Logo

Вход

Войти с помощью соц. сетей
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
  • #1 Свернуть

    Диверсификация рисков по торговым системам

    Приветствую всех !
    Предлагаю такую тему к обсуждению, как диверсификация рисков по торговым системам.
    Проще говоря, это снижение рисков и увеличение прибыли, за счет торговли по нескольким системам одновременно.

    Сразу хочу сказать, что это не просто, взять кучу ТС и сидеть торговать по ним или запустить несколько советников по разным стратегиям. Таким образом вы ничего не добьетесь, а скорее всего еще быстрее сольете свой депозит.

    Диверсификация должна быть грамотной, с соблюдением всех правил.

    Я начну с того, что расскажу про виды диверсификации и правилах ее построения. Далее согласно этим правилам буду приводить примеры торговых систем которые можно использовать для получения нужного результата.
  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Свернуть

    При разработке торговых систем трейдеры гонятся за максимальной прибыльностью, тем самым увеличивая нагрузку на депозит.
    Они пытаются выжать с одной торговой системы максимум, увеличивая кол-во входов , размер стоп лосса и тд. но при этом забывая про потенциальные риски.
    Однако важнее бывает не повысить значение ожидаемой прибыли, а сократить возможный риск, который мы называем просадкой.

    Оценка эффективности такой стратегии определяется отношением доходности к максимальной просадке на конкретном периоде - это называется фактором восстановления.
    Например , если доходность системы 45 % годовых, а максимальная просадка 15 % , фактор восстановления равен 3.

    А вот система дающая прибыль 30 % годовых при просадке 5 % имеет фактор восстановления 6.
    Поэтому , лучше 30 % прибыли , при просадке 5 % , чем 100 % прибыли, при просадке 40 %.

    Но как быть с тем, если хочется увеличить доходность до 100 % ? Это легко сделать если увеличить объем открываемых позиций, но при этом увеличится и риск.

    Суть диверсификации заключается в том, чтобы использовать в своей торговле несколько систем с фактором восстановления более 5 , при этом мы не только увеличим доходность, но и сократим риски. Но как подобрать торговые системы , чтобы они не накладывались друг на друга и не увеличивали риск ?
     

    Комментарий

    • #3 Свернуть

      В основе каждой торговой системы лежит какое то общее свойство рынка или торгового инструмента. Например, тренд, флет , отбой от уровня , пробой уровня и тд.
      Соответственно торгуя только по одной системе , мы будем получать прибыль только в тот момент , когда рынок имеет это свойство. И возможно убыток , когда на рынке будет другая ситуация. Почему возможно , да потому что , это зависит от самой ТС, если мы не будем фильтровать рынок по его состояниям , то будем получать убыток в этот момент. Соответственно дополнительная фильтрация съест часть прибыли , но тут уже стоит выбирать, что лучше.

      Если мы будем использовать несколько систем, в основе которых лежат принципиально разные соображения, то диверсификация между этими системами способна дать существенное сокращение риска.
      Главное правило в таких системах - это отрицательная корреляция и разные эквити. Например, трендовые и контр трендовые.
         

      Комментарий

      • #4 Свернуть

        Диверсификация может быть не только по принципиально разным торговым системам, но и
        • по параметрам одной торговой системы
        • по разным торговым инструментам
        • по разным рынкам


        Давайте разберем каждый вид.

        По параметрам торговой системы.
        Суть данной диверсификации заключается в том , что меняя параметры торговой системы , мы делаем ее чувствительной к другим условиям рынка.
        Например , у нас есть трендовая стратегия, которая настроена на взятие длинных трендов. Ее недостаток , поздний вход и пропуск мелких трендовых движений.
        Если мы уменьшим таймфрейм и будем использовать эту стратегию ориентируясь на короткие движения, но маленькую прибыль, то будем захватывать рыночную валотильность внутри дня.
        То есть меняя параметры одной и той же системы, мы начинаем учитывать больше факторов.

        Данный метод диверсификации заключается в разделении одной сложной торговой системы на несколько специализированных.
           

        Комментарий

        • #5 Свернуть

          По разным торговым инструментам

          Цены различных торговых инструментов могут отличатся , соответственно одна и та же торговая система будет работать по разному. Здесь главным фактором является правильный выбор инструмента, ориентируясь на валотильность и наличие трендов.

