Logo

Вход

Войти с помощью соц. сетей
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения
  • #1 Свернуть

    Легендарный стиль "черепах"

    Приветствую вас, уважаемые трейдеры. В этой теме я хотел бы поделиться своей торговой стратегией, которая основа на легендарном стиле торговли фьючерсами "черепах-трейдеров". "Черепахи" - это образное понятие трейдеров, торгующих в долгосрочной перспективе (как правило, предпочитают дневной и недельный период времени). На современном сленге "черепах" называют интрадейщиками.

    Наверняка большинство из вас, трейдеры, кто сейчас читает данную тему, знакомы с отличительными особенностями краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной торговли на рынке Форекс. Поэтому об их преимуществах и не стоит говорить. Однако многие не берутся торговать на старших периодах времени т.к. бояться получить большие стопы (stop loss), которые могут достигать 150 - 200 и более пп. И, конечно же, я их понимаю. Лучше ограничиться профитом в 20 пп со стопом в 10 пп. Но! Зарабатывая деньги на не значительных колебаниях рынка, можно упустить всё движения (тренд), которою порою составляет 600 - 2000 и более пп, в зависимости от волотильности выбранного вами рынка.



    Перед тем, как возникнет тренд, рынок может пребывать во флете (боковом движении), на котором что-то заработать довольно-таки трудно, и часто выбивает по стопу. Именно по этой причине необходимо воздерживаться от торговли на небольшом количестве рынков, потому что это сильно сокращает шансы попасть в тренд. И именно по этой причине рекомендуется использовать диверсификацию рынков (торговля на многих рынках одновременно – 5 «+»), чтобы увеличить свои возможности попасть в тренд и остаться в плюсе, если вдруг, на остальных рынках отхватили стоп.



    Сигналы входа



    В основе моей ТС лежит простой принцип: «покупай сильные позиции, продавай слабые». Так же в свою торговую стратегию я подключил индикатор MACD, о котором Александр Элдер в своей книге «Как играть и выигрывать на бирже» отзывается следующим образом: «трейдеры, торгующие по дивергенции индикатора MACD, будут закрывать год с хорошим профитом». Конечно, индикаторы следуют за ценой, я и сам не сторонник их использовать, но дивергенция на MACD (на старшем периоде времени D1) отрабатывает на ура! Да и не верить Александру Элдеру – очень глупо.


    Теперь, что касается «практических» сигналов входа.Буду рассматривать текущее состояние одного из пяти рынков (от 03.11.2012), на которых я торгую - EURUSD.

    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	eurusd1.gif
Просмотров:	1
Размер:	19.5 Кб
ID:	29923232Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	eurusd2.gif
Просмотров:	1
Размер:	22.3 Кб
ID:	29923233



    На недельке у нас образовался сильный уровень (1.3030), к которому цена пять раз подходила, но закрылась ниже его. Так же стоит отметить линию тренда, от которого цена "отскочила" и пошла вниз. На дневном таймфрейме рынок долго пребывал в "рамках" симметричного треугольника, который два раза пробивался вверх. Но в силу того, что на индикаторе MACD образовалась дивергенция, я искал входа на продажу. На дневном таймфрейме образовалась фигура разворота "тройная вершина" + была пробита линия поддержки симметричного треугольника. Следовательно, цена по всей вероятности попытается пройти дистанцию вниз, равную высоте треугольника "H". В принципе, такое расстояние получается при расчёте непосредственно вершин.



    На основе данного принципа, основанного исключительно на ТА (техническом анализе), я торгую по следующим рынкам GOLD, GBPJPY, CADCHF, AUDNZD. То есть, 1 мажор, 3 кросса + металл. Учитывая тот факт, что на кроссах достаточно большой спред, это не мешает ловить движения в 600 и более пп. В валютных парах я не использую похожие "составляющие" пар, чтобы уменьшить зависимость этих рынков друг от друга. К тому же, я долгое время торговал и продолжаю торговать на брокере Forex4you, где нет доступа к рынкам нефти, газа и другим. И вот, когда познакомился с Instaforex, заинтересовался в большом ассортименте выбора торговых инструментов. Сейчас жду завершения открытых позиций (порою они закрываются через месяц - два и более) и перехожу на инсту, где уже прошёл верификацию аккаунта. (небольшое лирическое отступление).


