Logo

Вход

Войти с помощью соц. сетей
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
  • #1 Свернуть

    Простая ТС на основе корреляции

    Простая ТС на основе корреляции
    Бывший трейдер инвестиционной компании "Финико". Управлял счетом в 8 млн. тенге. 4 года на Форекс. Копирайтер на тему финансовых рынков.
  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Свернуть

    Привет всем! Решил поделиться очень простой своей старой торговой системой. Она рыночно-нейтральная, то есть тут не важно, куда пойдет дальше рынок. И достаточно прибыльная. Фишек две - торговля на высокой волатильности + корреляция. Итак, поехали. Первая часть. Во-первых, нужно определить, какая пара сегодня мощнее всего выросла или упала. Можно использовать процентное соотношение (имею ввиду тепловую карту валют), можно использовать изменение по ATR (индикатор Currency Power Meter), можно использовать изменение в пунктах. Не столь важно. Для примера возьмем тепловую карту валютных пар. Открываем любую тепловую карту. Что мы видим сегодня? Сильнее всего упала пара USDCHF: Далее, через калькулятор корреляции (не знаю можно ли ссылаться на сервис публично, поэтому писать не буду тут, кому нужно сообщу в ЛС) подбираем наиболее коррелирующие пары к этому доллар-франку. В нашем примере из мажоров это доллар-йена и доллар-канадец, на дистанции в 50 дней: Далее наносим обе этих пары на график, и видим что доллар-йена не так сильно упала как остальные две: Ну а дальше нам остается только открыть сделочку на продажу USDJPY и на покупку USDCHF. Закрытие либо по общей прибыли, равной раздвижке между парами, либо в конце дня. Советую второе. Потому что все существующие индикаторы двух графиков на Мета Трейдер 4 не имеют сравнения по номерам баров, что создает искажения в отображении расхождений. Вот результаты двухнедельного теста:Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	SHTENCO SYSTEM Z-1  ******** — Mozilla Firefox.jpg
Просмотров:	137
Размер:	179.6 Кб
ID:	31178956 Не проходи мимо, ставь лайк!)
     
    Бывший трейдер инвестиционной компании "Финико". Управлял счетом в 8 млн. тенге. 4 года на Форекс. Копирайтер на тему финансовых рынков.

    Комментарий

    • #3 Свернуть

      Просадка в -58% связанна с пересиживанием не удачной сделки или усреднением убыточной позиции?
       

      Комментарий

      • #4 Свернуть

        Ни то ни другое)Там 7 лотов в сделке было просто. Цель такого риска была устроить стресс-тест системы. Я уверен, что если ТС не льет на максимальных рисках, то на минимальных слить точно невозможно. Логика такая была...Собственно это единственная система, которая прошла такой тест.
           
        Бывший трейдер инвестиционной компании "Финико". Управлял счетом в 8 млн. тенге. 4 года на Форекс. Копирайтер на тему финансовых рынков.

        Комментарий

        • #5 Свернуть

          Плечо посмотрите)Поймете в чем дело)Так что можно сказать что я на форум слил лучшую из своих ТС, просто я ее сейчас не использую)С обычным лотажом просадка там была бы вообще копеечная, может процент-полтора от силы. Даже если 0,01 на 100 долларов в две сделки.
             
          Бывший трейдер инвестиционной компании "Финико". Управлял счетом в 8 млн. тенге. 4 года на Форекс. Копирайтер на тему финансовых рынков.

          Комментарий

          • #6 Свернуть

            Сообщение от Shtenco
            Потому что все существующие индикаторы двух графиков на Мета Трейдер 4 не имеют сравнения по номерам баров, что создает искажения в отображении расхождений.
            Да ладно? Спэшл фо ю до безобразия простейшее решение. По умолчанию рисует от последнего бара предыдущего дня по ценам закрытия. Параметром "s" можно сдвинуть хоть на те же 50 дней)

            Комментарий

            • #7 Свернуть

              Благодарю, я уже нашел похожий индикатор, который ровняет по номерам баров, сверяясь по ним, то есть без ошибок в отображении)
                 
              Бывший трейдер инвестиционной компании "Финико". Управлял счетом в 8 млн. тенге. 4 года на Форекс. Копирайтер на тему финансовых рынков.

              Комментарий

              • #8 Свернуть

                На бонусном счету столкнулся с невозможностью торговать по данной ТС. Безумный спред Инсты сжирает много прибыли и не оставляет шанса на ошибку. Поэтому я модифицировал ТС для бонусных счетов и любителей долгосрока: теперь нужно смотреть на индикаторе Currency Power Meter изменение цен за последние 168 баров (неделя). Самую сильную или самую слабую пару берем во внимание. Далее логика та же. По модификации открыл сделку парную - на продажу фунт-доллара и на покупку австралийца. Через неделю закрытие. Глянем!
                   
