Logo

Вход

Войти с помощью соц. сетей
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
ТОП СООБЩЕНИЙ
08.08.2015, 16:13
Лучший ответ
Выплачено: 483 RUB
Знаете, в свое время я увлеклась методом прогноза следующей свечи, бычья или медвежья будет. Прогноз велся на основании теории Беляева. Там используется и макди и стохастик и машки.плюс куча расчетов. В целом все прикольно и увлекательно даже и точность выпадения следующей свечи близок к 80 с лишним %. Но все это так муторно,что после недели тестов я это все забросила. Вот если бы кто сделал робота с небольшим Мартином,тогда Да!
17.08.2015, 22:27
Лучший ответ
Выплачено: 62828 RUB
По моему у Сафина была книга "Расчёт следующей свечи." По этой книге написали советник( не робот) и просили много денег. Сам же в экселе составлял таблицы от 5 минут до часа, для проверки статистики. Брал свечу(допустим 12-45) и проверял все последующие свечи на совпадение цвета. За месяц бывало до 80-90% совпадений, а вот дальше падало до 40-50%. Идея заманчива для опционов!
27.08.2015, 13:02
Лучший ответ
Выплачено: 27085 RUB
Сообщение от tanja87 Посмотреть сообщение
Знаете, в свое время я увлеклась методом прогноза следующей свечи, бычья или медвежья будет. Прогноз велся на основании теории Беляева. Там используется и макди и стохастик и машки.плюс куча расчетов. В целом все прикольно и увлекательно даже и точность выпадения следующей свечи близок к 80 с лишним %. Но все это так муторно,что после недели тестов я это все забросила. Вот если бы кто сделал робота с небольшим Мартином,тогда Да!
Вот уж точно - потратить массу времени на определение одной свечи, которая, не факт, что подтвердит Ваши прогнозы - все это муторно и не интересно. Стратегия должна быть простой, и лучшей, чем просто анализ рынка по объемам, я так и не нашла. Теперь работа в терминале доставляет мне удовольствие. Сам процесс какой-то увлекательный. Ну и результат радует.
30.06.2015, 21:32
Лучший ответ
Выплачено: 150 RUB
31.07.2015, 21:11
Лучший ответ
Выплачено: 199994 RUB
Доброго всем времени суток! Вопрос к топикстартеру : как же проходит у вас торговля по этой системе? По-моему сейчас есть более предсказуемые статистические системы с болеее профитным матожиданием прибыли. Например Ва-банк или Supremacy, обе присутствуют на данном форуме.
02.08.2015, 00:27
Лучший ответ
Выплачено: 150 RUB
Сообщение от Сыроежка Посмотреть сообщение
Доброго всем времени суток! Вопрос к топикстартеру : как же проходит у вас торговля по этой системе? .
Торговля в лоб, без тп/сл по открытию/закрытию согласно вероятности в конкретный день, сейчас забросил данную тему так как посмотрел незначительный профит, который скорее всего имеет случайный характер, для данной стратегии нужно какое-то не стандартное добавление, для новых идей как раз и открывал тему

Сообщение от Сыроежка Посмотреть сообщение
По-моему сейчас есть более предсказуемые статистические системы с болеее профитным матожиданием прибыли. Например Ва-банк или Supremacy, обе присутствуют на данном форуме.
Ва-банк мне не понравился тем, что с потолка взяты ТП/СЛ 50/100, соотвественно хождения EUR/AUD, GBP/CHF до 300-500 пунктов в день, против CHF/JPY который намного чаще находится в флете, чуть ли не стоит, говорят что ТП/СЛ должны определятся по какой-то другой логике, ну и сам критерий системы "ва-банк" для перечисленных там пар 85 пунктов по такой же логике мне не понятен. (хотя по этой стратегии впринципе можно прикрутить проверку по истории в скольки процентах случая при прохождении n пунктов пара совершала откат на m пунктов, но опять же сомневаюсь насколько это значимо если посмотреть на кроссы ены, в один промежуток времени они стоят в узком канале, в другом совершают колоссальные движения, т.е. второй минус этой стратегии что если выбирать статические 85 пунктов(или другое число) как критерий будет постоянно меняться, (?)возможно использовать динамическое изменение этого критерия как процент от предыдущего движения(?))

