaleCoef = tfInMin/60/24;
fprintf(fp,'Prctile (Days) 50; %f; 75; %f; 80; %f; 90; %f; 95; %f; 99; %f; ',...
prctile(v1,50)* rescaleCoef , prctile(v1,75)* rescaleCoef , prctile(v1,80)* rescaleCoef , prctile(v1,90)* rescaleCoef , prctile(v1,95)* rescaleCoef , prctile(v1,99)* rescaleCoef );

fprintf(fp,'%s', workModeInf );
fprintf(fp,'DataSize; %f;', sz );
fprintf(fp,'\n' );

if fp> 1,
fclose(fp);
end;
end;


fprintf(1,'\n' );


fpp = fopen(['resultStat' num2str(1e4*prmTP) 'pips' workModeInf 'DataSize' num2str(sz) '.csv' ],'wt');
v1 = vecCountTimeInDeal; v11 = vecCountTimeInDeal;
for tt=1:2
if tt==1, fp =1; else fp = fpp; end;

fprintf(fp,'TPpips; %.0f;',1e4*prmTP);
fprintf(fp,'\n' );
fprintf(fp,'%s', workModeInf );
fprintf(fp,'\n' );

fprintf(fp,'Count; %d; out of; %d; percent; %f ', numel(v1), dealsCount, 100* numel(v1)/ dealsCount );
fprintf(fp,'\n' );

tfInMin = sctInputPriceEtcData.timeFrame;
rescaleCoef = tfInMin/60/24;

% 1h 2h 6h 10h 1day 1.5d 5days 30days %
vecTime4DealsMinutes = [30 60 120 360 600 1440 2160 7200 43200];
for l=1:numel(vecTime4DealsMinutes)
currentTimeThresholdInMinutes = vecTime4DealsMinutes(l);
currentTimeThresholdInTimeFramesCount = currentTimeThresholdInMinutes/tfInMin;

dealsWithTimeLessThenThreshold = sum( v1 <= currentTimeThresholdInTimeFramesCount);
percentDealsWithTimeLessThenThreshold = 100 * dealsWithTimeLessThenThreshold/dealsCount;
fprintf(fp,'%.1f;', percentDealsWithTimeLessThenThreshold );
fprintf(fp,' %d;', dealsWithTimeLessThenThreshold );
fprintf(fp,' Percent and count of Deals with duration less than ;' );
fprintf(fp,' %.0f;', currentTimeThresholdInMinutes );
fprintf(fp,' minutes;' );
fprintf(fp,' %.1f;', currentTimeThresholdInMinutes/60 );
fprintf(fp,' hours;' );
fprintf(fp,' %.2f;', currentTimeThresholdInMinutes/60/24 );
fprintf(fp,' days;' );

fprintf(fp,'\n' );
end;

vecPrctile = [30 50 75 80 90 95 99];
for l=1:numel(vecPrctile)
prcCurrent = vecPrctile(l);
fprintf(fp,'Prctile; %.1f; (Condtionally); %.1f ; TimeInDeals; %f; min; %f ; hours; %f; days; %d; timeFrames;', ...
prcCurrent * numel(v1)/sz , prcCurrent, ...
prctile(v1,prcCurrent) * tfInMin, ...
prctile(v1,prcCurrent) * tfInMin/60, prctile(v1,prcCurrent) * tfInMin/60/24, ...
prctile(v1,prcCurrent) );
fprintf(fp,'\n' );
end;

if fp>1,
fclose(fp);
end;
end;



end

% matCandlePrices = sctInputPriceEtcData.matCandlePrices;
%
% v1 = matCandlePrices(:,1) - matCandlePrices(:,4);
% v1 = v1*1e4;
% v11 = abs(v1);
% s = sprintf('mean %f, std %f, median %f' , mean(v11), std(v1), median(v11) );
% display(s)
% fig = figure;
% plot(v1);
% xlabel(s);
%
%
% fig = figure;
% v = v1(v1<10 & v1>-10);
% % hist(v1,[ -10:10 ] )
% hist(v )
% xlabel(s);
% %bar(d)

function sctInputPriceEtcData = FL020GetPriceLocV020(workMode, plotFlag)

switch workMode

case 'compareTPWithHighPrice'
sctInputPriceEtcData = FL020GetPriceLocV010(plotFlag);
return;
case 'compareTPWithClosePrice'
sctInputPriceEtcData = FL020GetPriceLocV010(plotFlag);
return;
case 'RandomPriceLikeEURUSD15_2010_15'
plotFlagLoc = 0;
sctInputPriceEtcData = FL020GetPriceLocV010(plotFlagLoc);
% proceed below
end;


