Logo

Вход

Войти с помощью соц. сетей
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
  • #1 Свернуть

    Trade breakouts (Торгуем пробои)

    Торговля пробоев - техника при грамотном освоении которой трейдер может получать прибыль в не зависимости от того в какой стадии находиться рынок (Sydney session не в счет ).
    Особенно актуальна тема для нашего высоко_волатильного форекса.
    В этой теме буду делиться своими наблюдениями и наработками.

    Механическую торговлю не уважаю!
    Автоматическую торговлю - открыто ПРЕЗИРАЮ!

    Комментарии по существу приветствуются!

    В этом посте выкладываю ту литературу которая поможет разобраться что к чему для тех кто не в теме.
    Первые 3-5 постов резервирую под описание своей системы и прочих мыслей!

    Поторгуем... ?!!!
    “Risk! Risk anything! Do the hardest thing on earth for you. Act for yourself. Face the truth.” -Katherine Mansfield
  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Свернуть

    Итак... пробои. Введение

    Какие пробои торгую:
    на данный момент торгую только пробои локальных экстремумов (свингов) и хай / лоу предыдущего дня. Считаю их самыми прибыльными и соответствующими моему торговому стилю.
    Не рассматриваю пробои трендовых линий т.к эту тему досконально не изучил. Судя по помим наблюдениям пробои от уровней в разы превосходят трендовые пробои по прибыльности и рассматривать их стоит скорее как дополнительное усиление сигнала, не более того... пока так.

    TF: Торгую евро на 15м TF.

    Индикаторы: Для подтверждения пробоев против тренда - два осциллятора: CCI_14 и RSI_6
    Для того чтобы уровни не рисовать - простейший Grid

    Определение силы и слабости пробоя:

    а. свечной анализ (price action)
    в. расположение поблизости BRN (big roun number) или псих.уровня (25,75,50,00)
    c. дивергенция или конвергенция по одному или двум осцилляторам
    d. временной фактор (открытие/закрытие сессий, день недели, выходы "красных" новостей или не выход новостей вообще в течение дня)

    Скрин с рабочего стола прикрепляю.
    Подробнее о каждом факторе и их взаимодействии в следующих постах
    Вложения
     
    Последний раз редактировалось sl470; 24.07.2011, 08:32.
    “Risk! Risk anything! Do the hardest thing on earth for you. Act for yourself. Face the truth.” -Katherine Mansfield

    Комментарий

    • #3 Свернуть

      Подробно о каждом факторе:

      а. свечной анализ (price action)

      пробойные свечи: (примеры даны для длинных позиций)
      1. свечи с сильным телом закрывающиеся выше уровня экстремума =/> 50% размера свечи
      2. свечи с сильным телом закрывающиеся выше уровня экстремума в пределах 1/3 от тела свечи
      3. свечи с сильным телом прокалывающие экстремум тенью и закрывающиеся ниже или на уровне экстремума.
      4. свечи со слабым телом (1/3, 1/4, <1/2 от размера свечи) закрывающиеся выше уровня экстремума =/> 50% размера свечи
      5. свечи со слабым телом закрывающиеся выше уровня экстремума в пределах 1/3 от свечи


      О каждом виде нужно сказать несколько слов но для начала - примеры:
      Вложения
         
      Последний раз редактировалось sl470; 24.07.2011, 09:13.
      “Risk! Risk anything! Do the hardest thing on earth for you. Act for yourself. Face the truth.” -Katherine Mansfield

      Комментарий

      • #4 Свернуть

        1. свечи с сильным телом закрывающиеся выше уровня экстремума =/> 50% размера свечи
        отличный сигнал который ясно указывает на силу рынка и намерение его участников продолжать работу в направлении пробоя.

        2. свечи с сильным телом закрывающиеся выше уровня экстремума в пределах 1/3 от тела свечи
        более слабый сигнал в отличие от №1 т.к импульс остается в пределах предыдущего свинга.

        3. свечи с сильным телом прокалывающие экстремум тенью и закрывающиеся ниже или на уровне экстремума.
        этот сигнал еще более слабый чем №2. для торговли требуется подтвержение на следующей свече. в другом случае его брать не стоит

        4. свечи со слабым телом (1/3, 1/4 от размера свечи) закрывающиеся выше уровня экстремума =/> 50% размера свечи
        на данных свечах я ищу разворот в противоположную сторону от пробоя. подтверждение необходимо и должно быть сильным.

