Logo

Вход

Войти с помощью соц. сетей
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
ТОП СООБЩЕНИЙ
07.04.2016, 17:31
Лучший ответ
Выплачено: 30 RUB
Вот правила системы добавил для всех:
1)Тренд
2)Если противоположная сделка не торгуем
3)2 сделки желательно не держать из за
корелляции валютных пар
ну вот и все
12.04.2016, 10:40
Лучший ответ
Выплачено: 42778 RUB
Остаётся один небольшой вопрос: есть ли статистические подтверждения того, что данных подход не уступает такому банальному подходу, как, например, вход по рыночной цене в произвольный момент в направлении, определяемом подбрасыванием монетки, с целевым уровнем и лоссом по 100 пунктов?
12.04.2016, 20:51
Лучший ответ
Выплачено: 52846 RUB
Сообщение от Stochastician Посмотреть сообщение
определяемом подбрасыванием монетки, с целевым уровнем и лоссом по 100 пунктов?
При подбрасывании монетки шансы примерно 50/50, что уже неплохо. А как я понял, добиться 60% точных входов оооочень сложно. Все стратегии дают менее 50% точных входов. Здесь парадокс получается. При соотношении стопа к тейку 1:3 и 30% точных сигналов депозит будет увеличиваться. Ну тогда можно просто от балды заходить и ставить такое соотношение и все. Ан нет, все равно что-то не так. Как разгадать загадку?

Это я так, рассуждаю.
12.04.2016, 20:59
Лучший ответ
Выплачено: 42778 RUB
Сообщение от vasiok4 Посмотреть сообщение
При подбрасывании монетки шансы примерно 50/50, что уже неплохо.
Если учитывать, что за подбрасывание монетки взимается комиссия, то в такую игру лучше не играть, если нет желания остаться без штанов.

Сообщение от vasiok4 Посмотреть сообщение
При соотношении стопа к тейку 1:3 и 30% точных сигналов депозит будет увеличиваться.
В этом случае, если пренебречь транзакционными потерями, математическое ожидание выигрыша составит (в единицах установленного стоп-лосса, втрое меньшего тейк профита) 3*0,3-1*0,7=0,2. Остаётся только статистически показать, что число выигрышей именно 30%, а не, например, 25%, которые в среднем привели бы только к транзакционным потерям.
12.04.2016, 21:05
Лучший ответ
Выплачено: 52846 RUB
Сообщение от Stochastician Посмотреть сообщение
Если учитывать, что за подбрасывание монетки взимается комиссия, то в такую игру лучше не играть, если нет желания остаться без штанов.


В этом случае, если пренебречь транзакционными потерями, математическое ожидание выигрыша составит (в единицах установленного стоп-лосса, втрое меньшего тейк профита) 3*0,3-1*0,7=0,2. Остаётся только статистически показать, что число выигрышей именно 30%, а не, например, 25%, которые в среднем привели бы только к транзакционным потерям.
Число выигрышей при равном стопе и тейке составляет 50% (так все думают). Это высокий показатель. Остается только придумать, как при движении к тейку безопасно нарастить лот, чтобы при его срабатывании получить не, к примеру, 1% выигрыша, а 2 или 3. Тогда само собой все будет хорошо. Однако есть сомнения по поводу 50/50. Скорее всего это ошибочное мнение.
13.04.2016, 00:19
Лучший ответ
Выплачено: 42778 RUB
Сообщение от vasiok4 Посмотреть сообщение
Число выигрышей при равном стопе и тейке составляет 50% (так все думают). Это высокий показатель.
Показатель не высокий, а низкий, поскольку он достижим банальными случайными действиями, и как раз соответствует ситуации при игре в рулетку. Если у вас меньше 50%, то вы явно действуете ещё хуже, чем играете в рулетку: ставите на направления, которые оказываются неудачными с вероятностью выше, чем 0,5.

"Нарастить лот" едва ли удастся. Любая открытая позиция будет в той же ситуации: равновероятные выигрыш и проигрыш за вычетом транзакционных издержек.
  • #1 Свернуть

    [H1-H4] ТС Магнит Ликвидности (денежный магнит,ключ к успеху)

    Название стратегии: ТС Магнит ликвидности
    Год выпуска: 2015
    Таймфрейм: h1-h4
    Валютные пары: eurusd, gbpusd, usdchf.
    Время торговли: 03:00-22:00 по мск


    Описание:
    Система основана на действиях маркет мейкеров
    Которые зарабатывают на новичках с маленьким депозитом

    Задачи маркет мейкеров:
    1)провоцировать новичков постоянно входить в рынок
    2) вынести на стопы всю скопившиесю ликвидность

    Вход:
    Ждём когда маркет мейкеры накопят ликвидность, далее входим на самом вверху(1 свеча)
    Ликвидность которую копят маркет мейкеры похожа на двойную вершину и двойное дно это и есть те уровни которые маркет мейкеры копят круглосуточно благодаря роботам


    Торги ведутся по тренду
    Стоп к профиту 1к3

    P.S Создатель стратегии 1mpulse
    По всем вопросам обращайтесь, отвечу
    Вложения
    Последний раз редактировалось 1mpulse; 06.04.2016, 03:52. Причина: Добавил скриншот
  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Свернуть

    А можно увидеть графики с нормального терминала, а не с мобильного?