% sctInputPriceEtcData =
%
% instrument: 'EURUSD'
% timeFrame: 60
% infStr: 'EURUSD60'
% source: 'EURUSD60.csv'
% vecDates: [65046x1 double]
% matCandlePrices: [65046x4 double]
% vol: [65046x1 double]

matCandlePricesOriginal = sctInputPriceEtcData.matCandlePrices;
vecClosePrice = sctInputPriceEtcData.matCandlePrices(:,4);
vecClosePriceIncrement = vecClosePrice(2:end)- vecClosePrice(1:end-1);
meanPriceLoc = mean(vecClosePrice)

meanLoc = mean(vecClosePriceIncrement)

stdLoc = std(vecClosePriceIncrement)

szLoc = numel(vecClosePriceIncrement);
vecClosePriceRandom = vecClosePrice(1) + [ 0; cumsum( stdLoc * randn(szLoc,1) ) ] ;

sctInputPriceEtcData.instrument = [ 'RandomLike' sctInputPriceEtcData.instrument];
sctInputPriceEtcData.timeFrame = sctInputPriceEtcData.timeFrame;
sctInputPriceEtcData.infStr = [ 'RandomLike' sctInputPriceEtcData.infStr ];
sctInputPriceEtcData.source = [ 'RandomLike' sctInputPriceEtcData.source ];
sctInputPriceEtcData.vecDates = sctInputPriceEtcData.vecDates;
sctInputPriceEtcData.matCandlePrices = [vecClosePriceRandom, vecClosePriceRandom, vecClosePriceRandom, vecClosePriceRandom ];
sctInputPriceEtcData.vol = sctInputPriceEtcData.vol;

if plotFlag > 0,
figure;
plot( sctInputPriceEtcData.vecDates, matCandlePricesOriginal ); hold on;
plot( sctInputPriceEtcData.vecDates, vecClosePriceRandom, 'r' ); hold on;
legend({'Original', 'Random'})
datetick('x');
end;

sctInputPriceEtcData
end

function sctInputPriceEtcData = FL020GetPriceLocV010(plotFlag)
debugMode = 0;

dirName = 'E:\SSS\MatLab\Forex\GetPrice02_201608\';
fn = 'sctInputPriceEtcDataEURUSD_M5'

load([dirName fn ])
%[sctInputPriceEtcData] = F0020GetPriceDataT010LoadCSVV020('EURUSD1440');


sctInputPriceEtcData

% sctInputPriceEtcData =
%
% instrument: 'EURUSD'
% timeFrame: 60
% infStr: 'EURUSD60'
% source: 'EURUSD60.csv'
% vecDates: [65046x1 double]
% matCandlePrices: [65046x4 double]
% vol: [65046x1 double]


fprintf('Start Date')
datestr(sctInputPriceEtcData.vecDates(1))
% datestr(sctInputPriceEtcData.vecDates(2))
fprintf('End Date')
datestr(sctInputPriceEtcData.vecDates(end))

if plotFlag > 0,
figure; plot( sctInputPriceEtcData.vecDates, sctInputPriceEtcData.matCandlePrices );
datetick('x');
end;
end
06.09.2016, 01:35
Лучший ответ
Сообщение от soleil Посмотреть сообщение
вот тестик :
евро бакс 10 лет
только buy
время 22 00

тп 150 сл 100

в среднем будет 6 пипс на сделку


Script; F001StratShortTPT010V060FixedTime;
Instrument; EURUSD; timeFrame; 5.000000; infStr; EURUSD5; data source; EURUSD_M5.csv;
First Deal Data; 04-Jan-2010 22:00:00; Last Deal Data; 30-Dec-2015 22:00:00;
TPpips; 150; SLpips; 100;
Closed Deals 1528 out of 1534, percent = 99.6
mean deal PL in pips ; 6.184555;
ProfitDeals count; 649; percent; 42.5;
LossDeals count; 879; percent; 57.5;
Deal Duration in Timeframes ; mean; 1090.654450; std; 1147.929388; median; 752.000000; max; 10481.000000;
Deal Duration in Timeframes ; Prctile 75; 1372.000000; 80; 1629.600000; 90; 2441.000000; 95; 3289.500000;
если 23 часа
то

