Logo

Вход

Войти с помощью соц. сетей
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
  • #1 Свернуть

    На Форексе всего одна рабочая стратегия

    Сразу оговорюсь, что речь идет не о псевдостратегиях из доблестной сети Интернет, а о стратегиях, которые используются профиками в хэдж-фондах и инвест банках. Их всего четыре:
    • Покупка волатильности
    • Mean reversion (или возврат к среднему)
    • Маркетмейкинг (торговля внутри спреда)
    • Статистический арбитраж

    Маркетмейкинг мы отметаем по причине отсутствия возможности в принципе (вам никто не даст на форексе купить по Биду и продать по Аску, если вы конечно же не банк или ДЦ, они как раз такой стратегией и пользуются, вгоняя трейдера в разницу по спреду).
    Статистический арбитраж возможно использовать в совокупности с производными активами такими как Фьючерсы и Опционы (не бинарные, а нормальные). И как правило доходность в таких комбинациях еле превышает банковскую.
    О возврате к среднему на Форексе вообще и речи быть не может. Это стратегия рынка акций и опционов (опять же не бинарных, а биржевых). Неработоспособность стратегии обусловлена природой самого инструмента (валютной пары) и поведением профессиональных участников на рынке Форекс.
    Остается лишь покупка волатильности. Если перевести на более простой для многих язык, вход по стратегии осуществляется в узком диапазоне (range), а выход в тренде. Да, вход нужно искать до появления тренда, а не во время (это уже поздно). Резонный вопрос "как же определить какой начнется тренде бычий или медвежий и когда это вообще случится?" Вот тут на помощь могут придти некоторые знания тех анализа (но ни в коем случае не фундаментального, об этом сделаю отдельную запись).
    Положительный результат генерируется благодаря правильной информации. Если нет результата, не нужно делиться бесполезной инфой!!!
  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Свернуть

    Сообщение от Angry Penguin Посмотреть сообщение
    Сразу оговорюсь, что речь идет не о псевдостратегиях из доблестной сети Интернет, а о стратегиях, которые используются профиками в хэдж-фондах и инвест банках. Их всего четыре:
    • Покупка волатильности
    • Mean reversion (или возврат к среднему)
    • Маркетмейкинг (торговля внутри спреда)
    • Статистический арбитраж

    Маркетмейкинг мы отметаем по причине отсутствия возможности в принципе (вам никто не даст на форексе купить по Биду и продать по Аску, если вы конечно же не банк или ДЦ, они как раз такой стратегией и пользуются, вгоняя трейдера в разницу по спреду).
    Статистический арбитраж возможно использовать в совокупности с производными активами такими как Фьючерсы и Опционы (не бинарные, а нормальные). И как правило доходность в таких комбинациях еле превышает банковскую.
    О возврате к среднему на Форексе вообще и речи быть не может. Это стратегия рынка акций и опционов (опять же не бинарных, а биржевых). Неработоспособность стратегии обусловлена природой самого инструмента (валютной пары) и поведением профессиональных участников на рынке Форекс.
    Остается лишь покупка волатильности. Если перевести на более простой для многих язык, вход по стратегии осуществляется в узком диапазоне (range), а выход в тренде. Да, вход нужно искать до появления тренда, а не во время (это уже поздно). Резонный вопрос "как же определить какой начнется тренде бычий или медвежий и когда это вообще случится?" Вот тут на помощь могут придти некоторые знания тех анализа (но ни в коем случае не фундаментального, об этом сделаю отдельную запись).
    Приветствую коллега. С первым постом. Начали красиво. Ждем продолжения.
     

    Комментарий

    • #3 Свернуть

      Сообщение от Angry Penguin Посмотреть сообщение
      Сразу оговорюсь, что речь идет не о псевдостратегиях из доблестной сети Интернет, а о стратегиях, которые используются профиками в хэдж-фондах и инвест банках. Их всего четыре:

      • Покупка волатильности
      • Mean reversion (или возврат к среднему)
      • Маркетмейкинг (торговля внутри спреда)
      • Статистический арбитраж