    Комментарий

    • #3 Свернуть

      Всем доброго времени суток! Да тут не только бы графики поменять, но разъяснение к торговой стратегии нормально описать. Тут нет не правил входа не выхода четко описанных. Насколько я понял сто стратегия основана на выносе стопов элементарно? Тогда ничего нового тут нет.

      Комментарий

      • #4 Свернуть

        Сообщение от Deymos Посмотреть сообщение
        А можно увидеть графики с нормального терминала, а не с мобильного?
        К вашему сожелению не смогу

        Комментарий

        • #5 Свернуть

          как понимаю речь идет о пробое боковичка и входом в противоположенную сторону, хоть и смущает скрины с телефона, но выглядит,как странно будет некоторым, более приятно, чем куча индикаторов с ненужной информацией и входами аля монетка, но только с какими-то там фильтрами.
          Боковичок,а не флет или боковик из-за учета времени, ночные и полупраздничные движения цены обособлять с манипуляцией маркетмейкера по накапливанию своего открытого интереса считаю ошибочным, но это как бы только мой опыт и понимание того,что происходит по ту сторону графика
          Может как раз из-за этого система и будет работать, обманка для толпы выглядит как пробой уровня,которого и нет и естественно уход в противоположенную сторону )))
          Последний раз редактировалось Одуванчище; 07.04.2016, 15:52.

          Комментарий

          • #6 Свернуть

            Вот правила системы добавил для всех:
            1)Тренд
            2)Если противоположная сделка не торгуем
            3)2 сделки желательно не держать из за
            корелляции валютных пар
            ну вот и все

            Комментарий

            • #7 Свернуть

              Остаётся один небольшой вопрос: есть ли статистические подтверждения того, что данных подход не уступает такому банальному подходу, как, например, вход по рыночной цене в произвольный момент в направлении, определяемом подбрасыванием монетки, с целевым уровнем и лоссом по 100 пунктов?
              Приглашаю к обсуждению математических финансов:
              Математика финансовых рынков -- каталог тем форума, посвящённых математическим методам исследования ликвидных финансовых рынков.

              Комментарий

              • #8 Свернуть

                Сообщение от Stochastician Посмотреть сообщение
                определяемом подбрасыванием монетки, с целевым уровнем и лоссом по 100 пунктов?
                При подбрасывании монетки шансы примерно 50/50, что уже неплохо. А как я понял, добиться 60% точных входов оооочень сложно. Все стратегии дают менее 50% точных входов. Здесь парадокс получается. При соотношении стопа к тейку 1:3 и 30% точных сигналов депозит будет увеличиваться. Ну тогда можно просто от балды заходить и ставить такое соотношение и все. Ан нет, все равно что-то не так. Как разгадать загадку?

                Это я так, рассуждаю.

                Комментарий

                • #9 Свернуть

                  Сообщение от vasiok4 Посмотреть сообщение
                  При подбрасывании монетки шансы примерно 50/50, что уже неплохо.
                  Если учитывать, что за подбрасывание монетки взимается комиссия, то в такую игру лучше не играть, если нет желания остаться без штанов.

                  Сообщение от vasiok4 Посмотреть сообщение
                  При соотношении стопа к тейку 1:3 и 30% точных сигналов депозит будет увеличиваться.
                  В этом случае, если пренебречь транзакционными потерями, математическое ожидание выигрыша составит (в единицах установленного стоп-лосса, втрое меньшего тейк профита) 3*0,3-1*0,7=0,2. Остаётся только статистически показать, что число выигрышей именно 30%, а не, например, 25%, которые в среднем привели бы только к транзакционным потерям.
                  Приглашаю к обсуждению математических финансов:
                  Математика финансовых рынков -- каталог тем форума, посвящённых математическим методам исследования ликвидных финансовых рынков.

                  Комментарий

                  • #10 Свернуть

                    Сообщение от Stochastician Посмотреть сообщение
                    Если учитывать, что за подбрасывание монетки взимается комиссия, то в такую игру лучше не играть, если нет желания остаться без штанов.