Script; F001StratShortTPT010V060FixedTime;
Instrument; EURUSD; timeFrame; 5.000000; infStr; EURUSD5; data source; EURUSD_M5.csv;
First Deal Data; 04-Jan-2010 23:00:00; Last Deal Data; 30-Dec-2015 23:00:00;
TPpips; 150; SLpips; 100;
Closed Deals 1486 out of 1492, percent = 99.6
mean deal PL in pips ; 6.493943;
ProfitDeals count; 633; percent; 42.6;
LossDeals count; 853; percent; 57.4;
Deal Duration in Timeframes ; mean; 1114.027591; std; 1171.785356; median; 758.500000; max; 10471.000000;
Deal Duration in Timeframes ; Prctile 75; 1379.000000; 80; 1651.000000; 90; 2508.800000; 95; 3332.200000;
07.09.2016, 09:02
Лучший ответ
Накопленные выплаты: 604 RUB
Сообщение от soleil Посмотреть сообщение
то что мне интересно понять - можно ли покрутив три параметра 1) время сделки 2) тп и 3) сл
что-то улучшить или будем всегда плохо ...
дальше можно начать прикручивать историю
Простые манипуляции временем, ТП и СЛ не помогут. С точки зрения математики это будет ноль минус спред.
НО, если время выбирается не случайно и плюс инструмент выбирается не случайно, то может быть весьма положительный результат. Например, если открываться в понедельник на открытии рынков против последней недельной свечи и если ее тело больше скажем 85 пунктов, ТП=50, СЛ=100, то результат будет положительный. Как вы догадались, это система Ва-банк.

Что касается автора igor-pl, то здесь ключевой момент:
Сообщение от igor-pl Посмотреть сообщение
Я стараюсь вход делать против тренда. Когда пара, уже прошла несколько дней в одну сторону. Например сейчас в моеём случае, удобно делать вход на паре фунт доллар. Продавать. Даже если цена пойдёт дальшее верх, это уже не будет так много. Всё равно будет откат
То есть я смотрю на паре четыре свечи дневные были бычьи, значит можно делать вход на продажу.
Т.е. автор открывается НЕ случайно. А поскольку рынок в течение последнего года находится во флэте, то такая стратегия вполне даже может работать. Если сможете загнать этот фильтр в свой скрипт, то проверьте, результат должен быть положительным. Только проверяйте не на истории в 20 лет, а на истории только за 2015-2016 годы, это важно.
06.09.2016, 01:37
Лучший ответ
Если 22.30
то


Script; F001StratShortTPT010V060FixedTime;
Instrument; EURUSD; timeFrame; 5.000000; infStr; EURUSD5; data source; EURUSD_M5.csv;
First Deal Data; 04-Jan-2010 22:30:00; Last Deal Data; 30-Dec-2015 22:30:00;
TPpips; 150; SLpips; 100;
Closed Deals 1513 out of 1520, percent = 99.5
mean deal PL in pips ; 5.750165;
ProfitDeals count; 640; percent; 42.3;
LossDeals count; 873; percent; 57.7;
Deal Duration in Timeframes ; mean; 1087.037013; std; 1136.782987; median; 747.000000; max; 9708.000000;
Deal Duration in Timeframes ; Prctile 75; 1355.500000; 80; 1606.600000; 90; 2485.800000; 95; 3296.500000;
07.09.2016, 20:39
Лучший ответ
Вот что получилось, вчера я предположил, что мы достигли сильного уровня и поставил с лотом 0.3, в результате, цена упала, я закрылся где в 8 вечера, причём, закрыл вообще всё в небольшим плюсом, поскольку там у меня висело три ордера просадке с лотом 0.1.
Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	s2.jpg
Просмотров:	1
Размер:	280.9 Кб
ID:	25992233
Второй счёт я отрыл спечиально ещё позже. поэтому у меня была небольшая просадка с лотом 0.01 А вчера я с этим же лотом и отрыл второй ордер на продажу
Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	s22.jpg
Просмотров:	1
Размер:	266.1 Кб
ID:	25992234
Третий счёт я отрыл просто вчера и здесь чистый плюс. Вот такой алгоримт.
Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	s3.jpg
Просмотров:	1
Размер:	290.9 Кб
ID:	25992237
Сегодня я опять открою на одном только счёте с начальным лотом. Если бы сегодня цена убежала ещё выше, то там где я отрывал с лотом 0.3, я бы сегодня повторил и так три раза ещё три дня открывал бы с лотом 0.3. Это торговля была без стопов, но я мог бы всё равно ограничить убытки. Если б цена пошла дальше и достигла бы между 5 и 10 процентов от депозита я мог бы закрыть, ордера или долиться на сумму убытка.
  • #1 Свернуть

    Алгоритм ваш -друг

    Всем привет.
    Вы наверное торгуете по разным торговым системам. Но, я предлагаю вам брать деньги там, где их дают. Я вам предлагаю отказаться от всех прогнозов. Просто, открывать ордер и с определённым тейк профитом, каждый день примерно в одно и тоже время. Вы готовы торговать по такой системе? Есть вопросы пишите.
    торговые системы здесь
  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Свернуть

    Здравствуйте! Ну и где же алгоритм то вообще? А установка стоп-лосса в вашем алгоритме присутствует? Да и вообще как ордер открывать вы предлагаете? Всегда в одном направлении? Или вообще по барабану как? Сложно назвать ваше предложение каким-либо алгоритмом.