                Бывший трейдер инвестиционной компании "Финико". Управлял счетом в 8 млн. тенге. 4 года на Форекс. Копирайтер на тему финансовых рынков.

                Комментарий

                • #9 Свернуть

                  Парни не могу включить голову)) Вот смотрите по выбираем сильную и слабую пару правильно? Тоисть выбираем сильный перевес GBP CAD и торгуем наоборот, в продажи правильно? Потом выбираем GPBJPY это пара с одинаковой силой и уже открываем покупки да? И когда начнется движуха примерно через неделю все должно устаканится (или когда сделка начнет показывать профит) , тогда можно будет закрыть сделку.
                  Сообщение от Shtenco
                  на покупку австралийца
                  GBP AUD - Это покупка я че то не понимаю логику автора) Это 2 слабые пары же?) Или вы имеете ввиду AUDUSD? Давайте раскроем нормально тему, на истории выглядит не плохо...но слишком заумная эта корреляция. Индикатор наложения тоже не понял какой нужно юзать... использую MultiInstrument и он когда отматываешь график смещается.
                   

                  Комментарий

                  • #10 Свернуть

                    Нет, неправильно. Выбираем самую сильную либо самую слабую пару. Затем ищем к ней коррелирующую пару, чтобы она ещё не настолько сильно выросла или упала. К примеру, за последнюю неделю самая мощная пара - фунт доллар, у меня на индикаторе. Из коррелирующих к ней и не выросших вслед за ней - как раз австралиец. Такая логика.
                       
                    Бывший трейдер инвестиционной компании "Финико". Управлял счетом в 8 млн. тенге. 4 года на Форекс. Копирайтер на тему финансовых рынков.

                    Комментарий

                    • #11 Свернуть

                      Именно AUDUSD я и имел ввиду)Тут суть не в индикаторе, смещается он из-за подстраивания под масштаб. Суть в том чтобы когда условно говоря, доллар йена выросла мощнее всех пар за неделю, подобрать к ней коррелирующую пару, которая ещё не успела вырасти. И дальше открыть на доллар йене продажи, а на второй, которая не выросла - покупки
                         
                      Бывший трейдер инвестиционной компании "Финико". Управлял счетом в 8 млн. тенге. 4 года на Форекс. Копирайтер на тему финансовых рынков.

                      Комментарий

                      • #12 Свернуть

                        Сообщение от Shtenco
                        Именно AUDUSD я и имел ввиду)Тут суть не в индикаторе, смещается он из-за подстраивания под масштаб. Суть в том чтобы когда условно говоря, доллар йена выросла мощнее всех пар за неделю, подобрать к ней коррелирующую пару, которая ещё не успела вырасти. И дальше открыть на доллар йене продажи, а на второй, которая не выросла - покупки
                        Стало более понятнее)
                         

                        Комментарий

                        • #13 Свернуть

                          Сообщение от Shtenco
                          Цель такого риска была устроить стресс-тест системы
                          Приветствую коллега, цель ясна но у меня к вам скромненький вопросик, а замутили ли вы тот же самый, как вы называете стресс на реальном счете?
                          Сообщение от Shtenco
                          Безумный спред Инсты сжирает много прибыли
                          Спрэд я бы сказал хоть и безумный но в пределах разумного, в принципе подойдет для теста любой ТС, кроме экстремально скальперской, где каждый тик на счету, ваша же Тс таковой не является как я понимаю.
                          Пожалуй один из лучших Брокеров!

                          Комментарий

                          • #14 Свернуть

                            Кому придет в голову открываться на 6 лотов на реальном счете? Мне не приходило и не придет)Кроме того, эту ТС я забросил, и не использую ее уже давно. Может быть, кому-нибудь пригодится. Насчет спреда - я привык к человеческим спредам в 1-2 пункта по четырехзнаку(Теперь ищу ТС для бонусного счета, что-нибудь на корреляции и на Н4+
                             
                            Бывший трейдер инвестиционной компании "Финико". Управлял счетом в 8 млн. тенге. 4 года на Форекс. Копирайтер на тему финансовых рынков.

                            Комментарий

                            • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
                            • #15 Свернуть

                              Я использую похожий подход, но немного в другом разрезе. Если например рассматривать пару которая отстает, то не факт что она догонит ту которая ушла вперед. Может она так и останется в отстающих, и что мы имеем в таком случае? А имеем мы своеобразную дивергенцию, когда одна пара выступает индикатором для другой. Ведь если корреляция двух пар близка к 1 или -1, например 0.95, то по логике эти две пары ходят одинаково, ну или прямо противоположно в зависимости от знака, и одна пара по каким то причинам отстает от другой, то вот он и есть индикатор дивергенции в реальном времени. Здесь на форуме есть ветка где я выкладывал подробное описание со скринами. Так что можно рассматривать как один вариант так и другой, кому как нравится.

                              Комментарий

                              Сейчас онлайн

                              working...
                              X