          По рынкам

          Данный подход заключается в торговле по одной стратегии , но на принципиально разных рынках.
          Неоспоримым преимуществом такой диверсификации будет являться то, что отдельные рынки как правило очень слабо зависимы друг от друга, поэтому системы, торгуемые на различных рынках, будут хорошо сглаживаться.

          Я вкратце рассказал о сути диверсификации , и теперь настало время обсудить какие торговые системы можно использовать.
             

          Комментарий

          • #6 Свернуть

            Если данная тема нигде не обсуждалась , то я продолжу , если уже есть подобный топик, то дайте ссылку и я продолжу там.
               

            Комментарий

            • #7 Свернуть

              Все это красиво написано что делается впечатление слизанного материала из какой-то книги. Если это не так, то конечно извините. Но вроде все написано, правильными словами, а практика применения отсутствует, прямо как у аналитиков.
              Соединить две разнонаправленные стратегии можно, но я не видел стратегии стабильно работающее при просадке 5% и прибыль 30%.
              Если говорить при тесте нескольких месяцев на истории, то могу показать и не такие цифры.
               

              Комментарий

              • #8 Свернуть

                Сообщение от box9 Посмотреть сообщение
                Но вроде все написано, правильными словами
                Извините что пишу правильно, но я люблю излагать мысли не с потолка. Я много читал литературы по диверсификации и то что изложил, придумал не я. Я рассказал своими словами , то что читал.

                Сообщение от box9 Посмотреть сообщение
                практика применения отсутствует, прямо как у аналитиков
                Ну подождите про практику, я начал с теории. Для тех , кто не знает что это.
                Практика у меня имеется. Я строил торговые системы на основе свечей , объединял несколько систем в одну. Результаты были хорошие.


                Сообщение от box9 Посмотреть сообщение
                Если говорить при тесте нескольких месяцев на истории, то могу показать и не такие цифры.
                Я часто слышу такие слова. Многие выражаются негативно про тесты на истории.
                Но я готов поспорить на эту тему, ведь тест тесту рознь. Далеко не каждый может тестировать грамотно, не создавая иллюзию прибыльной стратегии.

                Лично я очень люблю тестировать стратегии только на тестах. Считаю , что тестирование стратегии на реале ничего не дает.
                Объясню почему.
                Начнем по порядку. От куда берутся торговые стратегии ?
                1. Анализ истории и выявление закономерности, которая перерастает в стратегию
                2. Личный опыт торговли на реале (опять же , после какого то теста на истории)

                Второй вариант подходит только для ручной торговли. Ибо здесь играет психологический фактор, даже при прибыльной стратегии , много шансов слится на реале.

                И так, если мы говорим про "красивое" тестировании на истории, то естественно подразумеваем робота.
                Соответственно для ручной торговли тестов на истории не бывает , поскольку протестировать свои нервы там нельзя, мы можем лишь посмотреть закономерности и попытаться на реале их ловить. Поэтому поторговав на демо счете , нельзя называть себя успешным трейдером.

                А вот с роботами совсем другая картина. Чтобы "научить" робота торговать , нужно заложить в него много вариантов рыночной ситуации. То есть, чтобы он мыслил не совсем линейно. А как это сделать ? Ну как сделать понятно , а как проверить что он отрабатывает эти ситуации грамотно ?

                Для этого и нужен тест. Если я знаю как работает робот, по какому алгоритму , то я смогу на истории проанализировать его торговлю и сделать выводы, подгонка это или нет.
                Для меня важно знать , как будет вести себя робот в конкретных ситуациях. И чем больше он будет знать этих ситуаций, тем меньше шансов на ошибку.
                   

                Комментарий

                • #9 Свернуть

                  Приведу пример.
                  Я как то решил купить робота. Долго искал , смотрел мониторинги. Результаты тестов.
                  Но вот на что делать упор , я тогда не знал.

                  Естественно на мониторинг с реала. Был робот который торговал больше полугода в прибыль.
                  Ну все вызывало доверие, я купил, и поставил на реал. Через месяц он слил все и у меня и на мониторинге.

                  Какой вывод можно сделать ?
                  Какой угодно, но ясно одно, что реал не доказывает прибыльность системы, по крайней мере для меня.
                  Поскольку в любой момент может произойти смена настроения на рынке таким образом, что сольет любая стратегия.