        5. свечи со слабым телом закрывающиеся выше уровня экстремума в пределах 1/3 от размера свечи
        отличный сигнал PA для торговли в противоположную сторону от пробоя

        Итак, наиболее сильные пробойные свечи под №№1,5. наиболее слабые - №№3,4

        Еще раз уточняю: никакой сильный свечной сигнал не стоит того чтобы торговать его.
        Важна комбинация нескольких факторов. и именно комбинация факторов и определяет силу и слабость сигнала в той или иной степени.
        В любом случае, ни один сигнал или комбинация факторов не способны дать 100% точности как и в любой другой системе. Потери неизбежны, они - составная часть этого бизнеса, типа накладных расходов.
           
        “Risk! Risk anything! Do the hardest thing on earth for you. Act for yourself. Face the truth.” -Katherine Mansfield

        Комментарий

        • #5 Свернуть

          О способе входа в сделку:
          Я никогда не торгую по_рынку. Только лимитные и стоп-ордера.
          Лимитники использую только в том случае если слегка "опоздал" а цена ушла от точки входа на небольшое расстояние.

          Стоп-ордера sell и buy в зависимости от типа сигналов:

          а. sell stop и buy stop по двум сторонам свечи + 1п с каждой стороны
          в. только один ордер sell или buy

          Для быстрых расчетов прикрепляю табличку в exel.
          Первый TS = 50% далее ставлю 75% и так до достижения цели по профиту.
          В таблице цель по профиту рассчитана в размер риска учитывая спред (SL)
             
          “Risk! Risk anything! Do the hardest thing on earth for you. Act for yourself. Face the truth.” -Katherine Mansfield

          Комментарий

          • #6 Свернуть

            в. расположение поблизости BRN (big roun number) или псих.уровня (25,75,50,00)

            Значимость этого фактора невозможно переоценить. Что касается меня то на круглые числа и псих.уровни мой взгляд направлен в первую очередь.
            По степени важности BRN - однозначно важнее других псих.уровней.
            В 95% случаев цена останавливается на них для разворота или консолидации. И это НЕОБХОДИМО использовать в торговле.

            Поясню подробнее:
            я ищу пробои именно в зонах 00,25,50,75.
            важно как цена ведет себя во время пробоя, где закрывается свеча, не идет ли она вплотную в поддержку/сопротивление и прочее
            Вложения
               
            “Risk! Risk anything! Do the hardest thing on earth for you. Act for yourself. Face the truth.” -Katherine Mansfield

            Комментарий

            • #7 Свернуть

              c. дивергенция или конвергенция по одному или двум осцилляторам

              дивергенции необходимый инструмент для подтверждения торговли прорывов против тренда. Т.е сама по себе дивергенция не торгуется (сигнал как правило раньше пробоя) а используется только как идентификатор.
              Особенно сильные дивергенции рисуются одновременно на двух популярных осцилляторах CCI14 и RSI6.
              Фильтром истинности дивергенции является пересечение линией индикатора уровня +/- 100 (этим и хорош CCI14)

              Дополнительные усиливающие факторы:

              1.вершины/основания расположены выше +/-100

              2.одна из вершин/оснований расположена в зоне +/-(200-300)
              Вложения
                 
              “Risk! Risk anything! Do the hardest thing on earth for you. Act for yourself. Face the truth.” -Katherine Mansfield

              Комментарий

              • #8 Свернуть

                d. временной фактор (открытие/закрытие сессий, день недели, выходы "красных" новостей или не выход новостей вообще в течение дня)

                Итак, время:

                1. открытие сессий.
                ни в коем случае не стоит брать сигналы от пробоя за 15-30 минут до начало сессий. это элементарный риск-менеджмент
                2. закрытие сессий.
                тоже относиться к сигналам перед закрытием Лондона или USA. на закрытие этих сессий приходиться всплеск который часто не подтверждается впоследствии.
                3. выходы важных новостей
                аналогичные правила на сигналы перед новостями.
                4. отсутствие новостей.
                пробои дневных экстремумумов очень редко не_провоцируются важными новостями или событиями. если в течение дня - новостная "тишина" то таким же будет и рынок.

                Важно: после 1700-1800 по гринвичу не торгую чтобы не попасть на закрытие позиций в конце дня в Лондоне и манипуляции Большого брата.
                   