    Итак, технически проанализировав рынок и определившись: "играть на повышение и понижения" (любимая фраза Элдера, очень сильно въелась в память), ставим отложенный ордер на пробитие локального мах/мин дневной свечи - в зависимости от направления входа (возможен вход на H4). После чего выставляем стоп лосс за локальный мах/мин недельной свечи - в зависимости от направления входа, и опускаем/поднимаем его по мере закрытия недельной свечи. К примеру, если вы торгуете на продажу, то открывая позицию, ставим стоп лосс за локальный максимум предыдущей недельки, а с наступлением новой недели, переносим его вниз за локальный максимум новой недельке. Пример, рассмотрим на истории:


    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	3.gif
Просмотров:	1
Размер:	22.3 Кб
ID:	29923234
    Таким образом переносим стоп лосс всё ниже и ниже, пока нас не "выбьет по стопу" или пока цена не упадёт на сильный уровень/линию поддержки/сопротивления, чтобы закрыться в ручную. На современном рынке предпочтительнее вести сделку до конца, пока не выбьет.

    Мани-менеджмент

    Какая ни была бы торговая стратегия, многое основывается на рисках, закладываемых в сделку. Формула того, как я рассчитываю величину лота для рынков: Депозит*0.01 (1%), полученный результат/n (где n - количество используемых рынков), новый полученный результат/n*0.3. Пример с пятью рынками:

    1000$*0.01=10; 10/5=2; 2/5*0.3= 1.3 - величина лота для каждого из пяти рынков. Данную формулу я подгонял под среднее значения стоп лосса (2.5%) своей ТС, если вдруг выбьет сделку. Для кого-то это покажется малым, но если грамотно анализировать рынок, и грамотно выстраивать пирамиды - получается хороший результат. Иногда достаточно поймать одного-двух движений тренда, чтобы оставаться с хорошим профитом. Так же стоит отметить, что с наступлением новой недельке, стоп лосс опускается ниже, что делает возможный "стоп" ещё меньше.

    Моя ТС рассчитана для уже опытных трейдеров, однако я старался писать доходчивым языком и для новичков, которые захотят ознакомиться с данной темой. Несмотря не большой масштаб написанного, всё довольно-таки просто.

    Торговать по данной ТС можно и на меньших таймфреймах, но это требует больших усилий и увеличивается "погрешность" - индикатор даёт больше ложняков. Перейдя на иснта-брокера, я скорее всего откажусь от двух кроссов, делая акцент на EURUSD, GOLD, GBPJPU, #CL (эти рынки обладаю хорошей волотильностью, не сильно скачу и легко анализируются), и при этом буду искать другие рынки, не имеющие с этими родственных связей.

    В большей степени моя ТС основа на книге Майкла Ковела "Трейдеры-черепахи". Рекомендую эту книгу прочитать тем, кого заинтересует моя ТС.

    Хотел бы попросить писать в данной теме по существу и задавать вопросы, если что-то стало непонятным.
  • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
  • #2 Свернуть

    Что то много неясностей.Во первых черепахами прозвали не долгосрочников и интродэйщиков, а группу трэйдеров подготовленную на спор в течение месяца.И черепахами прозвали их не изза стиля работы -а из за места заключения пари.Черепаховая ферма.Потом зачем ставить стоп ,если его все время переносишь?.Да и как стоп при короткой позиции может быть ниже уровня открытия?
    Р.С.Пардон.эту книгу не читал.Но есть ещё одна Ф.Куртис- Путь черепах.

    Комментарий

    • #3 Свернуть

      "Черепах" прозвали черепахами из-за долгосрочного стиля торговли - то есть, медленно но уверенно они двигались к своей цели. В основе книги лежит не спор Ричарда Денниса с Уилом Экхардтом по поводу "естественное против искусственного", а основные методы работы + большая философия. Однако спор стал основой написания данной книги.
      На скриншоте, действительно, я не доставил два стоп лосса (описка): при открытии сделки на продажу, стоп лосс необходимо ставить за локальный максимум предыдущей недельки, а наступлением новой недельки его переносить. Стоп лосс - является необходимой составляющей данной ТС, по той причине, что черепахи (в том числе и я) торговали на многих рынках одновременно. Если рынок не пошёл в твою сторону, то и нет необходимости продолжать держать эту позицию - сработает стоп лосс.

      Вы, как сами признались, не читали книгу, поэтому имеете искажённый её смысл.

      ---------- Сообщение добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:16 ----------

      По поводу черепашьей фермы - Ричард Деннис очень любил черепах и по этой причине он купил черепашью ферму, и она никоим образом не относится к трейдерам черепахам. Совет на будущее: если не читали книгу, лучше и не писать, а то репутация падает в глазах и сдаётся впечатление, что посты пишутся, абы заработать 30 центов.
       

