Logo

Вход

Войти с помощью соц. сетей
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
  • #1 Свернуть

    Русский Price Action от Владимира Бесова

    Решил поделиться частью своих мыслей по этому виду торговли, который основан на анализе цены и определению баланса сил. При торговле не используются индикаторы.
    Читаю форумы, смотрю аналитику людей, которые следуют учению Сэма и обнаруживаю множество ошибок, которые по сути приводят к неверному пониманию самой сути "Анализа цены". В этой ветке буду давать основы того, что обычно упускают, начну пожалуй с самого базового - понятия баланса. Ведь в цене отражение всего и понимать на чьей стороне рынок - самый важный аспект.

    Во-первых, следует понимать, что анализ цены - это не просто поиск картинок базовых паттернов, это еще и понимание баланса. То есть каждая модель по сути несет в себе информацию о текущем настроении рынка, о том, где сейчас покупатели и где продавцы. Цены открытия и закрытия выражают баланс сил на начало и конец торгов, то есть цену, которая устроила контрагентов в определенный отрезок времени. Тени же дают нам возможность понять, где баланс и в чью сторону он склонился.

    Во-вторых, сами по себе паттерны не имеют значения, важно место их формирования. Так например пин-бар против тенденции в границах диапазона - это не сигнал о развороте и вхождении в коррекцию, это скорее набор позиций для продолжения движения. Поэтому мы всегда должны учитывать области скопления уровней, границы диапазона движений, чтобы сигналы трактовать верно. Есть ведь сигналы и в тенденцию, и на разворот.


    Приступим к рассмотрению вариантов баланса. Я дам примеры, которые дадут возможность рассматривать анализ цены с более глубокой точки зрения. Каждый базовый паттерн я также распишу, для новичков, которые встали на путь изучения этой стратегии, информация просто бесценна. Сам я шел к этому несколько лет, соединяя воедино разные методики.



    Движение цены всегда склоняется либо в сторону медведей, либо в сторону быков, соответственно на барах мы видим их борьбу в определенном отрезке времени. Итак начнем:

    1й бар - Цена открытия на максимуме, цена закрытия на минимуме, соответственно баланс сил полностью склонен в сторону продавцов.

    2й бар - открылся на максимуме, а закрылся в середине своего диапазона. В итоге мы имеем вот, что: цена сходила вниз бара и вышла на центр, соответственно в образовании цены были как и медведи, которые давили вниз, так и быки, которые вытолкнули цену с лоу. Баланс почти равномерный, значит четкости пока нет.

    3й бар - открылся на максимуме и закрытие тоже в верхнем экстремуме, тень. Соответственно продавцы исчерпали силу и покупатели выкупили диапазон. Баланс в сторону покупателей.

    4й бар - открытие в середине, закрытие на лоу. Цена после открытия сходила вверх, но продавцы полностью вытеснили движение и цена закрылась на минимуме. Баланс в сторону продавцов.

    5й бар - открытие в середине, закрытие на максимуме. Цена сходила вниз после открытия, но покупатели выкупили контракты и закрылся бар на максимуме. Баланс в сторону покупателей.

    6й бар - открытие и закрытие в центре. Большие тени. Баланс неизвестен, обычно такие бары возникают в консолидациях при наборе кем-то крупным позиций.

    7й бар - открытие на лоу, закрытие в середине диапазона. Баланс почти равный. Цена сходила на максимум, но продавцы потеснили ее в центр диапазона бара.

    8й бар - открытие и закрытие в нижнем экстремуме. Естественно баланс в сторону продавцов.

    9й бар - открытие на лоу, закрытие на максимуме. Баланс сил полностью смещен в сторону покупателей.



    Все в вашей торговле должно склоняться к тому, чтобы вы оценивали на рынке покупателей и продавцов, бары нам в этом помогут. Каждый паттерн цены несет в себе информацию.