    Комментарий

    • #3 Свернуть

      Хорошо вам нужны чёткие указания. Давайте обсудим.

      В этой торговой системе должен быть алгоритм входа на рынок. С этого и начнём.

      Вход

      Я лично делаю вход в между 22 и 23 вечера по московскому времени.

      Второй вариант входа между 8 и 9 утра по московскому времени.

      На ваш выбор, можете любое время брать, как вам угодно. Почему такой вход? Я эту систему применяю на парах, которые хорошо торгуются в европейскую и американскую сессии
      торговые системы здесь

      Комментарий

      • #4 Свернуть

        Дальше, что касается стоп -лосс и тайк профит,
        Можно делать 50 на 50 или 60 на 60,

        Я даже делаю тейк профит с учётом спрэда на три пункта меньше, потому, что были случаи когда стоп - лосс срабатывал и тейк профит не срабатывал.

        Здесь важно, чтобы ордер сработал или по тейку или стоп -лоссу, тогда можно применять алгоритм управления капиталом. Если торговать без стоп лосса. То, можно но будете в просадке болтаться, а если цена далеко улетит то очень долго может быть просадка. Поэтому лучше работать со стопами.
        торговые системы здесь

        Комментарий

        • #5 Свернуть

          Глубочайшие мысли.... Чуть не уснул, читая

          Комментарий

          • #6 Свернуть

            Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	df.png
Просмотров:	1
Размер:	57.6 Кб
ID:	25990626
            Хотелось бы по входу рассказать ещё один момент.

            покупать или продавать

            Я стараюсь вход делать против тренда. Когда пара, уже прошла несколько дней в одну сторону. Например сейчас в моеём случае, удобно делать вход на паре фунт доллар. Продавать. Даже если цена пойдёт дальшее верх, это уже не будет так много. Всё равно будет откат
            То есть я смотрю на паре четыре свечи дневные были бычьи, значит можно делать вход на продажу.
            торговые системы здесь

            Комментарий

            • #7 Свернуть

              Как вам написать, чтобы для вас было сложнее читать и чтобы вы не уснули? Побольше картинок? Или видеоролик записать? Или больше текста сделать? С разными графиками? Мне был бы интересен ваш ответ. А может вы такой отзыв о стратегии сделали? Ну, эта стратегия проста как пять копеек я бы тоже поспал бы
              торговые системы здесь

              Комментарий

              • #8 Свернуть

                Сообщение от igor-pl Посмотреть сообщение
                Всем привет.
                Вы наверное торгуете по разным торговым системам. Но, я предлагаю вам брать деньги там, где их дают. Я вам предлагаю отказаться от всех прогнозов. Просто, открывать ордер и с определённым тейк профитом, каждый день примерно в одно и тоже время. Вы готовы торговать по такой системе? Есть вопросы пишите.
                привет
                давай обсудим
                я делал разную статистику
                уверен так просто не будет работать
                но возможно для понимания кое что полезное можно будет извлечь

                что предлашаешь - время сделки скажем 23.00
                тп и сл 50 пипс (4 знак) ?
                интсрумент евро-доллар ?

                надеюсь у меня будет время вечером скину тебе анализ такого
                Проект "Лестница в небо"
                https://www.forexdengi.com/threads/9...stnitsa-v-nebo

                Комментарий

                • #9 Свернуть

                  Да, можете и другие пары потестировать и время разное потестировать. Было бы интересно знать максимальную просадку, я честно говоря такого робота не делала а просто торговал и всё. На нескольких счетах эта система интересно работает. Можно держать большую просадку и при этом впоследствии получать прибыль.
                  торговые системы здесь

                  Комментарий

                  • #10 Свернуть

                    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	12.jpg
Просмотров:	1
Размер:	127.3 Кб
ID:	25990768Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	13.jpg
Просмотров:	1
Размер:	137.3 Кб
ID:	25990769Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	424005_blondinka_model_kupalnik_popka_zagar_draznitsya_vz_1680x1050_(www.GdeFon.ru).jpg
Просмотров:	1
Размер:	461.1 Кб
ID:	25990770
                    хочу показать для сравнения на одном счёте я стоп лосс не ставил и просадка даже с одним и тем же лотом растёт как снежнежный ком. Есбы бы был стоп лосс, то сегодня третий день был бы убыток всего 100.
                    Второй рисунок я подключил другой счёт. там небольшой плюс система такая вечером его закрою, если он будет. а если будет небольшой минус я пока открывать ордера не буду.
                    И дальше такой алгоритм, если цена пойдёт дальше вверх. Эти два счёта у меня будут работать но я подключу третий счёт и тоже буду торговать с селл. К конечном итоге всё это выстрелит в мою пользу. Причём третий счёт я могу открывать с другим - большим лотом.