      Комментарий

      • #4 Свернуть

        Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	eurusd.gif
Просмотров:	1
Размер:	25.1 Кб
ID:	25153493

        Исправленный вариант (на прошлом скриншоте был D1, а не W1 - спасибо за ошибку)
           

        Комментарий

        • #5 Свернуть

          В 1983 году два успешных трейдера, Ричард Деннис и Уильям Экхард , поспорили о следующем: можно ли научить трейдингу любого желающего или же для этого нужны врожденные способности? они назвали этот спор «искуственное против естественного». Деннис верил, что способности в трейдинге не являются даром природы, а лишь результатом правильного взгляда на деньги, в то время как Экхард был убежден, что только люди специфического склада ума способны преуспеть на бирже,а я думаю что всему можно научить,ведь как говориться гениями не рождаются - гениями стают!Человек способен сам развивать в себе новые навыки умения,но и без таланта тоже не обойтись..

          Комментарий

          • #6 Свернуть

            Именно так
               

            Комментарий

            • #7 Свернуть

              Сообщение от JAnKe
              Они представляют собой способы определения возможного начала или окончания тренда. Это, безусловно, неполный обзор. Вы можете найти целые книги, исследующие индикаторы и правила для создания систем следования за трендом. Для других систем применимы другие кирпичи.
              Не совсем понял Вашу мысль. Я описал свою торговую систему, основанную на диверсификации торговых инструментов, техническом анализе и одном индикаторе (MACD).
              Чтобы проверить эффективность торговой стратегии, необходимо вручную её протестировать на истории рынка и просмотреть, сколько можно фиксировать пунктов, опуская стоп лосс по недельным максимумам или минимумам (в зависимости от направления тренда).

              Конечно, для других систем применимы иные "кирпичики", но благодаря техническому анализу можно исключить индикаторы.
                 

              Комментарий

              • #8 Свернуть

                Если можно поподробнее расскажите пожалуйста, о точках входа. Просто сам принцип интересен «покупай сильные позиции, продавай слабые»
                Все теоретические модели являются неполными. По определению они являются абстракциями, и поэтому оставляют реальные вещи вне их. Но то, что они оставляют, является также важным, даже, можно сказать, более важным, чем то, что не оставляется, так как именно это дает структуру и форму системе

                Комментарий

                • #9 Свернуть

                  Точки входа основаны сугубо на техническом анализе, линии Фибоначчи + индикатор MACD (очень нравится его дивергенция на дневном таймфрейме). Пример на истории рынка:

                  Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	пример.gif
Просмотров:	1
Размер:	24.9 Кб
ID:	25157961

                  От 1.3488 идёт нисходящий тренд, который на 1.2751 образует коррекционную восходящую волну (38.2 по линиям Фибоначчи). Индикатор MACD расположен в области ниже нуля. В ходе коррекционного восходящего движения образовалась фигура разворота "тройная вершина", при расчёте которой (то есть, при пробитии 1.2403) цена должна была пройти 338 пп вниз - цена прошла 360 пп - то бишь, она отработала на ура.

                  Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	пример1.gif
Просмотров:	1
Размер:	23.2 Кб
ID:	25157964

                  Индикатор MACD показывает дивергенцию, говоря о развороте тренда, что в принципе видно при последующем движении. То есть, можно говорить о том, что последующее нисходящее движение уже не имеет силу - слабая позиция, и пора искать точку входа на "buy". В данном случае по моей ТС я входил при пробитии локального максимума (отложенным ордером), а стоп лосс ставил за локальный минимум предыдущей недельки и вёл его по мере движения цены мою сторону.

                  Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	пример2.gif
Просмотров:	1
Размер:	23.1 Кб
ID:	25157968
                  Собственно наглядный пример входа. Если просмотреть как шло движение по недельке, то здесь можно было взять практически всё движение (869пп) или девять недель вести сделку, а на 10ю выбило бы по стопу.

                  Если просмотреть всё нисходящее движение от 1.4948, то возможно это была коррекционная восходящая волна против тренда, которая возможно завершила свою движение при подходе к уровню 38.2 по линиям Фибоначчи.

                  Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	пример3.gif
Просмотров:	1
Размер:	25.5 Кб
ID:	25157972

                  Так же о смене восходящего движения говорит дивергенция на индикаторе MACD, хотя было большое желание войти на buy при пробитии 1.3075, но я держал отложку на sell, т.к. считал восходящее движение слабым. На данный момент мои текущие позиции открыты с 23 числа прошлого месяца + по мере движения рынка добавлял новые с меньшим лотом. Стоп лосс находится ниже основного числа открытых сделок, что в любом случае приведёт меня в профит, даже, если данная неделя выбьет меня по стопу, но я предполагаю дальнейшее движение вниз.