      Маркетмейкинг мы отметаем по причине отсутствия возможности в принципе (вам никто не даст на форексе купить по Биду и продать по Аску, если вы конечно же не банк или ДЦ, они как раз такой стратегией и пользуются, вгоняя трейдера в разницу по спреду).
      Статистический арбитраж возможно использовать в совокупности с производными активами такими как Фьючерсы и Опционы (не бинарные, а нормальные). И как правило доходность в таких комбинациях еле превышает банковскую.
      О возврате к среднему на Форексе вообще и речи быть не может. Это стратегия рынка акций и опционов (опять же не бинарных, а биржевых). Неработоспособность стратегии обусловлена природой самого инструмента (валютной пары) и поведением профессиональных участников на рынке Форекс.
      Остается лишь покупка волатильности. Если перевести на более простой для многих язык, вход по стратегии осуществляется в узком диапазоне (range), а выход в тренде. Да, вход нужно искать до появления тренда, а не во время (это уже поздно). Резонный вопрос "как же определить какой начнется тренде бычий или медвежий и когда это вообще случится?" Вот тут на помощь могут придти некоторые знания тех анализа (но ни в коем случае не фундаментального, об этом сделаю отдельную запись).
      радует, что человек понимает, о чем говорит. посмотрим что дальше будет
       

      Комментарий

      • #4 Свернуть

        Я не вполне понимаю, почему обсуждение предложенной мной здесь темы идет вообще в другой ветке, но да ладно.
        Некоторые "опытные" по их собственным словам трейдеры к моему великому удивлению даже понятия не имеют что такое волатильность, и что значит купить волатильность (хотя в самой теме я это пояснял). Если простым языком, Волатильность - это скорость изменения цены за определенный промежуток времени. Волатильность - это важнейший показатель в рынке. Этот параметр используется для расчетов риска портфеля в любом хэдж-фонде или инвест банке. И если вы думаете, что для частного трейдера (ритейл трейдера) этот показатель играет меньшую роль, то вы сильно ошибаетесь. Профи не предсказывают направление цены, они предсказывают рост и падение волатильности (но куда им до частного трейдера, который знает все о рынке, и со стратегией 80/20, где 80 - вероятность прибыли, сливает депозит)))
        Термин же "покупка волатильности" (в прочем как и "продажа волатильности") пришел из рынка опционов. В опционной торговле вы действительно покупаете и продаете скорость изменения цены. При торговле линейными активами (акции, валюта и т.д.) этот термин не стоит понимать буквально. Для простоты я уже приводил пример покупки волатильности: вход при медленном изменении цены (на низкой волатильности), чаще это узкие ренжи (боковики), выход при увеличенной скорости изменения цены, чаще это тренд.
        Вы ж задавайте вопросы в этой теме, а не трольте ее в других. Тролизм ни к чему хорошему не приведет, а инфой я действительно дельной могу поделиться
         
        Положительный результат генерируется благодаря правильной информации. Если нет результата, не нужно делиться бесполезной инфой!!!

        Комментарий

        • #5 Свернуть

          Сообщение от Angry Penguin Посмотреть сообщение
          Сразу оговорюсь, что речь идет не о псевдостратегиях из доблестной сети Интернет, а о стратегиях, которые используются профиками в хэдж-фондах и инвест банках. Их всего четыре:
          • Покупка волатильности
          • Mean reversion (или возврат к среднему)
          • Маркетмейкинг (торговля внутри спреда)
          • Статистический арбитраж

          Маркетмейкинг мы отметаем по причине отсутствия возможности в принципе (вам никто не даст на форексе купить по Биду и продать по Аску, если вы конечно же не банк или ДЦ, они как раз такой стратегией и пользуются, вгоняя трейдера в разницу по спреду).
          Статистический арбитраж возможно использовать в совокупности с производными активами такими как Фьючерсы и Опционы (не бинарные, а нормальные). И как правило доходность в таких комбинациях еле превышает банковскую.
          О возврате к среднему на Форексе вообще и речи быть не может. Это стратегия рынка акций и опционов (опять же не бинарных, а биржевых). Неработоспособность стратегии обусловлена природой самого инструмента (валютной пары) и поведением профессиональных участников на рынке Форекс.
          Остается лишь покупка волатильности. Если перевести на более простой для многих язык, вход по стратегии осуществляется в узком диапазоне (range), а выход в тренде. Да, вход нужно искать до появления тренда, а не во время (это уже поздно). Резонный вопрос "как же определить какой начнется тренде бычий или медвежий и когда это вообще случится?" Вот тут на помощь могут придти некоторые знания тех анализа (но ни в коем случае не фундаментального, об этом сделаю отдельную запись).
          Но можно и в тренде уже восходящем или низходящим просто все зафисит сколько выхотите заработать и забрать пунктов . А так стратегии все одинаковые ,вот только люди разные и каждый должен адаптировать их под себя ,может что то внести или вычеркнуть

          Комментарий

          • #6 Свернуть

            Сообщение от Mapkus93 Посмотреть сообщение
            А так стратегии все одинаковые ,вот только люди разные и каждый должен адаптировать их под себя ,может что то внести или вычеркнуть
            Очень правильное замечание. И да, конечно можно входить в трендах, но в таком случае нет выбора между определением направления и определением волатильности, придется угадывать направление (продолжение или разворот)))) Поверьте, статистика будет намного хуже. Но естественно может бить положительной, и даже достаточно длительное время.
               