                    Кстати, на третьем рисунке девушка. Психологи говорят, если вы агрессивно торгуете смотрите на девушек, тогда соблазн открыть с большим лотом ордер прежде времени, отпадёт. Девушка снимают агрессию

                    Короче, чтобы понять алгоритмы мои. Я буду так давать скрины и комментировать. Самое главное в этой стратегии, я не парюсь особо, куда пойдёт цена. Даже если цена тысячу пунктов вверх пройдёт я спокойно переживу всё. Если у вас депозит небольшой лучше торгуйте со стопами. Как я писал выше.
                    торговые системы здесь

                    Комментарий

                    • #11 Свернуть

                      Сообщение от igor-pl Посмотреть сообщение
                      [ATTACH]1278994[/ATTACH][ATTACH]1278995[/ATTACH][ATTACH]1278996[/ATTACH]
                      хочу показать для сравнения на одном счёте я стоп лосс не ставил и просадка даже с одним и тем же лотом растёт как снежнежный ком. Есбы бы был стоп лосс, то сегодня третий день был бы убыток всего 100.
                      Второй рисунок я подключил другой счёт. там небольшой плюс система такая вечером его закрою, если он будет. а если будет небольшой минус я пока открывать ордера не буду.
                      И дальше такой алгоритм, если цена пойдёт дальше вверх. Эти два счёта у меня будут работать но я подключу третий счёт и тоже буду торговать с селл. К конечном итоге всё это выстрелит в мою пользу. Причём третий счёт я могу открывать с другим - большим лотом.

                      Кстати, на третьем рисунке девушка. Психологи говорят, если вы агрессивно торгуете смотрите на девушек, тогда соблазн открыть с большим лотом ордер прежде времени, отпадёт. Девушка снимают агрессию

                      Короче, чтобы понять алгоритмы мои. Я буду так давать скрины и комментировать. Самое главное в этой стратегии, я не парюсь особо, куда пойдёт цена. Даже если цена тысячу пунктов вверх пройдёт я спокойно переживу всё. Если у вас депозит небольшой лучше торгуйте со стопами. Как я писал выше.
                      Что то у вас какая то не четкая стратегия. Такое ощущение что вы только начали по ней торговать. Сами еще не определились ставить стопы не ставить стопы. Но разумеется в итоге не ставите как и все новички. ) С направлением открытия ордера тоже непонятно. Даже сформулировать сразу полностью всю стратегию не смогли. В итоге вообще получается зашел открыл тупо, и либо закрыл с прибылью, либо не закрыл вообще. Зато как назвал. Хотя кому как. Может для вас это действительно алгоритм. )

                      Комментарий

                      • #12 Свернуть

                        По стоп - лоссу, я же конкретно написал.
                        Вы можете делать стоп -лосс, а можете торговать без стоп лосса - это на ваш выбор.

                        Если ваш депозит позволяет держать многодневную просадку, пожалуйтса, торгуйте без стоп -лосса.

                        Если боитесь тогда стоп слос ставите и при этому убытки будут минимальны.

                        Если торгуете без стоп лосса, то в будущем, при длительной просадке, придётся рассчитывать с каким лотом входить. И эти расчёты сложнее будут,по сравнению с тем, чем если бы вы торговали со стопом.

                        Тут понятно?
                        торговые системы здесь

                        Комментарий

                        • #13 Свернуть

                          Сообщение от igor-pl Посмотреть сообщение
                          Да, можете и другие пары потестировать и время разное потестировать. Было бы интересно знать максимальную просадку, я честно говоря такого робота не делала а просто торговал и всё. На нескольких счетах эта система интересно работает. Можно держать большую просадку и при этом впоследствии получать прибыль.
                          а в какую сторону открываться бай или селл ?
                          Проект "Лестница в небо"
                          https://www.forexdengi.com/threads/9...stnitsa-v-nebo

                          Комментарий

                          • #14 Свернуть

                            Сообщение от igor-pl Посмотреть сообщение
                            Дальше, что касается стоп -лосс и тайк профит,
                            Можно делать 50 на 50 или 60 на 60,

                            Я даже делаю тейк профит с учётом спрэда на три пункта меньше, потому, что были случаи когда стоп - лосс срабатывал и тейк профит не срабатывал.