                  Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	пример4.gif
Просмотров:	1
Размер:	22.1 Кб
ID:	25157983
                     

                  Комментарий

                  • #10 Свернуть

                    ARTSIOM HELIY, Расскажите пожалуйста 1-сами входите на реале по этой стратегии (если да то какой период времени )2-какое количество заключенных сделок за этот период .3- какое максимальное количество открытых сделок одновременно держали в портфеле(в портфель не включайте сделки по другим стратегиям ) 4 какая максимальная просадка портфеля в процентах. какая прибыль( если была) в пересчете на день. Если сможете расскажите. я тоже пытаюсь работать по нед- дни-н4. у Элдера взял только одно- стратегию разрешения . и еще личный вопрос - почему перешли с акций на форекс?
                     

                    Комментарий

                    • #11 Свернуть

                      Постараюсь ответить на все Ваши вопросы:

                      1. Я создал эту тему, описал стратегию + разместил свои личные скриншоты. Следовательно, я сам торгую по данной стратегии.
                      Два месяца я тестировал стратегию по 5 торговым инструментам на демо счёте и более трёх месяцев работаю по данной методике на реале.
                      Мои рабочие таймфреймы: Dayli, Weekly, Monthly. Изредка поглядываю на H4 и меньше таймфреймы.

                      2. Общее количество заключённых сделок - 61

                      3. Так как я работаю на старших таймфреймах, то не всегда получается открывать сделки по всем торговым инструментам одновременно. Иногда уходит неделя, но я так и не совершал сделку по какому-то инструменту. Максимальное количество 5 - 10 +. При переходе на иснту, я буду использовать 12 торговых инструментов (в основном фьючерсы).

                      4. По сути я "технарь" - хорошо дружу с техническим анализом, поэтому просадки встречаются редко, т.к. диверсификация торговых инструментов позволяет в большей степени оказываться в плюсе. Чаще бывает, что я нахожусь с профитом, но на одном из инструментов выбивает по стопу в минус. После того, как закрывается другой рынок в плюс, он перекрывает минус. По поводу прибыли: исходя из долгосрочной торговли прибыль бывает + 10 - 15% от одного торгово инструмента. В общей сумме доходило и до 50%, но закрываясь по стопам, в среднем получается 10 - 20% (в общей сумме), бывало и в (-7%) (+ 5%) - что рынок даёт, то и беру. Перейдя на инсту, я буду рассчитывать величину лота по следующей формуле: Депозит*0.1% (0.001); Полученный результат/n, где n - количество торговых инструментов. Буду использовать эту формулу, потому что держать ордера + 50 - 70% по истечению месяца - мне кажется, что это очень много и где-то видимо я ошибся с расчётами. Чем меньше лот - тем крепче нервы. (хотя к прибыли и убыткам отношусь равнодушно)

                      Я стремлюсь к сильной диверсификации, чтобы не сидеть в лосях на одном рынке, а вклиниться в тренд на другом. Я не переходил с акций одного на форекс - с чего Вы это взяли?
                         

                      Комментарий

                      • #12 Свернуть

                        Наверное с переходом с акций на форекс я Вас с кем то перепутал извените .а так в принципе на вопросы вы ответили . Благодарю.
                         

                        Комментарий

                        • #13 Свернуть

                          Грамотная тактика. Я торгую так же, только на днях. На старшие таймфреймы заглядываю для анализа ситуации. Да вот ещё индикаторами не пользуюсь. А что, дивергенция на днях действительно так хорошо работает? А книгу то надо почитать... заинтересовали.

                          Комментарий

                          • #14 Свернуть

                            Индикатор MACD, как и многие другие индикаторы, следует за ценой. Но вот когда наступит "отработка" дивергенции - никто не знает, поэтому лучше всего входить в рынок отложенными ордерами.

                            На данный момент тестирую одну торговую стратегию на 10-ти торговых инструментах (9 мажоров + 1 кросс) по тому же принципу, но внутри дня. В основе ТС по прежнему остаётся технический анализ + диверсификация торговых инструментов с применением скользящих средних. Через какое-то время (в зависимости от "эффекта") выложу подробное описание в данной ветке.
                               

                            Комментарий

                            • <a href="https://www.instaforex.org/ru/?x=ruforum">InstaForex</a>
                            • #15 Свернуть

                              ARTSIOM, Начну с того, что этот пост я пишу в основном из чисто меркантильных соображений (да-да, за 30 центов. Не скрываю).
                              Во вторых - Я читал "Путь черепах", и ведь действительно, там даже сам автор говорит что "черепах" так прозвали именно из-за фермы, а не из-за чего-либо другого. Группу так изначально назвали, до сбора ещё. В-третьих, про стиль их торговли: если вы помните(иными словами, если читали) то далеко не все "черепахи" в итоге остались успешными трейдерами. Были и сливы. Были и рисковые сделки (вспомнить описанный случай с контрактами на мазут, вроде).
                              Ни в коем случае не хочу Вас обидеть но память вас подводит...

                              Комментарий

                              Сейчас онлайн

                              working...
                              X