                Последний раз редактировалось sl470; 24.07.2011, 12:11.
                “Risk! Risk anything! Do the hardest thing on earth for you. Act for yourself. Face the truth.” -Katherine Mansfield

                Комментарий

                • #9 Свернуть

                  О двух системах:

                  пробои локальных экстремумов следует отнести к отдельной системе в отличие от пробоев хай/лоу предыдущего дня. Т.к есть определенное противоречие которые делят два этих метода хотя основа остается единой.
                  При пробое хай/лоу предыдущего дня мы принимаем их как единственно важные, а все внутридневные проопускаем.
                  Система основанная на пробоях локальных экстремумов подразумевает короткую память рынка и торгует только последние экстремумы.
                  На этом все.
                     
                  “Risk! Risk anything! Do the hardest thing on earth for you. Act for yourself. Face the truth.” -Katherine Mansfield

                  Комментарий

                  • #10 Свернуть

                    Дополнительно:

                    Паттерны и шаблоны которые я использую для подтверждения:

                    Рашке - паттерн "3 маленьких индейца" (остальные еще не изучил)

                    Woodi - паттерн "Призрак", "Вегас"

                    тех.анализ - пробои H&S, вымпелы, флаги, треугольники, двойные/тройные вершины/основания) и проч.

                    Stop Loss и Take Profit:

                    SL всегда за свечой пробоя
                    TP равен SL.
                    В данном случае преимущество достигается за счет высокого % выигрышных сделок над проигрышными при одинаковом риске.
                    Вложения
                       
                    “Risk! Risk anything! Do the hardest thing on earth for you. Act for yourself. Face the truth.” -Katherine Mansfield

                    Комментарий

                    • #11 Свернуть

                      Важный момент:

                      на картинке ниже - свеча скопления. Следующие 6 свечей после указанной закрывались в ее пределах. Не нужно говорить что сигналы не могут засчитываться и необходимо ждать пробоя на котором и заработать.
                      Вложения
                         
                      “Risk! Risk anything! Do the hardest thing on earth for you. Act for yourself. Face the truth.” -Katherine Mansfield

                      Комментарий

                      • #12 Свернуть

                        еще один удачный вариант работы по технологии пробоя экстремумов. в данном случае за свечой пробоя следует откат в пределах свечи и формиуется фигура PА - Пинбар выше уровня 1,1950.
                        Можно ставить отложник на пробой пинбара со стопом на другом стороне или за свечой пробоя.
                        Вложения
                           
                        “Risk! Risk anything! Do the hardest thing on earth for you. Act for yourself. Face the truth.” -Katherine Mansfield

                        Комментарий

                        • #13 Свернуть

                          Пример сигнала который брать не стоит с пояснениями.
                          Вложения
                             
                          “Risk! Risk anything! Do the hardest thing on earth for you. Act for yourself. Face the truth.” -Katherine Mansfield

                          Комментарий

                          • #14 Свернуть

                            свеженький вариант ложного пробоя. цена не смогла закрыться выше линии предыдущего сопротивления. но проколола его.
                            фактором слабости также выступает сильная конвергенция на cci и "напористое утреннее движение спровоцированное по слухам массовой закупкой китайцами евро в начале азиатской сессии.
                            по вышеприведенной классификации свеча №3


                            .... тремя минутами позже цена скакнула в сторону первоначального пробоя описанного выше но не дошла до целевой точки 1,4505 для идентификации пробоя как истинного = соотношение sl=tp пока не достигнуто. возможно и не будет. кто знает. я наблюдаю... это не мой трейд
                            Вложения
                               
                            Последний раз редактировалось sl470; 26.07.2011, 08:32.
                            “Risk! Risk anything! Do the hardest thing on earth for you. Act for yourself. Face the truth.” -Katherine Mansfield

                            Комментарий

                            • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
                            • #15 Свернуть

                              еще свежак по евройена. здесь работаю по 1Н. 113,50 выступает сильным сопротивлением на Daily и вероятность хода цены вверх уменьшается. ко всему прочему на часовых графиках - четкая дивергенция спровоцированная сегодняшней покупкой евро.
                              Кстати из наблюдений: чаще всего по евро сложнее отслеживать дивергенции/конвергенции. это проще делать на евройене. здесь сигналы четче и лучше отрабатываются. а вот пробои лучше торговать именно на евро
                              Вложения
                               
                              “Risk! Risk anything! Do the hardest thing on earth for you. Act for yourself. Face the truth.” -Katherine Mansfield

                              Комментарий

                              Сейчас онлайн

                              working...
                              X