            Положительный результат генерируется благодаря правильной информации. Если нет результата, не нужно делиться бесполезной инфой!!!

            Комментарий

            • #7 Свернуть

              Сообщение от Angry Penguin Посмотреть сообщение
              Я не вполне понимаю, почему обсуждение предложенной мной здесь темы идет вообще в другой ветке, но да ладно.
              Некоторые "опытные" по их собственным словам трейдеры к моему великому удивлению даже понятия не имеют что такое волатильность, и что значит купить волатильность (хотя в самой теме я это пояснял). Если простым языком, Волатильность - это скорость изменения цены за определенный промежуток времени. Волатильность - это важнейший показатель в рынке. Этот параметр используется для расчетов риска портфеля в любом хэдж-фонде или инвест банке. И если вы думаете, что для частного трейдера (ритейл трейдера) этот показатель играет меньшую роль, то вы сильно ошибаетесь. Профи не предсказывают направление цены, они предсказывают рост и падение волатильности (но куда им до частного трейдера, который знает все о рынке, и со стратегией 80/20, где 80 - вероятность прибыли, сливает депозит)))
              Термин же "покупка волатильности" (в прочем как и "продажа волатильности") пришел из рынка опционов. В опционной торговле вы действительно покупаете и продаете скорость изменения цены. При торговле линейными активами (акции, валюта и т.д.) этот термин не стоит понимать буквально. Для простоты я уже приводил пример покупки волатильности: вход при медленном изменении цены (на низкой волатильности), чаще это узкие ренжи (боковики), выход при увеличенной скорости изменения цены, чаще это тренд.
              Вы ж задавайте вопросы в этой теме, а не трольте ее в других. Тролизм ни к чему хорошему не приведет, а инфой я действительно дельной могу поделиться
              кто тебя тролит? тема тут, я думал уже не будет ничего. зачем тут создавать, а в другой общаться?

              эти трейдеры, которые 80/20, даже не знают почему цена движется, о чем там можно говорить)
                 

              Комментарий

              • #8 Свернуть

                Привет !

                Сообщение от Angry Penguin Посмотреть сообщение
                "покупка волатильности" "продажа волатильности"

                А Покажите , как это делать ! Очень интересно !
                Последний раз редактировалось tyto; 14.03.2016, 07:57.
                Публикую своё мнение.
                Используйте, его, на свой страх и риск!

                Комментарий

                • #9 Свернуть

                  Сообщение от trance2008 Посмотреть сообщение
                  кто тебя тролит? тема тут, я думал уже не будет ничего. зачем тут создавать, а в другой общаться?
                  эти трейдеры, которые 80/20, даже не знают почему цена движется, о чем там можно говорить)
                  Без обид. Речь не только о тебе. Да ты и не тролил, просто общались мы с тобой в другой теме))) Есть тут индивиды
                     
                  Положительный результат генерируется благодаря правильной информации. Если нет результата, не нужно делиться бесполезной инфой!!!