    Прошу прощения за кривые рисунки, но я на быструю руку набросал в паинте. Забавно звучит




    1. Этот базовый паттерн или тригер, или сетап, кому как удобно, называется - пин бар (Pin-bar), он представляет собой бар с большой тенью и ценами закрытия, открытия в нижнем экстремуме. Возникает обычно на уровнях, их слияниях. Чем больше тень, тем сильнее паттерн, в идеале цена закрытия должна быть в пределах тени предыдущего бара. Есть вариант, когда цены открытия и закрытия находятся на одном уровне. Бывает так, что цена после пин бара откатывает в сторону тени, процентов на 20-30%, при 60% откате сделку закрывать.
    "Цена хватает уровень на котором резко меняется баланс, медведи не принимают цену и продают валюту, перевешивая сумму контрактов, цена закрывается в нижем экстремуме, все видят тень и понимают куда вероятно направление, динамичные продавцы входят в игру и цена продолжает падать"

    2.Нейтральный бар или как в свечном анализе - дожи. Этот бар характерен тем, что в его диапазоне шел набор позиций, такие бары в череде сулят опасность уничтожить большинство участников, выкинув из движения. В таких диапазонах работать вообще не рекомендую.
    "Чем больше тени, тем хуже. Почему? Больше набор позиций, меньше ликвидности, сильнее импульс"

    3.Внутренний бар (Inside bar). Цена в пределах внешнего бара, обычно ордера ставятся на пробой хай и лоу внешнего, но я считаю, что хороший вариант внутреннего бара, когда он направлен против основной тенденции. То есть, если движение вниз, а внутренний бар рисуется бычьим (возможен разворот). Обязательно на уровнях, иначе проку с него - нет.
    "Внешний бар показывает сильное желание двигатся в тренд, но на уровне, внутренний бар, направленный против тенденции говорит о нескольких вещах. Контрагенты тоже давят, ликвидность высокая, поэтому диапазон маленький и если пробивает цена внешний бар, то цена быстро уходит в противоположном направлении, имея для движения убыточные открытые позиции тех кто был в тренде"

    4.Внешний бар(Outside bar). Второй бар полностью перекрывает предыдущий или же можно сказать "поглощает движение". Не считать этот паттерн разворотным, он может и подтверждать тенденцию, то есть это может быть набором позиции и заманиванием масс. Ордера по обе стороны.

    "Внешний бар против тренда - перекрытие движения, но может выступать и набором позиций, поэтому возможно дальнейшее движение в обе стороны."



    5.Двойной внутренний бар (Double Inside Bars), бывают и тройные и более, в диапазоне одного большого бара. По сути трактовать можно как сжатие рынка перед рывком, ведь в консолидациях как раз и идет набор позиции. Работать аккуратно, можно быть захваченным в зоне стопов.

    "Модель внутренних баров - увеличение обьема, уменьшение ликвидности, то есть контрагенты есть и очень много, все тянут в свою сторону. Но цена ждет прихода драйвера, крупный игрок отпускает цену и она взлетает, после набранной позиции"
    "А насчет ловли стопов и отложенников. В таких моделях внешние бары большого диапазона. Чтобы цене пробить его, нужен импульс. Тем более эта модель - сжатие, а не разброс диапазона, не путайте."

    6.Стержневой разворот (Pivot Point Reversal). Для медвежьего варианта - закрытие бара ниже минимума предыдущего бара, а для бычьего наоборот. Ордера на пробой последнего бара. Обратите внимание на рисунок, внимательно!

    7.Двойное основание с закрытием выше и двойная вершина с закрытием ниже. Обычно на уровнях, упираются в один уровень и лимитники вытесняют движение. Пробой последнего бара - сигнал.
    "Цена доходит до важного уровня, где подключаются лимитники и динамичные агенты, работающие от уровней"

    8. Двойная вершина и двойное основание. Состоит из двух баров, второй бар является внутренним. Обычно перед пробоем уровня, поэтому приоритет все же на пробой.
    "Уровень... разбирают лимитники, так как диапазон узкий. Т.е. высокая ликвидность, сжатие бара. Это говорит о том, что лимитники не столь сильны. подтягивание цены к уровню. Подключение динамичных агентов, которые разбирают контракты."





    9.Разворот на закрытии (Closing Price reversal). Характеризуется ценовым разрывом. Можно совершать сделку при пробое последнего бара. Комбинация сильна на свингах.

    10.Бар силы(Force bar) подтверждение направленного движения.

    11.Компенсирующие бары или зеркальные (Mirror bars). Характерны одинаковыми телами и тенями, хотя тени могут быть немного разными. Данный вариант говорит о равномерном балансе. При пробое такая комбинация означает возврат за уровень.

