Logo

Вход

Войти с помощью соц. сетей
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
ТОП СООБЩЕНИЙ
08.06.2014, 09:08
Лучший ответ
Выплачено: 1072 RUB
Сообщение от WixiQuotes Посмотреть сообщение
Дело в том, что в однонаправленных активах присутствует корреляция. Но данная корреляция присутствует лучше всего именно внутри торгового дня. На более длинных таймфреймах ситуация немного иная.
То есть вы считаете ,что со временем раскорреляция имеет свойство накапливаться на большом временном промежутке?

Вы предлагаете открываться по 2м парам одновременно? (X2 затраты на спред) .

Сообщение от WixiQuotes Посмотреть сообщение
Валютный сектор – eur/usd и gbp/usd. Безусловно, можно выбирать практически любые валюты, где доллар “второй”. Я выбираю именно эти.
Фактически вы предлагаете торговать против пар ,которые показали сильное движение относительно индекса доллара?
08.06.2014, 09:36
Лучший ответ
Выплачено: 10687 RUB
Сообщение от WixiQuotes Посмотреть сообщение
И запомните друзья – НЕ НАДО ТОРГОВАТЬ EUR/USD и GBP/USD в разные стороны – это абсурд.
Абсурд как раз таки торговать вот так. При входе в одну сторону по этим парам, вы ничего даже не попытаетесь захеджировать, вы просто войдете в одно направление двумя парами, заплатив двойной спред.
И соотношение лотности, которая описана по этим парам - не правильная. Если GBP/USD - 0.1, то EUR/USD - 0.11 или 0.12 в зависимости от волатильности. Я обычно торгую 0.1 к 0.11
  • #1 Свернуть

    Использование однонаправленных активов.



    Все мы сталкивались с ситуацией, когда торгуя например eur/usd и ожидая движения вниз по данному активу, мы его не дожидаемся. При этом мы видим что то самое движение, которые мы так желали взять, происходит на gbp/usd. И наоборот, ожидая движения в фунте, мы видим, что оно происходит в евро. Это касается не только валютного рынка. Такую же ситуацию мы можем наблюдать и в других секторах, на рынке акций, фьючерсов, а так же на энергоносители и металлы. Так почему же это происходит и как это превратить в профит на собственном депозите.

    Дело в том, что в однонаправленных активах присутствует корреляция. Но данная корреляция присутствует лучше всего именно внутри торгового дня. На более длинных таймфреймах ситуация немного иная. Стоит заметить, что все рынки, будь то валютный, фондовый или товарный являются коррелируемыми между собой внутри дня. За исключением некоторых “обратных” активов и активов исключений.

    И так, я приведу пример на мой взгляд наиболее безопасной схемы торговли внутри дня с использованием однонаправленных активов.

    Все нижеприведенные активы должны выставляться исключительно в одном направлении. В каком – это уже решать вам, в зависимости от того в какую сторону показывает ваша торговая система на сегодняшний день. Пример: если по вашей системе есть сигнал для лонга по евро доллару или РТС, то все остальные активы должны выставляться в ту же сторону.

    Активы и сектора (лучше всего использовать по 2-3 актива из каждого сектора):

    Валютный сектор – eur/usd и gbp/usd. Безусловно, можно выбирать практически любые валюты, где доллар “второй”. Я выбираю именно эти.

    Товарный сектор – Нефть обеих марок (Light и Brent). Почему именно обе марки? Потому что тут вы так же не сможете точно рассчитать, какая марка выполнит необходимое вам движение. Безопаснее использовать обе. Натуральный газ (ВАЖНО! Его необходимо выставлять в обратную сторону от нефти внутри дня, так как данный актив является исключение из общей корреляции)

    Металлы – Золото и Серебро.

    Фондовый рынок – фьючерс РТС + любой другой фьючерс (можно на любой фьючерс из российский стоков). Можно использовать и зарубежные индексы (подойдут так же и cfd на индексы у любого ДЦ).

    Для чего это необходимо?

    Для того, чтобы взять необходимое вам движение, не важно в каком активе. Дело в том, что очень сложно расчитать, какой именно актив выпадет сегодня из корреляции на рынках, поэтому лучше всего, заходить на рынок сразу во всех секторах (фондовый, валютный и товарный). Безусловно 1-2 актива прийдется закрыть в конце дня в минусе, но остальные дадут вам прибыль, дающую в общем за день – ПРОФИТ.

    Размеры позиций. Какие они должны быть?

    Это очень важный момент. Дело в том, что все позиции должны быть равны по количеству приносимого убытка или прибыли. Приведу пример контрактов для ДЦ при плече 1-100.

    EUR/USD – 0.1 = GBP/USD – 0.1 = Золото – 0.05 = Нефть – 0.1 (в некоторых ДЦ это 1.0, читайте спецификацию) = Газ – 0.1 (в некоторых ДЦ ситуация аналогичная нефти) = РТС – 2 контракта (на фортсе).
    И запомните друзья – НЕ НАДО ТОРГОВАТЬ EUR/USD и GBP/USD в разные стороны – это абсурд. Тоже самое касается и связок РТС + НЕФТЬ. Ну и аналогичные примеры соответственно.

    Всем хороших торгов и соблюдайте ММ.
    Последний раз редактировалось Андрей Сырбу; 19.01.2015, 19:53.
  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Свернуть

    Сообщение от WixiQuotes Посмотреть сообщение
    Дело в том, что в однонаправленных активах присутствует корреляция. Но данная корреляция присутствует лучше всего именно внутри торгового дня. На более длинных таймфреймах ситуация немного иная.
    То есть вы считаете ,что со временем раскорреляция имеет свойство накапливаться на большом временном промежутке?

    Вы предлагаете открываться по 2м парам одновременно? (X2 затраты на спред) .

    Сообщение от WixiQuotes Посмотреть сообщение
    Валютный сектор – eur/usd и gbp/usd. Безусловно, можно выбирать практически любые валюты, где доллар “второй”. Я выбираю именно эти.
    Фактически вы предлагаете торговать против пар ,которые показали сильное движение относительно индекса доллара?
    Зарабатывать на форе легко , победив жадность , страх , надежду. В общем совершенствуйтесь.
    (с) Иешуа Га-Ноцри

    Комментарий

    • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
    • #3 Свернуть

      Сообщение от WixiQuotes Посмотреть сообщение
      И запомните друзья – НЕ НАДО ТОРГОВАТЬ EUR/USD и GBP/USD в разные стороны – это абсурд.
      Абсурд как раз таки торговать вот так. При входе в одну сторону по этим парам, вы ничего даже не попытаетесь захеджировать, вы просто войдете в одно направление двумя парами, заплатив двойной спред.
      И соотношение лотности, которая описана по этим парам - не правильная. Если GBP/USD - 0.1, то EUR/USD - 0.11 или 0.12 в зависимости от волатильности. Я обычно торгую 0.1 к 0.11

      Комментарий

      working...
      X