                            Здесь важно, чтобы ордер сработал или по тейку или стоп -лоссу, тогда можно применять алгоритм управления капиталом. Если торговать без стоп лосса. То, можно но будете в просадке болтаться, а если цена далеко улетит то очень долго может быть просадка. Поэтому лучше работать со стопами.
                            вот тестик :
                            евро бакс 10 лет
                            только buy
                            время 22 00

                            тп 150 сл 100

                            в среднем будет 6 пипс на сделку


                            без учета спреда !!!!!!!!!!!!!!!! спред съест еще 0.5-1.5-3 пипс (в зависимости от спреда+ребейтов)


                            Script; F001StratShortTPT010V060FixedTime;
                            Instrument; EURUSD; timeFrame; 5.000000; infStr; EURUSD5; data source; EURUSD_M5.csv;
                            First Deal Data; 04-Jan-2010 22:00:00; Last Deal Data; 30-Dec-2015 22:00:00;
                            TPpips; 150; SLpips; 100;
                            Closed Deals 1528 out of 1534, percent = 99.6
                            mean deal PL in pips ; 6.184555;
                            ProfitDeals count; 649; percent; 42.5;
                            LossDeals count; 879; percent; 57.5;
                            Deal Duration in Timeframes ; mean; 1090.654450; std; 1147.929388; median; 752.000000; max; 10481.000000;
                            Deal Duration in Timeframes ; Prctile 75; 1372.000000; 80; 1629.600000; 90; 2441.000000; 95; 3289.500000;





                            Сообщение от Strike-invest Посмотреть сообщение
                            т
                            Сообщение от Гамбринус Посмотреть сообщение
                            Торговая стратегия.! Торговые системы форекс! Рекомендации и прогнозы......Все это красиво звучит. Но, как говориться, безобразные факты разрушают прекрасные теории. Приведу монолог одного из моих друзей и надо сказать, что я полностью сним согласен..." Я заинтересовался форексом только год назад. К счастью, я не стал проигрывать деньги, а занялся несколько другим. Дело в том, что подробно описанные в интернете торговые стратегии возможно формализовать, составить алгоритм, запрограммировать. Причем речь не идет о написании торговых роботов для торговых платформ. Речь идет о том, что запрограммировать можно любую стратегию на любом языке программирования. Хоть на бейсике, хоть на фортране. Далее прогоняем 10-ти летнюю историю пары Евро-доллар (а такие данные не проблема достать ни для 5ти, ни для 15ти, ни для других свечей). Важно только одно: количество событий, которые являются поводом для открытия сделки по рассматриваемой стратегии должно измеряться тысячами. Желательно анализировать не менее 10тыс событий. Тогда стат.погрешность не превышает нескольких процентов. Соответственно, наша задача найти такую стратегию, при которой число успехов превышает число неудач хотя бы процентов на 15.
                            Вот именно этим я и занимался по 12 часов в сутки несколько последних месяцев. А результат неутешительный. Все стратегии, в том числе и эти...дают результат 50 на 50. Т.е. конечно, часто происходит все именно так, как описано в этой статье. Но так же часто чарт уходит в противоположную сторону, нежели начальный прорыв. Почти 50 на 50: отклонения - несколько процентов, но это стат.погрешность.
                            Все что реально удалось найти - это возможность гарантированно зарабатывать 30...40% годовых от депозита, работая без стопов на всем диапазоне пары евро-доллар (от 0,9 до 1,6) и рассчитывая объемы позиций из соображений выдержать подход чарта к одному из этих пределов. Главный недостаток стратегии - эти 30...40% годовых - средняя за 10 лет величина. В принципе, некоторые сделки могут замерзнуть на несколько лет. А тогда встанет вопрос - просуществует ли данная форекс-компания до того счастливого момента, когда сделки разморозятся и принесут прибыль. А что касается локального движения чарта, то оно очень хорошо выдерживает все критерии, предъявляемые к случайным величинам. Ну а со случайными величинами стратегию не построить - рулетка она и есть рулетка. Единственное отличие - область чарта для устойчивых валют (или для валют с низкой инфляцией) ограничена. Поэтому повисшие ордера рано или поздно оживут, если вашего депозита хватит, что б пережить достижения чартом экстремальных точек.
                            Если кто-то еще надеется, что пришедшая ему в голову стратегия короткой торговли все же успешная - пишите в личку. Запрограммирую и скажу: сколько бы человек заработал, если бы торговал по этой стратегии последние 10 лет.А так- форекс дает нам взаймы до тех пор пока стратегия работает, а потом к сожалению забирает все!." За примерно год общения с этим человеком удалось найти только 3 работающих стратегии ( показывающих стабильную прибыль и не являющимися случайностью) за период 15 лет. И опять же - где гарантии того что и они (2 стратегии - одна из низ уже описсанная будет работать точно) в будущем будут работать. Кто не согласен - опровергайте. Будем рады. А пока в качестве утешения и проверки буду приводить здесь рекомендации по торгам и сигналы на вход по двум стратегиям выдержавшим экзамен на прибыльность в течении 15 лет и показали результат торговли - "не случайность". По 2м парам - EUDUSD GBRUSD. Подписывайтесь на обновления в ветке. Мониторинг счета ( если разрешит админ) здесь - https://www.Запрещена_Реклама_Сигналов/152401:)
                            Сообщение от gsn Посмотреть сообщение
                            Да, согласен, даже не через 50, а еще раньше. Но сути это не меняет.
                            Мне кажется, что усреднение, а также вымучивание открытой сделки в течение нескольких суток и тем более перенос сделки на следующую неделю, это не имеет никакого отношения к Ва-банку. Если сделка не закрылась в понедельник, максимум во вторник, то надо закрывать ее по текущей цене, так как далее цена уже живет по другим законам...
                            Последний раз редактировалось soleil; 06.09.2016, 01:40.
                            Проект "Лестница в небо"
                            https://www.forexdengi.com/threads/9...stnitsa-v-nebo