Supremacy мне не нравится тем, что основывается на тех данных которые нельзя проверить, я очень скептически отношусь к так называемой статистике "позиций толпы", мне кажется это всё не имеет никакой корреляции с рынком.

Я бы очень был бы рад, если вы бы мне указали какие-нибудь ещё статистические(вероятностные) стратегии/идеи с данного форума, может я что-то интересное пропустил, единственное что мне показалось интересным, причём находил не отдельной темой, а в коментах симлекс-метод связанные с оптимизацией, но он требует точного определения направления тренда, но самое проблемное (для меня) определения уровня ТП. (если направление ещё-каким-нибудь образом определить можно, то как рассчитывать его силу идей у меня нет).

(В кратце симлекс-метод:
Стратегия следующая:
Открываем Z позиций с одинаковой лотностью, с тейком ZxU и стопом 1xU, 2xU, 3xU… до тех пока не будет ZxU.
Пример расчетов с Z = 2 y U = 10:
Открываем 2 позиции a 1.3800 EUR/USD с тейком на 1.3820 и стопом на 1.3790 y 1.3780:
Результат:
Если рынок растет к 1.3820, получаем 2 x 20 pips = +40 pips.
Если рынок разворачивается к 1.3790 (не доходя до 1.3780) и потом доходит до 1.3820, теряю -10 pips и зарабатываю20 pips второй позицией. Результат = + 10 pips.
Если рынок снижается к 1.3780 теряем 1 x 10 pips + 1 x 20 pips = -30 pips. )
  • #1 Свернуть

    Определение цвета дневной свечи.

    Попытка на основании исторических данных дневных свечей определить вероятность цвета текущей дневной свечи. Возможно имеет на жизнь, так как во многих книгах описывается фактор сезонности и циклов. Часто слышно такой-то месяц обычно бычий или медвежий, возможно это работает и на днях. В одной книге читал про стратегии даже по лунным циклам и солнечным пятнам, которые давали несущественную прибыль, но прибыль.

    Индикатор во вложении отображает исторические данные по дневным свечам с 1999г.
    Два входных параметра: День и Месяц.

    Прямая стратегия банальна: Открытие и закрытие в 0.00, направление по статистической вероятности. Стоп лосс можно рассчитывать исходя из волатильности внутридневных движений в этот день.

    на истории не тестировал, просто заинтересовала данная идея, использовать голую статистику.
    хотел бы услышать идеи по внутридневной стратегии, предположив что мы определяем цвет дневной свечи с хорошей вероятностью(впрочем данный факт, как я уже писал на истории не проверялся)
  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Свернуть

    Доброго всем времени суток! Вопрос к топикстартеру : как же проходит у вас торговля по этой системе? По-моему сейчас есть более предсказуемые статистические системы с болеее профитным матожиданием прибыли. Например Ва-банк или Supremacy, обе присутствуют на данном форуме.

    Комментарий

    • #3 Свернуть

      Сообщение от Сыроежка Посмотреть сообщение
      Доброго всем времени суток! Вопрос к топикстартеру : как же проходит у вас торговля по этой системе? .
      Торговля в лоб, без тп/сл по открытию/закрытию согласно вероятности в конкретный день, сейчас забросил данную тему так как посмотрел незначительный профит, который скорее всего имеет случайный характер, для данной стратегии нужно какое-то не стандартное добавление, для новых идей как раз и открывал тему