                    В этом случае, если пренебречь транзакционными потерями, математическое ожидание выигрыша составит (в единицах установленного стоп-лосса, втрое меньшего тейк профита) 3*0,3-1*0,7=0,2. Остаётся только статистически показать, что число выигрышей именно 30%, а не, например, 25%, которые в среднем привели бы только к транзакционным потерям.
                    Число выигрышей при равном стопе и тейке составляет 50% (так все думают). Это высокий показатель. Остается только придумать, как при движении к тейку безопасно нарастить лот, чтобы при его срабатывании получить не, к примеру, 1% выигрыша, а 2 или 3. Тогда само собой все будет хорошо. Однако есть сомнения по поводу 50/50. Скорее всего это ошибочное мнение.

                    Комментарий

                    • #11 Свернуть

                      Сообщение от vasiok4 Посмотреть сообщение
                      Число выигрышей при равном стопе и тейке составляет 50% (так все думают). Это высокий показатель.
                      Показатель не высокий, а низкий, поскольку он достижим банальными случайными действиями, и как раз соответствует ситуации при игре в рулетку. Если у вас меньше 50%, то вы явно действуете ещё хуже, чем играете в рулетку: ставите на направления, которые оказываются неудачными с вероятностью выше, чем 0,5.

                      "Нарастить лот" едва ли удастся. Любая открытая позиция будет в той же ситуации: равновероятные выигрыш и проигрыш за вычетом транзакционных издержек.
                      Приглашаю к обсуждению математических финансов:
                      Математика финансовых рынков -- каталог тем форума, посвящённых математическим методам исследования ликвидных финансовых рынков.

                      Комментарий

                      • #12 Свернуть

                        Сообщение от Stochastician Посмотреть сообщение
                        вы явно действуете ещё хуже
                        Хуже действую, если выставляю соотношение 1:2 и выше. Вот тогда показатель 50% уменьшается. Получается, что его можно увеличить только стратегией, то есть увеличением числа выигрышных сделок. А как известно, торгуя по любой стратегии я буду получать больше стопов, чем выигрышных, которые должны перекрывать убытки.

                        Комментарий

                        • #13 Свернуть

                          Развели тут курилку про монетки да проценты сделок. Автор темы нарисовал ведь,что стоп маленький, как я понимаю это тень свечки, так как открытие по закрытию все той же свечки, а профит за шортом, допустим равняется величине самого шорта, получается при минусе тень свечки,а при плюсе вынос из шорта+ 2 шорта....так что соотношение нормальное, даже при большом количестве ложных сигналов.

                          Вчера на фунте что-то похожее на сигнал по данной теме видел:


                          Попытаюсь заходить по сигналам данной ТС и выкладывать тут, автор выложил простую ТС, а в неё не верят,так как нет индикаторов и прочей шаманщины.

                          Комментарий

                          • #14 Свернуть

                            Сообщение от vasiok4 Посмотреть сообщение
                            А как известно, торгуя по любой стратегии я буду получать больше стопов, чем выигрышных, которые должны перекрывать убытки.
                            Кому известно?

                            1. Если устанавливать тйк-профит довольно близко, то вероятность небольшого профита превысит 0,5, хотя, разумеется, речь в данном случае не идёт о положительно выигрыше (с учётом транзакционных потерь).
                            2. Если же у вас при одинаково установленных лоссах и профитах вероятность профита составляет, к примеру, 0,4, то выигрышной будет как раз та стратегия, которая предусматривает открытие позиций, противоположных тем, которые открываете вы. Вероятность их выигрыша составит 0,6, что очень неплохо.
                            Приглашаю к обсуждению математических финансов:
                            Математика финансовых рынков -- каталог тем форума, посвящённых математическим методам исследования ликвидных финансовых рынков.

                            Комментарий

                            • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
                            • #15 Свернуть

                              Сообщение от vasiok4 Посмотреть сообщение
                              Число выигрышей при равном стопе и тейке составляет 50% (так все думают).
                              Не все. Я думаю, 50/50 - это только вероятность. На деле же все не так, как известно.
                              Обычно, в этом случае приводят в пример игру в орлянку.
                              Но предполагается, что ставить нужно на что-то одно.
                              Это значит, что при торговле следовало бы только покупать, к примеру.
                              Если же мы то покупаем, то продаем, значит у нас уже две игры.
                              В одной ставка делается только на решку, в другой - на орла.
                              При этом неизвестно, насколько большой должна быть выборка, ведь результаты распределяются неравномерно.
                              К тому же, здесь встает вопрос определения тренда, что всегда несколько субъективно, а значит вносит дополнительную неясность.
                              Ну и не забываем о комиссиях и спрэдах, что склоняет чашу весов не в нашу пользу.
                              Частые упоминания игры в орлянку можно встретить у Ральфа Винса и Райана Джонса в их исследованиях управления капиталом.
                              Не уверен насчет Джонса, но Винс точно не практикующий трейдер.
                              Отсюда закономерные сомнения в практической ценности подобных исследований.
                              Пойду прилягу на Татьяне.

                              Комментарий

                              working...
                              X