                            Комментарий

                            • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
                            • #15 Свернуть

                              Сообщение от soleil Посмотреть сообщение
                              вот тестик :
                              евро бакс 10 лет
                              только buy
                              время 22 00

                              тп 150 сл 100

                              в среднем будет 6 пипс на сделку


                              Script; F001StratShortTPT010V060FixedTime;
                              Instrument; EURUSD; timeFrame; 5.000000; infStr; EURUSD5; data source; EURUSD_M5.csv;
                              First Deal Data; 04-Jan-2010 22:00:00; Last Deal Data; 30-Dec-2015 22:00:00;
                              TPpips; 150; SLpips; 100;
                              Closed Deals 1528 out of 1534, percent = 99.6
                              mean deal PL in pips ; 6.184555;
                              ProfitDeals count; 649; percent; 42.5;
                              LossDeals count; 879; percent; 57.5;
                              Deal Duration in Timeframes ; mean; 1090.654450; std; 1147.929388; median; 752.000000; max; 10481.000000;
                              Deal Duration in Timeframes ; Prctile 75; 1372.000000; 80; 1629.600000; 90; 2441.000000; 95; 3289.500000;
                              код на матлабе:


                              MQL код:
                                  workMode =  'compareTPWithHighPrice';  'RandomPriceLikeEURUSD15_2010_15'; 'compareTPWithClosePrice';  
                              switch workMode
                              case 'RandomPriceLikeEURUSD15_2010_15'
                              workModeNumeric = 2;
                              workModeInf = workMode;
                              case 'compareTPWithHighPrice'
                              workModeNumeric = 1;
                              workModeInf = workMode;
                              case 'compareTPWithClosePrice'
                              workModeNumeric = 2;
                              workModeInf = workMode;
                              end;

                              prmTP = 150e-4;
                              prmSL = 100e-4;
                              plotFlag = 1;
                              % sctInputPriceEtcData = FL020GetPriceLocV010(plotFlag);
                              sctInputPriceEtcData = FL020GetPriceLocV020(workMode, plotFlag);


                              % sctInputPriceEtcData =
                              %
                              % instrument: 'EURUSD'
                              % timeFrame: 5
                              % infStr: 'EURUSD5'
                              % source: 'EURUSD_M5.csv'
                              % vecDates: [441449x1 double]
                              % matCandlePrices: [441449x4 double]
                              % vol: [441449x1 double]



                              vecDates = sctInputPriceEtcData.vecDates;
                              matCandlePrices = sctInputPriceEtcData.matCandlePrices;
                              sz = size(matCandlePrices,1);


                              % sz = 1e5;
                              cntClosedDeals = 0; dealsCount = 0;
                              vecCountTimeInDeal = zeros(sz,1);
                              vecDealPL = zeros(sz,1);
                              for k=1:sz
                              currentDateTime = vecDates(k);
                              hourTime = currentDateTime - floor( currentDateTime );
                              if abs(hourTime - 22/24) > 1e-10, continue; end;