    12. Комплексный стержневой разворот (Complex Pivot Point Reversal). Данная комбинация состоит из бара в диапазоне которого идет 2 и более баров, затем следующий бар закрывается выше/ниже максимума/минимума.
    На уровне поведение - следующее.. Сильное движение, лимитники, постепенный разбор, приход динамичного агента и уничтожение всех кто разбирал уровень.

    13.Стрелка (Arrow). Состоит из стержневого разворота и в диапазоне последнего бара идет внутренний бар. Так, что если после стержневого разворота сразу не происходит пробой, а рисуется внутренний бар, то это только усиливает комбинацию за счет "сжатия" цены. Ордер по прежнему на пробой.
    "Подтверждение разворота более сильный сигнал"

    14. Движение-консолидация-движение (Move-congestion-move). Паттерн состоит из двух направленных баров хорошей силы и консолидации между ними, служит признаком хорошего направленного движения. В консолидации набор позиций.
    "В косолидации набирают позиции для дальнейшего движения"

    15.Единственный из сложных паттернов, который я использую. 1-2-3. Обычно при пробое уровня цена пробивает его, затем откатывает к точке 3. И только затем идет вверх. Вход при пробое верхней точки - консервативно, но не выгодно. Приоритет ставлю на точку 2. Но такая комбинация активна на уровнях в середине диапазона.

    "Цена идет вниз при фиксации прибыли, но так как движение продолжается игроки снова набирают позиции и цена растет"


    Мои Торговые Сигналы по PA
    Обучение и сотрудничество
  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Свернуть

    Использование Тех. анализа совместно с Price Action

    Технический анализ служит для ПА - определением "зон опасности", где вероятно возникновение сигнала, а также с его помощью мы определяем цели и выставляем стоп приказы. Я вкратце опишу основные принципы построения техники по моей стратегии..

    Начнем с уровней.



    Первый и наиболее важный тип - это уровни максимумов и минимумов торгового диапазона или же "Свинги", минус в том, что они всегда пробиваются перед тем, как отскочит цена, для того, что выбросить из движения по стоп приказам - большинство, ведь расстановка стоп-лоссов в базовом варианте, несостоятельна, об этом тоже будем говорить. Но, чем выше тайм фрейм, тем для нас важнее уровни, конечно же с целью получения прибыли. О техниках использования, в дальнейших лекциях, посвященных стратегиям.

    Второй тип, используемых уровней - это уровни целых чисел. Они используються для установки отложенных ордеров, с прохождением целых чисел, цена постепенно теряет импульс и, если целый уровень ближе к границе диапазона, тем он ценнее и сильнее. На целых числах всегда есть лимитники, а так же стопы за уровнем, что глупо всегда и по меньшей мере. Целыми числами также пользуються институционалы, в связи с их простотой и хорошей степенью важности.

    Третий тип интересных нам уровней - это уровни пивотов. Уровень, который в истории выступал как поддержкой так и сопротивлением, но с разворотом от него цены. В совокупности с другими уровням или Фибоначчи, дает хорошие области для остановки цены.






    Инструменты Фибоначчи

    Нам интересно только расширение Фибоначчи. Ведь объединение с другими уровнями дает нам возможность поиска сигнала для входа, а также на уровнях можно ставить цели для фиксации прибыли. Самое интересное, что многие даже не умеют правильно пользоваться этими инструментами. Установка всегда по ходу движения, то есть, на нисходящем тренде растягивать сверху вниз и наоборот при восходящем. Можно использовать в комбинации на нескольких тайм фреймах, предпочтительно MN, W1, D1. Сочетание уровней дает хорошие сигналы. Только не делайте ошибку растягивая на одном ТФ восходящий тренд, а на другом - нисходящий. Тренд должен быть идентичным.






    А теперь о областях...


    Области - это зоны в которых есть несколько уровней ограничения движения, то есть к примеру несколько расположенных рядом поддержек, либо сопротивлений + Фибо + Пивоты. В таких зонах наиболее вероятна консолидация и набор позиций, главное верно расставить приоритеты. Если вы читали мой анализ, то заметили как я на графике выделяю области. В них происходит все самое интересное, а именно накопление движения, а затем отпускают цену и происходит свободный полет, но есть несколько: "но", во первых сначала хватают стопы, очень часто. Кормом идут те, кто работал в диапазоне, а потому что всех учат ставить стопы именно за границу канала, якобы линия все стерпит и не пустит цену - глупости. Как раз-таки за границу она обязательно выйдет и за счет закрытых позиций уйдет в нужную сторону. Мотайте на ус. На примере: Месячный уровень пивотов + Фибо и + свинг. Такое сочетание обычно тормозит движение.