                  А сколько ждать мониторинга на реале ? Год, два , чтобы убедится, что все пучком. Не факт что и через два не сольет.
                  Мониторинг на реале для меня не гарантия.

                  А что гарантия ?
                  Это понимание того как торгует робот и как ведет себя при смене рыночной ситуации. Посмотреть это можно погоняв его на тесте.
                  Дело в том, что рынок имеет несколько стадий, флет, тренд, высокая валатильность или низкая.
                  А робот как правило настроен на одну ситуацию, например торговля в тренде.

                  И что с ним будет во флете догадаетесь сами.
                  Тестирование дает нам возможность проверить робота на всех стадиях, но при условии что тестирование правильное , а не подгонка под рынок.

                  В моем понимании подгонка , это когда оптимизируется стоп и профит. Конечно , если оптимизировать робота по этим параметрам, то даже самые случайные входы в рынок станут прибыльными. Но только на истории.

                  Я же смотрю на следующие факторы.
                  1. Стоп не должен оптимизироваться на истории , а должен рассчитываться в каждой сделке индивидуально и не превышать по убытку 2 % от капитала.
                  2. Профит должен быть минимум в два раза больше стопа.


                  Для меня эти правила неизменны, далее можно оптимизировать точки входа согласно торговой системе. И я не побоюсь поставить потом на реал , поскольку знаю, что даже при очень плохой ситуации слив произойдет не скоро, поскольку мы будем получать в убытке 2 % от капитала. И чтобы потерять 30 % , нам надо совершить 15 убыточных сделок подряд, а это уже сильное отклонение от торговой системы.
                     

                  Комментарий

                  • #10 Свернуть

                    В моем понимании диверсификация по стратегиям может быть только с помощью роботов. Я вижу это так.
                    Каждый робот должен отрабатывать конкретную ситуацию на рынке, при этом он должен соблюдать четко соотношение убыток прибыль. Его задача состоит в том, чтобы найти удачный вход и отработать его. Пусть входов будем очень мало , но зато с большей вероятностью прибыли.
                    Как это сделать ?
                    Только работая с историей. Настраиваем одного робота на работу во флете , даем ему часть депозита, делаем так , чтобы он рассчитывал объем лота согласно своему депо. Ставим ограничение потерь 30 % от его же депо.
                    Теперь берем еще одного робота , настраиваем на тренд. Так же свой депозит , но на том же счете. Так же ограничение рисков.

                    И так штук 5 к примеру. Все работают в разных ситуациях.

                    Что мы будем иметь в худшем раскладе ? Это потеря 30 % от общего капитала. А в большей вероятности, что депозит 3 из 2 вырастет перекрыв убыток других.
                    Чтобы убедится что такая схема работает , нужен тест на истории. А далее реал с риском потерять 30 %.
                       

                    Комментарий

                    • #11 Свернуть

                      Сообщение от box9 Посмотреть сообщение
                      я не видел стратегии стабильно работающее при просадке 5% и прибыль 30%.
                      Что можно тут сказать.
                      Смотря что в вашем понимании стабильно работающие. Если лет 5 . То конечно таких нет. Спросите любого успешного трейдера, который зарабатывает не один год, сколько он сменил стратегий, или хотя бы подкорректировал.
                      Я считаю , что пол года - год. Это ориентир работы стратегии , далее нужна перенастройка.
                      А то, что такие стратегии существуют это 100 % , просто многие их не признают из за низкой доходности.
                      И цель этого топика собрать как можно больше таких стратегий и сделать по ним диверсификацию.
                         

                      Комментарий

                      • #12 Свернуть

                        Сообщение от artmark Посмотреть сообщение
                        Ну подождите про практику, я начал с теории. Для тех , кто не знает что это.
                        Практика у меня имеется. Я строил торговые системы на основе свечей , объединял несколько систем в одну. Результаты были хорошие.
                        Тогда не смею перечить. Жду с нетерпением практических действий.

                        Сообщение от artmark Посмотреть сообщение
                        Я часто слышу такие слова. Многие выражаются негативно про тесты на истории.
                        Я не негативно отношусь к истории, я негативно отношусь к маленьким кускам меньше года. Тестировать на большом периоде времени что-бы видеть все плюсы и минусы стратегии.
                           