                              dealsCount = dealsCount + 1;
                              priceOpen = matCandlePrices(k, 1);
                              if dealsCount == 1,
                              firstDealDateTime = currentDateTime;
                              end;
                              lastDealDateTime = currentDateTime;


                              for l=k:sz
                              if workModeNumeric == 1,
                              priceHigh = matCandlePrices(l, 2);
                              price2compare = priceHigh;
                              else
                              priceClose = matCandlePrices(l, 4);
                              price2compare = priceClose;
                              end;
                              if price2compare < priceOpen - prmSL
                              cntClosedDeals = cntClosedDeals + 1;
                              vecCountTimeInDeal(cntClosedDeals) = l-k;
                              vecDealPL(cntClosedDeals) = -prmSL;
                              break;
                              elseif price2compare > priceOpen + prmTP
                              cntClosedDeals = cntClosedDeals + 1;
                              vecCountTimeInDeal(cntClosedDeals) = l-k;
                              vecDealPL(cntClosedDeals) = prmTP;
                              break;
                              end;
                              end;
                              end;
                              vecCountTimeInDeal = vecCountTimeInDeal(1:cntClosedDeals);
                              vecDealPL = vecDealPL(1:cntClosedDeals);

                              v1 = vecCountTimeInDeal; v11 = vecCountTimeInDeal;
                              fpp = fopen(['resultStrateg22hTP' num2str(1e4*prmTP) 'SL' num2str(1e4*prmSL) 'pips' workModeInf 'DataSize' num2str(sz) '.csv' ],'wt');
                              for tt=1:2
                              if tt==1, fp =1; else fp = fpp; end;

                              fprintf(fp,'Script; %s; ', mfilename() );
                              fprintf(fp,'\n' );

                              if isfield(sctInputPriceEtcData,'instrument'),
                              fprintf(fp,'Instrument; %s; ',sctInputPriceEtcData.instrument);
                              end;
                              if isfield(sctInputPriceEtcData,'timeFrame'),
                              fprintf(fp,'timeFrame; %f; ',sctInputPriceEtcData.timeFrame);
                              end;
                              if isfield(sctInputPriceEtcData,'infStr'),
                              fprintf(fp,'infStr; %s; ',sctInputPriceEtcData.infStr);
                              end;
                              if isfield(sctInputPriceEtcData,'source'),
                              fprintf(fp,'data source; %s; ',sctInputPriceEtcData.source);
                              end;
                              fprintf(fp,'\n' );

                              fprintf(fp,'First Deal Data; %s; ', datestr( firstDealDateTime ) );
                              fprintf(fp,'Last Deal Data; %s; ', datestr( lastDealDateTime ) );
                              fprintf(fp,'\n' );


                              fprintf(fp,'TPpips; %.0f; ',1e4*prmTP);
                              fprintf(fp,'SLpips; %.0f; ',1e4*prmSL);
                              fprintf(fp,'\n' );
                              s1 = sprintf('Closed Deals %d out of %d, percent = %.1f ', cntClosedDeals, dealsCount, 100*cntClosedDeals/dealsCount );
                              fprintf(fp,'%s', s1 );
                              fprintf(fp,'\n' );
                              s1 = sprintf('mean deal PL in pips ; %f;' , 1e4* mean(vecDealPL) );
                              fprintf(fp,'%s', s1 ); fprintf(fp,'\n' );
                              s1 = sprintf('ProfitDeals count; %d; percent; %.1f; ' , sum( vecDealPL>0), sum( vecDealPL>0)/numel(vecDealPL)*100 );
                              fprintf(fp,'%s', s1 ); fprintf(fp,'\n' );
                              s1 = sprintf('LossDeals count; %d; percent; %.1f; ' , sum( vecDealPL<0), sum( vecDealPL<0)/numel(vecDealPL)*100 );
                              fprintf(fp,'%s', s1 ); fprintf(fp,'\n' );
                              s1 = sprintf('Deal Duration in Timeframes ; mean; %f; std; %f; median; %f; max; %f;' , mean(v11), std(v1), median(v11), max(v1) );
                              fprintf(fp,'%s', s1 ); fprintf(fp,'\n' );
                              s1 = sprintf('Deal Duration in Timeframes ; Prctile 75; %f; 80; %f; 90; %f; 95; %f; ', prctile(v1,75), prctile(v1,80), prctile(v1,90), prctile(v1,95) );
                              fprintf(fp,'%s', s1 ); fprintf(fp,'\n' );
                              end;

                              fig = figure;
                              plot(vecDealPL);
                              Проект "Лестница в небо"
                              https://www.forexdengi.com/threads/9...stnitsa-v-nebo

                              Комментарий

                              X