    Пример построения техники на паре USD/CAD, ТФ - D1.


    Сейчас опишу основные правила построения техники:

    -Строим только от дневного таймфрейма!!! Всегда начинаем с месяца, затем неделя и минимально - день.

    -Строим по ценам закрытия, ведь нас интересует баланс на начало и конец торгов, а не судорожные выбросы движений слабыми участниками рынка.

    -Используем в приоритете сочетания уровней, ведь в таких зонах наиболее часто образуються сетапы

    -Помните, что технический анализ - незаконченная торговая система, ведь в большинстве случаев крупные участники используют его для манипулирования толпой, поэтому без моделей ПА - никаких входов.




    Мои Торговые Сигналы по PA
    Обучение и сотрудничество

    Комментарий

    • #3 Свернуть

      Хочу заметить еще такую вещь. Хорошо бы просматривать данные паттерны на фьючерсах с применением анализа объема. Для примера хочу добавить данную картинку с двумя движениями тренда .
      1) крюк. При умеренно возрастающих объемах цена двигается вверх. Затем на низком объеме рисуется разворотный паттерн (Mirror bars например) и одновременно поглощая объем спекулянтов делается их захват вбросом денег и сдвигом цены.
      2) дедушкина кардиограмма. Применяется на слабо нисходящем флете для набора селл позиций и сброса из рынка спекулянтов открывающихся на бай.
      Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	Безымянный.png
Просмотров:	1
Размер:	9.8 Кб
ID:	25368378
      Будьте благоразумны - соблюдайте моней менеджмент.

      Комментарий

      • #4 Свернуть

        По-моему данная стратегия не найдет широкого применения и испытания в реальном бою так как не используются японские свечи на которых торгует подавляющие большинство. Бары как то совсем однобоко не интересно и просто не привычно просматривать и анализировать.
        "Сегодня вы находитесь там, куда вас привели вчерашние мысли. А завтра вы будете там, куда вас приведут сегодняшние."

        Комментарий

        • #5 Свернуть

          Сообщение от Svprofx Посмотреть сообщение
          По-моему данная стратегия не найдет широкого применения и испытания в реальном бою так как не используются японские свечи на которых торгует подавляющие большинство. Бары как то совсем однобоко не интересно и просто не привычно просматривать и анализировать.
          прайс экшен это очень серьёзное объяснение ситуации на графике, никаких перерисовок индикаторов, а только график! Если применять ценовые каналы и искать развороты в виде патернов прайс экшен за пределами каналов , то есть возможность очень точных входов, попробуйте и вы будете приятно удивлены!
           

          Комментарий

          • #6 Свернуть

            Основными сигналами в данной системе считаю пин бар, внутренний бар и модели поглощения, и кажется ничего ненужно усложнять. Я торговал около 2 месяцев по этому методу и около 800пп вышло по 5 валютным парам, выбирал только самые красивые сетапы! до этого перепробовал все возможные индикаторные стратегии так не на чём и не остановился, сейчас занимаюсь прайс экшен опираясь на ценовые каналы tma

            ---------- Сообщение добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:04 ----------

            Сообщение от sashoka0 Посмотреть сообщение
            Основными сигналами в данной системе считаю пин бар, внутренний бар и модели поглощения, и кажется ничего ненужно усложнять. Я торговал около 2 месяцев по этому методу и около 800пп вышло по 5 валютным парам, выбирал только самые красивые сетапы! до этого перепробовал все возможные индикаторные стратегии так не на чём и не остановился, сейчас занимаюсь прайс экшен опираясь на ценовые каналы tma
            И при этом ни одной убыточной сделки!!!
               

            Комментарий

            • #7 Свернуть

              ценовые каналы tma что это расшифруйте пожалуйста новичку, пытающемуся встать на нелегкий путь трейдинга

              Комментарий

              • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
              • #8 Свернуть

                Сообщение от litva1970 Посмотреть сообщение
                ценовые каналы tma что это расшифруйте пожалуйста новичку, пытающемуся встать на нелегкий путь трейдинга
                https://forexdengi.com/threads/54747...92#post9741792 здесь я разбираю tma каналы
                 

                Комментарий

                Сейчас онлайн

                working...
                X