                        Комментарий

                        • #13 Свернуть

                          Сообщение от box9 Посмотреть сообщение
                          я негативно отношусь к маленьким кускам меньше года
                          И соглашусь и нет.
                          За промежуток времени больше года, рынок меняет свой почерк. Соответственно настраивая на истории робота за 2-4 года , мы сильно усредняем его показатели, делая его работу в реале неэффективной.
                          Правильней же будет периодическая оценка эффективности работы робота и перенастройка его параметров. Да , хотелось бы конечно чтобы раз настроил и на пару лет забыл.
                          Такого не добиться.

                          Но история нам нужна , чтобы посмотреть в каких местах робот по конкретной стратегии топтался на месте или просаживался. Затем найти на графике эту область , посмотреть что за рыночная ситуация и применить фильтры для ее устранения.
                          После этого, снова протестировать и посмотреть не повлияло это на положительный исход, исправивили в одном месте , стало хуже в другом..
                          Если да, то вносить такие изменения не стоит, а стоит настроить новую стратегию которая будет отрабатывать именно такие ситуации более эффективно. В итоге соединив их вместе , мы получим более стабильный результат.

                          Вот для чего нужна история.
                             

                          Комментарий

                          • #14 Свернуть

                            Сообщение от artmark Посмотреть сообщение
                            В моем понимании диверсификация по стратегиям может быть только с помощью роботов. Я вижу это так.
                            Каждый робот должен отрабатывать конкретную ситуацию на рынке, при этом он должен соблюдать четко соотношение убыток прибыль. Его задача состоит в том, чтобы найти удачный вход и отработать его. Пусть входов будем очень мало , но зато с большей вероятностью прибыли.
                            Как это сделать ?
                            Только работая с историей. Настраиваем одного робота на работу во флете , даем ему часть депозита, делаем так , чтобы он рассчитывал объем лота согласно своему депо. Ставим ограничение потерь 30 % от его же депо.
                            Теперь берем еще одного робота , настраиваем на тренд. Так же свой депозит , но на том же счете. Так же ограничение рисков.

                            И так штук 5 к примеру. Все работают в разных ситуациях.

                            Что мы будем иметь в худшем раскладе ? Это потеря 30 % от общего капитала. А в большей вероятности, что депозит 3 из 2 вырастет перекрыв убыток других.
                            Чтобы убедится что такая схема работает , нужен тест на истории. А далее реал с риском потерять 30 %.
                            Данный подход вполне возможен, но это займет некоторое время.
                            Например:
                            1. Ищем и пишем стратегии для робота.
                            2.Вкладываем алгоритм сбора статистики.
                            3.Собираем входы с большим процентом вероятности.
                            4.Делаем робота по этим входам или отдельный модуль для одного советника.
                            5. Повторяем пункты с 1 по 4 для других стратегий.
                            6. Собираем советник или группу советников которые будут общаться через глобальные переменные.
                            И вуаля смотри выйдет непобедимая армия дроидов.
                            Ну и ММ не забыть. Думаю все равно хоть немножко но пригодится.
                               

                            Комментарий

                            • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
                            • #15 Свернуть

                              Сообщение от artmark Посмотреть сообщение
                              За промежуток времени больше года, рынок меняет свой почерк. Соответственно настраивая на истории робота за 2-4 года , мы сильно усредняем его показатели, делая его работу в реале неэффективной.
                              Большой промежуток времени нужен больше для того, как говорил кто-то из форумчан "Лучше недотейк, чем перелось".

                              Сообщение от artmark Посмотреть сообщение
                              Но история нам нужна , чтобы посмотреть в каких местах робот по конкретной стратегии топтался на месте или просаживался. Затем найти на графике эту область , посмотреть что за рыночная ситуация и применить фильтры для ее устранения.
                              После этого, снова протестировать и посмотреть не повлияло это на положительный исход, исправивили в одном месте , стало хуже в другом..
                              Если да, то вносить такие изменения не стоит, а стоит настроить новую стратегию которая будет отрабатывать именно такие ситуации более эффективно. В итоге соединив их вместе , мы получим более стабильный результат.
                              Думаю, в дебри далеко не нужно лезть, а то можно и не вылезть. Как говорится: "Чем дальше в лес, тем больше дров". Нужно брать сколько сможешь унести. Может даже дробить на части.
                               

                              Комментарий

                              Сейчас онлайн

                              working...
                              X