                  Комментарий

                  • #10 Свернуть

                    Сообщение от tyto Посмотреть сообщение
                    А Покажите , как это делать ! Очень интересно !
                    Если вы спрашиваете про опционы, то тут уместно сделать две очень важные оговорки: это биржевые опционы (не в коем случае не бинарные), и опционный трейдинг - это в корне другой трейдинг, в нем очень мало общего с торговлей линейными активами типа валюты.
                    Опцион - это такой же актив, как и валюта, акция и т.д., который нужно покупать дешево и продавать дорого, за исключением того, что опцион (как и фьючерс) имеет срок погашения (дату экспирации) и того, что на один и то то же базовый актив есть два типа опциона (Call и Put), которые в равной степени можно как покупать так и продавать. Так же есть несколько очень важных моментов, которые в корне меняют принцип ценообразования опционов. В этих инструментах есть то, чего больше нет ни в одном, это ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЦЕНА (сумма внутренней и временной стоимости опциона). Она как известно рассчитывается по формуле (чаще всего используется немного видоизмененная формула Блека-Шоулза). Но важно понимать даже не это, а как будет изменяться стоимость опциона с течением времени. А тут приходят на помощь ГРЕКИ. (Определения дам немного своими словами). Дельта - скорости изменения стоимости опциона по отношению к стоимости базового актива, Тета - величина временного распада стоимости, Гамма - скорость изменения Дельты, Вега - зависимость изменения стоимости опциона от волатильности базового актива, Ро - зависимость от процентной ставки. Опционщики ни когда не используют в торговле только один опцион, они собирают так называемые Опционные конструкции. И при торговле учитывается рост и падение стоимости всей конструкции, а не отдельного опциона, а стоимость этой конструкции зависит напрямую от роста и падения ВОЛАТИЛЬНОСТИ (можно собирать конструкции, которые будут дорожать со временем, т. е. покупать волатильность, а можно уже при большой волатильности собирать конструкции, которые будут дорожать при падении волатильности, т. е. продавать волатильность).
                    Это в двух словах. Но еще раз замечу, что это совершенно иной тип торговли. Обучаться ему нужно с нуля (если не было опыта конечно). Если планируете, найдите книжку Натендерга для начала (не найдете, напишите в личку, сброшу).
                    Я же предпочитаю торговать Акции и валюту, это намного легче (опять же если принимать в расчет не направление актива, а изменение его волатильности).
                       
                    Положительный результат генерируется благодаря правильной информации. Если нет результата, не нужно делиться бесполезной инфой!!!

                    Комментарий

                    • #11 Свернуть

                      Сообщение от Angry Penguin Посмотреть сообщение
                      Если вы спрашиваете про опционы, то тут уместно сделать две очень важные оговорки: это биржевые опционы (не в коем случае не бинарные), и опционный трейдинг - это в корне другой трейдинг, в нем очень мало общего с торговлей линейными активами типа валюты.
                      Опцион - это такой же актив, как и валюта, акция и т.д., который нужно покупать дешево и продавать дорого, за исключением того, что опцион (как и фьючерс) имеет срок погашения (дату экспирации) и того, что на один и то то же базовый актив есть два типа опциона (Call и Put), которые в равной степени можно как покупать так и продавать. Так же есть несколько очень важных моментов, которые в корне меняют принцип ценообразования опционов. В этих инструментах есть то, чего больше нет ни в одном, это ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЦЕНА (сумма внутренней и временной стоимости опциона). Она как известно рассчитывается по формуле (чаще всего используется немного видоизмененная формула Блека-Шоулза). Но важно понимать даже не это, а как будет изменяться стоимость опциона с течением времени. А тут приходят на помощь ГРЕКИ. (Определения дам немного своими словами). Дельта - скорости изменения стоимости опциона по отношению к стоимости базового актива, Тета - величина временного распада стоимости, Гамма - скорость изменения Дельты, Вега - зависимость изменения стоимости опциона от волатильности базового актива, Ро - зависимость от процентной ставки. Опционщики ни когда не используют в торговле только один опцион, они собирают так называемые Опционные конструкции. И при торговле учитывается рост и падение стоимости всей конструкции, а не отдельного опциона, а стоимость этой конструкции зависит напрямую от роста и падения ВОЛАТИЛЬНОСТИ (можно собирать конструкции, которые будут дорожать со временем, т. е. покупать волатильность, а можно уже при большой волатильности собирать конструкции, которые будут дорожать при падении волатильности, т. е. продавать волатильность).
                      Это в двух словах. Но еще раз замечу, что это совершенно иной тип торговли. Обучаться ему нужно с нуля (если не было опыта конечно). Если планируете, найдите книжку Натендерга для начала (не найдете, напишите в личку, сброшу).
                      Я же предпочитаю торговать Акции и валюту, это намного легче (опять же если принимать в расчет не направление актива, а изменение его волатильности).
                      бегло просмотрел книгу. речь идет в ней об опционах, как ты применяешь в своей торговле это все?
                         