      Сообщение от Сыроежка Посмотреть сообщение
      По-моему сейчас есть более предсказуемые статистические системы с болеее профитным матожиданием прибыли. Например Ва-банк или Supremacy, обе присутствуют на данном форуме.
      Ва-банк мне не понравился тем, что с потолка взяты ТП/СЛ 50/100, соотвественно хождения EUR/AUD, GBP/CHF до 300-500 пунктов в день, против CHF/JPY который намного чаще находится в флете, чуть ли не стоит, говорят что ТП/СЛ должны определятся по какой-то другой логике, ну и сам критерий системы "ва-банк" для перечисленных там пар 85 пунктов по такой же логике мне не понятен. (хотя по этой стратегии впринципе можно прикрутить проверку по истории в скольки процентах случая при прохождении n пунктов пара совершала откат на m пунктов, но опять же сомневаюсь насколько это значимо если посмотреть на кроссы ены, в один промежуток времени они стоят в узком канале, в другом совершают колоссальные движения, т.е. второй минус этой стратегии что если выбирать статические 85 пунктов(или другое число) как критерий будет постоянно меняться, (?)возможно использовать динамическое изменение этого критерия как процент от предыдущего движения(?))

      Supremacy мне не нравится тем, что основывается на тех данных которые нельзя проверить, я очень скептически отношусь к так называемой статистике "позиций толпы", мне кажется это всё не имеет никакой корреляции с рынком.

      Я бы очень был бы рад, если вы бы мне указали какие-нибудь ещё статистические(вероятностные) стратегии/идеи с данного форума, может я что-то интересное пропустил, единственное что мне показалось интересным, причём находил не отдельной темой, а в коментах симлекс-метод связанные с оптимизацией, но он требует точного определения направления тренда, но самое проблемное (для меня) определения уровня ТП. (если направление ещё-каким-нибудь образом определить можно, то как рассчитывать его силу идей у меня нет).

      (В кратце симлекс-метод:
      Стратегия следующая:
      Открываем Z позиций с одинаковой лотностью, с тейком ZxU и стопом 1xU, 2xU, 3xU… до тех пока не будет ZxU.
      Пример расчетов с Z = 2 y U = 10:
      Открываем 2 позиции a 1.3800 EUR/USD с тейком на 1.3820 и стопом на 1.3790 y 1.3780:
      Результат:
      Если рынок растет к 1.3820, получаем 2 x 20 pips = +40 pips.
      Если рынок разворачивается к 1.3790 (не доходя до 1.3780) и потом доходит до 1.3820, теряю -10 pips и зарабатываю20 pips второй позицией. Результат = + 10 pips.
      Если рынок снижается к 1.3780 теряем 1 x 10 pips + 1 x 20 pips = -30 pips. )

      Комментарий

      • #4 Свернуть

        Касательно Вашей стратегии - уверен в ее низкой прибыльности. Я некоторое время тоже интересуюсь аналогичными стратегиями, даже есть ветка здесь на форуме - статистические методы торговли. Я перепробовал довольно много стратегий . по результатам могу сделать вывод - везде статистика тяготеет к балансу: анализировал отдельно по дням, по каждому часу, по дням недели. Использование одной стратегии невозможно, так как система стремиться к балансу продаж и покупок - соответственно прибыль стремиться к 0. Слоответственно если вы находитесь все время в рынке, вероятность потеряять деньги практически 100%.
        Возможно у вас есть еще какие-нибудь варианты стратегий - предлагаю совместно обсудить и протестировать
        Бонус за пост