                      Комментарий

                      • #12 Свернуть

                        Сообщение от Angry Penguin Посмотреть сообщение
                        Сразу оговорюсь, что речь идет не о псевдостратегиях из доблестной сети Интернет, а о стратегиях, которые используются профиками в хэдж-фондах и инвест банках. Их всего четыре:
                        • Покупка волатильности
                        • Mean reversion (или возврат к среднему)
                        • Маркетмейкинг (торговля внутри спреда)
                        • Статистический арбитраж

                        Маркетмейкинг мы отметаем по причине отсутствия возможности в принципе (вам никто не даст на форексе купить по Биду и продать по Аску, если вы конечно же не банк или ДЦ, они как раз такой стратегией и пользуются, вгоняя трейдера в разницу по спреду).
                        Статистический арбитраж возможно использовать в совокупности с производными активами такими как Фьючерсы и Опционы (не бинарные, а нормальные). И как правило доходность в таких комбинациях еле превышает банковскую.
                        О возврате к среднему на Форексе вообще и речи быть не может. Это стратегия рынка акций и опционов (опять же не бинарных, а биржевых). Неработоспособность стратегии обусловлена природой самого инструмента (валютной пары) и поведением профессиональных участников на рынке Форекс.
                        Остается лишь покупка волатильности. Если перевести на более простой для многих язык, вход по стратегии осуществляется в узком диапазоне (range), а выход в тренде. Да, вход нужно искать до появления тренда, а не во время (это уже поздно). Резонный вопрос "как же определить какой начнется тренде бычий или медвежий и когда это вообще случится?" Вот тут на помощь могут придти некоторые знания тех анализа (но ни в коем случае не фундаментального, об этом сделаю отдельную запись).
                        Покупка волатильности вообщето стратегия опционная. тоесть покупаются опционы и ожидается рост волатильности, но более высоковолатильности опционы сбрасиваются по белее высокой цене. таким образом устроена данная стратегия. форекс вообще не очень то и используют крупные игроки. Покупка волатильности вообщето стратегия опционная. тоесть покупаются опционы и ожидается рост волатильности
                         

                        Комментарий

                        • #13 Свернуть

                          Сообщение от einshtein Посмотреть сообщение
                          Покупка волатильности вообщето стратегия опционная. тоесть покупаются опционы и ожидается рост волатильности, но более высоковолатильности опционы сбрасиваются по белее высокой цене. таким образом устроена данная стратегия. форекс вообще не очень то и используют крупные игроки. Покупка волатильности вообщето стратегия опционная. тоесть покупаются опционы и ожидается рост волатильности
                          Я немного выше это уже описал достаточно подробно. В том числе как понятие волатильность применяется при торговле линейными активами. Читайте внимательней. И Форекс даже очень используется крупными игроками, скажите только не совсем так как об этом в интернете пишут, это да.
                             
                          Положительный результат генерируется благодаря правильной информации. Если нет результата, не нужно делиться бесполезной инфой!!!

                          Комментарий

                          • #14 Свернуть

                            Сообщение от trance2008 Посмотреть сообщение
                            бегло просмотрел книгу. речь идет в ней об опционах, как ты применяешь в своей торговле это все?
                            Да не. Я ж говорю, что не торгую опционами. Предпочитаю акции и валюту. Было пару раз с опционами, но это скорее разовый 100%ный КУШ, чем системный трейдинг. Для примера в 2013 брал путы на золото, недавно (август 2015) коллы на UVXY (это ETF фонд на волатильность). Таких ситуаций очень не много и в них было определено именно направление, а торговал через опционы, чтобы прибыли больше получить при одних и тех же вложениях. Активность опционного рынка в принципе можно использовать для прогнозирования направления движения базового актива. Но не думаю, что будет корректно применять подобный анализ к форексу, это больше фондовый рынок (но попробовать можно).
                            А использую я эти знания очень активно, не смотря на то, что не собираю опционные конструкции. Основной показатель - волатильность (забыл кстати упомянуть, что ее есть две: историческая и подразумеваемая) анализируется практически одинаково как при опционной торговле так и при торговле самим базовым активом. Очень сложно вложить в печатный текст подробное объяснение. Здесь просто нужно понять, что если вы умеете определять изменение волатильности, то направление движения цены будет играть практически незначительную роль.
                               
                            Положительный результат генерируется благодаря правильной информации. Если нет результата, не нужно делиться бесполезной инфой!!!

                            Комментарий

                            • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
                            • #15 Свернуть

                              Эт вот кстати ETF на волатильность сегодня торганул. Немного не в тему форекса, но все же
                                 
                              Положительный результат генерируется благодаря правильной информации. Если нет результата, не нужно делиться бесполезной инфой!!!

                              Комментарий

                              Сейчас онлайн

                              working...
                              X