        Комментарий

        • #5 Свернуть

          Сообщение от denkr Посмотреть сообщение
          Возможно у вас есть еще какие-нибудь варианты стратегий - предлагаю совместно обсудить и протестировать
          Собственно не то что бы идея, а скорее размышления, ещё не начинал повторять. Классическая теория подразумевает, что треугольники и другие фигуры анализа если работали в прошлом то будут работать снова, таким образом встаёт вопрос, абсолютный ли хаос рынок, или же текущая свечи (и возможно ряд предыдущих) определяет ли какой будет следующая свеча. Т.е. нужно проверить по истории баров это влияние, иными словами есть свеча с 3 параметрами, длина верхней тени, тело, длина нижней тени. (a,b,c) Для начала можно было бы проверить влияние одной свечи, найти самую похожую, скорее не пунктам, а по процентам. Далее проверить влияние двух свечей, тут уже искать самое похожее отношения на истории a1/a2, b1/b2, c1/c2. По такой же логике можно идти дальше и проверять влияние всё большего числа свечей. Считаю, что аналогия с фигурами тех анализа имеет место быть, так как все фигуры можно математически задать, таким образом если рынок хаос это теория работать не будет, но тогда и классические фигуры анализа если работают то совершенно случайно, если же рынок "развивается по спирали" данные размышления имеют место быть.
          Данная идея кстати похожа на вашу идею о трёх свечах, но обобщённым образом. Вы в вашей теории основываетесь только на одном параметре цвета свечи(иными словами знак b минус или плюс) по трём барам.

          самое интересное, если данная стратегия сработает даже с 10%+ эффективностью позволит показывать отличные прибыли, так как точно сможет спрогнозировать уровень TP/SL

          Раньше смотрел индикатор прогноза (не помню название wmifor?) естественно никаких хороших результатов не показывал, тем не менее интересно по какой логике он просчитывал предпологаемые будущие свечи. Если он вычисляет таким образом как я предложил, то это плохо, основаясь на его результах можно забыть идею, если другим образом то хорошо.

          Комментарий

          • #6 Свернуть

            мне нравится ваша идея. Я на следующей неделе попробую ее в экселе протестировать. про результаті наверное сообщу через полторы недельки. Я как то уперся в одну идею цвета свечи, и не обратил внимание на тени. Большинство экспертов по трейдингу считают тени шумом. Мне понравилась идея посикать пропорции в свечи и их связь с фигурами трейдинга. Начну поиск зависимостей в этом направлении
            Бонус за пост

            Комментарий

            • #7 Свернуть

              Знаете, в свое время я увлеклась методом прогноза следующей свечи, бычья или медвежья будет. Прогноз велся на основании теории Беляева. Там используется и макди и стохастик и машки.плюс куча расчетов. В целом все прикольно и увлекательно даже и точность выпадения следующей свечи близок к 80 с лишним %. Но все это так муторно,что после недели тестов я это все забросила. Вот если бы кто сделал робота с небольшим Мартином,тогда Да!

              Комментарий

              • #8 Свернуть

                По моему у Сафина была книга "Расчёт следующей свечи." По этой книге написали советник( не робот) и просили много денег. Сам же в экселе составлял таблицы от 5 минут до часа, для проверки статистики. Брал свечу(допустим 12-45) и проверял все последующие свечи на совпадение цвета. За месяц бывало до 80-90% совпадений, а вот дальше падало до 40-50%. Идея заманчива для опционов!

                Комментарий

                • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
                • #9 Свернуть

                  Сообщение от tanja87 Посмотреть сообщение
                  Знаете, в свое время я увлеклась методом прогноза следующей свечи, бычья или медвежья будет. Прогноз велся на основании теории Беляева. Там используется и макди и стохастик и машки.плюс куча расчетов. В целом все прикольно и увлекательно даже и точность выпадения следующей свечи близок к 80 с лишним %. Но все это так муторно,что после недели тестов я это все забросила. Вот если бы кто сделал робота с небольшим Мартином,тогда Да!
                  Вот уж точно - потратить массу времени на определение одной свечи, которая, не факт, что подтвердит Ваши прогнозы - все это муторно и не интересно. Стратегия должна быть простой, и лучшей, чем просто анализ рынка по объемам, я так и не нашла. Теперь работа в терминале доставляет мне удовольствие. Сам процесс какой-то увлекательный. Ну и результат радует.

                  Комментарий

                  working...
                  X